فهرس المقالات Value at Risk

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت)
  دکتر مهدی تقوی دکتر محمد خدائی وله زاقرد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - برآورد ریسک بازار یک سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)
  مریم خلیلی عراقی صالح هاشمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بهینه سازی سبد سهام بر مبنای کارایی های متقاطع با مدل خطی حداقل ارزش در معرض خطر شرطی
  کیخسرو یاکیده محمدحسن قلی زاده مینا کاظمی میانگسکری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - روشی سه مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی
  سارا نویدی شکوفه بنی‌هاشمی مسعود صانعی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - احساسات سرمایه‌گذار، ریسک دنباله چپ و بازده مقطعی سهام
  مریم دولو رها بهمنش
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - بررسی امکان جانشینی اوراق بهادار ریسک حوادث فاجعه‌آمیز با بیمه‌های اتکائی رایج در صنعت بیمه کشور
  دکتر کامبیز پیکارجو حانیه داودی رستمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت
  سعید فلاح پور فاطمه رضوانی محمدرضا رحیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)
  جعفر باباجانی محمدتقی تقوی‌فرد امین غزالی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
  احمد آقامحمدی فریدون اوحدی محسن صیقلی بهمن بنی‌مهد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط
  سیدبابک ابراهیمی امیرسینا جیرفتی متین عبدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)
  حسین امیری محمود نجفی نژاد محمد صیادی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی و رویکرد ارزش در معرض ریسک مشروط
  شاهین رامتین نیا رومینا عطرچی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل
  مهدی صالحی سمانه زمانی مقدم
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - بررسی روش‌های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم‌یافته در بورس اوراق بهادار تهران
  عیسی محمودی نجمه دهقانی حجت اله صادقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - انحراف از توزیع نرمال و تاثیر آن بر ارزش در معرض خطر تفاضلی (مورد مطالعه: شرکت های حاضر در صنعت مالی بورس اوراق بهادار)
  حجت اله صادقی سمانه دهقان منشادی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT
  فرامرز نوری پرستو محمدی اسماعیل وصاف
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
  عصمت جمشیدی عینی حمید خالوزاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
  عصمت جمشیدی عینی حمید خالوزاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  20 - رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR)
  غلامرضا زمردیان مریم سهرابی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  21 - تحلیل مقایسه‌ای بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم‌های آتش‌بازی و ژنتیک با استفاده از ارزش در معرض خطر شرطی
  علی اصغر شهریاری سعید دائی کریم زاده رضا بهمنش
  10.30495/jfksa.2021.19255
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  22 - ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)
  احسان محمدیان امیری احسان عاطفی سیدبابک ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  23 - بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  24 - Financial Risk Modeling with Markova Chain
  Fraydoon Rahnamay Roodposhti Hamid Vaezi Ashtiani Bahman Esmaeili
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  25 - بررسی قدرت پیش بینی مدل سه عاملی فاماو فرنچ(F&F )و مدل ارزش در معرض خطر(VaR)در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  دکتر قدرت اله طالب نیا فاطمه احمدی نظام آبادی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  26 - Robust Portfolio Optimization with risk measure CVAR under MGH distribution in DEA models
  Morteza Robatjazi Shokoofeh Banihashemi Navideh Modarresi
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  27 - تحلیل ریسک مالی در بازار رمزارزها: شواهدی از پیش‌بینی ارزش درمعرض ریسک
  زهرا بزرگ تباربائی رضا آقاجان نشتایی محمدحسن قلی زاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  28 - ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی میر فیض فلاح شمس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  29 - تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک
  هادی فرنیان فریدون رهنمای رودپشتی تقی ترابی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  30 - الگوی محاسبه حق عضویت خاص اعضاء صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ریسک
  مهران اعرابی قاسم بولو علی ثقفی جعفر باباجانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  31 - ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از مدل‌سازی فرکشنال و مفهوم ارزش در معرض خطر
  محمودرضا خواجه نصیری حمیدرضا وکیلی فرد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  32 - بررسی مدل های سنجش ریسک سیستمیک و انتخاب رویکرد بهتر در مؤسسات مالی ایران
  مجید نوروزی حمیدرضا کردلویی رضا غلامی جمکرانی حسین جهانگیرنیا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  33 - بررسی رابطه ریسک و مطلوبیت زیان گریزی مبتنی بر نظریه چشم انداز چند دوره ای با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
  راضیه احمدی عادل آذر غلامرضا زمردیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  34 - رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط نظام راهبری شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری
  محمد زمانی یداله نوری فرد قدرت الله امام وردی محسن حمیدیان سیده محبوبه جعفری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  35 - مدلسازی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی
  علی سوری سعید فلاح پور علی فروش باستانی احسان احمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  36 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی
  آرش گودرزی رضا تهرانی علی سوری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  37 - بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران
  اسماعیل لـله گانی مصطفی زه تابیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  38 - بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ‌های شخصیتی
  حسین دیده خانی امیررضا مهرعلی زاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  39 - بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
  رومینا عطرچی شاهین رامتین نیا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  40 - ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی
  محمد علی رستگار امین صداقتی‌پور
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  41 - مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA - APGARCH - Vine - Copula
  سهیل خلیلی رضا تهرانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  42 - ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  43 - بررسی و مقایسه امنیت سرمایهگذاری در بازار های سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR)
  غلامرضا زمردیان مهدی شعبان‌زاده ولی اله فریادرس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  44 - انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم‌های بهبودیافته ژنتیک مرتب‌سازی نا‌مغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی
  مجتبی مرادی مریم قویدل جیرسرائی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  45 - رتبه‌بندی انواع روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر
  محمدرضا رستمی علیرضا سارنج ضحی سواری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  46 - برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
  رسول سجاد شهره هدایتی شراره هدایتی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  47 - آزمون روش شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)
  سیدرضا میرغفاری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  48 - کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک
  حسین فلاح‌طلب محمدرضا عزیزی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  49 - برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا
  احسان محمدیان امیری مونا علی کرمی سیدبابک ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  50 - رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک
  غلامرضا زمردیان فریدون رهنمای رودپشتی مریم برزآبادی فراهانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  51 - بررسی توان تبیین مدل های اقتصادسنجی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران
  هاشم نیکومرام غلامرضا زمردیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  52 - مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام
  حسین عباسی نژاد شاپور محمدی سجاد ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  53 - برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH
  محمدرضا رستمی سحر فرهمندی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  54 - طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی فریدون رهنمای رودپشتی میرفیض فلاح شمس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  55 - The Effect of Meta-Malmquist Index on Portfolio Optimization
  Z. Taeb SH. Banihashemi
  10.30495/ijim.2022.61818.1532
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  56 - Estimation of portfolio efficient frontier by different measures of risk via ‎DEA
  M. Sanei S. ‎Banihashemi‎ M. ‎Kaveh‎
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  57 - Using MODEA and MODM with Different Risk Measures for Portfolio Optimization
  Sarah Navidi Mohsen Rostamy-Malkhalifeh Shokoofeh Banihashemi
  10.22034/amfa.2019.1864620.1200
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  58 - Portfolio Optimization Based on Semi Variance and Another Perspective of Value at Risk Using NSGA II, MOACO, and MOABC Algorithms
  Reza Aghamohammadi Reza Tehrani Abbas Raad
  10.22034/amfa.2020.1907264.1479
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  59 - پیش بینی نوسانات روزانه و ارزش در معرض خطر برای داده‌های با فراوانی بالا
  امیر محمدزاده سحر مسعودزادگان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  60 - The impact of diversification on risk reduction: using a mix of Merton model and random matrix approach to take into account non-stationary
  Zahra Eskandari Mirfeiz Fallah Shams Gholamreza Zomorodian
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  61 - برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)
  صمد حکمتی فرید علی رضازاده علی مالک
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  62 - پیش‌بینی روند آتی بازار سهام با استفاده از رویکرد رگرسیون پروبیت و با تاکید بر ارزش در معرض ریسک
  سید علی موسوی لولتی عمران محمدی سعید شوال پور
  10.71848/jcma.2024.997392
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  63 - Fuzzy Portfolio Optimization Using Credibility Theory: Multi-Objective Evolutionary Optimization Algorithms
  MariehAlsadat MirAboalhassani Farzad Movahedi Sobhani Emran Mohammadi
  10.30495/fomj.2022.1949727.1054
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  64 - Dynamic GAS Mathematical Based Modeling for Predicting and Assessing the Memory Free Value at Risk of Tehran Stock Exchange Total Index
