میانگین

دسترسی آزاد مقاله

1 - تعیین ترکیب مناسب منابع انرژی تجدیدپذیر به منظور کاهش عدم قطعیت
امیر قائدی

در سال¬های اخیر استفاد از منابع انرژی تجدیدپذیر به منظور تولید برق در سیستم قدرت رشد زیادی داشته¬ است. این منابع نسبت به سوخت¬های فسیلی آلودگی محیط زیست نداشته و نگرانی از پایان یافتن آن¬ها وجود ندارد. مشکل منابع انرژی تجدیدپذیر این است که توان تولیدی آن¬ها به دلیل تغیی چکیده کامل

در سال¬های اخیر استفاد از منابع انرژی تجدیدپذیر به منظور تولید برق در سیستم قدرت رشد زیادی داشته¬ است. این منابع نسبت به سوخت¬های فسیلی آلودگی محیط زیست نداشته و نگرانی از پایان یافتن آن¬ها وجود ندارد. مشکل منابع انرژی تجدیدپذیر این است که توان تولیدی آن¬ها به دلیل تغییرات این منابع، متغیر می¬باشد. بر همین اساس به منظور کاهش عدم قطعیت توان تولیدی منابع انرژی تجدیدپذیر، سعی می¬گردد این منابع به صورت ترکیبی استفاده شوند. در این مقاله روشی به منظور تعیین ترکیب مناسب از منابع انرژی تجدیدپذیر جهت کاهش عدم قطعیت توان تولیدی آن¬ها معرفی می¬گردد. در این روش میانگین، انحراف معیار و همچنین هیستوگرام مربوط به توان تولیدی ساختار هیبرید به دست آمده و بر این اساس ساختاری که عدم قطعیت کمتری داشته باشد مشخص می¬گردد. روش پیشنهادی به منظور تعیین ساختار مناسب از واحدهای تجدیدپذیر در منطقه بوشهر مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - ارائه یک مدل جدید برای سناریو سازی تقاضای دستگاه‌های خودپرداز (مورد مطالعه : دستگاه‌های خودپرداز شهر تهران)
علیرضا آقا قلیزاده سیار محمد رضا معتدل علیرضا پور ابراهیمی

در دنیای رقابتی امروز توانایی شناخت و پیش بینی تقاضای مشتریان یک مقوله مهم جهت موفقیت سازمانها به شمار می‌رود.و از انجا که دستگاههای خود پرداز یکی از مهم ترین کانالهای توزیع وجه نقد و یکی از اساسی ترین معیارهای ارزیابی سطح خدمات برای بانکها بشمار میروند در این مقاله ویژ چکیده کامل

در دنیای رقابتی امروز توانایی شناخت و پیش بینی تقاضای مشتریان یک مقوله مهم جهت موفقیت سازمانها به شمار می‌رود.و از انجا که دستگاههای خود پرداز یکی از مهم ترین کانالهای توزیع وجه نقد و یکی از اساسی ترین معیارهای ارزیابی سطح خدمات برای بانکها بشمار میروند در این مقاله ویژگیهای مربوط به دستگاه های خودپرداز با توجه به زمان های مراجعه و مکان قرار گیری دستگاه‌ها بررسی می گردد . این مقاله به دنبال یافتن مدلی پویا و کاربردی جهت سناریو سازی تقاضای دستگاههای خود پرداز می باشد . از این رو مورد کاوی بر روی ۳۷۸ دستگاه خودپرداز در سراسر شهر تهران در بازه زمانی یک ماه که شامل ۶۹۴۱۸ رکورد می باشد انجام گرفت . این مدل در نهایت با خوشه بندی داده های آماری در بعد زمانی و مکانی موفق به یادگیری الگوی موجود در داده های کلان شده و بر همین مبنای درخت تصمیم ارائه شده قادر به پیش بینی تعداد مراجعه کننده به هر دستگاه می باشد که پس از ارایه سناریو های ایجاد شده در جهت ارتقای کیفیت خدمات دهی بانکی و ارتقای عملکرد شبکه خودپردازها ترکیب بهینه مکانی دستگاههای خودپرداز در بعد مکانی و زمانی ارایه میگردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی
دکتر ناصر میرسپاسی دکتر عباس طلوعی اشلقی دکتر غلامرضا معمارزاده دکتر میرمهرداد پیدایی

با وجود کاربرد گسترده مدلهای تعالی در سازمانهای امر وزی هنوز مفهوم، ابعاد و مولفه های مختلف آن به روشنی مشخصنشده است . این مساله در بخش دولتی بیش از سایر بخش ها و در زمینه مدیریت منابع انسانی بیش از سایر فعالیتهای محوریسازمانهای دولتی مشهود است.هدف این مقاله ارائه مدلی چکیده کامل

با وجود کاربرد گسترده مدلهای تعالی در سازمانهای امر وزی هنوز مفهوم، ابعاد و مولفه های مختلف آن به روشنی مشخصنشده است . این مساله در بخش دولتی بیش از سایر بخش ها و در زمینه مدیریت منابع انسانی بیش از سایر فعالیتهای محوریسازمانهای دولتی مشهود است.هدف این مقاله ارائه مدلی مناسب جهت ارزیابی میزان تعالی منابع انسانی با توجه به ویژگی های خاص سازمانهای دولتی درایران است تا بدین وسیله زمینه لازم را جهت توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی سازمانها فراهم نماید.برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش مولفه ها، معیارها و زیر معیارها بهره گرفتهشده است ، نظرسنجی بعمل آمده در سه مرحله انجام گرفته و نتایج هر مرحله با استفاده از فرمولهای مدل چنگ لین موردپالایش قرار گرفته است.مدل تعالی منابع انسانی در چهار بعد، 15 مولفه و 57 معیار طراحی گردیده و بعنوان مدلی پیشنهادی جهت آسیب شناسیمنابع انسانی و جایزه ملی تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران ارائه شده است . تا بدینوسیله سازمانها بتوانند ضمنتحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی از تجارب موفق سایر سازمانها، اقدام به ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمایند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بهینه سازی پرتفوی، بر اساس شیوه مارکویتزی نیم‌واریانسی در بورس اوراق بهادار تهران
فرشاد هیبتی رضا حدادزاده

در این تحقیق، سعی بر آن است که با استفاده از مدل های تئوری فرامدرن پرتفوی (یعنی مدل‌های ریسک تعدیلی منفی و مشخصا نیم واریانس)، پرتفوی‌های بهینه تری نسبت به پرتفوی‌های حاصل از تئوری مدرن پرتفوی، حاصل شود. ضمن آنکه با استفاده از پرتفوی‌های بهینه حاصله، مرز کارآی حاصل از د چکیده کامل

در این تحقیق، سعی بر آن است که با استفاده از مدل های تئوری فرامدرن پرتفوی (یعنی مدل‌های ریسک تعدیلی منفی و مشخصا نیم واریانس)، پرتفوی‌های بهینه تری نسبت به پرتفوی‌های حاصل از تئوری مدرن پرتفوی، حاصل شود. ضمن آنکه با استفاده از پرتفوی‌های بهینه حاصله، مرز کارآی حاصل از دو تئوری مذکوری را برای پنجاه سهام برتر بورس اوراق بهادار تهران، با هم مقایسه می‌کنیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های این تحقیق، شواهدی را مبتنی بر کارآیی شیوه میانگین - نیم واریانس نسبت به شیوه سنتی میانگین واریانس نشان می‌دهند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تحلیل رفتار هیدرودینامیکی بادگیرها در میانگین دمای داخلی سکونتگاه های اقلیم نیمه گرم و خشک کاشان با هدف کارآیی بیشتر
محمد علی کرباسفروشها فرشته حبیب حسین ذبیحی

10.30495/hoviatshahr.2022.65818.12175

یکی از راهها جهت دستیابی به ساختمان با کارایی بالاتر در مصرف انرژی و نیل به یک سامانه کارآمد، بهره گیری ازتجربیات معماری بومی میباشد.در این بین بادگیر یکی از المانهایی است که درگذشته به منظور ایجاد آسایش در اقلیم های گرم و خشک کاشان استفاده می شدند. این مطالعه رفتار هید چکیده کامل

یکی از راهها جهت دستیابی به ساختمان با کارایی بالاتر در مصرف انرژی و نیل به یک سامانه کارآمد، بهره گیری ازتجربیات معماری بومی میباشد.در این بین بادگیر یکی از المانهایی است که درگذشته به منظور ایجاد آسایش در اقلیم های گرم و خشک کاشان استفاده می شدند. این مطالعه رفتار هیدرودینامیکی باد دراین المان را تحت تاثیر سطوح نم دار،دارای حوضچه و دارای فواره آب در میانگین دمای داخلی سکونتگاههای این اقلیم با هدف کارآیی بیشتر این عنصر توسط نرم افزار سی اف دی، انرژی پلاس و اپن استودیو با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار داده و سپس نتایج حاصله را مورد تحلیل قرار داده است.ودرنهایت مشخص میکندکه بیشترین افت دما در بادگیرهای دارای فواره آب می باشد و از عوامل اصلی افت دما در این بادگیرها، متناسب بودن ابعاد - دریچه ورود هوا به بادگیر، دمای آب، ابعاد و ارتفاع ستون بادگیر می باشد . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - ارزیابی ابعاد تاب آوری شهری با استفاده از روش میانگین مجموع فواصل از حد بهینه(مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد)
حمید احمدزاده کرمانی بهرام امین زاده گوهر ریزی

سوانح طبیعی همواره چالشی بزرگ در دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی بوده است. نگاهی که تا کنون در مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته ،بیشتر نگاه مقابله ای و کاهش مخاطرات بوده است. حوزه ادبیات مخاطرات در یک تغییر پارادایم از (ارزیابی مخاطرات) به سمت (تحلیل آسیب پذیر چکیده کامل

سوانح طبیعی همواره چالشی بزرگ در دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی بوده است. نگاهی که تا کنون در مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته ،بیشتر نگاه مقابله ای و کاهش مخاطرات بوده است. حوزه ادبیات مخاطرات در یک تغییر پارادایم از (ارزیابی مخاطرات) به سمت (تحلیل آسیب پذیری) تغییر رویه داده است. در پژوهش پیش رو با توجه به تبیین رابطة تاب آوری در جهت کاهش اثرات سوانح طبیعی ، در راستای شناخت ابعاد تاب آوری و راهبردهایی برای تقلیل خطر، ابعاد چهار گانه رویکرد تاب آوری بررسی شده است.هدف از پژوهش حاضر،تحلیل شاخص های تاب آوری، اندازه گیری تاب آوری،بررسی میزان تاب آوری منطقه 9 شهرداری مشهد میباشد.در این پژوهش با استفاده از مدل میانگین مجموع فواصل از حد بهینه مقادیر DSF,IIFو URF محاسبه گردید و میزان تاب آوری منطقه 9 شهرداری مشهد برابر با 0.89 بدست آمد که شرایطی نسبتا تاب آور را مشخص می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - ψ -میانگین پذیری برخی از جبرهای باناخ
محسن ضیامنش بهروز شجاعی

در این مقاله ثابت می کنیم که به ازای (ψϵHom(A، جبر باناخ ψ ،A -میانگین پذیر است به شرط این که جبر باناخ ماتریسی ψ&otimes;I ،A&otimes;M_n-میانگین پذیر باشد. بعلاوه ثابت می کنیم ψ-میانگین پذیری جبر باناخ A و φ-میانگین پذیری جبر باناخ B هم ارز با ψ& چکیده کامل

در این مقاله ثابت می کنیم که به ازای (ψϵHom(A، جبر باناخ ψ ،A -میانگین پذیر است به شرط این که جبر باناخ ماتریسی ψ&otimes;I ،A&otimes;M_n-میانگین پذیر باشد. بعلاوه ثابت می کنیم ψ-میانگین پذیری جبر باناخ A و φ-میانگین پذیری جبر باناخ B هم ارز با ψ&otimes;φ-میانگین پذیریθ-لائو جبر باناخ A×_θ B می باشد، که به ترتیب ψ ، φهمومورفیسم های پیوسته رویB,A و θ یک کارکتر پیوسته روی B می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - روش محاسباتی برای اعمال حسابی فازی روی اعداد فازی دو قطبی و کاربرد آن
فضل الله عباسی صالح شاکری

یک مجموعه فازی دو قطبی ابزاری قدرتمند برای به تصویر کشیدن فازی و عدم اطمینان است. این مدل نسبت به مدل فازی انعطاف پذیر و کاربردی تر است. ما مفاهیم خاصی را تعریف می کنیم ، از جمله یک عدد فازی دو قطبی و اعمال حسابی مقدماتی فازی دو قطبی. در این مقاله، اعمال حسابی فازی جدید چکیده کامل

یک مجموعه فازی دو قطبی ابزاری قدرتمند برای به تصویر کشیدن فازی و عدم اطمینان است. این مدل نسبت به مدل فازی انعطاف پذیر و کاربردی تر است. ما مفاهیم خاصی را تعریف می کنیم ، از جمله یک عدد فازی دو قطبی و اعمال حسابی مقدماتی فازی دو قطبی. در این مقاله، اعمال حسابی فازی جدید براساس انتقال-میانگین از عباسی و همکارانش [۱،۲] روی اعدادفازی دوقطبی پیشنهاد می کنیم. اعدادفازی دوقطبی-۲ و برش آنها را تعریف می کنیم . در مورد خواص این اعمال پیشنهادی و کیفیت های اساسی آنها به تفصیل بحث شده است. چندین مثال مصور برای نشان دادن موفقیت و توانایی روش پیشنهادی ارائه شده است. در پایان نشان داده می شود که اعمال پیشنهادی در مقایسه با سایر روش ها واقع بینانه تر است ، یعنی تکیه گاه کوچکتری دارند. علاوه بر این ، ما رویکرد جدید خود را برای یافتن حل معادلات خطی فازی دو قطبی، تجزیه و تحلیل می کنیم.در این مقاله سعی شده است علاوه بر آشنایی با حساب اعداد فازی بر پایه انتقال میانگین و ارائه راه حل های عملی برای انجام محاسبات در حالت های خاص، مشکلات موجود در این راه مشخص شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - ویژگی آشوب برای دستگاه‌های دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار
علیرضا زمانی بهابادی منا عفتی بهمن هنری

در این مقاله مفهوم‌ جدید دستگاه دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار را معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم برای فضای متریک ‌فشرده‌ی ، دستگاه دینامیکی‌ ناخودگردان تابع تکرار  متعدی توپولوژیکی است، هرگاه دستگاه دارای ویژگی سایه‌زنی میانگین باشد و نقاط کمینه‌ی آن در چگال باشند .ع چکیده کامل

در این مقاله مفهوم‌ جدید دستگاه دینامیکی ناخودگردان تابع تکرار را معرفی می‌کنیم و نشان می‌دهیم برای فضای متریک ‌فشرده‌ی ، دستگاه دینامیکی‌ ناخودگردان تابع تکرار  متعدی توپولوژیکی است، هرگاه دستگاه دارای ویژگی سایه‌زنی میانگین باشد و نقاط کمینه‌ی آن در چگال باشند .علاوه بر این، چنین دستگاهی متعدی توپولوژیکی است، هرگاه برای هرمجموعه‌ی باز و پایای   از ، نقطه‌ا‌ی مانند  موجود باشد به ‌طوری‌که   دارای چگالی بالایی مثبت باشد .همچنین نشان می‌دهیم ویژگی سایه‌زنی و تعدی زنجیری، متعدی توپولوژیکی بودن این دستگاه را نتیجه می‌دهد. نشان می‌دهیم دو شرط اول تعریف آشوب دوانی[1]، شرط سوم را نتیجه می‌دهد، به علاوه آشوبناک بودن این دستگاه تحت شرایطی به‌دست خواهد آمد. آمیخته‌ی توپولوژیکی بودن چنین دستگاهی از شرایط سایه‌زنی و آمیختگی زنجیری به‌ دست می‌آید. در انتها به بررسی شرایطی پرداخته‌ایم که تحت آنها دستگاه دینامیکی   دارای آشوب لی یورک[2] خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - ارزیابی روشهای مبتنی بر مدل در برآورد ارتباطات کارکردی پویا بین نواحی مغزی
مریم بهبودی رحمان فرنوش محمدعلی عقابیان حمید پزشک

امروزه، متخصصان علوم اعصاب علاقه مند به کشف عملکرد مغز از طریق شبکه های مغزی هستند. در این راستا، ارزیابی تغییرات پویا در ارتباطات کارکردی نواحی مغزی با استفاده از داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، توجه آنها را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بر دو روش مبت چکیده کامل

امروزه، متخصصان علوم اعصاب علاقه مند به کشف عملکرد مغز از طریق شبکه های مغزی هستند. در این راستا، ارزیابی تغییرات پویا در ارتباطات کارکردی نواحی مغزی با استفاده از داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، توجه آنها را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بر دو روش مبتنی بر مدل بنام های مدل میانگین متحرک بصورت نمایی وزن دار شده و مدل همبستگی شرطی پویا، برای برآورد همبستگی پویا بین دو ناحیه مغزی متمرکز می شویم. در ابتدا، عملکرد این دو مدل با استفاده از چند شبیه سازی جدید بررسی می شود. مطابق نتایج بدست آمده، در این مطالعات شبیه سازی نیز مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد بهتری نسبت به مدل میانگین متحرک بصورت نمایی وزن دار شده دارد. لذا مدل همبستگی شرطی پویا برای برآورد ارتباط کارکردی پویا دو ناحیه مغزی (قشر سینگولیت قدامی و قشر سینگولیت خلفی) سه فرد معتاد به مت آمفتامین ایرانی در یک آزمایش در حالت استراحت استفاده می شود. مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد مناسبی در برآورد ارتباطات کارکردی پویا این افراد معتاد به مت آمفتامین دارد. به علاوه، ارتباط کارکردی پویا در میان آن ها متفاوت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - خوشه‌بندی با الگوریتم k- میانگین لاینکس هوشمند
نرگس احمدزاده‌گلی محمدحسن بهزادی عادل محمدپور

خوشه‌بندی k- میانگین لاینکس هوشمند یک تعمیم از خوشه‌بندی k- میانگین است که در آن تعداد خوشه‌‌ها و مراکز مربوطه را می‌توان مشخص کرد در حالی که تابع زیان لاینکس به‌عنوان معیار عدم‌تشابه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین انتخاب مراکز در هر خوشه تصادفی نیست. انتخاب معیار عدم‌تش چکیده کامل

خوشه‌بندی k- میانگین لاینکس هوشمند یک تعمیم از خوشه‌بندی k- میانگین است که در آن تعداد خوشه‌‌ها و مراکز مربوطه را می‌توان مشخص کرد در حالی که تابع زیان لاینکس به‌عنوان معیار عدم‌تشابه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین انتخاب مراکز در هر خوشه تصادفی نیست. انتخاب معیار عدم‌تشابه لاینکس به پژوهش‌گر کمک می‌کند تا مراکز را در صورت نیاز بیش برآورد یا کم برآورد نماید که سبب می‌شود برخی مشاهدات به خوشه‌ای خاص هدایت شوند. در این پژوهش، کارکرد الگوریتم یاد شده بر برخی پایگاه داده‌های واقعی و شبیه‌سازی‌ شده بررسی می‌شود و نتایج با توجه به برخی معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - عدد تارسکی و دستگاههای معادلات پیکربندی
اکرم یوسف زاده

مفهوم پیکربندی گروه ها که بر پایه‌ی افرازهای متناهی و رشته‌های متناهی از اعضای G تعریف می‌شود، توسط رزنبلات و ویلیس بیان شده است. به هر مجموعه از پیکربندی‌های یک گروه دستگاهی متناهی از معادلات خطی موسوم به دستگاه پیکربندی نظیر می‌شود. رزنبلات و ویلیس نشان دادند که گروه چکیده کامل

مفهوم پیکربندی گروه ها که بر پایه‌ی افرازهای متناهی و رشته‌های متناهی از اعضای G تعریف می‌شود، توسط رزنبلات و ویلیس بیان شده است. به هر مجموعه از پیکربندی‌های یک گروه دستگاهی متناهی از معادلات خطی موسوم به دستگاه پیکربندی نظیر می‌شود. رزنبلات و ویلیس نشان دادند که گروه گسسته‌یG میانگین‌پذیر است اگر و تنها اگر هر دستگاه ممکن از پیکربندی‌های G جواب نرمال داشته باشد. در این مقاله به بررسی مقایسه‌ای وجود جواب‌های نرمال چنین دستگاه‌هایی می‌پردازیم. نشان می‌دهیم که اگر یک دستگاه پیکربندی جواب نداشته باشد، دستگاهی که از تظریف افراز اولیه به دست می‌آید، نیز دارای جواب نخواهد بود. تجزیه‌ی متناقض نیز که برای گروه‌های میانگین‌ناپذیر قابل بیان است بر اساس افرازها و اعضای G ، تعریف می‌شود. این مفهوم دارای ارتباط نزدیکی با پیکربندی است. عدد تارسکی یک گروه میانگین‌ناپذیر کوچک‌ترین تعداد ممکن از پاره‌های تجزیه‌های متناقض آن گروه است. در مقاله‌ی حاضر همچنین ارتباط بین اعداد تارسکی زیرگروه‌های دو گروه با پیکربندی‌های یکسان را به دست می‌آوریم.. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - رتبه بندی سبد سهام با استفاده از مجموعه تکنولوژی مالی در مدل های DEA (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران )
عالیه داوطلب راضیه مهرجو

چکیده از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سهم یا سبد سهامی است که از لحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور رو ش های زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی شده اند. انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است، که در این تحقیق جهت انتخاب سبد چکیده کامل

چکیده از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سهم یا سبد سهامی است که از لحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور رو ش های زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفی شده اند. انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است، که در این تحقیق جهت انتخاب سبد بهینه سهام از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان شیوه ای نوین و قابل اتکا بدین منظور استفاده شده است. در این تحقیق، ریسک‌ سفارش‌های مختلف، میانگین بازده، واریانس بازده‌ها، گشتاور مرتبه بالاتر به عنوان متغیرهای خروجی در نظر گرفته شده است. همچنین امکان در نظر گرفتن اولویت‌ها برای افزایش‌ در ریسک‌ را که در مطالعات کاربردی با DEA نادیده گرفته شده اما در نظریه‌ی اقتصادی مورد بحث قرار گرفته‌اند، فراهم خواهد شد. در نهایت در این تحقیق تعداد 278 شرکت در قالب 50 سبد سهام در دوره 5 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت که با 3 مدل به ارزیابی آن ها پرداخته می شود که این مدل ها یکی بر روی بازده بیشتر، یکی بر روی ریسک کمتر و دیگری به روش ترکیبی از این دو یعنی بازده بیشتر و ریسک کمتر تاکید داشته اند. همچنین سبد شماره 6 با توجه به مدل های اول و دوم و سبد شماره 8 با توجه به مدل سوم دارای بهترین رتبه شدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - میانگین پذیری مدولی جبرهای باناخ دوگان مدولی
محمود خوشحال داود ابراهیمی بقاء امید پوربحری رهپیما

در این مقاله، با بیان تعریف میانگین‌پذیری مدولی روی جبر باناخ وکن- میانگین‌پذیری مدولی روی جبرهای باناخ دوگان مدولی و همچنین با تعریف آرنز منظم مدولی با ساختار متفاوت [1] ارتباط بین میانگین پذیری مدولی جبر باناخ Aوکن- میانگین پذیری مدولی دوگان دوم مدولی AیعنیA^(**)/(J_A چکیده کامل

در این مقاله، با بیان تعریف میانگین‌پذیری مدولی روی جبر باناخ وکن- میانگین‌پذیری مدولی روی جبرهای باناخ دوگان مدولی و همچنین با تعریف آرنز منظم مدولی با ساختار متفاوت [1] ارتباط بین میانگین پذیری مدولی جبر باناخ Aوکن- میانگین پذیری مدولی دوگان دوم مدولی AیعنیA^(**)/(J_A^(&perp;&perp;) ) مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین با تعریف σWC قطر حقیقی مدولی و توابع متناوب ضعیف مدولی ارتباط بین کن- میانگین پذیری مدولی جبر باناخ دوگان مدولی و σWC قطر حقیقی مدولی آن مورد مطالعه قرار می‌دهیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - توسیع چند قضیه ی نقطه ثابت مشترک به نگاشت های میانگینی غیرانبساطی
شهرام سعیدی جعفر باغنده

در سال 1963، دمار نشان داد که هر خانواده ی جابجایی از نگاشت های غیرانبساطی از زیرمجموعه های ناتهی، محدب و فشرده از فضای باناخ دارای نقطه ثابت است. تاکاهاشی قضیه ی دمار را برای نیم گروه های میانگین پذیر گسسته گسترش داد. در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی روی نظریه نقطه ثابت چکیده کامل

در سال 1963، دمار نشان داد که هر خانواده ی جابجایی از نگاشت های غیرانبساطی از زیرمجموعه های ناتهی، محدب و فشرده از فضای باناخ دارای نقطه ثابت است. تاکاهاشی قضیه ی دمار را برای نیم گروه های میانگین پذیر گسسته گسترش داد. در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی روی نظریه نقطه ثابت و نقطه ثابت مشترک برای نگاشت های غیرانبساطی انجام شده است. برای نیم گروه های نیم توپولوژیک (یعنی یک نیم گروه به همراه یک توپولوژی هاوسدورف به طوری که عمل ضرب آن به طور مجزا پیوسته باشد) لائو و ژنگ قضیه دمار را تحت شزایط کلیتر از جمله میانگین پذیری فضای توابع تقریباً متناوب و به طور ضعیف تقریباً متناوب بررسی کردند. در این مقاله، ما چند خاصیت نقطه ی ثابت را برای عمل نیم گروه های نیم توپولوژیک میانگینی غیرانبساطی روی زیرمجموعه ی ناتهی، محدب و فشرده ی ضعیف از فضای موضعاً محدب بررسی می کنیم و گسترشی از نتایج لائو و ژانگ ارائه خواهیم داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - میانگین‌ پذیری‌ ضعیف جبر برلینگ حاصل ضرب‌ های‌ آزاد
الهام قیصری اکرم یوسف زاده محمد صادق عسگری

در این مقاله، برای گروه گسسته G=Z*Z_n و یک تابع وزن چند جمله‌ای ω_α، نشان می‌دهیم که جبر برلینگ l^1 (G,ω_α) میانگین‌پذیر ضعیف نیست و گروه دو‌وجهی D_∞=Z_2*Z_2 میانگین‌پذیر است اما l^1 (D_∞,ω) میانگین‌پذیرضعیف نیست. همچنین نشان می چکیده کامل

در این مقاله، برای گروه گسسته G=Z*Z_n و یک تابع وزن چند جمله‌ای ω_α، نشان می‌دهیم که جبر برلینگ l^1 (G,ω_α) میانگین‌پذیر ضعیف نیست و گروه دو‌وجهی D_∞=Z_2*Z_2 میانگین‌پذیر است اما l^1 (D_∞,ω) میانگین‌پذیرضعیف نیست. همچنین نشان می‌دهیم برای یک تابع وزن پیوسته ω روی گروه G، جبر برلینگ l^1 (G,ω)، تحت شرایطی اگر میانگین‌پذیرضعیف باشد آنگاه ω کراندار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - تعمیم و کاربردهایی مهم از نامساوی ینسن در نظریه اطلاعات
حسن برسم یامین سیاری سید مهراب رمضانی

10.30495/jnrm.2023.62914.2168

یکی از شناخته شده ترین نامساوی ها که در بسیاری از نامساوی های دیگر نیز استفاده می شود، نامساوی ینسن است. در واقع، نامساوی ینسن اساس برخی از نامساوی ها مانند نامساوی میانگین حسابی، نامساوی میانگین هارمونیک و همچنین نامساوی متناظر با آنتروپی ها از جمله نامساوی شانون و نظر چکیده کامل

یکی از شناخته شده ترین نامساوی ها که در بسیاری از نامساوی های دیگر نیز استفاده می شود، نامساوی ینسن است. در واقع، نامساوی ینسن اساس برخی از نامساوی ها مانند نامساوی میانگین حسابی، نامساوی میانگین هارمونیک و همچنین نامساوی متناظر با آنتروپی ها از جمله نامساوی شانون و نظریه اطلاعات است. نامساوی ینسن برای توابع محدب یکی از مهمترین نامساو یها در آنالیز ریاضی است. بسیاری از نامساوی ها ی مشهور نظیر نامساوی هولدر، نامساوی مینکوفسکی و نامساوی بین میانگین ها را می توان به عنوان حالت خاصی از نامساوی ینسن درنظر گرفت. این نامساوی کاربردهای فراوانی در نظریه اطلاعات از جمله در نامساوی متناظر با آنتروپی ها نظیر نامساوی شانون، نامساوی کی فن و ... نیز دارد. اخیراً، تعمیم ها و تظریف هایی از نامساوی ینسن توسط بسیاری از نویسندگان مورد توجه قرار گرفته است و به کاربردهای متنوعی در نظریه اطلاعات و غیره تعمیم داده شده است.هدف از این مقاله ارائه تعمیم و دنبال ه ی m-متناهی است. همچنین، در انتها کاربردهایی از این موارد را در نظریه اطلاعات و دیگر جنبه های علوم ارائه می دهیم پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - میانگین پذیری ضعیف ضرب های تانسوری وابسته به همریختی ها
عصمت قریشی مدینه امین محمودی

در این مقاله ارتباط میان همریختی های جبرهای باناخ B و A و همریختی های جبرهای باناخ (A&otimes; ̂B) را مورد مطالعه قرار داده و سپس به بررسی رابطه بین -σ میانگین پذیری ضعیف B و A و -σ میانگین پذیری ضعیف A&otimes; ̂B می پردازیم.

در این مقاله ارتباط میان همریختی های جبرهای باناخ B و A و همریختی های جبرهای باناخ (A&otimes; ̂B) را مورد مطالعه قرار داده و سپس به بررسی رابطه بین -σ میانگین پذیری ضعیف B و A و -σ میانگین پذیری ضعیف A&otimes; ̂B می پردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - مدول های تصویری در جبرهای باناخ دوگان
الهام ایلکا امین محمودی

فرض کنیم A یک جبر باناخ دوگان و φ یک همریختی w^*- پیوسته از A به C باشد. در این مقاله, تصویری بودن C_φ را به عنوان A- دومدول و همچنین به عنوان WAP〖(A^*)〗^*- دومدول بررسی خواهیم نمود.فرض کنیم A یک جبر باناخ دوگان و φ یک همریختی w^*- پیوسته از A به C باشد. در چکیده کامل

فرض کنیم A یک جبر باناخ دوگان و φ یک همریختی w^*- پیوسته از A به C باشد. در این مقاله, تصویری بودن C_φ را به عنوان A- دومدول و همچنین به عنوان WAP〖(A^*)〗^*- دومدول بررسی خواهیم نمود.فرض کنیم A یک جبر باناخ دوگان و φ یک همریختی w^*- پیوسته از A به C باشد. در این مقاله, تصویری بودن C_φ را به عنوان A- دومدول و همچنین به عنوان WAP〖(A^*)〗^*- دومدول بررسی خواهیم نمود.فرض کنیم A یک جبر باناخ دوگان و φ یک همریختی w^*- پیوسته از A به C باشد. در این مقاله, تصویری بودن C_φ را به عنوان A- دومدول و همچنین به عنوان WAP〖(A^*)〗^*- دومدول بررسی خواهیم نمود.فرض کنیم A یک جبر باناخ دوگان و φ یک همریختی w^*- پیوسته از A به C باشد. در این مقاله, تصویری بودن C_φ را به عنوان A- دومدول و همچنین به عنوان WAP〖(A^*)〗^*- دومدول بررسی خواهیم نمود.فرض کنیم A یک جبر باناخ دوگان و φ یک همریختی w^*- پیوسته از A به C باشد. در این مقاله, تصویری بودن C_φ را به عنوان A- دومدول و همچنین به عنوان WAP〖(A^*)〗^*- دومدول بررسی خواهیم نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - مشتق تابع، تعمیم تعریف کاراتئودُری
علی پارسیان

10.30495/jnrm.2022.55811.1976

چکیده:تعریف متداول مشتق، مجموعة تابع های مشتق پذیر را بسیار کوچک تر از مجموعة تابع های پیوسته می سازد. بسیاری از تابع های یک متغیری با تعریف موجود مشتق پذیر نیستند و بررسی تغییرات آنها به کمک تعریف موجود مشتق میسّر نیست. در این مقاله، با استفاده از تعریف کاراتئودری، ابت چکیده کامل

چکیده:تعریف متداول مشتق، مجموعة تابع های مشتق پذیر را بسیار کوچک تر از مجموعة تابع های پیوسته می سازد. بسیاری از تابع های یک متغیری با تعریف موجود مشتق پذیر نیستند و بررسی تغییرات آنها به کمک تعریف موجود مشتق میسّر نیست. در این مقاله، با استفاده از تعریف کاراتئودری، ابتدا به ارائة تعریف مشتق پذیری تعمیم یافتة یک تابع حقیقی یک متغیری, و مشتق تعمیم یافتة آن می پردازیم، به گونه ای که مجموعة تابع های مشتق پذیر افزایش می یابد و اعتبار قضیه های اساسی نظریة تابع های مشتق پذیر یک متغیری، مانند قضیة رول، قضیة مقدار میانگین کوشی، قضیة مقدار میانگین برای مشتق، و قضیة تیلور برقرار باقی می‌ماند. مقاله را با ارائة چند مثال به پایان می بریم.------------------------چکیده:تعریف متداول مشتق، مجموعة تابع های مشتق پذیر را بسیار کوچک تر از مجموعة تابع های پیوسته می سازد. بسیاری از تابع های یک متغیری با تعریف موجود مشتق پذیر نیستند و بررسی تغییرات آنها به کمک تعریف موجود مشتق میسّر نیست. در این مقاله، با استفاده از تعریف کاراتئودری، ابتدا به ارائة تعریف مشتق پذیری تعمیم یافتة یک تابع حقیقی یک متغیری, و مشتق تعمیم یافتة آن می پردازیم، به گونه ای که مجموعة تابع های مشتق پذیر افزایش می یابد و اعتبار قضیه های اساسی نظریة تابع های مشتق پذیر یک متغیری، مانند قضیة رول، قضیة مقدار میانگین کوشی، قضیة مقدار میانگین برای مشتق، و قضیة تیلور برقرار باقی می‌ماند. مقاله را با ارائة چند مثال به پایان می بریم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - برآورد نیمه عمر بازگشت پذیری به میانگین قیمت سهام: کاربردی از معادلات دیفرانسیل تصادفی
هادی رحمانی فضلی احمد ملابهرامی

این پژوهش، الگویی برای برآورد مقدار تعادلی بلند مدت، سرعت بازگشت به میانگین و نیمه عمر سری های زمانی قیمت سهام بازگشت پذیر به میانگین بر اساس نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی ارایه می‌دهد. در این راستا، برای داده‌های هفتگی از سهام 24 شرکت منتخب فعال عضو بورس اوراق بهادار چکیده کامل

این پژوهش، الگویی برای برآورد مقدار تعادلی بلند مدت، سرعت بازگشت به میانگین و نیمه عمر سری های زمانی قیمت سهام بازگشت پذیر به میانگین بر اساس نظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی ارایه می‌دهد. در این راستا، برای داده‌های هفتگی از سهام 24 شرکت منتخب فعال عضو بورس اوراق بهادار تهران، وجود پدیده بازگشت به میانگین سری زمانی روزانه قیمت سهام طی دوره زمانی 1394 تا 1396 با استفاده از آزمون‌های ریشه واحد مورد آزمون قرار گرفته است. برای سهام دارای ویژگی بازگشت به میانگین، الگویی بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی ارایه شده و سرعت بازگشت به میانگین و نیمه عمر برآورد شده است. از سوی دیگر، جهت مدل‌سازی قیمت سهام با خاصیت عدم بازگشت پذیری به میانگین، الگوی معادله دیفرانسیل تصادفی GBM برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های مورد مطالعه دارای رفتار بازگشت‌پذیر به میانگین بلند مدت بوده و نیمه عمر قیمت سهام آنها از 3 تا 30 هفته برآورد شده است. برآورد نیمه عمر سری های زمانی قیمت سهام با ویژگی بازگشت به میانگین، اطلاعات ارزشمند و بسیار مفیدی را برای استراتژی های انتخاب سبد سرمایه گذاری سهام با ریسک پایین در اختیار سرمایه گذاران و کارگزاران بورس قرار می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - یک نامساوی وارون برای برخی میانگین های هندسی تعمیم یافته شامل نگاشتهای خطی مثبت یکانی
فاطمه خسروی امیرقاسم غضنفری

فرض کنید$B(H)$، *$C$- جبری از همه عملگرهای خطی کراندار برفضاهای هیلبرت مختلط $H$ باشد.آندو و لی و ماسیا میانگین هندسی تعمیم یافته ای از $-n$ عملگر معین مثبت را تعریف کردند. این میانگین هندسی $G(A_{1},...,A_{n} )$ از $-n$ تایی از عملگر های معین مثبت $mathbb{A}=(A_{1},... چکیده کامل

فرض کنید$B(H)$، *$C$- جبری از همه عملگرهای خطی کراندار برفضاهای هیلبرت مختلط $H$ باشد.آندو و لی و ماسیا میانگین هندسی تعمیم یافته ای از $-n$ عملگر معین مثبت را تعریف کردند. این میانگین هندسی $G(A_{1},...,A_{n} )$ از $-n$ تایی از عملگر های معین مثبت $mathbb{A}=(A_{1},...,A_{n})$ با استقرا تعریف می شود:$G(A_{1},A_{2})=A_{1}sharp A_{2}(i$$(ii$ فرض کنید میانگین هندسی برای $-(n-1)$عملگری تعریف شده باشد و [ G ((A_j)_{jneq i })=G(A_{1},A_{2},dots,A_{i-1},A_{i+1},dots,A_{n}),] و دنباله ${mathbb{A}_{i}^{(r)}} _{r=1}^{infty}$ را بصورت زیر را در نظر می گیریم:$mathbb{A}_{i}^{(1)}= A_{i}$ و$ mathbb{A}_{i}^{(r+1)}=G((mathbb{A}_{j}^{(r)})_{jneq i }) $.اگر حد $ lim_{rrightarrowinfty}{mathbb{A}_{i}^{(r)}} $ وجود داشته باشد و به i وابسته نباشد، میانگین هندسی از $-n$ عملگر تعریف می شود با :begin{equation*}lim_{rrightarrowinfty}{mathbb{A}_{i}^{(r)}} = G((mathbb{A}))=G(A_{1},A_{2},dots,A_{n})  end{equation*}برای $.i= 1,dots,n$  یک وارون نامساوی برای میانگین هندسی تعمیم یافته ای که توسط آندو و لی و ماسیا از$-n$ عملگر تعریف شدهبقرار زیر بدست می آوریم:فرض کنید $phi$نگاشت خطی مثبت یکانی بر $B(H)$و $r(A)$شعاع طیفی از $A$ باشد، آنگاهbegin{align*}phi(G(A_{1},...,A_{n} )) geq ( dfrac {2h}{1+h}left) ^{n-1}G( phi right(A_{1}left) ,...,phiright(A_{n}left) left) end{align*} کهbegin{align*}R ( A_{i},A_{j}left) =max rightlbrace r( A_{i}^{-1} A_{j}left) ,rright( A_{j}^{-1} A_{i}left)rbraceend{align*}و $h=min_{ij}R( A_{i},A_{j}left)$ است. میانگین کارچرکه میانگین ریمان هم نامیده می شود،اخیرا از آن در موارد متنوعی استفاده شده مانند: انتشار تانسوری در تصویربرداری پزشکی و راداری، ماتریس های کوواریانس در آمار، هسته هایی در ماشین یادگیری و انعطاف پذیری.همچنین ما یک نامساوی وارون را برای میانگین توانی وزن دار ازn-عملگر معین مثبت شامل نگاشت های خطی مثبت یکانی بدست می آوریم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - عملگر ترکیبی وزن دار 𝝀𝑪𝝋 ارگودیک میانگین در فضای بلوچ
فخرالدین فلاحت زهرا کمالی

بررسی عملگرهای ترکیبی ارگودیک میانگین در فضاهای متنوع باناخ همواره مورد علاقه ریاضیدانان بوده است و بسیاری از مولفان در سالهای اخیر ، این مسئله را بطور دقیق در فضاهای مختلف، از جمله فضای توابع تحلیلی در دیسک واحد، فضای هاردی و فضای بلوچ، مورد بررسی و واکاوی قرارداده اند چکیده کامل

بررسی عملگرهای ترکیبی ارگودیک میانگین در فضاهای متنوع باناخ همواره مورد علاقه ریاضیدانان بوده است و بسیاری از مولفان در سالهای اخیر ، این مسئله را بطور دقیق در فضاهای مختلف، از جمله فضای توابع تحلیلی در دیسک واحد، فضای هاردی و فضای بلوچ، مورد بررسی و واکاوی قرارداده اند.در این مقاله برای یک خودنگاشت φ از دیسک واحد و λ∈ℂ ، عملگر ترکیبی وزندار، (λ𝐶φ)𝑓=λ𝑓𝑜φ برای هر 𝑓 در فضای بلوچ و فضای بلوچ کوچک در نظر می گیریم و به بررسی شرایطی می پردازیم که طی آن عملگر ترکیبی وز ن دار 𝜆𝐶𝜑 ، روی فضاهای باناخ بلوچ و بلوچ کوچک، ارگودیک میانگین و به طور یکنواخت ارگودیک میانگین می باشد. در واقع نشان می دهیم اگر |λ|>1 ، λ𝐶φ نمی تواند کرا ن دار توانی ارگودیک میانگین و به طور یکنواخت ارگودیک میانگین باشد و در مقابل اگر |λ|<1 ، λ𝐶φ همواره کران دار توانی ا رگودیک میانگین و به طور یکنواخت ارگودیک میانگین می باشد و در حالت |λ|=1 ، خواهیم دید که این موضوع ارتباط مستقیمی با نقطه دنجوی - ولف 𝜑 دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - مطالبی در خصوص میانگین پذیری تقریبی نسبت به ایده آل جبرهای باناخ
حمید رضا رحیمی افسانه سلطانی

