فهرست مقالات Value at Risk

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت)
  دکتر مهدی تقوی دکتر محمد خدائی وله زاقرد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - برآورد ریسک بازار یک سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)
  مریم خلیلی عراقی صالح هاشمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بهینه سازی سبد سهام بر مبنای کارایی های متقاطع با مدل خطی حداقل ارزش در معرض خطر شرطی
  کیخسرو یاکیده محمدحسن قلی زاده مینا کاظمی میانگسکری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - روشی سه مرحله ای برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی
  سارا نویدی شکوفه بنی‌هاشمی مسعود صانعی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی امکان جانشینی اوراق بهادار ریسک حوادث فاجعه‌آمیز با بیمه‌های اتکائی رایج در صنعت بیمه کشور
  دکتر کامبیز پیکارجو حانیه داودی رستمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت
  سعید فلاح پور فاطمه رضوانی محمدرضا رحیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - ارائه چارچوبی جهت سنجش و پیش‌بینی ریسک سیستمی با رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی (CoVaR)
  جعفر باباجانی محمدتقی تقوی‌فرد امین غزالی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - برآورد ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارز دیجیتال و بهینه سازی آن با استفاده از روش ارزش در معرض خطر
  احمد آقامحمدی فریدون اوحدی محسن صیقلی بهمن بنی‌مهد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط
  سیدبابک ابراهیمی امیرسینا جیرفتی متین عبدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)
  حسین امیری محمود نجفی نژاد محمد صیادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی و رویکرد ارزش در معرض ریسک مشروط
  شاهین رامتین نیا رومینا عطرچی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل
  مهدی صالحی سمانه زمانی مقدم
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - بررسی روش‌های مختلف برآورد معیارهای ریسک دمی با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم‌یافته در بورس اوراق بهادار تهران
  عیسی محمودی نجمه دهقانی حجت اله صادقی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - انحراف از توزیع نرمال و تاثیر آن بر ارزش در معرض خطر تفاضلی (مورد مطالعه: شرکت های حاضر در صنعت مالی بورس اوراق بهادار)
  حجت اله صادقی سمانه دهقان منشادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT
  فرامرز نوری پرستو محمدی اسماعیل وصاف
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - بررسی روش های هوشمنددرحل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
  عصمت جمشیدی عینی حمید خالوزاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - بررسی روش های هوشمند در حل مسئله سبد سهام مقید در بازار سهام تهران
  عصمت جمشیدی عینی حمید خالوزاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR)
  غلامرضا زمردیان مریم سهرابی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - تحلیل مقایسه‌ای بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم‌های آتش‌بازی و ژنتیک با استفاده از ارزش در معرض خطر شرطی
  علی اصغر شهریاری سعید دائی کریم زاده رضا بهمنش
  10.30495/jfksa.2021.19255
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)
  احسان محمدیان امیری احسان عاطفی سیدبابک ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  22 - بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  23 - Financial Risk Modeling with Markova Chain
  Fraydoon Rahnamay Roodposhti Hamid Vaezi Ashtiani Bahman Esmaeili
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  24 - بررسی قدرت پیش بینی مدل سه عاملی فاماو فرنچ(F&F )و مدل ارزش در معرض خطر(VaR)در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  دکتر قدرت اله طالب نیا فاطمه احمدی نظام آبادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  25 - Robust Portfolio Optimization with risk measure CVAR under MGH distribution in DEA models
  Morteza Robatjazi Shokoofeh Banihashemi Navideh Modarresi
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  26 - تحلیل ریسک مالی در بازار رمزارزها: شواهدی از پیش‌بینی ارزش درمعرض ریسک
  زهرا بزرگ تباربائی رضا آقاجان نشتایی محمدحسن قلی زاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  27 - ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی میر فیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  28 - تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک
  هادی فرنیان فریدون رهنمای رودپشتی تقی ترابی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  29 - الگوی محاسبه حق عضویت خاص اعضاء صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ریسک
  مهران اعرابی قاسم بولو علی ثقفی جعفر باباجانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  30 - ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با استفاده از مدل‌سازی فرکشنال و مفهوم ارزش در معرض خطر
  محمودرضا خواجه نصیری حمیدرضا وکیلی فرد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  31 - بررسی مدل های سنجش ریسک سیستمیک و انتخاب رویکرد بهتر در مؤسسات مالی ایران
  مجید نوروزی حمیدرضا کردلویی رضا غلامی جمکرانی حسین جهانگیرنیا
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  32 - بررسی رابطه ریسک و مطلوبیت زیان گریزی مبتنی بر نظریه چشم انداز چند دوره ای با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
