اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران

الموضوعات : فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی

محمد کاوسی کلاشمی ¹ , پریسا خلیق خیاوی ²

1 - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
2 - دکتری اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

تاريخ الإرسال : 24 الأحد , شوال, 1436 تاريخ التأكيد : 24 الأحد , شوال, 1436 تاريخ الإصدار : 07 الخميس , شوال, 1436

الکلمات المفتاحية: شاخص قیمتی گوشت مصرف‌کننده, همگرایی, سر ریز نوسانات, مدل GARCH,

ملخص المقالة :

این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف­کننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) در دوره زمانی 1390-1376 می­پردازد. مهم­ترین نتایج حاصل نشان می­دهد که نوسانات قیمت مصرف­کننده، اثرات سرریز مثبت و معنی­داری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال می­نماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فروشی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات خود دارد. وجود اثرات معنی­داری متقابل بین قیمت مصرف­کننده در این سه بازار نشانگر این است که هر یک از سه بازار می­توانند از اطلاعات سایر بازارهای مورد مطالعه استفاده کنند. زمانی که انتظار انتقال نوسانات سایر بازارها را به بازار خود دارند، تائید اثرات سرریز مثبت و معنی­دار بیانگر این است که وقوع نوسانات شدید در یک بازار، نوسانات را در سایر بازارها نیز افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر انتقال نوسانات قیمت در بازار یک گوشت باعث ایجاد نااطمینانی و ریسک در بازارهای سایر گوشت­های مورد مطالعه نیز خواهد بود. از این رو تدوین بسته­های سیاستی مناسب در طرف عرضه و تقاضای بازار این محصولات توصیه می­شود.
 
طبقه­بندی JEL : Q11, Q13

المصادر:

1. اسکندرپور. ب. کاوسی کلاشمی. م. رفیعی. ح. خلیق خیاوی. پ. 1393. قانون قیمت واحد و یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. شماره 23. 174-159.


2. قهرمان­زاده. م. اشتیاقی. م. پیش بهار. ا. دشتی. ق. 1393. سرریز نوسان قیمت در بازار محصولات کشاورزی: مطالعه موردی بازار گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی. اقتصاد کشاورزی. شماره 33. 19-1.


3. خلیق خیاوی. پ. کاوسی کلاشمی. م. ضیاء الحسام. س. م. 1393. بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت چای در ایران. اولین  همایش ملی چای. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان. 14 اسفند 1392. لاهیجان. ایران

4. Alom. F. Ward. D. Hu. B. 2010. Cross country mean and volatility spillover effects of food prices: evidence for Asia and Pacific. International Review of Business Research Papers 6(5). 334 – 355.


5. Buguk. C. Hudson. D. Hanson. T. 2003. Price volatility spillover in agricultural markets: an examination of U.S. catfish markets. Journal of Agricultural and Resource Economics. 28(1). 86-99.


6. Berndt. E. K. Hall. H. B. Hall. R. E. Hausman. J. A. 1974. Estimation and inference in nonlinear structural models. Annals of Economic and Social Measurement. 4. 653–666.


7. Bettendorf. L. Verboven. F. 2000. Incomplete transmission of coffee bean prices: evidence from The Netherlands. European Review of Agricultural Economics. 27. 1–16.


8. Binswanger. H. P. Rosenzweig. M. 1986. Behavioral and material determinates of production relations in agriculture. Journal of Development Studies. 22. 503–539.


9. Bollerslev. T. 1986. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics. 31. 307–327.


10. Bollerslev. T. Wooldridge. J. M. 1992. Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariance. Econometric Reviews. 11. 143–172.


11. Chou. R. 1988. Volatility persistence and stock valuations; some empirical evidence using GARCH. Journal of Applied Econometrics. 3. 279–294.


12. Dickey. D. A. Fuller. W. A. 1981. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with unit root. Econometrica. 49. 1057–1072.


13. Elliot. G. Rothenberg. T. J. Stock. J. H. 1996. Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica. 64. 813–836.


14. Enders. W. 1995. Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley.


15. Engle. R. F. Bollerslev. T. 1986. Modeling the persistence of conditional variances. Econometric Review. 5. 1–50.


16. Engle. R. F. Ito. T. Lin. W. 1990. Meteor showers or heat waves? Heteroskedastic intra-daily volatility in the foreign exchange market. Econometrica. 58. 525–542.


17. Gardner. B. 1981. On the power of macroeconomic linkages to explain events in US agriculture. American Journal of Agricultural Economics. 68. 871–878.


18. Goodwin. B. K. Holt. M. T. 1999. Price transmission and asymmetric adjustment in the U.S. beef sector. American Journal of Agricultural Economics. 81. 630–637.


19. Johansen. S. Juselius. K. 1990. Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with applications to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52. 169–210.


20. Perron. P. 1990. Testing for unit root in a time series with a changing mean. Journal of Business Economics and Statistics. 8. 152–162.


21. Rezitis. A. 2003. Agricultural price volatility spillover effects: the case of Greece. European Review of Agricultural Economics. 30(3). 389-406.


22. Rezitis. A. 2003. Volatility spillover effect in Greece consumer meat prices. Agricultural Economics Review. 4(1). 29-36.


23. Saha. A. Delgado. C. 1989. The nature and implications for market interventions of seasonal food price variability. In D. Sahn (ed.), Seasonal Variability in Third World Agriculture: the Consequences for Food Security. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.


24. Sims. C. 1980. Macroeconomics and reality. Econometrica. 48. 1–48.


25. Trujillo-Barrera. A. Mallory. M. Garcia. P. 2011. Volatility spillovers in the U.S.crude oil, corn, and ethanol markets. Paper presented at the NCCC-134 Conference on Applied Commodity Price Analysis,Forecasting, and Market Risk Management. St. Louis. Missouri. April 18-19.


26. Tsay. R. 1987. Conditional heteroskedastic time series models. Journal of the American Statistical Association. 82. 590–604.


27. Varangis. P. N. 1992. On the interactions between the variances of money supply, agricultural prices and industrial prices. Greek Economic Review. 14. 129–149.


28. Weaver. R. D. Natcher. W. 2000. Has market reform exposed farmers to greater price volatility? In: Farm Economics. Cooperative Extension Service, US Department of Agriculture. College Station, PA: Pennsylvania State University.


29. Zanias. G. P. 1998. Inflation, agricultural prices and economic convergence in Greece. European Review of Agricultural Economics. 25. 19–29.