در این مقاله میانگین تقریبیپذیری نسبت به ایدآل جبرهای باناخ و میانگین پذیری تقریبی نسبت به آیدهآل دوگان دوممیانگینپذیر l􀬵(S)⋆⋆ جبرهای باناخ مورد بررسی قرار میگیرد و با استفاده از نتایج بدست آمده نشان داده میشود کهI􀮢 تقریبی نسبت ایدهآلایدهآل القا شده توسط هم نهشتی I􀮢 چکیده کامل

در این مقاله میانگین تقریبیپذیری نسبت به ایدآل جبرهای باناخ و میانگین پذیری تقریبی نسبت به آیدهآل دوگان دوممیانگینپذیر l􀬵(S)⋆⋆ جبرهای باناخ مورد بررسی قرار میگیرد و با استفاده از نتایج بدست آمده نشان داده میشود کهI􀮢 تقریبی نسبت ایدهآلایدهآل القا شده توسط هم نهشتی I􀮢 متناهی باشد جایی که در آن S/σ ⋆⋆ است اگر و تنها اگراست. S روی نیم گروه σ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - بررسی وجود حافظه بلندمدت در چهار ارز دیجیتالی عمده
غلامرضا زمردیان بابک محبوبی

10.30495/jfksa.2022.20209

در سال‌های اخیر، فرایندهای با حافظه بلندمدت، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل سری های زمانی ایفا نموده‌اند. وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایی‌ها، کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، منطق رفتاری سرمایه گذاران، قیمت‌گذاری و انتخاب پرتفوی دارایی دارد. در پژوهش حاضر با استفاده چکیده کامل

در سال‌های اخیر، فرایندهای با حافظه بلندمدت، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل سری های زمانی ایفا نموده‌اند. وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایی‌ها، کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، منطق رفتاری سرمایه گذاران، قیمت‌گذاری و انتخاب پرتفوی دارایی دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش R/S، مدل میانگین متحرک خودهمبسته با انباشتگی جزئی (ARFIMA) و مدل های واریانس شرطی خودهمبسته با انباشتگی جزئی (FIGARCH) و واریانس شرطی خودهمبسته هیپربولیک (HYGARCH) به بررسی وجود حافظه بلندمدت در چهار ارز دیجیتال عمده (بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و لایت‌کوین) طی دوره ژانویه 2016 لغایت نوامبر 2019 می‌پردازیم. علی رغم اینکه نتایج روش R/S نشان‌دهنده وجود حافظه بلندمدت در هر چهار ارز مورد بررسی می‌باشند، نتایج مدل و ARFIMA مدل‌های خانواده GARCH حاکی از آن است که دو ارز بیت‌کوین و اتریوم دارای حافظه بلندمدت بوده می باشند و لذا می‌توان با قیمت‌های گذشته، قیمت‌های آتی را پیشبینی نمود و این نشان از رد فرضیه بازارهای کارا و تایید وجود انگیزه های سوداگرانه در خصوص این ارزهای دیجیتال می‌باشد؛ در حالی که بر اساس نتایج این مدل ها ارزهای دیجیتال ریپل و لایت کوین فاقد حافظه بلندمدت می‌باشند. این نتایج در بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار کاربردی و حائز اهمیت می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - مقایسه راهبردهای خرید و فروش سهام جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
زهرا پورزمانی محمدرضا محمدی

در این مقاله به بررسی و تبیین روشهای معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده و دو روش از روشهای معاملاتی پیش‌بینی قیمت سهام (روش خرید و نگهداری &zwj;و میانگین متحرک ساده) مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص گردد هر کدام از این دو روش دارای چه جایگاهی در میان سایر ر چکیده کامل

در این مقاله به بررسی و تبیین روشهای معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده و دو روش از روشهای معاملاتی پیش‌بینی قیمت سهام (روش خرید و نگهداری &zwj;و میانگین متحرک ساده) مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص گردد هر کدام از این دو روش دارای چه جایگاهی در میان سایر روشها و رویکردهای پیش‌بینی قیمت سهام بوده و به چه میزان برای سرمایه‌گذاران سودآوری ایجاد می‌نماید. مسلما اتخاذ نحوه مطلوب بکارگیری روشهای معاملاتی در بورس، وابسته به شرایط ویژه بازار می‌باشد. با توجه به فرض وجود شرایط عدم کارائی در سطح ضعیف در بورس، با توجه به اینکه به نظر می‌رسد، عدم شناخت کافی از روشها و شیوه‌های مطلوب خرید و فروش سهام یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین علت موضوع مربوط انتخاب گردید تا از طریق بررسی‌های مبتنی بر مطالعات و آزمونهای علمی، آن هم بر روی اطلاعات وقوع یافته در طی سالهای متعدد در بورس اوراق بهادار تهران، راهکارهای مفید با ارائه پیشنهاد مطلوب به سرمایه گذاران برای کسب بیشترین بازدهی فراهم گردد. بدین منظور شرکتهای نمونه از فهرست شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 تا1387 انتخاب شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این مطلب است که در دوره سرمایه گذاری بلند مدت میانگین بازدهی روش خرید و نگهداری از روش میانگین متحرک بیشتر است. همچنین در دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت روش خرید و نگهداری بر میانگین متحرک ارجحیت دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - نقش میانگین مدت زمان ماندگاری رفتارگله واری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هستون
زهرا شیرازیان

در این پژوهش مدل هستون برای توصیف پویایی قیمت سهام استفاده و سپس بطور تجربی و تئوریکی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران با روش متوسط مدت زمان ماندگاری بحث می شود و تخمین پارامتر در مدل هستون با داده های مالی واقعی بررسی و جزئیات آماری از بازده های قیمت سهام بحث می چکیده کامل

در این پژوهش مدل هستون برای توصیف پویایی قیمت سهام استفاده و سپس بطور تجربی و تئوریکی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران با روش متوسط مدت زمان ماندگاری بحث می شود و تخمین پارامتر در مدل هستون با داده های مالی واقعی بررسی و جزئیات آماری از بازده های قیمت سهام بحث می شود. نمودارهای متوسط مدت زمان ماندگاری بازده مثبت در مقابل دامنه یا برگشت به میانگین نوسانات، یک پدیده رفتارگله واری همبستگی متقابل مثبت میان منابع نوسانات تصادفی ساده داده ها ازمدل هستون را نشان می دهد. همچنین برای یک همبستگی متقاطع منفی، یک پدیده رفتار گله واری د رنمودارهای میانگین مدت زمان ماندگاری بازده مثبت درمقابل واریانس طولانی مدت با افزایش دامنه یا برگشت به میانگین نوسانات قابل مشاهده است.هنگامی که به میانگین مدت زمان ماندگاری بازده مثبت توجه می شود بعنوان تابعی از دامنه تغییرپذیری نوسانات c ، پدیده رفتار گله ای برای یک همبستگی متقاطع مثبت میان فرآیندهای وینر از قیمت سهام و نوسانات ( ג >0) وجود دارد. هنگامی که به میانگین مدت زمان ماندگاری بازده مثبت بعنوان یک تابعی از برگشت میانگین a توجه می شود، پدیده رفتارگله ای برای ارزشهای bوc تحت ג >0 وجوددارد. باافزایش a یا c یک پدیده رفتار گله ای را تحت ג<0 تحمیل می کند هنگامی که میانگین مدت زمان ماندگاری بازده مثبت بعنوان یک تابعی از برگشت میانگین b توجه می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - ارزیابی استراتژی تعیین حرکت قیمت سهام: مطالعه موردی گروه بیمه بورس اوراق بهادار تهران
عاطفه زارعی سید نظام الدین مکیان مهدی حاج امینی

10.30495/jfksa.2023.21895

بورساوراق بهاداریکی از ارکان اصلی بازارهای مالی است. افزایش توان تحلیل‌گری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از عواملی است که در توسعه بازار سرمایه نقش موثری دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. در این پژوهش کارآمدی استراتژی‌ه چکیده کامل

بورساوراق بهاداریکی از ارکان اصلی بازارهای مالی است. افزایش توان تحلیل‌گری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از عواملی است که در توسعه بازار سرمایه نقش موثری دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. در این پژوهش کارآمدی استراتژی‌های شاخص استوکاستیک، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک هال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام شرکت‌های بیمه بررسی می‌شود. برای این منظور موقعیت‌های روزانه خرید ایجاد شده برای ۱۴ شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396:01 تا 1398:12 استخراج و سپس با روش خرید و نگهداریِ سهام مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بازده فصلی استفاده از این استراتژی در تمامی شرکت های بیمه مورد بررسی به طور کلی مثبت بوده و بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری داشته است. به علاوه، تعداد معاملات دارای بازده منفی کمتر از تعداد معاملات دارای بازده مثبت بوده و میانگین بازده معاملاتِ با ضرر همواره کمتر از میانگین بازده معاملاتِ با سود بوده است. همچنین، تعداد روزهای معامله با بازده منفی نیز از تعداد روزهای معامله با بازده مثبت کمتر بوده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش تحلیل تکنیکال در تمامی شرکت‌های مورد بررسی نسبت به روش خرید و نگهداری سودآورتر بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط
سیدبابک ابراهیمی امیرسینا جیرفتی متین عبدی

با توجه به غیر قطعی بودن داده‌های مالی استفاده از روش‌های فازی باعث دقت بیشتری در مدل&lrm;سازی می&lrm;شود. هم‌چنین استفاده از سنجه‌ی ریسک ارزش در معرض خطر مشروط به این‌که اندازه ضرر را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد، به تصمیم&lrm;گیری بهتر کمک می&lrm;کند. در این مقاله با اس چکیده کامل

با توجه به غیر قطعی بودن داده‌های مالی استفاده از روش‌های فازی باعث دقت بیشتری در مدل&lrm;سازی می&lrm;شود. هم‌چنین استفاده از سنجه‌ی ریسک ارزش در معرض خطر مشروط به این‌که اندازه ضرر را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد، به تصمیم&lrm;گیری بهتر کمک می&lrm;کند. در این مقاله با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک مشروط و تخمین آن به‌وسیله نظریه اعتبار فازی اقدام به بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شده است. به این منظور، بازده انتظاری پرتفوی به وسیله میانگین اعتبار فازی به‌دست آمده و سپس ارزش در معرض ریسک مشروط به وسیله همین نظریه تخمین زده‌ شده‌است. در مرحله بعد با درنظر حجم معاملات هر دارایی به شکل یک عدد فازی ذوزنقه‌ای و به‌دست آوردن یک رابطه خطی بر مبنای نظریه اعتبار، محدودیت نقدشوندگی در مدل درنظر گرفته می‌شود. همچنین جهت کاراتر شدن مدل، محدودیت‌های کف و سقف نسبت‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت کاردینالیتی در مدل درنظر گرفته شده&lrm;است. مدل ارائه شده با توجه به استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض ریسک مشروط و همچنین درنظر گرفتن محدودیتهای کارا، می‌تواند به عنوان مدلی مناسب جهت انتخاب سبد سرمایه‌گذاری معرفی شود. در نهایت نیز جهت پیاده‌سازی مدل، یک مثال عددی با استفاده از 10 سهم از بورس اوراق بهادار تهران در سال 94 که به صورت تصادفی انتخاب شده&lrm;اند، ارائه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - مقایسه کارآمدی استراتژی های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره های صعودی و نزولی
محسن رضوانی اقدم زهرا پورزمانی

سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرای چکیده کامل

سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد، لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. در این راستا در تحقیق حاضر کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در پنج سال 1390تا1394 استخراج گردید. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند، اما در دوره هایی که روند بازار متعادل است یا بازار نزولی(سال1393) است، استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر هستند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - مدل‌سازی ریسک در بورس اوراق بهادار با رویکرد مدل‌های بیزین غیرخطی-پارامتر متغیر زمان
فاطمه راغ مهدی معدن چی زاج حسین پناهیان

10.30495/jfksa.2023.22610

مدل‌های سنتی توانایی کافی جهت پیش‌بینی بازدهی پرتفوی سرمایه‌گذاران راباتوجه به تغییرات محیط بیرونی(ریسک سیستماتیک) و محیط درون سازمانی (غیرسیستماتیک)؛ دارانیستند و این امرعمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی وطراحی تجربی مدل می‌باشد.لذاپژوهش حاضرضمن تبیین این موضوع چکیده کامل

مدل‌های سنتی توانایی کافی جهت پیش‌بینی بازدهی پرتفوی سرمایه‌گذاران راباتوجه به تغییرات محیط بیرونی(ریسک سیستماتیک) و محیط درون سازمانی (غیرسیستماتیک)؛ دارانیستند و این امرعمدتاً ناشی از شناسایی متغیرهای توضیحی وطراحی تجربی مدل می‌باشد.لذاپژوهش حاضرضمن تبیین این موضوع و به منظور تعدیل مشکل نااطمینانی مدل, با متوسط‌گیری از تمامی مدل‌ها(میانگین گیری بیزی)،به تعیین ریسک‌های مؤثر بر بازدهی سهام در ایران پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل138شرکت بورسی در دوره زمانی1390 تا 1399 می‌باشد. در این پژوهش 62 ریسک مؤثر بربازدهی سهام در قالب 31 شاخص در حوزه ریسک سیستماتیک و31 شاخص غیرسیستماتیک وارد مدل‌های بیزین غیرخطی-پارامترمتغیرزمان گردیدند.نتایج بیانگر این است که از میان مدل‌هایBMA، TVP-DMA ،TVP-DMS، BVAR وOLS، مدل TVP-DMA کاراترین مدل است. براساس مدل TVP-DMA،10ریسک غیرشکننده شامل:ریسک‌های سیستماتیک (نرخ رشد GDPحقیقی، نرخ ارزبازار غیر رسمی، نرخ تورم، نرخ بهره) ریسک‌های غیر سیتسماتیک (نسبت آنی، اقلام تعهدی، جریان‌های نقدی ناشی ازعملیات، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی، نسبت قیمت به سود)، بعنوان مهمترین ریسکهای مؤثربربازدهی سهام شناسایی شدندکه تمامی ریسک‌های مذکور بجز نرخ بهره و نسبت بدهی تأثیر مثبتی بر بازدهی سهام دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - بهینه‏سازی سبد سهام بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین - واریانس مارکوئیتز مبتنی بر یادگیری ماشین جمعی دو سطحی
ساناز فریدی مهدی معدن چی زاج امیر دانشور شادی شاهوردیانی فریدون رهنمای رودپشتی

10.30495/jfksa.2022.21083

در این مقاله به بهینه سازی سبد سهام شرکت های فعال پذیرفته شده در اوراق بهادار بورس تهران بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین - واریانس مارکوئیتز (MVOF) پرداخته شده است. برای این امر 480 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 انتخاب و بر ا چکیده کامل

در این مقاله به بهینه سازی سبد سهام شرکت های فعال پذیرفته شده در اوراق بهادار بورس تهران بر اساس مدل ترکیبی نسبت امگا و میانگین - واریانس مارکوئیتز (MVOF) پرداخته شده است. برای این امر 480 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1399 انتخاب و بر اساس داده های ورودی به فیلتر کردن شرکت ها پرداخته شد. از این رو یک روش ترکیبی متشکل از روش بهینه سازی قواعد معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال (6 اندیکاتور RSI، ROC، SMA، EMA، WMA و MACD) و ماشین یادگیری جمعی دو سطحی (SVM، RF، BN، MLP و KNN) جهت آموزش داده ها و ارائه سیگنال خرید پرداخته شد. لذا 85 شرکت جهت بهینه سازی سبد سهام انتخاب شدند. برای آموزش داده های از 85 شرکت فیلتر شده توسط روش ترکیبی استفاده و تعداد طبقات مختلف با 50 یادگیرنده استفاده شده است. نتایج نشان میدهد استفاده از مدل OF نسبت به مدل MVF بالاترین بازده سبد سهام را در طی سال های 1395 تا 1399 دارد. در حالی که مدل MVF پایین ترین میزان ریسک سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. در نتیجه با ترکیب مدل های فوق، مشاهده شده بازده سبد سهام در این روش بسیار بالاتر از روش های دیگر است. در حالی که ریسک سرمایه گذاری ان کمتر بوده است. لذا در صورت استفاده از مدل MVOF بازدهی سبد سهام افزایش و ریسک سرمایه گذاری در آن کاهش می یابد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - پیش بینی نرخ ارز در بازار سرمایه با استفاده از مدل های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته و شبکه عصبی )مطالعه موردی: دلار استرالیا، دلار کانادا، ین ژاپن و پوند انگلستان(
محمد احسانی فر رضا احتشام راثی

سیاست گذاران پولی به منظور جلوگیری از زیان های ناشی از تغییرات از هم گسیخته نرخ ارز، همواره درصددیافتن روشی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز بوده اند. لیکن ویژگیهای چند بعدی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده وغیرخطی آن شده است. یکی از روش های سنتی پی بینی، تجزیه و تحلیل سری زمانی اس چکیده کامل

سیاست گذاران پولی به منظور جلوگیری از زیان های ناشی از تغییرات از هم گسیخته نرخ ارز، همواره درصددیافتن روشی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز بوده اند. لیکن ویژگیهای چند بعدی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده وغیرخطی آن شده است. یکی از روش های سنتی پی بینی، تجزیه و تحلیل سری زمانی است که بر دو فرض ایستاییو خطی بودن بنیان نهاده شده است. در مورد عملکرد این مدل های سنتی بعضاٌ تردیدهای ایجاد شده است. یکی ازروش های جایگزین، شبکه های عصبی مصنوعی است که در برخی از موارد توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینیسریهای زمانی از خود نشان دادهاند. در این مقاله، پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینیمدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک 1 و شبکه های عصبی مصنوعی 2 ، به مقایسهی این دو روش برای پیشبینی نرخ روزانه ارز در 2112 پرداخته شده است. نتایج /1/ 1991 لغایت 1 /1/ دوره ی از سال 1 تحقیق نشان دادهاست که روش شبکه های عصبی تخمینهای بهتری نسبت به روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته ارائهمیکند . در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار STATGRAPHICSو MATLABو دادههای اقتصادیکشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن و انگلستان و نرخ ارز 3 آن کشورها نسبت به دلار آمریکا استفاده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران: رهیافت ضریب جینی بسط یافته به میانگین(MEG)
جاوید بهرامی اکبر میرزاپور بهزاد فکاری

برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان (MV) بهره گیری از نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانسقیمت ها، روش متعارف استفاده از قراردادهای آتی است. با توجه به این که روش حداقل واریانس مبتنی برمجموعه ای از مفروضات غیر واقعی و محدود کننده است، استفاده از روش ضریب جینی بسط یافته ب چکیده کامل

برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان (MV) بهره گیری از نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانسقیمت ها، روش متعارف استفاده از قراردادهای آتی است. با توجه به این که روش حداقل واریانس مبتنی برمجموعه ای از مفروضات غیر واقعی و محدود کننده است، استفاده از روش ضریب جینی بسط یافته به میانگینبه جای روش حداقل واریانس دارای مزایایی می باشد. همچنین با توجه به این که روش ضریب جینی (MEG)بسط یافته به میانگین، صرفاً به ریسک فرد سرمایه گذار می پردازد و توجهی به بازدهی ندارد، روش متوسطکه هر دوی ریسک و بازدهی را مدنظر قرار می دهد نیز مورد (M-MEG) ضریب جینی بسط یافته به میانگینبرآورد قرار گرفته است. در این مطالعه نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از روش های مذکور برایقراردادهای آتی سکه بهار آزادی معامله شده از آذر 1387 تا اسفند 1390 در بورس کالای ایران، با یکدیگرمقایسه شده اند. نتایج حاکی از آن است که نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس، بزرگ تر از نسبت هایبهینه پوشش ریسک ضریب جینی بسط یافته به میانگین و متوسط ضریب جینی بسط یافته به میانگین است.همچنین نسبت پوشش ریسک متوسط ضریب جینی بسط یافته به میانگین برای درجات پایین تر ریسک گریزی،کوچک تر از نسبت بهینه پوشش ریسک ضریب جینی بسط یافته به میانگین است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین
سعید عسگری ناصر یزدانی محسن ناظم بکایی

پیش‌بینی بازار سهام یک مسئله کلاسیک میباشد که تا کنون به طور گسترده ای به وسیله ابزار‌ها و مدل های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تغییرات روند بازار سهام ناشی از تقابل نیرو های عرضه و تقاضا و دیگر عوامل اقتصادی است. تکنیک های اماری سنتی برای توصیف روند های فصلی چکیده کامل

پیش‌بینی بازار سهام یک مسئله کلاسیک میباشد که تا کنون به طور گسترده ای به وسیله ابزار‌ها و مدل های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تغییرات روند بازار سهام ناشی از تقابل نیرو های عرضه و تقاضا و دیگر عوامل اقتصادی است. تکنیک های اماری سنتی برای توصیف روند های فصلی و نامانایی داده های قیمت در بازار سهام ناتوان هستند. مدل مارکوف پنهان یکی از ابزار های بسیار قدرت مند در پردازش فرایند های اتفاقی و دنباله های تصادفی است، که در پهنه وسیعی از کاربرد ها نظیر پردازش گفتار، تصویر و سیگنال استفاده شده است. این مدل یک مدل اماری بوده و کار برد اصلی ان در باز شناخت گفتار می‌باشد. اما از انجا که یک مدل کلی برای فرایند های تصادفی است می‌تواند در سری های زمانی مالی نیز به کار رود.در این تحقیق ما با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-mean به همراه مدل مارکوف پنهان بر روی متغییر های تکنیکال درصد تغییرات روزانه قیمت و حجم معاملات به پیش‌بینی شاخص بی ای ال20)بلژیک) دریک روز اینده پرداخته ایم و در اخر دقت پیش‌بینی را با استفاده از معیار متوسط درصد خطاهای مطلق محاسبه کرده ایم که مقدار متوسط خطاهای مطلق برای پیش بینی مقدار روز اینده شاخص قیمتی بی ای ال20 در بازه زمانی 1 دسامبر تا 30 دسامبر 2015 عدد 0.03463- درصد میباشد. سری‌های زمانی مقدار شاخص و حجم معاملات آن در بازه زمانی 1/1/2012 تا 30/12/2015 نمونه پژوهش را تشکیل میدهند. از داده های 1/1/2012 تا 30/11/2015 برای پرورش مدل و از داده های 30/11/2015 تا 30/12/2015 برای تست مدل و به دست اوردن دقت پیش بینی استفاده کرده ایم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده‌نگر تخمین تابع بازدهی)
حسین دیده‌خانی امیر شیری قهی بهزاد میران

هدف از این پژوهش ارائه مدل بهینه‌سازی پرتفوی در چارچوب تئوری عدم اطمینان می‌باشد. جهت تخمین نرخ بازدهی دارایی‌ها از رویکرد آینده‌نگر مبتنی بر نظرات خبرگان استفاده شد. همچنین از یک معیار ریسک متفاوت مبتنی بر عدم قطعیت (مدل شانس) جهت مدل‌سازی ریسک استفاده گردید. تئوری مور چکیده کامل

هدف از این پژوهش ارائه مدل بهینه‌سازی پرتفوی در چارچوب تئوری عدم اطمینان می‌باشد. جهت تخمین نرخ بازدهی دارایی‌ها از رویکرد آینده‌نگر مبتنی بر نظرات خبرگان استفاده شد. همچنین از یک معیار ریسک متفاوت مبتنی بر عدم قطعیت (مدل شانس) جهت مدل‌سازی ریسک استفاده گردید. تئوری مورد استفاده جهت مدل‌سازی عدم قطعیت موجود در پارامترهای مدل، تئوری عدم اطمینان می‌باشد. تیم خبرگان حاضر در این تحقیق جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز در خصوص پیش‌بینی‌های مورداستفاده، شامل 30 مدیر سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در پایان جهت نمایش قابلیت کاربرد، مدل طراحی‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌کارگیری و با توجه به ماهیت غیرخطی مدل، از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک جهت حل آن استفاده گردید. درنهایت با تولید پرتفو های تصادفی و مقایسه آن با پرتفوی بهینه حاصل از حل مدل به این نتیجه رسیدیم که پرتفوی بهینه ضمن عملکرد بهتر به سطح بالاتری از بازدهی نیز دست پیدا می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - مقایسه الگوریتم ژنتیک و علف های هرز در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه مدل AR غیرخطی و میانگین ساده در پیش بینی بازده مورد انتظار
مجید فشاری پوریا مظاهری‌فر

در این مطالعه، به بررسی و مقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک و علف های هرز در بدست آوردن مرزکارا مدل میانگین نیم واریانس مقید پرداخته می شود. و همچنین دو روش AR غیرخطی و میانگین ساده در بدست آوردن بازده مورد انتظار، مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مطالعه از 23 سهم فعال تر ب چکیده کامل

در این مطالعه، به بررسی و مقایسه عملکرد الگوریتم ژنتیک و علف های هرز در بدست آوردن مرزکارا مدل میانگین نیم واریانس مقید پرداخته می شود. و همچنین دو روش AR غیرخطی و میانگین ساده در بدست آوردن بازده مورد انتظار، مورد مقایسه قرار می گیرند. در این مطالعه از 23 سهم فعال تر بازار استفاده می شود که بازده آنها از تاریخ 01/04/93 تا 01/04/95 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم علف های هرز برخلاف استفاده از زمان بیشتر، توانسته عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد و همچنین، مقایسه روش های پیش بینی بازده مورد انتظار نشان می دهد که مدل AR مرتبه دوم توانسته با خطای کمتری بازده مورد انتظار را پیش بینی نماید. در نهایت، با مقایسه مرزکارای پیش بینی شده و مرزکارای واقعی، به این نتیجه می رسیم که مدل پیش بینی مورد نظر در ریسک های کمتر پیش بینی بهتری انجام داده است که در آن ناحیه می توان با اطمینان بیشتری نسبت به تخصیص دارایی ها اقدام نمود.. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار با استفاده از مدل‌های عاملی در بورس اوراق بهادار تهران
فریماه مخاطب رفیعی کامیار نوربخش

پیش‌بینی حرکت قیمت موضوع چالش‌برانگیزی است. به همین منظور استراتژی‌های آربیتراژ آماری گوناگونی تا کنون به منظور معامله در بورس طراحی شده‌اند. بعضی از این استراتژی‌ها نسبت به حرکت بازار خنثی هستند. در طراحی استراتژی‌های خنثی نسبت به بازار، از موقعیت‌های خرید و فروش به طو چکیده کامل

پیش‌بینی حرکت قیمت موضوع چالش‌برانگیزی است. به همین منظور استراتژی‌های آربیتراژ آماری گوناگونی تا کنون به منظور معامله در بورس طراحی شده‌اند. بعضی از این استراتژی‌ها نسبت به حرکت بازار خنثی هستند. در طراحی استراتژی‌های خنثی نسبت به بازار، از موقعیت‌های خرید و فروش به طور همزمان استفاده می‌شود و این موضوع باعث شده است که آنها در بازارهایی مثل بورس اوراق بهادار تهران کاربرد نداشته باشند. در پژوهش پیش‌رو هدف طراحی یک استراتژی آربیتراژ آماری خنثی نسبت به بازار است به گونه‌ای که با ویژگی‌های بورس تهران هماهنگ باشد. در طراحی این استراتژی از روش تحلیل اجزای اصلی برای تخمین حرکت بازار و محاسبه حرکت منحصر به فرد هر سهم، بهره گرفته شده است. برای پیش‌بینی حرکت منحصر به فرد هر سهم که خاصیت بازگشت به میانگین را از خود نشان می‌دهند، از مدل اورن اشتاین-آهلن‌بک استفاده شده است. استراتژی طراحی شده توانست با در نظر گرفتن کارمزد معاملاتی، بازدهی بالاتری از شاخص کل حدود 35% سالانه در دوره زمانی مورد بررسی فراهم آورد و این موضوع نشان‌دهنده مناسب بودن آن در ایجاد چارچوبی برای طراحی استراتژی‌های آربیتراژ آماری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - بررسی کارایی شاخص MA در تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت سهام
سید علی نبوی چاشمی آیت الله حسن زاده

هدف از این تحقیق یافتن پاسخ این سئوال است که کدامیک از شاخص های پیش بینی مورد استفاده در این تحقیق، بهترین روش برای پیش بینی قیمت سهام به شمار می‌آید و از قابلیت اعتبار بالاتری برای پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران در دوره زمانی از سال 1383 تا 1387 برخوردار می باشد ؟ بد چکیده کامل

هدف از این تحقیق یافتن پاسخ این سئوال است که کدامیک از شاخص های پیش بینی مورد استفاده در این تحقیق، بهترین روش برای پیش بینی قیمت سهام به شمار می‌آید و از قابلیت اعتبار بالاتری برای پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران در دوره زمانی از سال 1383 تا 1387 برخوردار می باشد ؟ بدین منظور یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربرد ترین روش های تحلیل تکنیکی یعنی میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی و میانگین‌های متحرک نمایی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق قیمتها با استفاده از سه شاخص میانگین متحرک[i]( MA )و میانگین متحرک وزنی[ii] (WMA) و میانگین های متحرک نمایی[iii](EMA) برای دوره های 30 و 60 و 90 روزه با استفاده از نرم افزار Excel پیش بینی گردیده است و سپس نتایج پیش بینی با قیمت واقعی مقایسه شده اند، و در نهایت روش های مختلف به وسیله دو شاخص اعتبار سنجی میانگین قدرمطلق انحراف‌ها (MAD) و نشانگر ردیاب (TS) مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه بررسی نشان می دهد در مقایسه بین سه ، روش میانگین متحرک نمایی از لحاظ شاخص های اعتبار سنجی (میانگین قدرمطلق خطاها و نشانگر ردیاب) از اعتبار بالاتری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار می باشد و از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - مقایسه استراتژ یهای خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت
زهرا پورزمانی فرزانه حیدرپور محمدرضا محمدی

یکی از الزامات برای سرمایه گذاران در بازار سهام و اوراق بهادار داشتن اطلاعاتکافی در مورد روش مطلوب خرید و فروش سهام می باشد.مهمترین نکته در اینجا انتخابسهام مناسب (پرتفوی)برای خرید و فروش سهام و انتخاب بهترین روش برای اطمینان ازبیشترین بازده است. فقدان دانش مناسب در خصو چکیده کامل

یکی از الزامات برای سرمایه گذاران در بازار سهام و اوراق بهادار داشتن اطلاعاتکافی در مورد روش مطلوب خرید و فروش سهام می باشد.مهمترین نکته در اینجا انتخابسهام مناسب (پرتفوی)برای خرید و فروش سهام و انتخاب بهترین روش برای اطمینان ازبیشترین بازده است. فقدان دانش مناسب در خصوص روشهای مطلوب در بازار سهاممهمترین نگرانی در بین سرمایه گذاران در بازار سهام میباشد. در پژوهش حاضر به مقایسهسه روش فیلتر، خرید و نگهداری و میانگین متحرک بازار برای پیش بینی قیمت در بازارسهام برای دوره بلند مدت از سال 1380 الی1387 برای شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد بازده سهام محاسبه شده درروش فیلتر در دوره بلند مدت بیشتر از روشهای خرید و نگهداری و میانگین متحرک بازارو بازده روش خرید و نگهداری بیشتر از روش میانگین متحرک میباشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - بررسی اثرات میانگین اشتغال و سرمایهگذاری در صنعت بر بقای شرکتهای جدید در استان آذربایجان شرقی
غفار تاری

در این تحقیق تأثیر دو متغیر میانگین اشتغال در صنعت و میانگین سرمایه گذاری در صنعت بر بقایشرکتهای تولیدی در استان آذربایجان شرقی ارزیابی شده است. برای جمعآوری دادهها از پایگاه داده وزارتصنعت، معدن و تجارت استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل نیمه پارامتریک رگرس چکیده کامل

در این تحقیق تأثیر دو متغیر میانگین اشتغال در صنعت و میانگین سرمایه گذاری در صنعت بر بقایشرکتهای تولیدی در استان آذربایجان شرقی ارزیابی شده است. برای جمعآوری دادهها از پایگاه داده وزارتصنعت، معدن و تجارت استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل نیمه پارامتریک رگرسیون کوکساستفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین میانگین سرمایه گذاری در صنعت و بقای شرکتهایایجاد شده در آن صنعت، رابطه معنیدار و منفی وجود دارد ولی میانگین اشتغال در صنعت بر نرخ بقای اینشرکتها تأثیر معنی داری ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - بررسی اثر فصول مختلف سال بر شاخص کل قیمت سهام پنجاه شرکت برتر در بورس اوراق بهادار تهران
زهره حاجیها

این تحقیق در یکی از حوزه‌های نوین مدیریت سرمایه گذاری به نام دانش مالی رفتاری انجام شده است.یافتن پدیده‌های غیر معمول و استثنائات در واقعیت‌های بازار سهام و بطور گسترده تری در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری که مدل‌های متعارف در تئـوری‌های مدرن سرمایه گذاری قادر به تبیین آن چکیده کامل

این تحقیق در یکی از حوزه‌های نوین مدیریت سرمایه گذاری به نام دانش مالی رفتاری انجام شده است.یافتن پدیده‌های غیر معمول و استثنائات در واقعیت‌های بازار سهام و بطور گسترده تری در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری که مدل‌های متعارف در تئـوری‌های مدرن سرمایه گذاری قادر به تبیین آن نبوده اند , محققین را به سمت تئـوری‌های رفتاری رهنمون ساخت .این تحقیق در زمینه یکی از بی نظمی‌های بازار سرمایه بنام " عوامل احساسی و تاثیرات درونی انسان" می‌باشد که بیان می‌کند در فصول مختلف سال در متغیرهای اساسی بازار مانند میانگین قیمت ناهمسانی وجود دارد و بنابراین می‌توان در فصول خاصی بازده اضافی از بازار کسب نمود. قلمرو زمانی تحقیق سال‌های 1382 تا آخر 1386 می‌باشد .بر این اساس قیمت‌های پنجاه شرکت فعال بورس دو به دو برای همه فصول مقایسه گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین قیمت‌های سهام پنجاه شرکت فعال تر در بازار سرمایه ایران در فصل بهار و پاییز وجود دارد و میانگین قیمت‌ها در پاییز بالاتر از بقیه فصول سال می‌باشد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - ارائه مدلی بهینه برای انتخاب سهام براساس استراتژی معاملاتی مومنتوم
علی صفری محمد آشنا

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال دستیابی و بکارگیری استراتژی‌هایی برای کسب بازدهی اضافی و غلبه بر بازار هستند. در این رابطه بکارگیری مدل‌های کمّی در سال‌های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه بوده است. تاکنون تحقیقاتمختلفی سودآوری استراتژی‌های معاملاتی مومنتوم ر چکیده کامل

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال دستیابی و بکارگیری استراتژی‌هایی برای کسب بازدهی اضافی و غلبه بر بازار هستند. در این رابطه بکارگیری مدل‌های کمّی در سال‌های گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان بازار سرمایه بوده است. تاکنون تحقیقاتمختلفی سودآوری استراتژی‌های معاملاتی مومنتوم را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما مطالعات اندکی درحوزه انتخاب سهام براساس استراتژی مومنتوم قیمت با درنظرداشتن ریسک مربوطه صورت گرفته است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تغییر جهت قیمت و ریسک، مدل جدیدی رابرای انتخاب سهام برمبنای استراتژی مومنتوم ارائه می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین بازده پرتفوی بهینه حاصل از انتخاب سهام بویسله مدل ارائه شده و بازده پرتفوی بازار (شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران) وجود دارد و پرتفوی بهینه دارای بازده بالاتری در دوره های زمانی 3، 6، 9 و 12 ماهه در مقایسه با پرتفوی بازار می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - نحوه اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان
مجید رحیمی کامران ندری مهدی یزدانی

10.30495/jae.2021.19203

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آن‌ها بر سر کانال‌های اثرگذاری و اهمیت نسبی آن‌ها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم‌ترین ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با روی چکیده کامل

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آن‌ها بر سر کانال‌های اثرگذاری و اهمیت نسبی آن‌ها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم‌ترین ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های میانگین بیزین است.در این تحقیق 35 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر ساز و کار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین‌گیری بیزی مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی تعیین شدند.با توجه به نتایج می‌توان بیان داشت ساز و کار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می‌شود؛ براساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال ساز و کار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. براساس نتایج، مهم‌ترین کانال‌های انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت هستند از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی؛ هم‌چنین براساس نتایج مدل TVPFAVAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای موثر منتخب در ساز و کار انتقال پولی در دهه اخیر افزایش یافته است. براساس نتایج در کوتاه مدت بالاترین تأثیر بر ساز و کار انتقال پولی توسط متغیر نرخ ارز حقیقی مؤثر، در میان مدت توسط حجم پول و در بلند مدت توسط نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی ایجاد شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - ارائه الگوی ترکیبیFARIMA با به کارگیری روشهایARIMA و رگرسیون فازی جهت پیش بینی قیمت جهانی نفت خام
قدرت الله امام وردی مریم شهابی طبری

مدل ARIMA، مدل پیش بینی دقیقی برای بازه کوتاه مدت می باشد ولی محدودیت تعداد داده های گذشته را نیز دارد. در جامعه کنونی، با توجه به شرایط نااطمینانی و همین طور رشد سریع تکنولوژی، نیاز به پیش بینی در بازه کوتاه مدت احساس می شود. معمولا داده های در دسترسکمتر از آن تعدادی ا چکیده کامل

مدل ARIMA، مدل پیش بینی دقیقی برای بازه کوتاه مدت می باشد ولی محدودیت تعداد داده های گذشته را نیز دارد. در جامعه کنونی، با توجه به شرایط نااطمینانی و همین طور رشد سریع تکنولوژی، نیاز به پیش بینی در بازه کوتاه مدت احساس می شود. معمولا داده های در دسترسکمتر از آن تعدادی است که در مدل ARIMA باید به کار گرفته شود. در این میان مدلهای رگرسیون فازی قادرند با داده های اندک و در شرایط نااطمینانی به پیش بینی مقادیر بپردازند. اما نتایج حاصل از این مدلها نیز معمولا به دلیل گستردگی بازه پیش بینی نمی تواند چندان قابل اتکا باشد. بنابراین محققین سعی بر ارائه روشی دارند که بتواند علاوه بر استفاده از مزایای هر دو روش، معایب آنها را نیز بکاهد. لذا در این مقاله، مدل ترکیبی میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی (FARIMA) به منظور پیش بینی قیمت جهانی نفت خام پیشنهاد شده است. یافته ها بیانگر بهبود نتایج در روش پیشنهادی می باشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - پیش‌بینی بازدهی شاخص صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های ARIMA و ARFIMA
محسن اشراقی فرهاد غفاری تیمور محمدی

پیش بینی متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای در مباحث اقتصادی برخوردار است و مدل های مختلفی جهت پیش بینی مقادیر آتی متغیرها به وجود آمده اند. یکی از مهمترین کارکردهای مدل های اقتصادی، پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی می باشد. در حقیقت مدل های اقتصادی را می توان از طری چکیده کامل

پیش بینی متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای در مباحث اقتصادی برخوردار است و مدل های مختلفی جهت پیش بینی مقادیر آتی متغیرها به وجود آمده اند. یکی از مهمترین کارکردهای مدل های اقتصادی، پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی می باشد. در حقیقت مدل های اقتصادی را می توان از طریق بررسی میزان دقت پیش بینی مورد آزمون قرار داد. بدین صورت که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود بین متغیرها موفق باشد، باید بتواند پیش بینی صحیحی از آینده متغیرها نیز ارائه نماید. هدف اصلی این مقاله پیش بینی بازدهی شاخص یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین صنایع کشور،صنعت پتروشیمی، است. نتایج آماری وجود حافظه بلندمدت در بازدهی این صنعت را تایید می‌کنند، لذا برای پیش بینی شاخص صنعت پتروشیمی از دو مدل اقتصادسنجی شامل ARFIMA و ARIMA استفاده شده است. به طوریکه، مدل ARFIMA با در نظر گرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظر گرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزیابی میزان دقت پیش بینی دو مدل مذکور با استفاده از داده‌های روزانه شاخص صنعت پتروشیمی در بوررس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 24/03/1384 الی 25/05/ 1394نشان می‌دهد که با تفاوت اندکی مدل ARFIMA بهتر از مدل ARIMA عمل کرده است، ولی با توجه به مشکلات برآورد ضرایب مدل ARFIMA و سادگی مدل ARIMA، این تفاوت اندک قابل چشم پوشی است و می‌توان از مدل ARIMA برای پیش بینی بازدهی صنعت پتروشیمی استفاده کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - برآورد اثر بازگشتی مستقیم بهبود کارایی مصرف گاز در بخش خانگی ایران
مریم عباسی عباس امبنی فرد

در این مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر بازگشتی مستقیم تقاضای گاز بخش خانگی در ایران پرداخته شد. برای این منظور از داده های دوره ده ساله 94-1384 بصورت فصلی استفاده شد. نتایج برآورد مدل های بلندمدت و کوتاه مدت ARDL نشان داد که د چکیده کامل

در این مطالعه با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی اثر بازگشتی مستقیم تقاضای گاز بخش خانگی در ایران پرداخته شد. برای این منظور از داده های دوره ده ساله 94-1384 بصورت فصلی استفاده شد. نتایج برآورد مدل های بلندمدت و کوتاه مدت ARDL نشان داد که در بلندمدت و کوتاه مدت، متغیرهای میانگین دما، درآمد سرانه واقعی و جمعیت، از اثر مستقیم و قوی بر مصرف گاز خانگی کشور برخوردار می باشند. همچنین، قیمت گاز خانگی، از اثر معکوس و قوی بر مصرف گاز خانگی برخوردار بوده و اثر بازگشتی مستقیم بلندمدت و کوتاه مدت ناشی از بهبود کارایی گاز خانگی در کشور به ترتیب معادل 34% و 31% می باشد. بدین مفهوم که در بلندمدت و کوتاه مدت با 100% کاهش قیمت گاز خانگی در اثر بهبود کارایی آن، مصرف گاز خانگی نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه به ترتیب 34% و 31% افزایش می یابد. در نهایت، با توجه به نتایج به دست آمده از اثرات مثبت سایر متغیرهای اثرگذار بر تقاضای گاز خانگی، همانند درآمدسرانه و میزان جمعیت، پیشنهاد می شود در کنار سیاست های قیمتی به مقوله فرهنگ سازی استفاده بهینه از گاز در جامعه بیش از پیش توجه شود. چرا که اگر افراد جامعه نسبت به استفاده بهینه از منابع انرژی اهتمام نداشته باشند؛ اجرای سیاست های قیمتی نتایج اثربخشی به همراه نخواهد داشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - بررسی سودمندی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی ریسک بازار شرکتها در ایران
دکتر فرزانه حیدرپور مهدی نایب