  راضیه احمدی عادل آذر غلامرضا زمردیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  33 - رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط نظام راهبری شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک و سرمایه فکری
  محمد زمانی یداله نوری فرد قدرت الله امام وردی محسن حمیدیان سیده محبوبه جعفری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  34 - مدلسازی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی
  علی سوری سعید فلاح پور علی فروش باستانی احسان احمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  35 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی
  آرش گودرزی رضا تهرانی علی سوری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  36 - بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران
  اسماعیل لـله گانی مصطفی زه تابیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  37 - بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران در میزان ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نقش تعدیلی تیپ‌های شخصیتی
  حسین دیده خانی امیررضا مهرعلی زاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  38 - بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های معاملاتی در روش‌های بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
  رومینا عطرچی شاهین رامتین نیا
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  39 - ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی
  محمد علی رستگار امین صداقتی‌پور
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  40 - مدلسازی ساختارهای وابستگی اجزای سیستم مالی ایران با رویکرد ARMA - APGARCH - Vine - Copula
  سهیل خلیلی رضا تهرانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  41 - ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  42 - بررسی و مقایسه امنیت سرمایهگذاری در بازار های سهام، طلا‌، ارز و مسکن ایران به کمک معیار ارزش در معرض خطر(VaR)
  غلامرضا زمردیان مهدی شعبان‌زاده ولی اله فریادرس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  43 - انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از الگوریتم‌های بهبودیافته ژنتیک مرتب‌سازی نا‌مغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند با در نظر گرفتن ریسک بر مبنای ارزش در معرض خطر شرطی
  مجتبی مرادی مریم قویدل جیرسرائی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  44 - رتبه‌بندی انواع روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک در برآورد ریزش‌مورد انتظار و ارزش در معرض خطر
  محمدرضا رستمی علیرضا سارنج ضحی سواری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  45 - برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
  رسول سجاد شهره هدایتی شراره هدایتی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  46 - آزمون روش شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)
  سیدرضا میرغفاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  47 - کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک
  حسین فلاح‌طلب محمدرضا عزیزی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  48 - برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا
  احسان محمدیان امیری مونا علی کرمی سیدبابک ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  49 - رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش در معرض خطر پارآمتریک
  غلامرضا زمردیان فریدون رهنمای رودپشتی مریم برزآبادی فراهانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  50 - بررسی توان تبیین مدل های اقتصادسنجی در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران
  هاشم نیکومرام غلامرضا زمردیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  51 - مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام
  حسین عباسی نژاد شاپور محمدی سجاد ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  52 - برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH
  محمدرضا رستمی سحر فرهمندی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  53 - طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی فریدون رهنمای رودپشتی میرفیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  54 - The Effect of Meta-Malmquist Index on Portfolio Optimization
  Z. Taeb SH. Banihashemi
  10.30495/ijim.2022.61818.1532
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  55 - Estimation of portfolio efficient frontier by different measures of risk via ‎DEA
  M. Sanei S. ‎Banihashemi‎ M. ‎Kaveh‎
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  56 - Using MODEA and MODM with Different Risk Measures for Portfolio Optimization
  Sarah Navidi Mohsen Rostamy-Malkhalifeh Shokoofeh Banihashemi
  10.22034/amfa.2019.1864620.1200
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  57 - Portfolio Optimization Based on Semi Variance and Another Perspective of Value at Risk Using NSGA II, MOACO, and MOABC Algorithms
  Reza Aghamohammadi Reza Tehrani Abbas Raad
  10.22034/amfa.2020.1907264.1479
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  58 - پیش بینی نوسانات روزانه و ارزش در معرض خطر برای داده‌های با فراوانی بالا
  امیر محمدزاده سحر مسعودزادگان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  59 - The impact of diversification on risk reduction: using a mix of Merton model and random matrix approach to take into account non-stationary
