-
دسترسی آزاد مقاله
1 - رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت کارکنان
رقیه عباسی سمیه عباسیاین پژوهش با هدف بررسی رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت در کارکنان صدا و سیمای استان گلستان صورت پذیرفته است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق 108 نفر از کارکنان صدا و سیمای استان گلستان هستند که به روش نمونه گیری تصادفی س چکیده کاملاین پژوهش با هدف بررسی رابطه شایسته‌گزینی مدیران با خلاقیت در کارکنان صدا و سیمای استان گلستان صورت پذیرفته است. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق 108 نفر از کارکنان صدا و سیمای استان گلستان هستند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر چند تن از متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک‎طرفه و آزمونT با کمک نرم‌افزارspss استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بین شایسته‌گزینی مدیران و خلاقیت کارکنان رابطه وجود دارد، اما جنسیت و تحصیلات بر خلاقیت تأثیر ندارد. طبق یافته‎های تحقیق مشخص شد شایستگی مدیران از عوامل تأثیرگذار بر خلاقیت کارکنان می‌باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - برآورد اخلال ریزساختاری قیمتها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده های پربسامد
جلال سیف‌الدینی فریدون رهنمای رودپشتی هاشم نیکومرامپژوهشهای مختلف انجام شده در حوزه ریزساختار بازارهای مالی نشان داده است که اخلال لازمه وجود یک بازار نقدشونده است، اما وجود اخلال در قیمتها از سوی دیگر به معنای انحراف موقت قیمتها از مقادیر بنیادین آن است. اگر در سهمی مقدار اخلال برای یک دوره بالا باشد، میتوان آن را چکیده کاملپژوهشهای مختلف انجام شده در حوزه ریزساختار بازارهای مالی نشان داده است که اخلال لازمه وجود یک بازار نقدشونده است، اما وجود اخلال در قیمتها از سوی دیگر به معنای انحراف موقت قیمتها از مقادیر بنیادین آن است. اگر در سهمی مقدار اخلال برای یک دوره بالا باشد، میتوان آن را به عنوان یکی از ریسک‌های سهم شناخت. در پژوهش پیش رو پس از برآورد اخلال ریزساختاری قیمتها، با استفاده از پرتفولیو سوئیچینگ بازده پرتفوی‌هایی که دارای اخلال بالایی هستند با بازده پرتفوی‌هایی که دارای اخلال پایینتری هستند مقایسه کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که ریسک بالا بودن اخلال به صورت یک صرف ریسک خود را در بازده آتی نشان میدهد و این بازده توسط مدلهای قیمتگذاری مبتنی بر بازار کارا قابل توضیح نیست. این امر در راستای تایید فرضیه بازار دارای اخلال، در مقابل فرضیه بازار کارا می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ
یونس نادمی اسمعیل ابونوری زهرا علمیهدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاس چکیده کاملهدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به یک الگوی مناسب برای پیشبینی نوسانات شدید دست یافت. با توجه به معیارهای انتخاب الگویAIC و BIC ، مدل رژیم چرخشی مارکوف با توزیع جی ای دی، بهترین مدل برای پیشبینی نوسانات در بازارسهام تهران است. بر اساس این الگو، در این مقاله الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهامتهران ارائه شده است. با دستیابی به چنین الگویی می توان سیاست هایی را برای جلوگیری از وقوع چنین نوساناتیاتخاذ کرد و امنیت سرمایه گذاری در بازار سهام تهران را افزایش داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - نااطمینانی سیاست های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکف
حسین امیری محبوبه پیرداده بیرانونداز جمله عواملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار می دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می ک چکیده کاملاز جمله عواملی که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود مد نظر قرار می دهند، نرخ بازده سهام است. دستیابی به این بازده در شرایطی امکان پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. یکی از جنبه های ثبات اقتصادی، ثبات سیاست های اقتصادی است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. به گونه ای که اگر نااطمینانی نسبت به سیاست های اقتصادی وجود داشته باشد، این نااطمینانی موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به تحولات آینده ی اقتصاد خواهد شد و به دنبال آن صاحبان سرمایه دیگر قادر به تصمیم گیری برای آینده از جمله سرمایه گذاری نبوده و بازار پول و بازار سرمایه با مشکل مواجه خواهد شد. در این مقاله اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده بازار سهام با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (مارکف سوئیچینگ) طی دوره زمانی 1395-1360 بررسی شده است. در پژوهش فوق از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ سود حقیقی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی موجب کاهش بازده بازار سهام می شود. همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و نااطمینانی سیاست های اقتصادی غیرخطی و اثر نااطمینانی بر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قوی تر و پایدارتر است. لذا اتخاذ سیاست های مناسب و پایدار اقتصادی از سوی سیاستگذاران اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و مالی توصیه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی بانکها در دوران رکود و رونق
محسن میرزاصفی مرجان دامن کشیده منیژه هادی نژاد دارسرا علیرضا دقیقی اصلی محمدرضا میرزائی نژادتوسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود م چکیده کاملتوسعه و ثبات مالی و ارتباط آنها با رشد اقتصادی، از موضوعات مهم و تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است. بنابراین، کارشناسان اقتصاد در تحقیقات بسیاری با اعمال شرایط گوناگون، به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات توسعه مالی، ثبات اقتصادی و بازدهی عقود مشارکتی دولت در دوران رکود و رونق می باشد که با بکارگیری رویکرد تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1399-1366 انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که متغیرهای بحران های مالی و نفتی، ریسک اقتصادی و مالی، تورم در هر دو دوران رونق و رکود اثر منفی بر بازدهی عقود مشارکتی دارند. نتایج احتمالات انتقال از یک رژیم به رژیم دیگر و دوره دوام رژیم نشان می دهد، اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رکود قرار گیرد، با وجود ریسک‌های اقتصادی و مالی و بحران‌های مالی و نفتی به احتمال 20/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند. همچنین 80/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رکود چرخش کند. میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود ایران در تحقیق حاضر 21 دوره در مقابل 9 دوره رونق می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - پویائی‌های الگوی آستانه‌ای خود محرک در تحلیل رفتار شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
سیدیحیی ابطحیمدلهای چرخش رژیم می‌تواند گرایش بازارهای مالی را در نتیجه تغییر ناگهانی رفتار سرمایه‌گذاران و پویایی قیمتها، شناسایی نماید. در این مطالعه، رفتار چرخش رژیم بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای روزانه نرخ بازده شاخص قیمت سهام طی دوره 1393-1377 مورد بررسی قرار چکیده کاملمدلهای چرخش رژیم می‌تواند گرایش بازارهای مالی را در نتیجه تغییر ناگهانی رفتار سرمایه‌گذاران و پویایی قیمتها، شناسایی نماید. در این مطالعه، رفتار چرخش رژیم بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای روزانه نرخ بازده شاخص قیمت سهام طی دوره 1393-1377 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از الگوهای تک متغیره فرایندهای خود رگرسیونی با امکان ایجاد چرخش در رژیم از طریق روش‌های آستانه‌ای استفاده شده است. نتایج مطالعه با استفاده از یک مدل خود رگرسیون آستانه‌ای خود محرک (SETAR) نشان میدهد آستانه نرخ بازده سهام در ایران منفی است و عمده مشاهدات مورد بررسی در رژیم نرخ بازده بالا قرار می‌گیرند. همچنین، نتایج تعیین مقدار آستانه از پیش تعیین شده صفر، نشان دهنده آن است که فراوانی رژیم‌های رونق در بازار سهام در ایران از رژیم رکود بالاتر است و این موضوع صرف‌نظر از تعیین آستانه توسط الگوهای بهینه یابی یا ارائه یک آستانه از پیش تعیین شده صفر کاملاً صادق است. از طرف دیگر، در یک آستانه از پیش تعیین شده صفر، میانگین هر دو رژیم مقداری مثبت اما اندک برآورد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ
مرتضی بکی حسکوئی فاطمه خواجونددراین مقاله مجموعه ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ MRS-GARCH)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه میشود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که م چکیده کاملدراین مقاله مجموعه ای از مدلهای مختلف GARCH استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ MRS-GARCH)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه میشود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولاً در مدلهای GARCH یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می باشد، پارامترهای مدلهای MRS-GARCH که بین رژیم با نوسان بالا و پایین جابه جا می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای پسماندها دو توزیع شرطی دنباله پهن و گوسی فرض می شود، ودرجه آزادی می تواند برای ثبت احتمال کشیدگی متغیر به زمان وابسته به حالت باشد. عملکرد پیش بینی مدلهای رقیب توسط توابع زیان آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد. براساس این توابع، آزمون های برابری توانایی پیش بینی نوع دیبولد- ماریانو و برتری توانایی پیش بینی، مانند بررسی واقعیت وایت و تست SPA هانسن بکار می رود. تجزیه تحلیل های تجربی نشان می دهد که طبق مجموعه گسترده ای از توابع زیان آماری مدلهای MRS-GARCH عملکرد بهتری نسبت به مدلهای GARCH استاندارد در پیش بینی نوسانات در افق های زمانی‌کوتاهتر دارند و در افق های زمانی طولانی تر مدلهای GARCH نامتقارن استاندارد بهتر عمل می‌کنند. براساس این آزمون ها وجود مدل بهتر از MRS-GARCH -t رد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی)
مرضیه ابراهیمی شقاقی فریدون رهنمای رودپشتی محمد ابراهیم مداحی هاشم نیکومرام تقی ترابیبحران مالی جهانی اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته را تحت تأثیر قرارداده است .اقتصاد ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه تحت تأثیر قرارگرفته است. در این مقاله تاثیر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از دو مدل خطی و غیر خطی (مارکوف سوییچینگ) بررسی ش چکیده کاملبحران مالی جهانی اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته را تحت تأثیر قرارداده است .اقتصاد ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه تحت تأثیر قرارگرفته است. در این مقاله تاثیر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از دو مدل خطی و غیر خطی (مارکوف سوییچینگ) بررسی شده است. در این راستا پس از ساخت شاخص، در ابتدا یک تابع تولید تعریف شده و تاثیر استرس مالی در کنار بقیه متغیرهای تابع تولید بر روی رشد اقتصادی به روش خطی سنجیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل داده های سری زمانی فصلی مربوط به دوره زمانی1393-1380می باشد. براساس نتایج به دست آمده شاخص استرس مالی در مدلهای بلندمدت و کوتاه مدت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. مقدار ضریب این شاخص 02/0%- است بدین معنی که با افزایش 1%در مقدار این شاخص رشد اقتصادی سرانه به میزان 02/0% کاهش می یابد. لذا استرس مالی مانعی برای رشد اقتصادی است و متغیرهای مخارج دولت، مالیاتها، نقدینگی و حاشیه نرخ ارز که به‌عنوان شاخصهایی از نحوه مدیریت دولت در سیاستهای مالی، پولی و ارزی است به‌صورت کارا مورد استفاده قرار نگرفته اند. در نهایت برای آزمون فرضیه به روش غیر خطی از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که زمانی که استرس مالی در حال افزایش است اثر نااطمینانی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای سهام ایران، ترکیه، چین و امارات بر اساس رویکرد کاپولا – مارکوف سویچینگ
سیدمظفر میر برگکار مریم سهرابیبررسی و تحلیل ساختار وابستگی بین بازارهای مالی در زمان رکود و رونق به طور گسترده مورد تأکید نظریه‌پردازان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف قرارگرفته است. در این پژوهش‌ها مدلهای مختلفی برای توضیح همبستگی در بازارهای مالی به وجود آمده‌اند. در این بین توابع کاپولا با توجه به تو چکیده کاملبررسی و تحلیل ساختار وابستگی بین بازارهای مالی در زمان رکود و رونق به طور گسترده مورد تأکید نظریه‌پردازان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف قرارگرفته است. در این پژوهش‌ها مدلهای مختلفی برای توضیح همبستگی در بازارهای مالی به وجود آمده‌اند. در این بین توابع کاپولا با توجه به توانایی بالایی که در شناسایی ساختار وابستگی نامتقارن دارد، بیشترین توجه را به خود جلب نموده است. در این پژوهش با استفاده از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی (GARCH) و رویکرد مارکوف سویچینگ و توابع کاپولا به بررسی ساختار وابستگی در بازارهای مالی 4 کشور ایران، امارات، ترکیه و چین در دوران رونق و رکود در دوره 2011 تا 2017 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده وجود ساختار وابستگی نامتقارن در رژیم‌های رونق و رکود است، به‌نحوی‌که در دوران رکود ساختار وابستگی بین این بازارها با بازار ایران شدیدتر از دوران رونق است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی تاثیر شوک های متقارن و نامتقارن قیمت نفت بر تمایلات سرمایه گذار در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچینگ
مریم یوسفی نژاد حسین شریفی رنانی سعید دائی کریم زادهبا توجه به نقش بسیار ویژه نفت در اقتصاد جهانی و هم چنین تاثیر نوسانات این متغیر جهانی بر عملکرد بازارهای مالی و نقش آن در تصمیم گیری های مالی، همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. بنابر این نقش نفت در اقتصاد نه تنها برای شاخص های کلان اقتصادی که بر شاخص‌ها و متغیرها چکیده کاملبا توجه به نقش بسیار ویژه نفت در اقتصاد جهانی و هم چنین تاثیر نوسانات این متغیر جهانی بر عملکرد بازارهای مالی و نقش آن در تصمیم گیری های مالی، همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. بنابر این نقش نفت در اقتصاد نه تنها برای شاخص های کلان اقتصادی که بر شاخص‌ها و متغیرهای تاثیر گذار بازار سهام نیز بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به نقش ویژه نفت در اقتصاد ایران و همچنین کسب درآمدهای ارزی از این طریق ، بازار سهام می‌تواند تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. از این رو تعیین و شناخت تاثیرپذیری قیمت سهام نقش بسزایی در پیش بینی و روند کلی بازار داشته و همچنین در میزان گرایشات احساسی سرمایه گذار و میل و رغبت وی به سمت سرمایه گذاری در این بازار مهم و ضروری تلقی می گردد. از جمله مولفه‌هایی که همواره تمایلات سرمایه گذار را دچار افت و خیز میکند، قیمت نفت است. در کشورهایی مثل ایران که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارند، اثر گذاری نوسانات قیمت نفت نیز بیشتر است. با توجه به اینکه حاصل صادرات نفت ورود ارز به کشور است و این ارزها توسط دولت برای توسعه کشور به کار گرفته می شوند، لذا نرخ ارز از جمله مقوله‌های مرتبط با تمایلات سرمایه گذار می‌باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده برای رسیدن به شکوفایی و ثبات در تولید و توسعه پایدار، مطالعه و شناخت تمایلات سرمایه گذار در ایران و عوامل موثر در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از دادههای ماهانه سال های 1391تا 1398 و با استفاده از رهیافت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، عوامل موثر بر تمایلات سرمایه گذار شناسایی شود. یافته‌های تحقیق نشان میدهد که نوسانات قیمت نفت، نرخ ارز، حجم پول و شاخص بهای مصرف کننده از جمله کانال‌های اثر گذار بر تمایلات سرمایه گذار می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC
ساناز میری تیمور محمدی فرهاد غفاریدراین مقاله برای نخستین بار در محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای قراردادهای آتی سکه طلا، روش الگوی گارچ چند متغیره[i](MGARCH) از نوع همبستگی شرطی پویا[ii](DCC) با انتقال رژیمی مارکفی(MS)[iii] اجرا شده است .داده های مورد استفاده شامل بازده های روزانه نقدی و آتی سکه طلا در چکیده کاملدراین مقاله برای نخستین بار در محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای قراردادهای آتی سکه طلا، روش الگوی گارچ چند متغیره[i](MGARCH) از نوع همبستگی شرطی پویا[ii](DCC) با انتقال رژیمی مارکفی(MS)[iii] اجرا شده است .داده های مورد استفاده شامل بازده های روزانه نقدی و آتی سکه طلا در ایران از تاریخ6/1/ 1396 تا 29/1/ 1397 می باشد. نتایج مدل تغییر رژیم مارکف نشان می دهد که دوره زمانی مورد مطالعه تحت دو رژیم شناسایی می شود که یک رژیم بیانگر رژیم بازدهی پایین بازار آتی و رژیم دیگر بیانگر بازدهی بالای بازار آتی می باشد. بطور کلی می توان گفت پیش بینی ریسک بیشتر تحت تاثیر اخبار بد، سبب انتقال به رژیم با همبستگی زیاد و با از بین رفتن نااطمینانی به رژیم با همبستگی کم منتقل می شود به گونه ای که نرخ پوشش ریسک بدست آمده تحت این رژیم ها در طول زمان متغیر وهمواره کمتر از یک بدست آمده است و این به معنی هزینه کمتر نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده[iv]می باشد. درتحلیل اقتصادی نقاط اکسترمم سری زمانی نسبت های بهینه پوشش ریسک، نتایج حاکی از آن است که در بین نوسانات عمده، مینیمم مطلق در روز 25 مرداد 96، تحت تاثیرعواملی همچون انتقال نقدینگی از بازار آتی به بازار سهام درسیطره انتخابات و در 12 اسفند 96 ( نقطه ماکسیمم مطلق)، شرایطی مانند هدایت سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن به دلیل هراس ترامپی در بازار ها موجب تغییرات چشمگیر نسبت مذکور شده اند. [i] Multivariate Generalized Auto -Regressive Conditional Heteroskedasticity [ii] Dynamic Conditional Correlation [iii] Markov Switching [iv] نسبت بهینه پوشش ریسک ساده برابر یک است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - اثرپذیری قیمت طلا از نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی
بهزاد فکاری آمنه انوشه‌پور حسین حسین آبادیاثرپذیری طلا از سایر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی، و همچنین اثرگذاری قیمت طلا بر سایر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوضه را با مشکل مواجه نموده است. یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری یکسان درنظر گرفتن میزان اثرپذیری و اثرگذاری قیمت طلا چکیده کاملاثرپذیری طلا از سایر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی، و همچنین اثرگذاری قیمت طلا بر سایر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این حوضه را با مشکل مواجه نموده است. یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری یکسان درنظر گرفتن میزان اثرپذیری و اثرگذاری قیمت طلا بر سایر متغیرهای مدنظر است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و با دادههای روزانه از مرداد ماه سال 1392 تا مرداد سال 1400 با حذف روزهای غیر مشترک، به بررسی متغیرهای اصلی اثرگذار بر قیمت ریالی طلا پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که دو رژیم در دوره مطالعه وجود دارد که نقطه انفصال این دو رژیم خروج امریکا از برجام بوده است. کشش قیمت ریالی طلا نسبت به نوسانات نرخ ارز در رژیم دوم نسبت به رژیم اول، شش برابر شده است. کشش قیمت ریالی طلا نسبت به قیمت دلاری آن در رژیم دوم نسبت به رژیم اول 6/1 برابر شده است. کشش قیمت طلا به نوسانات نرخ ارز جایگزین کشش آن نسبت به نرخ ارز در رژیم دوم شده است. با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد میشود، سیاستگذاران در تصمیم برای بازارهای موازی طلا، به کشش‌های مختلف آن نسبت به متغیرهای مختلف در رژیم‌های متفاوت توجه نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ
عاطفه یزدانی ورزی عرفان معماریان سیدعلی نبوی چاشمیهدف این مقاله تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سایت کدال و TSE.ir، به بررسی وجود استراتژی مومنتوم و معکوس در این بازار پرداخته شد. 318 شرکت از مجموع شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در چکیده کاملهدف این مقاله تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سایت کدال و TSE.ir، به بررسی وجود استراتژی مومنتوم و معکوس در این بازار پرداخته شد. 318 شرکت از مجموع شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 1391 تا 1397 با توجه به محدودیت ها، 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای پیش بینی استراتژی معامله سهام در 12 ماه آینده از سه مدل آماری سری زمانی اتورگرسیو (بدون استفاده از متغیر کمکی)، مدل رگرسیون خطی و مدل مارکف سوئیچینگ به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین متغیرهای مالی(حجم مبنا، حجم معاملات، سرمایه گذاری نهادی، سهام شناور آزاد) و متغیرهای اقتصادی(نرخ ارز و تورم) تنها سه متغیر از متغیرهای خرد(حجم مبنا، سرمایه گذاری نهادی و شناور آزاد) بر استراتژی معامله سهام تاثیر گذاشته و میتوان از این متغیرها به عنوان متغیرهای کمکی جهت پیشبینی بازده سهام و در نتیجه تعیین استراتژی معامله سهام در آینده استفاده کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - طلا به عنوان پناهگاه امن برای بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر حالت
جلال سیف‌الدینی فریدون رهنمای رودپشتیآیا طلا ابزار سرمایه گذاری است که به عنوان پوشش ریسک، بطور متوسط، ناهماهنگ با سهام عمل میکند یا پناهگاهی امن است که تنها در شرایط بحرانی، ناهماهنگ با سهام رفتار میکند و سهامداران با تخصیص بخشی از پرتفو به آن می‌توانند تاحدی از زیان خود در زمان های سقوط بازار بکاهند. ب چکیده کاملآیا طلا ابزار سرمایه گذاری است که به عنوان پوشش ریسک، بطور متوسط، ناهماهنگ با سهام عمل میکند یا پناهگاهی امن است که تنها در شرایط بحرانی، ناهماهنگ با سهام رفتار میکند و سهامداران با تخصیص بخشی از پرتفو به آن می‌توانند تاحدی از زیان خود در زمان های سقوط بازار بکاهند. برای یافتن پاسخ این پرسش ما روابط بازده بازار سهام و بازده طلای داخلی را در بازار مالی ایران مطالعه می‌کنیم تا دریابیم آیا رابطه این دو تابع رژیم‌های خاصی از بازار است یا خیر. در تحقیق پیش رو با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بالا، از دادههای معاملات سکه طلای بهارآزادی به عنوان نماینده تغییرات قیمت طلای داخلی در ایران استفاده می‌نماییم. ما همچنین با درنظر گرفتن اثر قیمت طلای جهانی و نرخ دلار و با ارائه متدولوژی متفاوت کاستی‌های تحقیقات پیشین در این زمینه را مرتفع می نماییم. براساس نتایج حاصل از تحقیق مشخص میشود که رابطه بین بازده سهام و بازده سکه بهار آزادی تابع رژیم های خاصی نیست بلکه طلای داخلی به عنوان نوعی پوشش ریسک ضعیف در برابر تغییرات بازده بورس اوراق بهادار تهران بشمار می‌رود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - تاثیر ثبات مالی و نوسانات ارزش پول ملی بر بازده بانکداری اسلامی، تحت مدل تغییر رژیم سوئیچینگ
هادی رادفر محمد خضری فاطمه زندی بیژن صفویدر این مطالعه بدنبال بررسی اثر ثبات مالی و نوسانات ارزش پول ملی بر بازده بانکداری اسلامی در رژیم های رکود و رونق می‌باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1400 مورد بررسی واقع می‌گردد. نتا چکیده کاملدر این مطالعه بدنبال بررسی اثر ثبات مالی و نوسانات ارزش پول ملی بر بازده بانکداری اسلامی در رژیم های رکود و رونق می‌باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1400 مورد بررسی واقع می‌گردد. نتایج تخمین مدل گویای مثبت بودن ضریب توسعه مالی در رژیم رونق می‌باشد. ضرایب متغیرهای تضعیف ارزش پول ملی در هر دو رژیم رکود و رونق، نقدینگی و بحران‌های مالی و نفتی جهانی نیز در رژیم رکود تاثیر منفی بر بازدهی عقود بانکی داشته است. قیمتگذاری مصنوعی نرخ ارز در سالهای قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی نوسانات ارزش پول ملی اخیر می‌باشد. بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاستگذاران تلاش نموده‌اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. این در حالی است که واکنش به انحرافات نرخ ارز، منجر به تضعیف بیشتر ارزش پول ملی شده است. بطوریکه هرچه نوسانات ارزش پول ملی افزایش یابد، میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و بازدهی عقود نیز وخیم‌تر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بررسی تأثیر شوکهای بازار ارز بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای تغییر رژیم مارکف