در این مقاله تلاش شده است که رابطه بین دو موضوع مهم محافل اقتصادی و حسابداری یعنی ارزش افزوده اقتصادی[i] (EVA) و ریسک بازار شرکتها (β) مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر به دنبال تأیید یا عدم تأیید این فرضیه است که آیا میان ارزش افزوده اقتصادی و ریسک بازار شرکتها در چکیده کامل

در این مقاله تلاش شده است که رابطه بین دو موضوع مهم محافل اقتصادی و حسابداری یعنی ارزش افزوده اقتصادی[i] (EVA) و ریسک بازار شرکتها (β) مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر به دنبال تأیید یا عدم تأیید این فرضیه است که آیا میان ارزش افزوده اقتصادی و ریسک بازار شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد. برای آزمون فرضیه تحقیق تعداد 65 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آماری کوکران در طی سالهای 84-1380 انتخاب و پس از محاسبه متغیرهای تحقیق و از طریق روش آماری همبستگی پیرسون مشخص گردید که بین ارزش افزوده اقتصادی و ریسک بازار شرکتها در سالهای 80 و 82 همبستگی متوسط معکوس و در سال 81 همبستگی خیلی ضعیف معکوس و در سالهای 83 و 84 همبستگی خیلی ضعیف مستقیم وجود دارد. به عبارت بهتر نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که میان ارزش افزوده اقتصادی و ریسک بازار شرکتها در سالهای مورد بررسی همبستگی بالا و قابل توجهی وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت
شیما حسین زاده آزیتا جهانشاد

با توجه به اهمیت سود حسابداری در قراردادهای پاداش مدیران و ارزیابی عملکرد مدیران این مطالعه به پژوهشهای انجام شده در معیارهای سود از طریق ارائه شواهدی از میانگین سودآوری صنعت به عنوان یک معیار سود کمک میکند. ویژگی مهم این معیار اینست که در خارج و بطور کنترل ناپذیر تعیین چکیده کامل

با توجه به اهمیت سود حسابداری در قراردادهای پاداش مدیران و ارزیابی عملکرد مدیران این مطالعه به پژوهشهای انجام شده در معیارهای سود از طریق ارائه شواهدی از میانگین سودآوری صنعت به عنوان یک معیار سود کمک میکند. ویژگی مهم این معیار اینست که در خارج و بطور کنترل ناپذیر تعیین می شوند.بعبارت دیگر یک هدف متحرک است که به سودآوری شرکتهای دیگر درهمان صنعت بستگی دارد همچنین همواره نگه داشتن سود شرکت در حد مطلوب و کسب میانگین سودآوری صنعت از دغدغه های اصلی مدیران بوده است ولی این احتمال نیز وجود دارد که مدیران جهت کسب میانگین سودآوری صنعت، مدیریت سود بر مبنای تعهدی و یا واقعی انجام دهند پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدیریت سود بر مبنای واقعی و تعهدی جهت کسب میانگین سودآوری صنعت طی دو فرضیه اصلی انجام گرفته است و جهت آزمون فرضیه ها تعداد 186 شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار انتخاب شده و آزمون با روش داده‌های پانل انجام شده است. بر اساس نتایج ارائه شده رابطه مستقیم و معنی داری میان کسب میانگین سود صنعت و مدیریت سود واقعی و تعهدی شرکت ها وجود دارد بطوری که شرکت‌ها در راستای کسب میانگین سود صنعت حوزه فعالیت خود اقدام به مدیریت سود واقعی و تعهدیمی نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه دقت آن با مدل‌هایHDZ و ARIMA
مسعود اسدی سیدمظفر میربرگ کار ابراهیم چیرانی

10.30495/jma.2022.21080

پیش‌بینی سود معیار بااهمیتی برای شرکت‌ها به شمار رفته و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید دقت بالایی در پیش‌بینی سود خود داشته باشند. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه دق چکیده کامل

پیش‌بینی سود معیار بااهمیتی برای شرکت‌ها به شمار رفته و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باید دقت بالایی در پیش‌بینی سود خود داشته باشند. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه دقت آن با مدل‌های ARIMA، HDZ به اجرا درآمده است. روش پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر منطق اجراء یک تحقیق استقرایی و از نظر ماهیت داده یک تحقیق کمی می‌باشد. به منظور گردآوری داده ها از صورت‌های مالی اساسی شرکت ها در بازه‌ زمانی 1398-1393 استفاده شد. در این مطالعه از روش شبکه عصبی به منظور پیش‌بینی سود شرکت ها استفاده شده و دو مدل ARIMA و HDZ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیان می‌کند که میزان همگرایی داده‌ها و میزان رگرسیون در فاز اول و در روش HDZ برابر با 79087/ 0، و در روش ARIMA برابر با 79184/0 و در روش شبکه عصبی مصنوعی برابر با.79464/0 می‌باشد که میزان بیشتری از همگرایی و ضریب رگرسیون رو به خود اختصاص داده است. بر مبنای نتایج حاصله می‌توان دریافت که شبکه عصبی طراحی شده توانایی پیش بینی روند قیمت سهام با استفاده از شاخص‌های کل و صنعت را دارا می‌باشد و این امر علاوه بر تأیید دیگری بر توانایی شبکه عصبی در پیش بینی حوزه‌های مالی، سود آوری استراتژی پیش بینی قیمت در بورس تهران را نیز تأیید می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - استفاده از مدل های فرکتالی برای کمّی سازی ساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک
سپیده مفیدی مهناز اسکندری ابراهیم پذیرا مهدی همایی

ساختمان خاک هم از نظر مدیریت منابع آب و خاک و هم ارتقای توان تولید پایدار، از اهمیتی فراوان برخوردار است. از آنجا که ساختمان خاک اغلب به صورتی کیفیبیان می شود، یکی از روش های نسبتاً نوین برای توصیف کمّی ساختمان خاک، کاربرد مفهوم هندسه فرکتالی است. با به کار بردن هندسه ف چکیده کامل

ساختمان خاک هم از نظر مدیریت منابع آب و خاک و هم ارتقای توان تولید پایدار، از اهمیتی فراوان برخوردار است. از آنجا که ساختمان خاک اغلب به صورتی کیفیبیان می شود، یکی از روش های نسبتاً نوین برای توصیف کمّی ساختمان خاک، کاربرد مفهوم هندسه فرکتالی است. با به کار بردن هندسه فرکتالی در تعیین پایداریساختمان خاک و مقایسه آن با روش های کلاسیک، می توان به درکی بهتر از ساختمان خاک دست یافت. هدف از این پژوهش، کمّی سازی ساختمان خاک با استفاده ازمدل های فرکتالی و مقایسه آن ها با روش های کلاسیک بود. بدین منظور، تعداد 30 نمونه از خاک سطحی یک منطقه زراعی تهیه شد. سپس با استفاده از روشالک های تر و خشک، میانگین وزنی و میانگین هندسی قطر خاکدانه ها محاسبه گردید. آنگاه با استفاده از چهار مدل فرکتالی تعداد اندازه و جرم اندازه - - Rieu وSposito ، تعداد اندازه - Mandelbrot و جرم اندازه - Tyler و Wheatcraft بُعد فرکتالی نمونه ها بدست آمد. نتایج نشان داد که دامنه بُعد فرکتالی مدل جرم اندازه - Rieuو Sposito در حالت خشک از 86 / 2 تا 92 / 2 و در حالت تر از 90 / 2 تا 99 / 2 متغیر است. حال آنکه این تغییرات برای مدل Tyler و Wheatcraft در حالت خشک از 53 / 2 تا 78 / 2 و در حالت تر از 24 / 2 تا 55 / 2 بدست آمد. دامنه تغییرات در مدل تعداد اندازه - Rieu و Sposito از 77 / 2 تا 59 / 3 در حالت خشک و از 35 / 2 تا 18 / 3 در حالت تر در نوسان بود. نتایج همچنین نشان داد که دامنه تغییرات در مدل Mandelbrot در حالت خشک از 89 / 2 تا 72 / 3 و در حالت تر از 21 / 2 تا 22 / 3 می باشد. بیشترین انحراف معیار بدست آمده مربوط به میانگین وزنی قطر خاکدانه ها و کمترین انحراف معیار مربوط به بُعد جرم اندازه مدل - Rieu و Sposito بود. نتایج همچنین نشان داد که با افزایش بُعد فرکتالی، پایداری خاکدانه ها کاهش و ناپایداری آن ها افزایش می یابد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که استفاده از مدل های فرکتالی در مقایسه با روش های کلاسیک برای ارزیابی ساختمان خاک از دقتی بیشتر برخوردار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

52 - بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS
هادی رمضانی Behnam Ababaei عباس کاویانی

بررسی تغییر اقلیم کمک شایانی در مدیریت منابع آب و تولیدات کشاورزی خواهد کرد. افزایش دما یکی از جنبه‌های قطعی تغییر اقلیم محسوب می‌گردد. محدودیت تعداد ایستگاه‌های هواشناسی و کیفیت و طول دوره داده‌های اقلیمی از مهمترین عوامل محدودکننده در بررسی تغییرات اقلیمی است. بهره گی چکیده کامل

بررسی تغییر اقلیم کمک شایانی در مدیریت منابع آب و تولیدات کشاورزی خواهد کرد. افزایش دما یکی از جنبه‌های قطعی تغییر اقلیم محسوب می‌گردد. محدودیت تعداد ایستگاه‌های هواشناسی و کیفیت و طول دوره داده‌های اقلیمی از مهمترین عوامل محدودکننده در بررسی تغییرات اقلیمی است. بهره گیری از داده های پایگاه‌های اطلاعاتی شبکه‌بندی‌شده از راهکارهای رفع این محدودیت است. در این مطالعه از داده‌های پایگاه اطلاعاتی CRU TS (نسخه 01/4) شامل میانگین‌های ماهانه متوسط، کمینه و بیشینه روزانه دما در سطح کشور برای تحلیل روند تغییرات متوسط‌های سالانه، فصلی و ماهانه با استفاده از آزمون من-کندال اصلاح شده استفاده شد. نتایج نشان می‌دهند در دوره 2016-1987 (دوره دوم) نسبت به دوره 1986-1957 (دوره اول)، متوسط روزانه دما در مقیاس سالانه و در مناطق مختلف کشور، بین 4/0 تا 2/1 درجه سانتی گراد افزایش داشته است. متوسط روند افزایش دما در طول سه دهه اخیر در سطح کشور، 39/0 درجه سانتی گراد در دهه (17/1 درجه سانتی گراد در سی سال) برآورد شد. افزایش کمینه روزانه دما در مقیاس سالانه در طول دوره دوم، بیش‌تر از افزایش متوسط روزانه دما و در حدود 23/1 درجه سانتی‌گراد در سی سال بوده است. بررسی روند تغییرات میانگین‌های فصلی نشان می دهد که فصول زمستان و بهار، به خصوص در استان های غربی و شمال غربی کشور، بیش‌ترین روند افزایش دما را طی سه دهه اخیر تجربه کرده‌اند. نتایج این تحقیق وقوع تغییرات معنی‌دار در دما در فصول زمستان، بهار و تابستان را که اهمیت زیادی برای کشاورزی کشور دارند تأیید می‌کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

53 - تأثیر کوتاه مدت کمپوست بستر قارچ بر مقاومت فروروی، توزیع اندازه خاکدانه‌ها و پایداری آن‌ها در خاک‌هایی با بافت متفاوت
چیمن مهدی‌زاده حسین بیات

10.30495/wsrcj.2023.71436.11348

سابقه و هدف: در میان روش‌های مختلفی که برای حل مشکلات تراکم و به تبع آن افزایش مقاومت فروروی و کاهش حاصلخیزی خاک اعمال می‌شود، افزودن مواد آلی به خاک از جایگاه مهمی برخوردار است. کمپوست بستر قارچ خوراکی دارای بسیاری از ویژگی‌های مورد نیاز برای افزایش محصولات کشاورزی ارگ چکیده کامل

سابقه و هدف: در میان روش‌های مختلفی که برای حل مشکلات تراکم و به تبع آن افزایش مقاومت فروروی و کاهش حاصلخیزی خاک اعمال می‌شود، افزودن مواد آلی به خاک از جایگاه مهمی برخوردار است. کمپوست بستر قارچ خوراکی دارای بسیاری از ویژگی‌های مورد نیاز برای افزایش محصولات کشاورزی ارگانیک و مدیریت محیط زیست است. با توجه به اینکه مواد تشکیل دهنده کمپوست بستر قارچ (شامل خاک سنگین، خاک سبک، خاک ریشه، کاه و کلش گندم، سنگ آهک و کود مرغی) متفاوت از انواع دیگر مواد آلی می باشد، انجام تحقیقات جدید برای بررسی تأثیر آن بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک ضروری است. علی‌رغم اینکه بافت‌های مختلف رفتارهای متفاوتی دارند، با این وجود تأثیر کمپوست بستر قارچ بر مقاومت فروروی، جرم خاکدانه های ریز و درشت در بافت‌های متفاوت کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر کوتاه مدت کمپوست بستر قارچ بر مقاومت فروروی، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها، توزیع اندازه خاک‌دانه‌ها و ماده آلی در سه نوع خاک بود.مواد و روش: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل بافت خاک در سه سطح (لوم شنی، لوم و رسی) و درصد وزنی کمپوست بستر قارچ در سه سطح (صفر، 3 و 6 درصد) بود. تیمارها اعمال و نمونه‌ها به مدت 120 روز در دوره انکوباسیون قرار گرفتند و در این دوره با آب شهری مرتب هر ماه 1 بار اشباع (اشباع شدن از بالا) و خشک شدند تا شرایط مزرعه شبیه‌سازی گردد. در پایان دوره انکوباسیون، نمونه‌برداری از ظروف به صورت دست‌خورده و دست نخورده توسط سیلندر های استیل با قطر 5 سانتی متر و ارتفاع 5/4 سانتی متر انجام شد. اندازه گیری مقاومت فروروی توسط فروسنج میکرو روی نمونه های دست‌نخورده در مکش ماتریک 3/0 بار صورت گرفت. ماده آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها و توزیع اندازه خاکدانه‌ها اندازه‌گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از سطح 6 درصد کمپوست بستر قارچ در خاک لوم شنی به علت برهمکنش بین ترکیبات موجود در کمپوست و ایجاد خاکدانه های پایدار موجب کاهش مقاومت فروروی نسبت به سطح 3 درصد و شاهد گردید. همپنین نتایج نشان داد که بیش ترین مقدار تغییرات در ماده آلی و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در سطح 6 درصد، در بافت لوم مشاهده شد. هم چنین جرم خاکدانه ها در کلاس های 8-4 و 4-2 میلی متر، در خاک های مورد مطالعه به ترتیب لوم بیشتر از لوم شنی و لوم شنی بیشتر از رسی بود، که تفاوت همه آن ها معنی دار شد. به کار بردن کمپوست بستر قارچ در سطح 3 و 6 درصد در بافت لومی موجب افزایش معنی دار جرم خاکدانه ها ی 5-1/0 و 5/0-25/0 میلی متر نسبت به شاهد شد. خاکدانه های مذکور در خاک لوم شنی و رسی در سطوح مختلف تفاوت معنی داری را نشان ندادند. با افزایش سطوح کاربرد کمپوست بستر قارچ در خاک‌های مختلف، ماده آلی در دامنه 27 تا 66 درصد، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در دامنه 16تا 5/34 درصد، جرم خاکدانه های 1-5/0 میلی متر در دامنه 4 تا 5/117 درصد و جرم خاکدانه های 5/0-25/0 میلی متر در دامنه 4 تا 170 درصد افزایش یافت. نتیجه گیری: این کمپوست متفاوت از سایر اصلاح کننده ها می باشد و می تواند در بافت های متفاوت مکانیسم تاثیر متفاوتی داشته باشد. به این صورت که افزودن همزمان آهک، رس و ماده آلی (از طریق کمپوست) به خاک های با بافت متفاوت باعث بروز واکنش های تبادل کاتیونی در خاک می شود. آهک به عنوان یکی از اصلی ترین افزودنی هایی که توانایی بهبود رفتار خاک های ریز دانه را دارد از دیر باز مورد توجه قرار داشته است. به این صورت که در خاک رس و لوم برهمکنش بین آهک و رس با ماده آلی با تشکیل پل های کاتیونی نقش مهمی به عنوان عوامل تجمع خاک ایفا می کنند. در خاک لوم شنی به علت کم بودن ماده آلی و ساختمان ضعیف، استفاده از آهک و گچ مستقیما مقاومت خاک را بهبود می دهد. لذا استفاده از کمپوست بستر قارچ در اراضی کشاورزی جهت اصلاح ساختمان خاک مفید است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

54 - تأثیر سه‌ساله نانو ذرات آهن و منیزیم بر پایداری خاکدانه‌ها و برخی خصوصیات شیمیایی خاک
الهه دارائی حسین بیات پویا زمانی

اثرات کاربرد چند ساله نانوذرات بر خصوصیات خاک کم‌تر شناخته شده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سه‌ساله نانوذرات بر پایداری خاکدانه‌ها و برخی خصوصیّات شمیایی خاک بوده است. برای این منظور مقادیر مختلفی از دو نوع نانوذره اکسید فلزی MgO و Fe3O4 (1، 3 و 5 درصد وزن چکیده کامل

اثرات کاربرد چند ساله نانوذرات بر خصوصیات خاک کم‌تر شناخته شده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سه‌ساله نانوذرات بر پایداری خاکدانه‌ها و برخی خصوصیّات شمیایی خاک بوده است. برای این منظور مقادیر مختلفی از دو نوع نانوذره اکسید فلزی MgO و Fe3O4 (1، 3 و 5 درصد وزنی) با یک خاک لومی در سه تکرار مخلوط شد و اثرات احتمالی نانوذرات بر خواص مختلف خاک بعد از گذشت سه سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با بکاربردن نانوذره، پ-اچ خاک از 7/7 در تیمار شاهد به 1/8 تا 3/9 و قابلیت هدایت الکتریکی از 31/0 در تیمار شاهد به 34/0 تا 56/0 دسی‌زیمنس بر متر افزایش یافت. درصد کربنات کلسیم به سبب تجمع نانوذرات در خاک از 75/19 در تیمار شاهد به 5/20 تا 7/22 درصد افزایش یافت که در هر سه متغیر بیشترین افزایش مربوط به نانواکسید منیزیم 5 درصد بود. نانواکسید آهن 3 درصد وزنی موجب افزایش غیرمعنی‌دار ظرفیت تبادل کاتیونی از 50/23 در تیمار شاهد به 28/24 سانتی‌مول بار برکیلوگرم خاک شد. همچنین نانو ذرات به سبب دارا بودن سطح ویژه زیاد، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها را افزایش دادند که تأثیر نانو اکسید منیزیم (در مقایسه با شاهد از 33 تا 1242 درصد افزایش) نسبت به نانواکسید آهن (در مقایسه با شاهد از 97 تا 173 درصد افزایش) بیشتر بود. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرات با دارا بودن خواص فیزیکوشیمیایی خاص می‌توانند خصوصیات خاک را تحت تأثیر قرار دهند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

55 - اثر نوع، اندازه و مقدار بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک آهکی
حسن اصولی احمد کریمی حسین شیرانی سید حسن طباطبائی

10.30495/wsrcj.2021.18548

اخیرا بیوچار به‌عنوان اصلاح‌کننده خاک مورد توجه قرارگرفته است. در تحقیقات انجام‌یافته، به اثر نوع و مقدار بیوچار بر ویژگی‌های خاک تأکید ‌شده است. این تحقیق مزرعه‌ای با هدف بررسی اثر توأم نوع، مقدار و اندازه ذرات بیوچار بر تخلخل کل (TP)، مقاومت فروروی (PR) و میانگین وزنی چکیده کامل

اخیرا بیوچار به‌عنوان اصلاح‌کننده خاک مورد توجه قرارگرفته است. در تحقیقات انجام‌یافته، به اثر نوع و مقدار بیوچار بر ویژگی‌های خاک تأکید ‌شده است. این تحقیق مزرعه‌ای با هدف بررسی اثر توأم نوع، مقدار و اندازه ذرات بیوچار بر تخلخل کل (TP)، مقاومت فروروی (PR) و میانگین وزنی قطر خاکدانه‌های با الک خشک (MWD) در خاکی با بافت لوم شنی انجام شد. آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه فاکتور نوع، مقدار و اندازه ذرات بیوچار در سه تکرار اجرا شد. بیوچارهای کاه گندم، ورمی کمپوست و چوب زردآلو در مقادیر 5/0، 5/1 و 3 درصد و اندازه‌ ذرات 5/0-0، 1-5/0 و 2-1 میلی‌متر به خاک اضافه شدند. هر سه بیوچار در مقایسه با شاهد TP را به‌صورت معنی‌داری افزایش و PR را به‌صورت معنی‌داری کاهش دادند. نوع بیوچار بیشترین سهم را در تغییرات TP و PR داشت. بیشترین TP در تیمار بیوچار کاه گندم با مقدار 3% و اندازه ذرات 2-1 میلی‌متر به دست آمد. بیشترین کاهش PR، در بیوچار کاه گندم با مقدار 3% و با اندازه ذرات 1-5/0 میلی‌متر مشاهده شد. اثر متقابل نوع، مقدار و اندازه ذرات بیوچار، بیشترین سهم را در تغییر MWD داشت. بیشترین MWD (mm 22/1) در خاک‌های تیمار شده با بیوچار کاه گندم با مقدار 5/0% و اندازه ذرات 5/0-0 میلی‌متر مشاهده شد. نتایج نشان داد که مقدار و اندازه ذرات بیوچار بسته به نوع بیوچار اثرات متفاوتی بر ویژگی مورد مطالعه خاک داشتند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

56 - تاثیر تغییر کاربری باغات بادام دشت سامان استان چهارمحال و بختیاری به اراضی زراعی بر برخی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک
کامران پروانک

10.30495/wsrcj.2023.72921.11371

زمینه و هدف: در سالیان اخیر برخی از کشاورزان دشت سامان استان چهارمحال و بختیاری برای تامین غذا و علوفه بیش‌تر باغات بادام این منطقه را به اراضی زراعی و مرتعی تغییر کاربری داده‌اند. از آنجایی که این فعالیت‌ها عمدتاً بدون داشتن شناخت کافی از محیط خاک انجام می‌گیرد، میتوا چکیده کامل

زمینه و هدف: در سالیان اخیر برخی از کشاورزان دشت سامان استان چهارمحال و بختیاری برای تامین غذا و علوفه بیش‌تر باغات بادام این منطقه را به اراضی زراعی و مرتعی تغییر کاربری داده‌اند. از آنجایی که این فعالیت‌ها عمدتاً بدون داشتن شناخت کافی از محیط خاک انجام می‌گیرد، میتواند تهدید جدی در جهت کاهش کیفیت خاک ‌باشد. بنابراین، مطالعه در زمینه اثر مدیریت‌های متفاوت روی ویژگی‌های مختلف خاک و در جهت مدیریت پایدار منابع خاک اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش اثر تغییر کاربری اراضی در این عرصه‌ها بر برخی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک مورد بررسی قرار گرفت.روش پژوهش: به‌منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، سه سیستم کاربری اراضی شامل باغ بادام دائمی، مرتع دائمی و باغ بادام تبدیل شده به زمین زراعی از اراضی دشت سامان انتخاب گردید. از هر کدام از سه سیستم کاربری مورد نظر 15 نمونه خاک (در مجموع 45 نمونه) از عمق صفر تا 30 سانتی‌متری به‌صورت شبکه‌های منظم (متری30×30) نمونه‌برداری شد. برخی پارمترهای فیزیکی و شیمیایی نمونه خاک‌های عرصه‌های مورد مطالعه مطابق روش‌های استاندارد اندازه‌گیری شد. پس از جمع‌آوری و ثبت داده‌ها در محیط Excel، آنالیز واریانس یک طرفه داده‌ها (ANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS18 و مقایسه میانگین&lrm;ها نیز بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال 1 درصد انجام شد.یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد، تغییر کاربری اراضی (تبدیل باغ بادام به زمین زراعی) تاثیر معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد بر شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه ایجاد کرد. تغییر کاربری اراضی باعث تغییر بافت خاک سطحی عرصه‌های مطالعاتی نشد. بافت خاک هر سه سیستم مطالعاتی تقریباً یکسان (لوم رسی متمایل به لوم رسی شنی) بود. براساس نتایج مقایسه میانگین‌ها، در اثر تبدیل باغ بادام به زمین زراعی مقادیر تخلخل کل، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها، سرعت نفوذ پایه و کربن آلی خاک به‌طور معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد به‌ترتیب کاهشی برابر12%، 56%، 50% و54 درصد و مقادیر جرم مخصوص ظاهری خاک، pH، هدایت الکتریکی و درصد آهک خاک افزایشی برابر10%، 5%، 44% و 18 درصد را نشان داد. در این تحقیق حفاظت اراضی مرتعی و جایگزینی گیاهان مرتعی باعث بهبود و افزایش معنی‌دار مقادیر میانگین کربن آلی خاک، تخلخل کل، پایداری خاکدنه‌ها و سرعت نفوذ پایه به‌ترتیب تا 48%، 14%، 69% و 40 درصد نسبت به کاربری زمین زراعی شده بود (pr<0.01). بین کاربری باغ بادام و زمین مرتعی تفاوت معنی‌داری از لحاظ شاخص‌های ارزیابی شده مشاهده نشد (0.01<pr).نتایج: به‌طور کلی، در بین پارامتر‌های تحلیل شده شاخص‌های کربن آلی، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها و جرم مخصوص ظاهری خاک به ترتیب قابل اعتمادترین شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک برای منطقه مورد مطالعه می‌باشد. بنابراین در این تحقیق مقادیر میانگین این شاخص‌ها به عنوان راه حل بهینه برای انتخاب مدیریت‌های جایگزین و روش‌های مختلف خاک‌ورزی در کاربری‌های فوق‌الذکر معرفی می‌گردد. همچنین با توجه به حساس و شکننده بودن اکوسیستم‌های دشت سامان توصیه می‌شود از تغییر کاربری اراضی باغی ( قطع درختان بادام) و تبدیل این اراضی به اراضی زراعی در منطقه مطالعاتی خوداری شود. این رهنمود می‌تواند از سیر قهقرایی خاک‌های منطقه مطالعاتی که یکی از حساسترین عرصه‌های کشور به فرسایش می‌باشد، جلوگیری نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

57 - تعیین ویژگی‌های خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس منحنی‌های بزرگی-مدت-فرآوانی و آستانه‌های مختلف جریان رودخانه‌های استان اردبیل
حامد امینی اباذر اسمعلی عوری رئوف مصطفی زاده معراج شرری محسن ذبیحی

10.30495/wsrcj.2023.70763.11336

زمینه و هدف: خشکسالی پدیده‌ای جهانی است که می‌تواند در هر جایی رخ دهد و خسارات قابل توجهی به انسان و اکوسیستم‌های طبیعی وارد کند. لذا موضوع خشکسالی هیدرولوژیک و کاهش جریان در رودخانه‌ های استان اردبیل نیز از موارد مهمی است که نیازمند مطالعه جامعی در این خصوص است.هدف: در چکیده کامل

زمینه و هدف: خشکسالی پدیده‌ای جهانی است که می‌تواند در هر جایی رخ دهد و خسارات قابل توجهی به انسان و اکوسیستم‌های طبیعی وارد کند. لذا موضوع خشکسالی هیدرولوژیک و کاهش جریان در رودخانه‌ های استان اردبیل نیز از موارد مهمی است که نیازمند مطالعه جامعی در این خصوص است.هدف: در تحقیق حاضر، به تحلیل و مقایسه خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از 4 آستانه مختلف (ثابت، متوسط سالانه، جریان زیست‌محیطی و فصلی) در 33 ایستگاه هیدرومتری استان اردبیل پرداخته شد. شدت وقایع خشکسالی با استفاده از نرم‌افزار Easy-Fit در دوره‌بازگشت‌های مختلف محاسبه شد. در این راستا، منحنی‌های بزرگی-مدت-فرآوانی خشکسالی محاسبه شد و بر اساس آن مقادیر وقایع خشکسالی در دوره بازگشت‌های مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت.روش: برای مطالعه خشکسالی هیدرولوژیک از 4 آستانه مختلف استفاده شده و شدت خشکسالی هیدرولوژیک در دوره ‌بازگشت‌های متفاوت محاسبه شد و سپس به بررسی خشکسالی هیدرولوژیک در دوره بازگشت‌های مختلف و منحنی‌های بزرگی-مدت-فراوانی پرداخته شد.یافته‌ها: بیش‌ترین رخداد خشکسالی در آستانه‌های ثابت، فصلی، سالانه و جریان زیست‌محیطی به‌ترتیب مربوط به ایستگاه‌های سامیان، مشیران، بوران و سامیان بوده است. هم‌چنین کم‌ترین رخداد خشکسالی مربوط به ایستگاه ویلادرق بوده است. بیش‌ترین رخداد‌های خشکسالی در هر چهار آستانه مذکور، اکثرا در تداوم‌های کم‌تر به خصوص یک ماهه دیده می‌شود. با توجه به تناسب داده‌ها با توزیع‌های متفاوت، توزیع‌های جانسون-اس بی و مقادیر فرین تعمیم یافته بیش‌ترین کاربرد را داشتند. بیش‌ترین شدت خشکسالی با افزایش دوره بازگشت مربوط به سطح آستانه متوسط سالانه و کم‌ترین شدت خشکسالی هیدرولوژیک، مربوط به سطح آستانه جریان زیست‌محیطی است. منحنی‌های بزرگی-مدت-فراوانی در همه ایستگاه‌ها روند افزایشی را نشان داد و این بدین معنا است که با افزایش تداوم خشکسالی هیدرولوژیک در همه آستانه‌های مورد مطالعه، شدت وقوع خشکسالی‌های هیدرولوژیک هم افزایش می‌یابد. بیش‌ترین شدت خشکسالی هیدرولوژیک به‌ترتیب مربوط به آستانه سالانه سپس آستانه فصلی و آستانه ثابت و از همه کم‌تر و پایین‌تر آستانه جریان زیست محیطی است. بنابراین، در دوره بازگشت‌های کم‌تر در هر چهار ایستگاه آستانه ثابت شدت یا بزرگی بیش‌تری را نسبت به آستانه فصلی نشان می‌دهد و در دوره بازگشت‌های بالاتر آستانه فصلی شدت بالاتر وقایع خشکسالی را نسبت به آستانه ثابت نشان می‌دهد.نتایج: هم‌چنین می‌توان نتیجه گرفت که بزرگی خشکسالی هیدرولوژیک در آستانه ثابت در هر چهار ایستگاه منتخب نوسان کم‌تری را نسبت به سایر آستانه‌ها نشان می‌دهد. باید اشاره شود که در تعیین خشکسالی بر اساس آستانه ثابت، سالانه و فصلی، وقایع دارای تعداد و شدت بیش‌تر نسبت به آستانه جریان محیط زیستی خواهد بود. نقشه تغییرات مکانی شدت خشکسالی نشان داد که بیش‌تر خشکسالی‌ها در ایستگاه‌های واقع در شمال و شمال غرب (بران و دوست‌بیگلو) اتفاق افتاده است. تفکیک اثر عوامل انسانی و اقلیمی در ارزیابی خشکسالی از پیشنهادات تحقیق حاضر است که می‌تواند در مطالعات آتی مدنظر قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

58 - بررسی رابطه خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان
آرتمیس رودری فرزاد حسن‌پور مصطفی یعقوب زاده مجید دلاور

10.22034/jest.2018.18561.2745

زمینه و هدف: خشک سالی یک بلای طبیعی و قابل تکرار بوده که کلیه اقلیم ها را تحت تأثیر قرار می دهد. شرایط اقلیمی خشک و بارندگی ناچیز دشت سیستان سبب گردیده تا عمده منابع آبی آن به صورت جریان سطحی از خارج از مرزهای جغرافیایی کشور تأمین شود. در این پژوهش ارتباط خشک سالی هواش چکیده کامل

زمینه و هدف: خشک سالی یک بلای طبیعی و قابل تکرار بوده که کلیه اقلیم ها را تحت تأثیر قرار می دهد. شرایط اقلیمی خشک و بارندگی ناچیز دشت سیستان سبب گردیده تا عمده منابع آبی آن به صورت جریان سطحی از خارج از مرزهای جغرافیایی کشور تأمین شود. در این پژوهش ارتباط خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی در دشت سیستان بررسی گردید. روش بررسی: ابتدا خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی با استفاده از میانگین متحرک و شاخص های SPI و SDI بررسی، سپس ارتباط بین دو شاخص در یک دوره 45 ساله ارزیابی گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در کل دوره مطالعاتی شاخص های خشک سالی هواشناسی و هیدرولوژی با یکدیگر تطابق ندارند، لیکن در دوره خشک سالی رابطه آن ها در سطح 95% معنی دار است. همچنین مشاهده گردید یک دوره خشک سالی از سال 1378 شروع شده و تا سال 1391 ادامه داشته است. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج این تحقیق، وضعیت خشک سالی دشت سیستان را خشک سالی هیدرولوژی به دلیل حجم کم بارش و ضریب تغییرات بالای آن و نقش حیاتی جریان های سطحی در تامین منابع آب دشت، نسبت به خشک سالی هواشناسی بهتر نشان می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

59 - بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران
رضا ارجمندی عبدالرضا کرباسی رکسانا موگویی

این مقاله به بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران می پردازد. در استفاده از آب به عنوان منبع تولید، توجه به دو اکوسیستم شکننده مانگرو و تپه های مرجانی ضروری است. در ایران 70% بارش سالیانه از دسترس خارج و عدم استفاده کارا از ظرفیت باقی مانده نیز هزینه های زیست محیطی چکیده کامل

این مقاله به بررسی اثرات زیست محیطی آبزی پروری در ایران می پردازد. در استفاده از آب به عنوان منبع تولید، توجه به دو اکوسیستم شکننده مانگرو و تپه های مرجانی ضروری است. در ایران 70% بارش سالیانه از دسترس خارج و عدم استفاده کارا از ظرفیت باقی مانده نیز هزینه های زیست محیطی در بردارد. در این پژوهش ظرفیت های توسعه، کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب با تاکید بر گونه پرورشی سردابی رایج در ایران (قزل آلا) بررسی شده و اهمیت آبزی پروری در ایجاد امنیت غذایی برای رشد جمعیت، افزایش اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی تبیین می شود. سپس راهکارهای توسعه پایدار آبزی پروری مثل استفاده از فن آوری زیستی و روش های تلفیقی کشاورزی - آبزی پروری مطرح گردیده و مدیریت تغذیه به عنوان عامل کاهش اثرات زیست محیطی معرفی و آلوده سیال خروجی از استخرهای پرورش ماهی بررسی می شود. تصفیه سیال خروجی با استخرهای ته نشینی و هوادهی با کمپرسورهای هواده و سپس استفاده از استخرهای نهایی به عنوان راهکار کاهش اثرات سو آبزی پروری در محیط زیست تشریح می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

60 - بررسی اثرات افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سطح تراز آب(MSL)در سواحل شمالی خلیج فارس(سواحل استان هرمزگان)
اعظم جعفری مسعود ترابی آزاد شهاب سهرابی

زمینه و هدف: یکی از پیامدهای احتمالی گرمایش زمین بالا آمدن سطح آب دریاهای آزاد می باشد. دانشمندان افزایش میزان گازهای گلخانه ای (کنترل کننده ی دمای زمین ) را دلیل این گرمایش جهانی دانسته و با اندازه گیری های ماهواره ای به طور متوسط سالیانه 1 تا 2 میلی متر برای افزایش سط چکیده کامل

زمینه و هدف: یکی از پیامدهای احتمالی گرمایش زمین بالا آمدن سطح آب دریاهای آزاد می باشد. دانشمندان افزایش میزان گازهای گلخانه ای (کنترل کننده ی دمای زمین ) را دلیل این گرمایش جهانی دانسته و با اندازه گیری های ماهواره ای به طور متوسط سالیانه 1 تا 2 میلی متر برای افزایش سطح تراز آب دریاهای آزاد پیش بینی نموده اند. روش بررسی: این پژوهش با جمع آوری و آنالیز داده های دراز مدت میانگین سالانه دمای هوای جهان (Gtemp) ، میانگین سالانه دمای هوای استان هرمزگانTemp))، میانگین سالانه دمای سطحی آب(SST) و همچنین میانگین سالانه سطح تراز آب دریا(MSL) مربوط به این سواحل، ابتدا معنی داری تغییرات آن ها را در گروه بندی های 5 ساله طی 20 سال اخیر با یک گروه دراز مدت از هر متغیر به عنوان شاهد، از طریق آزمون دانکن مورد مقایسه قرار می دهد، سپس با توجه به معنی دار شدن روند افزایشی میانگین گروه های مربوط به سال های اخیر، مابین سه متغیر اول (Gtemp ،Temp و SST )به عنوان متغیرهای مستقل با متغیر آخر (MSL) به عنوان متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به استخراج معادله رگرسیون، نحوه و میزان تاثیر هر یک از آنها را در پارامتر MSL می پردازد و از این طریق پیش بینی های لازم را در این خصوص ارایه می کند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که روند افزایشی میانگین سالانه مقادیر گروه های آزمایشی منتهی به سال 2008(یعنی سال های اخیر) در هر 4 متغیر ذکر شده تفاوت معنی داری با گروه های قبل از خود (طی 20 ساله اخیر) وهمچنین با گروه شاهد (میانگین دراز مدت هر یک از گروه ها) داشته است. همچنین سه متغیرGtemp ،Temp و SST در معادله رگرسیون چند متغیره برای محاسبه ی MSL به ترتیب دارای ضرایب 54/4 ،713/1 و 798/0 می باشن پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

61 - بهینه سازی دو هدفه سبد پتروشیمی با الگوریتم تکاملی قدرت پارتو (SPEA2) با رویکردهای مختلف در انتخاب سبد
آرزو کریمی فاطمه زکی پور

10.30495/jik.2024.23151

مسئله انتخاب سبد یک مسئله چند هدفه است؛ بنابراین ضرورت شناخت روش‌های حل مدل‌های انتخاب سبد از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوریتم‌های فرا ابتکاری ایده‌های نوینی هستند که در همین راستا معرفی شدند. الگوریتم چند هدفه SPEA2 یکی از الگوریتم‌هایی است که به حل مسئله بهینه‌سازی چکیده کامل

مسئله انتخاب سبد یک مسئله چند هدفه است؛ بنابراین ضرورت شناخت روش‌های حل مدل‌های انتخاب سبد از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوریتم‌های فرا ابتکاری ایده‌های نوینی هستند که در همین راستا معرفی شدند. الگوریتم چند هدفه SPEA2 یکی از الگوریتم‌هایی است که به حل مسئله بهینه‌سازی سبد می‌پردازد. هدف این پژوهش به‌کارگیری الگوریتم چندهدفه SPEA2 در دست‌یابی به ترکیب مطلوبی از اوراق شرکت‌های پتروشیمی در سبد پتروشیمی است. توابع هدف مسئله موردمطالعه شامل دو هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک است. نمونه آماری شامل داده‌های 900 روز 12 شرکت پتروشیمی مجاز به فعالیت از تاریخ 1/12/94 تا 12/12/98 است که با انتقال این داده‌ها به نرم‌افزار MATLAB بازده لگاریتمی هر سهم محاسبه‌شده و به‌عنوان ورودی الگوریتم SPEA2 قرارگرفته است. سپس الگوریتم SPEA2 برای هریک از مدل‌های میانگین- واریانس، میانگین- نیم واریانس، میانگین- انحراف مطلق، میانگین- ارزش در معرض خطر مشروط اجراشده و وزن هر سهم و ریسک و بازدهی هر سبد محاسبه‌شده است. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS به آزمون میانگین تفاوت بین ریسک و بازدهی مدل‌ها پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که بازدهی به‌دست‌آمده توسط الگوریتم SPEA2 تحت مدل‌های مختلف ریسک ازنظر آماری تفاوت معناداری ندارند؛ اما ریسک سبد به وجود آمده با الگوریتم SPEA2 تحت مدل ارزش در معرض خطر مشروط تفاوت معناداری با سایر معیارهای ریسک دارد و ریسک بیشتری را نشان می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

62 - پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری تخمین زن میانگین شرطی و ژنتیک
ابراهیم علی زاده حمیدرضا وکیلی فرد محسن حمیدیان

چکیدهپیش بینی وضعیت مالی شرکت ها مبتنی بر شاخص های مالی یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر ذی نفعان شرکت نظیر عرضه کنندگان یا خرده فروشان است. چرا که، ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت پیش از اینکه به هرگونه تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری چکیده کامل

چکیدهپیش بینی وضعیت مالی شرکت ها مبتنی بر شاخص های مالی یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر ذی نفعان شرکت نظیر عرضه کنندگان یا خرده فروشان است. چرا که، ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت پیش از اینکه به هرگونه تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری یا اعطای وامی منجر شود برای پیش گیری از زیان ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف پیش بینی شاخص های مالی شرکت ها با استفاده از روش تخمین زن میانگین شرطی و الگوریتم ژنتیک به انجام رسید. روش پژوهشDM-CRISP بوده و داده های مالی 130 شرکت بورسی طی 10 سال از 1388 تا 1397 تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، روش تخمین زن میانگین شرطی از دقت و توانایی بسیار بالایی در مدلسازی برخوردار می باشد. همچنین، استفاده از الگوریتم ژنتیک به صورت تلفیقی دقت پیش بینی را افزایش می دهد. فعالان بازار سرمایه می توانند از نتایج پژوهش جهت پیش بینی بهتر شاخص های مالی و عملکردی شرکت ها استفاده نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