  Zahra Eskandari Mirfeiz Fallah Shams Gholamreza Zomorodian
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  60 - برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)
  صمد حکمتی فرید علی رضازاده علی مالک
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  61 - پیش‌بینی روند آتی بازار سهام با استفاده از رویکرد رگرسیون پروبیت و با تاکید بر ارزش در معرض ریسک
  سید علی موسوی لولتی عمران محمدی سعید شوال پور
  10.71848/jcma.2024.997392
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  62 - Fuzzy Portfolio Optimization Using Credibility Theory: Multi-Objective Evolutionary Optimization Algorithms
  MariehAlsadat MirAboalhassani Farzad Movahedi Sobhani Emran Mohammadi
  10.30495/fomj.2022.1949727.1054
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  63 - Dynamic GAS Mathematical Based Modeling for Predicting and Assessing the Memory Free Value at Risk of Tehran Stock Exchange Total Index
  Mohammad Ebrahim Samavi Hashem Nikoomaram Mahdi Madanchi zaj Ahmad Yaghobnezhad
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  64 - طراحی و تبیین مدل پویا انتقال ریسک فراگیر رمز ارز در بازارهای مالی جهان
  رضا کریمی میرفیض فلاح شمس شادی شاهوردیانی غلامرضا زمردیان
  10.30495/ecomag.2023.1979337.1057
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  65 - تحلیل و اندازه ‎‎گیری ریسک سیستمیک بین رمز ارزها و ارزهای واقعی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض ریسک شرطی و ریزش مورد انتظار حاشیه‎ای
  زهره رحیمی غلامرضا زمردیان آزیتا جهانشاد مهدی معدنچی زاج
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  66 - بررسی کارآمدی مدل‌های بهینه ‌سازی فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک چندهدفه تحت معیار ریسکMSV و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسکCVaR در تعیین سبد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
  داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده
  10.30495/fed.2023.707996
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  67 - ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
  ابرهیم قنبری ممشی سیدعلی نبوی چاشمی عرفان معماریان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  68 - سنجش شفافیت اطلاعات بانک‌های خصوصی منتخب بر اساس معیار ریسک (ارزش در معرض خطر)
  حسین عبده تبریزی رضا تهرانی قدرت الله امام وردی سعید فلاح پور علی باغانی
  10.30495/faar.2022.697084
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  69 - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)
  آرزو کریمی سارا گودرزی دهریزی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  70 - بهینه سازی پرتفوهای چند متغیره تحت چشم انداز بازار (کالا .مالی )غیر نقد شونده
  نسترن سروی پور فاطمه صمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  71 - ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA
  فرهاد غفاری سحر فتحی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  72 - ارائه الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین و ترکیب سنجه‎های ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری
  دانیال محمدی سید جعفر سجادی عمران محمدی نعیم شکری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  73 - ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)
  ابراهیم قنبری ممشی سید علی نبوی چاشمی عرفان معماریان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  74 - بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری
  محمد رضا حدادی یونس نادمی فاطمه طافی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  75 - رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک
  محمد زمانی قدرت الله امام وردی یداله نوری فرد محسن حمیدیان سیده محبوبه جعفری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  76 - ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
  علی علی زاده میر فیض فلاح
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  77 - طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA )
  غلامرضا بیاتی محمد ابراهیم پورزرندی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  78 - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ
  آرزو کریمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  79 - برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  80 - ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای
  لیلا براتی میرفیض فلاح شمس فرهاد غفاری علیرضا حیدرزاده هنزائی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  81 - مدلسازی پویای مبتنی بر GAS جهت پیش‌بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک بیتکوین و طلا
  محمدابراهیم سماوی هاشم نیکومرام مهدی معدن چی زاج احمد یعقوب نژاد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  82 - بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم‌ ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
  داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی زاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  83 - بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل
  سمیه السادات موسوی عباسعلی جعفری ندوشن مرضیه کاظمی راشنانی مهسا محمدطاهری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  84 - کاربرد حافظه بلندمدت در بهینه‏ سازی پرتفوی با استفاده از توابع کاپیولا: شواهدی تجربی از بازار سهام ایران و ترکیه
