• الصفحة الرئيسية
  • Modeling Energy and Steel Price Volatility and Experimental Test of Inter-Market Volatility Spillover: A Multivariate Study Using VECM and Familty GARCH Models

شارک

عنوان URL للمقالة


رقم المقالة : AMFA-2106-1605 (R1) زيارة : 231 الصفحة: 569 - 587

10.22034/amfa.2022.1932695.1605

نوع المخطوط: ابحاث