عبدالناصر شجاعی محسن خضری تورج بیگیبا استفاده از یک مدل MS-EGARCH(1,1) دو رژیمه و با استفاده از دادههای ماهیانه سال های 2000 تا 2010، نقش نوسانات بازار ارز در توضیح رفتار بازار سهام، بررسی شده است. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان میدهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم او چکیده کاملبا استفاده از یک مدل MS-EGARCH(1,1) دو رژیمه و با استفاده از دادههای ماهیانه سال های 2000 تا 2010، نقش نوسانات بازار ارز در توضیح رفتار بازار سهام، بررسی شده است. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان میدهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می‌باشد. در رژیم میانگین و واریانس پایین، شوک های بازار ارز اثر مثبتی بر واریانس بازده سهام می گذارد ولی بر سطح میانگین بازده بازار سهام بی تأثیر است؛ اما در رژیم واریانس و میانگین بالا، بر سطح واریانس و میانگین بازده سهام اثر مثبت معنی داری ندارد. نتایج فوق نشان دهنده‌ی اثرات نامتقارن شوک های بازار ارز بر روی بازده سهام در دو رژیم رکود و رونق آن می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - ارائه مدلی برای رویگردانی مشتریان از بانک ملی با استفاده از معادلات ساختاریافته (مطالعه موردی : شعب بانک ملی استان ایلام )
لطیف امامی یاسان اله پوراشرف زینب طولابیبا توجه به رقابتی شدن صنعت بانکداری در سالهای اخیر و ورود بخش خصوصی به این عرصه، حفظ مشتریان برای بانکها ، اهمیت ویژه ای یافته است. . درتحقیق حاضر قصد بر آن بود تا با شناسائی علل رویگردانی مشتریان در بانک ملی ایران اداره امورشعب ایلام، زمینه را برای حفظ مشتریان موجودفرا چکیده کاملبا توجه به رقابتی شدن صنعت بانکداری در سالهای اخیر و ورود بخش خصوصی به این عرصه، حفظ مشتریان برای بانکها ، اهمیت ویژه ای یافته است. . درتحقیق حاضر قصد بر آن بود تا با شناسائی علل رویگردانی مشتریان در بانک ملی ایران اداره امورشعب ایلام، زمینه را برای حفظ مشتریان موجودفراهم ساخت.روش تحقیق مورد استفاده ازنوع روش های کیفی و کمی( آمیخته) بوده و برای استخراج مدل مفهومی تحقیق، از یک طرف نظریات، تئوریها، مدل ها، رویکردها و چارچوب‌های مرتبط با رویگردانی و از طرف دیگر در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت، همچنین از دیدگاه خبرگان و متخصصین نیز استفاده و برای تعیین حجم نمونه در روش کیفی برای به دست آوردن جامعه آماری از روش گلوله برفی تعداد 35 نفر از خبرگان( اساتید دانشگاهی و مشتریان رویگردان خبره و مدیران متخصص ) شناسایی و با آنها مصاحبه مستقیم و یا از پرسش نامه باز استفاده .و در روش کمی جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان رویگردان با مانده حساب 10میلیون ریال با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب. وبرای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده ،که در نهایت داده های 395 پرسشنامه مبنای تحلیل قرارگرفت که نتیجه آن این بود که دو متغییر عوامل درونی ( سازمانی ) و عوامل بیرونی( محیطی ) به عنوان عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان شناسایی شدند.سپس با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری،این مدل با چندین بار اصلاح نمودن در نهایت مورد پذیرش واقع گردید طبق نتایج کسب شده از این کار تحقیقاتی مشخص شدعوامل مدیریتی بعنوان موثرترین عامل از جمله عوامل درونی و ملاحظات قومی و قبیلگی بعنوان موثرترین عامل در عوامل بیرونی ( محیطی )وموضوع اکتشافی این تحقیق است.این بدان معنا است که بانک مورد مطالعه توجه به علل یاد شده را باید در دستور کار قرار دهد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - ارائه مدلی برای رویگردانی مشتریان از بانک ملی با استفاده از معادلات ساختاریافته (مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان ایلام)
لطیف امامی یاسان اله پوراشرف زینب طولابیبا توجه به رقابتی شدن صنعت بانکداری در سال های اخیر و ورود بخش خصوصی به این عرصه، حفظ مشتریان برای بانک ها، اهمیت ویژه ای یافته است. رویگردانی مشتری به مفهوم خاتمه روابط وی با بانک و رویکرد وی به سمت سایر بانک ها در نتیجه یکسری عوامل است. در تحقیق حاضر قصد بر آن بود تا چکیده کاملبا توجه به رقابتی شدن صنعت بانکداری در سال های اخیر و ورود بخش خصوصی به این عرصه، حفظ مشتریان برای بانک ها، اهمیت ویژه ای یافته است. رویگردانی مشتری به مفهوم خاتمه روابط وی با بانک و رویکرد وی به سمت سایر بانک ها در نتیجه یکسری عوامل است. در تحقیق حاضر قصد بر آن بود تا با شناسایی علل رویگردانی مشتریان در بانک ملی ایران اداره امورشعب استان ایلام، زمینه را برای حفظ مشتریان موجود فراهم ساخت. روش تحقیق مورد استفاده از نوع روش های کیفی و کمی(آمیخته) می باشد. برای استخراج مدل مفهومی تحقیق، از یک طرف نظریات، تئوری ها، مدل ها، رویکردها و چارچوب های مرتبط با رویگردانی و از طرف دیگر در تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت، همچنین از دیدگاه خبرگان و متخصصین نیز استفاده شده است برای تعیین حجم نمونه در روش کیفی برای به دست آوردن جامعه آماری از روش گلوله برفی تعداد 35 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاهی و مشتریان رویگردان خبره و مدیران متخصص شعب و ستاد بانک ملی) در استان ایلام شناسایی شده و با آن ها مصاحبه مستقیم و یا از پرسشنامه باز استفاده گردید و در روش کمی جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان رویگردان با مانده حساب 10 میلیون ریال در شعب بانک ملی مستقر در سطح استان ایلام و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب استفاده شده است و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده،که در نهایت داده های 395 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت که نتیجه آن این بود که دو متغییر عوامل درونی (سازمانی) و عوامل بیرونی (محیطی) به عنوان عوامل موثر بر رویگردانی مشتریان شناسایی شدند سپس با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری، این مدل با چندین بار اصلاح نمودن در نهایت مورد پذیرش واقع گردید. طبق نتایج کسب شده از این کار تحقیقاتی مشخص شد عوامل مدیریتی به عنوان موثرترین عامل از جمله عوامل درونی و ملاحظات قومی و قبیلگی به عنوان موثرترین عامل در عوامل بیرونی (محیطی) و موضوع اکتشافی این تحقیق است. این بدان معنا است که بانک مورد مطالعه توجه به علل یاد شده را باید در دستور کار خود قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - تاثیر رضایت و بی تفاوتی (اینرسی) بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: گوشی تلفن همراه)
فاطمه خواجویی شهناز نایب زادههدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین پنج عامل رضایت، بی تفاوتی، موانع تغیر، اعتماد و تعهد به عنوان متغیر های مستقل با وفاداری به عنوان متغیر وابسته است. این تحقیق تلفن همراه را مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی توصیف چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین پنج عامل رضایت، بی تفاوتی، موانع تغیر، اعتماد و تعهد به عنوان متغیر های مستقل با وفاداری به عنوان متغیر وابسته است. این تحقیق تلفن همراه را مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد و از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم استفاده و تعداد 379 نمونه قابل قبول جمع‌آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS، برای بررسی تحلیل عاملی و از نرم افزار LISREL، برای بررسی تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای رضایت و بی تفاوتی تاثیر قابل توجهی روی وفاداری می گذارد؛ در حالی که، متغیرهای موانع تغییر، اعتماد و تعهد تاثیری روی وفاداری نداشته است. این پژوهش می تواند در راستای نتایج حاصل از آن، به دلیل ارائه ی اطلاعات مفید در حوزه ی بازاریابی رابطه ای و خدمات، برای محققان و بازاریابان ارزشمند باشد. به علاوه، پیشنهاداتی را جهت بهبود و اثربخشی بیشتر نتایج حاصل از آن ارائه می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - عوامل مؤثر برحفظ مشتریان شرکت های اپراتور تلفن همراه
قاسم انصاری رنانی محمود محمودیان علی سینا قدسیکی از صنعت های مهم خدماتی را سرویس دهندگان تلفن همراه تشکیل می دهند . در بازار رقابتی و رو به رشد و با در نظر گرف تن این که هزینه ی به دست آوردن مشتری جدید چندین برابر حفظ مشتریان قبلی است، یک سؤال برای اُپراتورهای تلفن همراه مطرح می شود: عوامل مؤثر بر حفظ مشتری کدام ا چکیده کاملیکی از صنعت های مهم خدماتی را سرویس دهندگان تلفن همراه تشکیل می دهند . در بازار رقابتی و رو به رشد و با در نظر گرف تن این که هزینه ی به دست آوردن مشتری جدید چندین برابر حفظ مشتریان قبلی است، یک سؤال برای اُپراتورهای تلفن همراه مطرح می شود: عوامل مؤثر بر حفظ مشتری کدام است؟ در این مقاله ، برای رسیدن به پاسخ این پرسش، چارچوب نظری مناسب بررسی می شود و با انجام یک تحقیق پیمایشی تلاش می شود پاسخی درخور به آن داده شود. مدل مورد استفاده ی این تحقیق، مدل ریچارم (2007) است.متغیرهای مدل مورد استفاده عبارتند از : رضایتمندی مشتری، موانع تغییر برند، اثر احساسی و حفظ مشتری که فرضیات تحقیق بر این استوار است که سه عامل اول منجر به حفظ مشتری می شوند . روابط بین متغیرها تحت شش فرضیه ی اصلی آورده شده و با استفاده از متغیرهای میانجی مورد سنجش قرار گرفته و با آزمون های همبستگی و رگرسیون روابط معنادار آن ها اثبات شده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیق مبتنی بر پیمایشی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه، به روش خوشه ای و سپس نمونه ی دردسترس ساده، در اواخر تابستان و اوایل پاییز1388، در مرکز خرید و فروش سیم کارت و تلفن همراه تهران انجام شده است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - بررسی تاثیر عوامل زمینه ای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان
حسین صفرزاده بهرام خیری ریحانه آقا سید آقایکی از مهم ترین موضوعات علم بازاریابی، مقوله رفتار مصرف کننده است. فرهنگ مصرف کننده در سال های اخیر به تدریج به سمت یکی از قدرتمندترین عناصر و عاملی موثر در شکل دادن به افراد و جوامع گسترش پیدا کرده است. از منظر استراتژی بازاریابی، درک الگوهای خرید برندهای مختلف از سوی چکیده کاملیکی از مهم ترین موضوعات علم بازاریابی، مقوله رفتار مصرف کننده است. فرهنگ مصرف کننده در سال های اخیر به تدریج به سمت یکی از قدرتمندترین عناصر و عاملی موثر در شکل دادن به افراد و جوامع گسترش پیدا کرده است. از منظر استراتژی بازاریابی، درک الگوهای خرید برندهای مختلف از سوی مصرف کنندگان بسیار مهم است و یکی از اهداف بازاریابان در مطالعه رفتار و یادگیری مصرف کنندگان، تشویق آن ها به وفادار بودن به برند (نام و نشان تجاری) است. و لذا هدف کلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیرات عوامل زمینه ای وهمچنین معیارهای وفاداری به برند و تغییر دادن برند به طور همزمان بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان می باشد. زمینهبه آن دسته از عوامل موقعیتی یا بیرونی که گزینه های موجود را به فرد تصمیم گیرنده تحمیل می کنند، اطلاق می گردد. بنابراین در این راستا پنج فرضیه تحقیقی تدوین گردید. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شامل تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی- مقطعی می باشد که به صورت میدانی و با کمک ابزار پرسشنامه انجام شده است. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری انجام پذیرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل زمینه ای بیشترین و قوی ترین تاثیر را بر روی معیارهای وفاداری به برند دارند و پس از آن بیشترین تاثیر را بر روی فرآیند تصمیم خرید دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل زمینه ای تاثیر چندانی بر تغییر دادن برند ندارند. دیگر یافته های تحقیق نشان می دهد که معیارهای وفاداری به برند نسبت به معیارهای تغییر دادن برند بر روی فرآیند تصمیم خرید تاثیر بیشتری دارند. ابتکار و ارزشمندی این مطالعه در این است که دانش خاصی را هم برای مدیران و هم برای محققین، از طریق مفهوم ساختن و سپس بررسی تجربی نتایج تصمیم خرید، وفاداری به برند و تغییر دادن برند با توجه به عوامل زمینه ای فراهم می آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - بررسی تاثیرات شایستگی نام تجاری بر وفاداری مشتریان دو بانک ملی ایران ( دولتی ) و بانک پارسیان ( خصوصی )
مهرداد حسن زاده علی قدیریشرکتها در قرن 21 ، دچار تغییرات بسیار شده اند . امروزه دیگر هیچ موسسه ای که بر حسب تصادف و شانس منتظر فروش کالاها و خدمات خود باشد، عملا در صحنه تجارت باقی نخواهد ماند . بی گمان امروزه مهمترین دغدغه ذهنی هر ارائه دهنده ای یافتن مشتری و در نهایت حفظ و ایجاد وفاداری در مش چکیده کاملشرکتها در قرن 21 ، دچار تغییرات بسیار شده اند . امروزه دیگر هیچ موسسه ای که بر حسب تصادف و شانس منتظر فروش کالاها و خدمات خود باشد، عملا در صحنه تجارت باقی نخواهد ماند . بی گمان امروزه مهمترین دغدغه ذهنی هر ارائه دهنده ای یافتن مشتری و در نهایت حفظ و ایجاد وفاداری در مشتریان است . شرکتها بدون مشتریان وفادار نمی توانند به اهداف خود برسند . بنابراین کسب تعهد مشتری ، رضایت مشتری و ایجاد وفاداری در مشتری، یکی از مهمترین اهداف شرکتها است . شایستگی نام تجاری فواید بسیاری مانند کسب تعهد مشتری، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان ، افزایش توصیه شفاهی و کاهش رفتارهای متغیر توسط مشتریان راضی و متعهد در اجتماع دار د . این مقاله به بررسی مفهوم شایستگی نام تجاری و اهمیت آن و اینکه تعهد ، رضایت و در نتیجه وفاداری مشتریان چه نتایجی برای شرکتها در برخواهد داشت ،می پردازد و در نهایت ، راهکارهایی برای ارائه خدمات بهتر و کسب وفاداری مشتریان ارائه شده است . اطلاعات تحقیق با روش پیمایشی گردآوری شده و با روش همبستگی (روش معادلات ساختاری) بررسی شده است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک
محمد اسماعیل فدایی نژاد علی صالح آبادی غلامحسین اسدی محمد تقی وزیری حسن طاعتی کاشانیﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ پیش بینی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران است.در این تحقیق اقدام به برآورد و پیشبینی چهار دسته مدلهای گارچ متقارن (GARCH) گارچ نمایی، FIGARCHو گارچ چند رژیمه چکیده کاملﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ پیش بینی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران است.در این تحقیق اقدام به برآورد و پیشبینی چهار دسته مدلهای گارچ متقارن (GARCH) گارچ نمایی، FIGARCHو گارچ چند رژیمه با سه نوع توزیع نرمال، توزیع T و توزیع GED پرداخته شده است. بر اساس خطای مدل در پیش بینی نوسانات کاراترین مدل جهت پیش بینی نوسانات در بازار آتی طلا ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﮔﺎرچ (MS-E-GARCH) گزارش گردید.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﻣﺎرﮐﻮف ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﮔﺎرچ (MS-E-GARCH)، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ نوسانات بازار سکه آتی قابلیت پیش بینی را دارد و در نتیجه نوسانات ﺑـﺎزار قیمت سکه آتی در ﻫﺮ دو رژﯾﻢ ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن و ﮐﻢﻧﻮﺳﺎن از ﮐﺎراﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان در اﯾـﻦ ﺑـﺎزار ﺑـﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. بر اساس نتایج تحقیق دقت مدل (MS-E-GARCH) در حالت توزیع GED نسبت به سایر مدلها بالاتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک
محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمینفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله‌گران فردی علاقه‌مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت‌های نفت و بازده‌ها را به رسمیت شناخته چکیده کاملنفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله‌گران فردی علاقه‌مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت‌های نفت و بازده‌ها را به رسمیت شناخته و از آن بهره‌مند شوند. یک بازار که در آن قیمتها همیشه و به‌طور کامل منعکس کننده اطلاعات موجود می‌باشد، کارا نامیده میشود. در این صورت، 3نوع کارایی بازار وجود دارد: فرم ضعیف کارایی، فرم نیمه قوی کارایی و فرم قوی کارایی. در پژوهشهای انجام شده عمدتا فرم ضعیف کارایی مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این مطالعه نیز کارایی ضعیف بازار نفت خام اوپک برای دادههای روزانه در طول دوره 4 ژانویه 2010 الی 29 دسامبر 2017 میلادی توسط مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ دو رژیمی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از عدم کارایی در هر دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان بازار نفت خام اوپک می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری
حسین آریایی نژاد آرش نادریان حسین دیده خانی علی خوزینبورس اوراق بهادار ایران در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته است. امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از ابعاد مختلف، به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری بر کسی پوشیده نیست. ریسک یکی از اولین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران است و معیاری مهم در تصمیم‌گیر چکیده کاملبورس اوراق بهادار ایران در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته است. امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از ابعاد مختلف، به خصوص در حوزه سرمایه‌گذاری بر کسی پوشیده نیست. ریسک یکی از اولین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران است و معیاری مهم در تصمیم‌گیری‌ها محسوب میشود. ارزش در معرض خطر به عنوان یک سنجه ریسک، جای خود را برای اندازه گیری انواع ریسک ها باز کرده اما علی رغم کارآیی بالای این مدل به دلیل برخی نارسایی‌ها از جمله نداشتن ویژگی جمع پذیری یک سنجه منسجم ریسک نیست. ارزش در معرض خطر شرطی(CvaR) به عنوان معیار ریسک منسجم محسوب میشود که اخیرا مورد استقبال قرار گرفته و بعنوان ابزاری مفید برای اندازه گیری ریسک مطرح گردیده است.جهت پیش بینی ریسک تاکنون مدلهای مختلفی ارایه شده که هر یک دارای نقاط قوت و ضعفی بوده‌اند. برخی از لحاظ کمبود مبانی نظری مناسب دارای ضعف بوده و برخی دیگر علی‌رغم بهره بردن از مبانی نظری مناسب در عمل کارآیی مناسبی از خود نشان نداده اند. ارائهمدلی مناسب برای برآورد ریسک منسجم که هم به سرمایه گذاران کمک نماید و هم خطرات غیرمنتظره‌ای که ممکن است شرکتها را تهدید کنند، پیش بینی نماید. در طول سالهای اخیر، به کاربرد مدلهای شبکه عصبی و مدل های ترکیبی توجه بسیاری شده است. در تحقیق حاضر یک مدل ترکیبی پیش بینی از ریسک منسجم با استفاده از سیستم استنتاج شبکه عصبی فازی (انفیس) و مبتنی بر مدلهای مارکوف سوئیچینگ و مدلهای خانواده گارچ ارائه و توسعه داده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام
حسن قالیباف اصل ناصر الهی معصومه ترکمان احمدی یداله دادگریکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل ه چکیده کاملیکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل هایی موسوم به گارچ رژیمی و مارکوف رژیم سوییچینگ[i] رابطه این مفاهیم با مفهومی به نام تغییر رژیم که بواسطه یک اتفاق اقتصادی مهم در تاریخ کشور یعنی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی حاصل شده است، مورد بررسی قرار گیرد. طبق نتایج برآورد مدل گارچ سه رژیمی، مهمترین اتفاقات اصل 44 در تغییر رژیم‌های فرایند نوسانی بازده بورس مؤثر بوده است. ریسک بازار نیز عاملی در جهت تغییر رژیم در فرایند بازده بورس شناسایی شد که این امر به دلیل رفتار سهامداران بنیادی در رژیم های کم نوسان در مقایسه با پرنوسان نسبت به نقدشوندگی است. 1. Markov Regime Switching GARCH (MRS-GARCH) پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چهارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران
علیرضا عرفانی اسمعیل ابونوری سولماز صفریدر این مطالعه اثر تغییر همزمان رژیم‌های آشیانه‌ای مالی و اقتصادی، بر معمای صرف سهام در ایران و دوره زمانی 1371-1393 بصورت فصلی ارزیابی شده است. در راستای هدف فوق، از مدل ترکیبی گارچ دو متغیره و متغیرهای مجازی فازی با مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف (CCAPM-F) استفاده چکیده کاملدر این مطالعه اثر تغییر همزمان رژیم‌های آشیانه‌ای مالی و اقتصادی، بر معمای صرف سهام در ایران و دوره زمانی 1371-1393 بصورت فصلی ارزیابی شده است. در راستای هدف فوق، از مدل ترکیبی گارچ دو متغیره و متغیرهای مجازی فازی با مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف (CCAPM-F) استفاده شده است. نتایج بررسی مدل قیمتگذاری دارایی مبتنی بر مصرف (C-CAPM) برای ایران در بازه زمانی یاد‌شده نشان داد، مقدار ضریب ریسک‌گریزی نسبی سرمایه‌گذار بگونه‌ای که منطق و تئوری اقتصاد آن را حمایت کند، نمی‌باشد. بر این اساس معمای صرف سهام در ایران برقرار است. ولیکن تحت مدل پیشنهادی CCAPM-F، ضریب ریسک‌گریز نسبی سرمایه‌گذار در بین رژیم‌ها متغیر است، به‌گونه‌ای که مقدار آن همانند مدل قیمتگذاری دارایی مبتنی بر مصرف (C-CAPM) نامتعارف نیست. مقدار این ضریب در رژیم رکود اقتصاد و بازار کاهشی، بیشترین است. بدان معنی که سرمایه گذار در این رژیم، تنها در قبال جبرانی بالا حاضر به پذیرش ریسک است و تمایل به سرمایه گذاری در دارایی مطمئن همانند سپرده های بانک دارد. در مجموع، رژیم پایین مصرف با سطوح بالاتری از ریسک‌گریزی در ارتباط است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - On Fuzzy Solution for Exact Second Order Fuzzy Differential Equation
A. Armand Z. GouyandehIn the present paper, the analytical solution for an exact second order fuzzy initial value problem under generalized Hukuhara differentiability is obtained. First the solution of first order linear fuzzy differential equation under generalized Hukuhara differentiabilit چکیده کاملIn the present paper, the analytical solution for an exact second order fuzzy initial value problem under generalized Hukuhara differentiability is obtained. First the solution of first order linear fuzzy differential equation under generalized Hukuhara differentiability is investigated using integration factor methods in two cases. The second based on the type of generalized Hukuhara differentiability, the analytical solution of an exact second order fuzzy initial value problem is derived in two senses of differentiability. Also, several properties for generalized Hukuhara differentiability are obtained on the topics, such as, the univariate fuzzy chain rules, fuzzy integration by parts, among others. At the end, some illustrative examples are presented and these examples show the behavior of the ‎solutions.‎ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - عملکرد خطینگی بهبود یافته با تغییرات ولتاژ حالت مشترک کم برای مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی غیردودویی با روش سوییچ‌زنی یکنوا