  هستی چیت سازان مطهره مقدسی رضا تهرانی محسن مهرآرا
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  85 - تحلیل ریسک دنباله با استفاده از مدل لاپلاس نامتقارن پویا و معیارهای تحقق یافته در بورس اوراق بهادار تهران
  اسماعیل محمدی سالاری محمدرضا رستمی رضا غلامی جمکرانی مژگان صفا
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  86 - انتخاب سبد سهام بهینه با رویکرد ارزش در معرض ریسک چندافقی پارامتریک و ناپارامتریک
  محمد علی طبیبی سید محمدرضا داودی عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  87 - معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
  علی آقامحمدی مهدی سجودی میثم سجودی محمدجواد طاووسی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  88 - مدل سازی و پس آزمایی VaR از لحاظ موقعیت های کوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: کاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته کسری
  منصور کاشی سیدحسن حسینی عطیه‌السادات نیازخانی سیدامین عبدالهی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  89 - محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا
  اسماعیل پیش بهار سحر عابدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  90 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به ‌وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعدادZ
  امیرسینا جیرفتی امیرعباس نجفی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  91 - لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر
  احسان طیبی ثانی مدیحه چنگی آشتیانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  92 - رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی
  علیرضا سارنج مرضیه نوراحمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  93 - طراحی مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی
  امیر شیری قهی حسین دیده خانی کاوه خلیلی دامغانی پرویز سعیدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  94 - بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
  افسانه سینا میرفیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  95 - آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک
  محمد حامد خان محمدی مهرنوش ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  96 - ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک
  احسان محمدیان امیری سیدبابک ابراهیمی مریم نژاد‌افراسیابی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  97 - ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا
  میر فیض فلاح شمس علی ثقفی علیرضا ناصرپور
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  98 - انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری
  علی نجفی مقدم
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  99 - ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی
  اسدالله فرزین وش ناصر الهی جواد گیلانی پور غدیر مهدوی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  100 - محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
  منصور کاشی سیدحسن حسینی محمدموسی قلیلو سعید گلکاریان آرانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  101 - اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران
  محمدرضا لطفعلی پور مهدیه نصرتی ابوالفضل قدیری مقدم مهدی فیلسرایی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  102 - برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
  امیر شفیعی رضا راعی حسین عبده تبریزی سعید فلاح پور
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  103 - برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی EVT-CIPRA در بورس اوراق بهادار تهران
  احسان عاطفی میثم رشیدی رنجیر
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  104 - تعیین اوزان بهینه پورتفوی سهام با رویکرد var و مقایسه آن با مدل مارکویتز
  سیدمحمدمهدی احمدی حسن لطفی ولی رجبی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  105 - برآورد ارزش در معرض ریسک شاخص کل بورس و بیت‌کوین با استفاده از روش خودبرازشی تعمیم‌یافته امتیازی
  محمدابراهیم سماوی هاشم نیکومرام مهدی معدنچی زاج احمد یعقوب نژاد
  10.30495/afi.2022.1956046.1119
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  106 - بررسی کارآمدی مدل‌های بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک چندهدفه و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین نیم واریانس در تعیین سبد بهینه سهام
  داریوش آدینه وند ابراهیم علی رازینی رحمانی محمود خدام فریدون اوحدی الهام سادات هاشمی‌زاده
  10.30495/afi.2023.1988982.1233
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  107 - استفاده از الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و بیز ساده و ترکیب آن با سنجه ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سهام
  دانیال محمدی عمران محمدی نعیم شکری نیما حیدری
  10.30495/afi.2023.1995691.1257
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  108 - مقایسه کارایی پرتفوی‌های بهینه متشکل از رمزارزها مبتنی بر سنجه‌های ریسک نامطلوب: تجزیه و تحلیلی بر سنجه‌های ریسک نامطلوب مبتنی بر صدک
  مصطفی شبانی حسین قنبری عمران محمدی سید علی موسوی لولتی
  10.71848/jcma.2024.1104452
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  109 - مقایسه ی پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
  حسین اصغرپور فیروز فلاحی ناصر صنوبر علی رضازاده