63 - شناسایی و بررسی فرآیند اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی در طی زمان
قدرت الله طالب نیا سیاوش ملک پور حمیدرضا وکیلی فرد محمدحسین رنجبر

چکیدهبررسی بحران‌های بانکی در دنیا طی زمان نشان دهنده مخرب بودن برخی از آن‌ها می‌باشد،مشکلات نهادی، تحریم‌های اقتصادی و مالی و حتی همه‌گیری ویروس کرونا موجب افزایش چشم‌گیر احتمال وقوع بحران در نظام بانکی کشور شده است. سهم بیش از 80 درصدی بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذا چکیده کامل

چکیدهبررسی بحران‌های بانکی در دنیا طی زمان نشان دهنده مخرب بودن برخی از آن‌ها می‌باشد،مشکلات نهادی، تحریم‌های اقتصادی و مالی و حتی همه‌گیری ویروس کرونا موجب افزایش چشم‌گیر احتمال وقوع بحران در نظام بانکی کشور شده است. سهم بیش از 80 درصدی بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری در کشور اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکی را دو چندان نموده است، بر این اساس از روش میانگین‌گیری بیزی و روش خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان در راستای تعیین متغییرهای موثر بر بحران مالی در بانکها استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش کاربردی می‌باشد. برآورد مدل میانگین‌گیری بیزی و TVP_FAVAR در نرم‌افزار متلب 2021 در بازه 11 ساله ( 1387تا 1398)؛ صورت خواهد گرفت. نمونه مورد بررسی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در ابتدا 49 متغیر موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردید و با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. خروجی نتایج نشان می‌دهد شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران به دلیل اینکه متغیرهای مرتبط با سیاست‌گذارهای بخش پولی و مالی بر آن اثرگذارند چند وجهی می‌باشد؛ نتایج مدل TVPFAVAR نیز نشان می‌دهد، اثرگذاری متغیرهای موثر بر بحران بانکی عموماً مثبت و قوی است و این تأثیر عموماً در بلندمدت قوی‌تر از کوتاه-مدت است؛ در نتیجه جهت کاهش بحران بانکی سیاست‌های درمانی و صلاحدیدی نمی‌تواند مانع از وقوع بحران بانکی شود و به سیاست‌ها و زیرساخت‌های نهادی و بنیادی و قاعده‌مند نیاز است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

64 - عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی در شرکت‌های دارویی: رویکرد میانگین‌گیری بیزی
قدرت الله طالب نیا رامین پور عبدالهیان تهرانی حمیدرضا وکیلی فرد جهانبخش اسدنیا

چکیدهیکی از ابزار‌های قدرتمند در بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها، توان نقدینگی آن شرکت می باشد و جزء شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران به حساب می آید. بررسی صورت های مالی شرکت ها مهمترین اقدام در سرمایه گذاری محسوب شده و در این تحقیق 50 متغیر موثر از صورت های مالی بر مدیریت ن چکیده کامل

چکیدهیکی از ابزار‌های قدرتمند در بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها، توان نقدینگی آن شرکت می باشد و جزء شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران به حساب می آید. بررسی صورت های مالی شرکت ها مهمترین اقدام در سرمایه گذاری محسوب شده و در این تحقیق 50 متغیر موثر از صورت های مالی بر مدیریت نقدینگی در مدل لحاظ شده است. با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده موثر بر مدیریت نقدینگی شرکت‌های دارویی که عبارتند از جمع بدهی‌های جاری، سود و زیان انباشته، P/S، سود (زیان) عملیاتی، EPS ناخالص، جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد، جمع جریان خالص بازده سرمایه‌گذاری‌ها، جمع جریان خالص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، دریافت تسهیلات مالی، جمع جریان خالص فعالیت‌های تامین مالی، مانده وجه نقد در ابتدای سال و مانده وجه نقد در انتهای سال شناسایی شدند. براساس نتایج مدیریت نقدینگی شرکت‌های دارویی فرآیندی چند بعدی است؛ چرا که متغیرهای مرتبط با صورت‌های مالی، ترازنامه و سود و زیان و جریان وجوه نقد بر این شاخص اثرگذارند. چند بعدی بودن عوامل موثر بر این فرآیند الزام هماهنگی میان سیاست‌گذاران فعال در این صنعت را خواهد طلبید تا ناسازگاری زمانی ایجاد شده در فرآیند تصمیم‌گیری موجبات وخیم تر شدن اوضاع شرکت‌ها نگردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

65 - تحلیل علیت گرنجر در الگوهای میانگین جهت سنجش k مین وقفه همبستگی متقابل بین باقیمانده‌های استاندارد بازده و حجم معاملات در شرایط بحران
محمد حسن صالح فاضل محمدی نوده مجتبی ملکی چوبری

این مطالعه به بررسی تحلیل علیت گرنجر در الگوهای میانگین جهت سنجش k مین وقفه همبستگی متقابل بین باقیمانده‌های استاندارد بازده و حجم معاملات در دوره‌ بحران پرداخته است. بدین منظور بر اساس داده‌های روزانه از فروردین‌ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین‌شد چکیده کامل

این مطالعه به بررسی تحلیل علیت گرنجر در الگوهای میانگین جهت سنجش k مین وقفه همبستگی متقابل بین باقیمانده‌های استاندارد بازده و حجم معاملات در دوره‌ بحران پرداخته است. بدین منظور بر اساس داده‌های روزانه از فروردین‌ماه 1399 الی مهرماه 1400 ابتدا نقاط شکست ساختاری تعیین‌شده و سپس به بررسی رابطه بین حجم معاملات روزانه و تغییرات قیمت شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی GARCH-ARMA پرداخته شد. در نهایت به بررسی علیت در میانگین بین بازده و حجم معاملات برای هر زیر دوره پرداخته شد. نتایج نشان داد هنگامی‌که قیمت‌ها در دوره بحران به‌شدت کاهش می‌یابد، فعالان بازار تمایل دارند از حجم معاملات گذشته برای پیش‌بینی بازده فعلی استفاده کنند. همچنین نتایج نشان داد زمانی که حرکت صعودی قیمت در دوره بعد از بحران وجود دارد، مشاهده می‌شود که همبستگی‌ها از تأخیر 2 تا 20 معنی‌دار است. این مشاهدات نشان می‌دهد که علیت-در-میانگین بین هر دو سری به‌طور نامتقارن پس از دوره بحران رخ می‌دهد. چنین رفتار نامتقارنی از دو منظر از فرضیه ناهمگونی معامله‌گران پشتیبانی می‌کند، اولا، درجه همبستگی متقابل معنی‌دار بین باقیمانده‌های استانداردشده هر دو سری در بالاترین وقفه قبل از بحران قوی‌تر از بعد از بحران است. دوما، بازه زمانی که حجم معاملات گذشته با بازده فعلی مرتبط شود، پس از بحران طولانی‌تر می‌شود. از نتایج تحقیق می توان در پیش بینی قیمت سهام در مقطعی که با سقوط بازار سهام و بروز پدیده های رفتاری به ویژه احساسات منفی بازار مواجه هستیم استفاده کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

66 - مقایسه کارآمدی مدل‎های ARIMA و ARFIMA در پیش‎ بینی نرخ بهره و نرخ اوراق خزانه اسلامی در ایران
محدثه رزاقی هاشم نیکومرام علیرضا حیدرزاده هنزائی فرهاد غفاری مهدی معدن چی زاج

نظر به اهمیت پیش بینی متغیرهای اقتصادی، مدل‌های مختلفی جهت پیش‌بینی مقادیر آتی به وجود آمده‌اند. در حقیقت مدل‌های اقتصادی را می‌توان از طریق بررسی میزان دقت پیش‌بینی مورد آزمون قرار داد. هدف اصلی این پژوهش پیش‌بینی نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی به عنوان شا چکیده کامل

نظر به اهمیت پیش بینی متغیرهای اقتصادی، مدل‌های مختلفی جهت پیش‌بینی مقادیر آتی به وجود آمده‌اند. در حقیقت مدل‌های اقتصادی را می‌توان از طریق بررسی میزان دقت پیش‌بینی مورد آزمون قرار داد. هدف اصلی این پژوهش پیش‌بینی نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی به عنوان شاخص&lrm;هایی از نرخ بهره در ایران، در راستای تسهیل مدیریت ریسک نرخ بهره است. برای پیش&lrm;بینی از دو مدل اقتصادسنجی شامل ARFIMA وARIMA استفاده شده است. به طوریکه، مدل ARFIMA با در نظرگرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظرگرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزیابی میزان دقت پیش&lrm;بینی دو مدل مذکور با استفاده از داده‌های ماهانه نرخ بهره بین بانکی و همچنین داده‌های ماهانه میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی نشان می‌دهد که در خصوص هر دو دادۀ نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی ،مدل ARIMA عملکرد بهتری در مقایسه با مدل ARFIMA در پیش‌بینی داده‌ها دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

67 - بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)
شمس‌اله شیرین‌بخش ماسوله سولماز صفری

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS)، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با چکیده کامل

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS)، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیده و اثرات آرچ و خودهمبستگی‌های پی در پی نیز حذف می شوند. نتایج نشان می دهد در دوره 1383 تا 1388 بازده روز یکشنبه مثبت و معنی دار است و در دوره 1389 بازده معنی داری وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

68 - بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو
علی مروتی شریف آبادی شیرین عزیزی نسترن احمدی

مسئله ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای وا چکیده کامل

مسئله ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود ، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی این پژوهش حل مسئله بهینه سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت30 سهم پذیرفته شده صنعت خودرو و قطعات در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین 1388 تا شهریور 1390، نمودارهای مربوطه ترسیم می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه ای موفق عمل می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

69 - مقایسه کارائی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
زهرا پورزمانی محسن رضوانی اقدم

در این تحقیق کارآمدی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی(EMA) و شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام بررسی شد. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهرا چکیده کامل

در این تحقیق کارآمدی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی(EMA) و شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام بررسی شد. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج شد و با داده های بدست آمده با روش خرید و نگهداری مقایسه گردید. نتایج نشان داد، در دوره های به شدت صعودی (سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره های با روند بازار متعادل، استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

70 - آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)
فریدون رهنمای رودپشتی مهدی همتی آسیا برگی لاله شعبانی برزگر فاطمه خاکساریان

واریانس و ریسک نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 چکیده کامل

واریانس و ریسک نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد چارچوب ریسک نامطلوب از چارچوب میانگین-واریانس مارکوئیتز بهتر عمل می کند. به علاوه، این تفاوت زمانی که بازده دارایی چولگی بیشتری دارد، عمیق تر است و نتایج استفاده از ریسک نامطلوب را به جای واریانس، به عنوان یک معیار اندازه گیری ریسک برای تصمیمات سرمایه گذاری، پیشنهاد می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

71 - بررسی اثر ترکیب سهامداری (ساختار مالکیت) بر ریسک شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
غلامرضا اسلامی بیدگلی سید احمد مقیمی

سپردن شرکتهای بزرگ به مردم از طریق مشارکت ایشان در مالکیت این شرکتها همواره تاثیرات قابل ملاحظه ای در ساختار اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. مهمترین پیامدهای این رخداد، جدایی مالکیت از مدیریت بوده است. تضاد بین حداکثر نمودن منافع سهامداران و مدیران منجر به بروز مسئله نما چکیده کامل

سپردن شرکتهای بزرگ به مردم از طریق مشارکت ایشان در مالکیت این شرکتها همواره تاثیرات قابل ملاحظه ای در ساختار اقتصادی کشورها ایجاد کرده است. مهمترین پیامدهای این رخداد، جدایی مالکیت از مدیریت بوده است. تضاد بین حداکثر نمودن منافع سهامداران و مدیران منجر به بروز مسئله نمایندگی شده که موضوع تحقیقات گسترده ای در دانش مدیریت مالی می باشد.یکی از جنبه های رایج در هر سرمایه گذاری که بصورت مستقیم بر تصمیمات صاحبان سرمایه تاثیر گذار است ، ریسک سهام می باشد . نوسانات در بازده، ارزش، نقدشوندگی و .... همگی شرایط متغییری را در وضعیت سهام یک شرکت باعث می شوند.یکی از شاخص هایی که می تواند افراد را در این انتخاب یاری دهد، ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری شرکت ها است. این تحقیق سعی دارد تا رابطه‌ ای معنی دار بین ریسک (نوسانات قیمتی) سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت آن شرکتها بدست آورد همچنین می کوشد تا با تحلیل یک نمونه 39 تایی از شرکتهای مورد بررسی و با استفاده از روش مقایسه میانگین دو جامعه، یک الگو در این رابطه برای تعیین ساختار مناسب مالکیت شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران بدست آورد تا در نهایت به هدایت سرمایه گذاران در زمینه انتخاب سهام مورد نظرشان کمک کند.نتایج حاکی از تائید فرضیه اول و سوم تحقیق و عدم تائید فرضیه دوم تحقیق دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

72 - مقایسه کارآمدی مدل های ARIMA و ARFIMA برای مدل سازی و پیش بینی شاخص قیمت تهران (TEPIX)
حبیب‌اله‌ سالارزهی منصور کاشی سیدحسن حسینی محمد دنیایی

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive استفاده شد و چکیده کامل

این مقاله به بررسی عملکرد پیش بینی مدل های ARIMA و ARFIMA با استفاده از داده‌های روزانه بازده شاخص کل سهام تهران در بازه زمانی 04/09/1380 تا 09/09/1390 می پردازد. در این راستا جهت تخمین پارامتر d و دیگر پارامترها، از روشNLS در بسته نرم‌افزار Oxmetric/pcgive استفاده شد و پس از مقایسه نتایج مدل های تحقیق؛ مدل ARFIMA بر اساس معیار AIC مدلی برتر در مدل سازی TEPIX مشخص گردید. همچنین از میان براوردهای پیش بینی، روش های پیش بینی ساده را برای تخمین پیش بینی آزمون می کنیم. از مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور توسط معیارهای پیش بینی مانند MAPFE و RMSFE و فواصل اطمینانی که ارزش های واقعی در آن جای گرفته اند، می توان استنباط کرد که اولاً، تفاوت عملکرد بهتر پیش بینی مدل حافظه بلند مدت ARFIMA نسبت به مدل ARIMA بسیار جزئی است و ثانیاً، ناکارامدی مدل ARFIMA در پیش بینی بازار سرمایه تهران کاملاً مشهود است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

73 - بررسی سودمندی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران
سید محمدرضا داودی سید اصغر میرنیام مرضیه کرمی چمگردانی

تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروش‌های تحلیل بازار است که درآن از قیمت‌ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش‌بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده می‌شود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بی چکیده کامل

تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروش‌های تحلیل بازار است که درآن از قیمت‌ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش‌بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده می‌شود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام‌های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه بررسی خواهد شد. سه استراتژی مذکور بر حسب ترکیب اجزای ایچیموکو در تشخیص نقاط خرید و فروش متفاوت هستند.نتیجه پژوهش بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده 1395-1370 با توجه به نسبت شارپ نشان می‌دهد که استراتژی جسورانه 6747/0 نسبت به استراتژی بازار152305/0 و دو استراتژی دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب 3366/0 و310058 / 0می‌باشند، درموقعیت بالاتری قرار گرفته واز سوداوری بالاتری نیز برخوردار است. از دیدگاه بازده تنها استراتژِی جسورانه بر بازده بازار غلبه داشته است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژی، بهترین نتیجه مربوط به استراتژی جسورانه بوده و استراتژی معمولی و محافظه کار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. [i] Technical analysis [ii] Fibonacci ratios پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

74 - مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN)و مدل میانگین متحرک انباشته اتورگرسیو (ARIMA) در مدلسازی و پیش‌بینی کوتاه مدت روند نرخ ارز در ایران
عباسعلی ابونوری فرداد فرخی سیده فاطمه شجاعیان

نرخ ارز و نوسانات آن به عنوان یکی از مهمترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند و این عوامل خود باعث ایجاد شرایط نااطمینانی بیشتر می شوند. در این راستا تلاش سیاست گ چکیده کامل

نرخ ارز و نوسانات آن به عنوان یکی از مهمترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل زیادی همچون عوامل اقتصادی، سیاسی، و روانی بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند و این عوامل خود باعث ایجاد شرایط نااطمینانی بیشتر می شوند. در این راستا تلاش سیاست گذاران در کاهش این نااطمینانی از طریق پیش بینی این متغیر باکمترین خطا بوده است. شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت بالایی در مدلسازی فرآیندهای پیچیده و پیش بینی مسیرهای غیرخطی پویا برخوردار هستند. لذا در این مطالعه سعی گردیده است تا با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی(ANN) علاوه بر مدل سازی و پیش بینی روزانه نرخ ارز طی دوره زمانی فروردین 1381 تا اسفند 1384، و کمینه نمودن خطای پیش بینی توسط این روش، نتایج آن با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل ARIMA بر اساس معیارهای اندازه گیری دقت پیش بینی، مورد مقایسه قرار گیرد. برای بررسی حساسیت نتایج مدل نسبت به نرخ ارز، تخمین مدل با روش مشابه برای سه دسته داده نرخ ارز دلار، یورو و پوند انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکۀ عصبی مورد استفاده، نسبت به مدل ARIMA از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است و قیمت نرخهای ارز پوند و یورو تابعی از قیمتهای روز گذشته خود و قیمت نرخ ارز دلار تابعی از قیمت 6 روز گذشته خود است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

75 - مطالعه‌ پدیده‌ بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون ریشه‌ واحد
حسین کرباسی یزدی یداله نوری‌فرد حسن ‌چناری بوکت

پژوهش‌گران در حوزه‌ی مدیریت مالی همواره به تمایز میان این‌که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین، علاقه نشان داده‌اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دایمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روند قبلی خود چکیده کامل

پژوهش‌گران در حوزه‌ی مدیریت مالی همواره به تمایز میان این‌که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین، علاقه نشان داده‌اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دایمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روند قبلی خود برنمی‌گردند. در یک بازار کارا بازده سهام را نمی‌توان براساس تغییرات گذشته‌ی قیمت پیش‌بینی کرد. اما ارایه‌ی شواهدی مبنی بر وجود ناهنجاری‌هایی در بازارهای سرمایه توسط پژوهشگران، فرضیه‌ی بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری‌ها می‌باشد. هدف این پژوهش، مطالعه‌ی وجود پدیده‌ی بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ی زمانی 1389-1380 است. در راستای هدف پژوهش، با استفاده از آزمون ریشه واحد (دیکی فولر تعمیم یافته)، وجود پدیده‌ی بازگشت به میانگین در شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی سهام، و شاخص پنجاه شرکت برتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیان‌گر آن است که تغییرات متوالی در شاخص‌ کل قیمت سهام و شاخص پنجاه شرکت برتر ‌از فرآیند گام تصادفی پیروی کرده یا به‌عبارت بهتر واجد خاصیت بازگشت به میانگین نشان داده نشده‌اند. ولی در مورد شاخص قیمت و بازده نقدی نتیجه‌ی حاصله بیان‌گر آن است که بجز سطح خطای 1% که خاصیت بازگشت به میانگین تایید نشد، در سایر سطوح خطای 5% و 10% شاخص مذکور از فرآیند گام تصادفی پیروی نکرده و خاصیت بازگشت به میانگین تایید شد. در حالت کلی بورس اوراق بهادار تهران وجود کارایی را در دو شاخص کل و پنجاه شرکت برتر نشان می‌دهد ولی نتایج شاخص قیمت و بازده نقدی نبود کارایی را در سطح ضعیف بیان می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

76 - بهینه سازی میانگین متحرک قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران : رهیافت روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده ی تطبیق پذیر
محبوبه اصغرتبار لداری احمد جعفری صمیمی

برای پیش بینی قیمت سهام، ابزارهای تکنیکال، مورد استفاده بوده و یکی از کاربردی ترین آنها، میانگین های متحرک می باشد. استفاده از دو میانگین متحرک، متداول ترین روش برای یافتن نقاط خرید و فروش به موقع بوده که نیازمند دو طول دوره های زمانی می باشد. طولهای بهینه برای دو دوره چکیده کامل

برای پیش بینی قیمت سهام، ابزارهای تکنیکال، مورد استفاده بوده و یکی از کاربردی ترین آنها، میانگین های متحرک می باشد. استفاده از دو میانگین متحرک، متداول ترین روش برای یافتن نقاط خرید و فروش به موقع بوده که نیازمند دو طول دوره های زمانی می باشد. طولهای بهینه برای دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت برای هر سهم، با توجه به روند قیمتی اخیر آنها، متفاوت است. یافتن این طولهای بهینه با روشهای سنتی، هزینه بر بوده و معمولا به جواب بهینه سراسری نمی رسند. بهترین راه، استفاده از ابزارهای هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک است؛ الگوریتم ژنتیکی که در این تحقیق به کار رفته، الگوریتم ژنتیک بهبود دهنده تطبیق پذیر(به اختصار ژبت) می باشد که خیلی سریع تر به جواب بهینه سراسری می رسد. در این تحقیق داده های شرکتهای برتر در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران از فروردین 1390 تا خرداد 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته اند، نتایج نشان می دهد که با تنظیم دقیق پارامترها، الگوریتم به طولهای بهینه ی دوره های زمانی خواهد رسید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

77 - بررسی تاثیر خانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه
بیتا مشایخی احمد آژنگ

شرکت های خانوادگی نوع خاصی از شرکت ها هستند که ویژگی های خاص آن ها سبب شده که حوزه تحقیقاتی خاص آن ها شکل بگیرد. در شرکت های خانوادگی انگیزه های متفاوتی برای افشا و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی وجود دارد. از یک طرف حضور مالکان خانوادگی در شرکت سبب نظارت موثر بر مدیران شرکت م چکیده کامل

شرکت های خانوادگی نوع خاصی از شرکت ها هستند که ویژگی های خاص آن ها سبب شده که حوزه تحقیقاتی خاص آن ها شکل بگیرد. در شرکت های خانوادگی انگیزه های متفاوتی برای افشا و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی وجود دارد. از یک طرف حضور مالکان خانوادگی در شرکت سبب نظارت موثر بر مدیران شرکت می شود؛ که برآیند آن کاهش هزینه نمایندگی میان مالکان و مدیر می‌باشد. از این رو شرکت های خانوادگی هزینه های بالقوه بیشتری در مقایسه با مزایای افشای به موقع و باکیفیت اطلاعات متحمل می شوند و در نتیجه افشای کمتر را ترجیح می دهند. از طرف دیگر شرکت های خانوادگی برای افزایش ارزش شرکت، تمایل به کاهش هزینه سرمایه از طریق افشای بیشتر و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهند داشت. هدف از این پژوهش بررسی عامل خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و میانگین موزون هزینه سرمایه می باشد. نتایج این پژوهش که براساس مطالعه 103 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال‌های 84 الی 92 حاصل شده، حاکی از عدم تاثیر معنادار عامل خانوادگی یا غیرخانوادگی بودن شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی و میانگین موزون هزینه سرمایه می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

78 - آزمون روش شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)
سیدرضا میرغفاری

در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص‌ قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین‌المل چکیده کامل

در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص‌ قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین‌المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو‌آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران با دو روش محاسبه شاخص شارپ و شاخص شارپ تجدید‌نظر‌شده در دوره زمانی سال 1385 تا 1389 مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که پرتفوی متنوعی دارند (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) استفاده از شاخص شارپ یا شارپ تجدید‌نظر شده، تفاوت معناداری در رتبه‌بندی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند. در مورد شرکت‌هایی که پرتفوی ندارند (شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی) و یا پرتفوی متنوعی ندارند به‌رغم مشاهده تفاوت ظاهری در رتبه‌بندی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

79 - پیش‌بینی قیمت هفتگی نفت خام از طریق مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته
شاپور محمدی رضا راعی حسین کرمی

همواره پیش بینی روند قیمت و نوسانات یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای بورس نفت بوده و پیش بینی قیمت ها به عنوان یک امر ضروری وکاربردی مطرح می شود ولیکن باید پیش بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمت چکیده کامل

همواره پیش بینی روند قیمت و نوسانات یکی از چالش های پیش روی معامله گران در بازارهای بورس نفت بوده و پیش بینی قیمت ها به عنوان یک امر ضروری وکاربردی مطرح می شود ولیکن باید پیش بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد. به منظور پیش بینی قیمت هفتگی نفت خام برنت به عنوان یک نفت شاخص با توجه به دشوار بودن شناسایی دقیق الگو های خطی و غیرخطی در سری های زمانی اقتصادی و مالی از ترکیب مدل های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته(ARIMA) با این پیش فرض که سری زمانی دارای الگوی خطی می باشد و ماشین بردار پشتیبان(SVM)که توانایی بالایی در مدل سازی الگو های غیرخطی دارد به منظور افزایش دقت پیش بینی استفاده شده است. با توجه به آزمون مقایسه زوجی معیارهای ارزیابی عملکرد ریشه میانگین مجذور خطا(RMSE) و میانگین قدرمطلق درصد خطا(MAPE) که حاصل مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی هر یک از مدل ها هستند، نتایج بیانگر این موضوع بودند که در بیشتر موارد مدل ترکیبی خطای کمتری در پیش بینی قیمت نفت خام نسبت به کاربرد مجزای مدل های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و ماشین بردار پشتیبان دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

80 - ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه
سیدجلال صادقی شریف محمد اصولیان ماندانا ابوالفتحی

یکی از مهم ترین عوامل کسب بازدهی متناسب با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص، شناسایی الگوهای قیمتی می باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد، می توان با تشکیل پرتفوی در زمان های من چکیده کامل

یکی از مهم ترین عوامل کسب بازدهی متناسب با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص، شناسایی الگوهای قیمتی می باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد، می توان با تشکیل پرتفوی در زمان های مناسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار کسب کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی عملکرد پرتفوی تشکیل شده بر مبنای استراتژی سرمایه گذاری قوی سیاه در مقایسه با پرتفوی شاخص بازار، با استفاده از معیارهای ریسک و بازده، (در بازار دارای رخدادهای غیرمنتظره) می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت از 10 صنعت مختلف بورسی می باشد، که از فرودین 1383 تا آذر 1393 مورد معامله قرار گرفته اند و داده ها بصورت ماهانه از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای رخدادهای قوی سیاه می باشد و سطح این نوسانات 4.22± درصد برآورد می شود. همچنین با تشکیل پرتفوی بر مبنای استراتژی قوی سیاه نسبت به پرتفوی شاخص بازار، با وجود محدودیت های حاکم بر بازار، عملکرد بهتری مشاهده می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

81 - ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابان‌زایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام
زاهده حیدری زادی حاجی کریمی سید عبدالحسین آرامی فرزاد آزادنیا

بیابان زایی پدیده ای جهانی است که می تواند خسارات زیادی را در هر منطقه به همراه داشته باشد. ارزیابی و تهیه نقشه خطر و خسارت بیابان زایی اساس و زمینه لازم برای برنامه ریزی منطقی بیابان زدایی است. از این رو هدف از این تحقیق ارزیابی خسارت بیابان زایی با استفاده از معادله ع چکیده کامل

بیابان زایی پدیده ای جهانی است که می تواند خسارات زیادی را در هر منطقه به همراه داشته باشد. ارزیابی و تهیه نقشه خطر و خسارت بیابان زایی اساس و زمینه لازم برای برنامه ریزی منطقی بیابان زدایی است. از این رو هدف از این تحقیق ارزیابی خسارت بیابان زایی با استفاده از معادله عمومی ریسک در دشت ابوغویر دهلران استان ایلام می باشد. بدین منظور ابتدا نقشه خطر بیابان زایی با استفاده از مدل 9 معیاری IMDPA تهیه شد. برای تهیه نقشه خطر، نقشه واحدهای کاری (رخساره های ژئومورفولوژی) با استفاد از نقشه های شیب، زمین شناسی و کاربری اراضی تهیه گردید. با استفاده از این روش واحدکاری به عنوان واحد اصلی بیابان ز ایی در نظر گرفته شد و برای هر شاخص با توجه به وزن دهی انجام شده یک نقشه تهیه گردید، به طوری که از میانگین هندسی شاخص های هر معیار نقشه کیفی معیار مورد نظر به دست آمد، سپس با تلفیق و تعیین میانگین هندسی لایه های حاصل از معیارها و با طبقه بندی نقشه به دست آمده، نقشه خطر بیابان زایی منطقه حاصل گردید. سپس عناصر در معرض خطر در هر واحدکاری شناسایی و نقشه فراوانی عناصر فراهم گردید و با توجه به کلاس خطر عناصر، درجه آسیب پذیری آنها نیز تعیین شد. در نهایت نقشه خسارت با ترکیب نقشه های شدت خطر، فراوانی و درجه آسیب پذیری عناصر بر اساس معادله ریسک و در قالب 4 کلاس آماده شد. نتایج نشان داد که 73/49 درصد از منطقه در کلاس خسارت زیاد و خیلی زیاد قرار دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

82 - بهینه یابی سایت طبیعت گردی حوزه کجور استان مازندران با استفاده از میانگین وزنی مرتب و سیستم اطلاعات جغرافیایی
امیر سعادت فر حسن فرامرزی

جهت ایجاد توسعه پایدار در صنعت توریسم، درک صحیح از پتانسیل های محیطی و میزان حساسیت آن به کنش های انسانی بسیار مهم است. پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت‌بندی پتانسیل سایت های اکوتوریسم، در حوزه کجور استان مازندران پرداخته است. معیارهای فیزیوگرافی شامل شیب، جهت، ارتفاع و ه چکیده کامل

جهت ایجاد توسعه پایدار در صنعت توریسم، درک صحیح از پتانسیل های محیطی و میزان حساسیت آن به کنش های انسانی بسیار مهم است. پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت‌بندی پتانسیل سایت های اکوتوریسم، در حوزه کجور استان مازندران پرداخته است. معیارهای فیزیوگرافی شامل شیب، جهت، ارتفاع و همچنین معیارهای فاصله از جاده، رودخانه، روستا، مکان های لغزشی و درصد تاج پوشش به‌عنوان شاخص مناسب انتخاب شدند. معیارها با استفاده ازنظر کارشناسان و روش تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی و فازی شدند. سپس با استفاده از سناریوهای روش میانگین وزنی مرتب (OWA)، پهنه های مناسب سایت اکوتوریسم مشخص گردید. جهت کاهش ریسک و افزایش قدرت مدیریتی از منطق بولین استفاده شد. نتایج نشان داد که زمین‌لغزش و جاده به ترتیب با وزن‌های 0.315 و 0.238 بیشینه ارزشی رادارند. خروجی نقشه های سناریوهای میانگین وزنی مرتب نشان دادند که محدوده شمال شرقی حوزه کجور، بهینه‌ترین مکان جهت تأسیس سایت اکوتوریسم است و منطقه شمالی در رتبه بعدی قرار گرفت. در سناریوی سطح ریسک پایین و عدم جبران و سناریوی سطح ریسک پایین و مقدار اندک جبران 83 هکتار از اراضی را گستره بهینه شناسایی شدند درحالی‌که سناریوهای سطح ریسک میانگین و جبران کامل، سطح ریسک بالا و جبران اندک، سطح میانگین ریسک و عدم جبران و سطح بالای ریسک و بدون جبران به ترتیب 3179، 1255، 1909 و 2577 هکتار را مناسب سایت اکوتوریسم نشان داده شد. خروجی منطق بولین نشان داد حدود 47 هکتار از اراضی شمال شرقی حوزه کجور، سایت مناسب اکوتوریسم است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

83 - تعیین درجه حرارت سطح اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست (مطالعة موردی: کرج)
بهروز ابراهیمی هروی کاظم رنگزن حمیدرضا ریاحی بختیاری ایوب تقی زاده

درجه حرارت سطح زمین یک شاخص اصلی تعادل انرژی در کره زمین می باشد و به عنوان ورودی داده در مدل های تغییرات آب و هوایی، جزایر حرارتی شهری، انتخاب بهترین زمان برای فعالیت های کشاورزی، مطالعه آتشفشان ها، فعالیت های زمین گرمائی و شناسایی آتش سوزی استفاده می گردد. در این تحقی چکیده کامل

درجه حرارت سطح زمین یک شاخص اصلی تعادل انرژی در کره زمین می باشد و به عنوان ورودی داده در مدل های تغییرات آب و هوایی، جزایر حرارتی شهری، انتخاب بهترین زمان برای فعالیت های کشاورزی، مطالعه آتشفشان ها، فعالیت های زمین گرمائی و شناسایی آتش سوزی استفاده می گردد. در این تحقیق درجه حرارت سطح زمین در سال های 1985 تا 2003 با استفاده از 4 تصویر از سنجنده های TM وETM+ استخراج شد. روش های مورد استفاده برای استخراج درجه حرارت سطح زمین شامل دفتر علوم لندست، پنجره تکی، سبال، استفان- بولتزمن و تک کانالی می باشد. به دلیل کثرت روش ها و تعداد تصاویر مورد استفاده در این تحقیق و همچنین به منظور مشخص نمودن کارآمدترین روش استخراج درجه حرارت سطح زمین از نظر نزدیکی به داده های زمینی، استفاده از یک روش آماری برای انتخاب بهترین روش اجرا شده، مورد نیاز است. شاخص آماری مورد استفاده در این تحقیق، شاخص میانگین خطای مطلق می باشد. نتایج نشان داده است که در بین روش های مورد استفاده بهترین روش در هر دو سنجنده TM و ETM+، روش استفان- بولتزمن می باشد که در آن مقادیر شاخص میانگین خطای مطلق برای سنجنده های TM و ETM+ به ترتیب برابر با 3/4 و 8/6 بوده و کمترین مقدار را در بین سایر نتایج دارا می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

84 - ارائه روشی جدید برای کشف نزدیکترین همسایگی در سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی
مهدی بازرگانی زینب همایونپور

سیستم‌های توصیه‌گر با تحلیل و بررسی داده‌های متعلق به کاربران، یک سری آیتم‌های خاص را برمبنای علایق به کاربران پیشنهاد می‌کنند. هدف از آنالیز داده‌های مربوط به کاربران، استخراج الگوهای هر کاربر به منظور پیش‌بینی آیتم‌ها می‌باشد. یکی از مهمترین روش‌ها در سیستم‌های توصیه‌ چکیده کامل

سیستم‌های توصیه‌گر با تحلیل و بررسی داده‌های متعلق به کاربران، یک سری آیتم‌های خاص را برمبنای علایق به کاربران پیشنهاد می‌کنند. هدف از آنالیز داده‌های مربوط به کاربران، استخراج الگوهای هر کاربر به منظور پیش‌بینی آیتم‌ها می‌باشد. یکی از مهمترین روش‌ها در سیستم‌های توصیه‌گر، روش فیلترینگ مشارکتی است. در سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی از معیارهای شباهت جهت کشف کردن کاربران مشابه با کاربر جدید برای ارائه پیشنهاد استفاده می‌شود. از چالش‌های سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی می‌توان به فاکتورهای شباهت و تشخیص همسایگی اشاره کرد. در این مقاله از روش نزدیک‌ترین همسایه به منظور تشخیص همسایگان مشابه به کاربر جدید برمبنای فاصله استفاده می‌کنیم. مدل پیشنهادی که برگرفته از روش کاربر-آیتم است، امتیاز اقلام برمبنای فاصله محاسبه می‌شود و نزدیکترین فاصله به منظور تشابه انتخاب می‌شود. در مدل پیشنهادی، تشخیص کاربران مشابه براساس ماتریس کاربر-آیتم توسط فاصله اقلیدسی انجام می‌شود. آزمایشات مدل پیشنهادی برروی مجموعه داده Movielens که شامل ۱۶۸۲ آیتم است انجام شده است. برای ارزیابی از معیارهای دقت، فراخوانی، F1، میانگین خطای مطلق و میانگین خطای مربعات ریشه استفاده شده است. میانگین خطای مطلق در مدل پیشنهادی در مقایسه با شباهت پیرسون و کسینوسی کمتر است و مقدار آن برابر با 0.7315 می‌باشد. در نتیجه دقت مدل پیشنهادی در تشخیص تشابه و پیش‌بینی بیشتر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

85 - یک روش ترکیبی پیش‌بینی بلندمدت تقاضا در زنجیره تأمین انرژی الکتریکی صنایع تولید فلزات اساسی در حضور داده‌های ناقص
سپهر معلم رویا محمدعلی پوراهری غضنفر شاهقلیان مجید معظمی سید محمد کاظمی

10.30486/teeges.2023.1974408.1051

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با زیرساخت های زنجیره تأمین انرژی الکتریکی و قابلیت دسترسی کم هزینه به آن دارد. بالا بردن تاب آوری زنجیره تأمین انرژی الکتریکی جهت قابلیت پاسخگویی به تقاضای لحظه ای مشترکین پرمصرف و استراتژیک چالشی است که بدون در نظر گرفتن پیش بینی بلند چکیده کامل

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با زیرساخت های زنجیره تأمین انرژی الکتریکی و قابلیت دسترسی کم هزینه به آن دارد. بالا بردن تاب آوری زنجیره تأمین انرژی الکتریکی جهت قابلیت پاسخگویی به تقاضای لحظه ای مشترکین پرمصرف و استراتژیک چالشی است که بدون در نظر گرفتن پیش بینی بلندمدت تقاضا و برنامه ریزی توسعه یکپارچه این زنجیره ممکن نخواهد بود. در این مقاله یک رویکرد پیش بینی بلندمدت تقاضا در زنجیره تأمین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان اصفهان با استفاده از ترکیب تبدیل موجک، شبکه عصبی مبتنی بر یادگیری عمیق (LSTM) و در نهایت ادغام نتایج با تکنیک داده کاوی مبتنی بر ماشین یادگیری شدید تنظیم شده پیشنهاد شده است. شرکت مورد مطالعه در این تحقیق از تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه در زنجیره تأمین صنایع تولید فلزات اساسی و یکی از ده صنعت انرژی بر در زنجیره تأمین انرژی الکتریکی استان اصفهان است. تنها اطلاعات موجود و در دسترس از این شرکت سری زمانی سیگنال تقاضای تاریخی انرژی الکتریکی این صنعت در یک بازه زمانی 40 ماهه و به صورت 24 ساعته می باشد. داده ها در سری زمانی مورد مطالعه منقطع است به طوریکه فقط 50 درصد از داده ها دارای مقدار و50 درصد مابقی صفر می باشد. این نقصان داده و عدم امکان دسترسی به داده های مکمل و ویژگی های مؤثر جهت پیش بینی باعث کاهش تراکم داده ها شده و امکان پیش بینی تقاضای بلندمدت را نسبت به سری های زمانی پیوسته با مشکلات بیشتری روبرو می کند. آنالیزآماری بکار رفته نشان داد که داده های سالانه و فصلی از توزیع نرمال پیروی نمی کند و دارای تورش و ناهمگونی بالایی می باشد. روش پیشنهادی و نتایج حاصل از آن با سایر روش های موجود مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از 10 تکرار روش های ماشین یادگیری شدید نشان می دهد که تکنیک (RELM) با سطح اطمینان بالای 95% از سایر روش های یادگیری ماشین مؤثر تر و نتایج دقیق تری دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

86 - تخمین پارامترهای سلول فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم فرا¬ابتکاری جستجوی فاخته
وحدت ناظریان مهران حسین زاده دیزج علیرضا صالحی

در این مقاله یک مدار معادل الکتریکی بر اساس اثر فتوولتائیک با مطالعات انجام شده بر روی شبیه سازی سیستم انرژی خورشیدی ارائه شده است. این مدل خطی که از دو دیود تشکیل شده است، نحوه رفتار سلول خورشیدی جهت تولید برق را نشان مي¬دهد. با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی ه چکیده کامل

در این مقاله یک مدار معادل الکتریکی بر اساس اثر فتوولتائیک با مطالعات انجام شده بر روی شبیه سازی سیستم انرژی خورشیدی ارائه شده است. این مدل خطی که از دو دیود تشکیل شده است، نحوه رفتار سلول خورشیدی جهت تولید برق را نشان مي¬دهد. با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی های مورد نظر را انجام داده ایم. هدف ما در این تحقیق محاسبه ی حداقل مقدار خطا برای پارامتر های مجهول مدار مي¬باشد که این خطا به واسطه ی جذر میانگین مربعات خطاها (RMSE) بدست مي¬آید. برای تعیین دقیق و قابل اعتماد پارامترهای مدل دو دیودی، یک روش بهینه سازی مبتنی بر هوش جمعی به نام الگوریتم جستجوی فاخته در این مقاله ارائه شده است. با توجه به مدل مورد نظر که قصد مطالعه آن را با الگوریتم پیشنهادی داریم، برای حصول حداقل مقدار خطا، پارامترهای مجهول مدار را بدست آورده و با روش های دیگر مقایسه مي¬کنیم. نتایج نشان مي¬دهد مقدار RMSE الگوریتم پیشنهادی با مقدار جمعیت اولیه 50 و تعداد دور تکرار 1000، برابر با 2-10 × 56/3 است که نتیجه بهتری نسبت به سایر الگوریتم¬ها در اختیار ما قرار مي¬دهد. متوسط زمان اجرای این الگوریتم 81/15 میلی ثانیه در هر بار اجرا مي¬باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

87 - نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع نخود (Cicer arietinum L.) و پیش بینی حضور آنها در اراضی کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
یونس چاله‌چاله مهدی مین‌باشی‌معینی امیرحسین شیرانی‌راد

شناخت ترکیب جامعه علف‌های هرز مزارع نخود به عنوان اساسی‌ترین اقدام در مدیریت علف‌های هرز این محصول محسوب می‌شود. بر اساس سطح زیر کشت نخود و مساحت مزارع در شهرستان‌های استان کرمانشاه طی سال زراعی 89 ـ 88 تعداد 52 مزرعه به عنوان نماینده مزارع نخود کل استان انتخاب شدند و ب چکیده کامل