نسرین شایسته نژاد عبدالرسول قاسمیدر این مقاله، یک مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی تمام تفاضلی با استفاده از الگوریتم جستجوی غیر دودویی تعمیم یافته با دقت 10 بیت و 11 گام مقایسه و نرخ نمونه‌برداری 4.17MS/s ارائه شده است، که این مبدل را برای کاربردهای توان پایین مناسب می‌سازد چرا که این الگوریتم جستج چکیده کاملدر این مقاله، یک مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی تمام تفاضلی با استفاده از الگوریتم جستجوی غیر دودویی تعمیم یافته با دقت 10 بیت و 11 گام مقایسه و نرخ نمونه‌برداری 4.17MS/s ارائه شده است، که این مبدل را برای کاربردهای توان پایین مناسب می‌سازد چرا که این الگوریتم جستجو دیگر نیازی به کالیبراسیون ندارد. در الگورتیم جستجوی غیر دودویی همپوشانی‌هایی بین محدوده‌های جستجو وجود دارد که این امکان را فراهم می‌سازد که خطاهای تصمیم‌گیری بصورت دیجیتالی اصلاح گردد. در این کار به منظور بهبود رفتار خطی ساختار پیشنهادی، یک زیر مبدل دیجیتال به آنالوگ آرایه خازنی با وزن غیردودویی پیاده‌سازی شده است و نیز با انتخاب مناسب خازن‌های غیردودویی آرایه‌ی خازنی سبب افزایش فرکانس نمونه برداری نسبت به مبدل تقریب متوالی متعارف شده‌ایم. ساختار پیشنهادی بر اساس منطق سوییچ‌زنی یکنوا عمل می‌نماید. این روش سوییچ‌زنی، توان مصرفی DAC را به نسبت روش سوییچ زنی متعارف تا حد قابل توجهی کاهش میدهد. ساختار پیشنهادی در فن آوری 180nmCMOS طراحی شده است و نتایج شبیه سازی نشان میدهد که به ازای ولتاژ تغذیه‌ی1.8V نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج (SNDR) 61.35 dB و توان مصرفی 78.14µW و رقم شایستگی (fj/Conver.step) 19.57 بدست می‎آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - مبدل کلیدزنی نرم بهره ولتاژ بالای با استفاده از خازن سوئیچ‌شونده با ورودی منبع جریان
جلیل جلیلی سید محمد مهدی میرطلایی محمدرضا محمدی سید بهروز مجیدیدر این مقاله یک مبدل کلیدزنی نرم بهره ولتاژ بالای غیرایزوله با ورودی جریان ارائه شده است. مبدل پیشنهادی ترکیبی از یک مبدل بوست کلیدخازنی دو وضعیتی (2-SSC) و یک سلول کلیدزنی نرم فعال است. در این مبدل برای تحقق افزایش بهره ولتاژ از یک سلف کوپل شده استفاده شده است. این مبد چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل کلیدزنی نرم بهره ولتاژ بالای غیرایزوله با ورودی جریان ارائه شده است. مبدل پیشنهادی ترکیبی از یک مبدل بوست کلیدخازنی دو وضعیتی (2-SSC) و یک سلول کلیدزنی نرم فعال است. در این مبدل برای تحقق افزایش بهره ولتاژ از یک سلف کوپل شده استفاده شده است. این مبدل در مقایسه با مبدل های مشابه دارای بهره ولتاژ بالاتری است. با استفاده از یک مدار کلپ اکتیو در این مبدل انرژی سلف نشتی جذب شده است، از اینرو کلیدها در شرایط ZVS کار می کنند. همچنین تنش ولتاژ بر روی کلید ها پایین است. در این مقاله عملکرد اولیه مبدل به طور کامل تشریح شده و نتایج شبیه سازی و یک نمونه آزمایشگاهی ساخته شده برای ولتاژ ورودی 20 ولت و خروجی 400 ولت در توان 200 وات به طور کامل ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - یک مبدل بوست کلید زنی نرم با مدار اسنابر اکتیو سلف تزویج شده
هادی فائزی مجید زمانی محمد علی لطیف زادهدر این مقاله یک مبدل بوست جدید با شرایط کلید زنی نرم ارائه‌شده است. در این ساختار پیشنهادی یک مدار اسنابر فعال بدون تلفات شامل یک کلید کمکی، سه دیود، یک خازن و یک سلف تزویج، شرایط کلید زنی نرم را برای کلید اصلی و دیود خروجی فراهم می‌کنند. بدین‌صورت که کلید اصلی به ترتیب چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل بوست جدید با شرایط کلید زنی نرم ارائه‌شده است. در این ساختار پیشنهادی یک مدار اسنابر فعال بدون تلفات شامل یک کلید کمکی، سه دیود، یک خازن و یک سلف تزویج، شرایط کلید زنی نرم را برای کلید اصلی و دیود خروجی فراهم می‌کنند. بدین‌صورت که کلید اصلی به ترتیب تحت شرایط ZCS و ZVS و دیود خروجی تحت شرط ZCS روشن و خاموش می‌شوند. عملکرد مدار اسنابر با تنش جریانی پایین روی کلید اصلی و تنش پایین جریانی و ولتاژی روی دیود خروجی همراه است. مبدل پیشنهادی قادر است در یک رنج وسیعی از تغییرات بار خروجی و ولتاژ ورودی شرایط کلید زنی نرم را فراهم کند. اصول کاری، بررسی حالت دائم و طراحی این مبدل با جزئیات در این مقاله بحث گردید. همچنین برای تأیید نتایج تئوری یک نمونه آزمایشگاهی ساخته و تست شده است. با توجه به نتایج حاصل از تست‌های آزمایشگاهی، نتایج تئوری تأیید شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - یک مبدل دو ورودی بسیار افزاینده جدید با کلید زنی نرم تحت جریان صفر در زمان روشن شدن سوئیچ‌ها
محمود وصالی حسین رنجبر امین معتمدی نسبیک مبدل بسیار افزاینده DC-DC دو ورودی در این مقاله ارائه می‌گردد. شرایط کلیدزنی نرم در مبدل پیشنهادی برای زمان روشن شدن سوئیچ وجود دارد از این رو راندمان مبدل بالا می‌باشد. با توجه به اینکه برای افزایش بهره ولتاژ از تنها خازن استفاده شده است و سلفهای کوپل شده‌‌ای در مب چکیده کاملیک مبدل بسیار افزاینده DC-DC دو ورودی در این مقاله ارائه می‌گردد. شرایط کلیدزنی نرم در مبدل پیشنهادی برای زمان روشن شدن سوئیچ وجود دارد از این رو راندمان مبدل بالا می‌باشد. با توجه به اینکه برای افزایش بهره ولتاژ از تنها خازن استفاده شده است و سلفهای کوپل شده‌‌ای در مبدل وجود ندارد، جریان ورودی مبدل پیوسته می‌باشد. تکنیک مورد استفاده جهت افزایش بهره می‌تواند با طبقات بیشتری استفاده گردد تا بهره بسیار بالاتری بدست آید. همچنین مبدل را میتوان به جای دو ورودی به صورت تک ورودی در هم تنیده استفاده نمود که در این صورت ریپل جریان ورودی کاهش مییابد. استرس ولتاژ روی سوئیچ‌های مبدل نسبت به ولتاژ خروجی پایین می‌باشد از این رو سوئیچ‌های با ولتاژ پایینتری میتوان استفاده نمود که منجر به کاهش هزینه مبدل می‌گردد. مبدل پیشنهادی به طور کامل تحلیل میشود و به منظور اثبات نتایج تئوری شبیه سازی در توان 500 وات بر روی مبدل انجام می‌پذیرد. نتایج شبیه سازی در بار کامل راندمان حدود 5/95 را نشان میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - طراحی و شبیه‌سازی مبدل بسیار افزاینده dc/dc برای خودروهای الکتریکی پیل سوختی
ماهر عبدالنبی الوان غضنفر شاهقلیانمبدلهای بسیار افزاینده در خودروهای برقی کاربرد وسیعی دارند زیرا استفاده از باطری و پیل سوختی باعث میشود که برای درایو موتور الکتریکی سطح ولتاژ افزایش یابد. از مشکلات مبدلهای افزاینده، افزایش حجم و وزن به علت ترانسفورماتورهای افزاینده است. تاکنون روش‌های متنوع مانند خ چکیده کاملمبدلهای بسیار افزاینده در خودروهای برقی کاربرد وسیعی دارند زیرا استفاده از باطری و پیل سوختی باعث میشود که برای درایو موتور الکتریکی سطح ولتاژ افزایش یابد. از مشکلات مبدلهای افزاینده، افزایش حجم و وزن به علت ترانسفورماتورهای افزاینده است. تاکنون روش‌های متنوع مانند خازن سوییچ شونده، سلف تزویج شده و مدارهای ضرب‌کننده برای حذف ترانسفورماتور و کاهش حجم و وزن مدار استفاده شده است. برای کاهش بیشتر حجم و وزن مدار لازم است تا فرکانس کلیدزنی افزایش یابد و که تنها با استفاده از روش کلیدزنی نرم امکان‌پذیر است. استفاده از سوییچ کمکی برای ایجاد شرایط کلیدزنی نرم در اکثر روش‌ها مرسوم است زیرا عدم استفاده از سوییچ کمکی استرس ولتاژ و جریان به مدار تحمیل میکند. در این مقاله یک مبدل بسیار افزاینده با مدار کمکی گذار ولتاژ صفر (ZVT) ارائه شده که شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر برای روشن شدن سوییچ و کلیدزنی در ولتاژ صفر برای خاموش شدن سوییچ فراهم میکند. استرس ولتاژ مبدل بسیار پایین است و تمام دیودها به‌صورت کلیدزنی در جریان صفر خاموش می‌شوند و لذا مشکل بازیابی معکوس ندارند. همچنین خازن کلمپ علاوه بر جذب انرژی سلف نشتی به افزایش بهره مبدل کمک میکند. مبدل ارائه شده در نرم افزار پی-اسپایس شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی با استفاده از یک نمونه اولیه آزمایشگاهی، اثربخشی و امکان‌سنجی مبدل مورد مطالعه و مناسب بودن آن برای وسایل نقلیه الکتریکی پیل سوختی را تأیید میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - ارائه یک مبدل بوست دو ورودی سوئیچینگ نرم با قابلیت اصلاح ضریب توان
محمدرضا امینی محمد فروغی احسان ادیب محمد روح الله یزدانیمبدل های چند ورودی دارای ساختارهای متفاوتی هستند. از این مبدل‌ها میتوان در کاربردهای سیستم توان بر مبنای باد، فوتوولتائیک، خودروهای هیبریدی و ... استفاده نمود. معمولاً در یک سیستم چند ورودی، یکی از ورودی‌ها به منبع AC متصل میشود. در این مبدل ها از تکنیک سوئیچینگ نرم ب چکیده کاملمبدل های چند ورودی دارای ساختارهای متفاوتی هستند. از این مبدل‌ها میتوان در کاربردهای سیستم توان بر مبنای باد، فوتوولتائیک، خودروهای هیبریدی و ... استفاده نمود. معمولاً در یک سیستم چند ورودی، یکی از ورودی‌ها به منبع AC متصل میشود. در این مبدل ها از تکنیک سوئیچینگ نرم برای افزایش راندمان استفاده می کنند. در این مقاله یک مبدل بوست دو ورودی غیر ایزوله‌ی سوئیچینگ نرم با قابلیت اصلاح ضریب توان پیشنهاد شده است. در این مبدل تنها از یک مدار کمکی با عملکرد ساده برای تحقق سوئیچینگ نرم استفاده شده است. وضعیت‌های عملکرد مبدل پیشنهادی شرح داده شده است. همه‌ی المانهای نیمه هادی در این مبدل در شرایط سوئیچینگ نرم روشن و خاموش می شوند. به منظور اصلاح ضریب توان در ورودی برق شهر یک کنترل کننده مناسب پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی مبدل در نرم افزار PSIM نشان دهنده رسیدن مقدار اعوجاج هارمونیکی کل و ضریب قدرت به مقدار مطلوب است. همچنین راندمان مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل سوئیچینگ سخت چند ورودی با شرایط یکسان، افزایش یافته است. نتایج شبیه سازی PSpice برای یک مبدل نمونه اولیه 200 وات، تحلیل تئوری را تایید می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - یک مبدل دو ورودی جدید با کلیدزنی نرم برای سیستم های هیبرید انرژی سبز
احمد عبدالکاظم عیسی محمد حسین ارشادیدر این مقاله یک مبدل دو ورودی جدید با کلیدزنی در ولتاژ صفر برای سیستمهای هیبرید انرژی سبز ارایه شده است. در مبدل پیشنهادی از یک مدار کمکی جدید برای ایجاد شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر با کمترین تعداد المان کمکی استفاده شده است. مدار کمکی نه تنها شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل دو ورودی جدید با کلیدزنی در ولتاژ صفر برای سیستمهای هیبرید انرژی سبز ارایه شده است. در مبدل پیشنهادی از یک مدار کمکی جدید برای ایجاد شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر با کمترین تعداد المان کمکی استفاده شده است. مدار کمکی نه تنها شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر را فراهم می کند بلکه انرژی سلف نشتی را نیز در خود جذب کرده و مانع جهشهای ولتاژ دو سر سوییچهای اصلی مدار می شود. از طرفی استفاده از سلفهای تزویج شده نیز بهره مبدل را افزایش داده و استرس ولتاژ روی سوییچها را به شدت کاهش می دهد. مبدل پیشنهادی در توان 120 وات طراحی و در نرم افزار PSpice شبیه سازی شده استو همچنین برای اثبات تحلیلهای تئوری مدار یک نمونه آزمایشگاهی از آن ساخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - طراحی و ساخت مدار زیمر به‌منظور تحریک فلاش لامپ در لیزر حالت جامد
مجید زمانیدر لیزرهای حالت جامد دمش نوری میله لیزری توسط فلاش لامپ انجام میشود. به‌منظور راه‌اندازی فلاش لامپ از یک منبع تغذیه الکتریکی متشکل از چهار بخش اصلی شامل منبع تغذیه شارژ کننده خازنی، مدار تریگر، شبکه شکل‌دهنده پالس و مدار زیمر استفاده میشود. با استفاده از خروجی ولتاژ ب چکیده کاملدر لیزرهای حالت جامد دمش نوری میله لیزری توسط فلاش لامپ انجام میشود. به‌منظور راه‌اندازی فلاش لامپ از یک منبع تغذیه الکتریکی متشکل از چهار بخش اصلی شامل منبع تغذیه شارژ کننده خازنی، مدار تریگر، شبکه شکل‌دهنده پالس و مدار زیمر استفاده میشود. با استفاده از خروجی ولتاژ بالای مدار تریگر، گاز زنون داخل فلاش لامپ یونیزه میشود. پس از عمل تریگر وظیفه اصلی مدار زیمر تولید جریان کم به‌منظور حفظ حالت یونیزه فلاش لامپ است. استفاده از حالت زیمر موجب افزایش طول عمر فلاش لامپ و همچنین کاهش چشمگیر تداخل مزاحم الکتریکی و الکترومغناطیسی میشود. در این مقاله یک مدار زیمر جدید جهت راه‌اندازی فلاش لامپ در لیزر حالت جامد پیشنهادشده است. مدار ارائه‌شده به‌طور کامل طراحی و سپس در محیط نرم‌افزار PSPICE شبیه‌سازی‌شده است. پس از تأیید صحت عملکرد آن، مدار پیشنهادی به‌صورت آزمایشگاهی پیاده‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی مدار و نتایج آزمایشگاهی در این مقاله ارائه و گزارش‌شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - ارائه یک مبدل تک سوئیچ DC-DC بسیار افزاینده با کلیدزنی نرم برای کاربردهای فتوولتائیک
طیبه شمسی مجید دلشاد احسان ادیب محمد روح اله یزدانییک مبدل بسیار افزاینده DC-DC تک سوئیچه در این مقاله ارائه می‌گردد. شرایط کلیدزنی نرم در مبدل پیشنهادی برای زمان روشن شدن و خاموش شدن سوئیچ وجود دارد که باعث افزایش راندمان میشود. به منظور افزایش بهره از دو سلف کوپل شده استفاده شده است که از سلف نشتی سلف کوپل شده به من چکیده کاملیک مبدل بسیار افزاینده DC-DC تک سوئیچه در این مقاله ارائه می‌گردد. شرایط کلیدزنی نرم در مبدل پیشنهادی برای زمان روشن شدن و خاموش شدن سوئیچ وجود دارد که باعث افزایش راندمان میشود. به منظور افزایش بهره از دو سلف کوپل شده استفاده شده است که از سلف نشتی سلف کوپل شده به منظور ایجاد شرایط کلیدزنی نرم استفاده شده است، به طوریکه که حداقل المان کمکی در مبدل پیشنهادی به کار گرفته شده است. در مبدل پیشنهادی تنها یک سوئیچ استفاده شده است که شرایط مبدل از نظر مدار کنترل هیچ تفاوتی با یک مبدل پایه ندارد. از این رو مبدل نیاز به طراحی مدار کنترل جدید ندارد. مدار کمکی اضافه شده به مبدل با حداقل المان، شرایط کلید زنی نرم را برای سوئیچ در زمان روشن شدن، تحت جریان صفر و در زمان خاموش شدن، تحت ولتاژ صفر ایجاد میکند، که علاوه بر افزایش راندمان، سادگی عملکرد و عدم افزایش هزینه را در پی دارد. بنابراین نوآوری مقاله ارایه یک مبدل بسیار افزاینده سوییچینگ نرم بدون تحمیل سوییچ اضافه و با تعداد المان پایین است. مبدل پیشنهادی پس از تحلیل تئوری کامل در توان 400 وات شبیه سازی میشود، که نتایج حاصل علاوه بر اثبات تحلیل تئوری راندمان 2/97 را نشان میدهد. همچنین نمونه آزمایشگاهی ساخته شده از مبدل و نتایج عملی بدست آمده، تحلیلهای تئوری و نتایج شبیه سازی را اثبات می‌نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - مبدل سوییچینگ بوست سری بسیار افزاینده با سلف تزویج و اسنابر غیرفعال بدون تلفات
زینب عبدالامیر الدباغ محمد روح اله یزدانی فاضل عباس حسن الاشعهمبدل DC-DC بسیار افزاینده بخش مهمی در سامانه های انرژی های تجدیدپذیر است. هرچند مبدل های بوست سری نسبت به مبدل بوست مرسوم دارای بهره بیشتری هستند، ولی میزان افزایش نسبت ولتاژ آنها کافی نیست. برای بهبود بهره ولتاژ مبدل بوست سری، می توان از سلف تزویج استفاده کرد ولی سلف ن چکیده کاملمبدل DC-DC بسیار افزاینده بخش مهمی در سامانه های انرژی های تجدیدپذیر است. هرچند مبدل های بوست سری نسبت به مبدل بوست مرسوم دارای بهره بیشتری هستند، ولی میزان افزایش نسبت ولتاژ آنها کافی نیست. برای بهبود بهره ولتاژ مبدل بوست سری، می توان از سلف تزویج استفاده کرد ولی سلف نشتی سلف باعث ایجاد پرش ولتاژ سوییچ می شود و بازده به دلیل شرایط سوئیچینگ سخت زیاد نیست. برای غلبه بر این مشکلات، در این مقاله یک مبدل بسیار افزاینده پیشنهاد میشود که در آن ساختار مبدل بوست سری، سلف تزویج و اسنابر پسیو بدون اتلاف با هم تلفیق شده اند. در لحظه روشن و خاموش شدن، مبدل پیشنهادی درای شرایط سوییچینگ در جریان صفر و ولتاژ صفر است. در این مقاله، ابتدا مبدل پیشنهادی به صورت تئوری تحلیل شده و سپس طراحی و شبیه سازی آن در نرم افزار OrCAD ارائه شده است. علاوه بر این، نتایج اندازه گیری عملی برای نمونه ساخته شده مبدل پیشنهادی برای تأیید شرایط سوئیچینگ نرم و بهره بسیار افزاینده ارایه می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - مبدل بسیار کاهنده جدید با اسنابر غیر فعال بدون تلفات
الهام گرامی مجید دلشاد محمدرضا امینی محمد روح الله یزدانیدر این مقاله، یک مبدل DC-DC بسیار کاهنده ی سوئیچینگ نرم غیر ایزوله جدید پیشنهاد شده است. مبدل پیشنهادی از دو سلول سوئیچ تشکیل شده است که ورودی و خروجی آنها آبشاری هستند. این مبدل نسبت تبدیل کاهنده ی فوق العاده بالایی را ارائه میدهد و به دلیل کلید زنی نرم تمام قطعات نیمه چکیده کاملدر این مقاله، یک مبدل DC-DC بسیار کاهنده ی سوئیچینگ نرم غیر ایزوله جدید پیشنهاد شده است. مبدل پیشنهادی از دو سلول سوئیچ تشکیل شده است که ورودی و خروجی آنها آبشاری هستند. این مبدل نسبت تبدیل کاهنده ی فوق العاده بالایی را ارائه میدهد و به دلیل کلید زنی نرم تمام قطعات نیمه هادی، تلفات کلید زنی کاهش مییابد، همچنین تلفات بازیابی معکوس دیودها به دلیل خاموش شدن به صورت جریان صفر کاهش مییابد. عرض پالس مبدل پیشنهادی بسیار بزرگتر از مبدل کاهنده است و بنابراین مشکلات مبدل با عرض پالس باریک را ندارد و از آنجایی که برای دستیابی به کلیدزنی نرم از کلید کمکی استفاده نمیشود، مدار کنترل ساده باقی میماند. در این مقاله، وضعیت های عملکرد مبدل مورد بحث قرار گرفته و برای بررسی عملکرد مبدل، یک نمونه اولیه 50 وات با فرکانس سوئیچینگ 100 کیلوهرتز، ورودی 100 ولت و خروجی 16 ولت ساخته شده است. راندمان مبدل اندازه‌گیری شده است و پیک بازده مبدل 94 درصد است، همچنین پیک تداخل الکترومغناطیسی هدایتی در مبدل پیشنهادی نسبت به همتای خود با کلید زنی سخت 6dBμv کاهش یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - Semi-Active Pulse-Switching SSDC Vibration Suppression using Magnetostrictive Materials
S Mohammadi S Hatam A KhodayariOne of the best vibration control methods using smart actuators are semi-active approaches which are as strong as active methods and need no external energy supply such as passive ones. Compared with piezoelectric-based, magnetostrictive-based control methods have highe چکیده کاملOne of the best vibration control methods using smart actuators are semi-active approaches which are as strong as active methods and need no external energy supply such as passive ones. Compared with piezoelectric-based, magnetostrictive-based control methods have higher coupling efficiency, higher Curie temperature, higher flexibility to be integrated with curved structures and no depolarization problems. Semi-active methods are well-developed for piezoelectrics but magnetostrictive-based approaches are not as efficient, powerful and well-known as piezoelectric-based methods. The aim of this work is to propose a powerful semi-active control method using magnetostrictive actuators. In this paper a new type of semi-active suppression methods using magnetostrictive materials is introduced which contains an equipped vibrating structure with magnetostrictive patches wound by a pick-up coil connected to an electronic switch and a capacitor. The novelty of the proposed damping method is switching on the coil current signal using mentioned switch and capacitor which is briefly named SSDC (synchronized switch damping on capacitor). In this paper the characteristics of the semi-active pulse-switching damping technique with magnetostrictive materials are studied and numerical results show significant damping for almost all types of excitations. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - Frequency Aanalysis of Annular Plates Having a Small Core and Guided Edges at Both Inner and Outer Boundaries
L.B Rao C.K RaoThis paper deals with frequency analysis of annular plates having a small core and guided edges at both inner and outer boundaries. Using classical plate theory the governing differential equation of motion for the annular plate having a small core is derived and solved چکیده کاملThis paper deals with frequency analysis of annular plates having a small core and guided edges at both inner and outer boundaries. Using classical plate theory the governing differential equation of motion for the annular plate having a small core is derived and solved for the case of plate being guided at inner and outer edge boundaries. The fundamental frequencies for the first six modes of annular plate vibrations are computed for different materials and varying values of the radius parameter. The fundamental frequencies thus obtained may be classified into to axisymmetric and/or non-axisymmetric modes of vibration. The exact values of fundamental frequencies presented in this paper clearly show that no mode switching takes place for the case of annular plates with guided edges. The results presented in this paper will be of use in design and also serve as benchmark values to enable the researchers to validate their results obtained using numerical methods such as differential quadrature or finite element methods. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - The effect of Code switching on the Acquisition of Object Relative Clauses by Iranian EFL Learners
Nesa Nabifar Mitra KhalilzadThis study attempted to investigate the impact of teacher’s code-switching on the acquisition of a problematic grammatical structure, namely, object relative clauses, by intermediate EFL learners. Moreover, a secondary objective of the study was to determine the E چکیده کاملThis study attempted to investigate the impact of teacher’s code-switching on the acquisition of a problematic grammatical structure, namely, object relative clauses, by intermediate EFL learners. Moreover, a secondary objective of the study was to determine the EFL learners’ attitudes and opinions regarding the effectiveness of teacher’s code-switching in their learning of a specific aspect of English grammar, object relative clauses. To meet this end, 54 EFL learners from the JameaLangsuage Institute in Tabriz were selected and took part in grammar and attitudes pre-tests and underwent the necessary instructions. Whereas in the experimental group, explicit grammar instruction was used along with the teacher’s code-switching, in the control group, explicit grammar instruction was given only in English which was the medium of instruction.Finally questionnaire and post-tests were administered. Two ANCOVAs were run on the collected data not only to compare the performance of both experimental and control groups after the treatment period, but also to show whether post-test differences were due to the effect of treatment – code-switching – or their differences in pre-tests. The results of the ANCOVAs revealed that teacher’s code-switching was positively effective both on learning problematic grammatical structure (i.e., object relative clauses) and learners’ attitudes toward the teacher’s code-switching. The results of the present study could help language teachers, teacher trainers, and policy makers to provide a better context for foreign language learning and improving different language skills. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - The improved Semi-parametric Markov switching models for predicting Stocks Prices
Hossein Naderi Mehrdad Ghanbari Babak Jamshidi Navid Arash NademiThe modelling of strategies for buying and selling in Stock Market Investment have been the object of numerous advances and uses in economic studies, both theoretically and empirically. One of the popular models in economic studies is applying the Semi-parametric Markov چکیده کاملThe modelling of strategies for buying and selling in Stock Market Investment have been the object of numerous advances and uses in economic studies, both theoretically and empirically. One of the popular models in economic studies is applying the Semi-parametric Markov Switching models for forecasting the time series observations based on stock prices. The Semi-parametric Markov Switching models for these models are a class of popular methods that have been used extensively by researchers to increase the accuracy of fitting processes. The main part of these models is based on kernel and core functions. Despite of existence of many kernel and core functions that are capable in applications for forecasting the stock prices, there is a widely use of Gaussian kernel and exponential core function in these models. But there is a question if other types of kernel and core functions can be used in these models. This paper tries to introduce the other kernel and core functions can be offered for good fitting of the financial data. We first test three popular kernel and four core functions to find the best one and then offer the new strategy of buying and selling stocks by the best selection on these functions for real data. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - Investigating the Effect of Developing Financial Institutions on Economic Growth with Panel Vector Autoregressive Approach and Markov Switching Approach in MENA Member Countries
