فهرس المقالات GARCH

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - بررسی ویژگی‌های حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار در مقایسه با نرخ ارز در بازار آزاد در اقتصاد ایران
  مجتبی ابوالحسنی پوراشکذر احمد سرلک تیمور محمدی غلامعلی حاجی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران
  رویا آل عمران سید علی آل عمران
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)
  حسین امیری محمود نجفی نژاد محمد صیادی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - بررسی خطای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های صنعت با استفاده از مدل‎های حرکت برآونی هندسی و گارچ
  ارشاد امامی علیرضا حیدرزاده هنزائی
  10.30495/jfksa.2022.21084
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - مقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و سری‌های زمانی مالی (مدل گارچ)
  محمدرضا صالحی راد نفیسه حبیب یفرد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
  مهدی پدرام شمس اله شیرین بخش ماسوله آمنه روستایی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران
  نصرالدین آقازاده کمالی مجید دلاوری علی‌اصغر اسفندیاری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات
  سید محمد سیدحسینی سید بابک ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ
  مرتضی بکی حسکوئی فاطمه خواجوند
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای سهام ایران، ترکیه، چین و امارات بر اساس رویکرد کاپولا – مارکوف سویچینگ
  سیدمظفر میر برگکار مریم سهرابی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - مدل‌سازی بازده مالی با استفاده از مدل "مارکوف ترکیبی متغیر بازمان نرمال-گارچ"
  شیرین علیپور فاطمه عزیززاده خسرو منطقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران
  سید علی آل عمران رویا آل عمران
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC
  ساناز میری تیمور محمدی فرهاد غفاری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - بررسی جهت علیت بین بازار نقدی و آتی زعفران با تمرکز بر دوره های صعودی و نزولی
  جواد غیاثی محمدطاهر احمدی شادمهری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر آزادسازی تجاری در ایران تحت شرایط ثبات و بی ثباتی
  محمدرضا محمدوند ناهیدی پریسا سقزچی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در ایران
  آزاده محرابیان ایلناز چگنی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران
  محمدامین زابل اسمعیل ابونوری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر
  روح اله رضازاده هاشم نیکو مرام میرفیض فلاح شمس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  20 - ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی میر فیض فلاح شمس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  21 - طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص بورس (با تاکید بر مدل های ترکیبی شبکه عصبی و مدل های با حافظه بلندمدت)
  رضا نجارزاده مهدی ذوالفقاری صمد غلامی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  22 - نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز به وسیله قراردادهای آتی سکه طلا در ایران
  رسول سجاد آدنا طروسیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  23 - بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران
  رضا تهرانی حسین بیگی نیا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  24 - مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران
  میر فیض فلاح شمس یعقوب پناهی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  25 - رابطه بتای بازار سهام با متغیرهای کلان اقتصادی و اطلاعات حسابداری
  علی رحمانی کامبیز پیکارجو منصوره عزیزی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  26 - ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  27 - بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)
  محمد حسین رنجبر میرفیض فلاح شمس روح اله رضازاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  28 - امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران
  علی رستمی غلامرضا زمردیان میثم علی محمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  29 - کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک
  حسین فلاح‌طلب محمدرضا عزیزی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  30 - برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا
  احسان محمدیان امیری مونا علی کرمی سیدبابک ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  31 - چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور
  سعید مرادپور رضا تهرانی سیدمجتبی میرلوحی عزت‌اله عباسیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  32 - بررسی میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری
  اشبان حسنی الناز انتظار
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  33 - اجرام آسمانی و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران
  سامان حقیقی نیلوفر کوکلان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  34 - Study of Financial Distress Spillover Effect among Automobile Supply Chain Companies
  Mirfeiz Fallahshams Bita Delnavaz
  10.22034/amfa.2019.1866320.1210
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  35 - Modeling Energy and Steel Price Volatility and Experimental Test of Inter-Market Volatility Spillover: A Multivariate Study Using VECM and Familty GARCH Models
  Seyed Abdolhamid Bahreini Hossein Badiei Faegh Ahmadi Jahanbakhsh Asadnia
  10.22034/amfa.2022.1932695.1605
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  36 - Analyzing the Effect of Monetary Volatility on the Iranian Stock Market
  Nafiseh Vatanchi MirFaiz Falah Shams Lialestani Gholamreza Zomorodian
  10.22034/amfa.2023.1966543.1793
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  37 - The Co-movement Between Bitcoin, Gold, USD and Oil: DCC-GARCH and Smooth Transition Regression (STR) Model
  Yazdan Gudarzi Farahani Ehsan Aghari Ghara Mnasour Haghtalab
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  38 - Does Exchange Rate Non-Linear Movements Matter for Analyzing Investment Risk? Evidence from Investing in Iran’s Petrochemical Industry
  Alireza Khosrowzadeh Aboutorab Alirezaei Reza Tehrani Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani
  10.22034/amfa.2019.1871644.1244
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  39 - Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model
  Nemat Rastgoo Hossein Panahian
  10.22034/amfa.2017.536263
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  40 - Modelling and Investigating the Differences and Similarities in the Volatility of the Stocks Return in Tehran Stock Exchange Using the Hybrid Model PANEL-GARCH
  Hossein Panahian Seyed Reza Ghazi Fini
  10.22034/amfa.2018.540828
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  41 - Effect of Oil Price Volatility and Petroleum Bloomberg Index on Stock Market Returns of Tehran Stock Exchange Using EGARCH Model
  Gholamreza Zomorodian Laleh Barzegar Soghra Kazemi Mohammad Poortalebi
  10.22034/amfa.2016.527821
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  42 - The Mechanism of Volatility Spillover and Noise Trading Among Financial Markets and The Oil Market: Evidence from Iran
  Sharareh Taheri Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi Mohammad Hossein Arman Majid Vaziri Sarashk
  10.30495/jsm.2022.1960629.1656
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  43 - آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام در کشورهای در حال توسعه منتخب
  سیروان آقائی محمد سخنور طاهره آخوندزاده
  10.30495/eco.2022.1933433.2540
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  44 - اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  45 - Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran?
  محمد عبدی سیّدکلایی امیر منصور طهرانچیان احمد جعفری صمیمی سیّد مجتبی مجاوریان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  46 - Price Relationships and Spillover Effects of Price Volatilities in Iran's Rice Market
  محمد کاوسی کلاشمی محسن کاوسی کلاشمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  47 - تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در ایران
  الهام فرنقی اورانوس پریور حمید توفیقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  48 - مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک
  الهام فرنقی اورانوس پریور حمید توفیقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  49 - بررسی تأثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  رضا تهرانی سارا نجف زاده خویی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  50 - قیمت‌گذاری قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار بورس کالای ایران: رویکرد بلک شولز و برابری خرید و فروش
  نفیسه بهرادمهر نرگس طهماسبی
  10.30495/fed.2022.697605
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  51 - اثرچرخه نوسانات کوتاه مدت طلا و ارز بر نوسانات بازار سرمایه
  شراره طاهری عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی مجید وزیری سرشک محمدحسین آرمان
  10.30495/fed.2023.702186
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  52 - بررسی اثرات نامتقارن معاملات پربسامد بر بازدهی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل(MS-EGARCH
  علیرضا ظفرپور احمد سرلک غلامعلی حاجی
  10.30495/fed.2023.707998
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  53 - بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران
  بیتا دلنواز میرفیض فلاح
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  54 - تأثیر کیفیت اقلام تعهدی برنوسانات بازده سهام Effects oF Accruals Qulity on Conditional Volatility
  سلاله فیض اللهی کسینی مریم لشکری زاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  55 - ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران
  محمد جوزبرکند حسین پناهیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  56 - طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار(با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه یادگیری عمیق و مدل‌های خانواده GARCH)
  مهدی ذوالفقاری بهرام سحابی محمد جواد بختیاران
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  57 - بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام
  سهیلا حقوقی محمد ابراهیم آقابابائی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  58 - سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH)
  صغرا رضی کاظمی غلامرضا زمردیان ابراهیم چیرانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  59 - طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده بیت‌کوین (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و بازگشتی و مدل‌های با حافظه بلندمدت)
  محمد جواد بختیاران مهدی ذوالفقاری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  60 - طراحی مدلی جهت پیش‌بینی بازده قیمت جهانی طلا (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و مدل‌های خانواده گارچ)
  محمد جواد بختیاران مهدی ذوالفقاری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  61 - طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ
  سیدحمیدرضا سادات شکرآب فریدون اوحدی محسن صیقلی میر فیض فلاح
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  62 - تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا
  سید محمد رضا خاتمی غلامرضا زمردیان میر فیض فلاح مهرزاد مینوئی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  63 - بررسی و تحلیل اثرات سرریز بازار سهام در تعامل با بازارهای ارز، سکه طلا ، نفت و مسکن: مدل VARMA-BEKK-AGARCH
  محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف محمد اقبال نیا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  64 - بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH
  محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف مهدی ذوالفقاری محمد اقبال نیا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  65 - طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی
  نعمت راستگو حسین پناهیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  66 - ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  جلیل بیطاری حسین پناهیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  67 - سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS
  الهه سفیدبخت محمدحسین رنجبر
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  68 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف
  مهدی ذوالفقاری بهرام سحابی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  69 - لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر
  احسان طیبی ثانی مدیحه چنگی آشتیانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  70 - بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه
  محمد صالحی فر
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  71 - مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم
  محمدرضا رستمی مریم نقوی پور مریم مقدس بیات
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  72 - امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران
  علی رستمی غلامرضا زمردیان میثم علی محمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  73 - مدلسازی و ارزیابی پیش‌بینی مدل‌های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  74 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر
  روح اله رضازاده میر فیض فلاح شمس لیالستانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  75 - اثرات وابسته به وضعیت سیاست‌های پولی بر پویایی‌های کلان اقتصادی
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
  10.30495/ECOMAG.1403.1122769
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  76 - تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر صنعت قند کشور
  حسن خداویسی هدایت منتخب محمد مام عزیزی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  77 - اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران
  محمد کاوسی کلاشمی پریسا خلیق خیاوی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  78 - بررسی عوامل موثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران
  بهزاد فکاری سردهایی ناصر شاهنوشی حسین محمدی اکبر میرزاپور آرش دوراندیش