شناخت ترکیب جامعه علف‌های هرز مزارع نخود به عنوان اساسی‌ترین اقدام در مدیریت علف‌های هرز این محصول محسوب می‌شود. بر اساس سطح زیر کشت نخود و مساحت مزارع در شهرستان‌های استان کرمانشاه طی سال زراعی 89 ـ 88 تعداد 52 مزرعه به عنوان نماینده مزارع نخود کل استان انتخاب شدند و با شمارش علف‌‌های هرز به تفکیک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداری، شاخص‌های جمعیتی آنها محاسبه شد. در هر مزرعه طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مکان مورد اندازه گیری توسط دستگاه GPS تعیین شد. با استفاده از این اطلاعات نقشه پراکنش گونه‌های مختلف علف‌‌های هرز مزارع نخود استان کرمانشاه در محیط GIS تولید گردید. نتایج نشان داد که در مزارع نخود استان کرمانشاه 61 گونه علف‌های هرز وجود دارد. پهن برگ‌های مزارع نخود استان کرمانشاه به ترتیب غالبیت شامل کاسنی (Cichorium intybus)، پیچک (Convolvulus arvensis)، بی تی راخ (Galium tricornatum) و گلرنگ وحشی (Carthamus oxycantha) و جغجغک (Vaccaria pyramidata) بودند. باریک برگ‌های غالب مزارع نخود استان کرمانشاه به ترتیب غالبیت شامل: جو دره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena fatua) و پنجه مرغی (Cynodon dactylon) بودند. براساس شاخص تنوع گونه ای شانون-وینر، شهرستان‌های مختلف در سه خوشه گروه بندی شدند. پایین بودن مقدار عددی شاخص غالبیت سیمپسون(D-1) در برخی از شهرستان‌ها با پایین بودن شاخص شانون- وینر هم خوانی داشته و حاکی از وجود جامعه‌ای غیریکنواخت با حضور گونه‌های غالب در مزارع نخود این شهرستان‌ها بود. بین علف‌های هرز مزارع نخود شهرستان‌های مختلف از نظر تنوع گونه‌ای تفاوت معنی داری وجود نداشت، تنها تفاوت موجود بین شهرستان کرمانشاه با شهرستان‌های دالاهو و روانسر بود که از نظر آماری معنی دار نشان داد. نقشه‌های پیش بینی گونه‌های مختلف علف‌های هرز بر اساس نیازهای اقلیمی و خاکی آنها نشان داد که این گونه‌ها در صورت انتقال به مناطقی با نیازهای اکولوژیکی مشابه در اراضی زراعی استان کرمانشاه قادر به آلوده کردن این مناطق هستند و از ورود آنها به مناطق جدید باید جلوگیری کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

88 - تحلیل فضایی تغییرات آب وهوایی ایران طی دهه های اخیر
علی داودی شیرین مرادجانی

1061

امروزه تغییر اقلیم به عنوان مهمترین بحران های طبیعی ناشی از فعالیت های انسانی، از اساسی ترین تهدیدات زیستی حیات بشر بوده و مشکلات متعددی درکشور های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه ایجاد کرده است. در واقع اگر به دنبال ریشه یابی بسیاری از جنگ ها و ناامنی های و چالش ها چکیده کامل

امروزه تغییر اقلیم به عنوان مهمترین بحران های طبیعی ناشی از فعالیت های انسانی، از اساسی ترین تهدیدات زیستی حیات بشر بوده و مشکلات متعددی درکشور های مختلف به ویژه کشور های در حال توسعه ایجاد کرده است. در واقع اگر به دنبال ریشه یابی بسیاری از جنگ ها و ناامنی های و چالش های سیاسی امنیتی بسیاری از کشورهای افریقایی و خاورمیانه باشیم، یکی از مواردی که به سرعت به ذهن متبادر میشود، مسائل زیست محیطی و بحران های طبیعی از قبیل خشکسالی ها، طوفان های گردوخاک، کمبود آب و غذا، فرسایش شدید خاک، میباشد که همه آن ها معلول تغییر اقلیم میباشند. جمهوری اسلامی ایران نیز به مثابه یکی از کشور های خاورمیانه از این تغییرات آب و هوایی و اثرات گسترده جانبی آن مصون نبوده است. اما شدت تغییرات آب و هوایی در نواحی مختلف زمین متفاوت بوده است. هدف اساسی این تحقیق پهنه بندی شدت تغییرات دمایی و بارشی ناشی از گرمایش جهانی در استان های مختلف کشور میباشد. دراین راستا از داده های 38 ساله ایستگاه های هواشناسی مراکز استان های کشور طی دوره آماری 1980 تا 2016 جهت آشکار سازی تغییر اقلیم استفاده گردید. از آزمون ناپارامتریک گرافیکی من-کندال برای آشکارسازی تغییر در میانگین دما و بارش کشور طی دروه آماری مورد بررسی استفاده گردید. در نهایت میانگین تغییرات آشگار شده به صورت نقشه های تغییرات دمایی و بارشی کشور تولید گردید. نتایج گویای آن بود که طی دوره آماری مورد بررسی کاهش بارش و افزایش دما به صورت معنی داری در بیشتر نواحی کشور روی داده است. 30درصد از مساحت کشور که بیشتر نوای شرقی ایران را در برمیگیرد با کاهش 4 تا 6 میلیمتری بارش طی 40سال اخیر روبرو بوده است و در حالی از لحاظ افزایش دما نواحی شمال و شمال غرب کشور بیشتر در معرض افزایش دما بوده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

89 - Simulating rice grain yield and nitrogen uptake under irrigation and nitrogen managment
آذین نصرالله زاده

To evaluated ORYZA2000 model, an split-Plot in RCBD experiment with three replication in 2018 and 2019 crop years. The main factor was rice irrigation at two level (flooded and 8 days interval) and sub-factors include Nitrogen at three levels (0, 40 and 80 Kg/ha). Simul چکیده کامل

To evaluated ORYZA2000 model, an split-Plot in RCBD experiment with three replication in 2018 and 2019 crop years. The main factor was rice irrigation at two level (flooded and 8 days interval) and sub-factors include Nitrogen at three levels (0, 40 and 80 Kg/ha). Simulated and measured values grain yield, biomass yield, grain nitrogen and total nitrogen were evaluated by adjusted coefficient of correlation; t-test of means; and absolute and normalized root mean square errors (RMSE). Results show that, with normalized root mean square errors (RMSEn) of 6–16%, ORYZA2000 satisfactorily simulated crop biomass and N uptake that strongly varied between irrigation and nitrogen fertilizer. Yield was simulated with an RMSE of 188–277 kg ha-1 and a normalized RMSE of 5–7%. Coefficient values for grain yield, biological yield, grain nitrogen and total nitrogen, respectively, 0.89, 0.89, 0.92 and 0.83. Simulated grain nitrogen and total nitrogen generally exceeded measured at low rates of nitrogen application. Results show that, ORYZA2000 could be used successfully to support N and irrigation management under the limited conditions. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

90 - Evaluation of Drainmod model in Irrigation and Drainage Network of ABADAN Date palms
داوود خدادادی

In the study, Drainmod model was used to compare measured water table depth fluctuations on the farm with those simulated by the model, also comparison of measured drainage outflow of the farm drains and model simulated was investigated. This study was made in a part of چکیده کامل

In the study, Drainmod model was used to compare measured water table depth fluctuations on the farm with those simulated by the model, also comparison of measured drainage outflow of the farm drains and model simulated was investigated. This study was made in a part of the Irrigation and Drainage Network of ABADAN Date palms. By statistical analysis of the measured and predicted water table depth values, the standard error (S) and the average absolute deviation ( ) were determined 10.09 and 9.02 cm for 2003s and 11.43 and 10.97 cm, for 2004s, 10.89 and 10.3 cm, for 2005s, 11.92 and 11.5 cm for 2006s and 11.16 and 10.92 for 2007s, respectively. These values proved that the meticulous care of Drainmod model in the simulation of the water table depth fluctuations. Also, by statistical analysis of the measured and predicted drainage outflows, the standard error (S) and the average absolute deviation ( ) for 2006s, 3 and 2.8 cm and for 2007s, 2.2 and 2.1 cm were determined respectively. These values proved the accepted care of Drainmod model in the drainage outflow simulation. Concerning to results of this study, the Drainmod model was introduced as a suitable model for the simulation of water table depth fluctuations and drainage outflow, in lands that have drainage systems in Khuzestan Province in Iran. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

91 - پیش بینی عملکرد چیلر جذبی تک اثره بخار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
فرشاد پناهی زاده مهدی حمزه ای محمود فرزانه گرد

چیلرهای جذبی تک اثره با توجه به دما و فشار منبع حرارتی مورد استفاده به دو نوع تک اثره آب گرم و بخار تقسیم می شوند. که نوع تک اثره بخار آن به دلیل توانایی استفاده از بخار دور ریز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت تولید سرمایش فرآیندی و تهویه مطبوعی دارای کاربرد بیشتری است چکیده کامل

چیلرهای جذبی تک اثره با توجه به دما و فشار منبع حرارتی مورد استفاده به دو نوع تک اثره آب گرم و بخار تقسیم می شوند. که نوع تک اثره بخار آن به دلیل توانایی استفاده از بخار دور ریز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت تولید سرمایش فرآیندی و تهویه مطبوعی دارای کاربرد بیشتری است. در تحقیق حاضر در خصوص پیش بینی عملکرد چیلر جذبی تک اثره بخار از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده که نسبت به روشهای مدلسازی ترمودینامیکی دارای سرعت بالاتر و هزینه محاسباتی کمتری است. شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا، تابع محرک تانژانت هیپربولیک و روش آموزش لونبرگ-مارکوارت با تعداد 15285 داده و شاخص ارزیابی میانگین مربع خطا بکار برده شده است. ورودی های شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب دمای آب برج خنک کننده ورودی، دمای آب سرمایشی ورودی، دمای بخار ورودی، دمای آب سرمایشی خروجی و راندمان مبدل حرارتی محلول هستند و خروجی های شبکه عصبی نیز ضریب عملکرد و انرژی حرارتی مصرفی چیلر می باشند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهند که روش شبکه عصبی مصنوعی توانایی پیش بینی ضریب عملکرد و انرژی حرارتی مصرفی چیلر جذبی تک اثره را با میانگین مربع خطا به ترتیب 7-10×183/3 و 8-10×466/7 دارا می باشد که حاکی از دقت بالای این روش در پیش بینی عملکرد چیلر جذبی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

92 - بررسی اندازه ذرات در امتداد بستر گراولی رودخانه چنداب بر اساس اختلافات آماری، الگوی فاصله برای تعیین ناپیوستگیهای رسوبی
پرویز انصاری راد سادات فیض نیا

بررسی تغییرات اندازه ذرات در بستر رودخانه چنداب در شرق تهران براساس مجموعهای از اطلاعات صحرایی انجام شده است. فرض اولیه تغییراندازه ذرات مبنایی برای آزمون تغییرات اندازه ذرات برحسب فاصلهاست. آاربرد تکنیکهای استاندارد ) (Analysis of variations ANOVAبهدلیل واریانس نابرابر چکیده کامل

بررسی تغییرات اندازه ذرات در بستر رودخانه چنداب در شرق تهران براساس مجموعهای از اطلاعات صحرایی انجام شده است. فرض اولیه تغییراندازه ذرات مبنایی برای آزمون تغییرات اندازه ذرات برحسب فاصلهاست. آاربرد تکنیکهای استاندارد ) (Analysis of variations ANOVAبهدلیل واریانس نابرابر نمونهها و توزیع غیرنرمال آا نامناسبمیباشد. تغییرات میانگین بین نمونههای درون سایت مهم نیست، توزیعاندازه ذرات موجود در درون سایتها نشان دهنده محیط رسوبی محلنمونهبرداری میباشد. اختلاف میانگین اندازه ذرات در طول رودخانهچنداب در محل بین سایتها مهم است آه به دلیل تاثیر ورود آانالهایفرعی تغییرات لیتولوژی ساختار زمینشناسی و در ایت به تکتونیکمنطقه بستگی دارد. این امر مبنایی برای نشان دادن تغییرات اندازهذرات برحسب فاصله در جهت ریز شدن میباشد. تغییرات بافتی در امتدادرودخانه پیچیده و نشانگر آاهش جزئی اندازه ذرات است. )در طول ٢۵آیلومتر.( در این مقاله عوامل موثر بر ناپیوستگیهای رسوبی بهویژه تاثیر ورود آانالهای فرعی و تغییرات لیتولوژیکی مورد مطالعهقرار گرفته است. تعیین منشأهای جانبی رسوبات برای تفسیر تغییراتبافتی در رودخانه اساسی است. تغییر اندازه ذرات قویا ً در محلتغذیههای جانبی )آانالهای فرعی( بوده و طبقهبندی اندازه ذرات برطبق موقعیت آا در درون محلهای تغذیه از نقطه نظر آماری تغییراتبافتی را نشان میدهد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

93 - ارائه روشی نوین جهت محاسبه تلفات سالیانه شبکه های توزیع
میثم امیراحمدی علیرضا خانبابا

یکی از مسائل حائز اهمیت در شبکه‌های توزیع، مسئله تلفات این شبکه‌ها می‌باشد. تابع تلفات سالیانه انرژی عمدتاً جزء توابع اصلی در مسائل مربوط به بهره‌برداری و توسعه بهینه شبکه‌های توزیع است. جهت محاسبه تلفات سالیانه انرژی شبکه توزیع نیاز انجام محاسبات پخش بار در کلیه ساعات چکیده کامل

یکی از مسائل حائز اهمیت در شبکه‌های توزیع، مسئله تلفات این شبکه‌ها می‌باشد. تابع تلفات سالیانه انرژی عمدتاً جزء توابع اصلی در مسائل مربوط به بهره‌برداری و توسعه بهینه شبکه‌های توزیع است. جهت محاسبه تلفات سالیانه انرژی شبکه توزیع نیاز انجام محاسبات پخش بار در کلیه ساعات سال است، که این موضوع نیازمند حجم و زمان بالای محاسبات است. در این مقاله با استفاده از مدل بار شبکه IEEE-RTS، یک مدل بار جدید تحت عنوان مدل بار میانگین 288 ساعته جهت محاسبه تلفات سالیانه انرژی شبکه توزیع ارائه شده است. کارایی مدل پیشنهادی بر روی سیستم تست 33 شینه IEEE مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و از روش جاروب رفت و برگشت جهت انجام پخش بار در سیستم تست مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از برتری مدل پیشنهادی می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

94 - ارائه مدل ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد فازی جهت اولویت بندی و انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات
علی محتشمی محمد میری اصل

هدف از ارائه این مقاله بررسی میزان ارجحیت استراتژی های نگهداری و تعمیرات به کمک روش‌های تصمیم گیری چند معیاره است. برای این منظور تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که کلیه داده‌ها به صورت یک عدد فازی مثلثی می‌باشد. در روش ارائه شده ابتد چکیده کامل

هدف از ارائه این مقاله بررسی میزان ارجحیت استراتژی های نگهداری و تعمیرات به کمک روش‌های تصمیم گیری چند معیاره است. برای این منظور تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین ترتیب که کلیه داده‌ها به صورت یک عدد فازی مثلثی می‌باشد. در روش ارائه شده ابتدا وزن شاخص‌ها محاسبه شده و سپس استراتژی ها با در نظر گرفتن شاخص‌ها بوسیله روش‌های تاپسیس فازی2، ویکور فازی3 و میانگین وزنی ساده فازی4 رتبه بندی گردیدند. سپس با درنظر گرفتن رتبه‌های بدست آمده از این روش‌ها به کمک روش‌های میانگین رتبه‌ها وکپلند رتبه بندی نهایی استراتژی ها محاسبه گردید. به منظور سنجش کارایی مدل فوق یک مطالعه موردی در شرکت پالایش گاز بید بلند انجام گردید و نتایج حاصل از بکارگیری این روش در شرکت مورد نظر ارائه گردیده است. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

95 - پیش‌بینی کوتاه‌مدت توان تولیدی مزرعه بادی به کمک الگوریتم بهبودیافته مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی در پایتون: مطالعه موردی در منجیل
حمید جباری اردلان شفیعی غازانی فرخنده جباری

این مقاله یک رویکرد جدید برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت توان تولیدی مزارع بادی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی تحت زبان برنامه‌نویسی پایتون ارائه می‌دهد. در این روش شرایط آب و هوایی مانند سرعت باد، جهت باد، دما و فشار هوا به عنوان ویژگی‌های کلیدی تاثیرگذار بر توان تولیدی مز چکیده کامل

این مقاله یک رویکرد جدید برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت توان تولیدی مزارع بادی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی تحت زبان برنامه‌نویسی پایتون ارائه می‌دهد. در این روش شرایط آب و هوایی مانند سرعت باد، جهت باد، دما و فشار هوا به عنوان ویژگی‌های کلیدی تاثیرگذار بر توان تولیدی مزرعه بادی انتخاب می‌شوند. برای دستیابی به یک تخمین نسبتا دقیق، جذر میانگین مربعات خطای مقادیر پیش بینی شده محاسبه و به عنوان تابع هدف کمینه می‌شود. سرعت و دقت الگوریتم پیشنهادی با انجام مطالعه موردی بر روی یک مزرعه بادی واقع در منجیل ارزیابی شده است. توان تولیدی نیروگاه بادی برای افق زمانی یک هفته و به صورت ساعت به ساعت با استفاده از سرعت باد، جهت باد، دما و فشار هوا در طول 8592 ساعت (کل ساعات یک سال - ساعات یک هفته) پیش‌بینی می‌شود. جذر میانگین مربعات خطا، بیشترین درصد خطای نسبی، وضوح زمانی پیش‌بینی‌ها و مدت زمان اجرای محاسبات توسط الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌های منتشر شده در سالهای اخیر مقایسه می‌شود که نشان‌دهنده اثربخشی و دقت بالای نتایج حاصل در یک زمان محاسباتی کوتاه است. توان تولیدی مزرعه بادی در طول یک هفته به صورت ساعت به ساعت پیش‌بینی شده و 168 نقطه داده بدست آمده که جذر میانگین مربعات خطای پیش‌بینی در سناریوی بهینه برابر با 010817/0 است. زمان اجرای محاسبات الگوریتم پیش‌بینی کمتر از 1 دقیقه بوده و حداکثر خطای نسبی در روش پیشنهادی 3/2 درصد است که نشان می‌دهد عدم‌قطعیت‌های مرتبط با توان تولیدی مزرعه بادی را می‌توان با استفاده از این رویکرد پیش‌بینی کوتاه‌مدت کاهش داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

96 - Grammatical Competence Development of Nursery School Children Acquiring Persian
Farhad Tayebipour محمد جواد ریاستی

This qualitative study is conducted to answer four questions: First, whether there is a difference between the grammatical competence development of a group of children aged 2.6 (two years and six months) and a group of children aged 3.6 (three years and six months). Se چکیده کامل

This qualitative study is conducted to answer four questions: First, whether there is a difference between the grammatical competence development of a group of children aged 2.6 (two years and six months) and a group of children aged 3.6 (three years and six months). Second, whether there is a significant difference between the two age groups concerning their Mean Length of Utterance (MLU). Third, whether there is a relationship between the children’s MLU and that of the caretakers. Fourth, whether the normal limit proposed by Brown (1973) is observed in the acquisition of Persian. To this end, language samples of six children and their caretakers’ were recorded during a six-week period and studied afterwards. The results indicated neither an unequivocal yes nor a definitive no answer to the question of age difference and grammatical competence development, that is to say, in some cases there was a difference whereas in some other cases there was no difference at all. As for the difference between the two age groups concerning their MLU, there was a significant difference between the two. However, no significant relationship was found between the children’s MLU and their caretakers’. Finally, the limit proposed by Brown (1973) was observed in the acquisition of Persian. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

97 - تحلیل زنجیره تامین با استفاده از رویکرد تئوری صف
مرتضی شفیعی مهسا رفعت ماه

10.30495/qjopm.2019.668708

مسأله مهم کوتاهترین مسیر در شبکه زنجیره تأمین، فرستادن یک سفارش، از مبدأ به مقصد، در یک شبکه که بدون ساختار کامل و دائمی است، می باشد. در این مقاله برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر از معیارهای تئوری صف استفاده شده است. ابتدا زنجیره تأمین و شبکه صف به طور خیلی خلاصه معرفی ش چکیده کامل

مسأله مهم کوتاهترین مسیر در شبکه زنجیره تأمین، فرستادن یک سفارش، از مبدأ به مقصد، در یک شبکه که بدون ساختار کامل و دائمی است، می باشد. در این مقاله برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر از معیارهای تئوری صف استفاده شده است. ابتدا زنجیره تأمین و شبکه صف به طور خیلی خلاصه معرفی شدند و سپس یک زنجیره تأمین مربوط به شرکت بالان صنعت که دارای سه مرحله و دو ورودی برای انجام سفارش ها می باشد نشان داده شده است. هر ورودی توسط دو متغیر تصادفی نشان داده می شود، یکی برای زمان رویداد و دیگری برای مقدار اقلامی که در هر سفارش باید تحویل داده شود و در ادامه از طریق رویکرد شبکه صف معیارهای سنجش عملکرد و بهره وری استخراج گردید. هدف این مقاله محاسبه کمترین زمان پاسخ گویی برای تحویل اقلام در طول سه مرحله شبکه است. میانگین تعداد اقلامی که با این کمترین زمان پاسخ گویی تحویل داده می شوند، مطلوب ترین ظرفیت شبکه است. بعد از سرویس دهی به وسیله آخرین گره در هر مرحله از شبکه صف، تصمیمی برای مسیر کالاها به گره مناسب در مرحله بعد که می تواند کمترین زمان پاسخ را تولید کند، گرفته می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

98 - بررسی میزان انطباق شرکتهای سازنده قطعات خودرو تبریز با اهرمهای سیستم تولیدی JIT
هوشنگ تقی زاده غفار تاری مهدی صادقی حریری

این تحقیق سعی دارد درجه سازگاری شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو با اهرم های سیستم تولیدی JIT را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است. پرسشنامه اول جهت تعیین وضعیت موجود شرکتهای سازنده قطعات خودرو با شرایط اهرمهای سی چکیده کامل

این تحقیق سعی دارد درجه سازگاری شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو با اهرم های سیستم تولیدی JIT را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مجزا استفاده شده است. پرسشنامه اول جهت تعیین وضعیت موجود شرکتهای سازنده قطعات خودرو با شرایط اهرمهای سیستم تولید بموقع در اختیار97 نفر از مدیران تولید آنها قرار گرفت. در این پرسشنامه 42 سوال پنج گزینه ای مطرح شده بود که سؤالات در محدوده 100- 0 امتیازبندی شده بودند. از آنجایی که اهمیت وزنی معیارهای فرعی اهرمها متفاوت بودند بدین منظور پرسشنامه دوم (ماتریس مقایسات زوجی) جهت تعیین درجه اهمیت معیارها، مجدداً در اختیار همان 97 نفر قرار گرفت. سرانجام با استفاده از فرمول میانگین وزنی درجه سازگاری شرکتهای سازنده قطعات خودرو با هر یک از اهرمهای سیستم تولیدی JIT اندازه گیری گردید. پس از محاسبات مربوط به میانگین درجه سازگاری شرکتها با اهرمهای سیستم JIT ، نمودار راداری نشان داد که وضعیت شرکتهای سازنده قطعات خودرو در شهرستان تبریز با شرایط اهرمهای سیستم تولید بموقع تا حد نسبتاً زیادی از سطح مطلوب فاصله دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

99 - انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری
چنگیز والمحمدی جواد صوفیابادی فخرالدین لطف زاده

هدف تحقیق حاضرانتخاب استراتژی نت با توجه به تأثیرگذاری نوع استراتژی بر بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری در یک شرکت تأمین کننده تجهیزات و ماشین آلات حوزه نفت و گازمیباشد. پژوهش پیش رو بر اساس هدف و نوع گردآوری داده ها، کاربردی و آزمایشی است. داده های تح چکیده کامل

هدف تحقیق حاضرانتخاب استراتژی نت با توجه به تأثیرگذاری نوع استراتژی بر بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری در یک شرکت تأمین کننده تجهیزات و ماشین آلات حوزه نفت و گازمیباشد. پژوهش پیش رو بر اساس هدف و نوع گردآوری داده ها، کاربردی و آزمایشی است. داده های تحقیق با بهره مندی از فرم های استاندارد بازدید روزانه، علت و معلول و آنالیز اثرات و حالات خرابی از نه دستگاه تراش طی دو فاز مطالعاتی استخراج شده است. با تأیید نرمال بودن داده ها، فرضیات تحقیق با آزمون فرض میانگین یک جامعه،T زوجی و ضریب همبستگی درون گروهی مورد بررسی قرار گرفت. در فاز اول، استراتژی نت بهره ور فراگیر و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان اجرا شد و در فاز دوم استراتژی نت ترکیبی اجرا گردید. در هر دو مرحله شاخص های میانگین زمان بین خرابی و میانگین زمان تعمیر مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت تا تأثیرات سه استراتژی مقایسه و بهترین استراتژی نت انتخاب شود. نتایج نشان می دهد، استراتژی نت ترکیبی موجب بهبود شاخص های ارزیابی قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری و افزایش بهره وری ماشین آلات و تجهیزات می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

100 - اثر مکمل یاری بی‌کربنات سدیم و بتا آلانین بر توان بی‌هوازی و سطح لاکتات خون بازیکنان زن فوتسال
ماندانا غلامی مرضیه حافظی ایردموسی سحر قاسم شعار حسین عابدنطنزی

10.30495/varzesh.2022.1965942.1041

هدف اصلی این مطالعه تعیین تاثیر بی کربنات سدیم و مکمل بتا آلانین بر ظرفیت بی هوازی و سطوح لاکتات خون بازیکنان زن فوتسال بود. روش: 40 فوتسالیست زن داوطلب لیگ تهران بر اساس متغیر های ورود به تحقیق و نمونه گیری انتخاب و به طور تصادفی به چهار از بین افراد داوطلب 40 نفر انتخ چکیده کامل

هدف اصلی این مطالعه تعیین تاثیر بی کربنات سدیم و مکمل بتا آلانین بر ظرفیت بی هوازی و سطوح لاکتات خون بازیکنان زن فوتسال بود. روش: 40 فوتسالیست زن داوطلب لیگ تهران بر اساس متغیر های ورود به تحقیق و نمونه گیری انتخاب و به طور تصادفی به چهار از بین افراد داوطلب 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه کنترل (10 نفر )، بی‌کربنات سدیم (10 نفر )، بتا آلانین (10 نفر) و بی‌کربنات سدیم و بتا آلانین (10 نفر ) تقسیم شدند. ویژگی های تن سنجی قد، وزن و شاخص توده بدنی آنها قبل از آزمون اندازه گیری شد. سپس تست وینگیت برای اندازه گیری توان انجام شد و سطح لاکتات خون آنها نیز با استفاده از لاکتومتر اندازه گیری شد. گروه‌ بی‌کربنات بعد از هر جلسه آزمون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3/0 گرم از مکمل بی‌کربنات سدیم، گروه بتاآلانین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3/0 گرم از مکمل بتاآلانین و گروه ترکیبی نیز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3/0 گرم از ترکیب بتاآلانین و بی‌کربنات سدیم استفاده کرده، گروه کنترل نیز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 3/0 گرم دارونما (نشاسته) استفاده کردند و بعد از 90 دقیقه مجددا آزمون‌های مربوطه به عمل آمد. همچنین رژیم غذایی آزمودنی‌ها هم در حین آزمون کنترل شد. نهایتا از آمار توصیفی، آزمون شپیرو ویلک، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرم‌افزار spss/21 در سطح معنی‌داری p≤0/05 برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد مکمل یاری بی‌کربنات سدیم و بتا آلانین بر میانگین توان و سطح لاکتات خون بازیکنان زن فوتسال اثر معنی‌داری دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود مربیان و بازیکنان جهت بالا بردن توان و کاهش اثرات منفی اسید لاکتیک از مکمل‌های بی‌کربنات سدیم و بتا آلانین استفاده کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

101 - مطالعه وارزیابی دما شهر الشتر براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی
مهناز حسنوند رضا برنا منیژه ظهوریان پردل علیرضا شکیبا

این تحقیق به منظور بررسی تغییر اقلیم در ناحیه غربی ایران استان لرستان شهرستان الشتر بر مبنای ارزیابی و پیش بینی تغییرات دما صورت گرفته است. هدف از این پژوهش "مدل سازی برای پیش‌بینی میانگین دمای ماهانه فصلی ایستگاه‌های منتخب استان لرستان به ویژه منطقه الشتر می‌باشد. شناس چکیده کامل

این تحقیق به منظور بررسی تغییر اقلیم در ناحیه غربی ایران استان لرستان شهرستان الشتر بر مبنای ارزیابی و پیش بینی تغییرات دما صورت گرفته است. هدف از این پژوهش "مدل سازی برای پیش‌بینی میانگین دمای ماهانه فصلی ایستگاه‌های منتخب استان لرستان به ویژه منطقه الشتر می‌باشد. شناسایی و آشکار سازی پهنه‌های آسیب‌پذیر با زیر ساخت‌هایی از قبیل کشاورزی؛ هیدرولوژی؛ حمل و نقل نواحی شهرستان در شرایط تغییر اقلیم می‌باشد. و با توجه به عدم وجود ودر دسترس نبودن دیتای سری زمانی 30 ساله‌ی الشتر لذا از شهرستان‌های همجوار از جمله ایستگاه‌های سینوپتیک خرم آباد -الشتر -بروجرد استفاده شده است در همین رابطه آمار 30ساله (1989-2019) تعداد سه ایستگاه سینوپتیک فوق‌الذکر استان لرستان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت و تغییرات معنی دار دماهای بیشینه و کمینه متوسط و همچنین دامنه شبانه‌روزی دما (dtr)که بیان گر اختلاف مقادیر دماهای بیشینه و کمینه می‌باشد در دو مقیاس زمانی فصلی و سالانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بدین منظور؛ ابتدا دوره مطالعاتی در بازه زمانی ۲۰ ساله و۳۰ ساله تقسیم شده و با توجه به میزان تغیرات دما؛ دوره نرمال اقلیمی برای کلیه ایستگاه‌ها استخراج گردید. سپس مقادیر میانگین داده‌ها؛ با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی توانایی زیادی در شبیه‌سازی و پیش‌بینی عناصر جوی و آب و هوایی به ویژه دما دارد. پکیج fore gast استفاده شده است. نرم ابزار برنامه نویسیr دو نمونه مورد مقایسه قرارگرفت و اختلاف‌های معنی‌دار سطح اطمینان ۹۵٪و۸۰٪ مشخص شدند. در این رابطه؛ بیشترین و کمترین تفاوت میانگین دوره‌ها؛ به ترتیب به دماهای کمینه و بیشینه اختصاص یافت همچنین روند داده‌ها در بازه زمانی ۲۰ ساله اخیر نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نتایج آن؛ دماهای متوسط؛ بیشینه و کمینه دارای روندی افزایشی بوده است. از نظر فصلی نیز زمستان شدیدترین تغییرات را در منطقه در برداشته است میزان موارد اختلاف بین بازه زمانی ۲۰ ساله و بازه‌های ۳۰ (دوره نرمال) ۳۰ ساله به ترتیب ۹۵ درصد و۸۰ درصد می‌باشد. در بازه ۲۰ساله اخیر؛ بیشترین و کمترین روند معنی دار ایستگاه‌ها؛ به ترتیب در فصول تابستان و پاییز مشاهده گردید. دوره اقلیم تحت دو سناریوی nnar"foregast گزارش و استخراج شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

102 - جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره(Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری
طیبه رستمی شکوفه غلامی سعیده عالی پور

به منظور بررسی جوانه‌زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی‌گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز چکیده کامل

به منظور بررسی جوانه‌زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی‌گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال 1395انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار دمایی و نوری بر صفات درصد جوانه‌زنی، بنیه گیاهچه، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه اثر معنی‌داری را نشان داد. دمای35 درجه سانتی‌گراد و شرایط نوری مداوم بالاترین درصد جوانه‌زنی را نشان داد. دماهای کاردینال جوانه‌زنی شامل دمای پایه، دمای بهینه و دمای حداکثر به ترتیب 6/7، 6/34 و 40 درجه سانتی‌گراد برآورد شد. بالاترین شاخص بنیه بذر در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و شرایط نوری مداوم مشاهده شد. میانگین مدت جوانه زنی با افزایش دما روندی کاهشی را نشان داد و بیشترین میانیگین مدت جوانه‌زنی در 10 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. طول ساقه‌چه هم تحت تاثیر دماهای مختلف و شرایط نوری قرار گرفته و بیشترین طول ساقه‌چه در 30 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

103 - برهم کنش عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه گوجه‌فرنگی(Lycopersicon sculentum L.)
راهله احمدپور فرنوش محمدی نظام آرمند

جوانه‌زنی از مهمترین فرآیندهای مهم در زندگی گیاهان است و گزارش های متعددی نشان می دهند که چنانچه مرحله جوانه زنی یک بذر در شرایط تنش با موفقیت همراه باشد، در مراحل بعدی رشد و نمو، گیاهچه هایی با بنیه بهتر و سیستم ریشه ای قوی‌تر تولید خواهند کرد. در این راستا به منظور بر چکیده کامل

جوانه‌زنی از مهمترین فرآیندهای مهم در زندگی گیاهان است و گزارش های متعددی نشان می دهند که چنانچه مرحله جوانه زنی یک بذر در شرایط تنش با موفقیت همراه باشد، در مراحل بعدی رشد و نمو، گیاهچه هایی با بنیه بهتر و سیستم ریشه ای قوی‌تر تولید خواهند کرد. در این راستا به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره جلبک دریایی و تنش خشکی بر شاخص-های جوانه‌زنی و رشدی گوجه‌فرنگی (رقم موبیل) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجراء درآمد. عوامل مورد بررسی شامل: عصاره جلبکی در 4 سطح (0، 1، 2 و 3 درصد) و تنش خشکی در چهار سطح (0، 3/0- ، 6/0- و 9/0- مگاپاسکال) بود. نتایج نشان داد که عصاره جلبک دریایی در تمامی سطوح موجب افزایش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی، آندوسپرم مصرفی، طول ریشه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و طول گیاهچه شد. در بررسی اثرات متقابل عصاره و تنش مشاهده شد که تنش خشکی در تمامی سطوح (3/0-، 6/0- و 9/0- مگاپاسکال) موجب کاهش معنی‌دار کلیه صفات مورد بررسی در مقایسه با شرایط بدون تنش شد اما کاربرد عصاره جلبکی به‌ویژه در سطوح 2 و 3 درصد حجمی منجر به افزایش سرعت جوانه‌زنی، قدرت جوانه‌زنی، میانگین مدت زمان جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقه‌چه و وزن خشک ساقه‌چه شد. با توجه به نتایج این پژوهش استفاده از عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم در خاک می‌تواند در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی، خصوصیات رشدی و استقرار مناسب گیاهچه نقش مهمی ایفا کند و باعث افزایش عملکرد این گیاه در شرایط تنش خشکی گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

104 - ارزیابی ارقام برنج تحت تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی
رضا جلالی فر سهیلا نیک زاده طالبی دانش کاظمی تکلیمی

10.30495/jsr.2023.1987869.1256

با هدف ارزیابی ارقام برنج تحت تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تحقیقات نهال و بذر گیلان اجرا شد. تعداد پنج رقم برنج (آنام، خزر، گیلانه، کیان و هاشمی) در چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 150 چکیده کامل

با هدف ارزیابی ارقام برنج تحت تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تحقیقات نهال و بذر گیلان اجرا شد. تعداد پنج رقم برنج (آنام، خزر، گیلانه، کیان و هاشمی) در چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار NaCl) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از معنی‌داری اثر شوری، ژنوتیپ و اثر متقابل برای تمامی صفات در سطح یک درصد بود. همچنین طبق نتایج مقایسه میانگین، شوری به جز صفت ضریب آلومتری و درصد جوانه‌زنی (در سطح شوری با غلظت 50‌ میلی‌مولار NaCl)، موجب کاهش تمامی صفات مورد مطالعه شامل طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن تر و خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه، میانگین جوانه‌زنی روزانه و شاخص بنیه گیاهچه شد. رقم کیان بیشترین درصد جوانه‌زنی (سطح شوری 50 میلی‌مولار برابر با 66/98 درصد) را در تمامی سطوح به خود اختصاص داد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل‌های انجام شده ارقام هاشمی و گیلانه به ترتیب متحمل‌ترین و حساس‌ترین ارقام در شرایط آزمایشی این پژوهش، معرفی شدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

105 - جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری
طیبه رستمی شکوفه غلامی سعیده عالیپور

به‌منظور بررسی جوانه زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز چکیده کامل

به‌منظور بررسی جوانه زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال 1395 انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار دمایی و نوری بر صفات درصد جوانه زنی، بنیه گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه اثر معنی داری را نشان داد. دمای 35 درجه سانتی گراد و شرایط نوری مداوم بالاترین درصد جوانه زنی را نشان داد. دماهای کاردینال جوانه زنی شامل دمای پایه، دمای بهینه و دمای حداکثر به‌ترتیب 6/7، 6/34 و 40 درجه سانتی‌گراد برآورد شد. بالاترین شاخص بنیه بذر در دمای 35 درجه سانتی گراد و شرایط نوری مداوم مشاهده شد. میانگین مدت جوانه زنی با افزایش دما روندی کاهشی را نشان داد و بیشترین میانیگین مدت جوانه زنی در 10 درجه سانتی گراد مشاهده شد. طول ساقه چه هم تحت تاثیر دماهای مختلف و شرایط نوری قرار گرفته و بیشترین طول ساقه چه در 30 درجه سانتی گراد مشاهده شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

106 - ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی
سمیرا علیپور گراوند حشمت امیدی خدیجه احمدی

پرایمینگ یکی از تکنیک‌ هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌ زنی، سبزشدن در تنش‌های محیطی از قبیل تنش شوری، دما وخشکی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر پیش تیمار ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه‌ زنی و پارامترهای رشد گیاه شاهی در تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل د چکیده کامل

پرایمینگ یکی از تکنیک‌ هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌ زنی، سبزشدن در تنش‌های محیطی از قبیل تنش شوری، دما وخشکی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر پیش تیمار ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه‌ زنی و پارامترهای رشد گیاه شاهی در تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل هورمون اکسین (ایندول استیک اسید) در سه سطح (0، 0/2 و 0/5 میلی‌ گرم در لیتر) و تنش شوری نمک دریاچه قم در 4 سطح (0 (آب مقطر)، 2/5، 5 و 7/5 دسی‌زیمنس بر متر) بود. در بررسی نتایج تجزیه واریانس پیش تیمار اکسین بر میانگین مدت زمان جوانه‌زنی و ضریب جوانه‌زنی و تنش شوری بر طول ریشه‌چه و گیاهچه شاهی غیر معنی‌دار شد. اثر متقابل پیش تیمار بذر با اکسین و تنش شوری بر درصد جوانه‌ زنی، طول ریشه‌چه، ساقه‌ چه، گیاهچه و همچنین ضریب آلومتری در سطح احتمال یک درصد معنی ‌دار شد. با افزایش غلظت اکسین تعداد گیاهچه نرمال بیشتر شد و تعداد گیاهچه غیرنرمال کاهش یافت. پیش تیمار بذر با ایندول استیک اسید باعث کاهش پارامترهای رشد شاهی شد. افزایش تنش شوری میانگین مدت زمان جوانه‌ زنی را افزیش و ضریب سرعت جوانه‌ زنی کاهش داد. غلظت 0/5 میلی‌ گرم بر لیتر پیش تیمار ایندول استیک اسید باعث کاهش درصد جوانه ‌زنی شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

107 - تاثیر نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی ریحان سبز (Ocimum basilicum L) در شرایط تنش خشکی
علی منصوری حشمت امیدی

اسموپرایمینگ تکنیکی برای خیساندن بذور در محلول اسمزی با پتانسیل آب پایین برای کنترل مقدار آب قابل جذب توسط بذور می باشد. به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذور ریحان سبز با نیترات پتاسیم در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار در آ چکیده کامل

اسموپرایمینگ تکنیکی برای خیساندن بذور در محلول اسمزی با پتانسیل آب پایین برای کنترل مقدار آب قابل جذب توسط بذور می باشد. به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذور ریحان سبز با نیترات پتاسیم در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار در آزمایشگاه علوم و فناوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پرایم بذور در سه سطح شاهد (بدون پرایم) ، غلظت های 2/0 درصد و 5/0 درصد نیترات پتاسیم و تیمار تنش خشکی ایجاد شده با پلی اتیلن گلایکول 6000 (PEG 6000) در چهار سطح (صفر، 3/0- ، 6/0- ، 9/0- مگاپاسکال به ترتیب از ترکیب صفر، 5/7، 15، 5/22 درصد وزن در حجم PEG 6000) بودند. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، واریانس زمان جوانه زنی، همگنی زمان جوانه‌زنی، طول گیاهچه و طول ریشه چه می باشد. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذور با نیترات پتاسیم، بر درصد جوانه زنی، صد جوانهzian, darian, خشکی بر طول گیاهچه در سطح 5% اثر معنی داری داشت ولی بر طول ریشه چه اثر معنی داری نداشت.سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و ریشه چه اثر معنی دار داشت و باعث افزایش این صفات شد. تنش خشکی ایجاد شده نیز بر تمامی صفات در سطح 1درصد اثر معنی دار داشت. اثر متقابل نیترات پتاسیم و خشکی نیز فقط بر طول گیاهچه ریحان سبز اثر معنی دار داشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که نیترات پتاسیم اثرات مثبتی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ریحان سبز دارد هرچند با توجه به نتایج این پژوهش نمی توان به طور قطع در مورد اثرات مثبت نیترات پتاسیم در شرایط تنش خشکی نظر داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

108 - تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک
خدیجه احمدی طاهره کریمی عاطفه شجاعیان عارفه شجاعیان

به منظور ارزیابی تأثیر مدت زمان خراش ‌دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک آزمایشی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1394 انجام گرفت. تیمار‌ آزمایشی زمان خراش‌دهی مکانیکی در چهار سطح شامل کنترل ( چکیده کامل