Marjan Habibollahi Reza Maaboudi Mohammad KhorsandThe financial sector plays a central role in economic development and growth, and due to playing an intermediary role in allocating resources to all sectors of the economy, by reducing financing costs and encouraging savings and their efficient use, a major contribution چکیده کاملThe financial sector plays a central role in economic development and growth, and due to playing an intermediary role in allocating resources to all sectors of the economy, by reducing financing costs and encouraging savings and their efficient use, a major contribution. In the long-term economic growth of the government in oil-exporting countries, relying on oil revenues, it is possible to enter the financial markets extensively and make various changes in it. The main goal of policymakers from such changes is to stimulate economic growth. But studies in this area show that fiscal development does not necessarily lead to economic growth. However, in recent decades, the role of financial development in economic growth has been forgotten. Therefore, this study examines the impact of the development of financial institutions on economic growth. The statistical population of the present study consists of MENA member countries in the period 1980 to 2019. In order to conduct this research, due to the nonlinear relationship between the research variables, the PSTR model and Markov switching time series pattern have been used. Financial depth, accessibility and efficiency are also variables in the development of financial institutions that have been considered in this study. The results indicate that all three components of the financial institutions development index have a significant effect on the economic growth variable. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - Investigation of Markov Dynamic General Equilibrium Marking Model (MS-DSGE) in order to Develop Iran's Monetary-Economic System
Mohammad Ghasemi Kiomars Soheili Shahram FattahiIran has experienced major structural and economic changes over the past four decades. In the major experimental literature, researchers believe that these changes have manifested themselves as changes in the dynamics of macroeconomic variables, so that a number of arti چکیده کاملIran has experienced major structural and economic changes over the past four decades. In the major experimental literature, researchers believe that these changes have manifested themselves as changes in the dynamics of macroeconomic variables, so that a number of articles have focused on documenting these changes. Understanding what lies behind it and the consequences of these changes is clearly important for monetary policy. This study empirically examines how the behavior of monetary policy in Iran has changed in response to various structural shocks, which is done using the Markov switching model of dynamic random equilibrium. In this study, the Markov Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (MS-DSGE) is estimated, which causes changes in the coefficients of the monetary policy law as well as shock fluctuations with Iranian data from 1350 to 1396. We find that regime change, both in monetary policy legislation and in shock fluctuations, is a fundamental adjustment in improving the fit of the model. Our results show that structural shock fluctuations have also changed over time. Hence, the highest instability impulse of real output is due to the monetary policy index impulse and the least impact is due to the imposition of financial liberalization. Among all the factors, the greatest impact is due to the impulse of revolution and war. The least impact belongs to the shock of oil revenues on the shocks of the monetary policy index with coefficient. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - تاریخ در ماده تاریخ براساس نظریة رمز گردانی
حسین مسجدی اصفهانیماده تاریخ (chronogram)، تبدیل اعداد و ارقامِ تاریخ به حروف و واژه ها و عبارت های معنادار است. این فن، به تدریج و بر اثر تحولات و رشدی که داشته، به ویژه در دورة صفویّه و قاجار تبدیل به شکل های پیچیده ای شده است و کم کم مورد توجّه اهل سیاست واقع گشته که از آن مستقیماً در چکیده کاملماده تاریخ (chronogram)، تبدیل اعداد و ارقامِ تاریخ به حروف و واژه ها و عبارت های معنادار است. این فن، به تدریج و بر اثر تحولات و رشدی که داشته، به ویژه در دورة صفویّه و قاجار تبدیل به شکل های پیچیده ای شده است و کم کم مورد توجّه اهل سیاست واقع گشته که از آن مستقیماً در تحولّات تاریخی و اثبات حقانیّت خود و نیز انکار مخالفان سود جسته اند. استفاده از ماده تاریخ و کوشش برای متقارن کردن آن با ظهور صفویّه، جلوس شاه اسماعیل، تشکیل سپاه شاه طهماسب، بعضی از فتوحات هند در دورة شاه عباس، جلوس نادر، ظهور باب و امضای مشروطیّت، بخشی از این رویکردهای تاریخی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. تعدادی از این مواد نیز به جز بیانِ تاریخِ خاص، به طور غیرمستقیم، مبیّن برخی از مسائل پنهان اجتماعی و تاریخی است که با نگاهی به نظریّة رمزگردانی (code switching)می توان از آن در تحلیل های تاریخی استفاده کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - An Approach Design Of zero-voltage-transition Boost Converter With Coupled Inductors
P. palanidashA novel isolated zero-voltage-transition (ZVT) boost converter with coupled inductors is proposed in this paper to satisfy the high power, high step-up and isolated requirements. In the proposed converter, the input-parallel configuration is adopted to share the large i چکیده کاملA novel isolated zero-voltage-transition (ZVT) boost converter with coupled inductors is proposed in this paper to satisfy the high power, high step-up and isolated requirements. In the proposed converter, the input-parallel configuration is adopted to share the large input current and to reduce the conduction losses, while the output-series structure is employed to double the output voltage gain. Consequently, a transformer with a low turns ratio can be applied, which makes the transformer design and optimize easily. Moreover, the active clamp circuits are employed to reduce the switch voltage stress and to recycle the energy stored in the leakage inductance. The ZVT is achieved during the whole switching transition for all the active switches, so the switching losses can be reduced greatly. Furthermore, the diode reverse-recovery problem is partly solved due to the leakage inductance. In addition, the magnetic integration technology is applied to improve the efficiency and to reduce the magnetic component size. Finally, a 12-V input 96-V output 1-kW prototype operating with 100-kHz switching frequency is built and tested to demonstrate the effectiveness of the proposed converter. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - Rapid Transient Detection of Switching With the Aim of Improving Power Quality Using Wavelet Transform
Javad Safaei KuchaksaraeiToday due to the increasing consumption of electrical energy and the use of non-linear loads that create transient regime states in distribution networks, analysis of power quality for energy sustainability in power networks has become more important. Transients are oft چکیده کاملToday due to the increasing consumption of electrical energy and the use of non-linear loads that create transient regime states in distribution networks, analysis of power quality for energy sustainability in power networks has become more important. Transients are often created by energy injection through switching or lightning and make changes in voltage and nominal current. Sudden increase or decrease in voltage or current makes characteristics of the transient regime. This paper investigates and identifies capacitor bank switching, which is one of the causes of oscillatory transient regime states in distribution network, using wavelet transform. By identifying the switching current of capacitor bank and the internal fault current of the transformer to prevent the unnecessary outage of differential relay, it will propose a new smart method. The accurate performance of this method is shown by simulation in EMTP and MATLAB پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - توسعه و تجزیه و تحلیل یک برنامه ریزشی 30 درجه‌ای مبتنی بر sector –based برای مبدل ماتریسی مبتنی بر DTC درایو IM
سعیده لطفی محمدآباد سید سینا سبت احمدی حمیدرضا مومنیاین مقاله تحلیلی پیچیده از استراتژی سوئیچینگ جدید را برای یک مبدل گشتاور مستقیم مبتنی بر مبدل ماتریس DTC موتور درایو القایی IM مورد بررسی قرار می دهد. Paradigm switching پیشنهاد شده با استفاده از دوازده بخش 30 درجه برای هر دو جریان بردارهای ولتاژ. بیان تحلیلی از نرخ تغی چکیده کاملاین مقاله تحلیلی پیچیده از استراتژی سوئیچینگ جدید را برای یک مبدل گشتاور مستقیم مبتنی بر مبدل ماتریس DTC موتور درایو القایی IM مورد بررسی قرار می دهد. Paradigm switching پیشنهاد شده با استفاده از دوازده بخش 30 درجه برای هر دو جریان بردارهای ولتاژ. بیان تحلیلی از نرخ تغییر گشتاور و شار برای IM به عنوان یک عامل از بردارهای ولتاژ MC، مشتق شده است. تاثیر بردارهای ولتاژ MC بر روی جریان استاتور و تنش گشتاور الکترومغناطیسی مورد بررسی قرار گرفته است و یک برنامه سوئیچینگ پیشرفته مستقل از هر تغییر بار و سرعت است. برای کاهش تلفات سوئیچینگ MC حالت سوئیچینگ مطلوب با استفاده از اختیاری و میانگین بر روی تغییرات شار انتخاب می شود. عملکرد استراتژی تعویض پیشنهادی در شرایط نامساعد تأیید شده است و همچنین طرح سوئیچینگ مرزی متعارف شش ضلعی مقایسه شده است. روش پیشنهادی دارای رله های گشتاور کم، بدون نیاز به تبدیل مختصات چرخشی و فرکانس سوئیچینگ به حداقل رسیده است. نتایج نشان می دهد که میزان آزادی برای انتخاب ولتاژ مناسب افزایش می یابد و گشتاور به طور قابل توجهی تا 40% کاهش می یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - Reduction of Torque Ripples of Three-Phase Induction Motors Using Hybrid Vector Control Based on Space Vector Modulation
Bizhan Gholami Mohsen EbadpourThree-phase induction motors as widely used electric drives in industry, automation, transportation and electric vehicles are mainly controlled by two conventional methods, vector control (VC) and direct torque control (DTC). The vector control method has a suitable ste چکیده کاملThree-phase induction motors as widely used electric drives in industry, automation, transportation and electric vehicles are mainly controlled by two conventional methods, vector control (VC) and direct torque control (DTC). The vector control method has a suitable steady state response, but in terms of dynamics and time to reach the steady state, it provides a relatively slower response. In contrast, the direct torque control method works almost the opposite way and provides a better dynamic response. Therefore, providing a control strategy that combines the advantages of the two mentioned methods as much as possible improves the driving performance of the induction motor. This paper presents a hybrid control method based on the optimal keying table to select the appropriate keying modes for the induction motor drive converter to improve the output dynamic response. To reduce current and torque ripples in different operational states, the space vector modulation technique has been used in the proposed drive system. The efficiency of the drive system presented with the hybrid control strategy has been compared with the conventional DTC and VC control methods, and the results illustrate a faster dynamic response of the proposed drive system with less steady-state ripples than the two conventional methods. Modeling and implementation of the proposed drive system have been performed in MATLAB/Simulink software. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - بررسی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اساس مدل ساختاری مهارت‌های عصب روان شناختی کنش‌های اجرایی مغز
هادی تقی زاده امان الله سلطانی حمدا... منظری توکلی زهرا زین الدینی میمندچکیدههدف: هدف از از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکرد های اجرایی(انتقال، بازداری، بروزرسانی، عملکرد پیوسته و برنامه ریزی- سازماندهی) در پیش بینی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود. روش: به همین منظور تعداد 116 دانش آموز ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی با روش نمونه گیری چکیده کاملچکیدههدف: هدف از از پژوهش حاضر بررسی نقش کارکرد های اجرایی(انتقال، بازداری، بروزرسانی، عملکرد پیوسته و برنامه ریزی- سازماندهی) در پیش بینی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود. روش: به همین منظور تعداد 116 دانش آموز ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: آزمون ویسکانسین، تکلیف پیچیده استروپ، آزمون برج لندن، آزمون حافظه فعال و آزمون عملکرد پیوسته. برای بررسی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای مستقل پژوهش و تبیین واریانس عملکرد تحصیلی از مدل ساختاری لیزرل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که از میان کارکردهای اجرایی، متغیر بازداری پاسخ و حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یادگیری در حوزه خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. نتیجه گیری: کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ، حافظه فعال به عنوان یک فعالیت شناختی در یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضیات ضروری است. بنابراین توجه به ظرفیت و کارایی حافظه فعال و بازداری پاسخ یادگیرندگان بر کارامدی فرآیند آموزش و طراحی و ارائه مواد آموزشی که هدف نهایی همه آنها ایجاد، گسترش یا تسهیل یادگیری است، اثرات مثبت می گذارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - بررسی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری خاص بر اساس مدل ساختاری مهارت‌های عصب روان شناختی کنش‌های اجرایی مغز
هادی تقی زاده امان اله سلطانی حمد اله منظری توکلی زهرا زین الدینی میمنداز آنجا که عوامل مؤثر بر سبب شناسی اختلال یادگیری خاص بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت شناسایی و مطالعه کنش های اجرایی در اختلال یادگیری خاص بیشتر احساس می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مهارت های عصب روان شناختی(انتقال، بازداری، بروزرسانی، عملکرد پیوسته و برن چکیده کاملاز آنجا که عوامل مؤثر بر سبب شناسی اختلال یادگیری خاص بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت شناسایی و مطالعه کنش های اجرایی در اختلال یادگیری خاص بیشتر احساس می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مهارت های عصب روان شناختی(انتقال، بازداری، بروزرسانی، عملکرد پیوسته و برنامه ریزی- سازماندهی) در پیش بینی عملکرد یادگیری دانش آموزان ناتوان یادگیری بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. به همین منظور تعداد 116 دانش آموز ناتوان یادگیری مقطع ابتدایی با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از آزمونهای هوش کودکان و کسلر، ریاضی کی مت، آگاهی واج شناختی، اختلال نگارش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مؤلفه های عصب روان شناختی کنش های اجرایی در این پژوهش عبارتند از: آزمون ویسکانسین، تکلیف پیچیده استروپ، آزمون برج لندن، آزمون حافظه فعال و آزمون عملکرد پیوسته. برای بررسی توان پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای مستقل پژوهش و تبیین واریانس عملکرد تحصیلی از مدل ساختاری لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان کارکردهای اجرایی، متغیر بازداری پاسخ و حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یادگیری در حوزه خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ، حافظه فعال به عنوان یک فعالیت شناختی در یادگیری خواندن، نوشتن و ریاضیات ضروری است. بنابراین توجه به ظرفیت و کارایی حافظه فعال و بازداری پاسخ یادگیرندگان بر کارامدی فرآیند آموزش و طراحی و ارائه مواد آموزشی که هدف نهایی همه آنها ایجاد، گسترش یا تسهیل یادگیری است، اثرات مثبت می گذارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - The Effect of Intra-sentential, Inter-sentential and Tag- sentential Switching on Teaching Grammar
Atefeh AbdollahiThe present study examined the comparative effect of different types of code-switching, i.e., intrasentential,inter-sentential, and tag-sentential switching on EFL learners grammar learning andteaching. To this end, a sample of 60 Iranian female and male students in two چکیده کاملThe present study examined the comparative effect of different types of code-switching, i.e., intrasentential,inter-sentential, and tag-sentential switching on EFL learners grammar learning andteaching. To this end, a sample of 60 Iranian female and male students in two different institutionsin Qazvin was selected. They were assigned to four groups. Each group was randomly assigned toone of the afore-mentioned treatment conditions. After the experimental period, a post-test was takenfrom students to examine the effect of different types of code-switching on students’ learning ofgrammar. The results showed that the differences among the effects of the above-mentionedtechniques were statistically significant. These findings can have implications for EFL learners, EFLteachers, and materials’ developers. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - Switching H2/H∞ Controller Design for Linear Singular Perturbation Systems
Ahmad FakharianThis paper undertakes the synthesis of a logic-based switching H2/H∞ state-feedback controller for continuous-time LTI singular perturbation systems. Our solution achieves a minimum bound on the H2 performance level, while also satisfying the H∞ performance چکیده کاملThis paper undertakes the synthesis of a logic-based switching H2/H∞ state-feedback controller for continuous-time LTI singular perturbation systems. Our solution achieves a minimum bound on the H2 performance level, while also satisfying the H∞ performance requirements. The proposed hybrid control scheme is based on a fuzzy supervisor managing the combination of two controllers. A convex LMI-Based formulation of two fast and slow subsystem controllers leads to a structure which ensures a good performance in both transient and steady-state phases. The stability analysis leverages on the Lyapunov technique, inspired from the switching system theory, to prove that a system with the proposed controller remains globally stable in the face of changes in configuration (controller). پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - Exact equations for the reliability and mean time to failure of 1-out-of-n cold-standby system with imperfect switching
Seyed Taghi Akhavan Niaki Afshin YaghoubiStandby redundancy is a common and fundamental technique for increasing the reliability and availability of various systems. Cold-standby state is one of the most important strategies that are well used in non-repairable systems and plays an important role in mission-cr چکیده کاملStandby redundancy is a common and fundamental technique for increasing the reliability and availability of various systems. Cold-standby state is one of the most important strategies that are well used in non-repairable systems and plays an important role in mission-critical systems reliability, such as space exploration and satellite systems. In this paper, closed-form equations are derived using the Markov method to calculate the reliability function and the meantime to failure of a 1-out-of-n cold-standby system with non-repairable components under imperfect switching. While it is assumed that the failures of the switch and its associated active components are independent of each other, a constant failure rate is considered for the components and an increasing constant failure rate for the switch as it is used more frequently. In the end, numerical examples are solved for a system with various numbers of components to demonstrate the application of the closed-form equations. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - The Impact of Code-Switching on Bilingual EFL Learners’ Reading Comprehension
پریسا یگانه پور Zohreh SeifooriThis study sought to investigate the probable effects of code-switching (CS) on Iranian bilingual English learners' reading comprehension. In this study, two intact classes of freshmen, taking the four-credit Reading and Comprehension Course 1, comprising a total of 70 چکیده کاملThis study sought to investigate the probable effects of code-switching (CS) on Iranian bilingual English learners' reading comprehension. In this study, two intact classes of freshmen, taking the four-credit Reading and Comprehension Course 1, comprising a total of 70 participants, with 35 in each class, were randomly assigned as the experimental and the control groups after their initial homogeneity in reading comprehension was assessed via the reading section of the Preliminary English Test (PET). In the experimental group, the participants were allowed to switch codes during the twenty-hour-treatment that extended over five weeks. The participants in the control group, however, were required to rely exclusively on English as the language of communication and instruction with no CS. The independent samples t-test of the post test scores, administered at the end of the treatment, revealed significant differences in the reading comprehension of the two groups. The experimental CS group outperformed the control group. Since variables such as proficiency, teaching materials, and teach methodology, were kept constant in both classes, CS might be regarded as one of the probable causes of different levels of achievement in reading comprehension in both groups. Cautious use of CS to promote different aspects of the learning process will be discussed in the paper. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - مکان گزینی مسیرهای دوچرخه سواری کلانشهر اهواز