  Mohammad Ebrahim Samavi Hashem Nikoomaram Mahdi Madanchi zaj Ahmad Yaghobnezhad
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  65 - طراحی و تبیین مدل پویا انتقال ریسک فراگیر رمز ارز در بازارهای مالی جهان
  رضا کریمی میرفیض فلاح شمس شادی شاهوردیانی غلامرضا زمردیان
  10.30495/ecomag.2023.1979337.1057
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  66 - تحلیل و اندازه ‎‎گیری ریسک سیستمیک بین رمز ارزها و ارزهای واقعی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض ریسک شرطی و ریزش مورد انتظار حاشیه‎ای
  زهره رحیمی غلامرضا زمردیان آزیتا جهانشاد مهدی معدنچی زاج
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  67 - بررسی کارآمدی مدل‌های بهینه ‌سازی فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چندهدفه تحت معیار ریسکMSV و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسکCVaR در تعیین سبد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
  داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده
  10.30495/fed.2023.707996
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  68 - ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
  ابرهیم قنبری ممشی سیدعلی نبوی چاشمی عرفان معماریان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  69 - سنجش شفافیت اطلاعات بانک‌های خصوصی منتخب بر اساس معیار ریسک (ارزش در معرض خطر)
  حسین عبده تبریزی رضا تهرانی قدرت الله امام وردی سعید فلاح پور علی باغانی
  10.30495/faar.2022.697084
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  70 - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)
  آرزو کریمی سارا گودرزی دهریزی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  71 - بهینه سازی پرتفوهای چند متغیره تحت چشم انداز بازار (کالا .مالی )غیر نقد شونده
  نسترن سروی پور فاطمه صمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  72 - ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA
  فرهاد غفاری سحر فتحی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  73 - ارائه الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین و ترکیب سنجه‎های ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری
  دانیال محمدی سید جعفر سجادی عمران محمدی نعیم شکری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  74 - ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
  ابراهیم قنبری ممشی سید علی نبوی چاشمی عرفان معماریان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  75 - بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری
  محمد رضا حدادی یونس نادمی فاطمه طافی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  76 - رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک
  محمد زمانی قدرت الله امام وردی یداله نوری فرد محسن حمیدیان سیده محبوبه جعفری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  77 - ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
  علی علی زاده میر فیض فلاح
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  78 - طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA )
  غلامرضا بیاتی محمد ابراهیم پورزرندی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  79 - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ
  آرزو کریمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  80 - برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  81 - ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای
  لیلا براتی میرفیض فلاح شمس فرهاد غفاری علیرضا حیدرزاده هنزائی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  82 - مدلسازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیتکوین و طلا
  محمدابراهیم سماوی هاشم نیکومرام مهدی معدن چی زاج احمد یعقوب نژاد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  83 - بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
  داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  84 - بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل
  سمیه السادات موسوی عباسعلی جعفری ندوشن مرضیه کاظمی راشنانی مهسا محمدطاهری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  85 - کاربرد حافظه بلندمدت در بهینه‏ سازی پرتفوی با استفاده از توابع کاپیولا: شواهدی تجربی از بازار سهام ایران و ترکیه
  هستی چیت سازان مطهره مقدسی رضا تهرانی محسن مهرآرا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  86 - تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران
  اسماعیل محمدی سالاری محمدرضا رستمی رضا غلامی جمکرانی مژگان صفا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  87 - انتخاب سبد سهام بهینه با رویکرد ارزش در معرض ریسک چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک
  محمد علی طبیبی سید محمدرضا داودی عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  88 - معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
  علی آقامحمدی مهدی سجودی میثم سجودی محمدجواد طاووسی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  89 - مدل سازی و پس آزمایی VaR از لحاظ موقعیت های کوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: کاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته کسری
  منصور کاشی سیدحسن حسینی عطیه‌السادات نیازخانی سیدامین عبدالهی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  90 - محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا
  اسماعیل پیش بهار سحر عابدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  91 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به ‌وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعدادZ
  امیرسینا جیرفتی امیرعباس نجفی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  92 - لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر
  احسان طیبی ثانی مدیحه چنگی آشتیانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  93 - رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی
  علیرضا سارنج مرضیه نوراحمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  94 - طراحی مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی
  امیر شیری قهی حسین دیده خانی کاوه خلیلی دامغانی پرویز سعیدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  95 - بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
  افسانه سینا میرفیض فلاح شمس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  96 - آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک
  محمد حامد خان محمدی مهرنوش ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  97 - ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک
  احسان محمدیان امیری سیدبابک ابراهیمی مریم نژاد‌افراسیابی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  98 - ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا
  میر فیض فلاح شمس علی ثقفی علیرضا ناصرپور
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  99 - انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری
  علی نجفی مقدم
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  100 - ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی
  اسدالله فرزین وش ناصر الهی جواد گیلانی پور غدیر مهدوی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  101 - محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
  منصور کاشی سیدحسن حسینی محمدموسی قلیلو سعید گلکاریان آرانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  102 - اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران
  محمدرضا لطفعلی پور مهدیه نصرتی ابوالفضل قدیری مقدم مهدی فیلسرایی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  103 - برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
  امیر شفیعی رضا راعی حسین عبده تبریزی سعید فلاح پور
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  104 - برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی EVT-CIPRA در بورس اوراق بهادار تهران
  احسان عاطفی میثم رشیدی رنجیر
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  105 - تعیین اوزان بهینه پورتفوی سهام با رویکرد var و مقایسه آن با مدل مارکویتز
  سیدمحمدمهدی احمدی حسن لطفی ولی رجبی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  106 - برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص کل بورس و بیت‌کوین با استفاده از روش خودبرازشی تعمیم‌یافته امتیازی
  محمدابراهیم سماوی هاشم نیکومرام مهدی معدنچی زاج احمد یعقوب نژاد
  10.30495/afi.2022.1956046.1119
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  107 - بررسی کارآمدی مدل‌های بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین نیم واریانس در تعیین سبد بهینه سهام
  داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی‌زاده
  10.30495/afi.2023.1988982.1233
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  108 - استفاده از الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و بیز ساده و ترکیب آن با سنجه ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سهام
  دانیال محمدی عمران محمدی نعیم شکری نیما حیدری
  10.30495/afi.2023.1995691.1257
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  109 - An Empirical Comparison of Quantile-Based Risk Measures for Portfolio Construction under Practical Constraints
  Khalil Nozohouri Hossein Ghanbari emran mohammadi
  10.71720/joie.2025.1104450
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  110 - مقایسه کارایی پرتفوی‌های بهینه متشکل از رمزارزها مبتنی بر سنجه‌های ریسک نامطلوب: تجزیه و تحلیلی بر سنجه‌های ریسک نامطلوب مبتنی بر صدک
  مصطفی شبانی حسین قنبری عمران محمدی سید علی موسوی لولتی
  10.71848/jcma.2024.1104452
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  111 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با پارامترهای فازی با درنظر گرفتن ارزش درمعرض ریسک و تناسب با شاخص‌های تحمل ریسک و تمایل به ریسک برای سرمایه‌گذاران حقیقی
  علی نمکی سعید شیرکوند امیرسینا جیرفتی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  112 - مقایسه ی پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
  حسین اصغرپور فیروز فلاحی ناصر صنوبر علی رضازاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  113 - تعیین وزن بهینه سبد دارایی های بانکی با استفاده از ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی بانک دی)
  شهرام کردی فرزانه خلیلی فرید عسگری مهدی صادقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  114 - ارایه مدل اندازه گیری ارزش در معرض ریسک شاخص های بازار سهام ایران مبتنی بر عوامل ریسک جهانی
  علی  یحیی نمر امیر رضا کیقبادی شهریار نصابیان
  https://doi.org/10.71818/ecj.2025.1185333
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  115 - Estimating VaR and CoVaR by Using Neural Network Quantile Regression in Iranian Stock Indices
  Ali Yehea Nemer Marjan Damankeshideh Amirreza Keyghobadi Shahriar Nessabian
  https://doi.org/10.71716/amfa.2026.61199776
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  116 - Evaluation Systemic Risk and Volatility Contagion of Macroeconomic Variable with Entropy’s and TVP-VAR
  Mehdi   Mohammad Pour Majid Zanjirdar Peyman   Ghafari Ashtiani