ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت)

الموضوعات :

دکتر مهدی تقوی ¹ , دکتر محمد خدائی وله زاقرد ²

1 - ندارد
2 - نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

تاريخ الإرسال : 07 الأحد , محرم, 1430 تاريخ التأكيد : 27 الأحد , صفر, 1430 تاريخ الإصدار : 14 الخميس , شوال, 1431

الکلمات المفتاحية: ریسک مالی, ریسک نقدینگی, ریسک نرخ ارز, ریسک نرخ بهره, ارزش در معرض ریسک(VAR), مدلسازی معادلات ساختاری (SEM), روابط خطی ساختاری(LISREL),

ملخص المقالة :

انواع مختلفی از ریسکها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید میکند . بنابراین مدیران سازمانها، باید ریسکهای موجود راشناسائی و مدیریت کنند . ریسکی که بطور مستقیم بر سود آوری موسسات مالی و اعتباری اثر می گذارد ریسک مالی نامیدهمی شود . ریسک های مالی شامل : ریسکهای ساختار ترازنامه ، ساختار درآمد و سود آوری، کفایت سرمایه ، ریسک ا عتباری ،ریسک نقدینگی ، ریسک نرخ بهره ، ریسک بازار و ریسک نرخ ارز می شود. این پژوهش به ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برایشناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری پرداخته است . پژوهش حاضر از نظر تقسیم بندیبر حسب روش اجرا، با روش همبستگ ی و بر پایه داده های پس رویدادی انجام شده است . داده های تحقیق با روشنمونه گیری غیراحتمالی و هدفدار و حجم آن براساس قضاوت پژوهشگر انتخاب شده است . این داده ها طی سالهای 1384 تا1386 از مدیریت مناطق 39 گانه بانک ملت بصورت روزانه استخراج شده است . برر سی ها با استفاده از مدل معادله یابیساختاری نشان داده است که تاثیر تسهیلات و سرمایه گذاری بر ریسک نقدینگی، تاثیر متغیر دارائیها و بدهیهای ارزی برریسک ارز و تاثیر متغیر نوسان داراییها و بدهیهای حساس به بهره بر ریسک بهره معنی دار است.