سعید امان پور مهدی علیزاده علیرضا پرویزیان هاجر احمدیدر قرن 21 دلایل زیاد و قانع کننده‌ای برای تشویق به دوچرخه سواری وجود دارد. دوچرخه وسیله نقش غیرقابل انکاری در توسعۀ فعالیت‌های گردشگری، افزایش ارزش زمین، اشغال کمتر فضای شهری، جذب صنایع، افزایش اشتغال و تجارت محلی ایفا میکند. حمل ونقل به وسیله دوچرخه سواری به طور فزاین چکیده کاملدر قرن 21 دلایل زیاد و قانع کننده‌ای برای تشویق به دوچرخه سواری وجود دارد. دوچرخه وسیله نقش غیرقابل انکاری در توسعۀ فعالیت‌های گردشگری، افزایش ارزش زمین، اشغال کمتر فضای شهری، جذب صنایع، افزایش اشتغال و تجارت محلی ایفا میکند. حمل ونقل به وسیله دوچرخه سواری به طور فزاینده‌ای باعث کاهش مشکلات مربوط به ترافیک، آلودگی هوا، زیرساخت‌های جاده‌ای گران قیمت، تراکم حوادث، در مقایسه با خودروهای شخصی میشود. اهواز با توجه به جمعیت بالای خود و پتانسیل‌های طبیعی و زیر ساختی که دارد نیاز به طراحی مسیر دوچرخه سواری دارد و از اولویت پیوستن به آن دسته از شهر‌هایی است که در سطح جهان از لحاظ فناوری دوچرخه در سطوح بالا قرار دارند. به منظور مکان‌گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه در سطح شهر اهواز ، شاخص-های شیب، ایمنی، زیبایی، راحتی، پیوستگی و وضوح با مطالعة پژوهشهای پیشین داخلی و خارجی، روش دلفی، و آرای خبرگان و با لحاظ کردن بانک دادههای مکانی شهر اهواز استخراج شده است. با توجه به اثر گذاری متفاوت شاخص‌های یاد شده، از مدل ترکیبی GIS-AHP-FUSSY و ابزار Network Analyst Tools برای ارزش گذاری و تهیه مدل مکانی شاخص‌ها استفاده شده است. علاوه بر تعیین مهمترین مولفه‌های اثر گذار در مکان‌گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه در سطح شهر اهواز تعین بهترین مسیر از بین مسیرهای پیشنهادی را می توان یافته اساسی این پژوهش دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - Functions of Code-Switching Strategies among Iranian EFL Learners and Their Speaking Ability Improvement through Code-Switching
Mahsa Shanehsazzadeh Laya Heidari DaraniThis study investigated the impact of code-switching on speaking ability of Iranian low proficiency EFL learners. Moreover, it was an attempt to show what functions existed behind code-switching strategies used by the EFL learners. To this end, 60 male and female Irania چکیده کاملThis study investigated the impact of code-switching on speaking ability of Iranian low proficiency EFL learners. Moreover, it was an attempt to show what functions existed behind code-switching strategies used by the EFL learners. To this end, 60 male and female Iranian EFL learners age-ranged between 20 and 30 participated in the study. Data collection instruments which were used were the Interchange Objective Placement Test, a pretest, a teaching material, and a posttest. The speech of 60 Iranian EFL learners was recorded while they were performing some picture-description tasks. Then, their speech was transcribed and analyzed. The collected data were subjected to independent-samples t-test. The results indicated the two main functions of code-switching were equivalence and floor-holding. Furthermore, the findings of the t-test demonstrated that code-switching was an effective strategy among low proficiency level EFL learners and it could increase their motivation and interaction in the class discussions. Thus, they can speak in a positive environment and speaking is not an inhibitory factor anymore in their English learning. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تاکید برمحیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی
نادر مهرگان محمود حقانی یونس سلمانیدر این مطالعه تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدلهای EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره‌ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد نقش شوکهای قیمتی نفت در ایجاد چکیده کاملدر این مطالعه تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل‌گیری شوک‌ها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدلهای EGARCHو چرخشی مارکف طی دوره‌ی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد نقش شوکهای قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوکهای شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوکهای قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجه‌ی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف
محسن مهرآرا سید محمد حسین فاطمیچکیده این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین‌کننده تورم در ایران مبتنی بر دادههای فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و ع چکیده کاملچکیده این مقاله کاربردی از الگوهای وابسته به رژیم به منظور شناسایی عوامل عمده تعیین‌کننده تورم در ایران مبتنی بر دادههای فصلی طی دوره 1394:4-1369:1 است. بر این اساس، دو رژیم تورم بالا (با نرخ متوسط سالانه 28 درصد) و تورم پایین (با نرخ متوسط سالانه 12 درصد) شناسایی و علل انتقال رژیم بررسی شده است. نتایج نشانگر تاثیر برجسته رشد نقدینگی و شکاف تولید بر تورم در هر دو رژیم است. از سوی دیگر، اثر تورمی رشد نقدینگی در رژیم تورمی پایین به مراتب کمتر از رژیم تورمی بالا برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که مدل مارکف، رشد نقدینگی و عدم تعادل بازار پول را به عنوان عوامل انتقال از رژیم تورم پایین به رژیم تورم بالا معرفی میکند؛ اما این متغیرها حاوی هیچ‌گونه دلالت معناداری درباره علت انتقال از رژیم تورم بالا به رژیم تورم پایین نیستند. بر اساس نتایج میتوان این نکته را استنباط کرد که استفاده از سیاستهای انبساطی پولی در شرایط تورم پایین می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به شرایط تورم بالا داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف * (1387:2-1367:1)
کامبیز هژبر کیانی علیرضا مرادیمقالۀ حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی در دورۀ زمانی (1387:2-1367:1) می‌پردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده میکند. نتایج بدست آمده حکایت چکیده کاملمقالۀ حاضر به بررسی تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی در دورۀ زمانی (1387:2-1367:1) می‌پردازد و برای عملی ساختن این مهم از رهیافت الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989)استفاده میکند. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که در طی دورۀ یاد شده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طولانی ترین این رکودها در دورۀ زمانی [1372:2- 1371:2] با تداوم هفت فصل ظهور کرده است. نتایج بدست آمده بر این دلالت دارد که در دورۀ مورد بررسی هر بار وقوع رکود، بطور متوسط 74/1 فصل تداوم داشته است. این در حالی است که بروز هر دورۀ رونق در دورۀ مورد بررسی در اقتصاد ایران 66/6 فصل ادامه یافته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - شناسایی چرخش رژیم در بازده بازاراوراق بهادار ایران
سید یحیی ابطحی حامد نیک فطرتگرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران ایجاد میشود، می‌تواند منجر به پیدایش رژیم‌های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم‌های مختلف بازار اوراق بهادار با است چکیده کاملگرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه‌گذاران ایجاد میشود، می‌تواند منجر به پیدایش رژیم‌های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم‌های مختلف بازار اوراق بهادار با استفاده از دادههای روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 90-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، وجود سه وضعیت یا رژیم را برای این بازار ارایه میدهد: یک رژیم با میانگین بازدهی منفی و دو رژیم با میانگین بازدهی مثبت. همچنین، پایداری رژیم با میانگین بازدهی مثبت اما اندک و انتقال سایر رژیم‌ها به این رژیم در این بازار از احتمال بالایی برخوردار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف
علی حسین صمدی شراره مجدزاده طباطباییچکیده هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود باز چکیده کاملچکیده هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت‌کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان میدهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت میکند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. همچنین بررسی رابطه‌ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان میدهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - بازتعریف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد بخشی ـ استانی)
امیرحسین مزینی عباس عصاری بهناز افشاریان احمد رسولیچکیده بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور به صورت بخشی و بر حسب دادههای استانی به وسیله‌ی رویکرد راه‌گزینی مارکف طی دوره 89-1379 موضوع مطالعه حاضر می‌باشد. نتایج تحقیق حکایت از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و حمل و نقل، هم در استان چکیده کاملچکیده بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور به صورت بخشی و بر حسب دادههای استانی به وسیله‌ی رویکرد راه‌گزینی مارکف طی دوره 89-1379 موضوع مطالعه حاضر می‌باشد. نتایج تحقیق حکایت از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و حمل و نقل، هم در استان‌های توسعه یافته و هم در استان‌های در حال توسعه دارد. اما میزان اثرگذاری مثبت مصرف انرژی با حرکت از فاز رکود اقتصادی به فاز رونق اقتصادی افزایش مییابد. این موضوع در بخش صنعت در دوره رونق شدیدتر و معنادارتر می‌باشد. این نتایج حکایت از وجود نوعی عدم تقارن در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (بسته به نوع: رژیم اقتصادی، بخش اقتصادی و میزان توسعه یافتگی استانی) دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
65 - درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)
مانا مصباحی حسین اصغرپور جعفر حقیقت سید علیرضا کازرونی فیروز فلاحیچکیده هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ‌نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده چکیده کاملچکیده هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ‌نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
66 - اثرات نامتقارن شوکهای سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف
حسین شریفی رنانی راضیه صالحی سارا قبادیمقاله حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید را در ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2- 1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان میدهد که سیاستهای مثبت و منفی پولی در د چکیده کاملمقاله حاضر تلاش کرده است اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید را در ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی، طی دوره زمانی 1387:2- 1368:1 و با استفاده از مدل چرخش مارکوف مورد آزمون و تحلیل قرار دهد. نتایج نشان میدهد که سیاستهای مثبت و منفی پولی در دوره رکود و همچنین در دوره رونق اقتصادی دارای اثرات نامتقارن بر رشد تولیدات داخلی هستند. به طور کلی، شوکهای پولی در دوره رکود اقتصادی تاثیرگذارتر از شوکهای پولی در دوره رونق اقتصادی می‌باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
67 - اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسبهدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی و طی بازه‌ی زمانی 1400:03-1380:01 است. بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز در پرتوی رویکرد کوماه (۲۰۰۷) محاسبه شده است؛ نتایج نشان میدهد که شا چکیده کاملهدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای فصلی و طی بازه‌ی زمانی 1400:03-1380:01 است. بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز در پرتوی رویکرد کوماه (۲۰۰۷) محاسبه شده است؛ نتایج نشان میدهد که شاخص فشار بازار ارز ایران از الگویی غیرخطی تبعیت میکند. پس از آن با استفاده از آزمون ریشه واحد لی و استرازیسیچ (2003) پایایی سریهای زمانی با لحاظ یک نقطه‌ی شکست ساختاری تأیید شده است و سپس با بهره‌گیری از رویکرد پیشنهادی لی و استرازیسیچ (2003)، پسماند سریهای زمانی استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ حاکی از آن است که در رژیم پایین فشار بازار ارز، متغیر پایه پولی (MB) با ضریب 29/0 بیشترین تأثیر را بر فشار بازار ارز ایران دارد و پس از آن متغیرهای نقدینگی (M2) و حجم پول (M1) به ترتیب با ضرایب 06/0 و 01/0 موجب تشدید فشار بازار ارز می‌شوند با چرخش رژیم و قرار گرفتن در رژیم بالای فشار بازار ارز نیز متغیرهای پایه پولی، نقدینگی و حجم پول به ترتیب با ضرایب 88/0، 54/0 و 31/0 منجر به بروز فشار در بازار ارز می‌شوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
68 - بررسی مبدل بوست- فلای بک بهره بالا در کاربرد سیستم های خورشیدی
سید محمد مهدی میرطلائی راضیه جابریدر این مقاله یک مبدل بوست- فلای‌بک اینترلیود، که برای اتصالات شبکه‌ای منابع انرژی تجدیدپذیر مناسب بوده، ارائه شده است. به دلیل اینکه در کاربردهای سیستم خورشیدی اختلاف سطح ولتاژ ورودی و خروجی مبدل زیاد است، نمی‌توان از مبدل بوست استفاده کرد. چون مبدل بوست دارای، مشکلاتی چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل بوست- فلای‌بک اینترلیود، که برای اتصالات شبکه‌ای منابع انرژی تجدیدپذیر مناسب بوده، ارائه شده است. به دلیل اینکه در کاربردهای سیستم خورشیدی اختلاف سطح ولتاژ ورودی و خروجی مبدل زیاد است، نمی‌توان از مبدل بوست استفاده کرد. چون مبدل بوست دارای، مشکلاتی نظیر کلیدزنی سخت و استرس ولتاژ برابر با ولتاژ خروجی است. با توجه به اینکه در مبدلهای الکترونیک قدرت تمایل به سمت افزایش فرکانس کلیدزنی به منظور بهبود پاسخ‌گذاری مبدل و افزایش چگالی توان آن می‌باشد، کلیدزنی سخت موجب کاهش بازده مبدل میشود. همچنین استرس ولتاژ بالای قطعات، طراح را مجبور به استفاده از المانهای نیمه‌هادی با توانایی تحمل ولتاژ بالا میکند که باعث افزایش بیشتر تلفات در مبدل و کاهش بیشتر بازده آن میشود. مبدل پیشنهادی با استفاده از تانک رزونانسی LC و سوئیچ کمکی، شرایط سوئیچینگ نرم را (ZCS) برای مبدل اصلی فراهم می-کند. از تکنیک اینترلیود برای کاهش ریپل جریان ورودی و افزایش اندازه خازن خروجی و همچنین مبدل بوست- فلای‌بک به منظور افزایش بهره مبدل و کاهش استرس ولتاژ قطعات نیمه‌هادی استفاده شده است. اصول عملکرد مبدل پیشنهادی در این مقاله ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
69 - طراحی و ساخت یک مبدل بوست-فلای بک بهره بالا با سوئیچینگ نرم
قاسم حق شناس جزی سید محمد مهدی میرطلائیدر این مقاله یک مبدل بوست-فلای بک با بهره بالا و کلید زنی نرم پیشنهاد شده است. کاربرد اصلی این مبدل در اتصال آرایه‌های خورشیدی به شبکه برای تولید برق می‌باشد. از آنجایی که در این کاربردها اختلاف سطح ولتاژ ورودی وخروجی مبدل زیاد است، نمی توان از مبدل های بوست و باک-بوست چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل بوست-فلای بک با بهره بالا و کلید زنی نرم پیشنهاد شده است. کاربرد اصلی این مبدل در اتصال آرایه‌های خورشیدی به شبکه برای تولید برق می‌باشد. از آنجایی که در این کاربردها اختلاف سطح ولتاژ ورودی وخروجی مبدل زیاد است، نمی توان از مبدل های بوست و باک-بوست پایه استفاده کرد، زیرا این مبدل‌ها در ضریب وظیفه های نزدیک به یک دچار افت شدیدی در بازده می شوند. از این رو یک مبدل بهره بالای بوست فلای بک با سوئچینگ نرم جهت برطرف کردن مشکلات مبدل بوست پایه ارائه شده است که علاوه بر داشتن ضریب وظیفه مناسب در بهره های بالا، از مزایایی نظیر استرس ولتاژ بسیار کمتر از ولتاژ خروجی و شرایط سوئیچینگ نرم نیز برخوردار است. همچنین به دلیل اینکه در مبدل پیشنهادی از هیچ سوئیچ و یا هسته مغناطیسی اضافه‌ای جهت برقراری شرایط سوئیچینگ نرم استفاده نشده است تعداد المان مبدل نسبت به مبدل بوست فلای بک پایه افزایش چندانی نیافته است. عملکرد مبدل ابتدا به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته سپس یک نمونه از مبدل پیشنهادی برای ولتاژ ورودی 40 ولت، ولتاژ خروجی 400 ولت و توان 100 وات در نرم افزار PSPICE شبیه سازی شده و نهایتا به صورت عملی پیاده سازی شده‌است تا نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی مورد ارزیابی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
70 - بررسی و بهبود مبدلهای بهره بالا برای کاربردهای سلول خورشیدی
حامد مرادمندجزی احسان ادیب بهادر فانییکی از پاک ترین و ارزان ترین منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی خورشیدی می‌باشد. تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریسیته به وسیله سلولهای خورشیدی انجام می شود. به خاطر اینکه ولتاژ تغذیه اکثر مصرف کننده های انرژی الکتریکی AC است، ولتاژ خروجی سلولهای خورشیدی باید به ولتاژ AC ت چکیده کاملیکی از پاک ترین و ارزان ترین منابع انرژی تجدید پذیر، انرژی خورشیدی می‌باشد. تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریسیته به وسیله سلولهای خورشیدی انجام می شود. به خاطر اینکه ولتاژ تغذیه اکثر مصرف کننده های انرژی الکتریکی AC است، ولتاژ خروجی سلولهای خورشیدی باید به ولتاژ AC تبدیل شود. ولی سطح ولتاژ سلولهای خورشیدی بسیار کمتر از ولتاژ مورد نیاز در ورودی اینورترها است. به خاطر تفاوت زیاد سطح ولتاژها نمی توان از مبدل های بوست و باک-بوست پایه استفاده کرد. مبدل های بوست و باک-بوست پایه، با توجه به این که در ضریب وظیفه های نزدیک به یک دچار افت شدیدی در بازده می شوند، مشخصاً نمی توانند برای این کاربرد به کار روند. در این مقاله مبدل پیشنهادی در راستای کاهش استرس ولتاژ مبدل های بهره بالای مبتنی بر سلف کوپل شده ارائه شده است. استرس ولتاژ سوئیچ این مبدل پیشنهادی در شرایط یکسان از استرس ولتاژ مبدل بوست بهره بالا با سلف کوپل شده کمتر می باشد. همچنین در این ساختار با استفاده از مدار کلمپ اکتیو سوئیچینگ نرم برای سوئیچ ها و دیودها محقق می شود و در نهایت با استفاده از این تکنیک می توان به بهره و بازده بالا با انتخاب مناسب ضریب وظیفه دست یافت. در این مقاله برای بررسی نحوه عملکرد مبدل های پیشنهادی از تحلیل های نظری استفاده شده است و برای بررسی صحت تحلیل های نظری نتایج شبیه سازی مبدل در نرم افزار PSPICE، گزارش شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
71 - تخمین و استخراج شکل موج سینوسی از مبدل ماتریسی با استفاده از روش استراتژی متعامد
علیرضا سیادتان سیدابراهیم افجه هادی آقازادهدر این مقاله روشی موثر برای استخراج دو شکل موج شبه‌سینوسی با زاوایای متعامد برای کاربرد در موتورهای القایی دو فاز مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دقیق‌تر استراتژی کلیدزنی پیشنهادی به نحوی است که ولتاژ تولید شده توسط مبدل ماتریسی در دو فاز 90 درجه با یکدیگر اختلاف فاز چکیده کاملدر این مقاله روشی موثر برای استخراج دو شکل موج شبه‌سینوسی با زاوایای متعامد برای کاربرد در موتورهای القایی دو فاز مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دقیق‌تر استراتژی کلیدزنی پیشنهادی به نحوی است که ولتاژ تولید شده توسط مبدل ماتریسی در دو فاز 90 درجه با یکدیگر اختلاف فاز دارند. این روش کلیدزنی برای عملکرد موتورهای القایی دو‌فاز بسیار مناسب است. فرکانس ولتاژ تولیدی آیتم مهمی برای این نوع موتورها است که مبدل ماتریسی قابلیت کنترل این فرکانس را نیز دارد. لازم به ذکر است کلیدهای دوطرفه به طور همزمان نمی‌توانند روشن شوند بنابراین فرمان‌های کلیدزنی باید بصورت دقیق تولید شوند. به منظور راستی‌آزمایی روش پیشنهادی شبیه‌سازی در نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK برای بار مقاومتی و سلفی انجام شده است. روش مدولاسیون پهنای پالس استفاده شده برای استخراج نتایج عملی به وضوح عملکرد موثر و صحیح این روش را نشان میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
72 - طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل DC-DC رزنانسی سوئیچینگ نرم جدید نوع کاهنده
آرزو نوربهشت مسعود جباریدر این مقاله یک مبدل جدید DC-DC کاهنده رزنانسی از خانواده مبدلهای سوئیچ رزناتور (SwRC) ارائه شده است که شرایط سوئیچینگ نرم از نوع ZCS برای هر دو سوئیچ هم در گذار روشن شدن و هم در گذار خاموش شدن فراهم آمده است. از اینرو تلفات سوئیچینگ کاهش یافته و قابلیت افزایش فرکانس سو چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل جدید DC-DC کاهنده رزنانسی از خانواده مبدلهای سوئیچ رزناتور (SwRC) ارائه شده است که شرایط سوئیچینگ نرم از نوع ZCS برای هر دو سوئیچ هم در گذار روشن شدن و هم در گذار خاموش شدن فراهم آمده است. از اینرو تلفات سوئیچینگ کاهش یافته و قابلیت افزایش فرکانس سوئیچینگ جهت ارتقاء چگالی توان مبدل فراهم گردیده است. تعداد المانهای بکار رفته در این مبدل پایین است و لذا صرفه اقتصادی خواهد داشت. همچنین دیود رزنانس در شرایط ZCS خاموش شده از اینرو پدیده بازیافت معکوس که خصوصا در دیودهای نوع سریع مشکل زا است مرتفع می گردد. به منظور فراهم کردن شرایط سوئیچینگ نرم برای تمام المانهای نیمه هادی، شبکه رزنانس LC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این مبدل با نرم افزار PsPice و نتایج ساخت آزمایشگاهی در این مقاله ارائه شده است. راندمان بدست آمده برای این مبدل %92.32 می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
73 - یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر مبتنی بر سلف های میانی
یاسین باستان علی نجاتی پرویز امیریدر این مقاله یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر ارائه شده است. ساختار ارایه شده، از سه مبدل باک با آرایش موازی برای افزایش قابلیت اطمینان تشکیل شده است که از سه سلف میانی برای اتصال بین طبقات استفاده شده است تا تلفات ناشی از سوئیچینگ سخت را کاهش دهد. همچنین گذر ولتاژ چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل باک سه گانه با گذر ولتاژ صفر ارائه شده است. ساختار ارایه شده، از سه مبدل باک با آرایش موازی برای افزایش قابلیت اطمینان تشکیل شده است که از سه سلف میانی برای اتصال بین طبقات استفاده شده است تا تلفات ناشی از سوئیچینگ سخت را کاهش دهد. همچنین گذر ولتاژ صفر توسط رزونانس بین خازن پارازیتی کلیدهای قدرت و سلف معادل از دید هر خازن انجام می شود. تحلیل مدار پیشنهادی در حالتهای عملکردی مختلف انجام شده است. مبدل باک پیشنهادی در محیط سیمولینک متلب شبه سازی شده است. نتایج به دست آمده ثابت میکند که تلفات سوئیچینگ و همچنین تلفات دیودهای هرزگرد می‌تواند توسط روش گذر ولتاژ صفر سوئیچ های قدرت بسیار کاهش یابد و یک مبدل با عملکرد بالا طراحی کرد. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که خروجی بعد از 0.6ms به مقدار نهایی 40V میرسد و تغییرات ولتاژ خروجی 0.5V است و در نتیجه ریپل خروجی برابر %1.25 است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
74 - مروری بر ساختار و بهبود پارامترهای اصلی مبدلهای افزاینده غیرایزوله DC/DC