به منظور ارزیابی تأثیر مدت زمان خراش ‌دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک آزمایشی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1394 انجام گرفت. تیمار‌ آزمایشی زمان خراش‌دهی مکانیکی در چهار سطح شامل کنترل (عدم خراش‌دهی)، خراش‌ دهی به‌مدت یک دقیقه، یک و نیم دقیقه و دو دقیقه بود. نتایج نشان داد کاربرد تیمار‌ آزمایشی بر درصد و سرعت جوانه زنی، تعداد گیاهچه‌ ی عادی و غیرعادی، میانگین مدت زمان جوانه‌ زنی، وزن‌ تر ساقه چه، وزن خشک ریشه ‌چه، وزن خشک ساقه‌ چه و طول ساقه‌ چه معنی دار و بر وزن‌ تر ریشه‌ چه و طول ریشه‌ چه غیر معنی ‌دار شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد با افزایش زمان خراش‌ دهی درصد جوانه ‌زنی افزایشی 100 درصدی نسبت به شاهد داشت. بیش‌ترین طول ساقه‌ چه مربوط به مدت زمان شاهد با 4/3سانتی‌متر، کمترین و بیش‌ترین وزن‌تر ساقه‌ چه به‌ترتیب مربوط به زمان صفر (0/25گرم) و زمان یک دقیقه (1/9گرم) بود. بیش‌ترین وزن خشک ریشه ‌چه و ساقه ‌چه در مدت زمان یک دقیقه مشاهده شد. با افزایش زمان خراش‌دهی از تعداد گیاهچه عادی کاهش و تعداد گیاهچه غیرعادی افزایش یافت، نتایج این آزمایش نشان داد که برای اسقرار بهتر بذر کهورک و یکنواختی آن مدت زمان خراش‌ دهی یک دقیقه مناسب است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

109 - اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری
علی منصوری احمد احمدی حشمت امیدی

شوری یکی از محدودیت های محیطی است که 20 درصد از مزارع آبی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور بررسی اثر پرایمینگ با نانوذرات کیتوزان و نانواکسید آهن، بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوری، دو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصا چکیده کامل

شوری یکی از محدودیت های محیطی است که 20 درصد از مزارع آبی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور بررسی اثر پرایمینگ با نانوذرات کیتوزان و نانواکسید آهن، بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوری، دو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فرآوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال 1396 اجرا شد. در آزمایش اول اثر سطوح کیتوزان (صفر، هیدروپرایم، 2/0 و 4/0 درصد وزنی-حجمی) در شرایط تنش شوری (سطوح صفر، 5/2، 5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر) بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، طول گیاهچه، طول ریشه چه، وزن تر گیاهچه و شاخص طولی بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود ولی بر وزن خشک گیاهچه اثر معنی‌داری نداشت. بهترین سطح کیتوزان برای بدست آمدن بهترین شرایط سطح 2/0 درصد بود. در آزمایش دوم اثر سطوح نانو اکسید آهن (صفر، هیدروپرایم، 200 و 400 میلی گرم بر لیتر) در شرایط تنش شوری (سطوح ذکر شده) بر تمامی صفات ذکر شده به جز طول گیاهچه، در سطح 1درصد معنی‌دار بود. طبق نتایج بدست آمده بهترین سطح نانو اکسید آهن سطح 200 میلی گرم بود. تنش شوری نیز بر تمامی صفات به جز وزن خشک گیاهچه در سطح 1درصد اثر منفی و معنی دار داشت. سطوح 4/0 درصد کیتوزان و400 میلی گرم نانو اکسید آهن نسبت به سطوح 2/0 درصد و 200 میلی گرم اثر ضعیف تری نشان دادند که احتمالاً به خاطر اثر سمیت این غلظت ها می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

110 - قابلیت پیش بینی مدل‌های آماری در ارزیابی توان تولید رویشگاه راش شرقی
سمیه دهقانی نژاد سید جلیل علوی سید محسن حسینی

در مطالعه حاضر قابلیت پیش بینی مدل‌های خطی و جمعی تعمیم یافته برای ارتفاع غالب گونه راش به عنوان شاخصی عالی از کیفیت رویشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. ارتفاع غالب در مطالعه حاضر به صورت میانگین ارتفاع سه اصله از مرتفع ترین درخت در هر قطعه نمونه تعریف می‌شود. به این منظ چکیده کامل

در مطالعه حاضر قابلیت پیش بینی مدل‌های خطی و جمعی تعمیم یافته برای ارتفاع غالب گونه راش به عنوان شاخصی عالی از کیفیت رویشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. ارتفاع غالب در مطالعه حاضر به صورت میانگین ارتفاع سه اصله از مرتفع ترین درخت در هر قطعه نمونه تعریف می‌شود. به این منظور، در تیپ‌هایی که در آنها گونة راش غالب بود، 127 قطعة نمونه دایره‌ای به مساحت 1000 مترمربع پیاده و در هر یک از آنها ارتفاع و قطر تمام درختان گونة راش قطورتر از 5/7 سانتی‌‌متر علاوه بر ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب و آزیموت اندازه‌گیری و ثبت شد. همچنین در مرکز هر قطعة نمونه، از عمق 10-0 سانتی‌متری، نمونه‌برداری خاک صورت گرفت و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی متعددی اندازه‌گیری شد. در تحقیق حاضر، عملکرد پنج روش گزینش متغیر به‌طور جداگانه برای هریک از مدل‌های خطی و جمعی تعمیم‌یافته مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه کارآیی روش‌های گزینش متغیر در مدل خطی تعمیم‌یافته، از اعتبارسنجی متقابل با 2500 تکرار و در مدل جمعی تعمیم‌یافته از اعتبارسنجی fold-10 استفاده شده است. پس از انتخاب بهترین روش گزینش متغیر در هریک از دو مدل خطی و جمعی تعمیم‌یافته‌، اهمیت نسبی هر یک از متغیرهای مهم را محاسبه نموده که درنهایت متغیر ارتفاع از سطح دریا به‌عنوان مهمترین متغیر اثرگذار بر ارتفاع غالب گونه راش شناسایی شد. سپس با استفاده از معیارهای ارزیابی حاصل از داده‌های مدل‌سازی مشاهده گردید مدل جمعی تعمیم‌یافته از نظر معیارهای ارزیابی، عملکرد بهتری نسبت به مدل خطی تعمیم-یافته دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

111 - ارزیابی ارتباط برخی خصوصیات خاک با فاکتورهای خاکسازی (مطالعه موردی: چهار حوزه آبخیز در استان قزوین)
علیرضا پژوهنده علی محمدی ترکاشوند ابوالفضل معینی ابراهیم پذیرا

عوامل موثر در تشکیل خاک شامل مواد مادری، اقلیم، توپوگرافی، زمان و موجودات زنده می باشند. ‌تغییرات این فاکتورهای خاکسازی باعث به وجود آمدن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت در خاک می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی رابطه فاکتورهای خاکساز با خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک بود. بدین چکیده کامل

عوامل موثر در تشکیل خاک شامل مواد مادری، اقلیم، توپوگرافی، زمان و موجودات زنده می باشند. ‌تغییرات این فاکتورهای خاکسازی باعث به وجود آمدن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت در خاک می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی رابطه فاکتورهای خاکساز با خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک بود. بدین منظور در چهار حوزه آبخیز از استان قزوین، به نام های جوینک، مدان، نیارک و پلنگه ابتدا نقشه واحدهای کاری با بازدیدهای صحرایی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی در مقیاس 1:25000 تهیه شد. تعداد 101 نمونه خاک برداشت و مقدارEC ،pH ، درصد مواد آلی، درصد شن، درصد سیلت و درصد رس اندازه‌گیری شد. از رگرسیون چند متغیره خطی به سه روش Enter، Forward و Stepwise برای بررسی ارتباط فاکتورهای خاکسازی و خصوصیات خاک استفاده شد. به طوری که فاکتورهای خاکساز متغیرهای مستقل و خصوصیات خاک‌ها متغیر وابسته بودند. برای بررسی مواد مادری از عامل حساسیت به فرسایش سنگ ها، برای موجودات زنده، درصد مواد آلی از طریق آنالیز آزمایشگاه، برای توپوگرافی از دو عامل شیب و ارتفاع و از دوران زمین شناسی برای بررسی زمان و برای عامل آب و هوا از دو عامل باران و دما استفاده گردید. برای صحت سنجی این مدل‌ها از دو آماره ضریب تبیین و میانگین مربعات خطا استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین مدل در ارتباطpH ‌ با فاکتورهای خاکسازی (در رگرسیون به روش Enter) با R2 = 78/0 و 56/0‌RMSE= ‌بدست آمد. مقادیر R2 برای ارتباط سیلت، رس و هدایت الکتریکی در ارتباط با فاکتورهای خاکسازی کمتر از 50 درصد بود. باتوجه به مدل‌های بدست آمده در این پژوهش، مشخص شد می‌توان با استفاده از مدلسازی‌های گسترده‌تر اقدام به تهیه نقشه‌های خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک با کمک نقشه‌های فاکتورهای خاکسازی در مناطق مختلف کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

112 - مدل‌سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران
زهرا طالبی محمد سخنور طاهره آخوندزاده

10.30495/eco.2023.1980503.2731

هدف مقاله مدل‌سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت مدل‌ میانگین‌گیری بیزین بود. برای دست‌یابی به این هدف، تعداد 175 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 - 1400 به روش حذف سیستم چکیده کامل

هدف مقاله مدل‌سازی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران با رهیافت مدل‌ میانگین‌گیری بیزین بود. برای دست‌یابی به این هدف، تعداد 175 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 - 1400 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به‌عنوان نمونه اصلی تلقی شد. برای شناسایی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر ساختار سرمایه از مدل میانگین‌گیری بیزین استفاده شد. بنابراین،61 متغیر موثر بر ساختار سرمایه شناسایی شد که در مدل میانگین‌گیری بیزین وارد شد. این متغیرها در دو دسته عوامل درونی و بیرونی طبقه‌بندی شد. براساس احتمال‌های پیشین، 17 متغیر به‌عنوان متغیرهای مهم بر ساختار سرمایه شناسایی شد. از میان این متغیرها 10 متغیر درون‌شرکتی (نوع مالکیت؛ سود خالص عملیاتی؛ نسبت آنی؛ نسبت گردش دارایی‌های کل؛ نسبت پوشش نرخ بهره؛ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام؛ بتای هر سهم؛ مدیریت سود تعهدی؛ درماندگی مالی و مالیات) و 7 متغیر برون‌شرکتی (تورم؛ نرخ ارز؛ کسری بودجه؛ شاخص فضای کسب و کار؛ شاخص تاب‌آوری اقتصادی؛ شاخص تحریم؛ عمق بازار سرمایه) بر ساختار سرمایه موثر بودند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

113 - شناسایی عوامل تعیین کننده فساد مالی با در نظر گرفتن درونزایی متغیرهای توضیحی و نااطمینانی مدل
صفورا کاشفی محسن مهرآرا قهرمان عبدلی

10.30495/eco.2020.674216

چکیده هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون‌زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 چکیده کامل

چکیده هدف مقاله بررسی اهمیت مولفه های موثر بر فساد مالی با وجود نااطمینانی مدل و درون‌زایی متغیرهای توضیحی است. به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری برای شناسایی عوامل اصلی موثر بر فساد مالی طی دوره زمانی 2010- 1991 استفاده شد. برای 123 کشور، از میان 36 متغیر توضیحی، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی یک و ضریب پسینی 662/0 و کارآمدی دولت با احتمال پسینی 964/0 و ضریب پسینی 358/0، در رتبه های اول و دوم اهمیت قرار دارند. متغیر مجازی آسیا با احتمال پسینی 965/0 و ضریب پسینی 194/0- نشان می دهد فساد مالی در قاره آسیا معضلی جدی است. با تمرکز بر 95 کشور در حال توسعه، متغیر حاکمیت قانون با احتمال پسینی 999/0 و ضریب پسینی 684/0 مهم ترین متغیر برای تحدید فساد مالی است. بر اساس نتایج، تقویت قانون‌مداری، ارتقای کارایی نهاد دولت و گسترش همکاری‌های بین‌المللی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

114 - اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان
عذرا بیانی تیمور محمدی جاوید بهرامی حسین توکلیان

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک‌های عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اسا چکیده کامل

هدف این پژوهش بررسی اثر شوک‌های عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران است. در این پژوهش 62 متغیر توضیحی در بازه زمانی 1370:1 تا 1395:4 وارد مدل گردیده و در نهایت با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیرشکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج، شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص اثرگذارند. بر اساس نتایج مدل خودرگرسیونی برداری، پارامتر متغیر- زمان نیز مشاهده گردید. نحوه اثرگذاری متغیرهای منتخب بر بحران‌های مالی ایران در طی زمان، اثرات متفاوتی داشته و در سال‌های اخیر شدت اثرگذاری متغیرهای منتخب تقویت شده است. یکی از راهکارهای اساسی این است که سیاست‌هایی که موجبات کاهش در نااطمینانی تورم، مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی، کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز می‌‌تواند موجبات کاهش نااطمینانی در بحران را ایجاد نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

115 - پیش‌بینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با استفاده از شبکه عصبی و روش رگرسیونی مطالعه موردی: قیمت سهام شرکت فرآورده‌های نفتی پارس
سید نظام الدین مکیان فاطمه السادات موسوی

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مق چکیده کامل

یکی از راه‌های تامین سرمایه برای سرمایه‌گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می‌باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایه‌گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روش‌‌هایی هستند تا با پیش‌بینی آتی قیمت سهام، سود سرمایه خود را افزایش دهند.مطالعه‌ حاضر با هدف پیش‌بینی قیمت پایانی سهام- مطالعه موردی شرکت فرآورده‌های نفتی پارس- با به کارگیری داده‌های روزانه در دوره زمانی 13/8/1388 تا 11/11/1389 از طریق دو روش شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی ARIMA صورت پذیرفته است. نتایج به‌دست آمده به وسیله مدل شبکه عصبی دارای خطای کمتر، قدرت توضیح‌دهندگی بالاتر و در نتیجه پیش‌بینی بهتری را نسبت به روش رگرسیونی نشان می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

116 - یک روش پیش‌بینی بلندمدت بار الکتریکی مبتنی بر استخراج ویژگی برای کاهش اثر داده های خارج از محدوده
محمد داود سعیدی مجید معظمی

پیش‌بینی میان-‌مدت بار الکتریکی اغلب برای برنامه‌ریزی عملیات نیروگاه‌های حرارتی و آبی، زمان‌بندی بهینه برای بازرسی و تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها و شبکه برق استفاده می‌شود. در این مقاله یک روش ترکیبی با استفاده از تبدیل موجک و ماشین یادگیری شدید مقاوم به داده‌های خارج ا چکیده کامل

پیش‌بینی میان-‌مدت بار الکتریکی اغلب برای برنامه‌ریزی عملیات نیروگاه‌های حرارتی و آبی، زمان‌بندی بهینه برای بازرسی و تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها و شبکه برق استفاده می‌شود. در این مقاله یک روش ترکیبی با استفاده از تبدیل موجک و ماشین یادگیری شدید مقاوم به داده‌های خارج از محدوده، برای پیش‌بینی بلند‌مدت بار ارائه ‌شده است. داده‌های بار و دمای ساعتی، از پایگاه داده GEFCOM 2014 استخراج‌ شده و به دو دسته آموزش و آزمایش تقسیم شده است. از تبدیل موجک یک سطحی برای تجزیه داده‌ها به‌منظور استخراج ویژگی‌ها و کاهش ابعاد ماتریس داده‌ها استفاده می‌شود. دو دسته مقادیر مؤلفه‌های فرکانس پایین (تقریب) و مقادیر مؤلفه‌های فرکانس بالا (جزئیات) حاصل از تجزیه جهت آموزش و پیش‌بینی به مدل‌ وارد شده و خروجی مقادیر پایین با خروجی مقادیر بالای مدل‌ جمع می شود تا پیش بینی نهایی را تشکیل دهد. جهت سنجش و مقایسه دقت و کارایی روش پیشنهادی، اعمال تبدیل موجک روی داده‌ها، برای سه مدل‌ دیگر ماشین یادگیری شدید انجام گردیده است. همچنین داده‌ها بدون اعمال تبدیل موجک به چهار مدل پیش بینی دیگر نیز وارد شده و نتایج پیش‌بینی حاصل با روش پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی فوق نشان می‌دهد که تبدیل موجک و ماشین یادگیری شدید مقاوم به داده‌های خارج محدوده باعث بهبود دقت پیش‌بینی می‌گردد و مقدار میانگین درصد خطای مطلق به عدد ۰۹۶۶/۳ کاهش یافته است. مقدار خطای کلی محاسبه شده روش پیشنهادی بهترین نتیجه در بین سایر مدل‌های ماشین یادگیری شدید و روش‌های بدون پیش‌پردازش بوده است. خطای فوق بر مبنای مقدار میانگین درصد خطای مطلق به ترتیب ۴۲۰۸/۰ نسبت به مدل ماشین یادگیری شدید اصلی، ۱۱۹۴/۰ نسبت به مدل تنظیم‌شده و ۱۳۵۳/۰ نسبت به مدل تنظیم‌شده و وزن‌دار، کاهش یافته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

117 - پیش‌بینی بار الکتریکی با بکارگیری مدل‌های ترکیبی پرسپترون‌های چندلایه و خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته فصلی
فاطمه چاهکوتاهی مهدی خاشعی

امروزه صرفه‌جویی در زمان و اقتصاد یک کشور نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌های درست و منطقی در حوزه‌های مختلف می‌باشد. یکی از این حوزه‌های مطرح در هر کشور، پیش‌بینی بار الکتریکی می‌باشد. این کالا (الکتریسیته) با توجه به اینکه قابل ذخیره‌سازی نمی‌باشد، پیش‌بینی چکیده کامل

امروزه صرفه‌جویی در زمان و اقتصاد یک کشور نیازمند برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌های درست و منطقی در حوزه‌های مختلف می‌باشد. یکی از این حوزه‌های مطرح در هر کشور، پیش‌بینی بار الکتریکی می‌باشد. این کالا (الکتریسیته) با توجه به اینکه قابل ذخیره‌سازی نمی‌باشد، پیش‌بینی آن با حساسیت بالاتری انجام می‌گیرد. همچنین علاوه بر غیرقابل ذخیره‌بودن، در مصرف این کالا الگوهای مختلفی دیده می‌شود که مدل‌سازی آن را با روش‌های کلاسیک دشوار می‌سازد. بنابراین نیاز به روشی است که بتواند الگوهای موجود در داده‌های مرتبط با این بازار را مدل‌سازی نماید. در این مقاله از یک روش ترکیبی موازی که مدل‌های کلاسیک خطی را با مدل‌های هوش محاسباتی ترکیب می‌کند، استفاده گردیده است. ایده اصلی مدل پیشنهادی، استفاده همزمان از مدل‌های مذکور در مدل‌سازی خطی و غیرخطی‌ای که با الگوهای فصلی همراهند، می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در این روش به دلیل استفاده از یک روش وزن‌دهی مستقیم، هزینه محاسباتی مدل‌سازی آن به‌صورت قابل‌توجهی از سایر روش‌های ترکیبی موازی پایین‌تر می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

118 - پیش‌بینی بلندمدت تقاضا در "زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان" با استفاده از شبکه عصبی عمیق و ماشین یادگیری شدید
سپهر معلم رویا محمدعلی پوراهری غضنفر شاهقلیان مجید معظمی سید محمد کاظمی

صنایع سنگ آهن اسپیدان یکی از صنایع پر مصرف برق در زنجیره تامین انرژی الکتریکی استان اصفهان به عنوان دومین قطب صنعتی کشور و یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه در زنجیره تامین صنایع فولاد کشور است. برنامه ریزی در یک زنجیره تامین انرژی الکتریکی با ابعاد بزرگ در فضائی پر چکیده کامل

صنایع سنگ آهن اسپیدان یکی از صنایع پر مصرف برق در زنجیره تامین انرژی الکتریکی استان اصفهان به عنوان دومین قطب صنعتی کشور و یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه در زنجیره تامین صنایع فولاد کشور است. برنامه ریزی در یک زنجیره تامین انرژی الکتریکی با ابعاد بزرگ در فضائی پر از تردید و عدم قطعیت، با پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی آغاز می گردد. در این مقاله یک روش پیش بینی بلندمدت تقاضا در زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان اصفهان با استفاده از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، شبکه عصبی عمیق و تکنیک داده کاوی مبتنی بر ماشین یادگیری شدید پیشنهاد شده است. داده های مورد نظر در این مطالعه با توجه به اطلاعات ثبت شده از سیگنال تقاضای انرژی الکتریکی صنایع تولیدی سنگ آهن اسپیدان در یک بازه زمانی 40 ماهه و به صورت 24 ساعته استخراج و استفاده شده است. داده ها در بخشی از دوره مورد نظر ناشی از عدم تولید این صنعت در بازه مورد مطالعه منقطع بود به طوری که فقط 40 درصد از داده ها دارای مقدار و 60 درصد مابقی صفر یا ناهمگون بوده اند. این موضوع باعث نقص اطلاعات و بالا رفتن خطای پیش بینی در بخش اول الگوریتم پیشنهادی در خروجی شبکه عصبی عمیق تا 40 درصد شد. جهت بهبود پیش بینی و کاهش خطای ایجاد شده، با تکمیل مدل پیشنهادی با ماشـین یـادگیری شـدید، امکان ایجاد یـک مدل پیش بینی بهبود یافته برای انجام آموزش تحت نظارت میسر گردید. در نهایت نتایج به دست آمده با تکنیک های دیگری مانند ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری مقایسه شده است. نتایج بهبود و کاهش خطا و افزایش قابل توجه دقت روش پیشنهادی در پیش بینی بلند-مدت تقاضا در زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان را نشان می دهند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

119 - بهبود عمل نویز برداری در سیگنال‌های نوار قلب با استفاده از فیلتر کالمن بازگشتی
سارا معین زهرا بهشتی

امروزه فیلتر کالمن کاربردهای زیادی در حل مسایل دنیای واقعی پیدا کرده است. این فیلتر یک فیلتر بازگشتی کارآمد است که حالت یک سیستم پویا را از یک سری اندازه‌گیری‌های پیچیده برآورد می‌کند و از کاربردهای آن می‌توان به پردازش سیگنال‌ها اشاره کرد. ما در این مقاله، از فیلتر کال چکیده کامل

امروزه فیلتر کالمن کاربردهای زیادی در حل مسایل دنیای واقعی پیدا کرده است. این فیلتر یک فیلتر بازگشتی کارآمد است که حالت یک سیستم پویا را از یک سری اندازه‌گیری‌های پیچیده برآورد می‌کند و از کاربردهای آن می‌توان به پردازش سیگنال‌ها اشاره کرد. ما در این مقاله، از فیلتر کالمن در جهت حذف نویز از سیگنال الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب استفاده می‌کنیم و مقایسه‌ای بین فیلتر FIR1 و فیلتر کالمن در جهت حذف نویز از این سیگنال‌ها انجام می‌دهیم پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

120 - عوامل تعیین‌کننده توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه: رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی
حسین پناهی سیما نصیب پرست

با توجه به گسترش روزافزون گردشگری در دهه های اخیر، این صنعت مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بر این اساس، جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بهبود وضعیت گردشگری کشورها، مطالعه ی عوامل مؤثر بر تقاضای توریسم اهمیت ویژه ای یافته است. حال از آن‌جای چکیده کامل

با توجه به گسترش روزافزون گردشگری در دهه های اخیر، این صنعت مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بر این اساس، جهت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بهبود وضعیت گردشگری کشورها، مطالعه ی عوامل مؤثر بر تقاضای توریسم اهمیت ویژه ای یافته است. حال از آن‌جایی که عوامل بالقوه فراوانی وجود دارد که می توانند تقاضای توریسم را تحت تأثیر قرار دهند، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی و به‌کارگیری روش میانگین‌گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی اثرات عوامل بالقوه بر تقاضای گردشگری در کشورهای در حال توسعه در دوره 18 ساله 2012-1995 پرداخته است. نتایج این تحقیق جمعیت کشور مقصد (به عنوان شاخصی برای اندازه بازار) و GDP سرانه کشور مقصد (شاخص توسعه یافتگی) را به عنوان مهم ترین عوامل جذب توریسم معرفی می‌کند. نتایج همچنین نشان داده اند که متغیرهای مربوط به زیرساخت ها، امکانات ارتباطی، تجارت بین المللی، کیفیت مطلوب زندگی و سرمایه انسانی اثر مثبت، و بالا بودن قیمت های نسبی، نابرابری اقتصادی و کیفیت نامطلوب زندگی در کشور مقصد مثل آلودگی هوا اثر منفی و کاهنده ای بر جذب گردشگر داشته اند. با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت ها سیاست های بهبود زیرساخت های حمل و نقل، توسعه و تجهیز کارآمد سرمایه های انسانی از قبیل آموزش مناسب و بهبود سطح سلامت، و بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلودگی شهرها را جهت توسعه ی صنعت گردشگری جزو اولویت سیاسی خود قرار دهند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

121 - برهم کنش عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum) و تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه گوجه‌فرنگی(Lycopersicon sculentum L.)
راهله احمدپور فرنوش محمدی نظام آرمند

جوانه‌زنی از مهمترین فرآیندهای مهم در زندگی گیاهان است و گزارش های متعددی نشان می دهند که چنانچه مرحله جوانه زنی یک بذر در شرایط تنش با موفقیت همراه باشد، در مراحل بعدی رشد و نمو، گیاهچه هایی با بنیه بهتر و سیستم ریشه ای قوی‌تر تولید خواهند کرد. در این راستا به منظور بر چکیده کامل

جوانه‌زنی از مهمترین فرآیندهای مهم در زندگی گیاهان است و گزارش های متعددی نشان می دهند که چنانچه مرحله جوانه زنی یک بذر در شرایط تنش با موفقیت همراه باشد، در مراحل بعدی رشد و نمو، گیاهچه هایی با بنیه بهتر و سیستم ریشه ای قوی‌تر تولید خواهند کرد. در این راستا به منظور بررسی اثر سطوح مختلف عصاره جلبک دریایی و تنش خشکی بر شاخص-های جوانه‌زنی و رشدی گوجه‌فرنگی (رقم موبیل) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجراء درآمد. عوامل مورد بررسی شامل: عصاره جلبکی در 4 سطح (0، 1، 2 و 3 درصد) و تنش خشکی در چهار سطح (0، 3/0- ، 6/0- و 9/0- مگاپاسکال) بود. نتایج نشان داد که عصاره جلبک دریایی در تمامی سطوح موجب افزایش معنی‌دار درصد جوانه‌زنی، آندوسپرم مصرفی، طول ریشه‌چه، وزن خشک ریشه‌چه و طول گیاهچه شد. در بررسی اثرات متقابل عصاره و تنش مشاهده شد که تنش خشکی در تمامی سطوح (3/0-، 6/0- و 9/0- مگاپاسکال) موجب کاهش معنی‌دار کلیه صفات مورد بررسی در مقایسه با شرایط بدون تنش شد اما کاربرد عصاره جلبکی به‌ویژه در سطوح 2 و 3 درصد حجمی منجر به افزایش سرعت جوانه‌زنی، قدرت جوانه‌زنی، میانگین مدت زمان جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقه‌چه و وزن خشک ساقه‌چه شد. با توجه به نتایج این پژوهش استفاده از عصاره جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوسوم در خاک می‌تواند در بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی، خصوصیات رشدی و استقرار مناسب گیاهچه نقش مهمی ایفا کند و باعث افزایش عملکرد این گیاه در شرایط تنش خشکی گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

122 - ارزیابی ارقام برنج تحت تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی
رضا جلالی فر سهیلا نیک زاده طالبی دانش کاظمی تکلیمی

10.30495/jsr.2023.1987869.1256

با هدف ارزیابی ارقام برنج تحت تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تحقیقات نهال و بذر گیلان اجرا شد. تعداد پنج رقم برنج (آنام، خزر، گیلانه، کیان و هاشمی) در چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 150 چکیده کامل

با هدف ارزیابی ارقام برنج تحت تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه علوم و تحقیقات نهال و بذر گیلان اجرا شد. تعداد پنج رقم برنج (آنام، خزر، گیلانه، کیان و هاشمی) در چهار سطح شوری (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار NaCl) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از معنی‌داری اثر شوری، ژنوتیپ و اثر متقابل برای تمامی صفات در سطح یک درصد بود. همچنین طبق نتایج مقایسه میانگین، شوری به جز صفت ضریب آلومتری و درصد جوانه‌زنی (در سطح شوری با غلظت 50‌ میلی‌مولار NaCl)، موجب کاهش تمامی صفات مورد مطالعه شامل طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن تر و خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه، میانگین جوانه‌زنی روزانه و شاخص بنیه گیاهچه شد. رقم کیان بیشترین درصد جوانه‌زنی (سطح شوری 50 میلی‌مولار برابر با 66/98 درصد) را در تمامی سطوح به خود اختصاص داد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل‌های انجام شده ارقام هاشمی و گیلانه به ترتیب متحمل‌ترین و حساس‌ترین ارقام در شرایط آزمایشی این پژوهش، معرفی شدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

123 - جوانه‌زنی بذر علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.) تحت شرایط متفاوت دمایی و نوری
طیبه رستمی شکوفه غلامی سعیده عالیپور

به‌منظور بررسی جوانه زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز چکیده کامل

به‌منظور بررسی جوانه زنی بذر تاتوره در شرایط متفاوت دمایی و نور پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 سطح دمایی (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد) درشرایط نور مداوم و تاریکی مداوم با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز در سال 1395 انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار دمایی و نوری بر صفات درصد جوانه زنی، بنیه گیاهچه، طول ریشه چه و ساقه چه اثر معنی داری را نشان داد. دمای 35 درجه سانتی گراد و شرایط نوری مداوم بالاترین درصد جوانه زنی را نشان داد. دماهای کاردینال جوانه زنی شامل دمای پایه، دمای بهینه و دمای حداکثر به‌ترتیب 6/7، 6/34 و 40 درجه سانتی‌گراد برآورد شد. بالاترین شاخص بنیه بذر در دمای 35 درجه سانتی گراد و شرایط نوری مداوم مشاهده شد. میانگین مدت جوانه زنی با افزایش دما روندی کاهشی را نشان داد و بیشترین میانیگین مدت جوانه زنی در 10 درجه سانتی گراد مشاهده شد. طول ساقه چه هم تحت تاثیر دماهای مختلف و شرایط نوری قرار گرفته و بیشترین طول ساقه چه در 30 درجه سانتی گراد مشاهده شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

124 - ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی
سمیرا علیپور گراوند حشمت امیدی خدیجه احمدی

پرایمینگ یکی از تکنیک‌ هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌ زنی، سبزشدن در تنش‌های محیطی از قبیل تنش شوری، دما وخشکی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر پیش تیمار ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه‌ زنی و پارامترهای رشد گیاه شاهی در تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل د چکیده کامل

پرایمینگ یکی از تکنیک‌ هایی است که باعث افزایش درصد و سرعت جوانه‌ زنی، سبزشدن در تنش‌های محیطی از قبیل تنش شوری، دما وخشکی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر پیش تیمار ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه‌ زنی و پارامترهای رشد گیاه شاهی در تحت تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل هورمون اکسین (ایندول استیک اسید) در سه سطح (0، 0/2 و 0/5 میلی‌ گرم در لیتر) و تنش شوری نمک دریاچه قم در 4 سطح (0 (آب مقطر)، 2/5، 5 و 7/5 دسی‌زیمنس بر متر) بود. در بررسی نتایج تجزیه واریانس پیش تیمار اکسین بر میانگین مدت زمان جوانه‌زنی و ضریب جوانه‌زنی و تنش شوری بر طول ریشه‌چه و گیاهچه شاهی غیر معنی‌دار شد. اثر متقابل پیش تیمار بذر با اکسین و تنش شوری بر درصد جوانه‌ زنی، طول ریشه‌چه، ساقه‌ چه، گیاهچه و همچنین ضریب آلومتری در سطح احتمال یک درصد معنی ‌دار شد. با افزایش غلظت اکسین تعداد گیاهچه نرمال بیشتر شد و تعداد گیاهچه غیرنرمال کاهش یافت. پیش تیمار بذر با ایندول استیک اسید باعث کاهش پارامترهای رشد شاهی شد. افزایش تنش شوری میانگین مدت زمان جوانه‌ زنی را افزیش و ضریب سرعت جوانه‌ زنی کاهش داد. غلظت 0/5 میلی‌ گرم بر لیتر پیش تیمار ایندول استیک اسید باعث کاهش درصد جوانه ‌زنی شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

125 - تاثیر نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی ریحان سبز (Ocimum basilicum L) در شرایط تنش خشکی
علی منصوری حشمت امیدی

اسموپرایمینگ تکنیکی برای خیساندن بذور در محلول اسمزی با پتانسیل آب پایین برای کنترل مقدار آب قابل جذب توسط بذور می باشد. به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذور ریحان سبز با نیترات پتاسیم در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار در آ چکیده کامل

اسموپرایمینگ تکنیکی برای خیساندن بذور در محلول اسمزی با پتانسیل آب پایین برای کنترل مقدار آب قابل جذب توسط بذور می باشد. به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذور ریحان سبز با نیترات پتاسیم در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، در سه تکرار در آزمایشگاه علوم و فناوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال 1395 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پرایم بذور در سه سطح شاهد (بدون پرایم) ، غلظت های 2/0 درصد و 5/0 درصد نیترات پتاسیم و تیمار تنش خشکی ایجاد شده با پلی اتیلن گلایکول 6000 (PEG 6000) در چهار سطح (صفر، 3/0- ، 6/0- ، 9/0- مگاپاسکال به ترتیب از ترکیب صفر، 5/7، 15، 5/22 درصد وزن در حجم PEG 6000) بودند. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، واریانس زمان جوانه زنی، همگنی زمان جوانه‌زنی، طول گیاهچه و طول ریشه چه می باشد. نتایج نشان داد که پرایمینگ بذور با نیترات پتاسیم، بر درصد جوانه زنی، صد جوانهzian, darian, خشکی بر طول گیاهچه در سطح 5% اثر معنی داری داشت ولی بر طول ریشه چه اثر معنی داری نداشت.سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و ریشه چه اثر معنی دار داشت و باعث افزایش این صفات شد. تنش خشکی ایجاد شده نیز بر تمامی صفات در سطح 1درصد اثر معنی دار داشت. اثر متقابل نیترات پتاسیم و خشکی نیز فقط بر طول گیاهچه ریحان سبز اثر معنی دار داشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که نیترات پتاسیم اثرات مثبتی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ریحان سبز دارد هرچند با توجه به نتایج این پژوهش نمی توان به طور قطع در مورد اثرات مثبت نیترات پتاسیم در شرایط تنش خشکی نظر داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

126 - تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک
خدیجه احمدی طاهره کریمی عاطفه شجاعیان عارفه شجاعیان

به منظور ارزیابی تأثیر مدت زمان خراش ‌دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک آزمایشی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1394 انجام گرفت. تیمار‌ آزمایشی زمان خراش‌دهی مکانیکی در چهار سطح شامل کنترل ( چکیده کامل

به منظور ارزیابی تأثیر مدت زمان خراش ‌دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک آزمایشی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال 1394 انجام گرفت. تیمار‌ آزمایشی زمان خراش‌دهی مکانیکی در چهار سطح شامل کنترل (عدم خراش‌دهی)، خراش‌ دهی به‌مدت یک دقیقه، یک و نیم دقیقه و دو دقیقه بود. نتایج نشان داد کاربرد تیمار‌ آزمایشی بر درصد و سرعت جوانه زنی، تعداد گیاهچه‌ ی عادی و غیرعادی، میانگین مدت زمان جوانه‌ زنی، وزن‌ تر ساقه چه، وزن خشک ریشه ‌چه، وزن خشک ساقه‌ چه و طول ساقه‌ چه معنی دار و بر وزن‌ تر ریشه‌ چه و طول ریشه‌ چه غیر معنی ‌دار شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد با افزایش زمان خراش‌ دهی درصد جوانه ‌زنی افزایشی 100 درصدی نسبت به شاهد داشت. بیش‌ترین طول ساقه‌ چه مربوط به مدت زمان شاهد با 4/3سانتی‌متر، کمترین و بیش‌ترین وزن‌تر ساقه‌ چه به‌ترتیب مربوط به زمان صفر (0/25گرم) و زمان یک دقیقه (1/9گرم) بود. بیش‌ترین وزن خشک ریشه ‌چه و ساقه ‌چه در مدت زمان یک دقیقه مشاهده شد. با افزایش زمان خراش‌دهی از تعداد گیاهچه عادی کاهش و تعداد گیاهچه غیرعادی افزایش یافت، نتایج این آزمایش نشان داد که برای اسقرار بهتر بذر کهورک و یکنواختی آن مدت زمان خراش‌ دهی یک دقیقه مناسب است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

127 - اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید آهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری
علی منصوری احمد احمدی حشمت امیدی

شوری یکی از محدودیت های محیطی است که 20 درصد از مزارع آبی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور بررسی اثر پرایمینگ با نانوذرات کیتوزان و نانواکسید آهن، بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوری، دو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصا چکیده کامل

شوری یکی از محدودیت های محیطی است که 20 درصد از مزارع آبی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. به منظور بررسی اثر پرایمینگ با نانوذرات کیتوزان و نانواکسید آهن، بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ در شرایط تنش شوری، دو آزمایش مجزا به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه فرآوری بذر دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران در سال 1396 اجرا شد. در آزمایش اول اثر سطوح کیتوزان (صفر، هیدروپرایم، 2/0 و 4/0 درصد وزنی-حجمی) در شرایط تنش شوری (سطوح صفر، 5/2، 5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر) بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، طول گیاهچه، طول ریشه چه، وزن تر گیاهچه و شاخص طولی بنیه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود ولی بر وزن خشک گیاهچه اثر معنی‌داری نداشت. بهترین سطح کیتوزان برای بدست آمدن بهترین شرایط سطح 2/0 درصد بود. در آزمایش دوم اثر سطوح نانو اکسید آهن (صفر، هیدروپرایم، 200 و 400 میلی گرم بر لیتر) در شرایط تنش شوری (سطوح ذکر شده) بر تمامی صفات ذکر شده به جز طول گیاهچه، در سطح 1درصد معنی‌دار بود. طبق نتایج بدست آمده بهترین سطح نانو اکسید آهن سطح 200 میلی گرم بود. تنش شوری نیز بر تمامی صفات به جز وزن خشک گیاهچه در سطح 1درصد اثر منفی و معنی دار داشت. سطوح 4/0 درصد کیتوزان و400 میلی گرم نانو اکسید آهن نسبت به سطوح 2/0 درصد و 200 میلی گرم اثر ضعیف تری نشان دادند که احتمالاً به خاطر اثر سمیت این غلظت ها می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

128 - A Comparative Study of Persian Translated and Non-Translated Political Texts: Focus on Simplification Hypothesis
احمد علی بابایی زهرا صالحی

This study sought to examine simplification hypothesis, a translation universal, in Persian translated political texts and their comparable Persian non-translated political texts in terms of lexical density, type-token ratio and average sentence length. To do so, 300 pa چکیده کامل

This study sought to examine simplification hypothesis, a translation universal, in Persian translated political texts and their comparable Persian non-translated political texts in terms of lexical density, type-token ratio and average sentence length. To do so, 300 paragraphs were randomly selected from three Persian political translated and three Persian political non-translated books. Then, the lexical density, type-token ratio and average sentence length of each paragraph were calculated through AntConc 3.2.0w software. After that, the t-test procedure was performed to see if the observed differences between the two corpora were statistically significant. The results of the data analysis showed that the lexical density and type-token ratio of the political translated texts were higher than those of the political non-translated texts but the average sentence length of the political translated texts was lower than that of the political non-translated texts. The overall findings of this study challenge and limit the validity of simplification hypothesis in that lexical density and type-token ratio of translated political texts may not be lower than those of non-translated political texts. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

129 - Costs and Benefits of Beef Cattle Fattening Schemes in some Selected Areas of North West Tanzania
J.L. Malole R.J.M. Kadigi A.Z. Sangeda

This study highlights the costs and benefits of indigenous beef cattle fattening schemes in Shinyanga Urban and Kishapu Districts in Tanzania. Specifically, in this study the net profit (NP) for fatteners between beef cattle fattening schemes has been determined. The sc چکیده کامل

This study highlights the costs and benefits of indigenous beef cattle fattening schemes in Shinyanga Urban and Kishapu Districts in Tanzania. Specifically, in this study the net profit (NP) for fatteners between beef cattle fattening schemes has been determined. The schemes were divided into two main categories, scheme 1 in which the animals were fed on cottonseed hulls (CSHL) based diets and scheme 2 on cottonseed cake (CSC) based diets.The survey was carried out using a sample of 144 respondents. The tools for data collection were structured questionnaire, interview, personal observation, communication, documentary reviews (e.g. from internet, libraries) and key informants. Data were analysed using descriptivestatistics and quantitative statistics and standard procedure of theassociation of official analytical chemists.Results show that the positive net profit was relatively higher in scheme 2 (Tanzanian shilling (TAS) 119512.87 / USD 76.03 per fed animal per quarter a year) than that in scheme 1 (TAS 92993, 90 / USD 59.17 per fed animal per quarter a year). This implies that the fattening business is more feasible, profitable and efficient for sustainable implementation in scheme 2. Furthermore, the average daily gains (ADG) of 1.5, 1.3 and 1.0 for Tanzania Short Horn Zebu (TSHZ) males, steers and females were higher than the 1.2, 1.0 and 0.9 for TSHZ males, steers and females in scheme 1, respectively. Additionally, the feed conversion ratios (FCRs) of about 5.0, 5.5, 6.3 for TSHZ males, steers and females in scheme 2 were lower than 7.2, 8.6, 8.6 for TSHZ males, steers and females in scheme 1. Therefore, scheme 2 was economically feasible, profitable and therefore is recommended for implementation and monetary support for improved income, livelihoods, poverty reduction and commercialisation of the beef industry. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

130 - برآورد تبخیر از تشت تبخیر ایستگاه سد تنظیمی دز با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
مهدی نجفوند دریکوندی حسین اسلامی

بیشتر بارندگی مناطق خشک و نیمه خشک بصورت تبخیر به جو باز می گردد پس تخمین تبخیر دربرآورد میزان آب در چرخه آب مهم خواهد بود. تبخیر وابسته به پارامترهای مختلفی است و برای برآورد آن نیاز به متغیرهای اقلیمی متفاوتی است و اثر متقابل این متغیرها بسیار پیچیده است لذا در بررسی چکیده کامل

بیشتر بارندگی مناطق خشک و نیمه خشک بصورت تبخیر به جو باز می گردد پس تخمین تبخیر دربرآورد میزان آب در چرخه آب مهم خواهد بود. تبخیر وابسته به پارامترهای مختلفی است و برای برآورد آن نیاز به متغیرهای اقلیمی متفاوتی است و اثر متقابل این متغیرها بسیار پیچیده است لذا در بررسی آن باید روشهای دقیقی را بکار گرفت. در این تحقیق برای برآورد تبخیر از تشت ایستگاه سد تنظیمی دز از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. بطوریکه روش شبکه عصبی مصنوعی با تابع محرک تانژانت هایپربولیک و قانون یادگیری مومنتم استفاده شد. ساختار مورد استفاده یک شبکه چندلایه پرسپترون بوده که از 6 نورون ورودی، 3 لایه پنهان و یک نورون خروجی تشکیل شده بود. لایه‌های ورودی شامل دمای حداکثر، دمای حداقل، ساعات آفتابی، میانگین سرعت باد، میانگین درصد رطوبت نسبی و برای لایه خروجی میزان تبخیر از سطح آزاد آب بود. بررسی همبستگی بین عوامل اقلیمی نشان داد که میانگین دمای هوا اثر بیشتری بر میزان تبخیر سطحی نسبت به ساعات آفتابی و سرعت باد دارد. ضریب تعیین بالا (0/92) بین داده‌های واقعی با داده‌های شبیه‌سازی شده با شبکه عصبی مصنوعی به‌علاوه میزان خطای اندک (RMSE = 1.41) نشان داد که مدل از دقت بسیار بالایی در برآورد برخوردار است. صحت سنجی توسط تی تست نیز حاکی از عدم معنی‌دار بودن (P>0.01) اختلاف میان مقادیر واقعی و برآورد شده بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

131 - ارزیابی بهره وری، کارایی و رتبه بندی نیروگاه های حرارتی: یک رویکرد مبتنی بر تحلیل پوششی داده های تصادفی
مهدی خدادادی پور

10.30495/jmemiau.2024.708212

در تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل های مختلف در زمینه های گوناگون با داده های مختلف برای ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) طراحی شده است. حال آنکه در بسیاری از مسائل کاربردی، مدیران واحدها با داده هایی تصادفی روبرو هستند و آنها برای ارزیابی واحدهای تحت نظارت چکیده کامل

در تحلیل پوششی داده ها (DEA) مدل های مختلف در زمینه های گوناگون با داده های مختلف برای ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) طراحی شده است. حال آنکه در بسیاری از مسائل کاربردی، مدیران واحدها با داده هایی تصادفی روبرو هستند و آنها برای ارزیابی واحدهای تحت نظارت خود به روشی نیاز دارند که بتواند اینگونه DMU ها را ارزیابی و رتبه بندی کنند. در کار کردن با داده‌های تصادفی با در نظر گرفتن احتمالی برای وقوع حالت های پیش بینی نشده (سطح خطا)، که از طرف مدیران ارائه می شود، DMU ها ارزیابی می شوند. در این مقاله با استفاده تکنیک های آمار و احتمالات و توزیع نرمال و مدلBCC دارای خروجی‌های نامطلوب و با در نظر گرفتن خطای مشخص یک مدل تصادفی جدید تحت عنوان معیار رتبه‌بندی میانگین جهت ارزیابی کارایی داده‌های تصادفی پیشنهاد می شود. بر اساس آن کارایی متقاطع تصادفی محاسبه گردیده است. از آنجایی که وزن های بهینه در ارزیابی کارایی متقاطع تصادفی منحصر به فرد نیستند برای رتبه‌بندی بهتر و اولویت دادن به آنها روش خودخواهانه پیشنهاد می شود. نهایتاً مدل های پیشنهاد شده برای 32 واحد نیروگاه حرارتی که دارای ورودی ها و خروجی های مطلوب و نامطلوب تصادفی هستند پیاده سازی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

132 - The Analysis of Iran Cotton Producers’ Risk Degree Based on Non-Linear Mean-Standard Deviation Model
ابراهیم مرادی اسماء عبداللهی درمیان

As regards decreasing cotton cultivation in Iran during these years, the degree of risk taken by a cotton cultivator in the agricultural part is important. The studies showed that the cotton crop yield during the past years did not have enough growth and the cotton cost چکیده کامل

As regards decreasing cotton cultivation in Iran during these years, the degree of risk taken by a cotton cultivator in the agricultural part is important. The studies showed that the cotton crop yield during the past years did not have enough growth and the cotton cost product in the period of study cotton production costs, has increased. In this paper, the risk orientation of cotton cultivators was investigated; the researchers have done this employing a parametric approach and the Saha Mean-Standard Deviation Model. Statistical information and the cost product of provinces which produce cotton between 2000-2010 were collected. Econometric models with panel data were estimated. The results showed that cotton cultivator aversion, risk, and the trend increased when the income and the fluctuation cost product went up in each hector. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

133 - مدلهای منطق فازی و سنجش از دور جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه ی آبخیز لاجیم
علی اکبر متکان جلال سمیعا سید حسین پورعلی مهرداد صفایی

شناسایی، پیشگیری و کنترل خسارات انسانی- اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده توسط خطرات طبیعی مانند زمینلغزشها، از اهداف اساسی مؤسسات تحقیقاتی و اجرایی است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی مناطق امن و خطرناک وقوع زمینلغزش و مدلسازی این پدیده با استفاده از شبکه ی استنتاج فازی و ت چکیده کامل

شناسایی، پیشگیری و کنترل خسارات انسانی- اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده توسط خطرات طبیعی مانند زمینلغزشها، از اهداف اساسی مؤسسات تحقیقاتی و اجرایی است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی مناطق امن و خطرناک وقوع زمینلغزش و مدلسازی این پدیده با استفاده از شبکه ی استنتاج فازی و تکنیکهای سنجش از دور و GIS در حوضه ی آبخیز لاجیم در مازندران و البرز مرکزی است. پارامترهای مورد استفاده برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در این تحقیق، زمین شناسی، خاکشناسی، ارتفاع، جهت شیب، شیب، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از گسل، پوشش گیاهی و کاربری اراضی است. وزن پارامترهای مؤثّر جهت استخراج توابع عضویت فازی، از روش فراوانی نسبی وقوع زمینلغزش با استفاده از نقشهی فهرست زمین لغزشهای موجود در هر کلاس محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که کاربری اراضی دارای بیشترین وزن است و لذا بهعنوان مهمترین عامل0 فازی و مدل میانگین وزنی مرتب شدهی فازی دارای / انتخاب شده است. از میان مدلهای مختلف منطق فازی استفاده شده در این تحقیق، مدل گامای 7 کمترین تغییرپذیری و انحراف از معیار در مدلسازی نسبت به سایر مدلها میباشند. در نتیجه این دو مدل برای تهیه ی نقشه ی پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش انتخاب شدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

134 - محاسبه و بررسی شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران در سال‌های 90،1385 و 95
حسین عسکری پور لاهیجی رضا عطوفت شمسی

بهبود شاخص توسعه انسانی بهترین سازوکار توانمندسازی انسان‌ها برای دستیابی به هدف ارتقای سطح زندگی آن‌ها است که از طریق بهره‌گیری از توانمندهای انسانی حاصل می‌شود. ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد یک جامعه درگرو تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی و بهداشتی است. پژوهش حاضر چکیده کامل

بهبود شاخص توسعه انسانی بهترین سازوکار توانمندسازی انسان‌ها برای دستیابی به هدف ارتقای سطح زندگی آن‌ها است که از طریق بهره‌گیری از توانمندهای انسانی حاصل می‌شود. ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد یک جامعه درگرو تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی و بهداشتی است. پژوهش حاضر بر آن است تا وضعیت استان‌های کشور را ازنظر شاخص توسعه انسانی برای سال‌های 1385، 90 و 95 بررسی کند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی و از حیث نوع پژوهش کاربردی است. میانگین شاخص توسعه انسانی استان‌ها برای سال‌های 1385، 90 و 95 به ترتیب برابر با 660/0، 650/0 و 627/0 است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استان‌های دارای شاخص توسعه انسانی پایین منطبق بر استان‌های مرزی کشور است. همچنین استان‌هایی که دارای وضعیت مطلوبی در شاخص توسعه انسانی هستند اغلب در مرکز کشور واقع‌شده‌اند. به‌طورکلی بافاصله گرفتن از مرکز کشور به سمت مناطق مرزی، شاخص توسعه انسانی کاهش میابد. ملاحظه می‌گردد که شاخص آموزش استان‌ها، نقطه قوت شاخص توسعه انسانی استان‌ها است. درمجموع نابرابری شدیدی بین استان‌های کشور مشاهده می‌شود و این نابرابری در شاخص رفاه اقتصادی بیش از دو شاخص آموزش و بهداشت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

135 - تاثیر کمک‌های رسمی توسعه‌ای بر بروندادهای آموزشی در کشورهای منتخب منطقه منا
لطفعلی عاقلی مهران سام دلیری

کمک‌های رسمی توسعه‌ای می توانند بر شاخص آموزش و بروندادهای آن یعنی میانگین سال‌های تحصیل در افراد بزرگسال( افراد 25 سال به بالا) و سال‌های مورد انتظار تحصیل در کودکان( هنگام ورود به مدرسه) اثرگذار باشند. دموکراسی حاکم بر کشورها می‌تواند بر شاخص آموزش و متغیرهای آن تاثیر چکیده کامل

کمک‌های رسمی توسعه‌ای می توانند بر شاخص آموزش و بروندادهای آن یعنی میانگین سال‌های تحصیل در افراد بزرگسال( افراد 25 سال به بالا) و سال‌های مورد انتظار تحصیل در کودکان( هنگام ورود به مدرسه) اثرگذار باشند. دموکراسی حاکم بر کشورها می‌تواند بر شاخص آموزش و متغیرهای آن تاثیر بسزایی داشته باشد کشور با دموکراسی بهتر می‌تواند محیط مناسبی را برای تحصیل همه‌ی افراد جامعه ایجاد کند. در این راستا این مطالعه به دنبال تاثیر کمک‌های رسمی توسعه‌ای بر بروندادهای آموزشی که شامل میانگین تعداد سال‌های تحصیل در کشورهای با درآمد متوسط به بالای منطقه منا با تاکید بر دموکراسی حاکم بر این کشورها طی دوره‌ی 2001 تا 2020 و با استفاده از روش‌های داده ترکیبی می‌باشد. نتایج تجربی بیانگر این است که کمک‌های رسمی توسعه سرانه، درآمد ناخالص ملی سرانه، هزینه‌های بهداشتی و نرخ رشد جمعیت به طور معناداری باعث افزایش بروندادهای آموزشی شده‌اند. کارایی دولت تاثیر مثبت بر بروندادهای آموزشی داشته در حالی شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی (به‌عنوان متغیر جانشین دموکراسی) تاثیر منفی بروندادهای آموزشی داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

136 - کاربرد رهیافت شبکه عصبی در پیش‌بینی قیمت کنجاله سویا در بورس کالای ایران
علی اکبر باغستانی سعید یزدانی مجید احمدیان

چکیده وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده اس چکیده کامل

چکیده وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده است.به منظور دست‌یابی به پیش‌بینی‌های بهتر در بازار بورس کنجاله سویا، قواعد موجود در آن شناسایی شود. در این مطالعه با استفاده از داده‌های قیمت ماهانه و هفتگی کنجاله سویا در بازار بورس، ضمن بررسی جایگاه کنجاله سویا در معاملات بورس کالا، قیمت کنجاله سویا با رهیافت شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH[i] پیش‌بینی و نتایج با پیش‌بینی‌های مدل خودرگرسیو میانگین متحرک مقایسه می گردد. نتایج نشان می‌دهد الگوریتم شبکه عصبیGMDH، توانایی و دقت بالاتری در پیش‌بینی قیمت نسبت به روش خودرگرسیو میانگین متحرک داشته است. [i].Group Method of Data Handling(GMDH) پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

137 - بهینه‌سازی سبد سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد
سحر عابدینی اسمعیل ابونوری غلامرضا کشاورزحداد

10.30495/fed.2024.709335

چکیده توسعه بازارهای مالی و بازار سهام نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی همواره با ریسک و نااطمینانی همراه می باشند و شوک و تلاطم در یک بازار بر بازارهای دیگر اثر می گذارد لذا از اهداف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نوع توزیع سری های مالی (بازدهی چکیده کامل

چکیده توسعه بازارهای مالی و بازار سهام نقش اساسی در توسعه اقتصادی دارد. با توجه به اینکه بازارهای مالی همواره با ریسک و نااطمینانی همراه می باشند و شوک و تلاطم در یک بازار بر بازارهای دیگر اثر می گذارد لذا از اهداف اصلی تحقیق حاضر شناسایی نوع توزیع سری های مالی (بازدهی سهام صنایع مختلف) و برآورد نااطمینانی و ریسک (تلاطم) آنها، تعیین وزن سهام در سبد سرمایه گذاری و همچنین شناسایی دقیق چگونگی تغییرات تلاطم و شدت همبستگی و تعاملات میان سهام صنایع مختلف طی زمان جهت حداکثرسازی منافع سرمایه گذاران و ارائه راهکارهای لازم به برنامه ریزان و سیاست گذاران برای مدیریت و توسعه بازار سهام می باشد. به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، از آمار دادههای هفتگی شاخص قیمت 6 صنعت منتخب (انبوهسازی، بانکها و مؤسسات اعتباری، شیمیایی، خودرو، دارویی و فلزات اساسی) در بازه زمانی 07/01/1389 تا 29/10/1399 استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از مدل گارچ متعامد و داده های هفتگی شاخص قیمت سهام صنایع مختلف، عناصر ماتریس واریانس– کواریانس شرطی بازدهی سهام (تلاطم) برآورد گردید، سپس اوزان بهینه سبد سهام با استفاده از اطلاعات بدست آمده و توزیع جنرال هیپربولیک t چوله (بعنوان نزدیکترین توزیع به توزیع بازدهی سهام مورد مطالعه بر اساس نتایج برآورد توزیع داده ها)، در چارچوب مدل های میانگین–واریانس کلاسیک ایستا و پویا و همچنین مدل میانگین–ارزش در معرض خطر شرطی ایستا، محاسبه و با هم مقایسه شد. بر اساس مدل میانگین-واریانس کلاسیک پویا (بعنوان مناسب ترین مدل)، بیشترین وزن در سبد سهام در دوره مورد مطالعه بترتیب مربوط به صنعت دارویی (0/6336) و صنعت شیمیایی (0/3539) بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

138 - تحلیل آثار شوک‌های سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان
مریم روحانی محمود هوشمند محمدطاهر احمدی شادمهری

10.30495/fed.2024.709338

چکیده یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت دارایی ها مشخص شده است. علت تغییر قیمت دارایی ها تنها سیاست های بانک مرکزی نمی باشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر می کند. در این تحقیق براساس روش میانگین‌گیری بیزین و تجزیه مولفه های اصلی، چکیده کامل

چکیده یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت دارایی ها مشخص شده است. علت تغییر قیمت دارایی ها تنها سیاست های بانک مرکزی نمی باشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر می کند. در این تحقیق براساس روش میانگین‌گیری بیزین و تجزیه مولفه های اصلی، شاخص سیاست پولی موثر بر قیمت سهام تعیین و از طریق مدل TVP-FAVAR اقدام به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت سهام در بازه‌های زمانی مختلف در نرم افزار متلب شده است. طبق نتایج تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در طی زمان بر قیمت سهام افزایشی و به صورت U شکل بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در در ابتدا تا اواخر دوره تأثیر مثبت و قوی بر قیمت سهام داشته است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

139 - رابطه بین قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا در ایران
محسن مهرآرا فاطمه نائبی

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش‌بینی قیمت‌های آینده دارایی پایه و برنامه‌ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی چکیده کامل

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش‌بینی قیمت‌های آینده دارایی پایه و برنامه‌ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به‌عنوان تنها قرارداد آتی با نقدینگی بالا در کشور می‌باشد و روش منحصر به فردی در کشور که برای ساخت سری زمانی از قیمت‌های قرارداد آتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش میانگین موزون بین قیمت قراردادهای آتی با سررسیدهای مختلف است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و همچنین آزمون علّیت همزمانی وجود یا عدم وجود رابطه علّی بین قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا بررسی شد. نتایج تخمین‌ها حاکی از این بوده که قیمت‌های این دو بازار هم انباشتگی دارند و با توجه به معادلات ECM و همچنین آزمون علّیت گرنجری ناشی از آن، رابطه علّیت بین قیمت نقدی و آتی سکه طلا هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت، دوطرفه است. آزمون علّیت از نوع همزمانی نیز مؤیّد وجود رابطه علّی به طور همزمان میان قیمت‌های این دو بازار می‌باشد. نمودارهای کنش - واکنش در دو بازار نقد و آتی با دو روش ECM و BVAR برآورد و با یکدیگر مقایسه شد که نتایج حاکی از آن بوده که این دو بازار با یکدیگر ارتباط دارند و شوک‌های هر بازار بر بازار دیگر اثرگذار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

140 - بررسی کارآمدی مدل‌های بهینه ‌سازی فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چندهدفه تحت معیار ریسکMSV و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسکCVaR در تعیین سبد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده

10.30495/fed.2023.707996

چکیده انتخاب سبد سهام بهینه از اهداف اصلی مدیریت سرمایه است. امروزه ابزارها و تکنیک‌های متعددی برای اندازه‌گیری ریسک سبد سرمایه‌گذاری و انتخاب سبد سهام بهینه ارائه شده است. در این مقاله، با استفاده از داده های 15 سهم که با روش نمونه‌گیری هدفمند از شرکتهای برتر سازمان ب چکیده کامل

چکیده انتخاب سبد سهام بهینه از اهداف اصلی مدیریت سرمایه است. امروزه ابزارها و تکنیک‌های متعددی برای اندازه‌گیری ریسک سبد سرمایه‌گذاری و انتخاب سبد سهام بهینه ارائه شده است. در این مقاله، با استفاده از داده های 15 سهم که با روش نمونه‌گیری هدفمند از شرکتهای برتر سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند که شامل خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت هستند، ابتدا بازده این سهام بصورت روزانه در بازه زمانی31/3/1394-31/3/1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه می‌شوند و سپس با استفاده از نرم افزار متلب مدل‌های بهینه سازی فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چند هدفه تحت معیار ریسکMSV و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسکCVaR با هم مقایسه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌ الگوریتم ژنتیک چند هدفه تحت معیار ریسک MSV دارای بازده بیشتر و ریسک کمتری می باشد، در نتیجه مدل‌ الگوریتم ژنتیک تحت معیار ریسک MSV از مدل الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR کارآمدتر می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

141 - بررسی تأثیر شاخص‌های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن
معصومه علوی احمد یعقوب نژاد فاضل محمدی نوده

10.30495/fed.2022.697617

چکیدهیکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به‌عنوان شریان‌های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به‌عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون‌سازمانی راه چکیده کامل

چکیدهیکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به‌عنوان شریان‌های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به‌عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون‌سازمانی راهبری شرکتی میتوانند نقش مهمی را در آگاهی بخشی به اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران ایفا نمایند. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص‌های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی از متغیرهای ویژگیهای موسسه حسابرسی ازجمله عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکا ، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه و دوره تصدی بر تأمین مالی از طریق بدهی، صدور سهام عادی، بیش اهرمی، ریسک و میانگین موزون هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

142 - بررسی الگو‌های مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر
بهناز قدیمی مهرزاد مینویی غلامرضا زمردیان میر فیض فلاح

از جمله مهم&lrm;ترین مشکلات روش‌های ارائه شده در اندازه‌گیری الگوهای مرز کارآیی پرتفوی، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در متغیرهای مالی از جمله ریسک و بازده است. در همین راستا، توسعه نظریه های بهینه سازی مختلف و استخراج مرز کارآیی بهینه یک پرتفوی در علوم مالی برای درک و چکیده کامل

از جمله مهم&lrm;ترین مشکلات روش‌های ارائه شده در اندازه‌گیری الگوهای مرز کارآیی پرتفوی، در نظر نگرفتن عدم قطعیت موجود در متغیرهای مالی از جمله ریسک و بازده است. در همین راستا، توسعه نظریه های بهینه سازی مختلف و استخراج مرز کارآیی بهینه یک پرتفوی در علوم مالی برای درک و شناسایی وجوه عدم اطمینان در محیط تصمیم و پیشامدهای امکان‌پذیر در فضای عدم قطعیت و مبهم بازارهای سرمایه ابداع و توسعه یافته است. از بین نظریه های مطروحه در شرایط عدم قطعیت‌ها، ‌می‌توان نظریه امکان را مناسب ترین و دقیق‌ترین نظریه در تفسیر و اثبات عدم قطعیت‌ها در بهینه سازی سبد سهام به حساب آورد. بنابر همین دلیل در پژوهش پیش رو برای تطابق بیشتر مدل های بهینه سازی پورتفولیو و شناخت فضای کارآی منطبق با واقعیت، به استخراج بازده و ریسک پرتفوی با استنتاج ریاضی در فضای عدم ‌قطعیت با تأکید تئوری امکان پذیر، پرداخته می‌شود. در این پژوهش از مفهوم متغیر تصادفی فازی و نظریۀ امکان و الزام فازی، به &lrm;منظور پوشش عدم ‌قطعیت موجود در شناخت و تعیین مرز کارآیی میانگین- واریانس پرتفوی تحت تئوری امکان پذیر، استفاده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

143 - بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد حسین ستایش محمد جواد غفاری

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان چکیده کامل

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

144 - ساختار سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه و روند تغییرات آن ها
هاشم ولی پور محمدرضا الماسی سید ایمان کایدی

هدف تحقیق حاضر، بررسی روند تغییرات نسبت بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه و همچنین بررسی رابطه ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه می¬باشد. طبق نظریه دوم میلر و مودیلیانی (1963) بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه خطی و معنی¬داری وجود دار چکیده کامل

هدف تحقیق حاضر، بررسی روند تغییرات نسبت بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه و همچنین بررسی رابطه ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه می¬باشد. طبق نظریه دوم میلر و مودیلیانی (1963) بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه خطی و معنی¬داری وجود دارد، و با افزایش وام دریافتی، هزینه سرمایه کاهش می¬یابد. تحقیق حاضر به بررسی اطلاعات جمع¬آوری شده از طریق نرم¬افزار ره¬آورد نوین برای 38 نمونه از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال¬های 1379 تا 1388، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬های تحقیق نشان می¬دهد که روند تغییرات نسبت بدهی دارای یک روند افزایشی نمی¬باشد و همچنین روند تغییرات میانگین موزون هزینه سرمایه دارای یک روند کاهشی نیست. همچنین رابطه-ای معنی¬داری بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه یافت نشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

145 - آزمون تغییرپذیری عوامل موثر در پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از مدلهای میانگین گیری پویا (DMA)
حسین مقصود حمیدرضا وکیلی فرد تقی ترابی

در این تحقیق تلاش شده‌ است با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا و داده‌های ماهانه در بازه زمانی 1388:1 تا 1396:12 بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. در این راستا متغیرهای کلان و شاخص‌های بازارهای موازی به منظور پیش‌بینی بازده سهام مورد استفاده قرار‌گرف چکیده کامل

در این تحقیق تلاش شده‌ است با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا و داده‌های ماهانه در بازه زمانی 1388:1 تا 1396:12 بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. در این راستا متغیرهای کلان و شاخص‌های بازارهای موازی به منظور پیش‌بینی بازده سهام مورد استفاده قرار‌گرفته‌است. نخست با برآورد مدل‌های رگرسیون بازگشتی، مدل‌های پارامتر متغیر-زمان (TVP)، مدل انتخابی پویا (DMS) و مدل میانگین‌گیری پویا (DMA) در نرم افزار متلب مشاهده گردید مدل DMS با 95/0 α= β= بر اساس معیارهای سنجش عملکرد پیش‌بینی) MAFE، MSFE و Log(PL) ( از دقت پیش‌بینی بالاتری در مقایسه با سایر روش‌ها برخوردار است. همچنین بر اساس نتایج برآورد متغیر قیمت طلا (48 دوره)، نرخ ارز (36 دوره) و متغیر تورم (30 دوره) به ترتیب بالاترین و متغیرهای قیمت جهانی نفت و تولید ناخالص داخلی نیز به ترتیب با 28 و 2 تکرار کمترین تاثیر را بر بازدهی سهام داشته‌اند. نتایج مبین آن است که استفاده از مدل‌های پویا با در نظر گرفتن تغییرات زمانی پارامترها و تغییر در مدل، کارایی پیش‌بینی بازدهی سهام را افزایش می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

146 - شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین: رویکرد میانگین‌گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)
محمدکاظم صادقیان کاظم یاوری عباس علوی راد

هدف مقاله حاضر شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین طی دوره زمانی 2015 تا 2019 و با دو روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد متغیر قیمت رمزارزها با ساز و کار خلق متفاوت از بیت‌کوین و همچنین متغیر تعداد رمزارزهای د چکیده کامل

هدف مقاله حاضر شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین طی دوره زمانی 2015 تا 2019 و با دو روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد متغیر قیمت رمزارزها با ساز و کار خلق متفاوت از بیت‌کوین و همچنین متغیر تعداد رمزارزهای در گردش با ساز و کار مشابه بیت‌کوین و حجم نقدینگی دلار آمریکا بر قیمت بیت‌کوین موثر می‌باشند. از سوی دیگر در خصوص اثر جفت ارزهای بازار فارکس بر قیمت بیت‌کوین می‌توان گفت، جفت ارزهایی از جمله دلار به دلار کانادا، دلار به دلار استرالیا و دلار به دلار نیوزیلند که ارزش کمتری نسبت به سایر جفت ارزهای اصلی دارند بر قیمت بیت‌کوین موثرند. از طرف دیگر متغیرهای تعداد رمزارز بیت‌کوین، تعداد رمزارزهای در گردش با ساز و کار متفاوت از بیت‌کوین، قیمت جهانی طلا و تعداد جستجوی کلمه بیت‌کوین در گوگل بر قیمت آن دارای ضرایب معناداری پایینی می‌باشد. در مجموع نتایج دو روش میانگین‌گیری بیزین و حداقل مربعات متوسط وزنی تا حدود زیادی با یکدیگر یکسان بوده و استفاده از روش انتخاب الگوی بهینه نیز این موضوع را تائید می‌نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

147 - طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA )
غلامرضا بیاتی محمد ابراهیم پورزرندی

بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه، با ریسک بازار، ریسک نقدینگی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار جهت تعیین سبد بهینه ارزی، از ابعاد اساسی مدیریت ذخایر ارزی در بانکها، مورد توجه قرار گرفته که خود متاثر از عواملی چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز چکیده کامل

بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه، با ریسک بازار، ریسک نقدینگی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار جهت تعیین سبد بهینه ارزی، از ابعاد اساسی مدیریت ذخایر ارزی در بانکها، مورد توجه قرار گرفته که خود متاثر از عواملی چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می باشد. رویکرد مورد استفاده در این مقاله معیار ارزش در معرض ریسک، روش واریانس-کواریانس، به همراه تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی است. ارزش در معرض ریسک در واقع انواع ریسک ها را در یک رقم خلاصه کرده، مدیریت ارشد را از انبوهی از محاسبات ریسک خلاص می کند. هدف طراحی یک مدل به نحوی است که ترکیبی بهینه برای نگهداری ذخایر 6 ارز دلار آمریکا، درهم ، ین ، لیر ،ون کره و یورو در بانک ملت را با استفاده از داده های نرخ مرجع ارزهای مذکور در سال 1397، ارائه کند. در نهایت مدل حاصل با استفاده از نرم افزارهای LINGO و Excel حل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حداکثر سهم دلار و درهم در سبد ارزی بانک ملت به ترتیب برابر با 33 و 67 درصد است. بر این اساس در صورتی که سهم ارزهای یادشده در سبد ارزی بیش از ارقام حاصل باشد، حداکثر زیان مورد انتظار روی پرتفو ارزی در طول افق زمانی و در سطح اطمینان مورد نظر افزایش می یابد. همچنین سایر ارزها پر خطر بوده، لذا بانک ملت برای نگهداری آنها، بیشتر باید بر اساس نیازهای مبادلاتی خود برنامه ریزی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

148 - بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده

انتخاب سبد بهینه سهام یکی از اهداف مهم مدیریت سرمایه است. تکنیک‌ها و ابزارهای متعددی برای حل مساله سبد بهینه‌ سهام وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های 15 سهم از بازار سهام تهران انتخاب شده‌اند که شامل نمادهای؛ خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، ت چکیده کامل

انتخاب سبد بهینه سهام یکی از اهداف مهم مدیریت سرمایه است. تکنیک‌ها و ابزارهای متعددی برای حل مساله سبد بهینه‌ سهام وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های 15 سهم از بازار سهام تهران انتخاب شده‌اند که شامل نمادهای؛ خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت هستند. ابتدا بازده این سهام بصورت روزانه در بازه زمانی31/3/1394-31/3/1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه شد و با استفاده از مدل‌های ریسک میانگین قدر مطلق انحراف و ارزش در معرض خطر مشروط، ریسک سبد سرمایه-گذاری آنها محاسبه ‌می‌شوند و این دو معیار از روش حل کلاسیک با هم مقایسه می‌شوند. خروجی بهینه سازی سبد با هر یک از این ریسک‌ها وزن متفاوتی از هر سهم را نشان می‌دهد. سپس مدل‌های ریسک انحراف مطلق و ارزش در معرض خطر مشروط از روش فرا ابتکاری الگوریتم ازدحام ذرات با هم مقایسه می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که روش فرا ابتکاری الگوریتم ازدحام ذرات در مقایسه با روش کلاسیک بازدهی سبد بیشتری در معیار MAD به نمایش گذاشت. لذا این روش بهتری برای بهینه ‌سازی سبد سهام می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

149 - توسعه سیستم‌های معاملاتی سبد سهام با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین
علی حیدریان محدثه مرادی مهر علی فرهادیان

تئوری سبد سرمایه‌گذاری یک‌پایه مهم برای مدیریت سبد سهام است که در جامعه دانشگاهی موضوعی است که به‌خوبی موردمطالعه قرارگرفته است اما به‌طور کامل اشباع‌نشده است. ادغام پیش‌بینی بازده در تشکیل سبد سرمایه-گذاری می‌تواند عملکرد مدل بهینه‌سازی سبد را بهبود بخشد. ازآنجایی‌که م چکیده کامل

تئوری سبد سرمایه‌گذاری یک‌پایه مهم برای مدیریت سبد سهام است که در جامعه دانشگاهی موضوعی است که به‌خوبی موردمطالعه قرارگرفته است اما به‌طور کامل اشباع‌نشده است. ادغام پیش‌بینی بازده در تشکیل سبد سرمایه-گذاری می‌تواند عملکرد مدل بهینه‌سازی سبد را بهبود بخشد. ازآنجایی‌که مدل‌های یادگیری ماشین برتری قابل‌توجهی نسبت به مدل‌های آماری نشان داده‌اند، در این پژوهش، یک رویکرد جدید تشکیل سبد سهام در دو مرحله ارائه‌شده است. مرحله اول با پیاده‌سازی شبکه عصبی پیچشی، سهام مناسب برای خرید انتخاب‌شده و در مرحله دوم با استفاده از مدل میانگین-واریانس (MV)، وزن بهینه در سبد سرمایه‌گذاری برای آنها تعیین می‌شود. به‌طور خاص، مراحل انتخاب سهام مناسب و تشکیل سبد سهام دو مرحله اصلی مدل توسعه داده‌شده در این پژوهش است. مرحله اول، یک مدل شبکه عصبی پیچشی برای پیش‌بینی نقاط خرید و فروش سهام برای دوره بعدی پیشنهادشده است. مرحله دوم، سهامی که برچسب خرید می‌گیرند به‌عنوان سهام با مناسب برای خرید انتخاب‌شده و از مدل MV برای تعیین وزن بهینه آن‌ها در سبد سهام استفاده می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از 5 سهم از بازار بهادار تهران به‌عنوان نمونه مطالعه نشان می‌دهد که بازده و نسبت شارپ روش پیشنهادی از روش‌های سنتی (بدون فیلتر کردن سهام مناسب) به‌طور قابل‌توجهی بهتر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

150 - پیش بینی منابع مالی بانک با استفاده از مدل خطی( ARIMA) و غیرخطی شبکه های عصبی مصنوعی فازی
امید مهری نمک آورانی رضا احتشام راثی

یکی از مهم‌ترین موارد مورد علاقه مدیران بانکی به عنوان متغیری تأثیرگذار بر صنعت بانکداری، اطلاع از وضعیت سپرده‌های بانکی است که فعالیت بانک تا حد زیادی بستگی به آن دارد. ازاین‌رو مدیران بانک‌ها علاقه‌مند هستند بدانند که میزان کل سپرده‌های بانک در زمان معینی در آینده چقد چکیده کامل

یکی از مهم‌ترین موارد مورد علاقه مدیران بانکی به عنوان متغیری تأثیرگذار بر صنعت بانکداری، اطلاع از وضعیت سپرده‌های بانکی است که فعالیت بانک تا حد زیادی بستگی به آن دارد. ازاین‌رو مدیران بانک‌ها علاقه‌مند هستند بدانند که میزان کل سپرده‌های بانک در زمان معینی در آینده چقدر خواهد بود. پیش‌بینی میزان سپرده‌ها، تغییر و نوسان این سپرده ها می‌تواند در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری به بانک‌ها کمک نماید. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از تکنیک‌های آماری و رویکرد مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی ، مدلی مناسب با بیشترین قدرت تخمین و کمترین میزان خطا برای پیش‌بینی میزان سپرده‌ها یا همان منابع مالی به تفکیک انواع آنها برای بانک موردنظر را معرفی نماییم. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات یک بانک خصوصی طی بازه زمانی سال های 139۶-138۷ استفاده شده است. در این پژوهش، پس از بررسی توان پیش‌بین کنندگی روش خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و روش شبکه‌های عصبی مصنوعی، به مقایسه‌ی این دو روش پرداخته ‌شده است.نتایج پژوهش بر میزان سپرده‌های بانک به‌صورت ماهانه حاکی از آن است که روش شبکه‌های عصبی تخمین‌های بهتری نسبت به روش ARIMA ارائه می‌نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

151 - بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو
سعید فلاح پور حسن حکیمیان

سیستم معاملات الگوریتمی، نوعی سیستم معاملاتی است که با بهره گیری از مدل های بسیار پیشرفته برای تصمیم گیری های معاملاتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم "معاملات زوجی" نیز نوعی از این سیستم ها می‌باشد. سیستم معاملات زوجی یکی از قدیمی ترین سیستم های چکیده کامل

سیستم معاملات الگوریتمی، نوعی سیستم معاملاتی است که با بهره گیری از مدل های بسیار پیشرفته برای تصمیم گیری های معاملاتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم "معاملات زوجی" نیز نوعی از این سیستم ها می‌باشد. سیستم معاملات زوجی یکی از قدیمی ترین سیستم های معاملات الگوریتمی است که کارآیی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش هایی که تا کنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم ترین اصل در معاملات زوجی وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. در این پژوهش با محاسبه و بررسی بازده و نسبت سورتینو، عملکرد سیستم معاملات زوجی با استفاده از رویکرد هم انباشتگی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشی بر روی زوج سهام های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که استفاده از سیستم معاملات زوجی به عنوان یک سیستم معاملاتی خنثی نسبت به تغییرات و روندهای بازار، بازدهی چشمگیری نسبت به بازدهی معمولی سهام در مدت مشابه دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

152 - مدل‌سازی و ارائه‌ی راه‌حل بهینه برای بهینه‌سازی
امیرعباس نجفی سیامک موشخیان

یکی از جذابترین حوزه¬های تصمیم¬گیری در شرایط عدم اطمینان بهینه¬¬سازی مالی است. مسئله انتخاب سبد سرمایه¬گذاری تک دوره¬ای از مسائل کلاسیک حوزه مالی می¬باشد اما این مدل بر پایه سه فرض محدودکننده بنا شده بود: اول، افق سرمایه¬گذاری کوتاه مدت ا چکیده کامل

یکی از جذابترین حوزه¬های تصمیم¬گیری در شرایط عدم اطمینان بهینه¬¬سازی مالی است. مسئله انتخاب سبد سرمایه¬گذاری تک دوره¬ای از مسائل کلاسیک حوزه مالی می¬باشد اما این مدل بر پایه سه فرض محدودکننده بنا شده بود: اول، افق سرمایه¬گذاری کوتاه مدت است. دوم، هزینه معاملات در بازار در نظر گرفته نشده است. سوم، پارامترهای مسئله به صورت قطعی و از قبل معلوم هستند. در این تحقیق به دنبال ارائه و حل مدلی هستیم تا بتواند بر محدودیت های بیان شده غلبه کند و ما را به دنیای واقعی نزدیک¬تر کند. از این رو در ادامه مدلی تحت عنوان مدل بهینه¬سازی سبد سرمایه¬گذاری چند دوره¬ای احتمالی میانگین-نیم¬واریانس-ارزش در معرض خطر شرطی با در نظر گرفتن هزینه معاملات را ارائه و پس از مدلسازی آن، اقدام به حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک می کنیم. در این پژوهش برای حل مدل از داده¬های 24 سهام از سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران از دی ماه 1387 تا مرداد 1392 به عنوان ورودی¬های مدل بهره می بریم. نتایج نشان داده است که این الگوریتم برای حل این دسته از مسائل مناسب و از کارایی لازم برخوردار می¬باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

153 - امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک
غلامحسین گل ارضی عظیم الله زارعی لیلا دلاوری مرغزار

هدف از سرمایه گذاری کسب بازده است اما ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. ریسک را نمی‌توان حذف کرد اما می‌توان با روش‌های مناسب مدیریت ریسک آن را کنترل و به حداقل رساند. امروزه از ارزش در معرض ریسک(VaR) به عنوان دانش چکیده کامل

هدف از سرمایه گذاری کسب بازده است اما ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. ریسک را نمی‌توان حذف کرد اما می‌توان با روش‌های مناسب مدیریت ریسک آن را کنترل و به حداقل رساند. امروزه از ارزش در معرض ریسک(VaR) به عنوان دانش جدید مدیریت ریسک یاد می‌شود تا آنجا که در سال‌های اخیر معیارهای سنجش ریسک بازار با عبارت ارزش در معرض ریسک مترادف شده است . VaR معیاری آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی را در دوره زمانی مشخص و با احتمال معین، محاسبه و به صورت کمی ارائه می‌کند. تحقیق حاضر به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایه گذاری در صنعت کانه فلزی به بررسی امکان استفاده از ارزش در معرض ریسک می‌پردازد. تخمین VaR بر اساس مدل ریسک متریک از روش‌های پارامتریک محاسبه VaR و شاخص صنعت کانه فلزی انجام گرفته است. برای این منظور بازده لگاریتمی شاخص صنعت از ابتدای سال 1386 تا پایان شهریور 1391 به صورت روزانه محاسبه شده است. پیش بینی نوسانات بازده برای سطوح اطمینان 95 % و 99 % با استفاده از روش میانگین متحرک ساده و میانگین موزون متحرک نمایی با دو ضریب جی پی مورگان(0.94) و ضریب هموارسازی بهینه (0.97) انجام گرفته است. برای بررسی کفایت دقت پیش بینی‌های VaR، آزمون نسبت شکست‌های کوپیک بکار رفته است. نتایج حاصل نشان دهنده برتری روش میانگین موزون متحرک نمایی با ضریب هموارسازی 0.97 در پیش بینی‌های هر دو سطح اطمینان می‌باشد. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که با VaR ریسک بازار صنعت کانه فلزی قابل پیش بینی و مدیریت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

154 - سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک
سعید فتحی ناهید پرویزی

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم تجزیه تحلیل اوراق بهادار و زمان‌بندی خریدوفروش آن‌هاست. برای این منظور از روش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌توان کمک گرفت. بسیاری مطالعات سودآوری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند و ا چکیده کامل

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم تجزیه تحلیل اوراق بهادار و زمان‌بندی خریدوفروش آن‌هاست. برای این منظور از روش‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌توان کمک گرفت. بسیاری مطالعات سودآوری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند و از استراتژی‌های معاملاتی مختلف استفاده کرده‌اند. هدف از این مقاله بررسی قابلیت کسب سود از تحلیل تکنیکال با تلفیق اسیلاتورها و میانگین متحرک در قالب 6 استراتژی تحلیلی است. بررسی سودآوری تحلیل تکنیکال با استفاده از استراتژی‌های تحلیلی تاکنون در داخل و خارج از کشور صورت نگرفته است. بدین منظور در قالب شش استراتژی خریدوفروش، سهام 10 شرکت پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تحلیل‌شده است. دوره زمانی تحقیق سال‌های 1389 تا 1392 بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد در همه استراتژی‌ها اکثر سیگنال‌هایی که برای خرید پیشنهادشده است بازدهی بیش از بازده بدون ریسک ایجاد کرده است. همچنین در همه استراتژی‌ها ضمن سودآور بودن سیگنال‌های خرید، نگهداری سهام برای هریک از بازه‌های مذکور تفاوت معناداری در میزان بازده سالانه ایجاد نمی‌کند، به‌جز استراتژی 1 که بین بازه‌های زمانی تفاوت در میزان بازدهی مشاهده شد. همچنین با مقایسه بازده سالانه استراتژی‌ها در همه بازه‌های زمانی، در استراتژی 3 بازده بیشتری نسبت به سایر استراتژی‌ها حاصل‌شده است. لذا، به سهامدارانی که یک استراتژی را مبنای عمل قرار می‌دهد توصیه می‌شود از استراتژی 3 برای خرید سهام استفاده کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

155 - بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات (LMS)
شمس اله شیرین بخش ماسوله سولماز صفری

هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) ، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با چکیده کامل

هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بورس تهران، طی سالهای 1383 تا 1388 و 1389 است. دراین مطالعه از رویکرد "فیلترهای وفقی با روش جستجوی الگوریتم حداقل میانگین مربعات (LMS) ، جهت تغییرات ضرایب فیلتر در مدل رگرسیون" استفاده شده و نتایج آن با مدلهای گارچ مقایسه شده است. با استفاده از الگوریتم رگرسیون حداقل میانگین مربعات از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیده و اثرات آرچ و خودهمبستگیهای پی در پی نیز حذف می شوند. نتایج نشان می دهد در دوره 1383 تا 1388 بازده روز یکشنبه مثبت و معنی دار است و در دوره 1389 بازده معنی داری وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

156 - سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران و چند کشور منتخب با رویکرد
ابراهیم عباسی حسام جهرامی

یکی از روش ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بورس، روش تحلیل تکنیکی است.در این تحقیق سودمندی برخی شاخص های تحلیل تکنیکی پرکاربرد مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور بازدهی13قاعدة معاملاتی، شامل انواع میانگین های متحرک[i]به عنوان راهبرد فعال سرمایه گذاری و بازده روش چکیده کامل

یکی از روش ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بورس، روش تحلیل تکنیکی است.در این تحقیق سودمندی برخی شاخص های تحلیل تکنیکی پرکاربرد مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور بازدهی13قاعدة معاملاتی، شامل انواع میانگین های متحرک[i]به عنوان راهبرد فعال سرمایه گذاری و بازده روش خرید و نگهداری[ii]به عنوان راهبرد غیر فعال سرمایه گذاری در پنج کشور ایران، عمان، اردن، کویت، ترکیه مورد ارزیابی قرار گرفته است.برای انجام آزمون های آماری ، از تکنیک"بوت استرپ"استفاده شده است. نتایج نشان داد قواعد تحلیل تکنیکی در اکثر موارد از راهبرد خرید و نگهداری سودمندتر بوده است و قواعد تحلیل تکنیکی کوتاه مدت تر سودمندی بیشتری داشته و از بین کشورهای مورد بررسی کویت با بیشترین تعداد سودمندی قواعد تحلیل تکنیکی، نشان داد که پتانسیل بیشتری در بکارگیری قواعد تحلیل تکنیکی دارد و به ترتیب کشور های اردن و عمان و ترکیه در مقام های بعدی قرار دارند.ایران با کمترین تعداد در رتبه آخر قرار دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

157 - بهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز
علی بیات لیدا اسدی

هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمایی سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد؛ در این پژوهش جهت انتخاب سبد سهام از الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز استفاده شده است و مقایسه ای نیز بین انها صورت پذیرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پ چکیده کامل

هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمایی سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد؛ در این پژوهش جهت انتخاب سبد سهام از الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز استفاده شده است و مقایسه ای نیز بین انها صورت پذیرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پرتفوی برای سرمایه گذاران که بتوانند با ارزیابی ان مدل به انتخاب درست سبد پرتفوی اقدام کنند، از اهداف ما در این پژوهش می باشد.از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 65 شرکت برای دوره زمانی 1388تا1392 انتخاب گردید و به عنوان حجم نمونه امار در تجزیه و تحلیل داده ها وارد گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها در نرم افزار EXCEL جمع اوری و پس از طبقه بندی و انجام محاسبات بوسیله نرم افزارMATLAB مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش در ارتباط با مقایسه الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز حاکی از ان بود که الگوریتم پرندگان در مقایسه با مدل مارکویتز دارای خطای کمتری در انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری می باشد. مهمترین پیشنهاد ما برای تحقیقات اتی مقایسه الگوریتم پرندگان باسایر مدلهای بهینه سازی نظیررقابت استعماری، فرا ابتکاری، مدل آربیتراژ و......مقایسه گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

158 - برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران
فریدون رهنمای رودپشتی شراره قندهاری

پژوهش حاضر با اهدافعلمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های TEVوVaR در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در چکیده کامل

پژوهش حاضر با اهدافعلمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های TEVوVaR در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در بانک برای 77 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1386 استفاده شده است. برای برآورد ارزش در معرض ریسک با بهره گیری از روش VaR و VaR شرطی و مدل GARCH ابتدا داده ها در نرم افزار لود شده است ، با استفاده از سه روش فوق، ارزش در معرض ریسک برای کل 77 شرکت برآورد شد. نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک بر اساس روش VaR شرطی نشان داد که مقدار ارزش در معرض ریسک در سطوح معنی داری 1، 5 و 10 درصد با یکدیگر متفاوت بوده و با افزایش سطح معنی داری ارزش در معرض ریسک نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج آزمون نسبت شکست های احتمالی کوپلیک بیانگر این است که برای هر دو مدل ارزش در معرض ریسک شرطی یا مدل ریسک سنجی و مدل اقتصاد سنجی GARCH فرضیه صفر رد شده و لذا نتایج هر دو مدل در برآورد ارزش در معرض ریسک معتبر و قابل استناد می باشد. در نهایت برای رتبه بندی دو مدل مورد بررسی در این مطالعه از پس آزمون لوپز استفاده شد که نتایج دلالت بر کمتر بودن تعداد تخطی یا حالت استثنای مدل ارزش در معرض ریسک شرطی در مقایسه با مدل GARCH(1,1) داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

159 - طراحی مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی
امیر شیری قهی حسین دیده خانی کاوه خلیلی دامغانی پرویز سعیدی

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای در محیط اعتبار فازی با در نظر گرفتن اهداف حداکثر سازی ثروت و حداقل نمودن ریسک در پایان دوره می‌باشد. برای اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذار از معیار ارزش در معرض خطر میانگین به‌عنوان یک معیار ریسک منسجم استفاده گردیده چکیده کامل

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای در محیط اعتبار فازی با در نظر گرفتن اهداف حداکثر سازی ثروت و حداقل نمودن ریسک در پایان دوره می‌باشد. برای اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذار از معیار ارزش در معرض خطر میانگین به‌عنوان یک معیار ریسک منسجم استفاده گردیده است. مدل مذکور به‌گونه‌ای طراحی گردیده که علاوه بر در نظر گرفتن هزینه معاملات، سرمایه‌گذار این امکان را داشته باشد تا بخشی از ثروت خود را به دارایی بدون ریسک نیز تخصیص دهد. در طراحی مدل علاوه بر محدودیت‌های اصلی، محدودیت‌هایی مانند حداقل میزان "آنتروپی نسبت" (به‌عنوان معیار درجه تنوع‌بخشی پرتفوی) و حداقل بازدهی مورد انتظار پرتفوی در هر دوره در نظر گرفته‌شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل با استفاده از الگوریتم MOPSO نشان داد پرتفوهای پارتو بهینه ایجاد شده از اجرای مدل در مقایسه با پرتفوهای با وزن‌های تصادفی از لحاظ رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده، عملکرد بهتر و مطلوب‌تری دارند. همچنین نتایج نشان داد با افزایش درجه تنوع‌بخشی پرتفوی ثروت نهایی کاهش پیدا می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

160 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم چند هدفه ازدحام ذرات برای مدل احتمالی چند دوره‌ای میانگین-نیم‌واریانس-چولگی
سیامک موشخیان امیرعباس نجفی

یکی از جذابترین حوزه¬های تصمیم¬گیری در شرایط عدم اطمینان، بهینه¬¬سازی مالی است. مسئله انتخاب سبد سرمایه¬گذاریتک دوره¬ای از مسائل کلاسیک حوزه مالی می¬باشد اما این مدل بر پایه سه فرض محدودکننده بنا شده است. از این رو در این پژوهش، ابتدا مدلی تح چکیده کامل

یکی از جذابترین حوزه¬های تصمیم¬گیری در شرایط عدم اطمینان، بهینه¬¬سازی مالی است. مسئله انتخاب سبد سرمایه¬گذاریتک دوره¬ای از مسائل کلاسیک حوزه مالی می¬باشد اما این مدل بر پایه سه فرض محدودکننده بنا شده است. از این رو در این پژوهش، ابتدا مدلی تحت عنوان مدل بهینه¬سازی سبد سرمایه¬گذاری چند دوره¬ای احتمالی میانگین-نیم¬واریانس-چولگی با در نظر گرفتن هزینه معاملات را ارائه می کنیم. حل مسئله سبد سرمایه¬گذاری چند دوره¬ای به خاطر غیرخطی بودن مسئله، خیلی چالش‌انگیز است بنابراین پس از مدلسازی مس&zwj;ئله با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات چند هدفه و تک هدفه اقدام به حل مدل ارائه شده می‌کنیم. نتایج نشان می دهد که الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات چند هدفه نتایج بهتری نسبت به الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات تک هدفه ایجاد می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

161 - بررسی وجود حافظه بلندمدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال
شیما علی زاده حسین صفرزاده

حافظه بلندمدت که آن را وابستگی با دامنه بلندمدت نیز می نامند، ساختار همبستگی مقادیر یک سری زمانی را در فواصل زمانی زیاد توضیح می‌دهد. طبق فرضیه بازار کارا قیمت ها از فرایند گام تصادفی پیروی می کنند، بنابراین بازده دارایی را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بین چکیده کامل

حافظه بلندمدت که آن را وابستگی با دامنه بلندمدت نیز می نامند، ساختار همبستگی مقادیر یک سری زمانی را در فواصل زمانی زیاد توضیح می‌دهد. طبق فرضیه بازار کارا قیمت ها از فرایند گام تصادفی پیروی می کنند، بنابراین بازده دارایی را نمی توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت ها پیش بینی نمود. حافظه بلند مدت نقطه ضعف فرضیه بازارهای کاراست از آنجا که فرآیندهای با حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کابردهای مهمی دارند و در تجزیه و تحلیل سری های زمانی نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند، این تحقیق به بررسی وجود حافظه بلند مدت در شاخص قیمت ارزهای دیجیتال 1 دلاری و پایین تر در بازه زمانی 1 سپتامبر 2015 تا 1 سپتامبر 2018 می پردازد. جهت تخمین پارامتر d از روش OLS در بسته نرم افزار EVIEWS استفاده شده است. مدل ARFIMA برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که حافظه بلندمدت در ارزهای دیجی کوین، دوگی کوین، امر وین، بیتشیر، مایدسیف کوین، ایکس ای ام، رددی کوین، ان تی وای، ورج و ریپل محرز بوده و از طرفی سه ارز بایت کوین، سای کوین و استلار فاقد حافظه بلندمدت بوده و لذا این ارزها در زمره کالاهای بازار کارا قرار می گیرند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

162 - اثر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران (رهیافت میانگین گیری بیزین در داده های تابلویی)
محبوبه شکیبا علیرضا دقیقی اصلی مرجان دامن کشیده مجید فشاری علی اسماعیل زاده مقری

قدرت بازاری بیانگر میزان رقابت در بازار بوده و بیان می کند چگونه بنگاه ها در بازار بر قیمت تاثیر می گذارند علاوه بر این، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر میزان سپرده های بانکی در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته و بخش عمده ای از چکیده کامل

قدرت بازاری بیانگر میزان رقابت در بازار بوده و بیان می کند چگونه بنگاه ها در بازار بر قیمت تاثیر می گذارند علاوه بر این، بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر میزان سپرده های بانکی در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان پولی قرار گرفته و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و قدرت بازاری بر سپرده های بانکی در ایران طی سال های 1395-1385 می باشد. برای این منظور با بهر ه گیری الگوی برسناهان-لاو در چارچوب روش میانگی ن گیری بیزین برای 18 بانک دولتی و خصوصی در گام اول قدرت بازاری محاسبه شده و سپس متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر حجم سپرده های بانک ها شناسایی می شود. پس از شناسایی متغیرها، در ادامه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شناسایی شده به همراه قدرت بازاری بر میزان سپرده های بانک های خصوصی و دولتی ارزیابی شده است. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که برای 18 بانک فعال در صنعت بانکداری میزان قدرت بازاری برابر با 58/0 بوده که بنا بر آن شرایط انحصار چندجانبه قابل تصور است. همچنین متغیرهای نرخ سود سپرده ها، مقدار وقفه دار حجم سپرده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و اثر متقاطع آن با نرخ سود سپرده تأثیر مثبت و حجم نقدینگی دارای میانگین وزنی پسین منفی بر میزان سپرده های بانک های خصوصی و دولتی ایران دارند. از این رو پیشنهاد می شود سیاست گذاران پولی و بانکی با افزایش قدرت بازاری و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و افزایش سود سپرده ها به همراه کنترل حجم نقدینگی زمینه افزایش میزان سپرده ها را فراهم نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

163 - مقایسه استراتژی های خرید و فروش سهام در سرمایه گذاری بلند مدت به روش‌های فیلتر، خرید ونگهداری و میانگین متحرک بازار
زهرا پورزمانی فرزانه حیدرپور محمدرضا محمدی

یکی از الزامات برای سرمایه گذاران در بازار سهام و اوراق بهادار داشتن اطلاعات کافی در مورد روش مطلوب خرید و فروش سهام می باشد.مهمترین نکته در اینجا انتخاب سهام مناسب (پرتفوی)برای خرید و فروش سهام و انتخاب بهترین روش برای اطمینان از بیشترین بازده است. فقدان دانش مناسب در چکیده کامل

یکی از الزامات برای سرمایه گذاران در بازار سهام و اوراق بهادار داشتن اطلاعات کافی در مورد روش مطلوب خرید و فروش سهام می باشد.مهمترین نکته در اینجا انتخاب سهام مناسب (پرتفوی)برای خرید و فروش سهام و انتخاب بهترین روش برای اطمینان از بیشترین بازده است. فقدان دانش مناسب در خصوص روشهای مطلوب در بازار سهام مهمترین نگرانی در بین سرمایه گذاران در بازار سهام میباشد. در پژوهش حاضر به مقایسه سه روش فیلتر، خرید و نگهداری و میانگین متحرک بازار برای پیش بینی قیمت در بازار سهام برای دوره بلند مدت از سال 1380 الی 1387 برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد بازده سهام محاسبه شده در روش فیلتر در دوره بلند مدت بیشتر از روشهای خرید و نگهداری و میانگین متحرک بازار و بازده روش خرید و نگهداری بیشتر از روش میانگین متحرک میباشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

164 - انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد
فاطمه عزیززاده نسرین عبادی

سرمایه گذاری مناسب و تصمیم گیری در مورد اتخاذ موقعیت درست خرید یا فروش، نیازمند یک استراتژی مشخص و اثبات شده است. در این پژوهش استراتژی معاملات جفتی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش غیرپارامتری جدید بر پایه ترسیمات رنکو و کاگی، که دو اندیکاتور نموداری ژاپنی هستند، برای ان چکیده کامل

سرمایه گذاری مناسب و تصمیم گیری در مورد اتخاذ موقعیت درست خرید یا فروش، نیازمند یک استراتژی مشخص و اثبات شده است. در این پژوهش استراتژی معاملات جفتی مورد بررسی قرار گرفته و یک روش غیرپارامتری جدید بر پایه ترسیمات رنکو و کاگی، که دو اندیکاتور نموداری ژاپنی هستند، برای انجام معاملات ارائه شده است. روش پیشنهادی از اطلاعاتی در مورد تغییرات فرایند اسپرد بهره می برد و در آن یک میانگین ثابت بلندمدت برای فرایند اسپرد به دست نمی آید اما معامله مانند سایر روش های معاملات جفتی انجام می شود و تنها فرض مورد نیاز ثابت ماندن خواص آماری تلاطم فرایند اسپرد است. در این پژوهش ابتدا سودآوری روش پیشنهادی برای فرایند بازگشت به میانگین با تلاطم تصادفی به صورت تئوری اثبات شده است، سپس معاملات جفتی بر اساس این رویکرد روی داده های منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده‌اند. نتایج به دست آمده از پیاده سازی نشان می دهد که در استراتژی مورد استفاده به ازای انتخاب مناسبی از H در جفت سهام ختراک و ختوقا بازده 91/52 درصد و در جفت خمحرکه و خودرو بازده 64/33 درصد به دست می‌آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

165 - روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان‌سفر
هادی گنجی زهرایی

قیمت گذاری زمان سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می گیرد. در این مقاله، با بهره گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق چکیده کامل

قیمت گذاری زمان سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می گیرد. در این مقاله، با بهره گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان سفر، برای قیمت گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت گذاری مشتق زمان سفر نیز از روش مونت کارلو استفاده شده است. به طور کلی، کم(زیاد) بودن قیمت مشتقات زمان سفر، می تواند شاخصه ای برای کم(زیاد) بودن تراکم ترافیک مسیر، در دوره مورد نظر باشد. این روش ابزاری هوشمند و متکی بر رفتار استفاده کنندگان، برای مدیریت غیر مستقیم ترافیک است. همچنین با بهره گیری از مکانیزم بازار، قیمت مشتق زمان سفر، برخلاف روش های معول اخذ عوارض که ثابت هستند، منعطف می باشد. در این روش، علاوه بر سطح ترافیک، تغییرات آن نیز در قیمت گذاری مد نظر قرار می گیرد. روش مونت کارلو نیز نقیصه کمبود اطلاعات زمان سفر را به همراه ناکامل بودن بازار زمان سفر، برطرف می کند. با پیاده سازی، مشتقات زمان سفر برای محور تهران-کرج برای دوره 10 روزه مرداد ماه سال 96 با مقدار آستانه ای 72 دقیقه مشخص شد که، با بالا بودن قیمت اختیار معامله خرید نسبت به فروش، زمان سفر در دوره مورد نظر کمتر از مقدار 72 دقیقه پیش بینی می شود که، می توان نتبجه گرفت، ترافیک روان تر از مقدار آستانه ای خواهد بود. از برداشت های میدانی و داده های ثبتی زمان سفر مسیر تهران-کرج استفاده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

166 - بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز
سعید فلاح پور محمد جلوداری ممقانی محمدرضا دهقانی احمدآباد

یکی از اساسی ترین اقدامات در مدیریت ریسک، به دست آوردن اطلاعات درست و دقیق از ویژگی های آماری سری های زمانی می باشد. در این مقاله، به منظور مدل سازی مانده هفتگی سپرده قرض الحسنه پس انداز در طی آذر سال 1390 تا مرداد 1395، از فرآیندهای تصادفی استفاده شده است. بدین منظور م چکیده کامل

یکی از اساسی ترین اقدامات در مدیریت ریسک، به دست آوردن اطلاعات درست و دقیق از ویژگی های آماری سری های زمانی می باشد. در این مقاله، به منظور مدل سازی مانده هفتگی سپرده قرض الحسنه پس انداز در طی آذر سال 1390 تا مرداد 1395، از فرآیندهای تصادفی استفاده شده است. بدین منظور مدل های حرکت براونی هندسی، انتشار-پرش، کاکس-اینگرسل-راس، و بازگشت به میانگین به کار می‌بریم. همچنین برای بهبود عملکرد، نوسانات سری زمانی مورد بررسی را به دو بخش قطعی و تصادفی تجزیه و صرفا بخش تصادفی را مدل سازی می‌کنیم. بخش قطعی مجموع خط روند و چرخه های دوره ای است. پس از تخمین پارامترها با استفاده از روش تابع حداکثر درست نمایی و آزمون مدل ها بر مبنای معیار MAPE، نتایج حاصل با انتظارات اولیه مطابق و از این قرار است: عملکرد مدل ها با جداسازی بخش قطعی و تصادفی، افزایش چشمگیری دارد. با اینکه همزمان پدیده بازگشت به میانگین و پهن بودن دم سری های زمانی تایید گردید، اما مدل بازگشت به میانگین (کاکس-اینگرسل-راس) در هر دو حالت روند زدایی شده و نشده عملکرد بهتری از مدل دم پهن (انتشار- پرش) دارد. و سرانجام مدل انتشار-پرش و بازگشت به میانگین، بهترین عملکرد را در بین مدل های پیشنهادی دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

167 - پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی
شاپور محمدی رضا راعی محمدرضا رحیمی

مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که تحت عنوان روش باکس و جنکینزشناخته می‌شود، یکی از پرکاربردترین مدل‌ها در پیش‌بینی سری‌های زمانی است. اما پیش فرض اصلی این مدل خطی بودن سری های زمانی می باشد. از سوی دیگر شبکه ی عصبی یک تخمین زننده ی عمومی است که الگو های غی چکیده کامل

مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که تحت عنوان روش باکس و جنکینزشناخته می‌شود، یکی از پرکاربردترین مدل‌ها در پیش‌بینی سری‌های زمانی است. اما پیش فرض اصلی این مدل خطی بودن سری های زمانی می باشد. از سوی دیگر شبکه ی عصبی یک تخمین زننده ی عمومی است که الگو های غیر خطی را بسیار خوب مدل سازی می نماید. دانستن الگوی داده ها مبنی بر خطی و غیر خطی بودن در واقعیت کمی دشوار است، بنابراین این ایده در ذهن ایجاد می گردد که تلفیق مدل های خطی و غیرخطی می تواند منجر به افزایش دقت پیش بینی گردد. از این رو، در این پژوهش بخش خطی را بوسیله ی مدل ARIMA پیش بینی کرده، آن گاه پسماند های غیر خطی را بوسیله ی شبکه ی عصبی پیش خور مدل سازی نموده و پیش بینی حاصل از آن را به مدل ARIMA ، به منظور پیش بینی حد بالای قیمت، حد پایین قیمت و قیمت پایانی اونس طلا (برای یک مرحله پیش رو) اضافه می نماییم. نتایج بررسی دقت مدل ترکیبی نسبت بر هر یک از مدل های ARIMA و شبکه ی عصبی بر اساس دو معیار MSE و MAE با استفاده از آزمون های مقایسه زوجی و دایبولد- ماریانو دال بر عملکرد بهتر مدل ترکیبی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

168 - بررسی تطابق پرتفوی مبتنی بر الگوی رفتاری در مرز میانگین–واریانس
محمدسجاد مقدم فریدون اوحدی

یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه‌های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه‌گذاری بوده و خواهد بود در حالی که چندین دهه تئوری میانگین واریانس بعنوان سنگ بنای مالی مدرن مورداستفاده قرارمی‌گرفت، شواهدتجربی نشان می‌ده چکیده کامل

یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه‌های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه‌گذاری بوده و خواهد بود در حالی که چندین دهه تئوری میانگین واریانس بعنوان سنگ بنای مالی مدرن مورداستفاده قرارمی‌گرفت، شواهدتجربی نشان می‌دهد که مدل استاندارد مارکویتز نمی‌تواند به اندازه کافی رفتار و تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران نشان دهد.هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی مفاهیم مالی رفتاری[i]، تئوری پرتفوی رفتاری[ii] (شفرن و استتمن[iii]‌،2000) تبیین شده و تئوری میانگین واریانس[iv] (مارکویتز[v]،1952) پرداخته شده و سپس به مقایسه تخصیص دارایی روی مرز کارایی توسط تئوری پرتفوی رفتاری و تئوری میانگین واریانس می‌پردازد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، 4 فرضیه مطرح شد که مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق 247 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می‌باشند که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (91 تا 96) به روش بوت استراپ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در تحقیق حاضر مشخص شد بیش از 70 درصد موارد تئوری پرتفوی رفتاری و تئوری پرتفوی رفتاری مبتنی برالگوی چشم انداز تجمعی وتئوری پرتفوی میانگین-واریانس منطبق بر مزر کارایی میانگین واریانس می‌باشد. [i] Behavioral Finance [ii] Behavioral Portfolio Theory (BPT) [iii] Shefrin and Statman [iv] Mean-Variance Theory (MVT) [v] Markowitz's پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

169 - تعیین اوزان بهینه پورتفوی سهام با رویکرد var و مقایسه آن با مدل مارکویتز
سیدمحمدمهدی احمدی حسن لطفی ولی رجبی

هر سرمایه‌گذار همواره به دنبال سبد سرمایه‌گذاری است که با حداقل ریسک، بیشترین عایدی را نصیب او نماید. انحراف معیار بازده دارائی، اندازه ریسک آن دارائی محسوب می شود. در این پژوهش از رویکرد ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه سهام استفا چکیده کامل

هر سرمایه‌گذار همواره به دنبال سبد سرمایه‌گذاری است که با حداقل ریسک، بیشترین عایدی را نصیب او نماید. انحراف معیار بازده دارائی، اندازه ریسک آن دارائی محسوب می شود. در این پژوهش از رویکرد ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه سهام استفاده شده است. با انتخاب یک نمونه آماری متشکل از هفت شرکت فعال در بورس اورق بهادار تهران، ابتدا ماتریس واریانس-کواریانس با روش میانگین متحرک موزون نمائی (EWMA) استخراج و سپس مدل مارکویتز با هدف کاهش ریسک پرتفو در مقابل یک سطح بازده انتظاری محاسبه، و مرز کارای پرتفو بدست آمده است. سپس محدودیت ارزش در معرض ریسک به نمودار مرز کارا افزوده شده، و در ادامه با تحلیل حساسیت ارزش در معرض ریسک به ازای مقادیر مختلف از سطح اطمینان و حداکثر ریسک مورد پذیرش سرمایه‌گذار، نشان دادیم که با رویکرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سبد بهینه سهام، ممکن است مرز کارای مدل مارکویتز تغییر نکند، یا محدود شود، یا به یک نقطه تبدیل شود و یا حتی از بین برود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

170 - پیش بینی عملکرد بیولوژیک گندم نان با استفاده از روشهای زمین آمار (شمال شهرستان داراب)
عبداله ستوده مرضیه مکرم وحید براتی

چکیده هدف از این مطالعه تعیین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک گندم نان و فاکتور‌های مؤثردر آن و تعیین مناسب ترین صفات تاثیرگذار بر عملکرد بیولوژیک، همچنین تهیه نقشه پهنه بندی عملکرد بیولوژیک گندم در شهرستان داراب بود. به منظور دستیابی به اهداف این پژوهش، شصت نمونه گیاه تهیه چکیده کامل

چکیده هدف از این مطالعه تعیین همبستگی بین عملکرد بیولوژیک گندم نان و فاکتور‌های مؤثردر آن و تعیین مناسب ترین صفات تاثیرگذار بر عملکرد بیولوژیک، همچنین تهیه نقشه پهنه بندی عملکرد بیولوژیک گندم در شهرستان داراب بود. به منظور دستیابی به اهداف این پژوهش، شصت نمونه گیاه تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. در این نمونه‌ها، ارتفاع گیاه، وزن دانه، شاخص برداشت و تعداد پنجه اندازه گیری شد. همچنین، طول و عرض جغرافیایی برای مکان هر یک از نمونه ها با استفاده از دستگاه موقعیت یاب ماهواره‌ای تعیین شد. نتایج حاصل از همبستگی ساده بین این صفات نشان داد که وزن دانه با عملکرد بیولوژیک بالاترین ضریب همبستگی (**97/0r = ) را داشت. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که جهت تهیه‌ی نقشه پهنه بندی عملکرد بیولوژیک گندم و پارامتری که بیشترین همبستگی با آن را داشت (وزن دانه) از روش کریجینگ و روش میانگین عکس فاصله (IDW)، استفاده شد. نتایج حاصل از درون‌یابی نشان داد که روش کریجینگ (مدل گوسی) با حداقل ریشه میانگین مربعات خطا (98/0= RMSE) برای عملکرد بیولوژیک و 97/0= RMSE برای وزن دانه) بهترین مدل برای تعیین پهنه بندی این پارامترها (ارتفاع گیاه، وزن دانه، شاخص برداشت و تعداد پنجه اندازه‌گیری) در منطقه مورد مطالعه محسوب می‌شود. استفاده از این روش‌ها مشخص شد که وزن دانه و عملکرد بیولوژیک دارای انطباق نسبی در پهنه بندی بودند. بنابراین، با توجه به نتایج می‌توان از وزن هزار دانه به عنوان صفت جایگزین عملکرد بیولوژیک در اندازه گیری عملکرد بیولوژیک در این منطقه استفاده کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

171 - بررسی عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در هیبرید‌های رایج و جدید ذرت (Zea mays L.) در کشور
مریم رحیمی جهانگیرلو سعید صوفی زاده جعفر کامبوزیا اسکندر زند مرتضی رضایی

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در ارقام مختلف این گیاه، شامل سینگل‌کراس‌های 706، 705، 704، 703، 647 ،500، 400، 403، 260 و 201، دابل کراس370 و رقم مجاری تری‌وی‌کراس 527، در سال 1393 و در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام پذیرفت. در هر چکیده کامل

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در ارقام مختلف این گیاه، شامل سینگل‌کراس‌های 706، 705، 704، 703، 647 ،500، 400، 403، 260 و 201، دابل کراس370 و رقم مجاری تری‌وی‌کراس 527، در سال 1393 و در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام پذیرفت. در هر یک از ارقام صفاتی هم‌چون عملکرد دانه، بیولوژیک، صفات مرتبط با بلال، شاخص برداشت و وزن خشک به تفکیک اندام‌های هوایی اندازه‌گیری گردید. نتایج حاصل از مقایسات میانگین نشان داد که رقم KSC703 به ترتیب با 19.39 و40.11 تن در هکتار عملکرد دانه و بیولوژیک در صدر ارقام مورد بررسی قرار داشت. هم‌چنین رقم KSC260 بالاترین عملکرد دانه و بیولوژیک را بین گروه‌های رسیدگی 300، 400 و 500 نشان داد. نتایج حاصل از تجزیه‌ی ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه بیش‌ترین رابطه را با عملکرد بیولوژیک (0.94)، طول بلال (0.90) و وزن صد دانه (0.89) داشت (P≤ 0.01). به نظر می‌رسد بهبود ژنتیکی در ارقام پر محصول از طریق افزایش صفاتی هم‌چون عملکرد بیولوژیک، طول بلال، وزن صد دانه، وزن ساقه و کاهش وزن گل تاجی صورت پذیرفته است چرا که ارقام با عملکرد بالاتر هم‌چون KSC703 از نظر این صفات تفاوت معنی‌داری را باسایر ارقام نشان دادند. پس از تبدیل هر یک از متغیرهای مورد مطالعه به توزیع نرمال Z (استاندارد کردن به روش آماری)، و تجزیه‌ی خوشه‌ای جهت تعیین فاصله‌ی بین ژنوتیپ‌ها هیبرید‌ها در پنچ گروه مجزا طبقه‌بندی شدند که این طبقه‌بندی به طور کامل منطبق با طبقه‌بندی فائو نبود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

172 - جوانه زنی و سبز شدن لوبیا سبز و ذرت در خاک هایی با عمق و ویژگی های فیزیکی متفاوت
بهنام بهتری عادل دباغ محمدی نسب کاظم قاسمی گلعذانی محمدرضا شکیبا

آزمایشات مزرعه‌ای برای مطالعه ویژگی‌های جوانه‌زنی و سبز شدن لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris Var. Sunray) و ذرت (Zea mays L. Var. Amyla) با چهار عمق کشت و در سه نوع خاک با ویژگی‌های فیزیکی متفاوت انجام گردید. هدف از انجام این آزمایش مطالعه اثرات فیزیکی خاک بر اکولوژی بذر و چکیده کامل

آزمایشات مزرعه‌ای برای مطالعه ویژگی‌های جوانه‌زنی و سبز شدن لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris Var. Sunray) و ذرت (Zea mays L. Var. Amyla) با چهار عمق کشت و در سه نوع خاک با ویژگی‌های فیزیکی متفاوت انجام گردید. هدف از انجام این آزمایش مطالعه اثرات فیزیکی خاک بر اکولوژی بذر و پویایی سبز شدن بود. آزمایش‌های مزرعه‌ایی در سه منطقه اهر، تبریز و اردبیل به ترتیب در سال‌های 1389، 1393 و 1394 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازدارندگی جوانه‌زنی در نتیجه عمق کشت نسبت مستقیم با مقدار رس و نسبت معکوس با مقدار شن خاک داشت. مقدار عمق بازدارنده 50 درصد سبز شدن (Di50%) در خاک رسی برای هر دو گونه لوبیا سبز و ذرت مشابه و برابر 3/5 سانتی‌متر بود. در صورتی که برای خاک سیلتی به ترتیب برای لوبیا سبز و ذرت 4/5 و 7/2 سانتی‌متر بود. معنی‌داری رگرسیون خطی بین مقدار رس خاک و Di50% نشان داد که این بخش از خاک دارای اثر مخالف با مطلوبیت یا بازدارندگی برای میانه عمق کشت بذر دارد، بنابراین با افزایش مقدار رس خاک، مقدار بازدارندگی افزایش یافت. داده‌ها نشان داد که میزان اکسیژن خاک موجود در محیط اطراف بذر نمی‌تواند عامل مهمی برای اختلاف جوانه‌زنی باشد و اثر آن معنی‌د‌ار نبود. با افزایش میانگین هندسی قطر ذرات خاک مقدار بازدارندگی نیز کاهش یافت. نتایج نشان داد که ویژگی‌های فیزیکی خاک دارای اثرات زیادی روی اکولوژی بذرهای مدفون شده در خاک و نتیجتاً جوانه‌زنی و سبز شدن گیاهچه‌ها دارد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

173 - پاسخ جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) و مارگاریت (Chrysanthemum superbum) به تنش خشکی
محمد بهزاد امیری پرویز رضوانی مقدم حمیدرضا احیایی جبار فلاحی مهسا اقحوانی شجری

به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگاریت دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و پنج تیمار خشکی (0، 2-، 4-، 6- و 8- بار) انجام شد. نتایج نشان چکیده کامل

به منظور مطالعه اثرات تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگاریت دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و پنج تیمار خشکی (0، 2-، 4-، 6- و 8- بار) انجام شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تمامی صفات مورد مطالعه در هر دو گیاه معنی دار بود. با افزایش سطح تنش خشکی درصد جوانه زنی هر دو گیاه کاهش و میانگین زمان جوانه زنی افزایش یافت. در سطح 6- بار جوانه زنی هر دو گیاه به صفر رسید. علاوه بر این با افزایش شدت تنش خشکی طول ریشه چه زوفا افزایش و مارگاریت کاهش یافت، در حالی که طول ساقه چه در هر دو گیاه روندی کاهشی نشان داد، ولی میزان این کاهش برای زوفا به مراتب کمتر بود. نسبت طول ریشه چه به ساقه چه با افزایش تنش خشکی در هر دو گیاه مورد بررسی افزایش یافت. همچنین با افزایش سطح تنش خشکی وزن ریشه چه هر دو گیاه روندی افزایشی و وزن ساقه چه آنها روندی تقریبا کاهشی نشان داد، ولی نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه افزایش یافت. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای زوفا در شرایط تنش خشکی در مقایسه با مارگاریت بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

174 - نحوه توارث برخی صفات کمی جو در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها
شهرام نخجوان محمد رضا بی همتا فرخ درویش بهزاد سرخی مهدی زهراوی

به منظور بررسی توارث پذیری و نحوۀ عمل ژن برای صفات کمی مهم در جو در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل، تلاقی بین دو ژنوتیپ 80628-BC-1×4-79 EM که در این تلاقی والد 4-79 EM حساس به خشکی و والد 80628-BC-1 متحمل به خشکی بود انجام گرفت. والدین به همراه نسل ها چکیده کامل

به منظور بررسی توارث پذیری و نحوۀ عمل ژن برای صفات کمی مهم در جو در دو شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پایان فصل، تلاقی بین دو ژنوتیپ 80628-BC-1×4-79 EM که در این تلاقی والد 4-79 EM حساس به خشکی و والد 80628-BC-1 متحمل به خشکی بود انجام گرفت. والدین به همراه نسل های F1، F2، BC1 و BC2 حاصل از تلاقی در شرایط مزرعه و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. آزمایش در مزرعه بخش به نژادی غلات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج طی سال های 85-84 و 86-85 انجام گرفت. صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، عملکرد دانه در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، تعداد روز تا سنبله دهی و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد میانگین مربعات نسل ها برای تمامی صفات معنی دار بود. لذا تجزیه میانگین نسل ها برای تمام صفات صورت گرفت. در شرایط آبیاری معمولی در کنترل توارث بیشترصفات به جز شاخص برداشت، اثرات افزایشی، غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. شرایط تنش خشکی پایان فصل نیز در کنترل توارث کلیه صفات اثرات افزایشی، غالبیت و اپیستازی نقش داشتند. توارث پذیری عمومی برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 34/0 تا 63/0 و توارث پذیری خصوصی بین 25/0تا 53/0 و در شرایط تنش خشکی پایان فصل توارث پذیری عمومی بین 48/0 تا 77/0 و توارث پذیری خصوصی بین 29/0 تا 62/0 متغیر بود. متوسط تعداد ژن برای صفات مورد بررسی در شرایط آبیاری معمولی بین 1 تا 7 ژن و در شرایط تنش خشکی پایان فصل بین 1 تا 3 ژن متغیر بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

175 - بررسی کارآمدی مدل‌های بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین نیم واریانس در تعیین سبد بهینه سهام
داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی‌زاده

10.30495/afi.2023.1988982.1233

هدف: انتخاب سبد بهینه سهام تخصیص سرمایه در بین موقعیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازار سهام برای رسیدن به حداکثر بازده در سطح معینی از ریسک می‌باشد. این یک سبد کارا است.روش‌شناسی پژوهش: روش دستیابی به یک سبد کارا مستلزم حل مسئله بهینه‌سازی می‌باشد. تکنیک و ابزارهای متعدد چکیده کامل

هدف: انتخاب سبد بهینه سهام تخصیص سرمایه در بین موقعیت‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازار سهام برای رسیدن به حداکثر بازده در سطح معینی از ریسک می‌باشد. این یک سبد کارا است.روش‌شناسی پژوهش: روش دستیابی به یک سبد کارا مستلزم حل مسئله بهینه‌سازی می‌باشد. تکنیک و ابزارهای متعددی برای حل این مسئله وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، تعداد 15 سهم از شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران شامل نمادهای خپارس، خزامیا، وپاسار، فولاد، اخابر، کگل، فملی، تاپیکو، سپاها، فاذر، فخاس، شبهرن، شفن، قمرو و قثابت انتخاب شدند. ابتدا بازده این سهام به‌صورت روزانه در بازه زمانی 1394 - 1399 طی 5 سال به مدت 1183 روز محاسبه کرده و با استفاده از مدل‌های ریسک میانگین نیم واریانس و ارزش در معرض خطر مشروط، ریسک سبد بهینه سرمایه‌گذاری آنها محاسبه می‌شوند و این دو معیار از روش حل کلاسیک با هم مقایسه می‌شوند. سپس خروجی داده‌های به‌دست‌آمده از محاسبات با استفاده از نرم‌افزار متلب با معیار الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک میانگین نیم واریانس و الگوریتم ژنتیک تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط با هم مقایسه می‌شوند.یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که روش فراابتکاری الگوریتم ازدحام ذرات در مقایسه با روش الگوریتم ژنتیک نسبت بازدهی سبد سهام بیشتری در معیار ریسک میانگین نیم واریانس را دارد.اصالت / ارزش‌افزوده علمی: در این پژوهش جهت حداقل‌کردن مقدار تابع هدف با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین نیم واریانس از الگوریتم‌های ژنتیک چندهدفه و ازدحام ذرات که الگوریتم‌های هوشمند و جدیدی هستند، استفاده شده است که نسبت‌های بازدهی و ریسک سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری را با بالاترین دقت ممکن بهینه می‌نمایند. همچنین مقایسه کارآمدی این مدل‌ها با استفاده از نرم‌افزار متلب موضوع نوآوری را در این پژوهش را ایجاد کرده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

176 - تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک بالاتنه بر توان بی‌هوازی بالاتنه و عملکرد رکورد 25 متر کرال پشت پسران شناگر 10 ساله
مجتبی صادقی

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر تمرین پلایومتریک بالاتنه بر توان بی‌هوازی بالاتنه و عملکرد شنای 25 متر کرال‌ پشت شناگران پسر 10 ساله بود.روش: بدین منظور 16 نفر از شناگران عضو تیم شنای استان به صورت داوطلب (میانگین سن7/0±9/9 سال، وزن 9±9/45 کیلوگرم، قد 5 &plu چکیده کامل

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر تمرین پلایومتریک بالاتنه بر توان بی‌هوازی بالاتنه و عملکرد شنای 25 متر کرال‌ پشت شناگران پسر 10 ساله بود.روش: بدین منظور 16 نفر از شناگران عضو تیم شنای استان به صورت داوطلب (میانگین سن7/0±9/9 سال، وزن 9±9/45 کیلوگرم، قد 5 ±8/149سانتی‌متر، شاخص‌توده بدن 3±19/20 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب شدند. آزمودنی‌ها بر اساس رکورد 25 متر شنا به یک گروه تمرین پلایومتریک در محیط بیرون آب (8 نفر) و کنترل (8 نفر) به صورت همتا تقسیم شدند. تمرینات پلایومتریک بر روی دست به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و در مجموع 18 جلسه صورت گرفت. مدت‌زمان هر جلسه تمرین پلایومتریک 16 تا 35 دقیقه به طول ‌انجامید. پیش و پس از اجرای پروتکل، آزمون‌ رکورد 25 متر شنا کرال پشت جهت بررسی عملکرد شنا و تست وینگیت دست جهت بررسی عملکرد بی‌هوازی انجام شد. بررسی داده‌ها، از طریق تحلیل کوواریانس در سطح معنی‌داری (05/0>p)انجام شد،یافته‌ها: شش هفته تمرین پلایومتریک بالاتنه بر روی دست شناگران کرال پشت شاخص‌های عملکرد بی‌هوازی از جمله اوج توان به میزان 18 درصد نسبت به گروه کنترل پیشرفت معنی‌داری داشت اما میانگین توان با اینکه 7 درصد پیشرفت داشت اما معنادار نبود(05/0>p). عملکرد شنا در 25 متر کرال پشت 80/3 درصد پیشرفت نسبت به گروه کنترل وجود داشت و معنی‌داری مشاهده شد (05/0> p). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد شش هفته تمرین پلایومتریک بالاتنه توان بی‌هوازی بالاتنه و عملکرد شناگران کرال پشت را نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود می‌دهد پرونده مقاله

فهرست مقالات میانگین

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی