hasti

دسترسی آزاد مقاله

1 - مدل برنامهریزی تصادفی جهت تخصیص منابع گاز در ایران با رویکرد هزینه امنیت انرژی
رضا علیخانی عادل آذر علیرضا رشیدی کمیجان

هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت تخصیص منابع گاز طبیعی به زیربخشهای مصرفی در ایران میباشد که بااستفاده از برنامه ریزی غیر خطی صورت گرفته است. رویکرد برنامهریزی تصادفی به منظور حصول ترکیب سیستمیبهینه، بکار گرفته شده تا تقاضای گاز بخشهای مختلف مصرف را بر اساس گاز تولید شد چکیده کامل

هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت تخصیص منابع گاز طبیعی به زیربخشهای مصرفی در ایران میباشد که بااستفاده از برنامه ریزی غیر خطی صورت گرفته است. رویکرد برنامهریزی تصادفی به منظور حصول ترکیب سیستمیبهینه، بکار گرفته شده تا تقاضای گاز بخشهای مختلف مصرف را بر اساس گاز تولید شده در دسترس، برآورده سازد. مدلبه بررسی تهدیداتی که امکان رخداد آنها در عرضه گاز طبیعی محتمل و ممکن است، میپردازد. خروجی مدل مبینمقادیر تخصیص گاز به هر یک از بخشها بر اساس تهدیدات ممکن در سطح کلان میباشد. نتایج نشان میدهد، سهمقابل توجه گاز به ترتیب باید به بخشهای خانگی-تجاری، نیروگاهها، صنعت، تزریق گاز سبک، صادرات، پتروشیمی، تزریقگاز غنی، حمل و نقل و کشاورزی اختصاص یابد. نوآوری این تحقیق، توانمندی آن در کمی کردن تهدیدات محتمل الوقوعبا استفاده از برنامه ریزی تصادفی و مفهوم هزینه امنیت انرژی است، در حالیکه یک دیدگاه کلنگر از عوامل امنیت انرژیکه بر تخصیص گاز در ایران تأثیرگذار هستند، ایجاد میگردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - روش محاسباتی برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی تأخیری از مرتبه کسری
بهروز پارسا مقدم زینب سلامت مستقیم الهام السادات هاشمی زاده

سیستم های دینامیکی در بسیاری از شاخه های علوم و صنعت غالبا با انواع مختلف از نویزهای محیطی آشفته می شوند. آنالیز این سیستم ها از اهمیت ویژه ای مابین پژوهشگران برخودار می باشند. در این مقاله، ما روشی برای محاسبه جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل غیر خطی تصادفی تاخیری از مرتب چکیده کامل

سیستم های دینامیکی در بسیاری از شاخه های علوم و صنعت غالبا با انواع مختلف از نویزهای محیطی آشفته می شوند. آنالیز این سیستم ها از اهمیت ویژه ای مابین پژوهشگران برخودار می باشند. در این مقاله، ما روشی برای محاسبه جواب تقریبی معادلات دیفرانسیل غیر خطی تصادفی تاخیری از مرتبه کسری حاصل از حرکت برآونی را ارائه می‌دهیم. مشتقات از مرتبه کسری از نوع کاپوتو در نظر گرفته شده است. اساس روش محاسباتی بر پایه درون‌یابی اسپلاین دو خطی و تقریب تفاضلات متناهی می باشد. مرتبه همگرایی روش پیشنهادی با استفاده از نرم میانگین مجذور اثبات شده است و دقت روش از منظر میانگین خطای مطلق و مرتبه همگرایی تجربی آنالیز شده است. روش ارایه شده برای تعیین شاخص‌های آماری در مدل‌های گومبرتزیان و نیکولسون بکار گرفته شده است. معادله دیفرانسیل تاخیری و تصادفی گومبرتزیان از مرتبه کسری مدلسازی شده است برای توصیف رشد فرایند سرطان و معادله دیفرانسیل تاخیری و تصادفی نیکولسون از مرتبه کسری برای بیان دینامیک جمعیت آشفتگی های نیکولسون در محیط زیست، فرموله شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - حل عددی و شبیه‌سازی معادلات رندم با فرایندهای وینر و پواسون مرکب
عارفه مومنی مینو کامرانی

معادلات دیفرانسیل معمولی که شامل فرایند تصادفی در میدان برداریشان هستند کاربردهای فراوانی در علوم و مهندسی دارند. هدف اصلی این مقاله بررسی روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی که شامل فرایند تصادفی بر پایه نویز وینر و پواسون مرکب با بعد بزرگتر از یک هستند می‌با چکیده کامل

معادلات دیفرانسیل معمولی که شامل فرایند تصادفی در میدان برداریشان هستند کاربردهای فراوانی در علوم و مهندسی دارند. هدف اصلی این مقاله بررسی روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی که شامل فرایند تصادفی بر پایه نویز وینر و پواسون مرکب با بعد بزرگتر از یک هستند می‌باشد. معادلات دیفرانسیل با یک پخش ایتو که جوابی از معادله دیفرانسیل تصادفی ایتو است مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه برای حل عددی این دسته از معادلات در روش‌های مبتنی بر بسط تیلور به شبیه‌سازی انتگرال‌های دوگانه تصادفی نیاز داریم، نحوه شبیه‌سازی این انتگرال‌ها بیان می‌شود. در ادامه به بررسی روش‌های عددی تک‌گامی و چندگامی برای حل معادلات رندم آفین پرداخته می‌شود، سپس حل عددی این دسته از معادلات با دو دسته نویز مختلف وینر و پواسون مرکب بیان می شود. بدین منظور روش‌هایی برای شبیه‌سازی انتگرال‌های تصادفی با هر دو دسته نویز مختلف ارائه می‌شود و در انتها با ذکر چند مثال عددی به پیاده سازی روش‌های ارائه شده پرداخته می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - تخصیص منابع محدود متمرکز در تحلیل پوششی داده ها با داده های تصادفی
نجمه ملک محمدی

بررسی عملکرد و تخصیص منابع در سازمان های بزرگ مانند: بانک ها، دانشگاه ها و فرودگاه ها، یکی از شاخص های مهم در علم مدیریت سازمانی می باشد. در این مقاله، با کمک تحلیل پوششی داده ها که روشی بسیار قوی در ارزیابی کارایی سازمان ها است، به تحلیل و بررسی عملکرد و تخصیص منابع می چکیده کامل

بررسی عملکرد و تخصیص منابع در سازمان های بزرگ مانند: بانک ها، دانشگاه ها و فرودگاه ها، یکی از شاخص های مهم در علم مدیریت سازمانی می باشد. در این مقاله، با کمک تحلیل پوششی داده ها که روشی بسیار قوی در ارزیابی کارایی سازمان ها است، به تحلیل و بررسی عملکرد و تخصیص منابع می پردازیم . تخصیص بهینه ی منابع در سازمان ها، مهمترین ابزار اجرای استراتژی و برنامه ای بلند مدت برای آن ها محسوب می شود و سیاست ها و اهداف برنامه ی سازمان ها، در تخصیص بهینه ی منابع به فعالیت ها انعکاس می یابد. در واقع، با توجه به اهمیت عملکرد آتی سازمان ها، مدیران با در نظر گرفتن کارایی هر واحد، راهبردهایی برای هدف گذاری و چگونگی تخصیص منابعی شامل نیروی انسانی، هزینه های مالی، امکانات تکنولوژیکی و غیره را ارایه می دهند. از طرفی، با توجه به اینکه داده های واقعی در سازمان ها معمولاً به صورت تصادفی و نامعین می باشند، در این مقاله به ارایه روش هایی برای تخصیص منابع با داده های تصادفی پرداخته می شود. همچنین در راستای این تحقیق به راهبرد هایی برای تخصیص منابع و همچنین مواجه شدن با منابع محدود در داده های تصادفی خواهیم پرداخت که منجر به ارایه مدلی جدید درتحلیل پوششی داده ها خواهد گردید. در این مدل، داده های تصادفی به علت احتمالی بودن، با یک توزیع احتمال مناسب عنوان می شوند . یکی از دستاوردهای ارزنده در این مقاله، برطرف سازی مشکل تخصیص مناسب و بهینه منابع محدود با داده های تصادفی می باشد. در آخر، با نتایج عددی، مزایای مدل جدید نسبت به مدل های پیشین با داده های تصادفی نشان داده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی با تابع غیر خطی از متغیر برون‌زا و ناکارایی فنی پویا
بهاره فیضی احمد پوردرویش

10.30495/jnrm.2022.63544.2155

در این مقاله، ما بر روی مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی جدیدی براساس تابع غیرخطی از متغیر برون‌ زا، در داده‌های تابلویی متمرکز شده‌ایم. در مدل‌ های مالی کلاسیک، ناکارایی فنی به صورت ناهمبسته در نظر گرفته می‌شود، که اغلب در موارد تجربی این فرض صدق نمی‌کند. در مدل مرزی تصادفی چکیده کامل

در این مقاله، ما بر روی مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی جدیدی براساس تابع غیرخطی از متغیر برون‌ زا، در داده‌های تابلویی متمرکز شده‌ایم. در مدل‌ های مالی کلاسیک، ناکارایی فنی به صورت ناهمبسته در نظر گرفته می‌شود، که اغلب در موارد تجربی این فرض صدق نمی‌کند. در مدل مرزی تصادفی خودبازگشتی مدنظر، خطای مرکب از دو جزء، خطای آماری و ناکارایی فنی تشکیل شده است، به طوری‌که ناکارایی فنی به صورت خودهمبسته، فرض می‌شود. ناکارایی فنی خودهمبسته را می‌توان به این صورت تفسیر نمود که ناکارایی فنی شرکت در زمان حال، بستگی به میزان ناکارایی فنی قبلی شرکت و ناکارایی گذرای فعلی آن دارد. روش نیمه‌ پارامتری برای برآورد تابع غیرخطی متغیر برون‌زا، از طریق روند دو مرحله‌ای به صورت بسط سری تیلور و فاکتور تعدیل‌گر ناپارامتری، محاسبه شده است. برای برآورد پارامترهای مدل، نیز از رویکرد حداکثر انتظار استفاده می‌شود و عملکرد برآورد توسط شبیه‌سازی مونت کارلو بررسی می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - کاهش تفاوت بین پروفایل وزن ها در کارایی متقاطع تصادفی
سمیه رحمانی محسن خون سیاوش رضا کاظمی متین زهره مقدس

ارزیابی کارایی متقاطع یک رویکرد موثر و در عین حال معمول برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده DMU)) در تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. منحصر بفرد نبودن وزن ها در کارایی متقاطع ضعف بزرگی برای این روش قدرتمند است. در این مقاله روش جدیدی در انتخاب پروفایل های وزنی که در چکیده کامل

ارزیابی کارایی متقاطع یک رویکرد موثر و در عین حال معمول برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده DMU)) در تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. منحصر بفرد نبودن وزن ها در کارایی متقاطع ضعف بزرگی برای این روش قدرتمند است. در این مقاله روش جدیدی در انتخاب پروفایل های وزنی که در ارزیابی‌ کارایی متقاطع تصادفی مورد استفاده قرار می‌گیرند، پیشنهاد داده می شود. یکی از موضوعات اصلی که در اینجا به آن پرداخته می شود دوری از وزن صفر است، زیرا استفاده از وزن صفر دلالت بر این دارد که برخی از متغیرهای مورد نظر از ارزیابی حذف شده‌اند. علاوه بر اجتناب از وزن‌های صفر، انتخاب وزن‌ها طوری انجام می شود که تفاوت بین وزن‌ها را تا جایی که ممکن است کاهش دهد. بنابراین، ایده جدید ارزیابی کارایی متقاطع تصادفی با مجموعه ی وزن های محدود شده در این مقاله است. مدل پیشنهادی، مجموعه مشترکی از وزن‌ها را با استفاده از ایده شباهت بین وزن‌ها استخراج می نماید. از مثالهای عددی برای تشریح روش جدید و مقایسه ی نتایج با روش های دیگر استفاده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - برآورد نیمه عمر بازگشت پذیری به میانگین قیمت سهام: کاربردی از معادلات دیفرانسیل تصادفی
هادی رحمانی فضلی احمد ملابهرامی

این پژوهش، الگویی برای برآورد مقدار تعادلی بلند مدت، سرعت بازگشت به میانگین و نیمه عمر سری های زمانی قیمت سهام بازگشت پذیر به میانگین بر اساس نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی ارایه می‌دهد. در این راستا، برای داده‌های هفتگی از سهام 24 شرکت منتخب فعال عضو بورس اوراق بهادار چکیده کامل

این پژوهش، الگویی برای برآورد مقدار تعادلی بلند مدت، سرعت بازگشت به میانگین و نیمه عمر سری های زمانی قیمت سهام بازگشت پذیر به میانگین بر اساس نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی ارایه می‌دهد. در این راستا، برای داده‌های هفتگی از سهام 24 شرکت منتخب فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران، وجود پدیده بازگشت به میانگین سری زمانی روزانه قیمت سهام طی دوره زمانی 1394 تا 1396 با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد مورد آزمون قرار گرفته است. برای سهام دارای ویژگی بازگشت به میانگین، الگویی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی ارایه شده و سرعت بازگشت به میانگین و نیمه عمر برآورد شده است. از سوی دیگر، جهت مدل‌سازی قیمت سهام با خاصیت عدم بازگشت پذیری به میانگین، الگوی معادله دیفرانسیل تصادفی GBM برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های مورد مطالعه دارای رفتار بازگشت‌پذیر به میانگین بلند مدت بوده و نیمه عمر قیمت سهام آنها از 3 تا 30 هفته برآورد شده است. برآورد نیمه عمر سری های زمانی قیمت سهام با ویژگی بازگشت به میانگین، اطلاعات ارزشمند و بسیار مفیدی را برای استراتژی های انتخاب سبد سرمایه گذاری سهام با ریسک پایین در اختیار سرمایه گذاران و کارگزاران بورس قرار می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
رحمان فرنوش پریسا نباتی معصومه عزیزی

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک میباشد. بدست آوردن بهترین معادلهی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدلها برای تعیین قیمت نفت میباشند، چرا ک چکیده کامل

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک میباشد. بدست آوردن بهترین معادلهی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدلها برای تعیین قیمت نفت میباشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی میتوانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدلهای مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیهسازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمتهای روزانه نفت اوپک در سالهای 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحرانهای سیاسی و اقتصادی، دادهها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازههای زمانی انجام میدهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیهسازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب بهدست میآوریم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - برنامه ریزی هندسی با پارامترهای تصادفی
راشد خانجانی شیراز

برنامه ریزی هندسی روش کارایی برای حل رده ای از مسائل بهینه سازی غیر خطی است. برنامه ریزی هندسی به منظور بهینهسازی مسایل طراحی مهندسی تعمیم و توسعه یافته است ولی اکنون به عنوان ابزار قوی در بهینه سازی سایر مواردی که بهشکلی متغیرهای تصمیم گیری در مدل مساله بهینه سازی به ص چکیده کامل

برنامه ریزی هندسی روش کارایی برای حل رده ای از مسائل بهینه سازی غیر خطی است. برنامه ریزی هندسی به منظور بهینهسازی مسایل طراحی مهندسی تعمیم و توسعه یافته است ولی اکنون به عنوان ابزار قوی در بهینه سازی سایر مواردی که بهشکلی متغیرهای تصمیم گیری در مدل مساله بهینه سازی به صورت نمایی هستند، بکار گرفته می شود.برنامه ریزی هندسی معمولاً با پارامترهای معلوم و مشخص به کار برده شده است. اما واقعیت امر این است که عمدتاً درمسایل واقعی، دسترسی به داده های قطعی برای تصمیم گیرنده امکانپذیر نیست و داده ها به صورت دقیق مشخص نیستند.این داده ها ممکن است به صورتهای مختلف از قبیل کراندار، بازهای، فازی و تصادفی باشند. در این مقاله برنامه ریزیهندسی با پارامترهای تصادفی در نظر گرفته می شود. سپس برای حل آن ابتدا برنامه ریزی تصادفی به یک مساله بهینه سازیهندسی با پارامترهای قطعی تبدیل می شود. با بدست آوردن مدل دوگان مساله برنامه ریزی هندسی قطعی شده، جواب بهینهمساله بهینه سازی تصادفی هندسی بدست می آید. برای توصیف کارایی روش ارایه شده دو مثال ارایه میشود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - سطح دسترسی متغیر از منابع: روش های پیشگیرانه-واکنشی برای مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع
محمد فلاح

در دهههای اخیر مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است بطوریکه مقالات زیادی در این زمینه منتشر شده است. بیشتر تلاشهای صورت گرفته در این زمینه در جهت تولید یک برنامه قابل قبول برای مینیمم کردن مدت زمان اجرای پروژه در یک محی چکیده کامل

در دهههای اخیر مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است بطوریکه مقالات زیادی در این زمینه منتشر شده است. بیشتر تلاشهای صورت گرفته در این زمینه در جهت تولید یک برنامه قابل قبول برای مینیمم کردن مدت زمان اجرای پروژه در یک محیط قطعی می‌باشد. ولی در دهه اخیر با توجه به این مطلب که در دنیای واقعی عدم قطعیت یکی از عوامل موجود در پروژه ها می‌باشد، بسیاری از مقالات با توجه به وجود عدم قطعیت در پروژه ها اقدام به ارائه روشهایی برای تعیین یک برنامه زمانبندی مناسب نمودند. هدف از انجام این تحقیق معرفی سیاستهای زمانبندی جهت برخورد مناسب با توقفات احتمالی در زمان اجرای پروژه است.  بطور کلی در زمان بررسی عدم قطعیت در زمانبندی پروژه دو روش ویا دیدگاه عمده مطرح می‌شود. ابتدا زمانبندی پیشگیرانه ، روشهای استفاده کننده از این دیدگاه، با تلفیق مقادیر احتیاطی در زمانبندی سعی در مقابله با عدم قطعیت دارند. در حالی که دسته دوم که زمانبندی واکنشی نامیده می‌شوند بدنبال ایجاد واکنش مناسب در زمان وقوع پیشامدهای پیش بینی نشده می‌باشند. در تحقیق حاضر وجود عدم قطعیت تنها در سطح دسترسپذیری منابع در نظر گرفته شده است و لذا عدم قطعیت بصورت انحراف از میزان دردسترس از منابع مد نظر خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - الگو‌سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی
صابر مولایی محمد واعظ برزانی سعید صمدی

هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور چکیده کامل

هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل‌سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت‌اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی. براساس نتایج این پژوهش، (1) با توجه به معیار لگاریتم تابع درستنمایی، حرکت براونی هندسی همراه با گارچ غیرخطی در هر سه گروه از داده‌های مورد بررسی دارای عملکرد بهتر نسبت به حرکت براونی هندسی است. (2) براساس الگوی معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی، شاخص کل قیمت بیشتر تحت تاثیر اخبار خوب است. (3) تاثیر اخبار بد بر شاخص 30 شرکت بزرگ بورس بیش از تاثیر اخبار خوب است. (4) واریانس غیرشرطی شاخص کل در دو نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است، واریانس غیرشرطی شاخص 50 شرکت برتر در یک نقطه زمانی دارای شکست ساختاری است و واریانس غیرشرطی شاخص 30 شرکت بزرگ بورس پایدار بوده و فاقد شکست ساختاری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - ارزیابی استراتژی تعیین حرکت قیمت سهام: مطالعه موردی گروه بیمه بورس اوراق بهادار تهران
عاطفه زارعی سید نظام الدین مکیان مهدی حاج امینی

10.30495/jfksa.2023.21895

بورساوراق بهاداریکی از ارکان اصلی بازارهای مالی است. افزایش توان تحلیل‌گری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از عواملی است که در توسعه بازار سرمایه نقش موثری دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. در این پژوهش کارآمدی استراتژی‌ه چکیده کامل

بورساوراق بهاداریکی از ارکان اصلی بازارهای مالی است. افزایش توان تحلیل‌گری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از عواملی است که در توسعه بازار سرمایه نقش موثری دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. در این پژوهش کارآمدی استراتژی‌های شاخص استوکاستیک، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک هال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام شرکت‌های بیمه بررسی می‌شود. برای این منظور موقعیت‌های روزانه خرید ایجاد شده برای ۱۴ شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396:01 تا 1398:12 استخراج و سپس با روش خرید و نگهداریِ سهام مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بازده فصلی استفاده از این استراتژی در تمامی شرکت های بیمه مورد بررسی به طور کلی مثبت بوده و بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری داشته است. به علاوه، تعداد معاملات دارای بازده منفی کمتر از تعداد معاملات دارای بازده مثبت بوده و میانگین بازده معاملاتِ با ضرر همواره کمتر از میانگین بازده معاملاتِ با سود بوده است. همچنین، تعداد روزهای معامله با بازده منفی نیز از تعداد روزهای معامله با بازده مثبت کمتر بوده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش تحلیل تکنیکال در تمامی شرکت‌های مورد بررسی نسبت به روش خرید و نگهداری سودآورتر بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - بررسی تغییرات کارایی مقیاس اقتصادی در بانکهای دولتی و خصوصی با استفاده از روش تابع تولید مرزی تصادفی
فرید صفتی تقی ترابی کامبیز هژبر کیانی

امروزه یکی از مواردی که در کارایی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ،بحث اندازه و مقیاس تولید آنها می‌باشد،لذا برای بررسی اندازه و مقیاس،20 بانک دولتی و خصوصی، برای دوره زمانی 92- 1385 انتخاب شدند،با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مرزی تص چکیده کامل

امروزه یکی از مواردی که در کارایی بنگاههای اقتصادی از جمله بانک‌ها می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ،بحث اندازه و مقیاس تولید آنها می‌باشد،لذا برای بررسی اندازه و مقیاس،20 بانک دولتی و خصوصی، برای دوره زمانی 92- 1385 انتخاب شدند،با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی بانکها، تغییرات کارایی مقیاس محاسبه شد،نکته کلیدی استخراج شاخص ترکیبی برای ابزار‌آلات الکترونیکی(خود‌پرداز،پایانه فروش،پایانه شعب) با استفاده از روش مؤلفه اصلی می‌باشد که از آن شاخص ترکیبی بعنوان نهاده در تابع تولید استفاده می‌شود.نتایج نشان می‌دهند که بانکهای دولتی بزرگ و کوچک از مولد‌ترین مقیاس تولید دور هستند به استثنای بانک توسعه صادرات که وضعیت خوبی در مقیاس مولد بهینه فنی دارد.از طرف دیگر بانکهای خصوصی بزرگ و کوچک کاملاً در مقیاس مولد فنی قرار دارند،. به استثنای بانک دی که تا حدودی نسبت به مولدترین مقیاس تولید فاصله دارد. نکته قابل توجه در مورد بانکهای تازه خصوصی شده (ملت، صادرات، تجارت، رفاه) می‌باشد که تا زمانیکه دولتی بوده‌اند فاصله زیادی با مقیاس مولد بهینه فنی داشته‌اند ولی بعد از خصوصی شدن وضعیت مقیاس اقتصادی بهتری کسب نموده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - مدلهای مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگیها و کاربردهای آنها
فریدون رهنمای رودپشتی مهدیه کلانتری دهقی

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالهه چکیده کامل

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی فرکتالی متمایل شوند. همین امر سبب گسترش استفاده از مدلهای مولتی فرکتالیدر بخشهای مختلف بازار شد. این مقاله به مرور روش مولتی فرکتال که در سالهای اخیر برای پیش بینی ومدلسازی نوسان پذیری قیمت 1 گسترش یافته، پرداخته است. در ابتدا ریشه این روش که از مدلهای مشابهجریانات آشفته 2 در فیزیک آماری، نشأت گرفته شده است معرفی و سپس جزئیاتی در مورد مشخصات وویژگیهای مدلهای سری زمانی مولتی فرکتالی در مالی، روشهای در دسترس برای تخمین آنها و وضعیتکنونی کاربردهای تجربی این مدلها ذکر میشود. نتایج پژوهش نشان میدهد که پویایی بازار سرمایه موجب شدهاست که رویکردها، شیوهها و مدلهای تحلیل بازار در حال تحول باشد، همچنین در خوشهبندی نوسانات سری-های زمانی مالی، مقیاسهای کوچکتر مدنظر قرار میگیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - تخمین و شبیه سازی همبستگی ریسک نکول شرکتها با استفاده از مد لهای شدت
کریم نوروزی پور حسن داداشی مهدی محمدی

همبستگی ریسک نکول نقش مهم و قابل توجهی را در بازارها و محی طهای کسب و کار مالی ایفامی کند. چون اصولاً ریسک، در کنار ارزش زمانی پول و ارز شگذاری دارای یها سه محور تحلیل مالی راتشکیل می دهند.در حالت کلی ریسک و به صورت خاص تر همبستگی ریسک نکول از عناصر پایه ای موثر بر رفتا چکیده کامل

همبستگی ریسک نکول نقش مهم و قابل توجهی را در بازارها و محی طهای کسب و کار مالی ایفامی کند. چون اصولاً ریسک، در کنار ارزش زمانی پول و ارز شگذاری دارای یها سه محور تحلیل مالی راتشکیل می دهند.در حالت کلی ریسک و به صورت خاص تر همبستگی ریسک نکول از عناصر پایه ای موثر بر رفتارمالی است. همچنین در دنیای واقعی ریسک وجود دارد و بخش مهمی از سیستم مالی وظیفه باز توزیعریسک را بر عهده دارد. با داشتن توزیع احتمال ارزش دارایی های مؤسسه، م یتوان ریسک را به طور کمیمحاسبه کرد. در این چارچوب دینامیک مدل های مبتنی بر شدت که در آن نکول یک شرکت با استفاده ازفرایند های تصادفی، شدت کنترل م یشود بیشتر برای مدل کردن ریسک همبستگی نکول مورد استفادهقرار می گیرد. محاسبات روی این مدل ها با روش شبیه سازی مونت کارلوانجام م یشود. که این کار موجبتخمین های اریب شبیه سازی می شود. این مطالعه یک روش دقیق برای شبیه سازی مدل های مبتنی برشدت که باعث برآورد نااریب توزیع ضرر سبد اعتباری، انداز ههای ریسک و قیمت ابزارهای مشتقاتمی شود را بررسی و توسعه می دهد. روش جدید دارای دو مرحله می باشد.مرحله اول ساختن زنجیر مارکوف هم توزیع با وضعیت نکول و در مرحله دوم با استفاده از روشپذیرش / رد تابع بدست آمده را محاسبه می کند. نتایج تحقیق، نشان دهنده تائید توان تخمین و شبی هسازیهمبستگی ریسک نکول شرکت ها توسط مدل های شدت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - تبیین و آزمون الگوریتم روش تسلط تصادفی برای ارزیابی کارایی پرتفوی بهینه
پرهام پدرام

مفاهیم شبیه به تسلط تصادفی در طول سالیان شناخته شده بودند ولی مقاله های چاپ شده بوسیله هادر و راسل و هانوچ و لوی در 1969 و مقاله روشیلد و استیگلیتز در 1970 راه پارادایم جدید تسلط تصادفی را هموار نمودند. این تحقیقات با مفاهیم نظری و کاربردی فراوانی در مباحث اقتصادی، مالی چکیده کامل

مفاهیم شبیه به تسلط تصادفی در طول سالیان شناخته شده بودند ولی مقاله های چاپ شده بوسیله هادر و راسل و هانوچ و لوی در 1969 و مقاله روشیلد و استیگلیتز در 1970 راه پارادایم جدید تسلط تصادفی را هموار نمودند. این تحقیقات با مفاهیم نظری و کاربردی فراوانی در مباحث اقتصادی، مالی، حسابداری، آماری، کشاورزی و پزشکی مواجه شد. نیاز به توسعه قواعد تسلط تصادفی به خاطر وجود پارادوکس هایی است که در استفاده از قواعد روش میانگین واریانس آشکار می شود موارد متعددی وجود دارد که روش میانگین واریانس توانایی انتخاب گزینه بهینه میان دو دارائی مخاطره آمیز را ندارد به طور مثال وقتی ما دو آلترناتیو سرمایه گذاری داشته باشیم آلترناتیو x 1 دلار یا 2 دلار با احتمال مساوی و آلترناتیو y 2 دلار و یا 4 دلار با احتمال مساوی همانطور که مشخص است آلترناتیو y دارای میانگین و واریانس بزرگتری است ولی روش میانگین واریانس در برابر انتخاب بین آلترناتیوهای x و y سکوت می کند. علاوه بر این موارد متعددی وجود دارد که روش میانگین واریانس توانایی انتخاب سرمایه گذاری بهینه را ندارد و در بسیاری از این موارد پیچیده ،انتخاب سرمایه گذاری مناسب تر به راحتی امکان پذیر نمی باشد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - نقش متغیرهای پولی و اصطکاک‏های مالی بر بازار سرمایه در قالب مدل DSGE
لیلا براتی یزدان گودرزی فراهانی

10.30495/jfksa.2022.21085

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست پولی، اصطکاک های مالی و نظام های ارزی بر بازار سرمایه است. در این مطالعه نقش ناقصی های در بازارهای مالی و همچنین سیاست پولی بر عملکرد بازار سرمایه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری دو چکیده کامل

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست پولی، اصطکاک های مالی و نظام های ارزی بر بازار سرمایه است. در این مطالعه نقش ناقصی های در بازارهای مالی و همچنین سیاست پولی بر عملکرد بازار سرمایه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1399 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. نتایج بدست آمده از تکانه سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. در واقع تکانه سیاست پولی منجر به تغییر در نرخ بازدهی در بازارها شده و این موضوع بر تقاضا و عرضه سهام اثر گذار بوده است. علاوه بر این تکانه سیاست پولی اثرات حقیقی بر اقتصاد داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ
شهرام فتاحی آزاد خانزادی مریم نفیسی مقدم

سرمایه گذاری های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پ چکیده کامل

سرمایه گذاری های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلGARCH را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی MCMC تخمین می زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنمایی مقایسه می کند. برای این منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی 7/01/1378 تا 31/01/1393 استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در نمونه های کوچک روش حداکثر راستنمایی کارایی کمتری نسبت به روش بیزی دارد اما همانطور که حجم نمونه افزایش می یابد کارایی و دقت پیش بینی در هردو روش همگرا می شود، به طوریکه تابع توزیع پارامترها در نمونه‌های کوچک به صورت مجانبی نامتقارن است و با افزایش تعداد داده ها به سمت توزیع مجانبی متقارن میل می کند.در پایان، نتایج پیش بینی نوسانات تایید کننده ی ادعای فوق است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخش های مالی و بانکی برای ایران
حسن حیدری احمد ملابهرامی

این مطالعه به آزمون تئوری شتاب دهنده مالی برنانکه و همکاران (1999) برای اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید (DSGE) با بخش های مالی و بانکی برای ایران طراحی، مقدار دهی و شبیه سازی می گردد و برازش مدل پیشنهادی با مدل DSG چکیده کامل

این مطالعه به آزمون تئوری شتاب دهنده مالی برنانکه و همکاران (1999) برای اقتصاد ایران می پردازد. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید (DSGE) با بخش های مالی و بانکی برای ایران طراحی، مقدار دهی و شبیه سازی می گردد و برازش مدل پیشنهادی با مدل DSGE بدون حضور بخش مالی برای داده های فصلی از اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1371 تا 1390 مقایسه می گردد. به منظور آزمون تئوری شتاب دهنده مالی، توابع ضربه واکنش مدل پیشنهادی با مدل پایه مقایسه می گردد. بر پایه نتایج، مدل پیشنهادی دارای قابلیت برازش بهتری نسبت به مدل پایه است. بر اساس توابع ضربه واکنش، اثر شوک نرخ سود سپرده های بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در چارچوب مدل پیشنهادی نسبت به مدل پایه بزرگتر و پایدارتر است و تعدیل اثرات شوک ها در مدل پیشنهادی به زمان بیشتری نیاز دارد. لذا تئوری شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران مورد تایید قرار می گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - مقایسه تأثیرگذاری شوک های سیاست پولی و مالی بر حباب قیمت سهام در اقتصاد ایران در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
کیومرث سهیلی شهرام فتاحی نرگس رحمانیانی

در سال های اخیر بورس اوراق بهادار ایران با مشکل حباب قیمت سهام مواجه بوده است. شوک های سیاست پولی و شوک های سیاست مالی از جمله عوامل اصلی ایجاد حباب در قیمت سهام می باشد. اندازه گیری دقیق میزان تأثیرگذاری این شوک ها بر حباب قیمت سهام از موضوعات با اهمیتی است که در این م چکیده کامل

در سال های اخیر بورس اوراق بهادار ایران با مشکل حباب قیمت سهام مواجه بوده است. شوک های سیاست پولی و شوک های سیاست مالی از جمله عوامل اصلی ایجاد حباب در قیمت سهام می باشد. اندازه گیری دقیق میزان تأثیرگذاری این شوک ها بر حباب قیمت سهام از موضوعات با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. در این مطالعه، در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی میزان تأثیرگذاری شوک های سیاست پولی و شوک های سیاست مالی بر حباب بازار سهام در بورس اوراق بهادار ایران بررسی شده است. به منظور بررسی مدل تحقیق از نرم افزار داینار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شوک سیاست پولی تمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را افزایش می دهد، و در نتیجه کیو حاشیه ای افزایش و حباب در قیمت سهام تشدید می شود. در پاسخ به شوک سیاست مالی از طریق افزایش مخارج دولت تمایل سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای دارایی نظیر بورس اوراق بهادارکاهش می یابد و در نتیجه قیمت سهام نیز کاهش پیدا می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
مریم دولو شایان مسکینی مود

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از کل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون اخیر از رویکرد تحلیل پرتفوی ا چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور نمونه‌ای متشکل از کل سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون اخیر از رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می‌گردد. بدین مفهوم که در هر ماه پرتفوی‌هایی بر مبنای روابط غلبه تصادفی مراتب دوم و سوم تشکیل شده و سپس عملکرد استراتژی معاملاتی مشتمل بر خرید سهام غالب و فروش سهام مغلوب بر اساس آلفای مدل پنج عاملی آزمون می‌گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از بازدهی مثبت و معنادار پرتفوی‌های آربیتراژی مبتنی بر غلبه تصادفی است. همچنین، بازدهی پرتفوی‌های غلبه تصادفی پس از تعدیل بابت ریسک (بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و مومنتوم) کماکان به لحاظ آماری معنادار و مثبت است. بدین نحو، قیمت‌گذاری عامل غلبه تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران تایید می‌گردد. لازم به ذکر است نتایج حاصل از پژوهش به شدت تحت تاثیر مساله معامله اندک است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی
مریم دولو علیرضا ورزیده

استفاده از مدل‌های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروف‌ترین آن‌ها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) می‌باشد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی مورد توجه سرما چکیده کامل

استفاده از مدل‌های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروف‌ترین آن‌ها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) می‌باشد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی مورد توجه سرمایه‌گذاران، با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی است. برای این منظور، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ابتدای 1380 تا پایان سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان‌ داد که مدل حرکت براونی هندسی قادر است تا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را در افق زمانی 1 روزه با صحت بالا پیش‌بینی کند. از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که با افزایش افق زمانی پیش‌بینی، صحت مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل کاسته شده و توانایی مدل در شبیه‌سازی شاخص کاهش می‌یابد، با این حال تا افق پیش‌بینی 90 روزه کماکان مقادیر پیش‌بینی شده از صحت بالایی برخوردار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - نااطمینانی در بازار دارایی های اقتصاد کلان: رهیافتی از پرتفوی تصادفی
هاشم زارع زینب رضایی سخا محمد زارع

استنباط و استنتاج بین روابط از جز به کل و بالعکس در بررسی بسیاری از پدیده ها در بسیاری از علوم رایج و متداول است. متخصصین اقتصاد فیزیک نیز بر این اساس به دنبال پر کردن شکاف میان اقتصاد خرد و کلان در توضیح سیستم‌های پیچیده مالی با استفاده از ابزارهایی فیزیک آماری می باشن چکیده کامل

استنباط و استنتاج بین روابط از جز به کل و بالعکس در بررسی بسیاری از پدیده ها در بسیاری از علوم رایج و متداول است. متخصصین اقتصاد فیزیک نیز بر این اساس به دنبال پر کردن شکاف میان اقتصاد خرد و کلان در توضیح سیستم‌های پیچیده مالی با استفاده از ابزارهایی فیزیک آماری می باشند. مطالعه حاضر با استفاده از تئوری پرتفوی تصادفی با تشکیل فرضی پرتفویی متشکل از سه دارایی سهام، ارز و طلا به تجزیه تحلیل میزان ریسک و عدم اطمینان پرداخته است. بررسی پویایی پرتفوی نشان از تاثیر شوک های بازار ارز و طلا بر روی بازار سهام دارد. همچنین نتایج نشان می دهد سهم قابل توجه ای ازنوسانات بازار سهام به بازار ارز مرتبط می باشد. همچنین با بهره گیری از روش آنتروپی میزان کارایی اطلاعاتی هر سه بازار سهام، ارز و طلا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نشان از کارایی ضعیف هر سه بازار دارایی می باشد. در نهایت میزان ریسک و نااطمینانی با استفاده از ویژگی های تابع توزیع کستینگ، گاگن و هوپفینگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این حقیقت است که بازار ارز، نسبت به دو بازار سهام و بازار طلا شرایط پر ریسک تری را در بلند مدت دارا می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - آیا کارایی شعب بانک‌ها تحت تاثیر ویژگی‌های مدیران شعب قرار دارد؟
حمید کردبچه نادر مهرگان بتول تقوی

این مقاله قصد دارد اثر ویژگی‌های مدیران را بر کارایی بانک‌های تجاری در نظام بانکی کشور مورد آزمون قرار دهد. برای این هدف از یک مدل مرزی تصادفی پانلیک‌مرحله‌ای استفاده نموده‌ایم واثر خصوصیات مدیران شعب مانند سن، جنسیت،آموزش آکادمیک، تجربه،‌ طول مدت تصدی پست مدیریت در بان چکیده کامل

این مقاله قصد دارد اثر ویژگی‌های مدیران را بر کارایی بانک‌های تجاری در نظام بانکی کشور مورد آزمون قرار دهد. برای این هدف از یک مدل مرزی تصادفی پانلیک‌مرحله‌ای استفاده نموده‌ایم واثر خصوصیات مدیران شعب مانند سن، جنسیت،آموزش آکادمیک، تجربه،‌ طول مدت تصدی پست مدیریت در بانکو همچنین جابه‌جایی مدیران بر کارایی را برایمجموعه‌ی منحصر به‌فردی از داده‌ها از شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران طی سال‌های 1387-1385 که برای این مطالعه جمع‌آوری شده است، مورد ارزیابی قرار داده‌ایم.نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کهافزایش سن مدیران(البته تا مقطعی خاص) و سابقه فعالیت آنها در بانک می‌تواند به افزایش کارایی شعب منجر گردد. علاوه بر آن، سطح آموزش بالاتر مدیران و همچنین جابه‌جایی آنها در سطح شعبتاثیری غیرمستقیم بر کارایی شعب دارد طبقه بندی JEL: C13, C01, D42, L96 پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - Comparison of Stochastic Sampling and Application in Financial Mathematics: Evidence from the European-Asian Option Markets
Kianoush Fathi vajargah Hossein Eslami Mofidabadi

Purpose: The primary purpose of this research is to investigate stochastic sampling and application in financial mathematics.Methodology: Describing Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in high-dimensional integrals and comparing them with each other. Finally, an e چکیده کامل

Purpose: The primary purpose of this research is to investigate stochastic sampling and application in financial mathematics.Methodology: Describing Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods in high-dimensional integrals and comparing them with each other. Finally, an example of an application Brownian bridge with quasi-Monte Carlo for financial mathematics we display. In the first part, we have shown that sequences Quasi-Monte Carlo method is a better method of Monte Carlo. Concerning the calculations on dimension reduction techniques under the Sobol sequence (Quasi-Monte Carlo Method), the ratio of variables taken from the two first variables under the Standard Method decreases when d is increased.Finding: BB and PCA are almost equal. As a result, most of the variance in these two methods are dedicated to the tiny initial dimensions. Hence, BB and PCS can significantly decrease the dimension and use the low discrepancy chains' main components. Since PCA performs better than BB, the PCA is a more efficient method than SM and BB. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - ‌‌هم‌گرایی سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی
عزیز رضاپور سمیرا علی پور وحید علی پور مریم سلیمانی موحد

مقدمه: رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به‌طور طبیعی تمایل به کند شدن دارد بنابراین، فرآیند رشد سرانجام منجر به ‌‌هم‌گرایی خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی ‌‌هم‌گرایی سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش چکیده کامل

مقدمه: رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته به‌طور طبیعی تمایل به کند شدن دارد بنابراین، فرآیند رشد سرانجام منجر به ‌‌هم‌گرایی خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی ‌‌هم‌گرایی سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که با داده‌های اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی در سال‌های 2014-1995 و با استفاده از نرم‌افزار EViews نسخه 10 انجام شد. ‌‌هم‌گرایی تصادفی با استفاده از آزمون ریشه واحد داده‌های پانلی، ‌‌هم‌گرایی سیگما با استفاده از انحراف معیار مقطعی لگاریتم سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت؛ و ‌‌هم‌گرایی بتای سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت با برآورد مدل ‌‌هم‌گرایی داده‌های پانلی بررسی شد. یافته‌ها: ‌‌هم‌گرایی تصادفی مطلق و شرطی سرانه مخارج سلامت در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی تأیید نشد. ضریب بتای مطلق سرانه مخارج سلامت 0/29 بود. ضریب بتای شرطی کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا 0/30 و برای کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط 0/01 بود. ضریب ‌‌هم‌گرایی بتا امید به زندگی در کشورهای عضو اکو 28/0 و برای مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال 1/16 برآورد شد. ‌‌هم‌گرایی سیگما سرانه مخارج سلامت و پیامدهای سلامت تأیید نشد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه بیانگر عدم ‌‌هم‌گرایی سرانه مخارج سلامت و واگرایی پیامدهای سلامت است که نشان می‌دهد نابرابری‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی افزایش یافته و سلامت کشورهای کم‌ درآمد با نرخی بسیار پایین‌تر از اعضای ثروتمند سازمان بهبود یافته است؛ بنابراین لازم است سیاست‌های اکو، با هدف کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - واکاوی مجازاتهای کودک از منظر فقه امامیه
احسان علی اکبری بابوکانی رضا عبا سپور حسین ناصری

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در چکیده کامل

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنیکودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آناشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازماین دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد.بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - A simulation study of calcium release channel
M. Monajjemi H.H. Haeri S.M. Hashemianzadeh M. Gholami K. Zare

The IP3R calcium release channel has been simulated using a stochastic simulation algorithm (SSA;Gillespie algorithm) and De young-Keiser model. A set of different concentration for Cat' and IP3 havebeen used. Considering the Number of molecules in each state, a non lin چکیده کامل

The IP3R calcium release channel has been simulated using a stochastic simulation algorithm (SSA;Gillespie algorithm) and De young-Keiser model. A set of different concentration for Cat' and IP3 havebeen used. Considering the Number of molecules in each state, a non linear behavior of the system can beseen clearly. The inhibiting role of the Ca+2 on the open state (X110) has been studied. The degree ofinhibition may depend on the IP3 concentration. Different levels of inhibition have seen in differentinhibited states. Using the Gillespie algorithm, the frequency graphs for each set of Ca+2 and IP3concentrations and in different time domains can be achieved. The probability of open channel increaseswith going from small time domain to large time domain. A good consistency can be inferred comparingwith different results from the past studies (Both in theoretical and experimental studies).A reaction patternin fast time domain has seen, too. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - بررسیِ امکانِ وقوعیِ ترجمه ی فارسیِ وجود و زمان هِیدگر چنان که بسزایِ چنین کتابی بُوَد
پرویز ضیاء شهابی

هر که از وجود و زمان هیدگر خیالِ ترجمه ای بپزد که شاهکاری شود در ترازوی انصاف هم سنگ اصلِ متنِمترجَم، شاید محال اندیش باشد. باشد یا نباشد، معذور است اگر از هر ترجمه ی فارسی چشم داشته باشد کهدر آن، بی آن که قدرِ قیمتی دُرّ لفظِ دری شکسته شود نیم رخی از اندیشه ی نکته پردا چکیده کامل

هر که از وجود و زمان هیدگر خیالِ ترجمه ای بپزد که شاهکاری شود در ترازوی انصاف هم سنگ اصلِ متنِمترجَم، شاید محال اندیش باشد. باشد یا نباشد، معذور است اگر از هر ترجمه ی فارسی چشم داشته باشد کهدر آن، بی آن که قدرِ قیمتی دُرّ لفظِ دری شکسته شود نیم رخی از اندیشه ی نکته پردازِ صاحب متن دیداربنماید.نگارنده، به حکم التزام به مصدوقه ی "چنان که باید، نه به هر سان که آید" و به الزامِ تصور و توقعی بالابلند (و احتمالاً حالا حالاها بر نیاوردنی) از ترجمه ی یک شاهکار فلسفی به زبان عظیم الشأن فارسی،نخست از صمیمِ جان بر ناتوانی خویشتن انگشت تأکید می گذارد و سپس به اجمالی در خور حال و مقام برسرِ بررسی ترجمه هایی می رود کزین کتاب به دسترس فارسی زبانان آمده است.ناگفته نگذارد که نگارنده باور دارد فایده ی مقالاتی از این دست، اگر آ نها را فایده ای باشد، جز برافروختنِآتشِ نبردی نهمار برسر ترجمه( γιγαντομαχιά περὶ τη&sigmaf;̃ ε¨ρμηνιά&sigmaf;)نمی تواند بود. امید می برداستادانی که با ترجمه هایشان از کتاب هیدگر او را به نگارش این مقاله برانگیخته اند، جوابش را خاموشیندانند شبی که ماه مراد از افق شود طالع بُوَد که پرتو نوری به بام ما افتد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - تغییر اقلیم در ناهمواری های زاگرس
معصومه صوفی بهلول علیجانی

در ایران، تغییرات اقلیم بسیار مهم ارزیابی می گردد زیرا بالارفتن دما و کمبود بارش ایران تأثیرات منفی زیادی بر رویمنابع آب و امنیت غذایی دارد که سبب گسستن بافت های زیستی، اجتماعی و غیره می گردد. از این لحاظ، ارزیابیتغییرات مقدار بارش حائز اهمیت است. بررسی و ارزیابی روند ب چکیده کامل

در ایران، تغییرات اقلیم بسیار مهم ارزیابی می گردد زیرا بالارفتن دما و کمبود بارش ایران تأثیرات منفی زیادی بر رویمنابع آب و امنیت غذایی دارد که سبب گسستن بافت های زیستی، اجتماعی و غیره می گردد. از این لحاظ، ارزیابیتغییرات مقدار بارش حائز اهمیت است. بررسی و ارزیابی روند بلندمدت بارش و دما در ناهمواری های زاگرس بهکمک سری های زمانی مجموع بارش، فراوانی روزهای بارشی، میانگین دمای شبانه روز و تفاوت دمای کمینه وبیشینه ی 26 ایستگاه های هواشناسی ممکن گردیده است. حداقل دوره ی آماری سری های زمانی 17 و حداکثر 55 سالبود. بنهجاری سری های زمانی با آزمون لایلی فورس و روند آنها با آزمون های پارامتریلجانگ- باکس و ناپارامتریتاوکندال ارزیابی شده است. علاوه بر این، از آزمون همبستگی پیرسن برای برآورد نوع روند و شیب آن استفاده گردیدهاست. نتایج آزمون ها، تغییرات گرایش دار(کاهشی و افزایشی ) معنی داری را در سری مجموع بارش و فراوانیروزهای بارشی سالانه ی ایستگاه های زاگرس نشان ندادند. در مقابل، سری های زمانی میانگین دمای شبانه روز وتفاوت دمای کمینه و بیشینه، دچار تغییرات شدیدتری گردیده اند. در بیش از 90 درصد ایستگاه های مورد مطالعه، سریزمانی میانگین دمای شبانروز دارای روند بوده که عمدتاً گرایش افزایشی دارد. درمقابل، سری زمانی تفاوت دمای کمینهو بیشینه در بیش از یک سوم ایستگاه های ناهمواری های زاگرس دارای روند می باشد. ایستگاه هایی که روند کاهشیو افزایشی در سری زمانی تفاوت دمای کمینه و بیشینه آنها وجود دارد، در فراوانی با همدیگر یکسان بوده و از اینلحاظ یک الگوی مکانی مشخص در تغییرات سری زمانی تفاوت دمای کمینه و بیشینه ی ناهمواری های زاگرس وجودندارد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - Undesirable factors in stochastic cross-efficiency evaluation
Mehdi Khodadadipour Abdollah Hadi-Vencheh Mohhamad Reza Behzadi Mohsen Rostamy-Malkhalifeh

Cross-efficiency evaluation in Data envelopment analysis (DEA) has been accepted as a useful tool for performance evaluation and ranking of decision making units. In this paper using Undesirable Multiple Form (UMF) model with specific risk of α, a new stochastic m چکیده کامل

Cross-efficiency evaluation in Data envelopment analysis (DEA) has been accepted as a useful tool for performance evaluation and ranking of decision making units. In this paper using Undesirable Multiple Form (UMF) model with specific risk of α, a new stochastic model called Expected Ranking Criterion is introduced using statistical techniques for efficiency evaluation decision making units (DMU). Another issue in applying cross-efficiency DEA models is considering stochastic in input and output variables. Also, the non-uniqueness of optimal weights in this evaluation has reduced the usefulness of this powerful method. As a result, it is recommended that secondary goals be introduced in cross-efficiency evaluation. In this paper, the cross-efficiency model is modified to deal with stochastic data by applying chance-constrained approach. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - Performance evaluation of Iran universities with Stochastic Data Envelopment Analysis (SDEA)
M. Khodabakhshi H. Kheirollahi

Performance evaluation of universities is an important issue between researchers. Classic data envelopment analysis (DEA) models with deterministic data have been used by many authors to measure efficiency of universities in different countries. However, DEA with stoc چکیده کامل

Performance evaluation of universities is an important issue between researchers. Classic data envelopment analysis (DEA) models with deterministic data have been used by many authors to measure efficiency of universities in different countries. However, DEA with stochastic data are, rarely used to measure efficiency of universities. In this paper, input oriented model in stochastic data envelopment analysis is used to evaluate universities in Iran. In addition, super efficiency model is developed in stochastic DEA to rank stochastic efficient units. To obtain numerical results with stochastic data, a deterministic equivalent of each stochastic model is used which can be converted to a quadratic program. Thirty-three Iran universities have been considered in this study for which computational results of both classic and stochastic approaches are obtained. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - Assessment of Cost Effectiveness of a Firm Using Multiple Cost Oriented DEA and Validation with MPSS based DEA
Subhadip Sarkar

Data Envelopment Analysis (DEA) is a nonparametric tool for discriminating the best performers from a number of homogenous Decision Making Units (DMU). Cost oriented DEA models identify those best DMUs which run cost efficient process. This paper validates the outcome d چکیده کامل

Data Envelopment Analysis (DEA) is a nonparametric tool for discriminating the best performers from a number of homogenous Decision Making Units (DMU). Cost oriented DEA models identify those best DMUs which run cost efficient process. This paper validates the outcome derived from the Ideal Frontier (mentioned in Sarkar. S (2014)) derived from non-central Principal Component Analysis and a slack based optimization model to identify the cost efficient DMUs. Instead of offering real cost of each resource, the proposed model minimizes the projection of inputs along the direction of first Eigenvector of specific covariance matrix from each allocated outputs. These essential directions vectors represent various "combined consumption (cost)" for the production of outputs. A Multi-Objective Fuzzy Goal Programming model is applied here to solve this multi-objective problem. Superiority is judged on the basis of higher value of a cost oriented performance ratio. A case study of six schools is incorporated here to identify the superior cost efficient school and also to visualize gaps in their performances. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - Efficiency Evaluation and Ranking DMUs in the Presence of Interval Data with Stochastic Bounds
Hamid Sharafi Mohsen Rostamy-Malkhalifeh Alireza Salehi Mohammad Izadikhah

On account of the existence of uncertainty, DEA occasionally faces the situation of imprecise data, especially when a set of DMUs include missing data, ordinal data, interval data, stochastic data, or fuzzy data. Therefore, how to evaluate the efficiency of a set of DMU چکیده کامل

On account of the existence of uncertainty, DEA occasionally faces the situation of imprecise data, especially when a set of DMUs include missing data, ordinal data, interval data, stochastic data, or fuzzy data. Therefore, how to evaluate the efficiency of a set of DMUs in interval environments is a problem worth studying. In this paper, we discussed the new method for evaluation and ranking interval data with stochastic bounds. The approach is exemplified by numerical examples. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - Introducing a Relational Network DEA Model with Stochastic Intermediate measures for Portfolio Optimization
Hoda Golshani Hadi Hadi Bagherzadeh Valami Mahnaz Mirbolouki

Conflict intermediate measures in DEA models, especially in constraint and open the black box, is the main difference between traditional DEA and network DEA models. Furthermore, from the application's perspective, intermediate measures aren’t deterministic. So, f چکیده کامل

Conflict intermediate measures in DEA models, especially in constraint and open the black box, is the main difference between traditional DEA and network DEA models. Furthermore, from the application's perspective, intermediate measures aren’t deterministic. So, for measuring the efficiency more precisely, they can be considered as imprecise data. The aim of this paper is introducing a stochastic relational model for measuring overall efficiency that deals with intermediate and outputs as stochastic data. The proposed model is applied for portfolio optimization. An actual data set of 27 Iranian stock industries is applied as numerical example. The result shows that SR-NDEA has better discriminant power than R-NDEA model. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - Choosing the Best Bundle of Projects: A DEA Approach
Mahnaz Mahnaz Mirbolouki

One of the many important decisions organizations must make is project selection. Every project includes an initial plan to run, but not every plan can be implemented as a project. In situations where they lack resources or funds, all different plans must first be able چکیده کامل

One of the many important decisions organizations must make is project selection. Every project includes an initial plan to run, but not every plan can be implemented as a project. In situations where they lack resources or funds, all different plans must first be able to assess profitability in an accurate way, leading to the selection of a combination of proposals to carry out as projects. This paper provides a method to select the most effective set of proposals while considering the maximum use of available resources. Assessing efficiency is considered by a data envelopment analysis (DEA) model. Note that it is assumed that a vector of limited sources is at hand. This vector of resources can be contained human resource, budget, equipment, and facilities. Here, while reviewing some of the models in the selection project field, a common set of weight approach performance evaluation model for assessing the efficiency of the selected proposals is proposed. In this article it has tried to resolve the problems of former models. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش‌های حداکثر روزانه کرمانشاه
مجتبی حیدری محمدرضا خزائی

از اثرات مهم و بالقوه تغییر اقلیم، تغییر شدت و فراوانی بارش های سیل زا در آینده است. برای کاهش آثار زیان بار تغییر اقلیم در هر منطقه، لازم است تغییرات بارش‌های حدی آینده در آن جا پیش یابی شود. روش های ریزمقیاس نمایی بسیاری برای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش توسعه یافت چکیده کامل

از اثرات مهم و بالقوه تغییر اقلیم، تغییر شدت و فراوانی بارش های سیل زا در آینده است. برای کاهش آثار زیان بار تغییر اقلیم در هر منطقه، لازم است تغییرات بارش‌های حدی آینده در آن جا پیش یابی شود. روش های ریزمقیاس نمایی بسیاری برای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش توسعه یافته است، اما اغلب این روش ها برای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش های حداکثر مناسب نیستند. در این میان مدل استوکستیک NSRP که کمتر مورد توجه بوده است، از قابلیت های ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه قابلیت مدل NSRP برای تولید بارش روزانه ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر بارش های حداکثر روزانه آزموده شد. نتایج حاکی از موفقیت مدل در شبیه سازی سری بارش روزانه و بارش های حداکثر است و قابلیت استفاده در ارزیابی اثر تغییر اقلیم آینده بر بارش های حدی را دارد. با استفاده از مدل، 100 سری 30 ساله روزانه اقلیم آینده برای سه سناریوی A1B، A2 و B1 مدل CGCM3 تولید شد. بر اساس نتایج، مقدار بارش حداکثر سالانه با تداوم‌های یک تا پنج روز در اقلیم آینده افزایش می یابد. توزیع فصلی وقوع بارش های حداکثر و توزیع فصلی بارش ماهانه تغییر می کند و میانگین بارش سالانه کاهش می‌یابد. افزایش شدت بارش های حداکثر با وجود کاهش بارش سالانه نشان می دهد مطالعه ی اثر تغییر اقلیم بر میانگین بارش نمی تواند اطلاعاتی در خصوص تغییرات بارش های حدی در اختیار گذارد. با توجه به آنکه تغییر اقلیم می تواند اثر مهمی بر بارش های حدی داشته باشد، لازم است اثر تغییر اقلیم در طرح های آینده که متأثر از بارش های حدی است در نظر گرفته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - مدل تخصیص بهینه آب و زمین به محصولات زراعی در شرایط قطعی و تصادفی
ابراهیم ولیزادگان اسداله دیندار سوها

چکیدهبرای مواجهه با شرایط مختلف آبی، مدلی جهت تعیین سطح آبیاری و سطح زیر کشت بهینه برای محصولات عمده و رایج زراعی اراضی شبکه آبیاری و زهکشی مغان در پایاب سد ارس، توسعه داده شد. در این مدل در شرایط تصادفی، با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های‌ مربوط به تامین آب مورد نیاز، متغیر چکیده کامل

چکیدهبرای مواجهه با شرایط مختلف آبی، مدلی جهت تعیین سطح آبیاری و سطح زیر کشت بهینه برای محصولات عمده و رایج زراعی اراضی شبکه آبیاری و زهکشی مغان در پایاب سد ارس، توسعه داده شد. در این مدل در شرایط تصادفی، با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های‌ مربوط به تامین آب مورد نیاز، متغیرهای تصمیم (سطح زیر کشت و سطوح آبیاری بهینه در گامهای زمانی معین) با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویای تصادفی(SDP) بدست آمدند. تابع برگشتی، امید ریاضی حداکثر سود حاصل از کاشت محصولات زراعی در نظر گرفته شد. همچنین در شرایط قطعی، مدل با در نظر گرفتن 4 سناریو اجرا شد. نتایج حاکی از برتری الگوی کشت و سطوح آبیاری بهینه (حتی در شرایط کم‌آبی) از نظر تمامی شاخص‌های مورد بررسی نسبت به کشت رایج (حتی بدون محدودیت آب) در منطقه مورد نظراست. کمترین مقدار برای شاخص آب مورد نیاز در هکتار مربوط به سناریوی 2 (کاشت محصولات با نیاز آبی کم در شرایط آبیاری تحت فشار) می‌باشد که معادل 14/5368 مترمکعب است. این شاخص در سناریوهای 1، 3 و 4 به ترتیب 78/9079، 25/13496 و 73/9211 و در الگوی کشت رایج در منطقه 10900 مترمکعب بدست آمده است. بیشترین مقدار شاخص سود در واحد سطح (هکتار) مربوط به سناریوی 2 معادل 102میلیون ریال است. شاخص مذکور برای سناریوهای 1، 3 و4 به ترتیب 5/96، 73 و 5/89 میلیون ریال می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - بررسی هم‌زمان عدم قطعیت های نوسانات اقلیمی و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دما و بارش زنجان
محمد رضا خزائی مطلب بایزیدی ایمان باباییان

10.22034/jest.2020.12355.2091

زمینه و هدف: در این تحقیق آثار تغییر اقلیم آینده زنجان بر متغیرهای بارش روزانه، کمینه دمای روزانه و بیشینه دمای روزانه، با تحلیل عدم قطعیت های نوسانات طبیعی اقلیم و سناریوهای انتشار، ارزیابی شده است. با منظور نمودن این عدم قطعیت ها، نتایج دامنه وسیعی از حالات محتمل آیند چکیده کامل

زمینه و هدف: در این تحقیق آثار تغییر اقلیم آینده زنجان بر متغیرهای بارش روزانه، کمینه دمای روزانه و بیشینه دمای روزانه، با تحلیل عدم قطعیت های نوسانات طبیعی اقلیم و سناریوهای انتشار، ارزیابی شده است. با منظور نمودن این عدم قطعیت ها، نتایج دامنه وسیعی از حالات محتمل آینده را در بر می گیرد که در افزایش قابلیت اعتماد نتایج بسیار مهم است. روش بررسی: برای کاهش مقیاس سناریوهای آینده از مدل استوکستیک LARS-WG استفاده شده است. خروجی های مدل CGCM3 برای زنجان ریز مقیاس شده است. تحلیل عدم قطعیت سناریوهای انتشار، با مقایسه ی نتایج برای سه سناریوی A1B، A2، و B1 که به ترتیب بیان گر حالات غلظت متوسط، زیاد، و کم گازهای گل خانه ای هستند، انجام شده است. تحلیل عدم قطعیت نوسانات اقلیمی با مقایسه حدود 90% تغییرات 100 سری 30 ساله ی تولید شده توسط مدل LARS-WG برای اقلیم حال و برای هر سناریوی انتشار اقلیم آینده انجام شده است. یافته ها: نتایج حاکی از افزایش قابل توجه میانگین های کمینه دمای روزانه و بیشینه دمای روزانه در اقلیم آینده است. علی رغم نوسانات اقلیم، پیش یابی می شود که در همه ماه های سال میانگین های بیشنه دمای روزانه و کمینه دمای روزانه افزایش یابد. به علاوه، عدم قطعیت سناریوهای انتشار در مقایسه با میزان افزایش دما اندک است. هم چنین در اغلب ماه های سال انتظار می رود که مقدار بارش اقلیم آینده کاهش یابد، اما به دلیل نوسانات اقلیمی، افزایش مقدار بارش نیز با احتمال اندک ممکن است. بحث و نتیجه گیری: متغیرهای دما و بارش اقلیم آینده زنجان نسبت به اقلیم فعلی تغییر خواهد داشت و عدم قطعیت های نوسانات طبیعی اقلیم و سناریوهای انتشار مهم است و لازم است که مورد توجه قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو
سعید شهریاری پیمان ایمان زاده مهدی خوشنود

در این مطالعه، مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو در شرایط عدم قطعیت (بحران نزول شاخص بورس) توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور در ا چکیده کامل

در این مطالعه، مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو در شرایط عدم قطعیت (بحران نزول شاخص بورس) توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور در ابتدا توزیع لگاریتم مربعات بازده به‌عنوان معیاری از نوسانات تحقق‌یافته با استفاده از مدل نوسان تصادفی جهت به‌دست آوردن نوسانات نهفته شبیه‌سازی‌شده و سپس با به‌کارگیری مدل ترکیبی MCMC-Copula پارامترهای موثر بر نوسانات تصادفی شناسایی شده و تخمین در فاز آموزش صورت پذیرفت. در نهایت با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از فاز آموزش، در فاز آزمون به مقایسه مدل‌های کاپولا و گارچ پرداخته شد. نتایج نشان داد کاپولای کلایتون، گامبل، فرانک، جو و گالامبوس دارای شاخص‌های MSE و RMSE مشابه و کمتر از مدل پایه گارچ را ارائه می‌کنند و بنابراین مدل مبتنی بر کاپولا مدل‌سازی امکان وابستگی سریالی را در فرآیند نوسانات نهفته فراهم می‌کند. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند برای شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری جهت سبدگردانی و مدیریت پرتفوی در شرایط مختلف نوسانات بازار در جهت تحقق اهداف سرمایه‌گذار و افزایش ارزش سبد مفید باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - سرریز تلاطمی بازار نفت در بازار سهام با الگوی نوسانات تصادفی چند متغیره بیزی
علی فرهادیان مسلم نیلچی

به دلیل نوسانات چشمگیر بازار نفت و اثرگذاری آن بر شاخص‌های اقتصاد مالی ماهیت و اندازه همبستگی میان بازار نفت و بازارهای مالی از موضوعات مورد توجه محققین و سیاست‌گذارن است. ریشه این توجه در نقشی است که بازارهای مالی در توسعه کشورها دارند. در تحقیقات بسیاری ارتباط بین قیم چکیده کامل

به دلیل نوسانات چشمگیر بازار نفت و اثرگذاری آن بر شاخص‌های اقتصاد مالی ماهیت و اندازه همبستگی میان بازار نفت و بازارهای مالی از موضوعات مورد توجه محققین و سیاست‌گذارن است. ریشه این توجه در نقشی است که بازارهای مالی در توسعه کشورها دارند. در تحقیقات بسیاری ارتباط بین قیمت‌های نفت و بازار سهام با استفاده از روش‌های مختلف GARCH برداری مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر از الگوی تلاطم تصادفی ساختاری بیزی چند متغیره (BMSV) معرفی شده توسط هاروی و دیگران (1994) که جایگزین قدرتمند الگوهای GARCH برداری است به منظور بررسی سرریز تلاطم بازار انرژی (بازده نفت اپک) در بازار سهام ایران استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که مدل BMSV بین بازده سهام و بازده نفت وجود سرریز تلاطمی مثبت (0.838) این دو بازار را تایید می‌نماید. بنابراین، وقوع شوک‌های مثبت در قیمت‌های نفت منجر به رشد در شاخص سهام خواهد شد. نتایج این بررسی برای سرمایه‌گذاران در بازار سهام از اهمیت بالایی در امر سرمایه گذاری برخوردار است. بخصوص آنکه مشخص شد بازده سهام با ضریب سرریز تلاطمی بازده نفت همبستگی بالایی دارد. لذا، اخبار بازار انرژی یک عامل کلیدی بسیار با اهمیت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌باشد. زیرا استفاده از این اطلاعات منجر به حداقل سازی ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان
میر سید محمد محسن امامت پیام حنفی زاده

هدف این پژوهش بهینه‌سازی پرتفوی سهام با در نظر گرفتن بازده احتمالی و تابع مطلوبیت سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور از یک الگوریتم بازگشتی و دو مرحله‌ای استفاده شده است و یک تابع مطلوبیت به عنوان تابع عمومی الگوریتم احتمالی در نظر گرفته شده است. چکیده کامل

هدف این پژوهش بهینه‌سازی پرتفوی سهام با در نظر گرفتن بازده احتمالی و تابع مطلوبیت سرمایه‌گذار در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور از یک الگوریتم بازگشتی و دو مرحله‌ای استفاده شده است و یک تابع مطلوبیت به عنوان تابع عمومی الگوریتم احتمالی در نظر گرفته شده است. در این پژوهش با توجه به لیست 50 شرکت فعال که بطور فصلی توسط سازمان بورس اوراق بهادار اعلام و در طی بازه زمانی سال 1390 تا 1394 منتشر شده است، شرکت‌های برتر انتخاب شدند. با در نظر گرفتن بازدهی شرکت‌ها در دوره زمانی پنج ساله، بردار بازده و ماتریس کوواریانس تعیین و پس از حل الگوریتم پیشنهادی، پرتفوی بهینه ارائه شد. این پرتفوی، شامل سهام هفت شرکت ایران ترانسفو با وزن 15/0، بانک اقتصاد نوین با وزن 1/0، سایپا با وزن 15/0، سرمایه‌گذاری غدیر با وزن 15/0، فولاد مبارکه اصفهان با وزن 15/0، مخابرات ایران با وزن 15/0 و ملی صنایع مس ایران با وزن 15/0 می‌باشد. در این پژوهش کیفیت جواب الگوریتم پیشنهادی با داده‌های واقعی دوره بعد مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از قدرت بالای الگوریتم دارد و روش ارائه شده تخصیص سرمایه را به شکل مناسبی انجام می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - تخمین فرایندهای خنثی نسبت به ریسک درمدل های انتشارپرشی قراردادهای آتی سکه دربازاربورس کالای ایران
ناهید مالکی نیا حسین عسگری آلوج

درقیمت گذاری ابزارهای مشتقه، تخمین قیمت بازارریسک و توابع فرایندهای تصادفی متغیرهای مدل ضروری بنظر می رسد. زمانی که یک راه حل به شکل بسته نامعلوم است، برآوردقیمت بازارریسک یک سوال اصلی درادبیات نظری ابزار مشتقه بامدل انتشارپرشی است. دراین مقاله ضمن مروررویکردمدل گومز، ح چکیده کامل

درقیمت گذاری ابزارهای مشتقه، تخمین قیمت بازارریسک و توابع فرایندهای تصادفی متغیرهای مدل ضروری بنظر می رسد. زمانی که یک راه حل به شکل بسته نامعلوم است، برآوردقیمت بازارریسک یک سوال اصلی درادبیات نظری ابزار مشتقه بامدل انتشارپرشی است. دراین مقاله ضمن مروررویکردمدل گومز، حبیبی لشگری و مارتینز رودینگز(2016) برای تخمین توابع فرایندهای خنثی نسبت به ریسک ازداده های بازاربورس کالای ایران استفاده می شود. بعلاوه ، دراین رویکردجدیدنیازی به تخمین رانش فیزیکی و قیمت بازارریسک جهت قیمت گذاری قراردادآتی سکه نیست. به طوردقیق تر، این پژوهش عامل رانش خنثی نسبت به ریسک، تلاطم وپارامترهای توزیع دامنه پرش قراردادآتی سکه را برای یک دوره زمانی ازمهرماه سال 1389 تا اردیبهشت ماه 1396 تخمین می زند. یافته های پژوهش نشان می دهدکه مدلهای انتشار وانتشارپرشی قیمتهای آتی راکمتربرآورد می کنند وقیمتهای بدست آمده بامدل انتشارپرشی نسبت به مدل انتشاربه قیمتهای مشاهده شده بازارنزدیکترهستند. برای قراردادهای آتی بلندمدت ترمدل انتشارپرشی دارای خطای کمترنسبت به مدل انتشاری می باشد. بعلاوه هرچقدرتاریخ سررسیدقراردادهای آتی سکه طولانی ترباشد، تفاوت بین مقادیراین دومدل ومقادیرمشاهده شده بازاربیشترمی شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - بررسی اثرات تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد معیار تسلط تصادفی
علی شایگان مهر سیما شایگان مهر

هدف این پژوهش بررسی اثرات تقویمی و شناسایی اثرات روزهای هفته و ماه‌های سال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای تحقق این هدف از بازدهی روزانه شاخص بورس اوراق تهران در بازه زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1392 استفاده کرده‌ایم و از معیار تسلط تصادفی برای تحلیل‌ها چکیده کامل

هدف این پژوهش بررسی اثرات تقویمی و شناسایی اثرات روزهای هفته و ماه‌های سال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای تحقق این هدف از بازدهی روزانه شاخص بورس اوراق تهران در بازه زمانی ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1392 استفاده کرده‌ایم و از معیار تسلط تصادفی برای تحلیل‌ها بهره گرفته‌ایم که به علت جهت‌گیری‌های غیرپارامتریک دارای جذابیت خاصی است. نتایج این پژوهش حاکی از وجود اثرات تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران است. در بررسی اثرات روزهای هفته در بورس اوراق بهادار تهران از نظر بازدهی روز شنبه بر سایر روزهای کاری بورس مسلط می‌باشد و روز یکشنبه تحت تسلط سایر روزها می‌باشد. در بررسی اثرات ماه‌های سال نیز از نظر بازدهی ماه فروردین بر سایر ماه‌ها مسلط است و ماه آبان تحت تسلط سایر ماه‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شناسایی اثرات تقویمی در بورس اوراق بهادار تهران، فرضیه بازار کارا در این بورس حتی در سطح ضعیف رد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام
حسین عباسی نژاد شاپور محمدی سجاد ابراهیمی

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل GARCH که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته چکیده کامل

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل GARCH که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) دو متغیره، نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار تهران برآورد می شود. سپس به منظور ارزیابی نتایج مدل، تابع زیانی بر پایه ارزش در معرض خطر(VaR) تشکیل می‌شود و نتایج مدل های نوسان‌پذیری (شامل مدل نوسان پذیری تصادفی(SV) و مدل های چندمتغیره GARCH) با هم مقایسه می شوند. بر اساس ارزیابی توابع زیان مدل BEKK-GARCH که توزیع جملات اخلال را t استیودنت در نظر می گیرد، برآورد دقیقتری از نوسان پذیری نرخ ارز و شاخص سهام ارائه می دهد. نتایج مدل بهینه نشان می دهد افزایش در رشد نرخ ارز باعث افزایش در رشد شاخص سهام می شود ولی تغییرات بازار سهام اثر معنی داری بر رشد نرخ ارز ندارد. همچنین افزایش نوسانات در یک بازار باعث افزایش در نوسانات بازار دیگر می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز
حجت الله صادقی محمد اسماعیل فدایی نژاد علیرضا ورزیده

متغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیش‌بینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و داده‌های پژوهش‌ در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا چکیده کامل

متغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیش‌بینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و داده‌های پژوهش‌ در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1395 جمع‌آوری و تحلیل گردید. همچنین پیش‌بینی برای هر کدام از سری‌های زمانی تحت مطالعه، در افق‌های مختلف پیش‌بینی شامل دوره زمانی 7، 14، 21، 30، 60، 90، 180 و 360 روزه انجام گرفت. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که مدل حرکت براونی هندسی مطابق با معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا می‌تواند قیمت‌ها را با صحت بالا شبیه‌سازی نماید. از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش‌‌ حاضر این است که با توجه به ده معیار متفاوت صحت پیش‌بینی، مشخص می‌شود که با افزایش افق زمانی پیش‌بینی توانایی مدل GBM در انجام شبیه‌سازی کاهش می‌یابد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - Approximate Solution of the Stochastic Nonlinear Oscillator‎
T. Damercheli

In this paper, we consider the nonlinear equations with the additive white noise, which are commonly impossible to be solved by an analytical procedure. The Block-Pulse functions as basic functions are proposed to solve these equations. In order to investigate the valid چکیده کامل

In this paper, we consider the nonlinear equations with the additive white noise, which are commonly impossible to be solved by an analytical procedure. The Block-Pulse functions as basic functions are proposed to solve these equations. In order to investigate the validity of this method, we used the Adomian decomposition method to approximate the solution of the stochastic Duffing equations. The results reveal that the proposed method is very effective. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - Applying MCDEA Models to Rank Decision Making Units with Stochastic ‎Data
A. Ghofran M. Sanei G. Tohidi H. Bevrani

As a technique based on mathematical programming, Data Envelopment Analysis (DEA) is used for evaluating the efficiency of homogeneous Decision Making Units (DMUs). DEA models need accurate input and output data. In many situations, on the one hand, accurate measurement چکیده کامل

As a technique based on mathematical programming, Data Envelopment Analysis (DEA) is used for evaluating the efficiency of homogeneous Decision Making Units (DMUs). DEA models need accurate input and output data. In many situations, on the one hand, accurate measurement of inputs and outputs is difficult due to their volatility and complexity. This conflict results in uncertain DEA models. Its main problem is transformation of deterministic equivalent of stochastic model into quadratic programming, time-consuming and complexity and it requires presuppositions. By means of Bi-objective multiple criteria DEA (Bio-MCDEA) model that considers stochastic data, our proposed model reduces some of these problems and facilitates problem solving through presenting primary presupposition and final linear model. The efficiency score of DMUs is determined by applying stochastic Bio- MCDEA model. Eventually, we used the data of seventeen Iranian electricity distribution companies to illustrate the methods developed in the present paper. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - Stochastic Two-stage Network-structures Under P-models: A DEA Based Approach
S. Mehdizadeh A. R. Amirteimoori M. H. Behzadi S. Kordrostami

Regular NDEA models for calculating the efficiency of DMUs with two-stage construction requires the data set to be deterministic. In the real world, however, there are many observations that have stochastic behavior. This paper proposes a network DEA with two-stage stru چکیده کامل

Regular NDEA models for calculating the efficiency of DMUs with two-stage construction requires the data set to be deterministic. In the real world, however, there are many observations that have stochastic behavior. This paper proposes a network DEA with two-stage structures models by the attention to stochastic data. The stochastic two-stage network DEA models are formulated based on the P-models of chance constrained programming and leader-follower concepts. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - Constrained Non-Renewable Resource Allocation in Metagraphs with Discrete Random ‎Times
N. Akhoundi Shiviyari S. S. Hashemin

In this paper, it is supposed that a project can be shown as a metagraph. The duration of activities are discrete random variables with known probability function, also one kind of consumable and constrained resource is required to execute each activity of the project.T چکیده کامل

In this paper, it is supposed that a project can be shown as a metagraph. The duration of activities are discrete random variables with known probability function, also one kind of consumable and constrained resource is required to execute each activity of the project.The objective of this paper is to maximize the probability of completion of stochastic metagraph before the due date of the project. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - Dynamical Control of Computations ‎U‎sing the Iterative Methods to Solve Absolute Value ‎Equation
M. A. Fariborzi Araghi E. Zarei

In this work, the absolute value equation (AVE) $ Ax-\vert x \vert= b$ is solved by the Gauss-Seidel and Jacobi iterative methods based on the stochastic arithmetic, where $A$ is an arbitrary square matrix whose singular values exceed one. An algorithm is proposed to fi چکیده کامل

In this work, the absolute value equation (AVE) $ Ax-\vert x \vert= b$ is solved by the Gauss-Seidel and Jacobi iterative methods based on the stochastic arithmetic, where $A$ is an arbitrary square matrix whose singular values exceed one. An algorithm is proposed to find the optimal number of iterations in the given iterative scheme and obtain the optimal solution with its accuracy. To this aim, the CESTAC $^{1}$\footnote{Controle et Estimation Stochastique des Arrondis de Calculs} method and the CADNA $^{2}$\footnote{Control of Accuracy and Debugging for Numerical Application} library are applied which allows us to estimate the round-off error effect on any computed result. The classical criterion to terminate the iterative procedure is replaced by a criterion independent of the given accuracy $(\epsilon)$ such that the best solution is evaluated numerically. Numerical examples are solved to validate the results and show the efficiency and importance of using the stochastic arithmetic in place of the floating-point arithmetic. Moreover, this method is applied to solve two-point boundary value &lrm;problem.&lrm; پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

52 - Stochastic Efficiency Based on a Common Set of Weights in Data Envelopment ‎Analysis
M. GHasemi M. R. Mozaffari M. Rostamy Malkhalifeh M. H. Behzadi

10.30495/ijim.2022.19278

This manuscript extends the CSW model to stochastic inputs and outputs. Next, the stochastic CSW model is transformed into a nonlinear model, and then, the deterministic model is transformed into a quadratic programming model. Finally, the concept presented in this arti چکیده کامل

This manuscript extends the CSW model to stochastic inputs and outputs. Next, the stochastic CSW model is transformed into a nonlinear model, and then, the deterministic model is transformed into a quadratic programming model. Finally, the concept presented in this article is demonstrated through a numerical example involving a number of Iranian banks. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

53 - A Hybrid Heuristic Algorithm to Solve Capacitated Location-routing Problem With Fuzzy ‎Demands‎
A. &lrm;Nadizadeh&lrm;&lrm; A. Sadegheih A. Sabzevari &lrm;Zadeh&lrm;

In this paper, the capacitated location-routing problem with fuzzy demands (CLRP-FD) is considered. The CLRP-FD is composed of two well-known problems: facility location problem and vehicle routing problem. The problem has many real-life applications of which some have چکیده کامل

In this paper, the capacitated location-routing problem with fuzzy demands (CLRP-FD) is considered. The CLRP-FD is composed of two well-known problems: facility location problem and vehicle routing problem. The problem has many real-life applications of which some have been addressed in the literature such as management of hazardous wastes and food and drink distribution. In CLRP-FD, a set of customers with fuzzy demands should be supplied by a fleet of vehicles that start and end their tours at a single depot. Moreover, the vehicles and the depots have a limited capacity. To model this problem, a fuzzy chance-constrained programming is designed based on fuzzy credibility theory. To solve the CLRP-FD, a hybrid heuristic algorithm (HHA) including two main phases is proposed. In the first phase, an initial population of solutions is generated by the greedy clustering method (GCM) obtained from the literature of the problem, while in the second phase, a genetic algorithm is applied for further improvement of the solutions of first phase. While the first phase of the HHA consists of four steps, the second phase includes two main steps. To achieve the best value of the major parameter of the model, named dispatcher preference index, and to analyze its influence on the changes of the final solution, numerical experiments with different sizes on the number of customers and candidate depots are carried out. The computational results show that the HHA is efficient so that it has improved all solutions that obtained from the GCM. Finally, performance of the proposed model to the similar model exists in the literature is evaluated by several standard test problems of the &lrm;CLRP.&lrm; پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

54 - Simulating Exchange Rate Volatility in Iran Using Stochastic Differential ‎Equations‎
P. Fakhraiepour&lrm; P. Nabati R. Taghizadeh

&lrm;The main purpose of this paper is to analyze the exchange rate volatility in Iran in the time period between 2011/11/27 and 2017/02/25 on a daily basis. As a tradable asset and as an important and effective economic variable, exchange rate plays a decisive role in چکیده کامل

&lrm;The main purpose of this paper is to analyze the exchange rate volatility in Iran in the time period between 2011/11/27 and 2017/02/25 on a daily basis. As a tradable asset and as an important and effective economic variable, exchange rate plays a decisive role in the economy of a country. In a successful economic management, the modeling and prediction of the exchange rate volatility is essential for economic policies. Therefore, modeling and forecasting the changes in exchange rates for economic policies is vital. Foreign currency has the particular property of stochastic volatility, which can be modeled as a stochastic differential equation. In order to provide the best model, first, we studied the effectiveness of different stochastic models, drew upon the daily price of the exchange rate, and investigated the performance of these models. Finally, the best model was achieved by taking into account the numerical simulation and the mean square error, Akaikes (AIC), Schwarzâ€™s Bayesian (SBIC), and the Hannan-Quinn (HQIC) &lrm;criteria. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

55 - Approximate solution of the stochastic Volterra integral equations via expansion method
M. Khodabin K. Maleknejad T. Damercheli

In this paper, we present an efficient method for determining the solution of the stochastic second kind Volterra integral equations (SVIE) by using the Taylor expansion method. This method transforms the SVIE to a linear stochastic ordinary differential equation which چکیده کامل

In this paper, we present an efficient method for determining the solution of the stochastic second kind Volterra integral equations (SVIE) by using the Taylor expansion method. This method transforms the SVIE to a linear stochastic ordinary differential equation which needs specified boundary conditions. For determining boundary conditions, we use the integration technique. This technique gives an approximate simple and closed form solution for the SVIE. Expectation of the approximating process is computed. Some numerical examples are used to illustrate the accuracy of the method. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

56 - Dynamical ‎C‎ontrol of Computations Using the Family of Optimal Two-point Methods to Solve Nonlinear ‎Equations
M. A. Fariborzi &lrm;Araghi&lrm; E. Zarei&lrm;

One of the considerable discussions for solving the nonlinear equations is to find the optimal iteration, and to use a proper termination criterion which is able to obtain a high accuracy for the numerical solution. In this paper, for a certain class of the family of op چکیده کامل

One of the considerable discussions for solving the nonlinear equations is to find the optimal iteration, and to use a proper termination criterion which is able to obtain a high accuracy for the numerical solution. In this paper, for a certain class of the family of optimal two-point methods, we propose a new scheme based on the stochastic arithmetic to find the optimal number of iterations in the given iterative solution and obtain the optimal solution with its accuracy. For this purpose, a theorem is proved to illustrate the accuracy of the iterative method and the CESTAC$^1$\footnote{$^1$Controle et Estimation Stochastique des Arrondis de Calculs} method and CADNA$^2$\footnote{$^2$Control of Accuracy and Debugging for Numerical Application} library are applied which allows us to estimate the round-off error effect on any computed result. The classical criterion to terminate the iterative procedure is replaced by a criterion independent of the given accuracy ($\epsilon$) such that the best solution is evaluated numerically, which is able to stop the process as soon as a satisfactory informatical solution is obtained. Some numerical examples are given to validate the results and show the efficiency and importance of using the stochastic arithmetic in place of the floating-point &lrm;arithmetic.&lrm; پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

57 - A multi-product vehicle routing scheduling model with time window constraints for cross docking system under uncertainty: A fuzzy possibilistic-stochastic programming
B. Vahdani SH. Sadigh Behzadi

Mathematical modeling of supply chain operations has proven to be one of the most complex tasks in the field of operations management and operations research. Despite the abundance of several modeling proposals in the literature; for vast majority of them, no effective چکیده کامل

Mathematical modeling of supply chain operations has proven to be one of the most complex tasks in the field of operations management and operations research. Despite the abundance of several modeling proposals in the literature; for vast majority of them, no effective universal application is conceived. This issue renders the proposed mathematical models inapplicable due largely to the fact that real-life supply chain problems are set forth in restrained terms or represented less strikingly than they would bear out. This paper is triggered to bridge this gap by proposing a universal mixed integer linear programming (MILP) framework which to large extent simulates many realistic considerations in vehicle routing scheduling problems in cross-docking systems which might have separately been attempted by other researchers. The developed model is pioneer in excogitating the vehicle routing scheduling problem with the following assumptions: a) multiple products are transported between pick-up and delivery nodes, b) delivery time-intervals are imposed on each delivery node, c) multiple types of vehicles operate in the system, d) capacity constraints exists for each vehicle type, and finally e) vehicles arrives simultaneously at cross-docking location. Moreover, to solve the model a hybrid solution methodology is presented by combining fuzzy possibilistic programming and stochastic programming. Finally, in order to demonstrate the accuracy and efficiency of the proposed model, an extensive sensitivity analysis is performed to scrutinize its parameters’ demeanors. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

58 - Approximation solution of two-dimensional linear stochastic Volterra-Fredholm integral equation via two-dimensional Block-pulse ‎functions
M. Fallahpour&lrm;&lrm; M. Khodabin&lrm; K. Maleknejad&lrm;

In this paper, a numerical efficient method based on two-dimensional block-pulse functions (BPFs) is proposed to approximate a solution of the two-dimensional linear stochastic Volterra-Fredholm integral equation. Finally the accuracy of this method will be shown by an چکیده کامل

In this paper, a numerical efficient method based on two-dimensional block-pulse functions (BPFs) is proposed to approximate a solution of the two-dimensional linear stochastic Volterra-Fredholm integral equation. Finally the accuracy of this method will be shown by an example. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

59 - بررسی و واکاوی مقایسه‌ای و تطبیقی شخصیت زن از نگاه فردوسی و مولوی
هادی عباس نژاد خراسانی رضا فرصتی جویباری حسین پارسائی

10.30495/clq.2021.681909

در منظومه‌های ایرانی، زنان نقش‌های گوناگون را عهده دار بوده‌اند. بر اساس تعالیم اسلامی و نصّ قرآن کریم، انسان خلیفه خدا بر روی زمین محسوب می‌شود و انسان‌ها از هر نژاد و جنسی با هم برابرند. شاعران و نویسندگان ایرانی در حقیقت زیباترین تشبیهات و مضمون‌های بکر و بدیع را در چکیده کامل

در منظومه‌های ایرانی، زنان نقش‌های گوناگون را عهده دار بوده‌اند. بر اساس تعالیم اسلامی و نصّ قرآن کریم، انسان خلیفه خدا بر روی زمین محسوب می‌شود و انسان‌ها از هر نژاد و جنسی با هم برابرند. شاعران و نویسندگان ایرانی در حقیقت زیباترین تشبیهات و مضمون‌های بکر و بدیع را در وصف زنان آفریده‌اند و با الهام آزاد، آثار جاودان از خود به یادگار گذاشته‌اند. از نظر آنان، نگاه به زن زندگی می‌بخشد و تبسّمش عشق آفرین است. محققان در تحلیل وگردآوری داده‌ها از روش تحقیق تحلیلی-تاریخی به ویژه کتب شاهنامه و مثنوی معنوی مولوی استفاده کرده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد: از نظر فردوسی، بزرگ‌ترین شاخص و جلوه‌ زن در شاهنامه این است که موجودی خردمند، هنرمند، صاحب رأی، وفادار به شوی خویش باشد و خوارمایه نباشد و نیز او حافظ هویّت اندیشه ایرانشهری و ارزش‌های والای قومی و نژادی خویش است. نگاه مولوی به زن نگاهی نسبی و دوسویه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

60 - أسباب ستر المرأة وسفورها فی شعر العصر الجاهلی
سید حیدر الشیرازی

إنّ لِستر المرأة العربیة وحجابها وعفافها أهمیة بالغة اکترث بها الثقافة الجاهلیة وتناولها الشعراء وصفاً ومدحاً وفخراً لأنفسهم. وکان لهذا التستّر والعفاف دلالات فطریة ولفظیة ذکرناها فی هذه الوجیزة. ولکن المرأة فی العصر الجاهلی کما کانت متسترة، کانت سافرة ولسفورها دواعٍ مخ چکیده کامل

إنّ لِستر المرأة العربیة وحجابها وعفافها أهمیة بالغة اکترث بها الثقافة الجاهلیة وتناولها الشعراء وصفاً ومدحاً وفخراً لأنفسهم. وکان لهذا التستّر والعفاف دلالات فطریة ولفظیة ذکرناها فی هذه الوجیزة. ولکن المرأة فی العصر الجاهلی کما کانت متسترة، کانت سافرة ولسفورها دواعٍ مختلفة نشأ معظمها متأثراً بالأفکار والتقالید الجاهلیة فدراسة أسباب السفور موضوع آخر نوقش فی هذا المقال من خلال الأدب الشعری فی هذا العصر.وکان من أهم تلک الأسباب: الحزن والمصیبة والخوف من السبی فی الحروب وإبراز الحسن والمحبة وداعیة الفقر والمسکنة. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

61 - تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران
غلامعلی نصیری رشید قدیری بهرام آبادی مریم نقدی دورباطی کامران قدوسی

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر چکیده کامل

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل این‌که از جمله جرایم مشمول قاعده حق‌الناس می‌باشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می شود. البته جرائم منافی عفت سازمان‌یافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانون‌گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده می‌گردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام می‌گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

62 - بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا
علی عباس علیزاده علی محمد موذنی

شعر قلندری بیانگر آخرین مرحلة تکامل احوال صوفیانه و اوج بیان اندیشه های ایشان در زبان هنر است. بی شک تنها راه شناخت تکامل احوال عارفان، تغییرات زبانی و محتوایی افکار ایشان خواهد بود. سنایی نیز همچون بسیاری از موارد دیگر آغازگر نشر این مفهوم در عرصة شعر بوده است. زبان و چکیده کامل

شعر قلندری بیانگر آخرین مرحلة تکامل احوال صوفیانه و اوج بیان اندیشه های ایشان در زبان هنر است. بی شک تنها راه شناخت تکامل احوال عارفان، تغییرات زبانی و محتوایی افکار ایشان خواهد بود. سنایی نیز همچون بسیاری از موارد دیگر آغازگر نشر این مفهوم در عرصة شعر بوده است. زبان و اندیشۀ سنایی در عرصۀ قلندریات رنگ و بویی دیگر می گیرد، زبانی بی پروا با اندیشه های نامتعارف که گویی کوششی است در جهت رسیدن به اخلاص.در این مقاله برآنیم تا به بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا بپردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

63 - بهینه سازی برنامه ریزی تصادفی ترکیب مزرعه بادی و پمپ ذخیره ای در بازار برق
مهدی پرهام سعیدالله مرتضوی

یکی از مشخصه های اساسی انرژی بادی، تغییرات زیاد و مشکلات پیشبینی آن است که می تواند حتی در برنامه ریزی های کوتاه مدت شبکه قدرت ایجاد مشکل کند.یکی از راه حل های مقابله با این مشکل استفاده از پمپ ذخیره آبی است که می تواند عدم تعادل انرژی یک سیستم را در حالت کمبود و یا ازد چکیده کامل

یکی از مشخصه های اساسی انرژی بادی، تغییرات زیاد و مشکلات پیشبینی آن است که می تواند حتی در برنامه ریزی های کوتاه مدت شبکه قدرت ایجاد مشکل کند.یکی از راه حل های مقابله با این مشکل استفاده از پمپ ذخیره آبی است که می تواند عدم تعادل انرژی یک سیستم را در حالت کمبود و یا ازدیاد انرژی تولید شده بادی جبران نماید. در این مقاله بهینه سازی برنامه ریزی ترکیب مزرعه بادی و پمپ ذخیره ای در بازار برق انجام شده است. مدلسازی الگوریتم بهینه سازی در دو مرحله با قیمت های تصادفی بازار و تولید انرژی بادی صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده کارایی مدل پیشنهادی در برنامه ریزی شبکه برای تامین نیاز مشترکین می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

64 - زن در مثنوی مولوی
نصر اله امامی

زن، روی دیگری از سکه هستی انسان در زمین است و هیچ رابطه خاصی میان انسان مذکر و خدا وجود ندارد تا بدان سبب مرد از زن برتر دانسته شود. در متون عرفانی فارسی ودر میان آن قشر فکری خاص که مولانا از زمره ایشان است ، زن و مرد با هم تفاوتی ندارند و حتی ما در تاریخ تصوف به زنان ص چکیده کامل