امید شریفیانا مجید دهقانی غضنفر شاهقلیان سید محمد مهدی میرطلائی مسعود جباریچکیده: تولید انرژی الکتریکی پاک از اساسی‌ترین نیازهای پیش روی بشر امروز است. از این رو استفاده از نیروگاه‌هایی تولید برق که سوخت‌های تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست (انرژی‌های نو) به‌عنوان سوخت پایه آن‌هاست، بشدت مورد اقبال قرار گرفته است. حال آنکه سطح ولتاژ خروجی نیروگ چکیده کاملچکیده: تولید انرژی الکتریکی پاک از اساسی‌ترین نیازهای پیش روی بشر امروز است. از این رو استفاده از نیروگاه‌هایی تولید برق که سوخت‌های تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست (انرژی‌های نو) به‌عنوان سوخت پایه آن‌هاست، بشدت مورد اقبال قرار گرفته است. حال آنکه سطح ولتاژ خروجی نیروگاه‌های محلی تولید انرژی الکتریکی بر پایه انرژی‌های نو، به عنوان ولتاژ ورودی طبقات بعدی (اینورترها و ...)، پایین است. از اینرو محققان سعی کرده‌اند با استفاده از مبدلهای افزایندهDC/DC این عیب را برطرف سازند. ساختارهای مربوط به این مبدل‌ها بر اساس انتظارات طراح مانند ضریب بهره ولتاژ، توان خروجی، بازده، مشخصات ولتاژ ورودی و ... متفاوت است. مبدلهای افزاینده به کمک کلیدزنی و ذخیره انرژی در سلف خود، وظیفه افزایش ولتاژ DC را بر عهده دارند. اما همین ساختار ساده را میتوان به کمک ترفندهای جدید همچون، استفاده از تزویج مغناطیسی، افزودن مدارات افزاینده غیر فعال به ساختار مبدل، ایجاد ساختارهای کامل‌تر با بهره بردن از چندین کلید اکتیو و حتی ترکیب چند ساختار با هم به نقطه مطلوبی از نظر بهره ولتاژ رساند. از سوی دیگر با روش‌های کلیدزنی نرم ( رزونانس و اسنابر و ...) راندمان مبدلهای افزاینده در محدوده قابل قبولی قرار می‌گیرند. در این مقاله، انواعی از نیروگاه‌های بر پایه انرژی‌های نو و سپس مبدلهای افزاینده که از اساسی‌ترین ارکان یک نیروگاه بر پایه انرژی‌های نو هستند، از نظر ساختارهای افزاینده و روش‌های کاربردی جهت بهینه‌سازی این مبدل‌ها به خصوص از نظر کاهش تلفات و افزایش راندمان دسته‌بندی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
75 - یک مبدل بسیار افزاینده جدید با کلیدزنی نرم و قابلیت افزایش شاخه های موازی بدون نیاز به مدار کمکی جدید
ایمان اسحق پور مجید دلشاد سعید جوادیدر این مقاله یک مبدل بسیار افزاینده درهم تنیده با مدار کمکی ساده ارایه شده است. مدار کمکی پیشنهادی دارای سلف های تزویج شده با سلف های اصلی مبدل است و شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر را برای کلیدهای اصلی مبدل فراهم می کند. از طرفی کلید کمکی و دیودهای مدار کمکی دارای کلیدزنی چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل بسیار افزاینده درهم تنیده با مدار کمکی ساده ارایه شده است. مدار کمکی پیشنهادی دارای سلف های تزویج شده با سلف های اصلی مبدل است و شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر را برای کلیدهای اصلی مبدل فراهم می کند. از طرفی کلید کمکی و دیودهای مدار کمکی دارای کلیدزنی در جریان صفر هستند و به همین دلیل تلفات محسوسی به مبدل تحمیل نمی کنند. از دیگر ویژگی مدار کمکی امکان افزایش شاخه های موازی مبدل افزاینده بدون اضافه کردن مدار کمکی جدید است، لذا مبدل می تواند به راحتی برای توان های بسیار بالا نیز طراحی گردد. مبدل پیشنهادی از روش سلف های تزویج شده ضربدری با خازن های بالابرنده سری برای افزایش بهره ولتاژ و کاهش استرس ولتاژ روی کلیدهای اصلی، استفاده کرده است. مبدل بسیار افزاینده پیشنهادی به طور مشروح تحلیل گشته و یک نمونه عملی از آن در توان 100 وات پیاده سازی گردیده است. نتایج عملی درستی عملکرد مدار و تحلیل های تئوری را تایید می کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
76 - یک مبدل فلای‌بک کلیدزنی نرم درهم تنیده جدید با سلفهای تزویج شده موازی و بازیابی انرژی سلف نشتی
زهرا پیروان مجید دلشاد محمدرضا امینیدر این مقاله یک مبدل فلای بک درهم تنیده با کلیدزنی در ولتاژ صفر با دو ترانسفورمر ارائه گردیده است که متشکل از دو مبدل فلای بک اکتیو کلمپ است و سوئیچ اصلی یک مبدل به عنوان سوئیچ کمکی مبدل دیگر عمل می کند. این مبدل در مقایسه با مبدل های فلای بک در هم تنیده کلیدزنی نرم مشا چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل فلای بک درهم تنیده با کلیدزنی در ولتاژ صفر با دو ترانسفورمر ارائه گردیده است که متشکل از دو مبدل فلای بک اکتیو کلمپ است و سوئیچ اصلی یک مبدل به عنوان سوئیچ کمکی مبدل دیگر عمل می کند. این مبدل در مقایسه با مبدل های فلای بک در هم تنیده کلیدزنی نرم مشابه دارای المان های کمکی کمتر و استرس ولتاژ و جریان کمتر است. ارائه مدار کمکی جدید برای اعمال کلیدزنی نرم، علاوه بر افزایش راندمان، تعداد نیمه هادی اضافه شده را به حداقل می رساند. همچنین از دیگر مزایای این ساختار می توان به قابل اعمال بودن مدار کمکی ارائه شده به سایر مبدل های ایزوله اشاره کرد. ایجاد شرایط کلیدزنی نرم در این مبدل توسط مدار کمکی به گونه ای است که سوئیچ های مبدل تحت شرایط ZVS روشن و خاموش می گردند و دیود های مبدل تحت شرایط ZCS روشن و خاموش می گردند. راندمان مبدل فلای بک در هم تنیده پیشنهادی با کلیدزنی در ولتاژ صفر در بار کامل نیز به میزان 5 درصد افزایش می یابد. از مزایای دیگر مبدل پیشنهادی این است که سوئیچ Q2علاوه بر آنکه شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر را برای سوئیچ Q1فراهم می کند، خود نیز انرژی را منتقل می کند و باعث افزایش چگالی توان مبدل و کاهش استرس جریان می گردد. مبدل به طور کامل تجزیه و تحلیل گردیده و برای تایید درستی عملکرد آن یک نمونه آزمایشگاهی 300 وات ساخته شده است و نتایج عملی ارائه می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
77 - مبدل افزاینده درهم‌تنیده جدید با بازیابی انرژی سلفهای نشتی و راندمان بالا
حسین تلگینی مجید دلشاد رامتین صادقیدر این مقاله یک مبدل درهم تنیده افزاینده جدید با بازیابی انرژی سلف های نشتی ارایه شده است. در واقع مدار کمکی در مبدل پیشنهادی نه تنها شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر را برای تمام سوییچ ها فراهم می کند بلکه طرفی انرژی سلف نشتی سلف های تزویج شده بازیابی شده و به افزایش بهره و چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل درهم تنیده افزاینده جدید با بازیابی انرژی سلف های نشتی ارایه شده است. در واقع مدار کمکی در مبدل پیشنهادی نه تنها شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر را برای تمام سوییچ ها فراهم می کند بلکه طرفی انرژی سلف نشتی سلف های تزویج شده بازیابی شده و به افزایش بهره و کاهش استرس سوییچ ها نیز کمک می کند. به همین علت نیازی به مدارهای کلمپ غیرفعال برای مهار جهش های ولتاژ دو سر سوییچ ها ندارند. از طرفی کلیدزنی تمام سوییچ ها به صورت کلیدزنی در ولتاژ صفر است و در نتیجه تلفات روشن شدن خازنی در سوییچ ها وجود ندارد. از طرفی دیودهای خروجی به صورت کلیدزنی در جریان صفر عمل کرده و مشکل بازیابی معکوس ندارند. همچنین کنترل مبدل به صورت مدولاسیون پهنای پالس است و از آنجایی که سوییچ های کمکی به صورت مکمل با سوییچ های اصلی روشن می شوند، مدار کنترل پیچیده ای ندارند. مبدل پیشنهادی به صورت کامل تحلیل شده و برای تایید درستی آن، یک نمونه 100 وات از مبدل ساخته شده و نتایج آزمایشگاهی آن ارایه گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
78 - ارائه یک مبدل غیر ایزوله بسیار افزاینده با کلیدزنی نرم و تعداد المان کمکی کم
شکوه شعبانی مجید دلشاد رامتین صادقیدر این مقاله، یک مبدل غیر ایزوله بسیار افزاینده جدید با کلیدزنی نرم ارائه شده است. یک مدار کمکی با حداقل تعداد المان به مبدل پیشنهادی اضافه شده که شرایط کلیدزنی نرم را برای کلیه المان های نیمه هادی فراهم می نماید، لذا مشکل بازیابی معکوس دیودها را برطرف و تلفات کلیدزنی و چکیده کاملدر این مقاله، یک مبدل غیر ایزوله بسیار افزاینده جدید با کلیدزنی نرم ارائه شده است. یک مدار کمکی با حداقل تعداد المان به مبدل پیشنهادی اضافه شده که شرایط کلیدزنی نرم را برای کلیه المان های نیمه هادی فراهم می نماید، لذا مشکل بازیابی معکوس دیودها را برطرف و تلفات کلیدزنی و هدایتی کلیدها را کاهش می دهد. همچنین، در مبدل پیشنهادی تنها از یک هسته مغناطیسی استفاده شده که موجب کاهش مقاومت مسی سیم پیچ ها می گردد، در نتیجه راندمان مبدل پیشنهادی در مقایسه با مبدل بوست متداول بهبود یافته است. همچنین برای پایداری ولتاژ خروجی مبدل در سطح دلخواه در لحظه های تغییر بار، از کنترل کننده انتگرالی تناسبی استفاده شده و نتایج شبیه سازی آن با نرم افزار متلب ارائه شده است. برای اثبات تحلیل های تئوری کلیدزنی نرم، یک نمونه آزمایشگاهی 250 واتی پیاده سازی گردیده و نتایج عملی آن ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
79 - مبدل سوئیچنگ نرم غیره ایزوله بهره ولتاژ بالا با استفاده از سلف تزویج
جلیل جلیلی سید محمد مهدی میرطلائی محمدرضا محمدی بهروز مجیدیدر این مقاله یک مبدل کلیدزنی نرم غیره ایزوله بسیار افزاینده ولتاژ ارائه شده است. مبدل پیشنهادی ترکیبی از یک مبدل بوست و دو سلول ضرب کننده ولتاژ است. در این مبدل برای تحقق افزایش بهره ولتاژ از یک سلف کوپل شده استفاده شده است. این مبدل در مقایسه با مبدل های مشابه دارای به چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل کلیدزنی نرم غیره ایزوله بسیار افزاینده ولتاژ ارائه شده است. مبدل پیشنهادی ترکیبی از یک مبدل بوست و دو سلول ضرب کننده ولتاژ است. در این مبدل برای تحقق افزایش بهره ولتاژ از یک سلف کوپل شده استفاده شده است. این مبدل در مقایسه با مبدل های مشابه دارای بهره ولتاژ بالاتری است. با استفاده از یک مدار کلمپ اکتیو شرایط کلیدزنی نرم در ولتاژ صفر برای کلید های مبدل به وجود آمده است. همچنین تنش ولتاژ بر روی کلید ها پایین است. کاهش تنش ولتاژ بر روی کلید های مبدل باعث کاهش مقاومت هدایتی کلیدها و بنابراین باعث کاهش تلفات هدایتی می شود. در این مقاله عملکرد اولیه مبدل به طور کامل تشریح شده و نتایج شبیه سازی و یک نمونه آزمایشگاهی ساخته شده برای ولتاژ ورودی 20 ولت و خروجی 400 ولت در توان 200 وات به طور کامل ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
80 - ارائه یک ساختار مبدل افزاینده درهم تنیده با قابلیت کلیدزنی در ولتاژ صفر و استرس ولتاژ کاهش یافته در مدار کمکی
امید حق پرست نائینی مهدی شانه محمدرضا محمدیمبدل های افزاینده درهم تنیده مدارهای قدرتی هستند که ولتاژ خروجی تنظیم شده با ولتاژ بالا و توان بالا برای سیستم های تجدیدپذیر انرژی که عموما دارای ولتاژ تنظیم نشده و با ولتاژ پایین هستند فراهم می کند. استفاده از روش های کلیدزنی نرم باعث کاهش نویزهای الکترومغناطیسی و کاهش چکیده کاملمبدل های افزاینده درهم تنیده مدارهای قدرتی هستند که ولتاژ خروجی تنظیم شده با ولتاژ بالا و توان بالا برای سیستم های تجدیدپذیر انرژی که عموما دارای ولتاژ تنظیم نشده و با ولتاژ پایین هستند فراهم می کند. استفاده از روش های کلیدزنی نرم باعث کاهش نویزهای الکترومغناطیسی و کاهش تلفات در این مبدل ها می شود. در این مقاله یک مبدل افزاینده درهم تنیده شده با قابلیت کلیدزنی نرم ارائه شده که از یک مدار کمکی ساده برای کلیدزنی نرم استفاده می کند. هدف از ساختار پیشنهادی کاهش استرس ولتاژ سوئیچ های مبدل، حفظ سادگی مبدل، نیاز نداشتن به مدار راه انداز گیت شناور و کاهش المان های آن است. مدار کمکی از یک کلید برای هر دو شاخه استفاده می کند که باعث کاهش تعداد المان های نیمه هادی مبدل شده است. پایین بودن استرس ولتاژ سوئیچ مدار کمکی و عدم تحمیل ولتاژ و جریان اضافی به سوئیچ های اصلی مدار از مزایای مهم این طرح پیشنهادی است. در ساختار مدار کمکی سلف جداگانه وجود ندارد و سلف های آن با سلف های اصلی مبدل تزویج شده است. همچنین تنها دو عدد دیود و یک کلید در ساختار مدار کمکی وجود دارد. در مدار کمکی از سلف نشتی به عنوان سلف رزونانسی استفاده شده است. در مبدل پیشنهادی سوئیچ های اصلی تحت شرایط کلیدزنی در ولتاژ صفر خاموش و روشن می گردند و سوئیچ کمکی تحت شرایط کلیدزنی در جریان صفر خاموش و روشن می شود و تمامی دیودهای مبدل در جریان صفر خاموش می شوند که باعث برطرف شدن تلفات دیود موازی معکوس می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
81 - طراحی و پیاده‌سازی یک مبدل dc-dc سوئیچینگ نرم بهره ولتاژ بالای سه درگاهه برای کاربردهای انرژی خورشیدی
سمیه گشتاسبی فریبرز حقیقت دار فشارکی سید محمد مهدی میرطلائیدر چند دهه اخیر، به دلایل مختلفی از جمله بحران انرژی و مشکلات زیست محیطی، منابع انرژی تجدید پذیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم های خورشیدی یا فتوولتاییک به عنوان یکی از پرکاربرد ترین منابع انرژی تجدید پذیر، دارای ولتاژ خروجی پایینی هستند. به همین دلیل اخیراً تحق چکیده کاملدر چند دهه اخیر، به دلایل مختلفی از جمله بحران انرژی و مشکلات زیست محیطی، منابع انرژی تجدید پذیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم های خورشیدی یا فتوولتاییک به عنوان یکی از پرکاربرد ترین منابع انرژی تجدید پذیر، دارای ولتاژ خروجی پایینی هستند. به همین دلیل اخیراً تحقیقات بر روی مبدل های dc-dc بهره ولتاژ بالا در تولید برق خورشیدی افزایش یافته است. در این مقاله یک مبدل بهره ولتاژ بالای غیر ایزوله با سه درگاه ورودی-خروجی پیشنهاد شده که دو مسیر جداگانه برای شارش توان از هر منبع ورودی به بار خروجی را فراهم می کند. به منظور کاهش تعداد اجزاء مبدل، برخی از اجزاء نقش های چند گانه بازی می کنند. بنابراین وسیله ذخیره ساز انرژی (باتری) توسط همان اجزای مدار انتقال توان، شارژ می شود. در این مبدل، تکنیک سلف کوپل شده برای افزایش بهره ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد و برای کاهش اثر سلف نشتی و فراهم شدن شرایط سوئیچینگ نرم، دو مدار کلمپ اکتیو به کار گرفته می شود. از آنجا که ولتاژ روی سوئیچ ها محدود شده است، سوئیچ ها با استرس ولتاژ کم و نتیجتاً تلفات هدایت پایین کار می‎کنند. با اضافه کردن یک سلف در ورودی مبدل، ریپل جریان ورودی کاهش پیدا می‎کند که در عملکرد و طول عمر سلول های خورشیدی تاثیر چشم گیری دارد. حالت های مختلف عملکرد مبدل مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظات طراحی ارائه شده است. یک مبدل نمونه برای تامین بار 130 وات 330 ولت با فرکانس سوئیچینگ 50 کیلوهرتز، در نرم‎افزار ارکد شبیه سازی و سپس نمونه آزمایشگاهی پیاده سازی شده و تحلیل تئوری با نتایج آزمایشگاهی مورد تایید قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
82 - ارایه یک مبدل بسیار افزاینده مرتبه دوم با کلیدزنی در ولتاژ صفر و قابلیت بازیابی انرژی سلف نشتی برای کاربردهای فوتوولتائیک
علیرضا عبدالهی مجید دلشاد رامتین صادقیدر این تحقیق یک مبدل بسیار افزاینده با بازیابی انرژی سلف نشتی و کلیدزنی در ولتاژ صفر برای هر دو سوئیچ ارائه شده است. مدار کمکی نه تنها از انرژی سلف نشتی برای افزایش بهره ولتاژ استفاده می کند، بلکه تلفات کلیدزنی و هدایتی المان های نیمه هادی را نیز کاهش می دهد. مدار کمکی چکیده کاملدر این تحقیق یک مبدل بسیار افزاینده با بازیابی انرژی سلف نشتی و کلیدزنی در ولتاژ صفر برای هر دو سوئیچ ارائه شده است. مدار کمکی نه تنها از انرژی سلف نشتی برای افزایش بهره ولتاژ استفاده می کند، بلکه تلفات کلیدزنی و هدایتی المان های نیمه هادی را نیز کاهش می دهد. مدار کمکی فقط یک خازن اسنابر و یک کلید کمکی دارد و از خازن های مدار به عنوان خازن اسنابر استفاده می شود. استرس ولتاژ پایین سوئیچ ها امکان استفاده از سوئیچ های ارزان تر با مقاومت کمتر در درین-سورس را فراهم می کند. همچنین خازن بالابر ولتاژ، انرژی سلف نشتی را جذب می کند. به دلیل کلیدزنی ولتاژ صفر سوئیچ ها، تلفات روشن شدن خازنی وجود ندارد و به دلیل خاموش شدن دیودها در شرایط جریان صفر، مشکل بازیابی معکوس در آنها حل می شود، بنابراین تلفات هدایتی مبدل به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. از طرفی ریپل جریان ورودی در مبدل به طور چشم گیری کاهش یافته که آن را برای استفاده در سیستم های فتوولتائیک بسیار مناسب می کند. مبدل برای خروجی 200 وات و 350 ولت پیاده سازی شده و نتایج عملی تحلیل های نظری را تایید می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
83 - یک مبدل دو جهته ZVS غیر ایزوله جدید با حداقل المان کمکی
نسرین اسدی مدیسه مجید دلشاددر این مقاله یک مبدل dc-dc دوجهته غیرایزوله جدید معرفی میشود. مبدل پیشنهادی می‌تواند تحت شرایط کلیدزنی ولتاژ صفرZVS) ) و فرکانس کلیدزنی ثابت بدون در نظر گرفتن جهت فلوی توان عمل کند. برای ایجاد شرایط ZVS سوئیچ‌ها در این مبدل از یک مدار کمکی بسیار ساده استفاده میشود، که چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل dc-dc دوجهته غیرایزوله جدید معرفی میشود. مبدل پیشنهادی می‌تواند تحت شرایط کلیدزنی ولتاژ صفرZVS) ) و فرکانس کلیدزنی ثابت بدون در نظر گرفتن جهت فلوی توان عمل کند. برای ایجاد شرایط ZVS سوئیچ‌ها در این مبدل از یک مدار کمکی بسیار ساده استفاده میشود، که شامل یک سیم پیچ تزویج شده به سلف اصلی و یک سلف کمکی است. علاوه بر این برای فراهم کردن کلیدزنی نرم در این مدار از هیچ سوئیچ اضافه‌ای استفاده نمیشود که این سبب ساده‌تر شدن پیاده سازی و کنترل مدار میشود. به منظور تایید تحلیل تئوریک مبدل dc-dcدو جهته پیشنهادی، نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی آن آورده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
84 - طراحی و ساخت یک مبدل ترکیبی بوست-سپیک با بهره بالا و کلیدزنی نرم
سید محمد مهدی میرطلائی مهناز محتاج حمیدرضا کرمیدر این مقاله یک مبدل ترکیبی بوست- سپیک با کلیدزنی نرم برای کاربردهایی که به بهره ولتاژ بالا نیاز دارند، ارائه شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی در این مبدل روشن شدن سوئیچ اصلی تحت شرایط ZCS می‌باشد. این کار بدون بهره‌گیری از سوئیچ کمکی و مدارات اضافی انجام میشود. در این م چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل ترکیبی بوست- سپیک با کلیدزنی نرم برای کاربردهایی که به بهره ولتاژ بالا نیاز دارند، ارائه شده است. یکی از ویژگی‌های اصلی در این مبدل روشن شدن سوئیچ اصلی تحت شرایط ZCS می‌باشد. این کار بدون بهره‌گیری از سوئیچ کمکی و مدارات اضافی انجام میشود. در این مبدل جهت افزایش بهره ولتاژ، خروجی مبدل سپیک با خروجی مبدل بوست سری شده که تشکیل یک مبدل ترکیبی را می‌دهند. علاوه بر این از یک سلف تزویج در مبدل بوست استفاده شده است که منجر به افزایش بیشتر بهره می‌گردد.برای ارزیابی عملکرد مبدل پیشنهادی نتایج شبیه سازی به همراه تحلیل وضعیت‌های عملکردی مبدل ارائه شده که نتایج به دست آمده صحت عملکرد مدار را نشان میدهد. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهیبر روی یک نمونه عملی ساخته شده صحت عملکرد مدار و تحلیلهای مداری ارائه شده بررسی شده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
85 - ارزیابی و کاهش تداخل الکترومغناطیسی هدایتی در مبدل سوئیچینگ نوع فوروارد
محمد روح اله یزدانی ناهید امینی فیل آبادیدر مبدلهای سوئیچینگ قدرت به خاطر تغییرات سریع ولتاژ و جریان، تداخل الکترومغناطیسی (EMI) ایجاد میشود. از جمله توپولوژیهای پرکاربرد سوئیچینگ در منابع تغذیه توان پایین و متوسط، مبدل سوئیچینگ فوروارد است که در آن نیاز به بازنشانی ترانسفورمر است. در این مقاله، برای پیش‌بین چکیده کاملدر مبدلهای سوئیچینگ قدرت به خاطر تغییرات سریع ولتاژ و جریان، تداخل الکترومغناطیسی (EMI) ایجاد میشود. از جمله توپولوژیهای پرکاربرد سوئیچینگ در منابع تغذیه توان پایین و متوسط، مبدل سوئیچینگ فوروارد است که در آن نیاز به بازنشانی ترانسفورمر است. در این مقاله، برای پیشبینی سطح EMI هدایتی، ابتدا یک مبدل فوروارد با سیم‌پیچ بازنشاننده مدلسازی میشود. جهت ارزیابی نتایج مدلسازی، نتایج عملی اندازه‌گیری EMI نیز ارائه میشود. برای انتخاب بهینه روش بازنشانی مناسب از دید EMI، سه روش مختلف بازنشانی هسته به کمک نتایج عملی با هم مقایسه میشود. پس از انتخاب روش بازنشانی مناسب، دو روش کاهش EMI در این مبدل فوروارد پیشنهاد شده و تاثیر عملی کاهش EMI مبدل ارائه میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
86 - شبیه سازی و ساخت یک مبدل غیر ایزوله کاهنده در شرایط ZCS
ناهید همتیان مسعود جباریدر این مقاله یک مبدل رزنانسی کاهنده با بهره ولتاژمنفی و بازده بالا ارائه شده است. مبدل پیشنهادی ولتاژ ورودی را معکوس و کاهش میدهد. از تکنیک ZCS به منظور کاهش تلفات سوئیچینگ و تداخلات الکترومغناطیسی استفاده شده است. به منظور فراهم کردن شرایط سوئیچینگ نرم برای تمام المان چکیده کاملدر این مقاله یک مبدل رزنانسی کاهنده با بهره ولتاژمنفی و بازده بالا ارائه شده است. مبدل پیشنهادی ولتاژ ورودی را معکوس و کاهش میدهد. از تکنیک ZCS به منظور کاهش تلفات سوئیچینگ و تداخلات الکترومغناطیسی استفاده شده است. به منظور فراهم کردن شرایط سوئیچینگ نرم برای تمام المانهای نیمه هادی، شبکه رزنانسی LLC مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج عملی، بی‌نقص بودن عملکرد مبدل پیشنهادی و همچنین درستی آنالیز تئوری را تائید میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
87 - کاهش EMI مد مشترک در منبع تغذیه فلای بک با پیاده‌سازی روش خنثی‌سازی خازن گرماگیر
محمد روح اله یزدانی مریم فاضلسازگاری الکترومغناطیسی در منابع تغذیه سوئیچینگ که خود از منابع نویز هستند ، اهمیت ویژه‌ای دارد. تداخل الکترومغناطیسی (EMI) به شکل هدایتی و یا تشعشعی به بخشهای حساس میرسد و در کار آنها اختلال میکند. از طرف دیگر، استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی، اجبار دیگری را در کا چکیده کاملسازگاری الکترومغناطیسی در منابع تغذیه سوئیچینگ که خود از منابع نویز هستند ، اهمیت ویژه‌ای دارد. تداخل الکترومغناطیسی (EMI) به شکل هدایتی و یا تشعشعی به بخشهای حساس میرسد و در کار آنها اختلال میکند. از طرف دیگر، استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی، اجبار دیگری را در کاهش نویز مبدلهای سوئیچینگ ایجاد کرده است. بخش مهمی از نویز ناشی از جریان نویز مد مشترک عبوری از عناصر پارازیتی به سمت زمین مدار است. از جمله مهمترین عناصر پارازیتی از دید نویز مد مشترک، خازن ناشی از گرماگیر کلید (خازن مد مشترک) است. در این مقاله یک روش خنثی‌سازی خازن گرماگیر به کمک مدار پسیو در یک مبدل ایزوله نوع فلای بک w50 پیشنهاد و در نرم افزار OrCAD مدلسازی شده است. همچنین نتایج اندازه‌گیری عملی EMI مد مشترک در نمونه ساخته شده مبدل فلای بک معمولی و فلای بک پیشنهادی برای بررسی دقت مدلسازی ارائه میشود. بر اساس نتایج عملی، کاهش قابل ملاحظه سطح EMI مد مشترک بعد از پیاده‌سازی روش خنثی‌سازی خازن گرماگیر تأیید میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
88 - An Improved Particle Swarm Optimization Algorithm for Energy Management in Distribution Grid Considering Distributed Generators
Hossein Lotfi Reza Ghazi Mohammad Bagher Naghibi SistaniThis study proposes, a novel approach for optimal energy management’s problem and capacitor switching in the distribution network at the presence of distributed generators, energy storage units and solar photovoltaic arrays. Modern distribution networks, in additi چکیده کاملThis study proposes, a novel approach for optimal energy management’s problem and capacitor switching in the distribution network at the presence of distributed generators, energy storage units and solar photovoltaic arrays. Modern distribution networks, in addition to the importance of economic issues, must operate at an acceptable level of system reliability, Failure to pay attention to the reliability importance can lead to irreparable damages in the distribution network. Toward this end, energy not supplied as a reliability index along with operation cost are considered as objective functions. Also, the effect of uncertainty resources related to solar photovoltaic arrays power generation and electricity price are considered in the optimization problem evaluations. Considering the effects of distributed generators and energy storage units causes the proposed problem more be complicated, for this reason, an improved particle swarm optimization algorithm is provided to deal the complexity of the problem. The proposed algorithm is tested in the IEEE 33-node test system, and its superiorities are shown through comparison with other evolutionary algorithms. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
89 - Farm households’ welfare and smallholder rice production in northern Ghana: Does all-year-round cultivation make any difference?
Alhassan Andani Mohammed AbdulaiThe study used cross-sectional data collected from a randomly selected sample of 320 households in important rice growing areas in northern Ghana. The objective of the study was to assess the impact of all-year round rice production on the welfare of farm households. En چکیده کاملThe study used cross-sectional data collected from a randomly selected sample of 320 households in important rice growing areas in northern Ghana. The objective of the study was to assess the impact of all-year round rice production on the welfare of farm households. Endogenous Switching Regression techniques were used to estimate the true welfare effect of all-year round rice production. Descriptive results showed a mean distance from the food expenditure poverty line of GHS46.17 with a significant difference between participants’ (GHS16.03) and non-participants (GHS60.46). With only 6.3% of all-year-round rice producers being poor, as high as 23.6% seasonal rice producers are poor. Important factors contributing to higher household food consumption expenditure are farm size, non-farm work, contract farming and education whilst household size tends to reduce it. The study found that the observed per capita food expenditure (GHS 364.00) of farmers participating in all-year round rice production is much higher than their counterfactual per capita food expenditure of GHS 179.79, suggesting that engaging in all-year round rice production has a significant positive impact on household food consumption expenditure in northern Ghana where the bulk of the country’s rice is produced. The finding implies that all-year round cultivation of rice has a potential role in improving rural household welfare as higher consumption expenditure translates into enhanced food security and lower poverty status of farm households. The study recommends the expansion in irrigation infrastructure in northern Ghana to encourage more farm families to adopt all-year round cultivation of rice. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
90 - Investigating the Effect of Economic and Non-economic Factors on Energy Demand in Iran's Agricultural Sector
مریم ضیاآبادی محمدرضا زارع مهرجردیEnergy demand and the factors affecting it have been growing in importance due to population growth, increased greenhouse gas emissions, and limited energy resources. In this regard, the agricultural sector of Iran shows an increase in the consumption of various energy چکیده کاملEnergy demand and the factors affecting it have been growing in importance due to population growth, increased greenhouse gas emissions, and limited energy resources. In this regard, the agricultural sector of Iran shows an increase in the consumption of various energy carriers in this sector in recent years to increase production, employment, and food security. Given the significance of energy resources and environmental protection, the present study aims to investigate the impact of economic and non-economic factors on energy demand in Iran's agricultural sector over the period 1970-2017 using Markov switching-error correction model. The results indicate that the variable of agricultural production in both Markov regimes has a positive and significant effect on energy demand in this sector. The variable of the diversity of agricultural activities affects energy consumption in the agricultural sector positively. In addition, the impacts of human capital and trade liberalization in the agricultural sector on energy consumption in this sector are positive and significant. It is therefore suggested that to manage and optimize energy consumption, appropriate policies should be implemented in this sector to mitigate the environmental pollution and prevent the reduction of agricultural production. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
91 - اثرات متقابل شاخص کل قیمت سهام با قیمت طلا و نرخ ارز: رهیافت MSVAR
حمید هوشمندیهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل بورس‌اوراق‌بهادار و دو بازار طلا و ارز با استفاده از دادههای سری زمانی (8) 1401- (1) 1388 بود. با توجه به هدف پژوهش دو مدل ارائه شد. مدل اول، رابطه متقابل شاخص قیمت سهام و قیمت طلا و در مدل دوم، رابطه متقابل این شاخص با نرخ ارز مو چکیده کاملهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل بورس‌اوراق‌بهادار و دو بازار طلا و ارز با استفاده از دادههای سری زمانی (8) 1401- (1) 1388 بود. با توجه به هدف پژوهش دو مدل ارائه شد. مدل اول، رابطه متقابل شاخص قیمت سهام و قیمت طلا و در مدل دوم، رابطه متقابل این شاخص با نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.اجرای آزمون ریشه واحد لی –استرازیچ حاکی از وقوع دو شکست ساختاری در بورس‌اوراق‌بهادار و بازارهای طلا و ارز در دهه‌ی 1390 می‌باشد. مدل بهینه، MSIAH-VAR(2) انتخاب شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رفتار شاخص کل قیمت سهام در بورس تهران در دو رژیم(پر نوسان و کم نوسان) قابل ارزیابی است. یافته‌های مدل اول نشان داد که طی دوره مورد بررسی انتقال شوک یک سویه از بازار طلا به بورس‌اوراق‌بهادار تهران وجود داشته است. بر اساس نتایج مدل دوم، انتقال شوک یک سویه از بورس اوراق بهادار به بازار ارز وجود داشته است. میتوان نتیجه گرفت که در اقتصاد ایران، طلا در پرتفوی سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه براین، سهام همچون ارز به عنوان یک فرصت سرمایه‌گذاری در سبد پرتفوی سرمایه‌گذاران ایرانی مطرح است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
92 - تأمین مالی اسلامی و تجهیز منابع بانکداری در ایران
سیدعلی پایتختی اسکویی آرش نگاهبانی نادر مهرگان محمدرضا ناهیدی امیرخیزیکی از مهمترین کارکردهای نظام مالی اسلامی، تسهیل جریان مالی و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد و کارا است. چنین عملکردی، به بانکها فرصت میدهد تا منابع اقتصادی را با اتکا به منابع پولی و مالی با سرعت و دقت بیشتری مورد جابجایی قرار دهند و وجود ابزارها چکیده کاملیکی از مهمترین کارکردهای نظام مالی اسلامی، تسهیل جریان مالی و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد و کارا است. چنین عملکردی، به بانکها فرصت میدهد تا منابع اقتصادی را با اتکا به منابع پولی و مالی با سرعت و دقت بیشتری مورد جابجایی قرار دهند و وجود ابزارهای مالی اسلامی، باعث افزایش بهره‌وری و تجهیز بهینه منابع بانکها می‌گردد. در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی اسلامی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر تجهیز منابع بانکداری در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس دادههای فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها نشان میدهد اوراق صکوک در هر دو رژیم رونق و رکود، تأثیر مثبتی بر سپرده‌های بانکی دارند ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشمگیر نمی‌باشند، از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه‌ها، منابع بانکها را افزایش داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
93 - Translation of Power and Solidarity Pronouns in Qur’anic Rhetoric
Amin AmirdabbaghianTranslation of the Holy Quran can be difficult for translators in terms of accuracy and translatability. Sometimes translators fail to render the Quranic thoughts because of the lack of language features in target languages. This results in an unfavorable interpretation چکیده کاملTranslation of the Holy Quran can be difficult for translators in terms of accuracy and translatability. Sometimes translators fail to render the Quranic thoughts because of the lack of language features in target languages. This results in an unfavorable interpretation. One of the challenging aspects of translating Quran is reference switching as rhetorical devices, which are widespread in the book due to the aesthetic aspects of the Arabic language. Rendering rhetorical devices may lead to misinte r- preting the Quran as the target languages might not have the same context as Arabic. The ongoing research discovers several rhetorical problems in the English translation of the Quran by Abdel - Haleem in terms of power and solidarity relations on the basis of Brow n and Gilman personal pr o- noun description. This study provided a brief introduction and review about “tenor” – interpersonal relationship among the text – that is a part of Hallidayan functional linguistics, which was the framework for data analysis in this study and the pronouns of power and solidarity as rhetorical d e- vices. This study also investigated the analysis of the six selected and randomly chosen samples and their English translations regarding reference switching as a rhetorical device in the tenor of the ta r- get texts. The results of the study revealed that the translator was not successful in switching the re f- erences amongst the pronouns in English translation and the tenor in target text was also different from the source one. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
94 - Optimal Switching of Micro-grid Distributed Management based on Equilibrium Models
Ebadollah Amouzad MahdirajiOptimal switching has been proposed as a tool to improve the utility of the electricity grid among researchers in the electricity industry. In fact, according to Kirchhoff's rules, the restriction of the transmission of power from one path entails restrictions on the po چکیده کاملOptimal switching has been proposed as a tool to improve the utility of the electricity grid among researchers in the electricity industry. In fact, according to Kirchhoff's rules, the restriction of the transmission of power from one path entails restrictions on the power passing through the corresponding parallel paths. Thus, in some operating conditions, opening a transmission line reduces the parallel paths and constraints imposed and, consequently, improves the network operating conditions. The effects of micro switching on market power in the power system are discussed first. To this end, the competition boundary problem has been developed to consider micro-switching. In this problem, the application of linear-integer models obtained on test networks shows that micro-switching can affect market power in a power system. This effect is further enhanced by the increase in HHI. Also, this effect is even greater at high load levels. This indicates the undesirable effect of micro-grid switching on market power if used without regard to market power. The following is a model for optimizing the micro-network periodic switching as a tool for system deployment to reduce the periodic cost of network deployment considering the market power of the actors. The results show that the optimal periodic switching of the microprocessor can reduce the operating costs of the whole period by considering the market power of the actors. Also, it reduces the market power of the actors compared to the case of micro-grid switching. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
95 - Switching Pattern for Transformer Cascaded Inverter in Dynamic Voltage Restorer Structure
Shirin Soltani Majid Dehghani Majid MoazzamiSensitive loads cannot tolerate voltage sags and swells in power distribution networks and lots of problems are engendered for them. Therefore, dif f e rent instruments are pla nn ed to compensate volt a ge swells and sags. Between them dynamic voltage restorer (DVR) h چکیده کاملSensitive loads cannot tolerate voltage sags and swells in power distribution networks and lots of problems are engendered for them. Therefore, dif f e rent instruments are pla nn ed to compensate volt a ge swells and sags. Between them dynamic voltage restorer (DVR) has found special import a n c e, because it operates better than others for this purpose and restores voltage to its initial value conveniently. A DVR is a power-electronic controller that can protect sensitive loads from disturbances in the supply system. The DVR is installed in series to the network. In this paper 9 level cascaded inverters with cas ca d ed transfor m e r s are used in DVR internal circuit, but the difference in magnetic flux in cascading transformers has adverse effects on the plan. Therefore, a new switching pattern is used پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
96 - ارزیابی اثرگذاری نااطمینانی ناشی از تورم و رشد اقتصادی بر مصرف نفت و گاز در ایران
رضا قادری مقدم بیژن باصری نعمت فلیحی غلامرضا عباسینااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های گسترده آن چکیده کاملنااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های ناشی از آنهااز یک سوبر رشد فعالیت های اقتصادی و بخش عرضه واز سویی بر میزان تقاضا در قالب تغییر در سطوح مصرف و سرمایه گذاری اثر می گذارند. این مقاله به بررسی آثار نااطمینانی ناشی از تورم و نرخ ارز و بی ثباتی های گسترده آن بر رشد اقتصادی در دوره 1399- 1360 می پردازد.در قالب یک الگو، نقش نااطمینانی بر رشد اقتصادیو تغییرات مصرف نفت و گازبا به کارگیری مدل گارچ ((GARCHبرآورد شده است.یافته ها نشان می دهدنااطمینانی ناشی از تورم،سطوح مصرف نفت و گازرا به صورت معنادار ولی اندککاهش می دهد.شوک نااطمینانی ناشی از تورم در تعامل با متغیرهای واقعی،آثارخود بر کاهش مصرف نفت و گاز را نمایان می سازد. در بلندمدت اثر نااطمینانی بر مصارف نفت و گاز به دلیل اصلاح متغیرهای اسمی و عملکرد متغیرهای واقعی کاهش یافته و به سمت صفر متمایل می شود.تغییر در میزان مصارف نفت و گازدر نتیجهنااطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت آنورشد اقتصادی پایین ترشده است.باشکل‌گیری و گسترش نااطمینانی ناشی از نرخ تورم، رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی، میزان مصرف نفت و گاز در اقتصاد اثر پذیرفته است.علاوه بر عوامل فوق، گسترش شهرنشینی،ارتقای فعالیت های صنعتی و روند رو به توسعه فعالیت های مدرن در اقتصاد بر سطوح مصرف نقش داشته است. سیاست های ثبات بخش اقصادیاز طریق کاهش نااطمینانی تورمینقش مهمی را در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش هزینه های رفاهی ناشی از آن به بار خواهد آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
97 - تأثیرات غیرخطی یکپارچگی مالی و تورم بر بهره‌وری نیروی کار در کشورهای منتخب درحال توسعه: رهیافت مارکوف سوئیچینگ
لاله طبقچی اکبری محمود بابازاده قاسم سامعی طاهره آخوندزاده یوسفیچکیدهیکی از حوزه‌های بسیار مشهود و ملموس موثر بر بهره‌وری که روند دگرگونی و تحول در آن، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر این شاخص بسیار مهم ایفا کند، فرآیند یکپارچگی مالی است. یکپارچگی مالی با ادغام اقتصادهای مالی و با اتکا بیشتر به نظام بازار و آزادسازی در ابعاد مختلف آن چکیده کاملچکیدهیکی از حوزه‌های بسیار مشهود و ملموس موثر بر بهره‌وری که روند دگرگونی و تحول در آن، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر این شاخص بسیار مهم ایفا کند، فرآیند یکپارچگی مالی است. یکپارچگی مالی با ادغام اقتصادهای مالی و با اتکا بیشتر به نظام بازار و آزادسازی در ابعاد مختلف آن، می‌تواند زمینه‌های بهبود مولفه‌های بهره‌وری را فراهم کند. از سوی دیگر بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، موضوعی است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بی‌تردید تعیین میزان این تأثیرات، می‌تواند در اتخاذ سیاستهای بهره‌وری، سودمند واقع گردد. لذا در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی یکپارچگی مالی و تورم بر بهره‌وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، یکپارچگی مالی در هر دو رژیم دارای تأثیر مثبتی بر بهره‌وری نیروی کار می‌باشد، ولی شدت تأثیرگذاری این شاخص، چندان چشمگیر نیست. در ارتباط با تأثیرات تورم نیز، در هر دو رژیم شاهد رابطه منفی قابل توجهی می‌باشیم. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، فضای کسب و کار در رژیم اول، دارای تأثیر منفی و در رژیم دوم دارای تأثیر مثبت بر بهره‌وری نیروی کار می‌باشد. در مورد شاخص عوامل نهادی نیز در رژیم اول، شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی می‌باشیم. براین اساس، نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می‌باشد. لذا لازم است که برنامه‌ریزی‌های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص‌های یکپارچگی مالی و همچنین کنترل تورم در این جوامع صورت گیرد، تا از این طریق بتوان زمینه‌های ارتقای هرچه بیشتر بهره‌وری نیروی کار را فراهم نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
98 - نقش نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکوف
علی اکبر محرابیان یزدان گودرزی فراهانیهدف این مقاله بررسی نقش نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1350-1399 بر اساس فراوانی دادههای سالانه و رویکرد تغییر رژیم مارکوف استفاده شده است. بطورکلی تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود چکیده کاملهدف این مقاله بررسی نقش نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1350-1399 بر اساس فراوانی دادههای سالانه و رویکرد تغییر رژیم مارکوف استفاده شده است. بطورکلی تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت‌های اقتصادی نقشی اساسی دارد. نوسانات در بازدهی سایر دارایی‌ها مانند ارز، بر تقاضا برای مسکن مؤثر خواهد بود. زمانی که یک شوک پولی رخ میدهد، از طریق تغییر دادن نرخ‌های بهره، هزینه فرصت نگهداری کالاهای بادوام، از جمله مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد، و این شوک از طریق بخشی از تقاضای مسکن که ناشی از تقاضای خدمات حاصل از این ویژگی مسکن است را تحت تأثیر قرار میدهد. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز در دو رژیم ارزی نوسانات بالا و پایین بر سرمایه-گذاری بخش خصوصی در مسکن شهر تهران اثرگذار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که پایداری رژیم با نوسانات بالا در بی‌ثباتی نرخ ارز بیشتر از پایداری رژیم با نوسانات پایین در بی‌ثباتی نرخ ارز است. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که شوکهای مثبت و منفی در نرخ ارز تاثیر متفاوت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در شهر تهران دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
99 - Design and Nonlinear Analysis of a Novel MEMS-Based Resonator for Biomedical Applications
Farbod Setoudeh Mohsen GhadamiComplementary metal oxide semiconductor (CMOS) based microelectromechanical systems (MEMS) resonators are the main component of modern integrated systems that are designed and fabricated using CMOS composite layers. The design of these resonators, which are actuated ele چکیده کاملComplementary metal oxide semiconductor (CMOS) based microelectromechanical systems (MEMS) resonators are the main component of modern integrated systems that are designed and fabricated using CMOS composite layers. The design of these resonators, which are actuated electrostatically, is strongly dependent on the ambient temperature and the used materials. Important factors, such as structural features, actuator type, and the used materials should be considered in the design of micro resonators because they strongly affect the quality factor, power consumption and operating frequency of these devices. However, in designing micro resonators, electrostatic actuators are preferred over other actuator types due to their lower manufacturing cost, lower losses, and higher controllability. In this paper, first, some micro resonators are designed and their structures are then investigated. The micro resonators are mechanically analyzed to optimize their dimensions. A bias voltage of 0.1 V is applied to the micro resonators to investigate their feasibility for implantable biomedical applications. The switching time for a Zinc (Zn) movable plate is equal to 0.5 µs. In this paper, the role of device dimensions, Young’s modulus, switching time, material type, bridge displacement, and voltage (which is an important challenge in electrostatic resonators since it is usually high), as well as the effects of temperature on displacement are investigated. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
100 - An Advanced Hysteresis Controller to Improve Voltage Profile of Power System with PV Units: A Smart Grid Power Exchange Framework
Armin Teymouri S. Hamid Fathi Faramarz KarbakhshUnlike traditional power grids, smart grids have the advantage of bidirectional power flow and having distributed generations. Distributed generation systems are usually supplied by renewable sources which can cause unpredicted voltage fluctuations as a result of being چکیده کاملUnlike traditional power grids, smart grids have the advantage of bidirectional power flow and having distributed generations. Distributed generation systems are usually supplied by renewable sources which can cause unpredicted voltage fluctuations as a result of being intermittent. While traditional compensating devices deal with the problem of voltage fluctuation and reduced power quality with a long response time, inverter based photovoltaic systems can supply the required reactive power for the system to remain stable having a short response time and less thermal losses than typical compensators. When the insolation is weak or at nights, the reactive power capability of voltage source inverters can be used to improve the system efficiency. The challenge here is to keep the inverter DC link input voltage within an acceptable bandwidth for the inverter to be able to continue its operation when there is no active power provided by the PV cells. This paper proposes a controlling system to completely use the nominal apparent power capacity of the PV inverter that is to use the inverter capacity to provide reactive power when the active power is not nominally supplied by the PV system. Simulation studies are carried out in MATLAB/SIMULINK to verify the effectiveness of the proposed method. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
101 - کاربرد مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته توسط فرآیند رژیم سوئیچینگ مارکوف درشبیه سازی قیمت سهام: رویکرد پویایی شناسی سیستمی
ناهید مالکی نیا حسین عسگری آلوج ظاهر سپهریانهدف:دراین پژوهش تغییرات قیمت سهام شرکت ایران خودروپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی 23/9/1387 الی 13/12/1396 با هدف مدل سازی، بر اساس مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته بافرآیندرژیم سوئیچینگ مارکوف که شکل تعمیم یافته مدل حرکت براوونی هندسی می باشد، بر چکیده کاملهدف:دراین پژوهش تغییرات قیمت سهام شرکت ایران خودروپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دردوره زمانی 23/9/1387 الی 13/12/1396 با هدف مدل سازی، بر اساس مدل حرکت براوونی هندسی تعمیم یافته بافرآیندرژیم سوئیچینگ مارکوف که شکل تعمیم یافته مدل حرکت براوونی هندسی می باشد، برروی مقوله پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است.روش: مدل پژوهش بااستفاده ازرویکردپویایی شناسی سیستمی ونرم افزار Vensim DSS ابتدادرقالب نمودارعلی-معلولی و پس ازمشخص نمودن متغیرهای حالت وجریان، درقالب نمودارحالت وجریان تک حلقه ای ودوحلقه ای طراحی وشبیه سازی برای قیمت پایانی روزانه سهام انجام گرفت.دوپارامترریشه اختلال وگام زمانی به عنوان پارامترهای تحلیل حساسیت شناسایی وبکار‌گرفته شد. یافته ها: ابتدا خطای شبیه سازی به ازای تغییرات تصادفی درریشه اختلال 74/22 درصد و درگام زمانی 35/30 درصد برآوردشد. بعلت بالابودن خطای شبیه سازی بالاترازحدقابل قبول 15درصد، هردوپارامترکالیبره شدند. جهت تخمین مناسبی از محدوده پارامترهای کالیبراسیون ازروش آزمون وخطا و مشاهده میدانی رفتارسیستم استفاده گردید. خطای شبیه سازی پس ازکالیبراسیون به ازای پارامترریشه اختلال از 74/22 درصد به 5/8 درصد وبه ازای گام زمانی از 35/30 درصد به 63/3 درصد کاهش یافت. دقت شبیه سازی به ازای پارامترریشه اختلال از26/77 درصد به 5/91 درصد و به ازای گام زمانی از 65/69 درصد به 37/96درصد افزایش یافت.نتیجه گیری: نتایج‌نشان‌می‌دهد بابهینه سازی پارامترهای کالیبراسیون میزان ریشه های خطا به حالت ایده آل رسیده یعنی خطای نابرابری کوواریانس هابه سمت عدد یک و خطای نابرابری مبنا وخطای نابربری واریانس ها به سمت عدد صفر نزدیک شده ونشان ازصحت عملکردمدل پژوهش‌درشبیه سازی قیمت سهام دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
102 - تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص سهام خودرو در شرایط تحریم با استفاده از الگوی خود توضیح برداری مارکوف سوئیچینگ
سمن هوشمندی سید شمس الدین حسینی عباس معمارنژاد فرهاد غفاریدر سالهای اخیر صنعت خودروسازی به دلیل افزایش تحریم‌های پولی و بانکی با مشکلات زیادی برای واردات فناوری و قطعات مورد نیاز مواجه شده است؛ به‌طوری‌که شاید بتوان گروه خودروسازی را تأثیرپذیرترین گروه نسبت به اتفاقات و حواشی سیاسی دانست؛ ازاین‌رو، پژوهش موجود تلاش میکند اثر چکیده کاملدر سالهای اخیر صنعت خودروسازی به دلیل افزایش تحریم‌های پولی و بانکی با مشکلات زیادی برای واردات فناوری و قطعات مورد نیاز مواجه شده است؛ به‌طوری‌که شاید بتوان گروه خودروسازی را تأثیرپذیرترین گروه نسبت به اتفاقات و حواشی سیاسی دانست؛ ازاین‌رو، پژوهش موجود تلاش میکند اثر نوسانات نرخ ارز را بر شاخص قیمتی سهام خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دادههای ماهانه دوره 1398:12–1387:10و با بهره‌گیری از رویکرد خود توضیح برداری مارکف سوئیچینگ بررسی کند. بدین منظور، از میان حالتهای مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(3)-VAR(2) انتخاب شد. یافته‌های تجربی تحقیق نشان میدهد که تنها در رژیم با نوسانات بالا، نرخ ارز رابطه علی شاخص سهام خودرو است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص سهام خودرو شده است درحالی‌که شاخص سهام خودرو اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد احتمال پایداری رژیم 1 (رژیم با نوسانات خیلی کم) نسبت به رژیم 2 (رژیم با نوسانات کم) و رژیم 3 (رژیم با نوسانات زیاد) بیشتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
103 - تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران
محمد عباسی فرد سید عبدالحمید ثابت مسعود صالحی رزوه عبدالکریم حسین پورچکیده مقاله تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران:گذار نرخ ارز (ERPT)، به مفهوم تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی است. بررسی ارتباط بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌های داخلی که در ادبیات مالیه بین‌الملل به تحلیل گذار نرخ ارز معروف گردیده، یکی از موضوعات مهم و اس چکیده کاملچکیده مقاله تحلیل گذار غیر خطی نرخ ارز در اقتصاد ایران:گذار نرخ ارز (ERPT)، به مفهوم تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی است. بررسی ارتباط بین نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌های داخلی که در ادبیات مالیه بین‌الملل به تحلیل گذار نرخ ارز معروف گردیده، یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصادی بوده است. این مطالعه به بررسی گذار غیرخطی نرخ ارز در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1362 تا 1397 با استفاده از روش سوئیچینگ مارکوف می‌پردازد. نتایج بیانگر این است که در دوره مورد بررسی به ازای افزایش یک درصدی در نرخ ارز، نرخ تورم معادل با 74 صدم درصد افزایش مییابد. به عبارتی دیگر انتقال به قیمت ها کامل نیست و درجه گذار نرخ ارز در اقتصاد ایران ناقص است. ناقص بودن عبور نرخ ارز به این علت است که احتمالاً قیمـت کالاهـای وارداتـی فقط تابع نرخ ارز نیست، بلکه عوامل دیگری درنوسان این قیمتها مؤثر بوده است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
104 - مدل رژیم سوییچینگ مارکوف در راستای ارزیابی قیمتگذاری دارایی و ابهام در بازار سهام
مریم ایدی زاده حسن قدرتی قزاانی علی اکبر فرزین فر حسین پناهیانپژوهش حاضر باهدف طراحی مدل رژیم سوییچینگ مارکوف در راستای ارزیابی قیمتگذاری دارایی و ابهام در بازار سهام ایران به انجام رسیده است. جهت برآورد مدل مارکوف به روش حذفی سیستماتیک 130 شرکت انتخاب و بر پایه عملکرد 1400 به دودسته 50 شرکت برتر و شرکت‌های نا برتر تقسیم و مبتنی ب چکیده کاملپژوهش حاضر باهدف طراحی مدل رژیم سوییچینگ مارکوف در راستای ارزیابی قیمتگذاری دارایی و ابهام در بازار سهام ایران به انجام رسیده است. جهت برآورد مدل مارکوف به روش حذفی سیستماتیک 130 شرکت انتخاب و بر پایه عملکرد 1400 به دودسته 50 شرکت برتر و شرکت‌های نا برتر تقسیم و مبتنی بر فرایندهای تصادفی جهت تعیین رژیم‌های مارکوف، پورتفوی‌های سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده و بر پایه برآورد مارکوف رژیم‌های صعودی و نزولی تعریف و پارامترهای مارکوف برآورد گردیدند. برآورد رگرسیونی ارتباط بین بازده و عوامل مؤثر در شرکت‌های تحت بررسی صرف‌نظر از دسته‌بندی‌ها نشان داد که بین ریسک، درجات ابهام نرمال و لاپلاس با بازده ارتباط معکوس (تأثیر منفی) وجود داشته و عوامل تعیین‌کننده صرف ریسک بازار، بازده دارایی، بازده سرمایه، نوسان سود، جریانات نقدی، ارزش شرکت، نقد شوندگی دارایی‌ها، فرصت‌های رشد، گردش دارایی و اندازه شرکت، با بازده سهام ارتباط معنی‌داری داشته‌اند. در بین شرکت‌های برتر بازده اضافی (صرف ریسک سهام) کمتر معمولاً با نوسانات ریسک کمتر و درجه ابهام بالاتر همراه بوده و صرف ریسک سهام بالاتر با نوسانات ریسک بالاتر و درجه ابهام کمتر همراه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
105 - مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم
محمدرضا رستمی مریم نقوی پور مریم مقدس بیاتبراساس یافته های پژوهشگران اقتصادسنجی مالی قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار مالی و اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت اثرگذار است. در این پژوهش از قیمت سبد نفتی اوپک با فراوانی روزانه استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی از 3 آگوست 2013 تا 26 چکیده کاملبراساس یافته های پژوهشگران اقتصادسنجی مالی قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار مالی و اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت اثرگذار است. در این پژوهش از قیمت سبد نفتی اوپک با فراوانی روزانه استفاده شده است. دوره زمانی مورد بررسی از 3 آگوست 2013 تا 26 دسامبر 2016 است. این دوره شامل تحولات مختلفی از قبیل ناآرامی و جنگ در خاورمیانه، کاهش شدید و غیر منتظره قیمت نفت به دلایلی همچون کاهش در تقاضا، توافق برجام 27 و توافق اعضای اوپک جهت کاهش تولید نفت به منظور افزایش قیمت نفت بوده و از این جهت مورد توجه قرارگرفته است. بررسی های اولیه نشان می دهد نوسانات خوشه ای است یعنی ویژگی توزیع مستقل و یکسان و همسانی واریانس نقض می گردد. آزمون بریوش گادفری وجود اثرات آرچ و گارچ را تایید می کند. همچنین آزمون کلی نگر با برآورد چگالی کرنل بر اساس قاعده مونت کارلو با اعمال وزن پارزن بر وجود اثرات ARCH در متغیر دلالت دارد. نتایج بررسی نوسانات قیمت نفت با استفاده از مدل MS-GARCH تک و چند رژیمه دلالت بر آن دارد که مدل سه رژیمه برای تبیین رفتار متغیر در دوره مورد بررسی مناسب است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
106 - بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
زهرا شیرازیاناین پژوهش به بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارزیابی دقیق ریسک در بازارهای مالی به منظور سرمایه گذاری و در نتیجه تخـصیص بهینـه سرمایه، از اهمیت حیاتی برخوردار است. افزایش نوسانات بازارهای مالی در دهه گذشته، موجب پیشرفت ابزارهای پیچیده مدیری چکیده کاملاین پژوهش به بررسی دنباله بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. ارزیابی دقیق ریسک در بازارهای مالی به منظور سرمایه گذاری و در نتیجه تخـصیص بهینـه سرمایه، از اهمیت حیاتی برخوردار است. افزایش نوسانات بازارهای مالی در دهه گذشته، موجب پیشرفت ابزارهای پیچیده مدیریت ریـسک شـده اسـت. شکلهای صریح دمهای توزیع، اطلاعـات مهمـی را بـرای مـدیران ریـسک و سـرمایه گذاران فراهم می کنند. در این پژوهش، یک توریع وقتی دم کلفت به حساب می آید.که دمهای توزیع احتمال به صورت تابعی تـوانی نـزول کننـد. وجود رفتار تابع توانی در دم توزیع، عواقب مهمی برای رفتار یک متغیر تصادفی به همراه دارد مثلا، ممکن اسـت، گـشتاورهای نامتناهی وجود داشته باشند. در این پژوهش از 2420 مشاهده روزانه شاخص بورس تهران و بازده لگاریتمی آن از ابتدای سال 87 تا مرداد سال 96 استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار متلب به منظور بررسی دم های توزیع بازده های شاخص بورس تهـران از توزیـع هـای لـوی- پایـدار، مطالعه رفتار مجانبی (رگرسیون log-log ( تابع توزیع تجمعCDF ،تخمین گر هیل و نظریه مقدار مفرط استفاده می شود. نتیجه این توزیع ها نشان میدهد که در توزیع بازده های لگاریتمی شاخص بورس تهران دم کلفتی وجـود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
107 - خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان
زهرا شیرازیان هاشم نیکو مرام فریدون رهنمای رودپشتی تقی ترابیهدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار با مدل شبیه سازی عامل بنیان است.سریهای زمانی از بازده های دارایی مالی ویژگی خوشه بندی نوسانات را نشان میدهد که تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تشکیل خوشه با هم دارند و این خوشه ها چکیده کاملهدف از این پژوهش بررسی خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار با مدل شبیه سازی عامل بنیان است.سریهای زمانی از بازده های دارایی مالی ویژگی خوشه بندی نوسانات را نشان میدهد که تغییرات بزرگ در قیمتها تمایل به تشکیل خوشه با هم دارند و این خوشه ها برای مدت زمانی پایدار می مانند. با استفاده از مدلهای مختلف اقتصادسنجی ، منبع این پدیده را در عوامل مختلفی از جمله رفتار مشارکت کنندگان بازار و فرایند اخبار رسیده به بازار مالی میدانند .یک ویژگی مشترک از این مدلها سوییچینگ میان رژیم های فعالیت بالا و پایین با دنباله های پهن می باشد.در این پژوهش از مدل شبیه سازی عامل بنیان که یک جزء مفیدی برای تحلیل اقتصادسنجی ارایه میکند از طریق نرم افزار متلب استفاده شده است. نتیجه استفاده از این مدل، برقراری ارتباط میان نوسانات بالا و پایین بازار با رفتار آستانه ای مشارکت کنندگان بازار می باشد. همچنین اینرسی سرمایه گذار را با خوشه بندی نوسانات مرتبط می سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
108 - مدلسازی و ارزیابی پیشبینی مدلهای مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیشبینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک
محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمیپیشبینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را میتوان به مواردی چون نا‌ایستایی داده‌ها، غیرخطی بودن روند داده‌ها و تغییرات زیاد داده‌ها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیشبینی نوسانات می‌تواند در راستای تصمیم‌گیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدلهای اق چکیده کاملپیشبینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را میتوان به مواردی چون نا‌ایستایی داده‌ها، غیرخطی بودن روند داده‌ها و تغییرات زیاد داده‌ها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیشبینی نوسانات می‌تواند در راستای تصمیم‌گیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدلهای اقتصاد سنجی قدیمی، فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دورۀ زمانی نمونه ثابت می‌باشد. اما در بسیاری از سریهای زمانی مالی مشاهده میشود که در دوره‌هایی نوسانات بسیار شدید می‌باشد. با این شرایط، فرض وجود همسانی واریانس دیگر معقول به نظر نمی‌رسد. در مقاله حاضر مدلهای تک رژیمی GARCH، IGARCH، EGARCH، GJR-GARCH، FIEGARCH، HYGARCH و مدل دو رژیمی MRS-GARCHدر پیشبینی نوسانات قیمت نفت اوپک در طی سالهای 2010 الی 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس معیار خطای RMSEدقت عملکرد آنها سنجیده شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان از برتری مدل دو رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در افق‌های 5 و 22 روزه دارد. همچنین مدل حافظه بلند مدت FIEGARCHدر افق‌های پیشبینی 1 و 10 روزه از عملکرد بهتری در پیشبینی نوسانات قیمت نفت نسبت به سایر مدلهای رقیب برخوردار می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
109 - پیشبینی دوران رکود و رونق در بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای MS و NSGA-ANN
فرزانه عبدالهیان محمد ابراهیم محمد پورزرندی محمد هاشمی نژاد مهرزاد مینوییبورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای مالی کشورها در کل دنیا محسوب میشود. وقوع رکود در این بازار می تواند اثرات مهمی از جمله کاهش نقدینگی، کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و همچنین کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. در این مقاله به دنبال استخراج و پیشبینی سیکل چکیده کاملبورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای مالی کشورها در کل دنیا محسوب میشود. وقوع رکود در این بازار می تواند اثرات مهمی از جمله کاهش نقدینگی، کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و همچنین کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. در این مقاله به دنبال استخراج و پیشبینی سیکل‌های زمانی در بورس اوراق بهادار هستیم. در ابتدا با استفاده از شاخص کل بورس و بهره‌گیری از مدل MSI(3)AR(2) سه سیکل زمانی رکود، رونق متوسط و رونق بالا در بورس اوراق بهادار استخراج می شود. سپس با استفاده از ادغام الگوریتم NSGA(II) و سه مدل شبکه عصبی مهمترین متغیرهای پیش‌بین به تفکیک هر مدل تعیین شده و به پیشبینی وضعیت سه ماه آینده بازار می پردازیم. در نهایت عملکرد سه نوع شبکه عصبی پرسپترون چند لایه، پایه شعاعی و شبکه احتمالی در انتخاب ویژگی و پیشبینی وضعیت آینده بازار با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است نتایج حاکی از آن است که هر سه مدل مورد نظر با توجه به معیارهای میزان خطا، دقت مدل و ضریب کاپا نتایج قابل قبولی را ارائه می‌دهند و مدل شبکه احتمالی نسبت به سایر مدلها از خطای پایین‌تر، دقت و ضریب کاپا بیشتری برخوردار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
110 - ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی: کاربرد مدل های مارکوف سوئیچینگ و استاندارد بلک شولز
محمود زرینی سید پرویز جلیلی کامجو راضیه گودرزیریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عم چکیده کاملریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عملیاتی در مدل های مارکوف سوئیچنگ و استاندارد بلک شولز با استفاده از روش اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر Var خواهد پرداخت. مقادیر نوسان‌پذیری ضمنی برای سه سطح اطمینان 90، 95 و 99 درصد برای مقادیر مختلف قیمت اختیار خرید K، سررسیدهای مختلف T، نرخ بهره‌های متفاوت r، برای هر دو مدل با استفاده از اطلاعات اختیار خرید شاخص S&P500 محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل وجود گامای بالاتر و نوسان تصادفی ریسک عملیاتی پوشش اختیار معامله در مدل مارکوف سوئیچینگ نسبت به مدل استاندارد بلک شولز با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر پوشش op Var در سه سطح 90، 95 و 99 درصد بیشتر است. نتایج در حالت کلی نشان می دهد که با ، T رابطه معکوس دارد. همچنین دو برابر کردن زمان سررسید تحدب را نسبت به قیمت توافقی کاهش داده است. در نهایت نتایج نشان میدهد که نرخ بهره اثر نامتقارن بر روی داشته است همان گونه که از شکل مشخص است برای با افزایش نرخ بهره کاهش یافته و برای افزایش نرخ بهره موجب کاهش شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
111 - پوشش بهینه ریسک چندکی مبتنی بر تغییر رژیم مارکوف در قرارداد آتی سکه
سیدمحمدرضا داودی مرضیه کرمی چمگردانی سید امیر رضا هاشمیهدف: یکی از مهمترین نقش‌های بازار آتی‌ها، فراهم‌کردن ابزاری برای پوشش ریسک است. استراتژی بهینه برای پوشش ریسک از طریق تخمین نسبت پوشش ریسک، مشخص میشود. محاسبه نسبت پوشش ریسک و همچنین میزان اثربخشی پوشش به‌تصریح درست رابطه بین قیمت آتی‌ها و قیمت نقطه‌ای بستگی دارد. ازا چکیده کاملهدف: یکی از مهمترین نقش‌های بازار آتی‌ها، فراهم‌کردن ابزاری برای پوشش ریسک است. استراتژی بهینه برای پوشش ریسک از طریق تخمین نسبت پوشش ریسک، مشخص میشود. محاسبه نسبت پوشش ریسک و همچنین میزان اثربخشی پوشش به‌تصریح درست رابطه بین قیمت آتی‌ها و قیمت نقطه‌ای بستگی دارد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر، برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک در چندک‌‌های مختلف در دو حالت کم نوسان و پر نوسان با استفاده از مدل رگرسیون چندکی مبتنی بر تغییر رژیم مارکوف می‌باشد..روش‌شناسی پژوهش: شیب حاصل از رگرسیون چندکی باوجود تغییر رژیم مارکوف، به‌عنوان نسبت بهینه پوشش ریسک انتخاب میشود که البته به چندک انتخابی وابسته است و دو حالت برای مدل رگرسیون چندکی اتخاذ میشود که متناسب با نوسان کم‌وزیاد در نظر گرفته‌شده است.یافته‌ها: نتایج پژوهش بر روی 5 قرارداد آتی سکه در بازه 1393 تا 1397 نشان میدهد که در سه بازار معمولی (ترکیبی)، کم نوسان و پرنوسان، پوشش ریسک توانسته است ریسک را به میزان حداقل 20 درصد کاهش دهد. در بازار پر نوسان نسبت بهینه پوشش ریسک در تمام چندک‌ها حداقل به میزان 23 درصد کاهش نوسان (با معیار میانگین مربعات خطا) داشته است و چندک 0/95 بهترین عملکرد را از لحاظ بیشترین کاهش نوسان و کمترین نسبت پوشش ریسک دارد. در بازار کم نوسان نسبت بهینه پوشش ریسک در تمام چندک‌ها حداقل به میزان 58 درصد کاهش نوسان داشته است و چندک 0/05 بهترین عملکرد را از لحاظ بیشترین کاهش نوسان و کمترین نسبت پوشش ریسک دارد. در بازار ترکیبی نیز نسبت بهینه پوشش ریسک به میزان 21 درصد کاهش نوسان داشته است.اصالت / ارزش‌افزوده علمی: نتایج این پژوهش علاوه بر توسعه ادبیات مربوط پوشش ریسک به تمام ذی‌نفعان و استفاده‌کنندگان کمک میکند تا میزان توجه به موضوع پوشش ریسک را مورد ارزیابی قرار دهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
112 - بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری به واسطه ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر هزینه ها ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد)
احمد توکلی آذر کفاش پور حسین نیکوهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای کیفیت خدمات درک شده، تصویر شرکت و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری هزینه‌های جابجایی می‌باشد. مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی-تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه چکیده کاملهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای کیفیت خدمات درک شده، تصویر شرکت و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری هزینه‌های جابجایی می‌باشد. مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و پیمایشی-تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان شعب بانک سینا در سطح شهر مشهد است و حجم نمونه با توجه به مدل معادلات ساختاری 285 نفر تعیین شد. پرسشنامه به صورت حضوری بین 350 نفر از مشتریان شعب بانک سینا در سطح شهر مشهد توزیع گردید که از این تعداد 295 پرسشنامه قابل استفاده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزاهایSPSS. 22 و AMOS. 22 استفاده گردید. نتایج نشان داد که از بین فرضیات پژوهش تنها نقش تعدیل‌گر هزینه‌های جابجایی بر رابطه بین تصویر ذهنی شرکت و وفاداری مشتری، رد و سایر فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین رضایت مشتری با ضریب مسیر 38/. مهمترین عامل مؤثر بر وفاداری مشتری می‌باشد و اثر تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری مثبت و معنادار می باشد. علاوه بر این نقش میانجی‌گری تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج بیانگر تأیید نقش میانجی‌گری این متغیرها می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
113 - The Improved Semi-Parametric Markov Switching Models for Predicting Stocks Prices
hossien naderi Mehrdad Ghanbari Babak Jamshidi Navid Arash NademiThe modeling of strategies for buying and selling in Stock Market Investment have been the object of numerous advances and uses in economic studies, both theoretically and empirically. One of the popular models in economic studies is applying the Semi-parametric Markov چکیده کاملThe modeling of strategies for buying and selling in Stock Market Investment have been the object of numerous advances and uses in economic studies, both theoretically and empirically. One of the popular models in economic studies is applying the Semi-parametric Markov Switching models for fore-casting the time series observations based on stock prices. The Semi-parametric Markov Switching models for these models are a class of popular methods that have been used extensively by researchers to increase the accu-racy of fitting processes. The main part of these models is based on kernel and core functions. Despite of existence of many kernel and core functions that are capable in applications for forecasting the stock prices, there is a widely use of Gaussian kernel and exponential core function in these mod-els. But there is a question if other types of kernel and core functions can be used in these models. This paper tries to introduce the other kernel and core functions can be offered for good fitting of the financial data. We first test three popular kernel and four core functions to find the best one and then offer the new strategy of buying and selling stocks by the best selection on these functions for real data. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
114 - تشخیص خطای اتصال کوتاه امپدانس بالا در سیستمهای توزیع با استفاده از یک روش مبتنی بر اندازه گیری مشابهت
عمار عبدالعظیم احمد دیبس محمد مهدی رضاییقوس الکتریکی یکی از شدیدترین رخدادهای الکتریکی است. این پدیده به دلیل تخلیه بارهای الکتریکی بین هادی¬ها یا بین هادی و زمین، از طریق هوا رخ می¬دهد. هنگامی که شدت جریان اتصال کوتاه زیاد باشد، میتوان آن را به راحتی با تجهیزات حفاظتی سنتی تشخیص داد. با این حال، روش‌های حفا چکیده کاملقوس الکتریکی یکی از شدیدترین رخدادهای الکتریکی است. این پدیده به دلیل تخلیه بارهای الکتریکی بین هادی¬ها یا بین هادی و زمین، از طریق هوا رخ می¬دهد. هنگامی که شدت جریان اتصال کوتاه زیاد باشد، میتوان آن را به راحتی با تجهیزات حفاظتی سنتی تشخیص داد. با این حال، روش‌های حفاظت سنتی نمی¬توانند این خطاها را زمانی که جریان اتصال کوتاه کم است، تشخیص دهند. خطاهایی که جریان خطای کافی برای شناسایی توسط تجهیزات حفاظتی معمولی تولید نمی¬کنند، خطاهای امپدانس بالا نامیده می‌شوند. خطاهای امپدانس بالا در سیستمهای توزیع برق می‌توانند خطرات جدی ایمنی و آسیب به تجهیزات را به دلیل خطر اشتعال ناشی از قوس الکتریکی ایجاد کنند. این مقاله یک طرح تشخیص جدید برای خطاهای امپدانس بالا در سیستمهای توزیع الکتریکی بر اساس اندازه گیری مشابهت ارائه میکند. در این روش بر اساس شکل موج دو نیم سیکل متوالی جریان، شاخصی استخراج میشود که با استفاده از آن میتوان خطاهای امپدانس بالا را تشخیص داد. الگوریتم پیشنهادی تشخیص خطای امپدانس بالا می‌تواند این رخدادها را از سایر رخدادهای بدون خطا با شکل موج‌هایی که ممکن است مشابه شکل موج‌های خطای امپدانس بالا باشند، متمایز کند. در این مقاله، چهار مورد مطالعاتی برای تأیید الگوریتم پیشنهادی تشخیص خطاهای امپدانس بالا شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی، توانایی قابل قبول عملکرد روش پیشنهادی در تشخیص خطا با امپدانس بالا و تفکیک آنها از دیگر رخدادها را به نمایش می‌گذارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
115 - یک مبدل جدید بسیار بهره بالا DC/DC با عملکرد کلیدزنی نرم کامل و استرس ولتاژ کم
سارا حسن پور آمارد افضلیان توحید نوریاین مقاله یک مبدل جدید تک‌سوئیچه بسیار بهره‌بالا DC-DC برای کاربردهای انرژی تجدیدپذیر ارائه میدهد. این مبدل قادر است بهره ولتاژ بالا را در سیکل وظیفه کم، ریپل جریان ورودی کم و استرس ولتاژ پایین ارائه دهد. علاوه بر این، از یک سلف تزویج‌شده با سه سیم‌پیچ برای افزایش بهره چکیده کاملاین مقاله یک مبدل جدید تک‌سوئیچه بسیار بهره‌بالا DC-DC برای کاربردهای انرژی تجدیدپذیر ارائه میدهد. این مبدل قادر است بهره ولتاژ بالا را در سیکل وظیفه کم، ریپل جریان ورودی کم و استرس ولتاژ پایین ارائه دهد. علاوه بر این، از یک سلف تزویج‌شده با سه سیم‌پیچ برای افزایش بهره ولتاژ استفاده شده است که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بیشتر مبدل است. همچنین، سیم‌پیچ ثانویه سلف تزویج‌شده به صورت ترانس-معکوس عمل میکند. بنابراین در تعداد دور‌های کمتر، بهره‌های ولتاژ بالاتر می‌تواند به دست آید. یک مدار کلمپ (محدود‌کننده) پسیو خود‌‌احیا انرژی نشتی سلف تزویج شده را جذب و بازیافت میکند. تک ماسفت قدرت مدار در شرایط کلیدزنی در جریان صفر با استرس ولتاژ محدود فعالیت میکند. در این مدار به دلیل عملکرد کلیدزنی نرم برای سوئیچ قدرت و دیودها، تلفات توان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل دقیق حالت دائمی و آنالیز تلفات توان به همراه ملاحظات طراحی مهیا شده است. در نهایت، برای تایید یافته‌های تئوری، یک نمونه آزمایشگاهی (200 وات، 25 ولت-400 ولت) پیاده‌سازی شده است. با توجه به نتایج آزمایشگاهی، راندمان مبدل پیشنهادی در حدود 96.2٪ است و حداکثر استرس ولتاژ بر سر کلید قدرت تقریبا به اندازه 15% ولتاژ DC خروجی محدود شده است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400