اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران
الموضوعات : Agricultural Economics Researchمحمد کاوسی کلاشمی 1 , پریسا خلیق خیاوی 2
1 - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
2 - دکتری اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
الکلمات المفتاحية: شاخص قیمتی گوشت مصرفکننده, همگرایی, سر ریز نوسانات, مدل GARCH,
ملخص المقالة :
این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرفکننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) در دوره زمانی 1390-1376 میپردازد. مهمترین نتایج حاصل نشان میدهد که نوسانات قیمت مصرفکننده، اثرات سرریز مثبت و معنیداری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال مینماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فروشی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات خود دارد. وجود اثرات معنیداری متقابل بین قیمت مصرفکننده در این سه بازار نشانگر این است که هر یک از سه بازار میتوانند از اطلاعات سایر بازارهای مورد مطالعه استفاده کنند. زمانی که انتظار انتقال نوسانات سایر بازارها را به بازار خود دارند، تائید اثرات سرریز مثبت و معنیدار بیانگر این است که وقوع نوسانات شدید در یک بازار، نوسانات را در سایر بازارها نیز افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر انتقال نوسانات قیمت در بازار یک گوشت باعث ایجاد نااطمینانی و ریسک در بازارهای سایر گوشتهای مورد مطالعه نیز خواهد بود. از این رو تدوین بستههای سیاستی مناسب در طرف عرضه و تقاضای بازار این محصولات توصیه میشود.
طبقهبندی JEL : Q11, Q13