زن، روی دیگری از سکه هستی انسان در زمین است و هیچ رابطه خاصی میان انسان مذکر و خدا وجود ندارد تا بدان سبب مرد از زن برتر دانسته شود. در متون عرفانی فارسی ودر میان آن قشر فکری خاص که مولانا از زمره ایشان است ، زن و مرد با هم تفاوتی ندارند و حتی ما در تاریخ تصوف به زنان صوفی نیز بر خورد می کنیم که از حرمت معنوی همپای مردان برخوردار بوده اند. با این حال، سیمای زن در سنت ادبی فارسی، صرف نظر از متون غزلی و عاشقانه، چندان مقبول و مطلوب نیست و به ویژه در تمثیلات شعری، بسیار مبهم تر و سؤال برانگیزتر می شود. مولانا به عنوان شاعر و صوفی از این سنت شاعران قبل و بعد از خود مصون نبوده است و همین مسأله، انعکاس های مبهم و منفی را در شعر مولوی نسبت به زنان نشان می دهد. تصویری که مولوی از زن در تمثیل های خود به دست می دهد، برخاسته از توصیفات نمادین منفی است. در تصور او زن مظهر نفس، حرص، دارای صفات حیوانی و نفسانی ، ظاهر نگر و دارای قضاوت و داوری سطحی است . با تأمل در عمق اندیشه های مولانا و مقایسه سخنان او در مواضع مختلف، در می یابیم که این اندیشه واقعی مولانا نیست بلکه مولانا در این موارد، منعکس کننده ی تصورات مردم روزگار خود است وگرنه برخورد مولانا با زنان، لطیف و متعادل و منصفانه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

65 - یک چارچوب بهینه احتمالی جهت بهره‌برداری از سپهر‌های انرژی ادغام‌شده با بارهای پاسخگوی سرمایشی، حرارتی و الکتریکی و سیستم ذخیره‌ساز یخ توسط الگوریتم بهینه‌سازی خود-تطبیق کپک مخاطی بهبودیافته
محمد عمادی حمید رضا مسرور اسمعیل رک رک امین سامان فر

10.30486/teeges.2022.1969195.1043

به دنبال گسترش استفاده از سپهرهای چند حاملی انرژی در صنایع، این مقاله یک چارچوب تصادفی جامع جهت مدیریت بهینه و برنامه‌ریزی روزانه یک سپهر انرژی ادغام‌شده با منابع انرژی تجدید پذیر و بارهای پاسخگوی سرمایشی، حرارتی و الکتریکی و سیستم ذخیره‌ساز یخ ارائه می‌دهد. برای حل این چکیده کامل

به دنبال گسترش استفاده از سپهرهای چند حاملی انرژی در صنایع، این مقاله یک چارچوب تصادفی جامع جهت مدیریت بهینه و برنامه‌ریزی روزانه یک سپهر انرژی ادغام‌شده با منابع انرژی تجدید پذیر و بارهای پاسخگوی سرمایشی، حرارتی و الکتریکی و سیستم ذخیره‌ساز یخ ارائه می‌دهد. برای حل این چالش، از روش تخمین نقطه‌ای2m+1 جهت ارزیابی دقیق عدم قطعیت‌های سیستم با پیچیدگی محاسباتی کم استفاده می‌شود. روش تخمین نقطه‌ای2m+1 یک روش تحلیل عدم قطعیت سریع بر اساس سری تیلور است. در این روش عدم قطعیت منابع انرژی تجدید پذیر و بارهای الکتریکی و حرارتی سپهر انرژی و همچنین قیمت مبادله با شبکه‌های مختلف توزیع انرژی بالادستی در نظر گرفته‌شده است. این مقاله همچنین یک روش بهینه‌سازی خود-تطبیق جدید به نام الگوریتم بهینه‌سازی خود-تطبیق بهبودیافته کپک مخاطی (SMSMA) را جهت حل مسئله پیچیده غیرخطی برنامه‌ریزی بهینه روزانه یک سپهر انرژی ارائه می‌دهد. روش خود-تطبیق بهبودیافته شده بر مبنای تئوری موجک است که قابلیت و توانایی الگوریتم اصلی کپک مخاطی را جهت حل مسئله برنامه‌ریزی بهینه روزانه یک سپهر انرژی یکپارچه بهبود می‌بخشد. نتایج عددی نشان می‌دهد که چارچوب برنامه‌ریزی تصادفی روزانه پیشنهادی، همراه با الگوریتم بهینه‌سازی SMSMA پیشنهادی، هزینه‌های بهره‌برداری سپهر انرژی را کاهش می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

66 - "ورع و عفت" در آموزه‌های فقهی و عرفانی
حیدر امیرپور قاسم جعفری سمانه رامهء علیرضا پور بافرانی حسن شیبانی فر

10.2234/erfan.2023.708526

در واقعیات عملی زندگی مسلمانان، عدم استفاده از اخلاق اسلامی در گفتار و عمل قابل توجه است و این کوتاهی شخصیت آن‌ها را مخدوش و موجودیت‌شان را با خطر مواجه می‌کند. تعهد به عبودیت و اجرای آن از مسیر شناخت مفاهیم و مصادیق پرستش و تقرب به ذات الهی همچون "ورع" و "عفت"، زندگی ج چکیده کامل

در واقعیات عملی زندگی مسلمانان، عدم استفاده از اخلاق اسلامی در گفتار و عمل قابل توجه است و این کوتاهی شخصیت آن‌ها را مخدوش و موجودیت‌شان را با خطر مواجه می‌کند. تعهد به عبودیت و اجرای آن از مسیر شناخت مفاهیم و مصادیق پرستش و تقرب به ذات الهی همچون "ورع" و "عفت"، زندگی جامعه اسلامی را با ایجاد تعادل و مقاومت در برابر وسوسه‌های ویرانگر، حفظ می‌کند. در مطالعه پیش رو به بحث و غور در آیات قرآن و نقد روایات مربوط به ورع و عفت پرداختیم. نتایج پژوهش دلالت بر این دارند که ورع و عفت از واژه‌های مهم حوزه فقه السلوک و علم السلوک معارف اسلامی هستند و اشتراک معنوی با هم دارند و تحت این عناوین، مصادیق مختلفی قرارمی‌گیرند. اگر دانش فقهی، شامل اعمال ظاهریِ نماز، زکات، ذکر، حمد و دعا باشد، علم السلوک و عرفان، مربوط به نیت، اخلاص، توکل، توبه به سوی خدا، امید، ترس، شکرگذاری، صبر، تقوا، عفت، زهد و ورع و سایر منازل سلوک برای سائرین و سالکان این راه است. هر دو این عناوین برگونه‌ای از بازدارندگی، پرهیز و ممانعت، دلالت دارند. معنای ورع و عفت در مصادیق خود بنابه شرایط متن و فرامتن که این مصداق، در آن نمود پیدامی‌کند متفاوت خواهدبود. مطالعه پیش رو به شیوه توصیفی-تحلیلی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

67 - Stochastic Multiplicative DEA for Estimating Most Productive Scale Size
Hossein Dibachi

In this paper, stochastic multiplicative data envelopment analysis(MDEA) model under variable return to scale (VRS) technology inthe presence of log-normal distribution is proposed for estimatingmost productive scale size (MPSS). Banker and Maindiratta [Banker,R. D., an چکیده کامل

In this paper, stochastic multiplicative data envelopment analysis(MDEA) model under variable return to scale (VRS) technology inthe presence of log-normal distribution is proposed for estimatingmost productive scale size (MPSS). Banker and Maindiratta [Banker,R. D., and Maindiratta, A., Piecewise log-linear estimation ofefficient production surfaces. Management Science 1986, 32,126--135.] introduced MPSS pattern in MDEA model. The MDEA modelrequires that the values for all inputs and outputs be knownexactly. But this assumption is not always correct, because datain many practical situations cannot be precisely measured. One ofthe most important methods, when we're dealing with imprecise datais considering stochastic data. Therefore, in the present study,stochastic input-output orientation MDEA model is introduced forestimating MPSS pattern in the presence of inputs and outputshaving log-normal distributions. Moreover, for solving stochasticmodel, a deterministic equivalent is obtained and also stochasticalpha-MPSS is defined for decision making units (DMUs).Finally, an example of the systems reliability is presented todemonstrate our proposed modeling idea and its efficiency. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

68 - An extension of stochastic differential models by using the Grunwald-Letnikov fractional derivative
Mohammad Ali Jafari Narges Mousaviy

Stochastic differential equations (SDEs) have been applied by engineers and economists because it can express the behavior of stochastic processes in compact expressions. In this paper, by using Grunwald-Letnikov fractional derivative, the stochastic differential model چکیده کامل

Stochastic differential equations (SDEs) have been applied by engineers and economists because it can express the behavior of stochastic processes in compact expressions. In this paper, by using Grunwald-Letnikov fractional derivative, the stochastic differential model is improved. Two numerical examples are presented to show efficiency of the proposed model. A numerical optimization approach based on least square approximation is applied to determine the order of the fractional derivative. Numerical examples show that the proposed model works better than the SDE to model stochastic processes with memory. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

69 - Application of semi-analytic method to compute the moments for solution of logistic model
MohammadAli Jafari

The population growth, is increase in the number of individuals in population and it depends on some random environment eﬀects. There are several diﬀerent mathematical models for population growth. These models are suitable tool to predict future population growth. One چکیده کامل

The population growth, is increase in the number of individuals in population and it depends on some random environment eﬀects. There are several diﬀerent mathematical models for population growth. These models are suitable tool to predict future population growth. One of these models is logistic model. In this paper, by using Feynman-Kac formula, the Adomian decomposition method is applied to compute the moments for the solution of logistic stochastic diﬀerential equation. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

70 - Confidence Interval for Solutions of the Black-Scholes Model
Mehran Paziresh Mohamad Ali Jafari Majid Feshari

10.22034/amfa.2019.1869742.1231

The forecast is very complex in financial markets. The reasons for this are the fluctuation of financial data, Such as Stock index data over time. The determining a model for forecasting fluctuations, can play a significant role in investors deci-sion making in financia چکیده کامل

The forecast is very complex in financial markets. The reasons for this are the fluctuation of financial data, Such as Stock index data over time. The determining a model for forecasting fluctuations, can play a significant role in investors deci-sion making in financial markets. In the present paper, the Black Scholes model in the prediction of stock on year later value, on using data from mellat Bank and Ansar Bank shares in the year 2017-2018, in has been evaluated, and using a numerical method Euler Murayama and computer simulation with the Maple software, for simulated data, gained averages and Standard deviations, confidence interval and their normal histogram are plotted. Also, average of the answers obtained from computer simulations is compared with actual ones, and after ana-lyzing and reviewing the results, performance of the Black-Scholes model has been measured, in stock‌ value prediction. And in the end, this research is com-pared with internal article, and suggestions for future research are raised. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

71 - Oil Price estimating Under Dynamic Economic Models Using Markov Chain Monte Carlo Simulation Approach
Kianoush Fathi Vajargah Hossein Eslami Mofid Abadi Ebrahim Abbasi

10.22034/amfa.2020.1902265.1446

This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) met چکیده کامل

This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. In the Stochastic Volatility with Correlated Jumps (SVCJ) model, volatilities are scholastic, and the term jump is added to both scholastic prices and volatilities. The results of this study showed that this model is more efficient than the others are, as it provides a significantly better fit to the data, and therefore, corrects the shortcomings of the previous models and that it is closer to the actual market prices. Therefore, our estimating model under the Monte Carlo simulation allows an analysis on oil prices during certain times in the periods of tension and shock in the oil market پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

72 - An anticipating class of Fuzzy Stochastic Differential Equations
Hossein Jafari Hamed Farahani Mahmoud Paripour

10.22034/amfa.2022.1873842.1554

We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of thestochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied چکیده کامل

We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of thestochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions.We consider a class of fuzzy stochastic differential equations (FSDE), in which the integrands of thestochastic integrals are not adapted to the duration generated by a Wiener process. Such equations with randomness, fuzziness, and non-adapted processes can be applied in financial models. We discuss the existence and uniqueness of strong solutions. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

73 - Optimization of estimates and comparison of their efficiency under stochastic methods and its application in financial models
Kianoush Fathi vajargah Hamid Mottaghi Golshan Abbas Arjomandfar

10.22034/amfa.2022.1943236.1664

In this paper, first, the stochastic differential equations are introduced as well as the definition and basic theories about Monte Carlo and quasi-Monte Carlo and Sobel and Halton sequences are expressed. Indeed, we introduce and use simulations under these methods to چکیده کامل

In this paper, first, the stochastic differential equations are introduced as well as the definition and basic theories about Monte Carlo and quasi-Monte Carlo and Sobel and Halton sequences are expressed. Indeed, we introduce and use simulations under these methods to compare the efficiency of the solutions, which the results show that the approximation of the resulting Sobel sequence is much better than other stochastic methods. The comparison of the efficiency of random and quasi-random methods, the geometric Brownian movement and the price index of Tehran stock (equal weight and weight-value) is studied. The results show that the quasi-Monte Carlo method is better than other methods. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

74 - Applying the ELECTRE Method to Determine the Effects of Calendar Anomalies on the Index Returns of Banks Listed on the Tehran Stock Exchange
sahand Vahabi Bahareh Banitalebi Dehkordi

10.22034/amfa.2022.1960677.1759

In today's world, financial markets, as the main arteries of any country's economic system, have created an attractive environment for investors, and therefore it is necessary to identify the behavior of investors in this space and variables affecting prices and stock r چکیده کامل

In today's world, financial markets, as the main arteries of any country's economic system, have created an attractive environment for investors, and therefore it is necessary to identify the behavior of investors in this space and variables affecting prices and stock returns in these markets. The purpose of this study is to use the method of random dominance analysis and electrification technique as a new method in financial research to investigate the effect of calendar anomalies on the index returns of banks listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2016-2020. Findings show that according to the three main hypotheses that there is a significant difference between the returns of the banking industry index on Saturdays to Wednesdays, in the first, second, third and fourth weeks of each month and in the months of April to March based on accuracy Market efficiency assumptions were formulated, all three hypotheses were rejected. It was also found that Wednesdays and the second weeks of each month are the best time to invest in the banking sector. In addition, June is the best and March is the most unsuitable month of the year to invest in this field. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

75 - Using Genetic Algorithm in Solving Stochastic Programming for Multi-Objective Portfolio Selection in Tehran Stock Exchange
Seyed Alireza Miryekemami Ehsan Sadeh Zeinolabedin Sabegh

10.22034/amfa.2017.536271

Investor decision making has always been affected by two factors: risk and returns. Considering risk, the investor expects an acceptable return on the investment decision horizon. Accordingly, defining goals and constraints for each investor can have unique prioritizati چکیده کامل

Investor decision making has always been affected by two factors: risk and returns. Considering risk, the investor expects an acceptable return on the investment decision horizon. Accordingly, defining goals and constraints for each investor can have unique prioritization. This paper develops several approaches to multi criteria portfolio optimization. The maximization of stock returns, the power of liquidity of selected stocks and the acceptance of risk to market risk are set as objectives of the problem. In order to solve the problem of information in the Tehran Stock Exchange in 2017, 45 sample stocks have been identified and, with the assumption of normalization of goals, a genetic algorithm has been used. The results show that the selected model provides a good performance for selecting the optimal portfolio for investors with specific goals and constraints. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

76 - Investigation of Markov Dynamic General Equilibrium Marking Model (MS-DSGE) in order to Develop Iran's Monetary-Economic System
Mohammad Ghasemi Kiomars Soheili Shahram Fattahi

10.30495/jsm.2022.1971216.1697

Iran has experienced major structural and economic changes over the past four decades. In the major experimental literature, researchers believe that these changes have manifested themselves as changes in the dynamics of macroeconomic variables, so that a number of arti چکیده کامل

Iran has experienced major structural and economic changes over the past four decades. In the major experimental literature, researchers believe that these changes have manifested themselves as changes in the dynamics of macroeconomic variables, so that a number of articles have focused on documenting these changes. Understanding what lies behind it and the consequences of these changes is clearly important for monetary policy. This study empirically examines how the behavior of monetary policy in Iran has changed in response to various structural shocks, which is done using the Markov switching model of dynamic random equilibrium. In this study, the Markov Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (MS-DSGE) is estimated, which causes changes in the coefficients of the monetary policy law as well as shock fluctuations with Iranian data from 1350 to 1396. We find that regime change, both in monetary policy legislation and in shock fluctuations, is a fundamental adjustment in improving the fit of the model. Our results show that structural shock fluctuations have also changed over time. Hence, the highest instability impulse of real output is due to the monetary policy index impulse and the least impact is due to the imposition of financial liberalization. Among all the factors, the greatest impact is due to the impulse of revolution and war. The least impact belongs to the shock of oil revenues on the shocks of the monetary policy index with coefficient. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

77 - Stochastic Facilities location Model by Using Stochastic Programming
Ali Gholinezhad Devin Saeed Fayyaz Reza Sadeghi

Finding the location for plans like factories or warehousesfor any organization is an important and strategic decision. Costs oftransportation which are the main part of the price of the goods, is thefunction of the location of these projects. to find the optimum locati چکیده کامل

Finding the location for plans like factories or warehousesfor any organization is an important and strategic decision. Costs oftransportation which are the main part of the price of the goods, is thefunction of the location of these projects. to find the optimum locationof these projects, there have been various methods proposed which areusually defined (not random). In reality and in dealing with real worldconditions, taking into account influential and effective parameters leadsto unexpected results. In this research, while introducing these definedalgorithms, it been tried to random location model based on the existingmodels. Regarding this, by studying the models taken in randomlocation we tried to propose an efficient and effective model. For thispurpose, by using randomized planning and randomized constrainedplanning, we turn random model to defined model, which is solvable byusing the last algorithm or standard planning methods. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

78 - An Uncertain Time Horizon Inventory Management Model with Partial Backlogging Considering Deterioration Cost
Sara Nodoust Aboulfazl Mirzazadeh

A new mathematical model for the optimal production isformulated for the inventory management system under time-varyingand stochastic inflation environment for deteriorating items. The timehorizon is finite and demand rate is dependent to the inflation. In thereal situa چکیده کامل

A new mathematical model for the optimal production isformulated for the inventory management system under time-varyingand stochastic inflation environment for deteriorating items. The timehorizon is finite and demand rate is dependent to the inflation. In thereal situation, some but not all customers will wait for backlogged itemsduring a shortage period, such as for fashionable commodities or hightechproducts with the short product life cycle. The longer the waitingtime is, the smaller the backlogging rate would be. According tosuch phenomenon, taking the backlogging rate into account is necessary.Thus, the model incorporates partial backlogging. The total systemcost including deterioration cost, production cost, inventory holdingcost, backordering cost, lost sale cost and ordering cost is formulated asan optimal control problem. The numerical example has been providedfor evaluation and validation of the theoretical results. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

79 - Dynamic Facility Location with Stochastic Demand
Ali Gholinejad Devin Katayun Abedzade Ghuchani Reza Sadeghi Hamidreza Koosha

Determination of facilities, such as factories or warehouses, location and availability conditions is one of the important and strategic decisions for an organization to make. Transportation costs that form a major part of goods price are dependent to this decision maki چکیده کامل

Determination of facilities, such as factories or warehouses, location and availability conditions is one of the important and strategic decisions for an organization to make. Transportation costs that form a major part of goods price are dependent to this decision making. There are verity of methods have been presented to achieve the optimal locations of these facilities which are generally deterministic. In real world accurate estimation of the effective parameters on this optimal location for single or multiple time periods is difficult and merely impossible.In this research, we try to achieve an efficient model with consideration of uncertainty demand over different time periods on the basis of previously presented models that we call stochastic dynamic facilities location problem. In order to do so we use stochastic constrain programming which convert the stochastic model to a deterministic one. According to this conversion we can use the cutting edge standard algorithm and methods of programing to solve the model. Next we implement the presented model for a case study and solve the problem with MATLAB software and examine the efficiency of model. Implementation the presented model and analyzing the results cause better management and better control of changing facility status پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

80 - نقش رسانه‌های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان
مهرداد متانی

هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل، اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر است، تعداد آزمودنی ها681 نفر از جامعه مذکور بود (370 نفر دانشجو، 175 نفر هیات علمی و 136 نفر کارمند چکیده کامل

هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه‌های جمعی در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل، اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر است، تعداد آزمودنی ها681 نفر از جامعه مذکور بود (370 نفر دانشجو، 175 نفر هیات علمی و 136 نفر کارمند)، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. طرح پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته است. روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد ، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 84% به دست آمد. برای آزمون فرضیه‌ها از تی تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی تاییدیبا استفاده از نرم افزارآماریSPSS16 مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که رسانه‌های جمعی می‌توانند از طریق اطلاع رسانی و آموزشهای سازنده، ترویج مدلها و الگوهای مناسب پوشش، ارزش نهادن به مسئله حجاب، همگن سازی و جریان سازی افکار عمومی، جامعه پذیری وفرهنگ پذیری، در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف زنان موثر واقع شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

81 - Accelerating Magnetic Resonance Imaging through Compressed Sensing Theory in the Direction space-k
Javad Hosseinzadeh mehdi Rajabioun

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a noninvasive imaging method widely used in medical diagnosis. Data in MRI are obtained line-by-line within the K-space, where there are usually a great number of such lines. For this reason, magnetic resonance imaging is slow. MRI ca چکیده کامل

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a noninvasive imaging method widely used in medical diagnosis. Data in MRI are obtained line-by-line within the K-space, where there are usually a great number of such lines. For this reason, magnetic resonance imaging is slow. MRI can be accelerated through several methods such as parallel imaging and compressed sensing, where a fraction of the K-space lines is obtained. According to the advanced mathematical theories about compressed sensing, images entailing sparse representation within a certain area can be restored through a random sub sampling of K-space data. MRI images are often sparse in an appropriate conversion range, where imaging speed can be significantly improved through the compressed sensing theory. The complete random sub sampling of K-space creates an extremely high degree of incoherent artifacts for simplifying the mathematical calculations. Random sampling of K-space points is generally impractical in all dimensions, because the K-space paths will be smooth only when hardware and physiological considerations have been met. Our goal is to design practical decoherence sub sampling models simulating the interference properties of the pure random sub sampling until it is possible to quickly gather information. This paper introduces 3 sub sampling techniques for K-space data, providing the best efficiency in the production of sparse incoherent artifacts based on the compressed sensing theory. All the proposed methods were simulated on real-life data compared against the MRI results. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

82 - ارائه مدلی جدید به منظور پیش بینی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده براساس تحلیل پوششی داده های تصادفی فازی
علی یعقوبی الهام قبادی

از مهم ترین ابزارها جهت محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) است که برای محاسبه کارایی از ورودی ها و خروجی های گذشته واحدها استفاده می کند. عدم امکان تخمین کارایی، استفاده از ورودی و خروجیهای قطعی و توزیع غیرواقعی اوزان به ورودی ها و خروجی چکیده کامل

از مهم ترین ابزارها جهت محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده، تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) است که برای محاسبه کارایی از ورودی ها و خروجی های گذشته واحدها استفاده می کند. عدم امکان تخمین کارایی، استفاده از ورودی و خروجیهای قطعی و توزیع غیرواقعی اوزان به ورودی ها و خروجی‌ها از نقاط ضعف DEA می باشد. بنابراین در این مقاله در راستای رفع مشکلات مذکور، مدلی جدید با لحاظ عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده های تصادفی (SDEA) ارائه گردیده که با درنظرگرفتن همزمان ورودی ها و خروجی های واحدها بصورت متغیرهای تصادفی نرمال همراه با اوزان فازی برای آن ها، سعی در پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیرنده دارد. نهایتاً در راستای تایید اثربخشی مدل پیشنهادی، یک مطالعه کاربردی در صنعت بانکداری صورت گرفته و کارایی های پیش بینی شده شعب با کارایی واقعی آنها مقایسه می گردد. همبستگی بالای بین نتایج، نشان از دقت و صحت مدل پیشنهادی دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

83 - A Stochastic Optimization Approach to a Location-Allocation Problem of Organ Transplant Centers
Mahshid Ghane Reza Tavakkoli-Moghaddam

10.22094/joie.2018.266

Decision-making concerning thelocation of critical resource on the geographical network is important in many industries.In the healthcare system,these decisions include location of emergency and preventive care. The decisions of location play a crucial role due to deter چکیده کامل

Decision-making concerning thelocation of critical resource on the geographical network is important in many industries.In the healthcare system,these decisions include location of emergency and preventive care. The decisions of location play a crucial role due to determining the travel time between supply and de//////mand points and response time in emergencies.Organs are considered as highly perishable products,whosevarietyof each product has a specific perish time. Despite the importance of this field,only a small proportion of healthcare sector is dedicated to this field. Matching and finding the best recipient for a donated organ is one of the major problems in this field, which is also crucial for the overall organ transplantation process.Balancing the demand and supply in a transplant organ supply chain in order to decrease the waiting list needs certain scheduling and management.The main contribution of this paper consists of considering recipient regionsas another component of the supply chain;in addition,importance of transportation time and waiting lists hasled us to consider a bi-objective model. In addition, uncertainty of input data has led us to consider a stochastic approach. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

84 - STOCHASTIC VEHICLE ROUTING PROBLEMS WITH SIMULTANEOUS PICKUP AND DELIVERY SERVICES
Eshetie Berhan

10.22094/joie.2016.225

The problem of designing a set of routes with minimum cost to serve a collection of customers with a fleet of vehicles is a fundamental challenge when the number of customers to be dropped or picked up is not known during the planning horizon. The purpose of this paper چکیده کامل

The problem of designing a set of routes with minimum cost to serve a collection of customers with a fleet of vehicles is a fundamental challenge when the number of customers to be dropped or picked up is not known during the planning horizon. The purpose of this paper is to develop a vehicle routing Problem (VRP) model that addresses stochastic simultaneous pickup and delivery in the urban public transport systems of Addis Ababa city Bus Enterprise, in Ethiopia. To this effect, a mathematical model is developed and fitted with real data collected from Anbessa City Bus Service Enterprise (ACBSE) and solved using Clark-Wright saving algorithm. The form-to-distance is computed from the data collected from Google Earth and the passenger data from the ACBSE. The findings of the study show that, the model is feasible and showed an improvement as compared to the current performances of the enterprise. It has shown that, an improvement on the current number of routes (number of buses used) and the total kilometer covered. The average performances of the model show that on average 6.48 routes are required to serve passenger demands of 271 and on average the simulation run was performed with 0.40 seconds of CPU time. During this instance, the average distance traveled by the vehicles in a single trip is 552.92kms. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

85 - A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units
Ali Yaghoubi Maghsoud Amiri Azamdokht Safi Samghabadi

10.22094/joie.2016.252

Data envelopment analysis (DEA) is a methodology for measuring the relative efficiency of decision making units (DMUs) which â€Žconsume the same types of inputs and producing the same types of outputs. Believing that future planning and predicting the â چکیده کامل

Data envelopment analysis (DEA) is a methodology for measuring the relative efficiency of decision making units (DMUs) which â€Žconsume the same types of inputs and producing the same types of outputs. Believing that future planning and predicting the â€Žefficiency are very important for DMUs, this paper first presents a new dynamic random fuzzy DEA model (DRF-DEA) with â€Žcommon weights (using multi objective DEA approach) to predict the efficiency of DMUs under mean chance constraints and â€Žexpected values of the objective functions. In the initial proposedâ€ â€DRF-DEA model, the inputs and outputs are assumed to be â€Žcharacterized by random triangular fuzzy variables with normal distribution, in which data are changing sequentially. Under this â€Žassumption, the solution process is very complex. So we then convert the initial proposed DRF-DEA model to its equivalent multi-â€Žobjective stochastic programming, in which the constraints contain the standard normal distribution functions, and the objective â€Žfunctions are the expected values of functions of normal random variables. In order to improve in computational time, we then â€Žconvert the equivalent multi-objective stochastic model to one objective stochastic model with using fuzzy multiple objectives â€Žprogramming approach. To solve it, we design a new hybrid algorithm by integrating Monte Carlo (MC) simulation and Genetic â€ŽAlgorithm (GA). Since no benchmark is available in the literature, one practical example will be presented. The computational results â€Žshow that our hybrid algorithm outperforms the hybrid GA algorithm which was proposed by Qin and Liu (2010) in terms of â€Žruntime and solution quality. â€Ž پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

86 - A Multi-Objective Mixed-Model Assembly Line Sequencing Problem With Stochastic Operation Time
Parviz Fattahi Arezoo Askari

10.22094/joie.2017.568.62

In today’s competitive market, those producers who can quickly adapt themselves todiverse demands of customers are successful. Therefore, in order to satisfy these demands of market, Mixed-model assembly line (MMAL) has an increasing growth in industry. A mixed-mo چکیده کامل

In today’s competitive market, those producers who can quickly adapt themselves todiverse demands of customers are successful. Therefore, in order to satisfy these demands of market, Mixed-model assembly line (MMAL) has an increasing growth in industry. A mixed-model assembly line (MMAL) is a type of production line in which varieties of products with common base characteristics are assembled on. This paper focuses on this type of production line in a stochastic environment with three objective functions: 1) total utility work cost, 2) total idle cost, and 3) total production rate variation cost that are simultaneously considered. In real life, especially in manual assembly lines, because of some inevitable human mistakes, breakdown of machines, lack of motivation in workers and the things alike, events are notdeterministic, sowe consideroperation time as a stochastic variable independently distributed with normal distributions; for dealing with it, chance constraint optimization is used to model the problem. At first, because of NP-hard nature of the problem, multi-objective harmony search (MOHS) algorithm is proposed to solve it. Then, for evaluating the performance of the proposed algorithm, it is compared with NSGA-II that is a powerful and famous algorithm in this area. At last, numerical examples for comparing these two algorithms with some comparing metrics are presented. The results have shown that MOHS algorithm has a good performance in our proposed model. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

87 - Effects of Probability Function on the Performance of Stochastic Programming
Mohammad Ebrahim Karbaschi Mohammad Reza Banan

10.22094/joie.2017.567.63

Stochastic programming is a valuable optimization tool where used when some or all of the design parameters of an optimization problem are defined by stochastic variables rather than by deterministic quantities. Depending on the nature of equations involved in the probl چکیده کامل

Stochastic programming is a valuable optimization tool where used when some or all of the design parameters of an optimization problem are defined by stochastic variables rather than by deterministic quantities. Depending on the nature of equations involved in the problem, a stochastic optimization problem is called a stochastic linear or nonlinear programming problem. In this paper,a stochastic optimization problem is transformed intoan equivalent deterministic problem,which can be solved byany known classical methods (interior penalty method is applied here).The paper mainly focuseson investigatingthe effect of applying various probability functions distributions(normal, gamma, and exponential) for design variables. The following basic required equations to solve nonlinear stochastic problems with various probability functionsfor random variables are derived and sensitivity analyses to studythe effects of distribution function typesand input parameterson the optimum solution are presented as graphs and in tables by studyingtwoconsidered test problems. It is concluded that thedifference between probabilistic and deterministic solutions toa problem, when the normal distribution ofrandom variables isused, is very different fromthe results when gamma and exponential distribution functions are used. Finally, it is shownthat the rate of solution convergence tothe normal distribution is faster than the other distributions. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

88 - Three Hybrid Metaheuristic Algorithms for Stochastic Flexible Flow Shop Scheduling Problem with Preventive Maintenance and Budget Constraint
Sadigh Raissi Ramtin Rooeinfar Vahid Reza Ghezavati

10.22094/joie.2018.242.1532

Stochastic flexible flow shop scheduling problem (SFFSSP) is one the main focus of researchers due to the complexity arises from inherent uncertainties and also the difficulty of solving such NP-hard problems. Conventionally, in such problems each machine’s job pr چکیده کامل

Stochastic flexible flow shop scheduling problem (SFFSSP) is one the main focus of researchers due to the complexity arises from inherent uncertainties and also the difficulty of solving such NP-hard problems. Conventionally, in such problems each machine’s job process time may encounter uncertainty due to their relevant random behaviour. In order to examine such problems more realistically, fixed interval preventive maintenance (PM) and budget constraint are considered.PM activity is a crucial task to reduce the production efficiency. In the current research we focused on a scheduling problem which a job is processed at the upstream stage and all the downstream machines get busy or alternatively PM cost is significant, consequently the job waits inside the buffers and increases the associated holding cost. This paper proposes a new more realistic mathematical model which considers both the PM and holding cost of jobs inside the buffers in the stochastic flexible flow shop scheduling problem. The holding cost is controlled in the model via the budget constraint. In order to solve the proposedmodel, three hybrid metaheuristic algorithms are introduced. They include a couple of well-known metaheuristic algorithms which have efficient quality solutions in the literature. The two algorithms of them constructed byincorporationof the particle swarm optimization algorithm (PSO) and parallel simulated annealing (PSA) methods under different random generation policies. The third one enriched based on genetic algorithm (GA) with PSA. To evaluate the performance of the proposed algorithms, different numerical examples are presented. Computational experiments revealed that the proposed algorithms embedboth desirable accuracy and CPU time. Among them, the PSO-PSAП outperforms than other algorithms in terms of makespan and CPU time especially for large size problems. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

89 - Design of Supply Chain Network Model for Perishable Products with Stochastic Demand: An Optimized Model
Teshome Bekele Dagne Jeyraju Jayaprkash Sisay Geremew Gebeyehu

10.22094/joie.2019.563130.1551

Supply chain network design in perishable product has become a challenging task due to its short life time, spoilage of product in degradation nature and stochastic market demand. This paper focused on designing and optimizing model for perishable product in stochastic چکیده کامل

Supply chain network design in perishable product has become a challenging task due to its short life time, spoilage of product in degradation nature and stochastic market demand. This paper focused on designing and optimizing model for perishable product in stochastic demand, which comprises multiple levels from producer, local collector, wholesaler and retailers. The ultimate goal is to optimize availability and net profit of all members in supply chain network model for avocado fruit under stochastic demand. The network model has considered the quality deterioration rate of the product with increased order of transportation time. The validity of developed model was tested with data collected from avocado supply chain network in Ethiopian market. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

90 - A Risk-averse Inventory-based Supply Chain Protection Problem with Adapted Stochastic Measures under Intentional Facility Disruptions: Decomposition and Hybrid Algorithms
Sajjad Jalali Mehdi Seifbarghy Seyed Taghi Akhavan Niaki

10.22094/joie.2019.1868275.1654

Owing to rising intentional events, supply chain disruptions have been considered by setting up a game between two players, namely, a designer and an interdictor contesting on minimizing and maximizing total cost, respectively. The previous studies have found the equili چکیده کامل

Owing to rising intentional events, supply chain disruptions have been considered by setting up a game between two players, namely, a designer and an interdictor contesting on minimizing and maximizing total cost, respectively. The previous studies have found the equilibrium solution by taking transportation, penalty and restoration cost into account. To contribute further, we examine how incorporation of inventory cost influences the players’ strategies. Assuming risk-averse feature of the designer and fully optimizing property of the interdictor with limited budget, the conditional-value-at-risk is employed to be involved in total cost. Using special order sets of type two and duality role, the linearized tri-level problem is solved by column-and-constraint generation and benders decomposition algorithms in terms of small-sized instances. In terms of larger-sized instances, we also contribute to prior studies by hybridizing corresponding algorithms with bio-geography based optimization method. Another non-trivial extension of our work is to define adapted stochastic measures based on the proposed mean-risk tri-level formulation. Borrowing instances from prior papers, the computational results indicate the managerial insights on players’ decisions, the model’s efficiency and performance of the algorithms. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

91 - A Benders-Decomposition and Meta-Heuristic Algorithm for a Bi- Objective Stochastic Reliable Capacitated Facility Location Problem Not Dealing with Benders Feasibility-Cut Stage
AmirHossien ZahediAnaraki Gholamreza Esmaeilian

10.22094/joie.2021.578550.1599

This paper addresses a bi-objective two-stage stochastic mixed-integer linear programming model for a stochastic reliable capacitated facility location in which the optimum numbers, locations and as well as shipment quantity of the product between the network nodes for چکیده کامل

This paper addresses a bi-objective two-stage stochastic mixed-integer linear programming model for a stochastic reliable capacitated facility location in which the optimum numbers, locations and as well as shipment quantity of the product between the network nodes for all scenarios should be determined. Unlike most of previous relevant works, multiple levels of capacities available to the manufacturers in different scenarios are permitted in this study. The proposed objectives of the model include: the minimization of expected sum of installation, production, transportation under uncertainty of parameters, such as transportation and production and disruption of facilities, as well as minimizing expected standard deviation of network costs for whole scenarios. Since one of the most important reasons for researchers' reluctance to apply Benders-decomposition algorithm in facility-location concept is the time-consuming nature of its feasibility-cut stage, one of the most outstanding innovation in this paper is to add a strengthening redundant constraint to the proposed model in order to eliminate the mechanism related to feasibility cuts in master problem. to the best of our knowledge, it is the first time that this technique, not being involved in keeping master-problem feasibility, is used to solve a reliable capacitated facility location problem. In this approach, in terms of time-consuming the Benders algorithm is able to powerfully compete with metaheuristic algorithms, but with an exact solution. To prove advantage of this algorithm satisfying both ultimate solution optimality and appropriate running time compared to metaheuristic algorithms at the same time, one metaheuristic algorithm, namely Imperialist Competitive Algorithm (ICA), is presented. Usefulness and practicality of the proposed model and solution method demonstrated through a case example in different class with variable size. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

92 - A combined transportation model for the fruit and vegetable supply chain network
Javid Ghahremani-Nahr Seyyed Esmaeil Najafi Hamed Nozari

10.22094/joie.2022.1948231.1925

In this research, the problem of combined transportation in the supply chain of fruits and vegetables under uncertainty has been modeled. The designed model includes 4 levels consisting of cultivation, packaging, distribution and customer centers that aim to meet custom چکیده کامل

In this research, the problem of combined transportation in the supply chain of fruits and vegetables under uncertainty has been modeled. The designed model includes 4 levels consisting of cultivation, packaging, distribution and customer centers that aim to meet customer demand for perishable products (fruits and vegetables) under conditions of uncertainty in different scenarios. The presence of multiple vehicles in the supply chain network at different costs has led to the model showing the most suitable combined transport based on the results of the model solution by CPLEX method. Data, and as the probability increases or decreases, the amount of transfer time decreases. The result of changes in uncertainty rates also shows that with increasing uncertainty rates, the amount of demand increases and as a result, more transportation options are used for transportation. This has led to an increase in product transfer time. In the most important sensitivity analysis regarding the time of corruption, it was found that with the increase of corruption time, due to the possibility of storing perishable products and avoiding unwanted transportation, the possibility of using high speed vehicles has been provided and transfer time has decreased. Also, by analyzing the objective function and computational time in larger sizes with SCA and GA algorithms, it was observed that there is no significant difference between the mean indices and the SCA algorithm has a higher efficiency than the GA algorithm in obtaining the value of the objective function in acceptable time. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

93 - A Multi Objective Fibonacci Search Based Algorithm for Resource Allocation in PERT Networks
Behrouz Afshar Nadjafi Salman Kolyaei

The problem we investigate deals with the optimal assignment of resources to the activities of a stochastic project network. We seek to minimize the expected cost of the project include sum of resource utilization costs and lateness costs. We assume that the work conten چکیده کامل

The problem we investigate deals with the optimal assignment of resources to the activities of a stochastic project network. We seek to minimize the expected cost of the project include sum of resource utilization costs and lateness costs. We assume that the work content required by the activities follows an exponential distribution. The decision variables of the model are the allocated resource quantities. We construct a continuous time Markov chain model for the activity network and use the PhaseType distribution to evaluate the project completion time. Then we use Fibonacci search over the interval of permissible allocations to the activity to seek the minimum expected cost. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

94 - The Generation of Earthquake PGA Using Stochastic Finite Fault Method in Alborz Region
Ali Delnavaz Mohammad Ali Habibzadeh Ali Hajsayedtaghiya

Time-history analysis is defined as a kind of dynamic analysis increasingly used in design of structures and evaluation of existing ones. One of the important issues in the Time-history analysis is selecting earthquake records. In this case, seismic design provisions st چکیده کامل

Time-history analysis is defined as a kind of dynamic analysis increasingly used in design of structures and evaluation of existing ones. One of the important issues in the Time-history analysis is selecting earthquake records. In this case, seismic design provisions states that time histories shall have similar source mechanisms, geological and seismological features with region under study. Alborz is one of the highly seismic regions of Iran which records of large events are not sufficiently available. For this reason, the main objective of this research is to modeling strong motion records and comparing those with observed records. For modeling strong motion at a particular site three main elements: regional earthquake source, propagation path effects and local site conditions should consider. In this study stochastic finite fault approach for generation earthquake accelerographs was used. The use of a finite fault model is particularly important in improving the reliability of estimates for large-magnitude events at close distances. Finally after comparing the results, the generated records are found to be consistent with observed records in Alborz region. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

95 - اندازه گیری کارایی فنی و عوامل موثر بر آن درتولید خیار گلخانه ای (مطالعه ی موردی استان آذربایجان شرقی)
بابک عبدالهی حسین راحلی مجید تقی زاده محمد کسرانی بهرنگ نجف‌لو

استان آذربایجان شرقی با دارا بودن 26 هکتار سطح زیرکشت گلخانه ای و 127 بهره بردار رتبه ی نخست را در شمال غرب کشور دارا می باشد. هدف این مطالعه، تخمین کارایی فنی گلخانه های خیار در استان آذربایجان شرقی از طریق تخمین تابع تولید مرزی قطعی و تصادفی به ترتیب به روش حد چکیده کامل

استان آذربایجان شرقی با دارا بودن 26 هکتار سطح زیرکشت گلخانه ای و 127 بهره بردار رتبه ی نخست را در شمال غرب کشور دارا می باشد. هدف این مطالعه، تخمین کارایی فنی گلخانه های خیار در استان آذربایجان شرقی از طریق تخمین تابع تولید مرزی قطعی و تصادفی به ترتیب به روش حداقل مربعات اصلاح شده (COLS) و حداکثر راست نمایی (ML) است. بدین منظور از داده های 40 نمونه از گلخانه های تولید خیار استان، در سال 1387 استفاده شده است. ابتدا تابع تولید ترانسلوگ با داده های مقطعی تخمین زده شد و در محاسبه ی کارایی فنی گلخانه ها به کار رفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی ناشی از روش‌های مرزی قطعی و تصادفی به ترتیب 57 و 93 درصد می باشد که بیانگر آن است که 36 درصد عدم کارایی واحدها ناشی از عوامل تصادفی است. در ادامه عـوامل اثرگذار بر عدم کارایی فنی از قبیل نوع کشت و تجربه ی مدیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای نوع کشت و تجربه ی مدیر به ترتیب اثر مثبت و منفی معنی داری روی عدم کارایی مدیریتی گلخانه ها دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

96 - بررسی حدود و ثغور تنبیه ، تعزیر و تأدیب کودک در فقه امامیه
نصراله شاملی احسان علی اکبری بابوکانی محسن شاکری

فقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن‌را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می‌باشد. هر چند بیشترِ قر چکیده کامل

فقه امامیه تنبیه کودک را به‌طورکلی ممنوع نکرده است. بلکه با توجه به شرایطی خاص، ممنوعیت آن‌را برداشته است. البته عنوان اولیه در تنبیه کودک حرمت است و تنها در شرایطی خاص استثناء می‌پذیرد. موارد استثناء تنبیه کودک تحت دو عنوان کلیِ؛ تعزیر و تأدیب می‌باشد. هر چند بیشترِ قریب به اتفاق فقها در تنبیه بدنی کودک این دو عنوان را تفکیک نکرده‌اند اما از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده‌اند تفکیک این دو عنوان ضروری به‌نظر می‌رسد زیرا موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. علاوه بر این از آنجایی که فقها به‌طور مفصّل این بحث را مطرح نکرده اند بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه بدنی کودک از جمله موارد، کیفیت، مرحله، افراد تنبیه‌کننده و مانند آن در کتب فقهی بررسی نشده است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

97 - تحلیل فقهی وحقوقی تظاهر به افعال حلال با تاکید برنظام حقوقی ایران
حسنعلی کلهر حسینعلی کلهر فاطمه سوهانیان

10.22034/ijrj.2020.678162

تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دان چکیده کامل

تظاهر به افعال حلال امری اعتباری و نسبی اند که با افکار، عقاید، آداب و اخلاق مردم هرجامعه اتباط مستقیم دارند که جرم، کژروی یا حتی هنجاردانستن آن بستگی به جامعه ای دارد که درآنجا به وقوع می پیوندد. البته قانونگذار ایران این رفتار را مغایر با اصول و مبانی اخلاقی جامعه دانسته و ملاک جرم شناختن این رفتار را جریحه دار شدن عفت عمومی ای که در واقع مخدوش کننده ی نظم اجتماعی جامعه است می داند و بدون در نظرگرفتن اقدامات غیرکیفری با ضمانت اجرای قهرآمیزکیفری به مقابله با آن می پردازد. البته اقدامات غیرکیفری در مقابله با تظاهربه فعل حلال در اولویت قراردارد و صرف قابلیت تعزیر و همچنین غیراخلاقی بودن تظاهربه فعل حلال، دلیل ضرورت جرم انگاری آن درحوزه حقوق کیفری نمی باشد. چرا که می توان از طریق فرهنگ سازی و اقدامات غیرکیفری، رفتار مورد نظر را محدود و با آن مقابله کرد. اما اگر اقدامات غیرکیفری نتیجه بخش باشد در صورتی تظاهر به فعل حلال قابلیت جرم انگاری دارد که مقابله کیفری باعث کاهش این رفتار در جامعه شود و منافعی که از جرم انگاری آن عاید جامعه می شود در مقایسه با آثار منفی آن بیشتر باشد. اما قانونگذا ایران ضمن جرم انگاری این رفتار، روی گرداندن از اقدامات غیر کیفری است و بدون پشتوانه جرم انگاری تمایل به اقدامات قهرآمیزکیفری دارد که البته می توان با فرهنگ سازی و آموزش برنامه های تربیتی و همچنین با احیای سنت حسنه امربه معروف و نهی ازمنکر دامنه این رفتار را محدود کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

98 - Vehicle Routing Problem with a Time Window and Stochastic Demand and by Assuming a Competitor in Meeting the Customers' Demands
Behzad Ghasemi Ebrahim Mohammadipirlar Amir Sadeghi

In this study, a combination of different vehicle routing problems called Vehicle Routing Problem with a Time Window and Stochastic Demand has been examined. The difference between previous papers and this paper is that in our problem, the competitors compete with each چکیده کامل

In this study, a combination of different vehicle routing problems called Vehicle Routing Problem with a Time Window and Stochastic Demand has been examined. The difference between previous papers and this paper is that in our problem, the competitors compete with each other to meet the demands of customers in a specific industry. It seems that these problems occur in real life as well. In most real environmental problems, customers materialize their utmost demand for a vehicle that reaches on time and sooner than other competitors. The target function is to maximize the profit earned through the sale of goods to customers. Solving the research model in several trivial problems has been made precisely by using GAMZ Software. In this study, a combination of different vehicle routing problems called Vehicle Routing Problem with a Time Window and Stochastic Demand has been examined. The difference between previous papers and this paper is that in our problem, the competitors compete with each other to meet the demands of customers in a specific industry. It seems that these problems occur in real life as well. In most real environmental problems, customers materialize their utmost demand for a vehicle that reaches on time and sooner than other competitors. The target function is to maximize the profit earned through the sale of goods to customers. Solving the research model in several trivial problems has been made precisely by using GAMZ Software. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

99 - تحلیل اثر تکانه ‏های خبری مرتبط با فناوری آینده بر رفاه اقتصادی
محمد علی بگلی نادر مهرگان علیرضا عرفانی

10.30495/eco.2023.1963088.2698

هدف مقاله تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش‌ متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار چکیده کامل

هدف مقاله تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش‌ متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولیدشده و نرخ دستمزد و نرخ بهره و به‌دنبال آن مصرف، تولید و سرمایه گذاری با یک وقفه افزایش می یابند. با توجه به افزایش تولید، ساعات کار، افزایش و تورم نیز با کاهش مواجه می شود. درنتیجه، رفاه اقتصادی به‌دلیل افزایش مصرف و تولید افزایش یافته است. براساس نتایج و نظر به اهمیت خوش بینی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و بهبود فناوری، پیشنهاد می شود مقام‌های مالی و پولی در کشور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت نمایند تا حد ممکن انتظارات عوامل اقتصادی خوش بینانه شکل گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

100 - نقش سیاست‌های اقتصادی و محیط‌زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا
مرضیه سادات وهاب زاده مقدم کریم امامی جزه فرزانه حاجی حسنی

10.30495/eco.2023.1976456.2719

هدف مقاله بررسی نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طی دوره زمانی 1398-1369 است. براساس نتایج مدل، شوک سیاست اقتصادی موجب افزایش ناگهانی در رشد اقتصادی و مصرف و سپس، کاهش آنها می‌شود؛ اما، شوک سیاس چکیده کامل

هدف مقاله بررسی نقش سیاست های اقتصادی و محیط زیست بر جلوگیری از آلودگی هوا با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طی دوره زمانی 1398-1369 است. براساس نتایج مدل، شوک سیاست اقتصادی موجب افزایش ناگهانی در رشد اقتصادی و مصرف و سپس، کاهش آنها می‌شود؛ اما، شوک سیاست اقتصادی، باعث افزایش آلودگی هوا می شود. شوک سیاست های زیست‌محیطی، نخست، موجب افزایش مصرف و رشد اقتصادی و سپس، کاهش آنها می گردد. سرمایه‌گذاری در اثر شوک سیاست های زیست‌محیطی نیز کاهش می یابد. براساس نتایج تجزیه واریانس، نقش سیاست های اقتصادی برای وضعیت اقتصادی کشور و ایجاد آلودگی هوا بیشتر از سیاست های محیط زیست است. نقش سیاست های محیط‌زیست در کاهش آلودگی هوا کمتر از نقشی است که سیاست های اقتصادی در افزایش آلودگی هوا دارند. پیشنهاد می شود دولت در هنگام افزایش مخارج خود، مالیات های سبز و یا مالیات بر انتشار کربن را با نرخی کمتر از افزایش مخارج دولتی وضع نماید تا در کنار کاهش آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی کشور همچنان برقرار باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

101 - شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی
ثریا رفیعی قره شیران کریم امامی فرهاد غفاری

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره‌گیری از نسبت‌های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره چکیده کامل

هدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کلان است. بدین منظور، عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و بهره‌گیری از نسبت‌های بلندمدت اقتصاد کلان در دوره زمانی 1370-1389 بررسی شد. نتایج نشان داد با بروز یک شوک مثبت نرخ بهره، به علت کاهش تقاضا برای وام، نرخ وام‌دهی و در نتیجه، سود بانک‌ها کاهش می‌یابد و بر اثر شوک مثبت نفتی، حجم نقدینگی، افزایش، نرخ وام‌دهی کاهش و میزان سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و تمایل خانوار به پس‌انداز کاهش می‌یابد که نتیجه آن، کاهش سوددهی بانک‌ها خواهد بود. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت نقش عوامل مالی در مکانیسم انتقال و شدت اثرگذاری سیاست پولی توسط سیاست‌گذار، اتخاذ تمهیداتی جهت تعدیل اثرات شوک‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

102 - ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
سمانه مقدس فر سید کمیل طیبی علیمراد شریفی

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش ی چکیده کامل

هدف این مقاله طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی اثر رانت جویی تجاری بر رفتار نیروی کار در اقتصاد ایران است. نتایج تجربی از تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی حاکی از آن است که با وارد شدن شوک مثبت درآمد تجاری به اقتصاد ایران ضریب رانت جویی تجاری افزایش یافته و نیروی کار از فعالیت تولیدی خود کاسته و به فعالیت رانت جویانه روی می آورد. همچنین به منظور بررسی دقیق تر هزینه رفاهی رانت جویی نیروی کار، با استفاده از الگوی تغییر جبرانی لوکاس نشان داده شده است که با ده درصد کاهش در رانت جویی 6 درصد منفعت رفاهی خانوار افزایش می‌یابد. لذا پیشنهاد می شود سیاست گذار اقتصادی با وضع تعرفه وارداتی بر اساس نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه، فضای چانه زنی و کسب منفعت توسط صاحبان سود را محدود کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

103 - محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه
حسین مرزبان زهرا دهقان شبانی پرویز رستم زاده حمیدرضا ایزدی

هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست‌های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می‌باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می‌شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای چکیده کامل

هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست‌های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می‌باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می‌شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه‌ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می‌کند. پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک‌های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست‌ها اقدام نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

104 - بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)
جاوید بهرامی بهنوش سادات آقایان اسفندیار جهانگرد

چکیده هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله می‌باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه‌ها، تورمِ اقلام غیرقابل‌مبادله واکنش چکیده کامل

چکیده هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر تورم به تفکیک اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله می‌باشد. بر این اساس، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا طی دوره زمانی 1370-1394 استفاده شد. نتایج توابع ضربه- واکنش نشان داد در اثر وارد شدن تکانه‌ها، تورمِ اقلام غیرقابل‌مبادله واکنش بیشتری از خود نشان می‌دهند؛ در میان تکانه‌های وارده، به لحاظ اثر اولیه و مدت ماندگاری آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را بر تورم اقلام غیرقابل‌‌مبادله داشته است؛ در خصوص اقلام قابل‌مبادله، به لحاظ اثر اولیه، تکانه نرخ ارز و در خصوص مدت ماندگاری اثر آن، تکانه پولی بیشترین تاثیر را داشته‌اند. بر اساس نتایج، توجه سیاست‌گذاران به اجزای تشکیل‌دهنده تورم در هنگام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

105 - اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی
فرهاد خداداد کاشی جعفر عبادی سید ضیاء الدین کیاالحسینی خلیل حیدری

چکیده هدف این مقاله معرفی یک روش جدید برای تخمین قدرت انحصاری و به‌کارگیری آن برای 136 صنعت کارخانه‌ای با کدهای ISIC چهاررقمی طی سال‌های 1374 - 1392 است. روش مورد استفاده رویکرد توابع تصادفی مرزی است. نتایج نشان می‌دهد حدود 98 درصد صنایع ایران مارک‌آپی بین 10 تا 40 درص چکیده کامل

چکیده هدف این مقاله معرفی یک روش جدید برای تخمین قدرت انحصاری و به‌کارگیری آن برای 136 صنعت کارخانه‌ای با کدهای ISIC چهاررقمی طی سال‌های 1374 - 1392 است. روش مورد استفاده رویکرد توابع تصادفی مرزی است. نتایج نشان می‌دهد حدود 98 درصد صنایع ایران مارک‌آپی بین 10 تا 40 درصد و رفتاری غیررقابتی داشته‌اند. همچنین متوسط مارک‌آپ صنایع در ایران طی زمان روندی صعودی داشته و متوسط بازدهی نسبت به مقیاس آن‌ها کاهنده است. بر اساس نتایج، لغو امتیازات خاص داده شده به برخی از صنایع، کاهش تعرفه برای افزایش رقابت خارجی همراه با استانداردهای لازم برای تولید و واردات محصولات صنعتی و گسترش فعالیت‌های صنعتی در قالب تعاونی‌ها توصیه می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

106 - ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)
محمد اکبری محمد جواد شریف زاده علی رنجبرکی

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه‌های برون‌زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده‌های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل چکیده کامل

هدف این مقاله بررسی نتایج حاصل از وجود و تغییر میزان ارجحیت مصرف کالاهای داخلی بر متغیرهای کلان اقتصادی (از جمله مصرف و تورم)، در هنگام ورود تکانه‌های برون‌زا به اقتصاد است. بدین منظور از داده‌های فصلی 1394-1370 و روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شد. پس از طراحی مدل، پارامترهای الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بیزی برآورد شد. بررسی توابع عکس‌العمل آنی نشان داد با وجود ارجحیت در مصرف کالاهای داخلی، در هنگام بروز تکانه‌های برون‌زا (درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی)، با افزایش نوسانات نرخ ارز از نوسانات مصرف و تورم کاسته می‌شود. براساس یافته‌ها، پیشنهاد می شود در هنگام بروز تکانه های برون زا به ویژه تکانه درآمد نفتی به منظور کنترل سایر متغیرهای درون‌زا (از جمله تورم) به نرخ ارز، اجازه نوسان بیشتری داده شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

107 - تاثیر تکانه‌های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE
تیمور محمدی عباس شاکری معصومه امامی کلائی

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه‌های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث چکیده کامل

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه‌های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست‌یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می‌شود که نشان‌دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می‌باشد. بر اساس نتایج، می‌توان با درنظر گرفتن قوانین‌ ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

108 - نقش تمایل ترجیحات دولت در یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب تعادل عمومی تصادفی پویا
حمیدرضا ایزدی

چکیده هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می‌توا چکیده کامل

چکیده هدف این مقاله بررسی یک مدل سیاست مالی بهینه در حضور ناهمگنی عوامل در چارچوب یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا است. براین اساس، با حضور عوامل ناهمگن در این مدل محدودیتی به نام ترجیحات دولت ایجاد خواهد شد. نقش این ترجیحات و تمایل دولت به سمت قشر فقیر یا ثروتمند می‌تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر دهد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا بررسی نقش تمایل ترجیحات دولت بررسی شد. نتایج نشان داد در این‌گونه مدل ها نقش تأمین مالی مخارج دولت از طریق مالیات های موجود در سیستم سیاست گذاری تا حدودی به تمایل ترجیحات دولت وابسته است. بر اساس نتایج، تفکیک ترجیحات و تمایل دولت نسبت به قشر فقیر و ثروتمند پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

109 - پویایی‌های نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
مجتبی اصغری علی حقیقت مسعود نونژاد هاشم زارع

هدف این مقاله بررسی پویایی‌های ‌نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخ چکیده کامل

هدف این مقاله بررسی پویایی‌های ‌نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست‌های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

110 - کنترل سطح دینامیکی با استفاده از شبکه‌های عصبی تطبیقی برای سیستم-های تصادفی غیرخطی به فرم فیدبک-اکید دارای پسماند پرنتل-ایشلینسکی در عملگر
محمد مهدی آقاجری مهناز هاشمی

به منظور پایدارسازی سیستم های تصادفی غیرخطی فیدبک-اکید دارای غیرخطی گونگی پسماند پرنتل-ایشلینسکی در عملگر، با بکارگیری روش طراحی کنترل سطح دینامیکی تطبیقی که از شبکه های گوسی بهره برده اند، یک روش طراحی کنترل کننده پیشنهاد شده است. این روش قابل اعمال به سیستم های غیرخط چکیده کامل

به منظور پایدارسازی سیستم های تصادفی غیرخطی فیدبک-اکید دارای غیرخطی گونگی پسماند پرنتل-ایشلینسکی در عملگر، با بکارگیری روش طراحی کنترل سطح دینامیکی تطبیقی که از شبکه های گوسی بهره برده اند، یک روش طراحی کنترل کننده پیشنهاد شده است. این روش قابل اعمال به سیستم های غیرخطی تصادفی با هر نوع دینامیک نامعلوم است. شبکه های گوسی براساس قابلیت تقریب زنی عمومی، امکان تقریب زنی دینامیک های نامعلوم سیستم های تصادفی غیرخطی را فراهم می آورند. با استفاده از الگوریتم پارامترهای-یادگیری-کمینه، فرایند تقریب زنی دینامیک های نامعلوم سیستم با کمترین پیچیدگی و حجم محاسبات صورت می پذیرد. پایداری سیستم کنترل پیشنهاد شده، به صورت تحلیلی اثبات شده و نتایج آن نیز به وسیله یک مثال شبیه سازی ردگیری، به نمایش گذاشته شده است. نشان داده شده است که روش طراحیپیشنهاد شده برای سیستم کنترل تطبیقی، کران داری در احتمال و در نتیجه آن کران داری نهایی یکنواخت را برای تمام سیگنال های حلقه-بسته تضمین می کند. همچنین اثبات شده است که می توان با استفاده از این روش خطای ردگیری سیستم را تا اندازه دلخواه کوچک گرداند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

111 - بررسی حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپور

10.30495/jcld.2024.1994466.1077

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمس چکیده کامل

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

112 - Comparison of the Dependence Structures of Stochastic Copula-DEA Model
Sima Balak Mohammad Hassan Behzadi Ali Nazari

10.30495/fomj.2021.1943130.1041

The stochastic data envelopment analysis (SDEA) is based on treating input values and output values as random variables. Typically, in research related to stochastic data envelopment analysis, variables are assumed to be independent of one another. It is likely that the چکیده کامل

The stochastic data envelopment analysis (SDEA) is based on treating input values and output values as random variables. Typically, in research related to stochastic data envelopment analysis, variables are assumed to be independent of one another. It is likely that there will be a dependency structure between variables. We investigated the dependence structure between input variables and between output variables. To estimate this dependence structure, we used the Copula approach. Therefore, we have proposed a stochastic DEA model with a dependence structure called Copula-SDEA in this study and evaluated this model using both input-oriented and output-oriented models. We evaluated the proposed models using real data from 10 car companies. The implementation of the proposed model showed that, different results can be drawn when taking into account the dependence structure between stochastic inputs and (or) outputs. Additionally, a comparison of Copula-SDEA models with the SDEA model revealed that the evaluation of the efficiency of DMUs with Copula-SDEA models differed significantly from the SDEA model. Moreover, the results indicate that in both input- and output-oriented models, considering the dependence structure between inputs is more important than considering the dependence structure between outputs. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

113 - Stochastic Sensitivity Analysis in Data Envelopment Analysis
Nasim Arabjazi Mohsen Rostamy-Malkhalifeh Farhad Hosseinzadeh Lotfi Mohammad Hasan Behzadi

10.30495/fomj.2021.1946159.1049

Data Envelopment Analysis (DEA) is an impeccable approach based on mathematical programming for the efficiency measurement of homogeneous Decision-Making Units (DMUs). One of the topics of interest in data envelopment analysis (DEA) is the sensitivity and stability anal چکیده کامل

Data Envelopment Analysis (DEA) is an impeccable approach based on mathematical programming for the efficiency measurement of homogeneous Decision-Making Units (DMUs). One of the topics of interest in data envelopment analysis (DEA) is the sensitivity and stability analysis of a specific DMU that determines ranges within which all data may be altered for any DMU before a reclassification from efficient to inefficient status (or vice versa) happens. In many real-world applications, the managers to estimate the under supervision DMUs encounter stochastic data and require a way to deal with the sensitivity analysis of DMUs with this special data. In DEA, efficient DMUs are of primary importance as they define the efficient frontier. The intent of this paper is to present the sensitivity analysis with stochastic data for efficient DMUs when inputs and outputs are stochastic and variations in the data are simultaneously considered for all DMUs. The models explained in this paper for treating sensitivity analysis in DEA are expanded by according them chance-constrained programming formulations. The ordinary route used in chance-constrained programming is followed here by replacing these stochastic models with their deterministic equivalents. The optimal solution of these models leads to allowable input/ output variations. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

114 - Construction of New Implicit Milstein-Type Scheme for Solution of the Systems of SODEs
Hassan Ranjbar Younes Akbari Hadis Derikvandi

10.30495/fomj.2021.1939654.1036

The main aim of this study is to construct a new approximation method for solving stif It&circ;o stochastic ordinary diferential equations based on explicit Milstein scheme. Under the suicient conditions such as Lipschitz condition and linear growth bound, we prove that چکیده کامل

The main aim of this study is to construct a new approximation method for solving stif It&circ;o stochastic ordinary diferential equations based on explicit Milstein scheme. Under the suicient conditions such as Lipschitz condition and linear growth bound, we prove that split-step (α, β)-Milstein method strongly convergence to exact solution with order one. The means-quare stability of the our method for linear stochastic diferential equation with one-dimensional Wiener process is studied. Stability analysis shows that the mean-square stability our proposed method contains the mean-square stability region of linear scalar test equation. Finally, numerical examples illustrates the efectiveness of the theoretical results. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

115 - Numerical Simulation and Methodology Based on Improved Split Step Method for Studying Stochastic Models
Leila Torkzadeh Hassan Ranjbar

10.30495/fomj.2021.685942

In this paper, we improved the split step $ vartheta $ method to solve the stochastic differential equations. The strong convergence of this approximation for stochastic differential equations, whose drift and diffusion coefficients are globally Lipschitz continuous, ar چکیده کامل

In this paper, we improved the split step $ vartheta $ method to solve the stochastic differential equations. The strong convergence of this approximation for stochastic differential equations, whose drift and diffusion coefficients are globally Lipschitz continuous, are investigated. Furthermore, we analyze the stability in the mean square sense of our scheme by scalar stochastic differential equation with multi dimensional Wiener processes. The study of stability shows the mean square stability of the method for $ vartheta in [1/2, 1] $. Finally, we present some numerical examples to describe the methodology and implementation of the split step $ vartheta $ method to solve linear and nonlinear one dimensional stochastic differential equations and the Lotka-Volterra stochastic system. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

116 - A Stochastic Model for Water Resources Management
سلیم باوندی هادی ناصری

Irrigation water management is crucial for agricultural production and livelihood security in many regions and countries throughout the world. Over the past decades, controversial and conflictladen water-allocation issues among competing municipal, industrial and agricu چکیده کامل

Irrigation water management is crucial for agricultural production and livelihood security in many regions and countries throughout the world. Over the past decades, controversial and conflictladen water-allocation issues among competing municipal, industrial and agricultural interests have raised increasing concerns. Particularly, growing population, varying natural conditions and shrinking water availabilities have exacerbated such competitions. Shrinking water availabilities can result in reduced water supplies, while growing population can lead to increased water demands, these two facts can further intensify the water shortage. Stochastic programming methodology is applied in this paper to a capital investment problem in water resources. A framework is offered for the evaluation of electricity generation and water supply for agricultural irrigation. This essessment is conducted through the construction of an appropriate stochastic optimization model. A recursive least squares algorithm is incorp-orated in the model which enablee more accurate estimation of model parameters. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

117 - Stochastic Facility Layout Planning Problem: A Metaheuristic and Case Study
Nima Moradi

Facility layout is one of the most important Operations Management problems due to its direct impact on the financial performance of both private and public firms. Facility layout problem (FLP) with stochastic parameters, unequal area facilities, and grid system modelin چکیده کامل

Facility layout is one of the most important Operations Management problems due to its direct impact on the financial performance of both private and public firms. Facility layout problem (FLP) with stochastic parameters, unequal area facilities, and grid system modeling is named GSUA-STFLP. This problem has not been worked in the literature so that to solve GSUA-STFLP is our main contribution. In this paper, we have first presented an integer nonlinear programming model which aims to minimize the cost of material handling. Then, a metaheuristic SA-based algorithm is proposed. Our proposed SA is able to generate feasible solutions by a local search operator to explore and exploit the solution space. Next, problems with different sizes besides the real case study have been solved. The computational results show the capability of the proposed SA to obtain the solutions with high quality in a short time. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

118 - Determinants of Technical Efficiency of the Dairy Farmers in Ada’a District of Oromia State, Ethiopia
L. Fita M.M. Trivedi A.M. Patel B. Tassew C.G. Joshi

The study was conducted to indicate the determinants of technical efficiency of the dairy farmers in Ada’a district of Oromia state, Ethiopia. The study was arranged in four purposively selected peasant associations of the peri-urban and four kebeles of the urban چکیده کامل

The study was conducted to indicate the determinants of technical efficiency of the dairy farmers in Ada’a district of Oromia state, Ethiopia. The study was arranged in four purposively selected peasant associations of the peri-urban and four kebeles of the urban dairy production sub-systems from which thirty dairy farmers were selected randomly. A total of two hundred forty respondents were personally interviewed using structured questionnaires to know the socio-economic characteristics of the respondents. The stochastic frontier production function of the Cobb-Douglas model was used to estimate the technical efficiency of milk production. The study revealed that mass media exposure of the dairy farmers, training on dairy farming, dry fodder and concentrate feeds were the significant determinants of technical efficiency of milk production in the study area. Organizational participation of the farmers, education level, labor and experience of the farmers in dairy farming had also positive effect on the technical efficiency of milk production. The results obtained with this study suggest that there is a need to strengthening the existing extension services to address the determinants of technical efficiency of the dairy farmers to bring about significant increase in milk production and a balance in demand and supply of milk production in the study area. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

119 - Comparison of Breeding Scenarios in Open Nucleus Breeding System for Genetic Improvement of Iranian Native Buffaloes (<i>Bubalus bubalis</i>)
ع. صفری A.A. Shadparvar N. Ghavi Hossein-Zadeh M. Jafaroghli J. Ahmadpanah

This study was aimed to compare the open nucleus breeding systems for Iranian buffaloes (Bubalus bubalis). To compare the genetic gain and inbreeding variations, three levels of nucleus size (5, 10, and 15), three levels of male transfer rate from the nucleus to commerc چکیده کامل

This study was aimed to compare the open nucleus breeding systems for Iranian buffaloes (Bubalus bubalis). To compare the genetic gain and inbreeding variations, three levels of nucleus size (5, 10, and 15), three levels of male transfer rate from the nucleus to commercial (0.25, 0.5, and 0.75), and two levels of female transfer rate from commercial to the nucleus (0.25 and 0.5) were simulated by QMsim software. Comparing different strategies, genetic improvement declined with the increase of the nucleus population in the total population. Our results showed that the optimal combination of total genetic value improvement and inbreeding was obtained for scenarios of the open nucleus breeding strategy with 10% herd size, 75% male transfer rate from the nucleus to commercial, and 25% female transfer rate from commercial to the nucleus. Results confirmed that describing breeding goals, determination of an appropriate selection index, and considering open nucleus breeding systems along with optimal scenarios of male and female transfer between the nucleus and commercial herds, can lead us to genetic improvement as well as reduced inbreeding, and thereby development in the traits performance of Iranian buffaloes. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

120 - ارزیابی بهره وری، کارایی و رتبه بندی نیروگاه های حرارتی: یک رویکرد مبتنی بر تحلیل پوششی داده های تصادفی
مهدی خدادادی پور

10.30495/jmemiau.2024.708212

در تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل های مختلف در زمینه های گوناگون با داده های مختلف برای ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) طراحی شده است. حال آنکه در بسیاری از مسائل کاربردی، مدیران واحدها با داده هایی تصادفی روبرو هستند و آنها برای ارزیابی واحدهای تحت نظارت چکیده کامل

در تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل های مختلف در زمینه های گوناگون با داده های مختلف برای ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) طراحی شده است. حال آنکه در بسیاری از مسائل کاربردی، مدیران واحدها با داده هایی تصادفی روبرو هستند و آنها برای ارزیابی واحدهای تحت نظارت خود به روشی نیاز دارند که بتواند اینگونه DMU ها را ارزیابی و رتبه بندی کنند. در کار کردن با داده‌های تصادفی با در نظر گرفتن احتمالی برای وقوع حالت های پیش بینی نشده (سطح خطا)، که از طرف مدیران ارائه می شود، DMU ها ارزیابی می شوند. در این مقاله با استفاده تکنیک های آمار و احتمالات و توزیع نرمال و مدلBCC دارای خروجی‌های نامطلوب و با در نظر گرفتن خطای مشخص یک مدل تصادفی جدید تحت عنوان معیار رتبه‌بندی میانگین جهت ارزیابی کارایی داده‌های تصادفی پیشنهاد می شود. بر اساس آن کارایی متقاطع تصادفی محاسبه گردیده است. از آنجایی که وزن های بهینه در ارزیابی کارایی متقاطع تصادفی منحصر به فرد نیستند برای رتبه‌بندی بهتر و اولویت دادن به آنها روش خودخواهانه پیشنهاد می شود. نهایتاً مدل های پیشنهاد شده برای 32 واحد نیروگاه حرارتی که دارای ورودی ها و خروجی های مطلوب و نامطلوب تصادفی هستند پیاده سازی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

121 - A Hybrid Optimization Algorithm for Learning Deep Models
Farnaz Hoseini Asadollah Shahbahrami Peyman Bayat

Deep learning is one of the subsets of machine learning that is widely used in Artificial Intelligence (AI) field such as natural language processing and machine vision. The learning algorithms require optimization in multiple aspects. Generally, model-based inferences چکیده کامل

Deep learning is one of the subsets of machine learning that is widely used in Artificial Intelligence (AI) field such as natural language processing and machine vision. The learning algorithms require optimization in multiple aspects. Generally, model-based inferences need to solve an optimized problem. In deep learning, the most important problem that can be solved by optimization is neural network training, but training a neural network can involve thousands of computers for months. In the present study, basic optimization algorithms in deep learning were evaluated. First, a performance criterion was defined based on a training dataset, which makes an objective function along with an adjustment phrase. In the optimization process, a performance criterion provides the least value for objective function. Finally, in the present study, in order to evaluate the performance of different optimization algorithms, recent algorithms for training neural networks were compared for the segmentation of brain images. The results showed that the proposed hybrid optimization algorithm performed better than the other tested methods because of its hierarchical and deeper extraction. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

122 - The Role of Training, Extension and Education Facilities on Production Efficiency of Rice Growers in Dinajpur District of Bangladesh
Md. Shajedur Rahaman Sadika Haque Md Abdur Sarkar Mou Sarker Md Abu Siddique

To meet the growing food demand of Bangladesh requires efficiently use of inputs and effectively manage of production practices at the farm level. Thus, the present study aims to measure the technical efficiency and establish core factors affecting boro and aman rice pr چکیده کامل

To meet the growing food demand of Bangladesh requires efficiently use of inputs and effectively manage of production practices at the farm level. Thus, the present study aims to measure the technical efficiency and establish core factors affecting boro and aman rice production in Bangladesh. The study employed mainly farm level data collected from 80 farm households selected randomly in Dinajpur district. Translog Stochastic Frontier Production function approach used to estimate farm specific technical efficiency of the farmers. Evidence revealed that, overall production efficiency of boro and aman rice production were 83.25, and 85.15 percent, respectively which implies that there is still room to further improve technical efficiency given the same level of inputs and technology. Furthermore, the level of output of boro and aman rice production varied according to area cultivated, employed human labor, irrigation management, fertilizer and manure application. On the other hand, farmer’s education, access to microcredit, training and extension facilities were the important factors influencing the level of inefficiency according to technical inefficiency effect model. In conclusion, the sustainability of the high efficiency will dependent on the continuous support of supply and proper use of inputs in the study areas. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

123 - Climate Information and Health Variables as Determinants of Technical Efficiency: Insight from Food Crop Farmers
Adewale Olutumise Lawrence Oparinde

Climate poses challenges to the health and productivity of the populace. It is against this background that the study examined the effect of climate change and health on farmers’ productivity in Southwest Nigeria. The research dwelt on cross-sectional data gathere چکیده کامل

Climate poses challenges to the health and productivity of the populace. It is against this background that the study examined the effect of climate change and health on farmers’ productivity in Southwest Nigeria. The research dwelt on cross-sectional data gathered through a structured questionnaire and a personal interview. A multistage sampling method was used to select 450 respondents at a random. Descriptive statistics and the Stochastic Frontier Production Function were used to analyse the data. The findings of the inefficiency component revealed that education, catastrophic health payment status, access to healthcare services, and adoption of adaptation measures were the most important determinants of farmer technical efficiency, with unhealthy days reducing farmer technical efficiency. The average technical efficiency value was 0.73, while the total elasticity coefficient was 1.27. It showed that food production was still operated in stage I (increasing RTS) of the production surface. Therefore, in designing sustainable agricultural development that will promote economic performance, policymakers need to incorporate health and climate adaptation measures into the production system to get optimum output in the study area. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

124 - Optimization Model of Hirmand River Basin Water Resources in the Agricultural Sector Using Stochastic Dynamic Programming under Uncertainty Conditions
محمود محمدقاسمی جواد شهرکی محمد صبوحی

In this study, water management allocated to the agricultural sector’ was analyzed using stochastic dynamic programming under uncertainty conditions. The technical coefficients used in the study referred to the agricultural years, 2013-2014. They were obtained thr چکیده کامل

In this study, water management allocated to the agricultural sector’ was analyzed using stochastic dynamic programming under uncertainty conditions. The technical coefficients used in the study referred to the agricultural years, 2013-2014. They were obtained through the use of simple random sampling of 250 farmers in the region for crops wheat, barley, melon, watermelon and ruby grapes under the scenarios of drought, wet, normal, and water required in the most sensitive growth stages. Production function and profit function were obtained from the yield-water-product function of crops using Eviews software. Expected net profit of the system and optimal allocation of water were also calculated based on the GAMS economic analysis software. The results revealed that 14% of the cases over the past 30 years had wet years (high), 47% of the time and that 39% had experienced drought (low) and normal (average) years. In the best case, i.e. with high current levels, respectively at, 58, 67, 54, and 48% of water requirements for these crops and, in the worst case (with low current levels), 47, 35, 49, 53 and 48% of the water requirements provided during the most sensitive growth stages. Moreover, the results showed that the cultivation of the ruby grape was the best product with the highest expected profit in normal and rainfall conditions. In general, when the expected value of net profit is positive, managers would act optimistically and they would promise the optimal level of water provided to the farmers. Conversely, when the net value is negative they would prefer to be more conservative and would promise a lesser amount of water provided to the farmers. Hence, if the promised water to the farmer is not wasted, he will choose the loss incurred from a lesser harvest. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

125 - Impact of Energy Subsidies Elimination on Technology Gap Ratio in Cucumber Production
رضا اسفنجاری کناری زهره کرمی سیده صدیقه احمدزاده

This paper presents an analysis of technical efficiency andtechnology gap ratio (TGR) in greenhouse cucumber inFars Province, Iran. Cucumber production was chosen for thisstudy for the reason that greenhouse productions in this provincemainly have focused on this produc چکیده کامل

This paper presents an analysis of technical efficiency andtechnology gap ratio (TGR) in greenhouse cucumber inFars Province, Iran. Cucumber production was chosen for thisstudy for the reason that greenhouse productions in this provincemainly have focused on this product. The data used in thisstudy was obtained from a random sample of 127 greenhouses in Fars Province for 2010 to 2011. Metafrontier productionfunction model for firms was used within the parametric frameworkof stochastic frontier analysis (SFA). The frontier modelsare applied in the analysis of cross-sectional data by assuminga translog functional form. Results indicate that eliminatingenergy input subsidies has led to significant decrease in greenhousecucumber production efficiency so that the mean technicalefficiency declined from 98% to 67 % during 2010-2011. Furthermore,subsidies elimination has also led to decrease of themean technology gap ratio in greenhouses from 0.92 to 0.87,in other words, it has caused more distance from efficient productionfrontier. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

126 - Determination of Technical Efficiency and Optimum Size of Rice Farms in Mazandaran Province (Case study: Fereydunkenar County)
رضا اسفنجاری کناری محمود احمدپور برازجانی احمدعلی کیخا سامان ضیایی ماشاا... سالارپور

A reason for the success of the agricultural sector in developed countries is the regulation of farm size as it allows for the scale economy of production. Considering that the size of agricultural production units should be specifically determined based on the crop and چکیده کامل

A reason for the success of the agricultural sector in developed countries is the regulation of farm size as it allows for the scale economy of production. Considering that the size of agricultural production units should be specifically determined based on the crop and the area where it is produced, this study aims to determine the optimum size of rice farms in Fereydunkenar County, Mazandaran Province. So, 198 farmers were randomly interviewed in 2014. The results show that the optimal economic size of the farms in the study area is 1.949 ha, 43% larger than the average cultivation area in the region. The results of the technical efficiency using the Stochastic Nonparametric Envelopment of Data model (StoNED) also show that paddy size has a direct correlation with the efficiency of these units in the studied area and production in larger farms is more economical and efficient. Therefore, it is suggested to consider plans to encourage rice farmers to establish cooperatives and change their farm management style from small farm owning to integrated management. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

127 - Evaluation Factors Affecting of Risk Production in Sistan Grape Growers by using Stochastic Frontier Approach
Nazar Dahmardeh Ali Sardar Shahraki

10.5455/ijamd.16008

Due to agriculture is a risky activity and risk models is important in order to analyze the behavior of farmers, hence, in this study, the factors affecting risk-taking and risk aversion is the region grape growers. Data analysis was performed by using stochastic fronti چکیده کامل

Due to agriculture is a risky activity and risk models is important in order to analyze the behavior of farmers, hence, in this study, the factors affecting risk-taking and risk aversion is the region grape growers. Data analysis was performed by using stochastic frontier. Data gathered by questionnaires at three counties of Zabol, Hirmand and Zahak at 265 grape farmers in crop year of 2011-2012. The results showed that the cultivated area respectively for the county of Zabol and Zahak risk–reducing and risk-increases, labor Rental at Zabol county risks - reducing and animal manure for the county of Hirmand and Zahak was risk - Reducing respectively. Therefore, the positive and significant labor input on risk factor is production as a result of seasonality, It is suggested that the focus on seasonal labor and employment Rental through agencies or through the representatives of the Ministry of Labor and Social Affair. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

128 - Comparative Analysis of Stochastic Frontier Partially non-parametric and Stochastic Frontier Parametric Methods Case Study: Measuring Cost Efficiency in Wheat Production in Iran
Ebrahim Moradi Mosayeb Pahlavani Ahmad Akbari Hossain Mehrabi Bashrabadi

پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

129 - Analysis of Technical Efficiency of Smallholder Cocoa Farmers in Cross River State, Nigeria
Agom Damian Ila Susan Ben Ohen Kingsley Okoi Itam Nyambi N. Inyang

The technical efficiency involved in cocoa production in Cross River State was estimated using the stochastic frontier production function analysis. The effects of some selected socio- economic characteristics of the farmers on the efficiency indices were also estimated چکیده کامل

The technical efficiency involved in cocoa production in Cross River State was estimated using the stochastic frontier production function analysis. The effects of some selected socio- economic characteristics of the farmers on the efficiency indices were also estimated. The study relied upon primary data generated from interviewing cocoa farmers using a set of structured questionnaire. A multi-staged random sampling technique was adopted in selecting two hundred (200) cocoa farmers from Ikom Agricultural Zone in the state. The data on the socioeconomic characteristics of the farmers were analyzed using descriptive statistics, while the stochastic production function, using the Maximum Likelihood Estimating (MLE) techniques was used in estimating the farmer’s technical efficiency and their determinants. Result of the analysis showed that farmers were experiencing decreasing but positive returns to scale in the use of the farm resources. The efficiency level ranged between 0.20 and 0.93 with a mean of 0.69. The result of the generalized Likelihood Ratio (LR) tests confirmed that the cocoa farmers in the area were technically inefficient. The major contributing factors to efficiency were age of farmers, farm size, and level of education, sex of farmer and age of the farms. The study observed that there is enough room to improve efficiency with the farmers’ current resource base and available technology and concluded that policies that would directly affect these identified variables should be pursued. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

130 - Farming Techniques, Environmental Challenges, and Technical Efficiency of Sweet Potato Production in Abia State, Nigeria
نمدی اهریم گلوری بن چندو استفن اونیوگوچا اوبون اسین امکا اوسوجو ملیسا اوکوارا

Viable sweet potato production is hard to achieve with indiscriminate use of farm inputs, resulting to wastage and environmental damages, as consequences are common problems of arable crop farming in Abia State. Issues arising from farm input use and their corresponding چکیده کامل

Viable sweet potato production is hard to achieve with indiscriminate use of farm inputs, resulting to wastage and environmental damages, as consequences are common problems of arable crop farming in Abia State. Issues arising from farm input use and their corresponding implications for environment called for a study on suitable farming practices and farm-specific technical efficiency for optimal resource use in sweet potato production in Abia State. Data were obtained from 156 sweet potatoe farmers through a multistage sampling technique using a structured questionaire. Data were analyzed using descriptive statistics such as mean, relative frequency distribution, and the stochastic production frontier. Results showed that using inorganic fertilizer (65.378%) under rainfed production system with a frequent bush burning (66.67%) and low liming (5.8%) were very common practices with leaching, fragile soil, erosion, flooding, and soil acidity as consequences. Mixed cropping (63.46%) with improved varieties like TIS 8164 (71.2%) and 0087 (64.1%) were copping measures to some environmental challenges. Maximum Likelihood Estimates (MLE) showed a decreasing return to a scale of 0.236. The implication is that an increase in farm size and fertilizer application can significantly lead to a less than 0.06538 and 0.08142 proportionate increase in output of sweet potato respectively, or reduces it by less than 0.00413, with interest on borrowed capital. The gamma (0.0403) was less than unity and was significant at p < 0.05, implying that about 4.30% discripancies in observed and frontier output was due to technical inefficiencies of sweet potato farmers. The wide disparity in farmers’ technical efficiencies ranged from 0.298% to 99.4%, and a mean of 47.1% suggested a need to bridge the gap. Hence, a reduction in household size, farming experience, and sourcing of planting materials from NRCRI or IITA is believed to increase farmers’ technical inefficiency, which can be reduced with age and formal educational level of sweet Potato farmers in the area. All in all, the results suggest that reducing bush burning but increasing liming as well as including organic soil ammendments and irrigation practicies, when combined with the use of young and educated farmers, can reduce environmental damages and also increase farmers’ technical efficiency when it comes to sweet potato production in the area. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

131 - Measuring the Technical Efficiency of Canola Farmers and Determining the Effective Factors in Tabriz County, Iran
سپیده رستمی دولت آبادی محمد قهرمان زاده

The purpose of this study was to measure the technicalefficiency of canola farmers and determine the underpinningfactors. Required data were collected using stratified randomsampling method and questionnaire survey. In this context, 157canola farmers from Tabriz County, چکیده کامل

The purpose of this study was to measure the technicalefficiency of canola farmers and determine the underpinningfactors. Required data were collected using stratified randomsampling method and questionnaire survey. In this context, 157canola farmers from Tabriz County, Iran, were asked to fill outthe questionnaire in 2012-2013 growing season. The technicalefficiency was evaluated using stochastic frontier approach. Theresults of inputs production elasticity indicated that all inputswere consumed in economic area. In addition, the highest (0.504)and lowest (0.095) elasticity rate was related to water consumptionand education level, respectively. The estimated technical efficiencydemonstrated that the highest and lowest technical efficiencieswere 25 and 95% with an average of 80%. It should be noted thatthe highest efficiency was observed in the farms with the areacovering 3-4 hectares. Furthermore, the estimated inefficiencymodel indicated that education level, training course number,and cultivated area negatively affected the inefficiency. Bycontrast, age of farmer had a positive effect on inefficiency. Asthe results show, educating and training farmers for the optimumuse of inputs as well as improving their knowledge as to promoteagricultural products should be taken into account. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

132 - A Multi-Period Berth Allocation-Scheduling Model with Different Terminals and Irregular Layouts Under Uncertainty
S. Farid Mousavi Zahra Mahdavi Kaveh Khalili-Damghani Arezoo Gazori-Nishabori

10.30495/jiei.2021.1929078.1118

As global trade flourishes, terminals endeavor to get higher income while adapting to an expanded intricacy concerning terminal administration tasks. Perhaps the most common issues such terminals encounter is the Berth Allocation Problem (BAP), which involves allotting چکیده کامل

As global trade flourishes, terminals endeavor to get higher income while adapting to an expanded intricacy concerning terminal administration tasks. Perhaps the most common issues such terminals encounter is the Berth Allocation Problem (BAP), which involves allotting vessels to a bunch of berths and time allotments while at the same time limiting goals, for example, total stay time or total assignment cost. Complex formats of actual terminals present spatial constraints that restrict the mooring and departure of vessels. In spite of the fact that signiﬁcant research has been carried out with regard to the BAP, these real-world limitations have not been considered in an overall manner. In this paper, a stochastic Multi-Period Berth Allocation-Scheduling Problem in Different Terminals with Irregular Layouts (SBAP) considering multi-Period modes, generalized precedence relations are developed. To solve the (SBAP), a solution approach based on Stochastic Chance Constraint Programming (SCCP) and a solution approach based on Two-Stage Stochastic Linear Programming with Recourse (TSSLPR) is proposed. A mathematical model is solved to show the applicability of the suggested model and solution approach. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

133 - A two-level discount model for coordinating a decentralized supply chain considering stochastic price-sensitive demand
Jafar Heydari Yousef Norouzinasab

In this paper, a discount model is proposed to coordinate pricing and ordering decisions in a two-echelon supply chain (SC). Demand is stochastic and price sensitive while lead times are fixed. Decentralized decision making where downstream decides on selling price and چکیده کامل

In this paper, a discount model is proposed to coordinate pricing and ordering decisions in a two-echelon supply chain (SC). Demand is stochastic and price sensitive while lead times are fixed. Decentralized decision making where downstream decides on selling price and order size is investigated. Then, joint pricing and ordering decisions are extracted where both members act as a single entity aim to maximize whole SC profit. Finally, a coordination mechanism based on quantity discount is proposed to coordinate both pricing and ordering decisions simultaneously. The proposed two-level discount policy can be characterized from two aspects: (1) marketing viewpoint: a retail price discount to increase the demand, and (2) operations management viewpoint: a wholesale price discount to induce the retailer to adjust its order quantity and selling price jointly. Results of numerical experiments demonstrate that the proposed policy is suitable to coordinate SC and improve the profitability of SC as well as all SC members in comparison with decentralized decision making. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

134 - Multi-choice stochastic bi-level programming problem in cooperative nature via fuzzy programming approach
Sumit Kumar Maiti Sankar Kumar Roy

In this paper, a Multi-Choice Stochastic Bi-Level Programming Problem (MCSBLPP) is considered where all the parameters of constraints are followed by normal distribution. The cost coefficients of the objective functions are multi-choice types. At first, all the probabil چکیده کامل

In this paper, a Multi-Choice Stochastic Bi-Level Programming Problem (MCSBLPP) is considered where all the parameters of constraints are followed by normal distribution. The cost coefficients of the objective functions are multi-choice types. At first, all the probabilistic constraints are transformed into deterministic constraints using stochastic programming approach. Further, a general transformation technique with the help of binary variables is used to transform the multi-choice type cost coefficients of the objective functions of Decision Makers(DMs). Then the transformed problem is considered as a deterministic multi-choice bi-level programming problem. Finally, a numerical example is presented to illustrate the usefulness of the paper. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

135 - A reliability-based maintenance technicians’ workloads optimisation model with stochastic consideration
D. E. Ighravwe S. A. Oke K. A. Adebiyi

The growing interest in technicians’ workloads research is probably associated with the recent surge in competition. This was prompted by unprecedented technological development that triggers changes in customer tastes and preferences for industrial goods. In a qu چکیده کامل

The growing interest in technicians’ workloads research is probably associated with the recent surge in competition. This was prompted by unprecedented technological development that triggers changes in customer tastes and preferences for industrial goods. In a quest for business improvement, this worldwide intense competition in industries has stimulated theories and practical frameworks that seek to optimise performance in workplaces. In line with this drive, the present paper proposes an optimisation model which considers technicians’ reliability that complements factory information obtained. The information used emerged from technicians’ productivity and earned-values using the concept of multi-objective modelling approach. Since technicians are expected to carry out routine and stochastic maintenance work, we consider these workloads as constraints. The influence of training, fatigue and experiential knowledge of technicians on workload management was considered. These workloads were combined with maintenance policy in optimising reliability, productivity and earned-values using the goal programming approach. Practical datasets were utilised in studying the applicability of the proposed model in practice. It was observed that our model was able to generate information that practicing maintenance engineers can apply in making more informed decisions on technicians’ management. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

136 - A hybrid meta-heuristic algorithm for the vehicle routing problem with stochastic travel times considering the driver's satisfaction
Reza Tavakkoli-Moghaddam Mehdi Alinaghian Alireza Salamat-Bakhsh Narges Norouzi

A vehicle routing problem is a significant problem that has attracted great attention from researchers in recent years. The main objectives of the vehicle routing problem are to minimize the traveled distance, total traveling time, number of vehicles and cost function o چکیده کامل

A vehicle routing problem is a significant problem that has attracted great attention from researchers in recent years. The main objectives of the vehicle routing problem are to minimize the traveled distance, total traveling time, number of vehicles and cost function of transportation. Reducing these variables leads to decreasing the total cost and increasing the driver's satisfaction level. On the other hand, this satisfaction, which will decrease by increasing the service time, is considered as an important logistic problem for a company. The stochastic time dominated by a probability variable leads to variation of the service time, while it is ignored in classical routing problems. This paper investigates the problem of the increasing service time by using the stochastic time for each tour such that the total traveling time of the vehicles is limited to a specific limit based on a defined probability. Since exact solutions of the vehicle routing problem that belong to the category of NP-hard problems are not practical in a large scale, a hybrid algorithm based on simulated annealing with genetic operators was proposed to obtain an efficient solution with reasonable computational cost and time. Finally, for some small cases, the related results of the proposed algorithm were compared with results obtained by the Lingo 8 software. The obtained results indicate the efficiency of the proposed hybrid simulated annealing algorithm. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

137 - Threshold F-policy and N-policy for multi-component machining system with warm standbys
Kamlesh Kumar Madhu Jain

The integration of marketing and demand with logistics and inventories (supply side of companies) may cause multiple improvements; it can revolutionize the management of the revenue of rental companies, hotels, and airlines. In this paper, we develop a multi-objective چکیده کامل

The integration of marketing and demand with logistics and inventories (supply side of companies) may cause multiple improvements; it can revolutionize the management of the revenue of rental companies, hotels, and airlines. In this paper, we develop a multi-objective pricing-inventory model for a retailer. Maximizing the retailer's profit and the service level are the objectives, and shortage is allowed. We present the model under stochastic lead time with uniform and exponential distributions. Since pricing is important and influences demand, the demand is considered as a general function of price. The multiple-objective optimization model is solved using the weighting method as well as the L-P metric method. Concerning the properties of a nonlinear model, a genetic algorithm is taken into account to find the optimal solutions for the selling price, lot size, and reorder point. Finally, numerical examples with sensitivity analysis regarding key parameters are provided. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

138 - Constrained consumable resource allocation in alternative stochastic networks via multi-objective decision making
Seyed Saeid Hashemin Seyed Mohammad Taghi Fatemi Ghomi

Many real projects complete through the realization of one and only one path of various possible network paths. Here, these networks are called alternative stochastic networks (ASNs). It is supposed that the nodes of considered network are probabilistic with exclusive-o چکیده کامل

Many real projects complete through the realization of one and only one path of various possible network paths. Here, these networks are called alternative stochastic networks (ASNs). It is supposed that the nodes of considered network are probabilistic with exclusive-or receiver and exclusive-or emitter. First, an analytical approach is proposed to simplify the structure of the network. This approach transforms the network into a simpler equivalent one. This paper discusses the constrained consumable resource allocation problem in an ASN. Many recent researchers apply heuristic and simulation methods to solve the constrained resource allocation in these problems. In this paper, we propose an analytical approach based on multi-objective modeling. The objective functions of this model are the cumulative distribution function of the completion time of ASN paths. These functions must be maximized within the desired network completion time. Lexicographic method is used to solve the proposed multi-objective model. The proposed method is illustrated by an example. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

139 - Application of queuing theory in inventory systems with substitution flexibility
S. M. Seyedhoseini Reza Rashid Iman Kamalpour Erfan Zangeneh

Considering the competition in today’s business environment, tactical planning of a supply chain becomes more complex than before. In many multi-product inventory systems, substitution flexibility can improve profits. This paper aims to prepare a comprehensive sub چکیده کامل

Considering the competition in today’s business environment, tactical planning of a supply chain becomes more complex than before. In many multi-product inventory systems, substitution flexibility can improve profits. This paper aims to prepare a comprehensive substitution inventory model, where an inventory system with two substitute products with ignorable lead time has been considered, and effects of simultaneous ordering have been examined. In this paper, demands of customers for both of the products have been regarded as stochastic parameters, and queuing theory has been used to construct a mathematical model. The model has been coded by C++, and it has been analyzed due to a real example, where the results indicate efficiency of proposed model. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

140 - Stochastic extension of cellular manufacturing systems: a queuing-based analysis
Fatemeh Fardis Afagh Zandi Vahidreza Ghezavati

Clustering parts and machines into part families and machine cells is a major decision in the design of cellular manufacturing systems which is defined as cell formation. This paper presents a non-linear mixed integer programming model to design cellular manufacturing چکیده کامل

Clustering parts and machines into part families and machine cells is a major decision in the design of cellular manufacturing systems which is defined as cell formation. This paper presents a non-linear mixed integer programming model to design cellular manufacturing systems which assumes that the arrival rate of parts into cells and machine service rate are stochastic parameters and described by exponential distribution. Uncertain situations may create a queue behind each machine; therefore, we will consider the average waiting time of parts behind each machine in order to have an efficient system. The objective function will minimize summation of idleness cost of machines, sub-contracting cost for exceptional parts, non-utilizing machine cost, and holding cost of parts in the cells. Finally, the linearized model will be solved by the Cplex solver of GAMS, and sensitivity analysis will be performed to illustrate the effectiveness of the parameters. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

141 - A hybrid CS-SA intelligent approach to solve uncertain dynamic facility layout problems considering dependency of demands
Ghorbanali Moslemipour

This paper aims at proposing a quadratic assignment-based mathematical model to deal with the stochastic dynamic facility layout problem. In this problem, product demands are assumed to be dependent normally distributed random variables with known probability density fu چکیده کامل

This paper aims at proposing a quadratic assignment-based mathematical model to deal with the stochastic dynamic facility layout problem. In this problem, product demands are assumed to be dependent normally distributed random variables with known probability density function and covariance that change from period to period at random. To solve the proposed model, a novel hybrid intelligent algorithm is proposed by combining the simulated annealing and clonal selection algorithms. The proposed model and the hybrid algorithm are verified and validated using design of experiment and benchmark methods. The results show that the hybrid algorithm has an outstanding performance from both solution quality and computational time points of view. Besides, the proposed model can be used in both of the stochastic and deterministic situations. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

142 - Stochastic cooperative advertising in a manufacturer–retailer decentralized supply channel
Peter E. Ezimadu Chukwuma R. Nwozo

This work considers cooperative advertising in a manufacturer–retailer supply chain. While the manufacturer is the Stackelberg leader, the retailer is the follower. Using Sethi model it models the dynamic effect of the manufacturer and retailer’s advertising چکیده کامل

This work considers cooperative advertising in a manufacturer–retailer supply chain. While the manufacturer is the Stackelberg leader, the retailer is the follower. Using Sethi model it models the dynamic effect of the manufacturer and retailer’s advertising efforts on sale. It uses optimal control technique and stochastic differential game theory to obtain the players’ advertising strategies and the long-run value of the awareness share. Further, it models the relationship between the payoffs of both players and the awareness share. The work shows that with the provision of subsidy the retail advertising effort increases while the manufacturer’s advertising effort reduces. It further shows that the total channel payoff is higher for subsidised retail advertising. However, the subsidy can only be possible if the rate of growth of the manufacturer’s payoff is twice higher than that of the retailer. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

143 - Behavioral study of piston manufacturing plant through stochastic models
Arvind K Lal Manwinder Kaur Sneh Lata

Piston plays a vital role in almost all types of vehicles. The present study discusses the behavioral study of a piston manufacturing plant. Manufacturing plants are complex repairable systems and therefore, it is difficult to evaluate the performance of a piston manu چکیده کامل

Piston plays a vital role in almost all types of vehicles. The present study discusses the behavioral study of a piston manufacturing plant. Manufacturing plants are complex repairable systems and therefore, it is difficult to evaluate the performance of a piston manufacturing plant using stochastic models. The stochastic model is an efficient performance evaluator for repairable systems. In this paper, two stochastic models and computation algorithm of the piston manufacturing plant are illustrated using the state-space transition diagram and availability parameter is used for its behavioral study. Finally, the conclusion is discussed based on the resulting computations. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

144 - A seller-buyer supply chain model with exponential distribution lead time
Mehrab Bahri Mohammad Jafar Tarokh

Supply chain is an accepted way of remaining in the competition in today's rapidly changing market. This paper presents a coordinated seller-buyer supply chain model in two stages, which is called Joint Economic Lot Sizing (JELS) in literature. The delivery activities i چکیده کامل

Supply chain is an accepted way of remaining in the competition in today's rapidly changing market. This paper presents a coordinated seller-buyer supply chain model in two stages, which is called Joint Economic Lot Sizing (JELS) in literature. The delivery activities in the supply chain consist of a single raw material. We assume that the delivery lead time is stochastic and follows an exponential distribution. Also, the shortage during the lead time is permitted and completely back-ordered for the buyer. With these assumptions, the annual cost function of JELS is minimized. At the end, a numerical example is presented to show that the integrated approach considerably improves the costs in comparison with the independent decisions by seller and buyer. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

145 - Incorporating location, routing, and inventory decisions in a bi-objective supply chain design problem with risk-pooling
Reza Tavakkoli-Moghaddam Fateme Forouzanfar Sadoullah Ebrahimnejad

This paper considers a single-sourcing network design problem for a three-level supply chain. For the first time, a novel mathematical model is presented considering risk-pooling, the inventory existence at distribution centers (DCs) under demand uncertainty, the existe چکیده کامل

This paper considers a single-sourcing network design problem for a three-level supply chain. For the first time, a novel mathematical model is presented considering risk-pooling, the inventory existence at distribution centers (DCs) under demand uncertainty, the existence of several alternatives to transport the product between facilities, and routing of vehicles from distribution centers to customer in a stochastic supply chain system, simultaneously. This problem is formulated as a bi-objective stochastic mixed-integer nonlinear programming model. The aim of this model is to determine the number of located distribution centers, their locations, and capacity levels, and allocating customers to distribution centers and distribution centers to suppliers. It also determines the inventory control decisions on the amount of ordered products and the amount of safety stocks at each opened DC, selecting a type of vehicle for transportation. Moreover, it determines routing decisions, such as determination of vehicles' routes starting from an opened distribution center to serve its allocated customers and returning to that distribution center. All are done in a way that the total system cost and the total transportation time are minimized. The Lingo software is used to solve the presented model. The computational results are illustrated in this paper. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

146 - Scenario-based modeling for multiple allocation hub location problem under disruption risk: multiple cuts Benders decomposition approach
Mohsen Yahyaei Mahdi Bashiri

The hub location problem arises in a variety of domains such as transportation and telecommunication systems. In many real-world situations, hub facilities are subject to disruption. This paper deals with the multiple allocation hub location problem in the presence of f چکیده کامل

The hub location problem arises in a variety of domains such as transportation and telecommunication systems. In many real-world situations, hub facilities are subject to disruption. This paper deals with the multiple allocation hub location problem in the presence of facilities failure. To model the problem, a two-stage stochastic formulation is developed. In the proposed model, the number of scenarios grows exponentially with the number of facilities. To alleviate this issue, two approaches are applied simultaneously. The first approach is to apply sample average approximation to approximate the two stochastic problem via sampling. Then, by applying the multiple cuts Benders decomposition approach, computational performance is enhanced. Numerical studies show the effective performance of the SAA in terms of optimality gap for small problem instances with numerous scenarios. Moreover, performance of multi-cut Benders decomposition is assessed through comparison with the classic version and the computational results reveal the superiority of the multi-cut approach regarding the computational time and number of iterations. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

147 - A multiple objective approach for joint ordering and pricing planning problem with stochastic lead times
Zeinab Hosseini Reza Ghasemy Yaghin Maryam Esmaeili

The integration of marketing and demand with logistics and inventories (supply side of companies) may cause multiple improvements; it can revolutionize the management of the revenue of rental companies, hotels, and airlines. In this paper, we develop a multi-objective چکیده کامل

The integration of marketing and demand with logistics and inventories (supply side of companies) may cause multiple improvements; it can revolutionize the management of the revenue of rental companies, hotels, and airlines. In this paper, we develop a multi-objective pricing-inventory model for a retailer. Maximizing the retailer's profit and the service level are the objectives, and shortage is allowed. We present the model under stochastic lead time with uniform and exponential distributions. Since pricing is important and influences demand, the demand is considered as a general function of price. The multiple-objective optimization model is solved using the weighting method as well as the L-P metric method. Concerning the properties of a nonlinear model, a genetic algorithm is taken into account to find the optimal solutions for the selling price, lot size, and reorder point. Finally, numerical examples with sensitivity analysis regarding key parameters are provided. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

148 - Parallel computation framework for optimizing trailer routes in bulk transportation
Ugandhar Delli Ashesh Kumar Sinha

We consider a rich tanker trailer routing problem with stochastic transit times for chemicals and liquid bulk orders. A typical route of the tanker trailer comprises of sourcing a cleaned and prepped trailer from a pre-wash location, pickup and delivery of chemical orde چکیده کامل

We consider a rich tanker trailer routing problem with stochastic transit times for chemicals and liquid bulk orders. A typical route of the tanker trailer comprises of sourcing a cleaned and prepped trailer from a pre-wash location, pickup and delivery of chemical orders, cleaning the tanker trailer at a post-wash location after order delivery and prepping for the next order. Unlike traditional vehicle routing problems, the chemical interaction properties of these orders must be accounted for to prevent risk of contamination which could impose complex product-sequencing constraints. For each chemical order, we maintain a list of restricted and approved prior orders, and a route is considered to be feasible if it complies with the prior order compatibility relationships. We present a parallel computation framework that envelops column generation technique for large-scale route evaluations to determine the optimal trailer-order-wash combinations while meeting the chemical compatibility constraints. We perform several experiments to demonstrate the efficacy of our proposed method. Experimental results show that the proposed parallel computation yields a significant improvement in the run time performance. Additionally, we perform sensitivity analysis to show the impact of wash capacity on order coverage. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

149 - A two-stage stochastic rule-based model to determine pre-assembly buffer content
Elif Elcin Gunay Ufuk Kula

This study considers instant decision-making needs of the automobile manufactures for resequencing vehicles before final assembly (FA). We propose a rule-based two-stage stochastic model to determine the number of spare vehicles that should be kept in the pre-assembly b چکیده کامل

This study considers instant decision-making needs of the automobile manufactures for resequencing vehicles before final assembly (FA). We propose a rule-based two-stage stochastic model to determine the number of spare vehicles that should be kept in the pre-assembly buffer to restore the altered sequence due to paint defects and upstream department constraints. First stage of the model decides the spare vehicle quantities, where the second stage model recovers the scrambled sequence respect to pre-defined rules. The problem is solved by sample average approximation (SAA) algorithm. We conduct a numerical study to compare the solutions of heuristic model with optimal ones and provide following insights: (i) as the mismatch between paint entrance and scheduled sequence decreases, the rule-based heuristic model recovers the scrambled sequence as good as the optimal resequencing model, (ii) the rule-based model is more sensitive to the mismatch between the paint entrance and scheduled sequences for recovering the scrambled sequence, (iii) as the defect rate increases, the difference in recovery effectiveness between rule-based heuristic and optimal solutions increases, (iv) as buffer capacity increases, the recovery effectiveness of the optimization model outperforms heuristic model, (v) as expected the rule-based model holds more inventory than the optimization model. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

150 - Numerical modeling of economic uncertainty
H Schjær-Jacobsen

Representation and modeling of economic uncertainty is addressed by different modeling methods, namely stochastic variables and probabilities, interval analysis, and fuzzy numbers, in particular triple estimates. Fo-cusing on discounted cash flow analysis numerical resu چکیده کامل

Representation and modeling of economic uncertainty is addressed by different modeling methods, namely stochastic variables and probabilities, interval analysis, and fuzzy numbers, in particular triple estimates. Fo-cusing on discounted cash flow analysis numerical results are presented, comparisons are made between alter-native modeling methods, and characteristics of the methods are discussed. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

151 - Fuzzy completion time for alternative stochastic networks
S.S Hashemin

In this paper a network comprising alternative branching nodes with probabilistic outcomes is considered. In other words, network nodes are probabilistic with exclusive-or receiver and exclusive-or emitter. First, an analytical approach is proposed to simplify the struc چکیده کامل

In this paper a network comprising alternative branching nodes with probabilistic outcomes is considered. In other words, network nodes are probabilistic with exclusive-or receiver and exclusive-or emitter. First, an analytical approach is proposed to simplify the structure of network. Then, it is assumed that the duration of activities is positive trapezoidal fuzzy number (TFN). This paper combines the randomness and fuzziness and shows that the fuzzy completion time of alternative stochastic network is a fuzzy-valued random variable. Then, the probability function of network fuzzy completion time and its expected value is defined. Finally, the applications and computations are illustrated in a numerical example. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

152 - Splittable stochastic project scheduling with constrained renewable resource
S.S Hashemin S.M.T Fatemi Ghomi

This paper discusses the problem of allocation of constrained renewable resource to splittable activities of a single project. If the activities of stochastic projects can be split, these projects may be completed in shorter time when the available resource is constrain چکیده کامل

This paper discusses the problem of allocation of constrained renewable resource to splittable activities of a single project. If the activities of stochastic projects can be split, these projects may be completed in shorter time when the available resource is constrained. It is assumed that the resource amount required to accom-plish each activity is a discrete quantity and deterministic. The activity duration time is assumed to be a dis-crete random variable with arbitrary experimental distribution. Solving stochastic mathematical programming model of problem is very hard. So, here some existing methods for deterministic problems have been gener-alized for stochastic case. Solutions of generalized methods are relatively better than random solutions. How-ever, the authors developed the new algorithm that may improve the solutions of generalized methods and project Completion Time Distribution Function (CTDF). Comparison of solution of a method with random solutions is a common assessment method in literature research. Hence, the efficiency of the proposed algo-rithm represented using this method. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

153 - Robust uncapacitated multiple allocation hub location problem under demand uncertainty: minimization of cost deviations
Aleksejs Lozkins Mikhail Krasilnikov Vladimir Bure

The hub location–allocation problem under uncertainty is a real-world task arising in the areas such as public and freight transportation and telecommunication systems. In many applications, the demand is considered as inexact because of the forecasting inaccuraci چکیده کامل

The hub location–allocation problem under uncertainty is a real-world task arising in the areas such as public and freight transportation and telecommunication systems. In many applications, the demand is considered as inexact because of the forecasting inaccuracies or human’s unpredictability. This study addresses the robust uncapacitated multiple allocation hub location problem with a set of demand scenarios. The problem is formulated as a nonlinear stochastic optimization problem to minimize the hub installation costs, expected transportation costs and expected absolute deviation of transportation costs. To eliminate the nonlinearity, the equivalent linear problem is introduced. The expected absolute deviation is the robustness measure to derive the solution close to each scenario. The robust hub location is assumed to deliver the least costs difference across the scenarios. The number of scenarios increases size and complexity of the task. Therefore, the classical and improved Benders decomposition algorithms are applied to achieve the best computational performance. The numerical experiment on CAB and AP dataset presents the difference of resulting hub networks in stochastic and robust formulations. Furthermore, performance of two Benders decomposition strategies in comparison with Gurobi solver is assessed and discussed. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

154 - جانشینی پول سنتی با ارزهای مجازی و اثرات ان بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل DSGE
محمد پوراقدم تقی ترابی عباس معمارنژاد تیمور محمدی

رشد اقبال جهانی به پول‌های مجازی که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت‌ها (به ویژه پرداخت‌های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه‌های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می‌شود، لزوم توجه سیاست گذ چکیده کامل

رشد اقبال جهانی به پول‌های مجازی که یک نوآوری اینترنتی با کارکردی مشابه پول "بی پشتوانه" یا پول حکومتی است، به دلیل سرعت و کارایی بالا در پرداخت‌ها (به ویژه پرداخت‌های برون مرزی) و همچنین حذف هزینه‌های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می‌شود، لزوم توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی را برمی انگیزد. هدف مقاله حاضر بررسی جانشینی پول سنتی با ارزهای مجازی و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بود. در این مطالعه از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و اطلاعات آماری بازه زمانی 1368-1399 استفاده گردید که در آن فرض شده به دلیل استفاده از پول مجازی یک جانشینی بین پول مجازی و پول سنتی در سبد دارایی افراد اتفاق می‌افتد. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت و حجم معاملات بیت کوین به عنوان شاخصی برای تقاضای ارز مجازی در نظرگرفته شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که شوک وارد شده از ناحیه ارزهای مجازی منجر به کاهش تقاضا برای پول سنتی شده به عبارت دیگر یک جانشینی بین نگهداری پول سنتی و پول مجازی رخ داده است. علاوه بر این نتایج بیانگر این بود که بر اثر وارد شدن شوک از ناحیه ارزهای مجازی میزان مصرف در اقتصاد افزایش یافته و از طرفی میزان درآمدهای دولت از ناحیه حق الضرب و چاپ پول کاهش یافته است. همچنین نتایج بیانگر این بود که درآمدهای مالیاتی دولت نیز به دلیل گراش منابع مالی در اقتصاد به سمت تقاضای ارزهای مجازی کاهش یافته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

155 - داستان سودابه و سیاوش از منظری دیگر
قدمعلی سرّامی

داستان سیاوش و سودابه، از شاهکارهای فردوسی است که در آن، شاهد رویارویی دو ابرقهرمانیم. تأمّل ژرف در این داستان ما را متقاعد می‌کند که بنیان آن بر تقابل عقل و عشق، عصمت و عصیان و در تحلیل نهایی غریزه و فرهنگ استوار است. براساس آیین زرتشت، خیر و شر، در روزگاران نُه هزار س چکیده کامل

داستان سیاوش و سودابه، از شاهکارهای فردوسی است که در آن، شاهد رویارویی دو ابرقهرمانیم. تأمّل ژرف در این داستان ما را متقاعد می‌کند که بنیان آن بر تقابل عقل و عشق، عصمت و عصیان و در تحلیل نهایی غریزه و فرهنگ استوار است. براساس آیین زرتشت، خیر و شر، در روزگاران نُه هزار سالة گمیزشن، همواره با هم درگیرند، امّا با لحاظ نگرة مذهب مهر (میتراییسم) آن دو، در عین حال که در نمود با یکدیگر می‌ستیزند، بودی یگانه دارند و وجود هر یک از آنان، ضرورت وجود دیگری است. تاکنون شاهنامه‌پژوهان با نگاه زردشتی به دو قهرمان اصلی این داستان نگریسته و معمولاً سیاوش را کارگزار حق و سودابه را عامل باطل به شمار آورده‌اند. در این مقاله باتوجه به چرخش فرهنگ ایرانی در روزگار پس از اسلام به سوی عرفان ـ که از بن و ریشه، مهر‌ی‌نگر است ـ به سیاوش و سودابه نگریسته و کوشیده‌ام تا حق هر کدام از این دو ابر مردم را بتوزم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

156 - A Machine Learning-based Model for predicting Stochastic BTI Effects
Siavash Esshaghi Mohammad Bazli Arash Esshaghi

BTI is a major reliability concern in nanoscale digital design, and addressing it during design space exploration in high levels of abstraction is essential to enhance reliability. Aging prediction model appropriate for these levels should have short runtime. In additio چکیده کامل

BTI is a major reliability concern in nanoscale digital design, and addressing it during design space exploration in high levels of abstraction is essential to enhance reliability. Aging prediction model appropriate for these levels should have short runtime. In addition, the model must predict the new-observed stochastic effects of aging. A machine learning (ML)-based model for predicting stochastic aging effects is proposed in this paper. First, a large enough training set is obtained by Monte Carlo (MC) simulations, and then, the ML-based model is trained and developed to predict aging statistical characteristics. Various ML algorithms, such as Ridge, Artificial Neural Network (ANN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest, and stacked generalization are evaluated. Results show that ensemble algorithms have high efficiency in aging prediction. When compared to the MC-based approach, the proposed technique shows that the aging prediction runtime is reduced by more than 99%, while accurate prediction of the statistical properties of stochastic aging is obtained with an accuracy of up to 98%. This improvement is achieved by offline data collecting and model training which needs a noticeable runtime. However, it is a one-time offline task and has no impact on prediction runtime. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

157 - تحلیل ادوار تجاری تکانه‌های نفتی و مخارج دولت و مکانیزم‌‌های اثرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی: رهیافت مدل DSGE
انوشیروان تقی پور هما اصفهانیان

در مطالعه‌های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن‌ها سرمایه‌گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار م چکیده کامل

در مطالعه‌های اقتصادی تاکید زیادی بر نقش دولت در تنظیم ادوار تجاری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است که در آن‌ها سرمایه‌گذاری دولتی در کنار سایر ابزارهای دولت برای تحریک رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این که مخارج دولت به چه میزان تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد به نحوه تأمین مالی آن نیز بستگی دارد. نفت در اقتصاد ایران نقش قابل‌توجهی به ویژه در بودجه کشور ایفا می‌کند به‌ طوری که بیش از ۴۵ درصد از بودجه دولت به طور مستقیم از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. سالانه سهم قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی نفتی به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد آن به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تخصیص داده می‌شود. بنابراین درآمدهای نفتی و مدیریت آن نقش مهمی در نوسانهای متغیرهای کلان اقتصادی ایفاد می‌کند. در این مقاله هدف آن است که ضمن تبیین رفتار ادوار تجاری درآمدهای نفتی، ارتباط آن با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بودجه دولت، سرمایه‌گذاری، رشد، تورم و نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ و در چارچوب مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی، مکانیزیم‌ های اثرگذاری درآمدهای ارزی نفتی بر متغیرهای اقتصادی هم از طریق کانال پایه پولی و هم از طریق بودجه دولت و ارتباط آن‌ها با متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد استفاده در این مقاله از نوع مدل کینری جدید می‌باشد که در آن چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها به روش کالوو مدل‌سازی شده است. در این مدل ساختارهای اقتصاد ایران و نقش کلیدی نفت به خوبی تصریح شده است. با استفاده از نتایج شبیه‌سازی مدل، آثار تکانه‌های نفتی و بودجه دولت و همچنین مکانیزیم‌ های اثرگذاری آن از طریق کانال‌های پایه پولی و همچنین از طریق تغییر در موجودی سرمایه دولتی و تابع تولید و بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

158 - تأثیر ادغام بر کارآیی بانک ها در ایران
حمید شهرستانی صغری قبادی

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاص چکیده کامل

هدف اصلی این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است.بدین روی،برای اندازه گیری کارایی به دو روش ناپارامتری(DEA) و پارامتری (SFA) داده های تراز نامه بانک های تجاری،تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 را مورد بررسی قرار داده ایم.در روش ناپارامتری نتایج حاصل میانگین کارایی اقتصادی،تخصصی و فنی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 56 درصد،77 درصد و 72 درصد است.در روش پارامتری متوسط کارایی سیستم بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است.بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که کارایی بانکها با اندازه بانک ،دارایی کل و تمرکز رابطه منفی و با تعداد شعب نیروی انسانی تحصیل کرده ،نسبت تسهیلات به دارایی،ریسک اعتباری،سرمایه به دارایی و شاخص بانکداری الکترونیکی رابطه مثبت دارد.ادغام بانکها در شرایطی موجب افزایش کارایی میشود که بانک ناکاراتر در بانک کاراتر ادغام شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

159 - ارزیابی کارایی فنی صنعت بانکداری ایران و تعیین عوامل موثر برآن (رهیافت مدل های مرزی تصادفی)
محسن مهرآر ا رامین عبدی

این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش مدل اشمیت و سیکلز( چکیده کامل

این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های 15 بانک کشور برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

160 - نقش شوک‌های ساختاری بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
یزدان گودرزی فراهانی بابک اسماعیلی مروارید خواجه وحید محبوبی متین

10.30495/fed.2023.707989

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم‌های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مال چکیده کامل

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم‌های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی‌های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می‌گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می‌شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

161 - بررسی تاثیر ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی بر کاهش هزینه های دولت و بانکها
بهزاد علی نژادی احمد سرلک کامبیز هژبر کیانی

10.30495/fed.2022.694722

چکیدهامروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هز چکیده کامل

چکیدهامروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، کاهش مخارج دولت و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود.این پژوهش برآن است تا تاثیر بانکداری الکترونیک را در کاهش هزینه های عملیاتی بانکی و کاهش مخارج دولت با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بخش های اقتصادی خانوار،بنگاهها، دولت و مقام پولی و اطلاعات بانک های خصوصی و دولتی کشور، در دوره زمانی 1399-1378مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی منجر به کاهش بیشتر در هزینه های بانک ها و همچنین کاهش قیمت انرژی و کاهش مخارج دولت خواهد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

162 - A Novel Charging Plan for PEVs Aggregator Based on Combined Market and Network Driven Approach
Behzad Hashemi Majid Shahabi Payam Teimourzadeh Baboli

With the large-scale production of plug-in electric vehicles (PEVs), a new entity, the PEV fleet aggregator manages charging and discharging processes of the vehicles. The main objective of an individual aggregator in interaction with electricity markets is maximizing i چکیده کامل

With the large-scale production of plug-in electric vehicles (PEVs), a new entity, the PEV fleet aggregator manages charging and discharging processes of the vehicles. The main objective of an individual aggregator in interaction with electricity markets is maximizing its profit. In this paper, the performance of this aggregator in day-ahead and real-time electricity markets, considering (a) customers’ satisfaction constraints, (b) the effects of driving patterns and real-time energy market prices uncertainties and (c) resulted effects on the network operation, is studied. Then, the capability of a bilateral contract between the aggregator and distribution system operator as a regulation for satisfying the network’s limitations is investigated. The proposed model is formulated as a two-stage stochastic programming problem and implemented in GAMS software. The findings of the study reveal the effectiveness of the proposed algorithm on maximizing the aggregator’s profit-making as well as both customers’ and Distribution System Operator’s financial and technical satisfaction. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

163 - Stochastic Optimization of Demand Response Aggregators in Wholesale Electricity Markets
Atefeh Zomorodi Moghadam Hossein Javidi Dasht Bayaz Javad Saebi

This paper proposes a stochastic framework for demand response (DR) aggregator to procure DR from customers and sell it to purchasers in the wholesale electricity market. The aggregator assigns fixed DR contracts with customers based on three different load reduction st چکیده کامل

This paper proposes a stochastic framework for demand response (DR) aggregator to procure DR from customers and sell it to purchasers in the wholesale electricity market. The aggregator assigns fixed DR contracts with customers based on three different load reduction strategies. In the presented problem the uncertainty of market price is considered and the risk of aggregator participation is managed in stochastic optimization problem with CVaR. The feasibility of this problem is studied on a case of Alberta electricity market. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

164 - Optimization of the Microgrid Scheduling with Considering Contingencies in an Uncertainty Environment
Saber Talari Mahmoud Reza Haghifam Ali Akhavein

In this paper, a stochastic two-stage model is offered for optimization of the day-ahead scheduling of the microgrid. System uncertainties including dispatchable distributed generation and energy storage contingencies are considered in the stochastic model. For handling چکیده کامل

In this paper, a stochastic two-stage model is offered for optimization of the day-ahead scheduling of the microgrid. System uncertainties including dispatchable distributed generation and energy storage contingencies are considered in the stochastic model. For handling uncertainties, Monte Carlo simulation is employed for generation several scenarios and then a reduction method is used to decrease the number of scenarios. The scenarios are used in second stage of the stochastic model to check the system security. The amount of spinning reserve and energy are optimized in the first stage by minimizing the total cost of operation. A sample microgrid is used to compare the offered stochastic model with the deterministic one پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

165 - Energy Scheduling in Power Market under Stochastic Dependence Structure
Mehdi Farhadkhani

Since the emergence of power market, the target of power generating utilities has mainly switched from cost minimization to revenue maximization. They dispatch their power energy generation units in the uncertain environment of power market. As a result, multi-stage sto چکیده کامل

Since the emergence of power market, the target of power generating utilities has mainly switched from cost minimization to revenue maximization. They dispatch their power energy generation units in the uncertain environment of power market. As a result, multi-stage stochastic programming has been applied widely by many power generating agents as a suitable tool for dealing with self-scheduling strategies under uncertainty. However, dependence structure between stochastic variables has been almost ignored in the literature. Copula function is a new concept in the probability and statistics field which has the capability to represent the dependence structure among stochastic variables. However, Copula function has recently taken into account in power system studies by some articles. In this article, self-scheduling strategy of a generation utility owning thermal units is investigated while the dependence structure among stochastic load and market price variables is taking into account. We assume that the generation utility is a price-taker agent in a power market, and it also has to meet the load of a specific region as a retailer. The results indicates that as the stochastic dependence structure among load and price variables is considered in modeling load and price scenarios, the output of unit commitment problem changes so that the revenue of generation utility increases. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

166 - طراحی مدلی جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
راحله باقری محمدرضا ستایش رضا رادفر

بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد پویا می تواند زمینه ساز رشد بلند مدت اقتصادی باشد. در این بازارها ابزارهای مالی متفاوتی مورد داد و ستد واقع می شوند. از جمله این ابزارهای مالی ، قراردادهای آتی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه می گیرند. بدیهی است چکیده کامل

بازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد پویا می تواند زمینه ساز رشد بلند مدت اقتصادی باشد. در این بازارها ابزارهای مالی متفاوتی مورد داد و ستد واقع می شوند. از جمله این ابزارهای مالی ، قراردادهای آتی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه می گیرند. بدیهی است برای ورود به بازار قراردادهای آتی، شخص سرمایه گذار برای پوشش ریسک خود نیاز به پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد. به همین منظور در پژوهش پیش روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدلسازی پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه پرداخته شده است.برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدلهای تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی ، به معرفی مهم ترین معادلات دیفرانسیل تصادفی کاربردی در علوم مالی شامل حرکت براونی هندسی، براونی هندسی با جمله جهش، هستون و مدل تبیین شده پرداخته شده است. سپس با رویکردی کاربردی و بر اساس توان هر مدل جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی به وسیله شبیه سازی مونت کارلو، مدل مناسب انتخاب شده است.نتایج معیارهای نیکویی برازش در خصوص قدرت پیش بینی حاکی از برتری مدل تبیین شده در این قراردادها می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

167 - بهینه‏ سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای
حامد عسگری جواد بهنامیان

در این تحقیق به ارائه مدلی با توجه به ماهیت داده‌های ورودی مسئله و همچنین ماهیت تصادفی رخدادهای آتی سهم‌ها پرداخته‌ شده است. به ‌منظور پویاسازی سبد سهام، مدل برنامه‌ریزی استفاده‌ شده است که در آن هر یک از زمان‌های تصمیم‌گیری به عنوان یک مرحله در مدل برنامه‌ریزی تصادفی د چکیده کامل

در این تحقیق به ارائه مدلی با توجه به ماهیت داده‌های ورودی مسئله و همچنین ماهیت تصادفی رخدادهای آتی سهم‌ها پرداخته‌ شده است. به ‌منظور پویاسازی سبد سهام، مدل برنامه‌ریزی استفاده‌ شده است که در آن هر یک از زمان‌های تصمیم‌گیری به عنوان یک مرحله در مدل برنامه‌ریزی تصادفی در نظر گرفته‌ شده است. به دلیل وابستگی جواب‌های حاصل از مدل برنامه‌ریزی تصادفی با بازخورد به روش تولید سناریو، به ارائه روش مناسب تولید سناریو با توجه به ماهیت ورودی داده‌های مسئله پرداخته‌ شده است. در نهایت اعتبار مدل ارائه شده پس از حل با نرم‌افزار گمز ارزیابی شده است. همان‌طور که نشان داده‌ شده است استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی با بازخورد و ترکیب آن با روش تولید سناریوی معرفی شده، این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که بتوانند برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خریدها و فروش‌های خود در بازارهای مالی را داشته و نتایج مدل تا حد خوبی نشان‌دهنده کارایی مدل حاضر در بازارهای مالی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

168 - مقایسه پیش بینی قیمت و کاهش ریسک قراردادهای آتی به وسیله معادلات دیفرانسیل تصادفی(مدل هستون و مرتون)
راحله باقری محمدرضا ستایش

امروزه سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل برآورد قیمت طلا یکی از مهم‌ترین موضوعات مطالعاتی اقتصاددانان و تحلیلگران مالی است که رویکردهای متفاوتی را پدید آورده است. به طورطبیعی روش‌هایی کاربرد مناسب را دارند که کمترین خ چکیده کامل

امروزه سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل برآورد قیمت طلا یکی از مهم‌ترین موضوعات مطالعاتی اقتصاددانان و تحلیلگران مالی است که رویکردهای متفاوتی را پدید آورده است. به طورطبیعی روش‌هایی کاربرد مناسب را دارند که کمترین خطا و رسیک سرمایه‌گذاری را در خود داشته باشند. در کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود تورم و همچنین عدم اطمینان به آینده، تقاضا برای طلا به منظور پوشش ریسک ناشی از تورم بالا است. تشکیل بازار قرارداد آتی سکه بهار آزادی در بورس کالا در سال‌های اخیر نیز به ایجاد بازار متشکلی جهت پوشش ریسک و همچنین استفاده از فرصت‌های آربیتراژ در بازار طلا کمک شایانی نموده است. آمار معاملات قرارداد آتی سکه بهار آزادی از ابتدای ورود اولین نمادش به تابلو معاملات بورس کالای ایران رشد چشمگیری داشته است به‌ گونه‌ای که بازاری سازمان یافته با حجم معاملات بالا و نقد شوندگی مناسب در زمینه معاملات مشتقه را درکشور ایجاد کرده است. در این تحقیق بر آن شدیم با استفاده از دو مدل هستون و مرتون به پیش‌بینی قیمت قرارداد‌های آتی با استفاده از قیمت تسویه قراردادهای آتی از تاریخ 1390/01/01 الی1397/06/11 پرداخته و نتایج حاصل از آن را مقایسه نماییم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

169 - مدلسازی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی کاپولا-نوسان تصادفی
سعید شهریاری پیمان ایمان زاده مهدی خوشنود

در این مطالعه، یک روش ترکیبی کاپولا نوسانات تصادفی مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو، برای ارزیابی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. داده‌های مورداستفاده به‌منظور تخمین مدل‌ها شامل مقادیر شاخص کل بورس چکیده کامل

در این مطالعه، یک روش ترکیبی کاپولا نوسانات تصادفی مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو، برای ارزیابی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. داده‌های مورداستفاده به‌منظور تخمین مدل‌ها شامل مقادیر شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 1399 تا ابتدای سال 1400 به‌صورت روزانه در تواتر 30 دقیقه‌ای می‌باشد. همچنین به‌منظور تعیین خطا از داده‌های تاریخ (07/01/1400) الی (30/09/1400) در تواتر 15 دقیقه‌ای استفاده‌شده است. در مطالعه حاضر توزیع لگاریتم مربعات بازده به‌عنوان معیاری از نوسانات تحقق‌یافته با استفاده از مدل نوسان تصادفی جهت به‌دست آوردن نوسانات نهفته شبیه‌سازی‌شده و سپس با به‌کارگیری آمیخته‌ای از توزیع‌های خانواده کاپولا و زنجیره مارکف مونت‌کارلو مدل‌سازی و تخمین در فاز آموزش صورت پذیرفت و درنهایت در فاز آزمون با استفاده از داده‌های برون نمونه جهت تخمین مدل نوسانات تصادفی فاز آزمون بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که از بین توابع کاپولای گامبل، گالامبوس، جو، کلایتون و فرانک در فاز آزمون، 3 کاپولای گامبل، گالامبوس، جو عملکرد قابل قبولی داشته و ازاین‌بین مدل نوسان تصادفی-گامبل کاپولا مبتنی بر MCMC با کمترین میزان خطا در بین داده‌های برون نمونه عملکرد بهتری را ثبت کرده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

170 - ارزیابی رابطه بین درماندگی مالی با بازده سهام با استفاده از زنجیره‌ی مارکف مونت کارلو
منیره دیزجی

روش‌های زنجیره مارکف مونت‌کارلو دسته‌ای از الگوریتم‌هاست است که برای نمونه‌برداری از توزیع‌های احتمالی است که مبنای آن ساختن یک زنجیره مارکف با ویژگی‌های مطلوب است. یکی از الگوریتم‌های رایج زنجیره مارکف مونت کارلو الگوریتم‌ متروپلیس-هستینگز می‌باشد. لذا هدف تحقیق حاضر ا چکیده کامل

روش‌های زنجیره مارکف مونت‌کارلو دسته‌ای از الگوریتم‌هاست است که برای نمونه‌برداری از توزیع‌های احتمالی است که مبنای آن ساختن یک زنجیره مارکف با ویژگی‌های مطلوب است. یکی از الگوریتم‌های رایج زنجیره مارکف مونت کارلو الگوریتم‌ متروپلیس-هستینگز می‌باشد. لذا هدف تحقیق حاضر ارزیابی رابطه درماندگی مالی با بازده سهام با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هستینگز در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور تعداد 151 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 با استفاده از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از نرم‌افزار R استفاده شد. همچنین به منظور محاسبه درماندگی مالی از امتیاز Z آلتمن و O اولسون استفاده شد. همچنین در ارزیابی رابطه با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هستینگز از دو توزیع پیشین متفاوت برای متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که برای متغیر درماندگی مالی Z آلتمن دقت برآورد درماندگی مالی با توزیع پیشین غیرآگاهی‌بخش بیشتر بود. برای متغیر درماندگی مالی O اولسون، دقت برآورد درماندگی مالی با توزیع پیشین زلنر بیشتر بود. این در حالی هست که در توزیع پیشین غیرآگاهی‌بخش، تاثیر درماندگی مالی معنی دار نبوده، و در حالت توزیع پیشین زلنر معنی دار بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

171 - انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد
فاطمه عزیززاده نسرین عبادی

سرمایه گذاری مناسب و تصمیم گیری در مورد اتخاذ موقعیت درست خرید یا فروش، نیازمند یک استراتژی مشخص و اثبات شده است. در این پژوهش استراتژی معاملات جفتی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش غیرپارامتری جدید بر پایه ترسیمات رنکو و کاگی، که دو اندیکاتور نموداری ژاپنی هستند، برای ان چکیده کامل

سرمایه گذاری مناسب و تصمیم گیری در مورد اتخاذ موقعیت درست خرید یا فروش، نیازمند یک استراتژی مشخص و اثبات شده است. در این پژوهش استراتژی معاملات جفتی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش غیرپارامتری جدید بر پایه ترسیمات رنکو و کاگی، که دو اندیکاتور نموداری ژاپنی هستند، برای انجام معاملات ارائه شده است. روش پیشنهادی از اطلاعاتی در مورد تغییرات فرایند اسپرد بهره می برد و در آن یک میانگین ثابت بلندمدت برای فرایند اسپرد به دست نمی آید اما معامله مانند سایر روش های معاملات جفتی انجام می شود و تنها فرض مورد نیاز ثابت ماندن خواص آماری تلاطم فرایند اسپرد است. در این پژوهش ابتدا سودآوری روش پیشنهادی برای فرایند بازگشت به میانگین با تلاطم تصادفی به صورت تئوری اثبات شده است، سپس معاملات جفتی بر اساس این رویکرد روی داده های منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده‌اند. نتایج به دست آمده از پیاده سازی نشان می دهد که در استراتژی مورد استفاده به ازای انتخاب مناسبی از H در جفت سهام ختراک و ختوقا بازده 91/52 درصد و در جفت خمحرکه و خودرو بازده 64/33 درصد به دست می‌آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

172 - یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR
عبدالساده نیسی مریم صفائی نادر نعمت الهی

هدف اصلی این مقاله تعیین قیمت اختیار فروش آمریکایی می‌باشد هنگامی که نرخ بهره خود از یک فرایند تصادفی تبعیت می‌کند. بدین منظور، ابتدا مدل دارایی پایه را به مدل نرخ بهره تصادفی کاکس-اینگرسول-راس[i] (CIR) توسعه می‌دهیم. سپس، مسئله قیمت‌گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل نرخ ب چکیده کامل

هدف اصلی این مقاله تعیین قیمت اختیار فروش آمریکایی می‌باشد هنگامی که نرخ بهره خود از یک فرایند تصادفی تبعیت می‌کند. بدین منظور، ابتدا مدل دارایی پایه را به مدل نرخ بهره تصادفی کاکس-اینگرسول-راس[i] (CIR) توسعه می‌دهیم. سپس، مسئله قیمت‌گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR، را به صورت یک مسئله مکمل خطی[ii] (LCP) دو بعدی فرمول بندی می‌کنیم. برای حل این LCP دو بعدی روش تجزیه مولفه‌ای دو سیکل[iii] را پیشنهاد کرده‌ایم. در این روش، LCP دو بعدی به‌دست آمده برای قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی به شش LCP یک بعدی در چندین مرحله‌ی زمانی کسری تجزیه شده، و سپس هر LCP به‌طور عددی در دو مرحله حل می‌شود. به‌طوری که در مرحله‌ی اول از طریق حل دستگاه معادلات سه قطری قیمت‌های اختیار به‌دست می‌آید، و سپس در مرحله‌ی دوم (مرحله به هنگام‌سازی) مقادیر قیمت‌های اختیار به‌دست آمده با توجه به شرایط مسئله قیمت‌گذاری اختیار آمریکایی اصلاح و به هنگام می‌شوند. در نهایت، نتایج عددی حاصل از روش‌ تجزیه معرفی شده را با نتایج شبیه‌سازی مونت کارلو مقایسه خواهیم کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

173 - برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
امیر شفیعی رضا راعی حسین عبده تبریزی سعید فلاح پور

وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قاب چکیده کامل

وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قابل‌توجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسبه دقیق‌تر ارزش در معرض خطر هستیم. بدین منظور پس از تخمین پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی مورد بررسی که شامل حرکت براونی هندسی، حرکت براونی هندسی با جمله جهش، مدل گارچ غیرخطی و مدل هستون است با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو مسیرهای آینده را شبیه‌سازی نموده و با رویکرد فراتر از آستانه به برآورد ارزش در معرض خطر می‌پردازیم. نتایج حاصل از استفاده همزمان از معادلات دیفرانسیل تصادفی و ارزش فرین با رویکردهای شبیه‌سازی تاریخی و واریانس-کوواریانس جهت تخمین ارزش در معرض خطر نیز مقایسه می‌شوند. نتایج تکنیک‌های پس‌آزمون در مورد محاسبه ارزش در معرض خطر، حاکی از برتری مدل هستون است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

174 - استفاده از رویکرد اختیار واقعی به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های خطرپذیر
فرشید مرادی رضا تهرانی منصور مومنی شهاب الدین شمس

استفاده از رویکردهای سنتی مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی برای ارزیابی و مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع رایج است. از آنجا که در این نوع سرمایه‌گذاری عدم اطمینان قابل توجهی وجود دارد، تکیه بر رویکردهای سنتی به دلیل در نظر نگرفتن انعطاف مدیریتی می‌تواند به چکیده کامل

استفاده از رویکردهای سنتی مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی برای ارزیابی و مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع رایج است. از آنجا که در این نوع سرمایه‌گذاری عدم اطمینان قابل توجهی وجود دارد، تکیه بر رویکردهای سنتی به دلیل در نظر نگرفتن انعطاف مدیریتی می‌تواند به تصمیم‌گیرهای نادرستی منجر شود. در این پژوهش رویکرد مبتنی بر اختیار واقعی در بودجه‌بندی سرمایه‌ای با رویکرد سنتی مقایسه شده است. فرضیه پژوهش این است که رویکرد اختیار واقعی، کیفیت فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب سبد سرمایه‌گذاری از بین طرح‌های پرخطر را بهبود می‌بخشد. باتوجه به این موضوع؛ با استفاده از روش مورد کاوی و با توجه دو شاخص میزان دسترسی و کامل‌تر بودن اطلاعات مالی، یک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه تولید محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی و درمانی برای پیاده‌سازی مدل انتخاب گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که عملکرد مدل بودجه بندی سرمایه‌ای بر اساس برنامه‌ریزی پویا و اختیار واقعی با در نظر گرفتن ارزش انعطاف تصمیم‌گیری، دقیق‌تر از روش‌های سنتی بودجه‌بندی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

175 - Application of triangular functions for solving the vasicek model
Z. Sadati Kh. Maleknejad

This paper introduces a numerical method for solving the vasicek model by using a stochastic operational matrix based on the triangular functions (TFs) in combination with the collocation method. The method is stated by using conversion the vasicek model to a stochastic چکیده کامل

This paper introduces a numerical method for solving the vasicek model by using a stochastic operational matrix based on the triangular functions (TFs) in combination with the collocation method. The method is stated by using conversion the vasicek model to a stochastic nonlinear system of $2m+2$ equations and$2m+2$ unknowns. Finally, the error analysis and some numerical examples are providedto demonstrate applicability and accuracy ofthis method. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

176 - Application of DJ method to Ito stochastic differential equations
H. Deilami Azodi

&lrm;This paper develops iterative method described by [V&lrm;. &lrm;Daftardar-Gejji&lrm;, &lrm;H&lrm;. &lrm;Jafari&lrm;, &lrm;An iterative method for solving nonlinear functional equations&lrm;, &lrm;J&lrm;. &lrm;Math&lrm;. &lrm;Anal&lrm;. &lrm;Appl&lrm;. &lrm;316 (200 چکیده کامل

&lrm;This paper develops iterative method described by [V&lrm;. &lrm;Daftardar-Gejji&lrm;, &lrm;H&lrm;. &lrm;Jafari&lrm;, &lrm;An iterative method for solving nonlinear functional equations&lrm;, &lrm;J&lrm;. &lrm;Math&lrm;. &lrm;Anal&lrm;. &lrm;Appl&lrm;. &lrm;316 (2006) 753-763] to solve Ito stochastic differential equations&lrm;. &lrm;The convergence of the method for Ito stochastic differential equations is assessed&lrm;. &lrm;To verify efficiency of method&lrm;, &lrm;some examples are expressed&lrm;. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

177 - Stochastic Non-Parametric Frontier Analysis
M. Rahmani Gh. Jahanshahloo

In this paper we develop an approach that synthesizes the best features of the two main methods in the estimation of production efficiency. Specifically, our approach first allows for statistical noise, similar to Stochastic frontier analysis, and second, it allows mode چکیده کامل

In this paper we develop an approach that synthesizes the best features of the two main methods in the estimation of production efficiency. Specifically, our approach first allows for statistical noise, similar to Stochastic frontier analysis, and second, it allows modeling multiple-inputs-multiple-outputs technologies without imposing parametric assumptions on production relationship, similar to what is done in non-parametric methods. The methodology is based on the theory of local maximum likelihood estimation and extends recent works of Kumbhakar et al. We will use local-spherical coordinate system to transform multi-input multi-output data to more exible system which we can use in our approach.We also illustrate the performance of our approach with simulated example. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

178 - On edge detour index polynomials
Sh. Safari Sabet M. Farmani O. Khormali A. Mahmiani Z. Bagheri

The edge detour index polynomials were recently introduced for computing theedge detour indices. In this paper we find relations among edge detour polynomials for the2-dimensional graph of $TUC_4C_8(S)$ in a Euclidean plane and $TUC4C8(S)$ nanotorus.

The edge detour index polynomials were recently introduced for computing theedge detour indices. In this paper we find relations among edge detour polynomials for the2-dimensional graph of $TUC_4C_8(S)$ in a Euclidean plane and $TUC4C8(S)$ nanotorus. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

179 - Numerical Solution of Heun Equation Via Linear Stochastic Differential Equation
H. R. Rezazadeh M. Maghasedi B. shojaee

In this paper, we intend to solve special kind of ordinary differential equations which is calledHeun equations, by converting to a corresponding stochastic differential equation(S.D.E.). So, we constructa stochastic linear equation system from this equation which its s چکیده کامل

In this paper, we intend to solve special kind of ordinary differential equations which is calledHeun equations, by converting to a corresponding stochastic differential equation(S.D.E.). So, we constructa stochastic linear equation system from this equation which its solution is based on computing fundamentalmatrix of this system and then, this S.D.E. is solved by numerically methods. Moreover, its asymptoticstability and statistical concepts like expectation and variance of solutions are discussed. Finally, the attainedsolutions of these S.D.E.s compared with exact solution of corresponding differential equations. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

180 - Stochastic averaging for SDEs with Hopf Drift and polynomial diffusion coefficients
M. Alvand

It is known that a stochastic differential equation (SDE) induces two probabilisticobjects, namely a difusion process and a stochastic flow. While the diffusion process isdetermined by the infinitesimal mean and variance given by the coefficients of the SDE,this is not چکیده کامل

It is known that a stochastic differential equation (SDE) induces two probabilisticobjects, namely a difusion process and a stochastic flow. While the diffusion process isdetermined by the infinitesimal mean and variance given by the coefficients of the SDE,this is not the case for the stochastic flow induced by the SDE. In order to characterize thestochastic flow uniquely the infinitesimal covariance given by the coefficients of the SDE isneeded in addition. The SDEs we consider here are obtained by a weak perturbation of a rigidrotation by random fields which are white in time. In order to obtain information about thestochastic flow induced by this kind of multiscale SDEs we use averaging for the infinitesimal covariance. The main result here is an explicit determination of the coefficients of the averagedSDE for the case that the diffusion coefficients of the initial SDE are polynomial. To do thiswe develop a complex version of Cholesky decomposition algorithm. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

181 - Numerical solution of second-order stochastic differential equations with Gaussian random parameters
R. Farnoosh H. Rezazadeh A. Sobhani D. Ebrahimibagha

In this paper, we present the numerical solution of ordinary differential equations(or SDEs), from each order especially second-order with time-varying and Gaussian randomcoefficients. We indicate a complete analysis for second-order equations in special case ofscalar l چکیده کامل

In this paper, we present the numerical solution of ordinary differential equations(or SDEs), from each order especially second-order with time-varying and Gaussian randomcoefficients. We indicate a complete analysis for second-order equations in special case ofscalar linear second-order equations (damped harmonic oscillators with additive or multiplicative noises). Making stochastic differential equations system from this equation, it couldbe approximated or solved numerically by different numerical methods. In the case of linearstochastic differential equations system by Computing fundamental matrix of this system, itcould be calculated based on the exact solution of this system. Finally, this stochastic equation is solved by numerically method like Euler-Maruyama and Milstein. Also its Asymptoticstability and statistical concepts like expectation and variance of solutions are discussed. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

182 - Analysis of a Single Server Queue with Working Vacation and Vacation Interruption
Shakir Majid P Manoharan

In this paper, an M/M/1 queue with working vacation and vacation interruption is investigated. The server is supposed to take a working vacation whenever the system becomes empty and if there are at least N customers waiting in the system at a service completion instant چکیده کامل

In this paper, an M/M/1 queue with working vacation and vacation interruption is investigated. The server is supposed to take a working vacation whenever the system becomes empty and if there are at least N customers waiting in the system at a service completion instant, vacation interruption happens and the server resumes a normal working period. A matrix geometric approach is employed to obtain the stationary distribution for mean queue length. Moreover, we have derived the distributions for the mean queue length and the mean waiting time and obtained their stochastic decomposition structures if N=2. Finally, numerical examples are presented. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

183 - Application of Stochastic Optimal Control, Game Theory and Information Fusion for Cyber Defense Modelling
Maryam Mohaghegh Tabar Ali Mahmoodi

The present paper addresses an effective cyber defense model by applying information fusion based game theoretical approaches&lrm;. &lrm;In the present paper, we are trying to improve previous models by applying stochastic optimal control and robust optimization techniq چکیده کامل

The present paper addresses an effective cyber defense model by applying information fusion based game theoretical approaches&lrm;. &lrm;In the present paper, we are trying to improve previous models by applying stochastic optimal control and robust optimization techniques&lrm;. &lrm;Jump processes are applied to model different and complex situations in cyber games&lrm;. &lrm;Applying jump processes we propose some models for cyber battle spaces&lrm;. &lrm;The resulted stochastic models are solved by applying stochastic optimal control methods&lrm;. &lrm;A robust optimization technique is proposed to obtain robust estimations in the case of lack of complete data&lrm;. &lrm;We address reinforcement learning throughout the by stochastic optimal control formulation&lrm;. &lrm;Previous models are improved by applying optimal control approaches to overcome the issue of time steps in game theory based approaches in which times steps cause limitations by considering the cases that may take longer times&lrm;. &lrm;Two adaptation methods are proposed in incomplete information cases. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

184 - Proposing A stochastic model for spread of corona virus dynamics in Nigeria
Aliyu Kinafa

The emergence of corona virus (COVID-19) has create a great public concern as the outbreak is still ongoing and government are taking actions such as holiday extension, travel restriction, temporary closure of public work place, borders, schools, quarantine/isolation, s چکیده کامل

The emergence of corona virus (COVID-19) has create a great public concern as the outbreak is still ongoing and government are taking actions such as holiday extension, travel restriction, temporary closure of public work place, borders, schools, quarantine/isolation, social distancing and so on. To mitigate the spread, we proposed and analyzed a stochastic model for the continue spread of corona virus (COVID-19) dynamics considering the impact of vaccination among susceptible, exposed and quarantine cases. The difference and differential-difference equations for the dynamics of (COVID-19) were derived and simulated with available parameters using stochastic simulation (Gillespie Algorithm). The study adopts Continues–Time Birth and Death stochastic process and the probability distribution describing the dynamics of coronavirus was derived and simulated which shows an exponential decay over time. As the time increase, the probability of coronavirus incidents decline to zero. We therefore conclude that vaccination has an impact of 20% among susceptible, exposed and quarantine cases. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

185 - New Inclusion Sets for the Eigenvalues of Stochastic Tensors
Ali Reza Shojaeifard Ramin Nasiri

10.30495/ijm2c.2022.1934297.1222

The purpose of this paper is to locate and estimate the eigenvalues of stochastic tensors. We present several estimation theorems about the eigenvalues of stochastic tensors. Meanwhile, we obtain the distribution theorem for the eigenvalues of tensor product of two stoc چکیده کامل

The purpose of this paper is to locate and estimate the eigenvalues of stochastic tensors. We present several estimation theorems about the eigenvalues of stochastic tensors. Meanwhile, we obtain the distribution theorem for the eigenvalues of tensor product of two stochastic tensors. We will conclude the paper with the distribution for the eigenvalues of generalized stochastic tensors. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

186 - THE REVIEW OF ALMOST PERIODIC SOLUTIONS TO A STOCHASTIC DIERENTIAL EQUATION
Siavosh Ahmadi

This paper proves the existence and uniqueness of quadratic mean almost periodic mild so-lutions for a class of stochastic dierential equations in a real separable Hilbert space. Themain technique is based upon an appropriate composition theorem combined with the Banach چکیده کامل

This paper proves the existence and uniqueness of quadratic mean almost periodic mild so-lutions for a class of stochastic dierential equations in a real separable Hilbert space. Themain technique is based upon an appropriate composition theorem combined with the Banachcontraction mapping principle and an analytic semigroup of linear operators. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

187 - THE USE OF THE HE'S ITERATION METHOD FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS USING CADNA LIBRARY
M. A. Fariborzi Araghi B. Youseﬁ

In this paper, we apply the Newton’s and He’s iteration formulas in order to solve the nonlinear algebraic equations. In this case, we use the stochastic arithmetic and the CESTAC method to validate the results. We show that the He’s iteration formula چکیده کامل

In this paper, we apply the Newton’s and He’s iteration formulas in order to solve the nonlinear algebraic equations. In this case, we use the stochastic arithmetic and the CESTAC method to validate the results. We show that the He’s iteration formula is more reliable than the Newton’s iteration formula by using the CADNA library. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

188 - APPROXIMATION SOLUTION OF TWO-DIMENSIONAL LINEAR STOCHASTIC FREDHOLM INTEGRAL EQUATION BY APPLYING THE HAAR WAVELET
Morteza Khodabin Khosrow Maleknejad Mohsen Fallahpour

In this paper, we introduce anefficient method based on Haar wavelet to approximate a solutionfor the two-dimensional linear stochastic Fredholm integralequation. We also give an example to demonstrate the accuracy ofthe method.

In this paper, we introduce anefficient method based on Haar wavelet to approximate a solutionfor the two-dimensional linear stochastic Fredholm integralequation. We also give an example to demonstrate the accuracy ofthe method. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

189 - برآورد کارایی تکنیکی صنایع بخش عمومی و خصوصی کشور با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA)
محمد صیادی کریم آذربایجانی

هماهنگی، همکاری و تخصیص وظایف بر اساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلندمدت و کلی است که هر جامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزش های فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و چکیده کامل

هماهنگی، همکاری و تخصیص وظایف بر اساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلندمدت و کلی است که هر جامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزش های فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و بازار، آن را مورد توجه قرار دهد. با توجه به نقش حیاتی که بخش خصوصی هر کشور در زمینه تولیدات کارا و رقابت‌پذیر در کنار بخش عمومی می تواند ایفا نماید و همچنین با توجه به اهمیت گسترش بخش خصوصی کشور، در این پژوهش پس از بررسی عملکرد شرکت های دولتی و روند خصوصی سازی در ایران، با استفاده از تکنیک تحلیل مرزی تصادفی که یک روش اقتصادسنجی می باشد میزان کارایی تکنیکی زیر بخش های عمده صنعت ایران در دو بخش خصوصی و عمومی به تفکیک نوع مالکیت، برآورد و مورد مقایسه قرار داده شده است. پارامترهای مدل از روش حداکثر راستنمایی طی دوره زمانی 1384-1373 برای 6 صنعت عمده کشور تخمین زده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کارایی تکنیکی برآوردی هر 6 صنعت بخش خصوصی روند یکسانی داشته، در حالی که این روند در بخش عمومی کاهش ملموسی داشته است. همچنین میانگین کارایی بخش عمومی به جز سه سال اول دوره مورد بررسی در بقیه سال‌ها از کارایی همان زیر بخش‌ها نسبت به بخش خصوصی کمتر بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

190 - برنامه‌ریزی توسعه احتمالاتی ذخیره سازهای انرژی در شبکه‌ انتقال با در نظر گرفتن محدودیت‌های سیکل شارژ و دشارژ و عمق دشارژ
رضا ابراهیمی ابیانه جواد علمایی سید مصطفی عابدی

10.30486/TEEGES.2025.1105147

با افزایش نفوذ منابع تولید تجدیدپذیر و همچنین پیشرفت تکنولوژی باتری‌ها، برنامه‌ریزی توسعه ذخیره¬سازهای با ظرفیت بالا در سیستم‌های قدرت اهمیت پیدا کرده است. در اين مقاله، به ارائه یک مدل جدید برای توسعه احتمالاتی ذخیره¬سازها در شبکه‎های انتقال پرداخته ‌شده است. در روش پی چکیده کامل

با افزایش نفوذ منابع تولید تجدیدپذیر و همچنین پیشرفت تکنولوژی باتری‌ها، برنامه‌ریزی توسعه ذخیره¬سازهای با ظرفیت بالا در سیستم‌های قدرت اهمیت پیدا کرده است. در اين مقاله، به ارائه یک مدل جدید برای توسعه احتمالاتی ذخیره¬سازها در شبکه‎های انتقال پرداخته ‌شده است. در روش پیشنهادی، تولید واحد بادی بر مبنای سناریو و احتمالاتی مدل شده است. در این روش، علاوه بر روابط مرسوم در فرمول‌بندی مسأله توسعه بهینه ذخیره¬سازها، به‌ مدل‌سازی محدودیت قابلیت شارژ و دشارژ ذخیره¬سازها نیز پرداخته شده است. در مدل پیشنهادی، رابطه‌ای جدید برای تعیین قابلیت سیکل‌های شارژ و دشارژ ذخیره¬سازها، پیشنهاد شده است. هم‌چنین رابطه بین حداکثر قابلیت سیکل‌های شارژ و دشارژ و عمق دشارژ ارائه شده و به فرمول‌بندی‌های قبل اضافه شده است. روابط غیرخطی در مدل پیشنهادی، خطی‌ شده و به‌صورت یک مسأله خطی در آمده است. مسأله بهینه‌سازی تولیدشده توسط نرم‌افزار گمز حل شده است. به‌منظور نمایش توانایی روش پیشنهادی، این روش بر روی شبکه تست 14 شین IEEE پیاده شده که نتایج شبیه‌سازی، توانایی آن را نشان می‌دهد. پرونده مقاله

فهرست مقالات hasti

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی