Monte Carlo

حرية الوصول المقاله

1 - تحلیل ریسک مالی سیستم های chp در شرایط عدم قطعیت
دکتر سید علی بهبهانی نیا دکتر مجید عمیدپور بهرام تسلطی پریسا بهبهانی نیا

طرح های تولید همزمان برق و حرارت 1(chp)یکی از متداول ترین روش ها در افزایش راندمان مصرف انرژی است. با توجه به عدم قطعیت پارامترهای اقتصادی توجیه پذیری اقتصادی این سیستم بسیار دشوار است . در این تحقیق ریسک اقتصادیسرمایه گذاری در سیستم هایCHPبا روش مونت کارلو انجام شده ا أکثر

طرح های تولید همزمان برق و حرارت 1(chp)یکی از متداول ترین روش ها در افزایش راندمان مصرف انرژی است. با توجه به عدم قطعیت پارامترهای اقتصادی توجیه پذیری اقتصادی این سیستم بسیار دشوار است . در این تحقیق ریسک اقتصادیسرمایه گذاری در سیستم هایCHPبا روش مونت کارلو انجام شده است . با استفاده از آمار قیمت سوخت و برق در سالهای ،گذشته توزیع های احتمالی آنها محاسبه شده و همبستگی بین پارامترها بررسی شده است.در این کار دو استراتژی متفاوت برای مدل ارائه شده است . استراتژی اول بر اساس قیمت های کنونی انرژی و استراتژی دوم برمبنای قیمت های تمام شده انرژی بدون اعمال یارانه دولتی در نظر گرفته شده است . در هر دو مورد روند افزا یش قیمت ها براساس توزیع های بدست آمده از افزایش قیمت ها در سالهای گذشته بوده است . عدم قطعیت پارامترهای ورودی مدل از طریقروش مونت کارلو در سرتاسر مدل اعمال شده و نتایج بصورت توزیع احتمال دوره بازگشت سرمایه npv وirrبدست آمده. است. نتایج نشان داده است که با افزایش قیمت های انرژی، اقتصاد طرح های تولید همزمان بهبود یافته و روند منظم افزایشقیمت انرژی می تواند تضمین کننده سود آوری طرح های بهینه سازی مصرف سوخت باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - Effect of long-rang interactions on the Kosterlitz-Thouless transition
Yazid Benbouzid Slimane Chala Mostefa Maache

10.57647/J.JTAP.2023.1703.30

The two-dimensional XY model of continuous spins on a square lattice is studied by Monte Carlo simulations in the nonextensive statistical approach of Tsallis, using the Metropolis algorithm with a transition probability of the nonextensive approach. Energy per spin, ma أکثر

The two-dimensional XY model of continuous spins on a square lattice is studied by Monte Carlo simulations in the nonextensive statistical approach of Tsallis, using the Metropolis algorithm with a transition probability of the nonextensive approach. Energy per spin, magnetization per spin, heat capacity, magnetic susceptibility, Binder cumulant of the magnetization and Binder cumulant of the energy are calculated in a temperature interval between 0.02 and 2 with a step of 0.02, for square lattice sizes considered between 122 and 482, with periodic boundary conditions, and for discrete values of the Tsallis entropic index q used between 0.99 and 0.5. It has been found that the Kosterlitz-Thouless transition is well observed and modified for q=0.99 and 0.9 ; its critical temperature decreases when q decreases. A particular behavior of the system evolution is observed for q=0.8 and 0.7. The absence of phase transitions was confirmed for q ≤ 0.6. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - Application of variational Monte Carlo method to the confined helium atom
Salah B Doma Fatma N El-Gammal

10.1186/2251-7235-6-28

AbstractA new application of variational Monte Carlo method is presented to study the helium atom under the compression effect of a spherical box with radius (rc). The ground-state energies of the helium atom were calculated for different values of rc. Our calculations أکثر

AbstractA new application of variational Monte Carlo method is presented to study the helium atom under the compression effect of a spherical box with radius (rc). The ground-state energies of the helium atom were calculated for different values of rc. Our calculations were extended to include Li+ and Be2+ ions. The calculations were based on the use of a compact accurate trial wave function with five variational parameters. To optimize variational parameters, we used the steepest descent method. The obtained results are in good agreement with previous results. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - Computer simulation of quantum dot formation during heteroepitaxial growth of thin films
Mehran Gholipour Shahraki Esmat Esmaili

10.1186/2251-7235-6-46

AbstractInfluence of mismatch on quantum dot formation during heteroepitaxial growth of thin films with zinc blende structure on GaAs substrate is investigated. A kinetic Monte Carlo model is used for simulation of thin films with different values of lattice mismatch in أکثر

AbstractInfluence of mismatch on quantum dot formation during heteroepitaxial growth of thin films with zinc blende structure on GaAs substrate is investigated. A kinetic Monte Carlo model is used for simulation of thin films with different values of lattice mismatch in the range of 4% to 14%. Simulation is performed at a substrate temperature of 700 K and deposition rate of 0.3 ML/s. Also, ‘reflection high-energy electron diffraction’ (RHEED) intensity of simulated thin films is evaluated during growth. Results of simulation show that at constant temperature and deposition rate, quantum dot size decreases with increasing lattice mismatch, and their distribution function becomes sharp. Simulated RHEED oscillations have a good agreement with morphology of simulated thin films, and results show that growth mode changed from Stranski-Krastanov to Volmer Webber by increasing lattice mismatch. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - Parallelization and implementation of multi-spin Monte Carlo simulation of 2D square Ising model using MPI and C++
Dariush Hassani Shahnoosh Rafibakhsh

10.1007/s40094-018-0301-4

AbstractIn this paper, we present a parallel algorithm for Monte Carlo simulation of the 2D Ising Model to perform efficiently on a cluster computer using MPI. We use C++ programming language to implement the algorithm. In our algorithm, every process creates a sub-latt أکثر

AbstractIn this paper, we present a parallel algorithm for Monte Carlo simulation of the 2D Ising Model to perform efficiently on a cluster computer using MPI. We use C++ programming language to implement the algorithm. In our algorithm, every process creates a sub-lattice and the energy is calculated after each Monte Carlo iteration. Each process communicates with its two neighbor processes during the job, and they exchange the boundary spin variables. Finally, the total energy of lattice is calculated by map-reduce method versus the temperature. We use multi-spin coding technique to reduce the inter-process communications. This algorithm has been designed in a way that an appropriate load-balancing and good scalability exist. It has been executed on the cluster computer of Plasma Physics Research Center which includes 9 nodes and each node consists of two quad-core CPUs. Our results show that this algorithm is more efficient for large lattices and more iterations. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - استنباط های کلاسیک و بیزی ، در توزیع پواسن-نمایی بر پایه ی داده های سا‏نسور شده‌ی هیبرید فزاینده نوع دو
معصومه محمدی منفرد محمد حسن بهزادی رضا عربی بلاغی

در این مقاله به مسئله&lrm; براوردیابی پارامترهای نامعلوم وقتی داده های طول عمر دارای توزیع پواسن-نمایی تحت طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو هستند&rlm;، در حالت کلاسیک و بیز می‌پردازیم. براوردگرهای نقطه ای و فاصله ای را تحت تقریب های کلاسیک و بیزی محاسبه می کنیم. برای مح أکثر

در این مقاله به مسئله&lrm; براوردیابی پارامترهای نامعلوم وقتی داده های طول عمر دارای توزیع پواسن-نمایی تحت طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو هستند&rlm;، در حالت کلاسیک و بیز می‌پردازیم. براوردگرهای نقطه ای و فاصله ای را تحت تقریب های کلاسیک و بیزی محاسبه می کنیم. برای محاسبه‌ی براوردهای نقطه ای، برآوردگرهای ماکزیمم درستنمایی را با استفاده از دو الگوریتم امیدریاضی گرفتن-ماکزیمم کردن و امیدریاضی گرفتن-ماکزیمم کردن تصادفی تحت تقریب کلاسیک بدست می آوریم. این الگوریتم ها به راحتی اجرا می شوند. همچنین برآوردهای بیزی را با بکار بردن روش تقریب لیندلی و تکنیک نمونه گیری ازنقاط مهم تحت پیشین های آگاهی بخش و ناآگاهی بخش با استفاده از تابع زیان های مربع خطا، آنتروپی و لاینکس محاسبه می کنیم. برآوردگرهای بازه ای کلاسیک و بیزی مرتبط، با در نظر گرفتن ماتریس اطلاع فیشر و روش چن-شائو محاسبه می شود. مجموعه ی داده های واقعی را آنالیز می کنیم و مطالعات شبیه سازی مونت کارلو برای مقایسه ی روش های پیشنهادی مختلف، انجام می شود.&lrm; سرانجام نتیجه گیری و پیشنهادات را ارائه می کنیم . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - استفاده از روش مونت کارلو در رابطه با ارزیابی DMU های کارای راسی
غلامرضا جهانشاهلو مازیار زاهدی سرشت

تحلیل پوششی دادهها یک روش برنامهریزی ریاضی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیمگیری میباشد. زمانی که تحلیل پوششی دادهها نمره کارایی واحدها را بدست میآورد ممکن است تعدادی از آنها کارا شوند. حال این سوال پیش میآید از بین این واحدهای کارا کدا أکثر

تحلیل پوششی دادهها یک روش برنامهریزی ریاضی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیمگیری میباشد. زمانی که تحلیل پوششی دادهها نمره کارایی واحدها را بدست میآورد ممکن است تعدادی از آنها کارا شوند. حال این سوال پیش میآید از بین این واحدهای کارا کدام بهترین میباشد. واحدهای ناکارا را میتوان توسط نمره کاراییشان رتبهبندی کرد ولی برای واحدهای کارا باید روشی را ارایه کرد که آنها را رتبهبندی کند. روشهایی زیادی برای رتبهبندی واحدهای کارا ارایه گردیده است که هر کدام از آنها دارای معایب و مزایایی میباشند. Sexton روش Cross-efficiency را برای رتبهبندی واحدها کارا اراییه کرد که یکی از مشکلات بزرگ این روش جواب بهینه چندگانه در هرکدام از مدهایی میباشد که باید برای هر DMU حل شوند. ایراد دیگر این روش، وابستگی جواب مدل به جوابهای بدست آمده توسط واحدهای دیگر میباشد. یکی از روشهای پر کاربرد دیگر، Super-efficiency میباشد که توسط Anderson and Petersen ارایه گردید. این روش هم دارای معایب زیادی میباشد. نشدنی بودن، ناپایداری، وابستگی مدل به ماهیت ورودی یا خروجی و متغیرهای کمکی s مشکلات این روش میباشند که در مسایل خاص ممکن است اتفاق بافتد. در این مقاله ما روشی را ارایه کردهایم که هیچکدام از این مشکلات را ندارد و میتواند رتبه واحدهای کارای راسی را با محاسباتی ساده و با استفاده از روش The Hit or Miss Monte Carlo Method بدست آورد. در انتهای این مقاله برای نشان دادن کارایی روش خودمان مثالی کاربردی را ذکر کردهایم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - کاربرد ترکیبی مدل State Spaceدر فرم ARIMAو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس
عقیق فرهادی چشمه مرواری فرهاد غفاری

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می‌شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بل أکثر

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می‌شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود . نتایج حاکی از این بود که داده های بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو می تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص های مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و سری‌های زمانی مالی (مدل گارچ)
محمدرضا صالحی راد نفیسه حبیب یفرد

یکی از شیوه های تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن‌ها در طی زمان معین در گذشته و پیش‌بینی چگونگی رخداد آن‌ها در آینده استفاده از مدل‌های سری‌های زمانی است. در مباحث مالی به‌دلیل نا‌هم‌واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی‌توان از مدل‌های سری‌های زمانی کلاس أکثر

یکی از شیوه های تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن‌ها در طی زمان معین در گذشته و پیش‌بینی چگونگی رخداد آن‌ها در آینده استفاده از مدل‌های سری‌های زمانی است. در مباحث مالی به‌دلیل نا‌هم‌واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی‌توان از مدل‌های سری‌های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل‌های متداول، مدل‌های نوع گارچ[i] (GARCH) است که نشان‌دهنده رده وسیعی از مدل‌های اقتصادسنجی ناهم‌واریانس هستند. این مدل‌ها اولین بار توسط بولرسلو[ii] در سال 1986 معرفی شدند. مدل‌های سری‌های زمانی مانند مدل‌های رگرسیونی خطای تصادفی دارند. مدل‌های گارچ نیز از این امر مستثنی نیستند و این خطاهای تصادفی توزیع مشخصی دارند. به دلیل این که در مدل‌های گارچ تغییرپذیری مستقیماً قابل رؤیت نیست، به‌منظور براورد پارامترهای موجود در این مدل‌ها از روش‌های مدل‌گزینی بیزی استفاده می‌کنند. برای این منظور، ابتدا توزیع‌های پیشینی را روی این پارامترها در نظر می‌گیرند که توزیع پسین حاصل از آن انتگرال‌پذیر باشد. سپس توزیع پسین پارامترها را با استفاده از روش‌های محاسباتی زنجیر مارکوفی مونت‌کارلو[iii]، مانند نمونه‌گیری گیبس[iv] و الگوریتم متروپولیس- هستینگ[v] تقریب می‌زنند. اگر انتگرال موجود در مخرج کسر توزیع پسین قابل محاسبه نباشد، آن‌گاه از روی نمونه‌های حاصل از توزیع پسین، درستنمایی مدل را با به‌کار گرفتن روش‌های مستقیم مدل‌گزینی بیزی شامل: براوردگر میانگین همساز، براوردگر نقاط مهم معکوس[vi] و نمونه‌گیری بریج[vii] براورد می‌کنند. یک روش غیرمستقیم برای براورد درستنمایی مدل، استفاده از خروجی نمونه‌گیری گیبس است که به براوردگر کاندید چیب معروف است. برای بهبود این روش، با استفاده از خروجی الگوریتم MH، برای درستنمایی می توان براوردی به دست آورد. هم چنین روش MCMC پرشی برگشت‌پذیر برای نمونه‌های تولیدشده از توزیع پسین توأم بر اساس روش MH استاندارد استفاده می شود. [ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - تحلیل ریسک و ارزیابی مالی در پروژه های نیروگاهی BOT
فرامرز نوری پرستو محمدی اسماعیل وصاف

نیاز به برق در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود دولت، توسعه پروژه های نیروگاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی با قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) به عنوان یکی از روش های بخش دولتی در واگذاری پروژه های نیروگاهی تب أکثر

نیاز به برق در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود دولت، توسعه پروژه های نیروگاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی با قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT) به عنوان یکی از روش های بخش دولتی در واگذاری پروژه های نیروگاهی تبدیل گردیده است. وجود ذینفعان مختلف در اجرای پروژه، بالا بودن هزینه های سرمایه گذاری، و بلند مدت بودن نوع قراردادها سرمایه گذاران را در معرض سطح بالایی از ریسک قرار می دهد. در این تحقیق از روش ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی ریسک های پروژه استفاده شده است. این مدل بر روی یکی از پروژه های نیروگاهی حرارتی شرکت مپنا پیاده سازی شده ، نتایج حاصل از شبیه سازی گویای این واقعیت است که در پروژه نیروگاهی، سرمایه گذاران ریسک بیشتری را نسبت به وام دهندگان متحمل می شوند. بطوریکه ریسک منفی شدن ارزش فعلی خالص پروژه 13.41 درصد و ریسک کمتر شدن نرخ پوشش خدمات بدهی از مقدار 1.2، 8.65 درصد می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG)
مصطفی حیدری هراتمه

در روش های قراردادی بهینه سازی پرتفوی ، پویایی قیمت ابزار مالی با کاپیولای گوسی[i] شرح داده می شود. در بهینه سازی با روش GC ، بدون در نظر گرفتن چولگی و کشیدگی نرخ بازدهی سرمایه، CVaR ‌بهینة پرتفوی کمتر از مقدار واقع آن برآورد می شود. در این تحقیق، با معرفی فرایند های لو أکثر

در روش های قراردادی بهینه سازی پرتفوی ، پویایی قیمت ابزار مالی با کاپیولای گوسی[i] شرح داده می شود. در بهینه سازی با روش GC ، بدون در نظر گرفتن چولگی و کشیدگی نرخ بازدهی سرمایه، CVaR ‌بهینة پرتفوی کمتر از مقدار واقع آن برآورد می شود. در این تحقیق، با معرفی فرایند های لوی[ii] راهی برای بهینه سازی پرتفوی ابداع و ارائه می گردد. به نحوی که در این روش، به جای GC، بر پویایی قیمت لگاریتمی دارایی ها با تابع کاپیولا ، واریانس گاما (VGC) تمرکز دارد. با مطالعه موردی که بر روی شاخص های بازار سهام ایران انجام شد، بهترین موقعیت های کم ریسک شاخص کل، شاخص بازار و شاخص صنعت با تابع عملکرد CVaR تحت مدل VG محاسبه گردید. نتایج نشان میدهد که: الف) CVaR با کاپیولای گوسی، میزان ریسک پرتفوی را کمتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ب) پرتفوی بهینه، VaR و CVaR وقتی هر بار یک پارامتر از چولگی یا کشیدگی نمونه تغییر می کند، پایدار می مانند اما پرتفوی بهینه با افزایش یا کاهش میانگین نمونه به طور معنی داری تغییر می کند. ج) کاپیولای متفاوت، CVaR متفاوتی ایجاد می کند د) در ساختار بهینه‌سازی پرتفوی، کشیدگی و دم کلفت بودن (fat-tailedness) دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. [i]Gaussian Copula [ii]Levy process تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - Biological Activity and Lipophilicity Study of Several Doxazolidine as Cancer Cells Inhibitor
maria nikkar robabeh sayyadikordabadi asghar Alizadehdakhel Ghasem Ghasemi

10.30495/jptc.2021.20405

QSAR investigations of lipophilicity (XLOGP3) and biological activity (IC50) values of some Doxazolidine derivatives were conducted using combinations of multiple linear regression (MLR) and artificial neural network (ANN) modeling methods and three different optimizati أکثر

QSAR investigations of lipophilicity (XLOGP3) and biological activity (IC50) values of some Doxazolidine derivatives were conducted using combinations of multiple linear regression (MLR) and artificial neural network (ANN) modeling methods and three different optimization techniques including simulated annealing (SA), genetic algorithm (GA) and Imperialist Competitive algorithm (ICA). In addition CORAL software was used to correlate the lipophilicity and biological activity to the structural parameters of the drugs. The obtained results were compared and GA-ANN and ICA-MLR combinations showed the best performance with regard to the correlation coefficient (R2) and root-mean-square error (RMSE). The most effective descriptors extracted from lipophilicity and biological activity studies were presented and discussed. From GA-ANN method, the most important physico-chemical descriptors were found to be minimum value in atomic Sanderson electronegativities and maximum value in Squared Moriguchi Octanol-Water partition coeff.(log P &circ;2) descriptors.ICA-MLR method suggests the maximum value in polarizibility, electrotopological state and atom van der Walls volume as the most important physicochemical descriptors.It was concluded that QSAR study and Monte Carlo method can lead to a more comprehensive understanding of the relation between physico-chemical, structural or theoretical molecular descriptors of drugs to their biological activities and Lipophilicity. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - Application of Monte Carlo Method and a novel modelling-optimization approach on QSAR Study of Etoposide drugs
Asghar Alizadehdakhel robabeh sayyadikordabadi Ghasem Ghasemi Babak Motahary

10.30495/jptc.2022.62210.1224

Monte Carlo and Multiple Linear Regression (MLR) and Imperialist Competitive Algorithm (ICA) were used to select the most appropriate descriptors. Examining the quality of the model by comparing the mean squared error (MSE) and correlation coefficient (R2), indicated th أکثر

Monte Carlo and Multiple Linear Regression (MLR) and Imperialist Competitive Algorithm (ICA) were used to select the most appropriate descriptors. Examining the quality of the model by comparing the mean squared error (MSE) and correlation coefficient (R2), indicated that 140 is the most appropriate number of empires for the gas phase . In the Monte Carlo method, CORAL software was used and the data were randomly divided into training, calibration, and test subsets in three splits. The correlation coefficient (R2), cross-validated correlation coefficient (Q2) and standard error of the model were calculated to be respectively 0.9301, 0.7377, and 0.595 for the test set with an optimum threshold of 4. It was concluded that simultaneous utilization of MLR-ICA and Monte Carlo method can lead to a more comprehensive understanding of the relation between physico-chemical, structural or theoretical molecular descriptors of drugs to their biological activities and facilitate designing of new drugs. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - Monte Carlo and QSAR Study on Biological Activity of Several Platinum (IV) Anti Cancer Drugs
robabeh sayyadikordabadi Abdollah Fallah Shojaei Asghar Alizadehdakhel leila mohammadinargesi Ghasem Ghasemi

10.30495/jptc.2021.20871

QSAR investigations of some platinum (IV) derivatives were conducted using multiple linear regression (MLR) and artificial neural network (ANN) as modelling tools, along with simulated annealing (SA) and genetic algorithm (GA) optimization algorithms. In addition, CORAL أکثر

QSAR investigations of some platinum (IV) derivatives were conducted using multiple linear regression (MLR) and artificial neural network (ANN) as modelling tools, along with simulated annealing (SA) and genetic algorithm (GA) optimization algorithms. In addition, CORAL software was used to correlate the biological activity to the structural parameters of the drugs. The obtained results from different approaches were compared and GA-ANN combination showed the best performance according to its correlation coefficient (R2) and mean sum square errors (RMSE). From the GA-ANN method, it was revealed that MTAS8e, ESpm05d, BElv3, MWC09, ESpm14u, BEHe2, RDF125e, and S3K are the most important descriptors. From Monte Carlo simulations, it was found that the presence of double bond, present of Platinum, number of chlorine connected to Pt, branching in molecular skeleton and presence of N and O atoms are the most important molecular features affecting the biological activity of the drug. It was concluded that simultaneous utilization of QSAR and Monte Carlo method can lead to a more comprehensive understanding of the relation between physico-chemical, structural or theoretical molecular descriptors of drugs to their biological activities. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - Sensing of Methanol and Ethanol with Nano-Structured SnO2 (110) in Gas Phase: Monte Carlo Simulation
N. Mangkorntong L. Mahdavian F. Mollaamin M. Monajjemi

The SnO2 films deposited from inorganic precursors via solgel dip coating method have been found to be highly sensitive to methanol and ethanol vapor. Three dimensional nano-structure materials have attracted the attention of many researches because the possibility to a أکثر

The SnO2 films deposited from inorganic precursors via solgel dip coating method have been found to be highly sensitive to methanol and ethanol vapor. Three dimensional nano-structure materials have attracted the attention of many researches because the possibility to apply them for near future devices in sensors, catalysis and energy related. The sensitivity and selectivity of SnO2 (110) nano-structure is calculated in interaction with different concentrations (25 wt. %, 50wt. % and 75 wt. %) of methanol and ethanol vapor. The energy of this interaction is investigated in different distances CH3OH and C2H5OH vapor related to SnO2 (110). The calculations achieved by methods of Monte Carlo simulation in different temperatures. All the calculations were carried out using Hyperchem 7.0 package of program. The total energy increased with addition blends of alcohol molecules and temperature so the interactions between them are endothermic. The excellent sensitivity and selectivity of SnO2 is at 443K for blend of 75 wt.% them in 7 Å distances. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - Energy Study at Different Temperatures for Active Site of Azurin in Water, Ethanol, Methanol and Gas Phase by Monte Carlo Simulations
K. Shahanipour T. Nejad Satari

The interaction between the solute and the solsent molecules play a crucial role in understanding the various molecular processes involved in chemistry and biochemistry, so in this work the potential energy of active site of azurin have been calculated in solvent by t أکثر

The interaction between the solute and the solsent molecules play a crucial role in understanding the various molecular processes involved in chemistry and biochemistry, so in this work the potential energy of active site of azurin have been calculated in solvent by the Monte Carlo simulation. In this paper we present quantitative results of Monte Carlo calculations of potential energies of active site of azurin in water, ethanol, methanol and gas phase at three temperatures 300, 305,310 K. According to the obtained results, the potential energy of active site conformation is decreased quickly in water and the greater stability in this study is related to at.er and then methanol. It has been found that in different solsent media the highest potential energy value and then the least stability correspond to ethanol and also through increasing the dielectric constant of solvent the structural energy values decreased. Thus, the protein environment, which is often aqueous. aftects the structure. folding dynamic and stability, and, therefore, the functionality of globular proteins. In fact, solvent-protein interactions, together with the interactions between residues in the protein matrix, facilitate the folding process and establishment of intermolecular interactions with other complex systems Furthermore, to be properly folded and fully functional, a protein requires a minimum lesel of hydration. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - Investigation of Monte Carlo, Molecular Dynamic and Langevin dynamic simulation methods for Albumin- Methanol system and Albumin-Water system
M. Monajjemi N. Dalili Mansour A. Kazemi Babaheydari M. Khaleghian

Serum Albumin is the most aboundant protein in blood plasma. Its two major roles aremaintaining osmotic pressure and depositing and transporting compounds. In this paper,Albumin-methanol solution simulation is carried out by three techniques including MonteCarlo (MC), M أکثر

Serum Albumin is the most aboundant protein in blood plasma. Its two major roles aremaintaining osmotic pressure and depositing and transporting compounds. In this paper,Albumin-methanol solution simulation is carried out by three techniques including MonteCarlo (MC), Molecular Dynamic (MD) and Langevin Dynamic (LD) simulations. Byinvestigating energy changes by time and temperature (between 273 to 313K), it is found thatMC method is not suitable for macromolecule simulations. Also by comparing optimizedenergy in Albumin-water system and Albumin-methanol system,it is distinguished thatbecause of existing more hydrogen bondings Albumin-water system is more stable thanAlbumin-methanol. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - Gyration Radius and Energy Study at Different Temperatures for Acetylcholine Receptor Protein in Gas Phase by Monte Carlo, Molecular and Langevin Dynamics Simulations
M. Monajjemi A. R. Oliaey

The determination of gyration radius is a strong research for configuration of a Macromolecule. Italso reflects molecular compactness shape. In this work, to characterize the behavior of theprotein, we observe quantities such as the radius of gyration and the average en أکثر

The determination of gyration radius is a strong research for configuration of a Macromolecule. Italso reflects molecular compactness shape. In this work, to characterize the behavior of theprotein, we observe quantities such as the radius of gyration and the average energy. We studiedthe changes of these factors as a function of temperature for Acetylcholine receptor protein in gasphase with native structure, - helix and - sheet conformation by Monte Carlo, Molecular andlangevin dynamics simulations. It was found when the temperature is increased the kinetic energyis increased too, and its diagram is linear. Monte Carlo simulation is a stochastic method andtherefore, is the best method to evaluate gyration radius. Considering the gained values fromMonte Carlo, Molecular and langeving dynamics simulations for - helix conformation and littledeviations from the experimental value, it can be understood that the second structure of thisprotein is the kind in which - helix is more. All the calculations were carried out usingHyperchem 8.0 program package. Gyration radius is calculated using VMD 1.8.6 Software. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - Energy study at different solvents for potassium Channel Protein by Monte Carlo, Molecular and Langevin Dynamics Simulations
F. Mollaamin T. Nejadsattari I. Layali

Potassium Channels allow potassium flux and are essential for the generation of electric current acrossexcitable membranes. Potassium Channels are also the targets of various intracellular controlmechanisms; such that the suboptimal regulation of channel function might أکثر

Potassium Channels allow potassium flux and are essential for the generation of electric current acrossexcitable membranes. Potassium Channels are also the targets of various intracellular controlmechanisms; such that the suboptimal regulation of channel function might be related to pathologicalconditions. Realistic studies of ion current in biologic channels present a major challenge for computersimulation approaches. Molecular dynamics simulations may be used to probe the interactions ofmembrane proteins with lipids and with detergents at atomic resolution .Examples of such simulationsfor ion channels and for bacterial outer membrane has already been studied. In this work, to characterizeprotein behavior, we observed quantities such as gyration radius and energy average. It was studied thechanges of these factors for potassium channel Protein in gas, water, Methanol and Ethanol phases withnative conformation by Monte Carlo, Molecular and Langevin Dynamics simulations. Monte Carlosimulation is stochastic method and therefore, is the best method to evaluate the radius of gyration in gasphase. when the temperature is increased the kinetic energy is increased too, and its correlation is linear.All the calculations were carried out By Hyperchem 8.0 program. The radius of gyration for differentsolvent is calculated by VMD 1.8.7 Software. The determination of gyration radius is a spectacular forconfiguration of a Macromolecule. It also reflects molecular compactness shape. Monte Carlo simulationis the best method to evaluate gyration radius. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - Physical adsorption between mono and diatomic gases inside of Carbon nanotube with respect to potential energy
B. Esfandiari M. Monajjemi

In this paper we have down three theoretical study by using Monte Carlo simulation and Mm+,AMBER and OPLS force field. The calculations were carried out using Hyper Chem professional,release 7.01 package of program. first we have studied the interaction of H2 molecule a أکثر

In this paper we have down three theoretical study by using Monte Carlo simulation and Mm+,AMBER and OPLS force field. The calculations were carried out using Hyper Chem professional,release 7.01 package of program. first we have studied the interaction of H2 molecule and He atomwith single-walled carbon nanotube at different temperature. For doing this study we placed H2 andHe in the center and outside the nanotube, permitting them to close the nearest carbon atom fromnanotube. Then we plotted the potential energy versus distance of interaction, and at minimum pointof energy we calculated potential energy for physical adsorption process. Second we placed tow H2molecules and tow He atoms at tow ends of nanotube separately, permitting them to close each otherstep by step then we calculated Ekin,Epot and Etot for H2---H2 and He---He interaction at differenttemperature. In another activity we added 2 to 100 H2 molecules and 2 to 100 He atoms across thenanotube and after each time increased the number of H2 and He we have estimated the potentialenergy, then we plotted the potential energy versus the number of H2 molecules and He atoms so thatthe shape of potential curve will be determined. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - A simulation study of calcium release channel
M. Monajjemi H.H. Haeri S.M. Hashemianzadeh M. Gholami K. Zare

The IP3R calcium release channel has been simulated using a stochastic simulation algorithm (SSA;Gillespie algorithm) and De young-Keiser model. A set of different concentration for Cat' and IP3 havebeen used. Considering the Number of molecules in each state, a non lin أکثر

The IP3R calcium release channel has been simulated using a stochastic simulation algorithm (SSA;Gillespie algorithm) and De young-Keiser model. A set of different concentration for Cat' and IP3 havebeen used. Considering the Number of molecules in each state, a non linear behavior of the system can beseen clearly. The inhibiting role of the Ca+2 on the open state (X110) has been studied. The degree ofinhibition may depend on the IP3 concentration. Different levels of inhibition have seen in differentinhibited states. Using the Gillespie algorithm, the frequency graphs for each set of Ca+2 and IP3concentrations and in different time domains can be achieved. The probability of open channel increaseswith going from small time domain to large time domain. A good consistency can be inferred comparingwith different results from the past studies (Both in theoretical and experimental studies).A reaction patternin fast time domain has seen, too. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - Molecular Modeling Studies on Vinblastine Binding Site of Tubulin for Antimitotic agents
Z. Varmaghani F. Mollaamin L. Pishkar B. Khalili Hadda

Medicinal chemistry depends on many other disciplines ranging from organic chemistry andpharmacology to computational chemistry. Typically medicinal chemists use the moststraightforward ways to prepare compounds. The validation of any design project comes from thebiolog أکثر

Medicinal chemistry depends on many other disciplines ranging from organic chemistry andpharmacology to computational chemistry. Typically medicinal chemists use the moststraightforward ways to prepare compounds. The validation of any design project comes from thebiological testing.Studies of the binding site of vinblastine by a single cross—linking experiment identified it asbeing between residues 175-213 in 13—tubulin.These polypeptide residues are in the region oflateral or longitudinal contacts of protofilaments on the microtubule in the absence of a ligand. Inthe presence of vinblastine or other active vinca alkaloids a kink is formed that disturbs normalmicrotubule formation and favors depolymerization.In an effort to understand the conformational preferences that may be attributed to stereoelectroniceffects, a number of computational chemistry studies carried out. Molecular mechanics, MonteCarlo, Molecular Dynamics and Langevin calculations using the AMBER force field performedon vinblastine .These results show the minimized structure of vinblastine, calculated potentialenergy for important dihedral angles, and the effect of temperature on geometry of optimizedstructure تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - A Monte Carlo simulation study of vinblastine and vincristine as clinical drugs
Shiva Joohari Majid Monajjemi

In this study, Monte Carlo statistical mechanical simulations for vinblastine and vincristine werecarried out in standard manner using the Metropolis sampling technique in canonical (T, V, N)ensemble., Geometrical optimizations of vinblastine and vincristine were carrie أکثر

In this study, Monte Carlo statistical mechanical simulations for vinblastine and vincristine werecarried out in standard manner using the Metropolis sampling technique in canonical (T, V, N)ensemble., Geometrical optimizations of vinblastine and vincristine were carried out with the HFmethod coupled to 6-31G(d) basis sets for all atoms. Simulation was done by four force fields ofMM+, BIO+, AMBER and OPLS. Some important energy parameters such as Potential Energy andTotal Energy in ten different simulating temperatures (300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316and 318 Kelvin) were used for computation. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - Solvent Effect on Aquaporin4
S. Shojaee M. Monajjemi

Aquaporins are integral membrane proteins from a larger family of major intrinsic proteins that formpores in the membrane of biological cells. Aquaporins form tetramers in the cell membrane with eachmonomer acting as a water channel.In this research, the AQP4 tetramer w أکثر

Aquaporins are integral membrane proteins from a larger family of major intrinsic proteins that formpores in the membrane of biological cells. Aquaporins form tetramers in the cell membrane with eachmonomer acting as a water channel.In this research, the AQP4 tetramer was modeled from its PDBstructure file, then, we have performed the intraction of aquaporin4 in different temperatures (298k,300k, 302k, 304k, 306k, 308k and 310k) with OPLS and Amber force field in molecular mechanic(MM) method. The Total energy (Et), Potential energy (Ep) and Kinetic energy (Ek) in (Kcal/mol),were examined, with Amber and OPLS in force field in molecular mechanic (MM) method. In thisinvestigation HyperChem professional release 7.01 was used for the quantum chemical calculations.We have performed geometry optimization and Monte Carlo simulation by this software. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - تولید استوکستیک الگوی بارش توسط مدل RPG
احمد شرافتی باقر ذهبیون

زمینه و هدف : یکی از عوامل وجود عدم قطعیت در سیلاب های برآورد شده از مدل های بارش-رواناب،پارامترها و ساختار مدل بارش رواناب و مقادیر ورودی مانند الگوی بارش می باشد. الگوی بارش از مهم ترین متغیرهای تصادفی ورودی به مدل های بارش-رواناب است.الگوی بارش دربرگیرنده مدت بارش، ع أکثر

زمینه و هدف : یکی از عوامل وجود عدم قطعیت در سیلاب های برآورد شده از مدل های بارش-رواناب،پارامترها و ساختار مدل بارش رواناب و مقادیر ورودی مانند الگوی بارش می باشد. الگوی بارش از مهم ترین متغیرهای تصادفی ورودی به مدل های بارش-رواناب است.الگوی بارش دربرگیرنده مدت بارش، عمق بارش و نوسانات زمانی بارش در مدت رخداد آن می باشد. شناسایی دقیق متغیرهای تاثیرگذار بر الگوی بارش و بررسی عدم قطعیت های آن ها و در نهایت تحلیل این عدم قطعیت ها، کمک سودمندی در راستای تحلیل عدم قطعیت مدل سازی سیلاب می باشد.. روش بررسی: در این مقاله سعی شده است با معرفی مدل RPG( Rain Pattern Generator) که مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو و روش نمونه گیری خودکار می باشد، الگوی بارش متناسب با وقایع مختلف بارش در حوضه آبریز رودخانه سیمره با دقت مناسبی تولید گردد. بحث و نتیجه گیری: با بررسی نتایج مشخص می گردد که ۹۰ درصد مدت بارش مشاهداتی در باند معنی دار تولیدی مدل RPG و 98 درصد گام های زمانی الگوی بارش مشاهداتی در باند معنی دار الگوی بارش تولیدی توسط مدلRPG قرار دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - تولید استوکستیک هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز سد جامیشان
احمد شرافتی باقر ذهبیون

هیدروگراف سیلاب یکی از اجزای مهم در تحلیل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می باشد. در طراحی سازه های آبی برآورد سیلاب طراحی با در نظرگرفتن عدم قطعیت کلیه متغیر های تصادفی از مباحث مهم می باشد. در روش&zwnj;های متداول با استفاده از سری زمانی پیک سیلاب لحظه&zwnj;ای مشاهداتی و أکثر

هیدروگراف سیلاب یکی از اجزای مهم در تحلیل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می باشد. در طراحی سازه های آبی برآورد سیلاب طراحی با در نظرگرفتن عدم قطعیت کلیه متغیر های تصادفی از مباحث مهم می باشد. در روش&zwnj;های متداول با استفاده از سری زمانی پیک سیلاب لحظه&zwnj;ای مشاهداتی و برازش یک توزیع چگالی احتمال، پیک سیلاب بر آورد می&zwnj;گردد و عدم قطعیت سایر متغیر های تصادفی نظیر بارش، تلفات نفوذ، جریانات پایه و ... مد نظر قرار نمی&zwnj;گیرد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تلفیق مدل تولید کننده استوکستیک بارش RPG و مدل HEC-HMS و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت متغیر تصادفی موثر بر سیلاب، هیدروگراف سیلابدر حوضه آبریز سد جامیشان تولید گردد. نتایج حاصل موید آن است که روش شناسی تولید سیلاب در این تحقیق با دقتی مناسب امکان تولید هیدروگراف سیلاب جهت سایر تحلیل های هیدرولوژیکی و یا طراحی سازه های آبی را دارد. به طوری که 100 % حجمسیلاب ها، پیک سیلاب ها و هیـدروگراف سیلاب های مشاهداتی در باند معنی دار سیلاب های تولیدی قرار دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - نقش متغیرهای کلان اقتصادی در نااطمینانی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از فیلترینگ ریسک، شبیه‌سازی MCMC و رهیافت ARDL
امیر سرآبادانی علی باغانی محسن حمیدیان قدرت الله امام وردی نوروز نورالله زاده

چکیدههدف این مطالعه برآورد معیار جدیدی از نااطمینانی کل بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی روی این نااطمینانی می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا از طریق فیلترینگ ریسک، با رویکرد استفاده از مدل عاملی‌ پویای تعمیم یافته (GDFM)، جزء ویژه 25 سری زمانی از ش أکثر

چکیدههدف این مطالعه برآورد معیار جدیدی از نااطمینانی کل بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی روی این نااطمینانی می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا از طریق فیلترینگ ریسک، با رویکرد استفاده از مدل عاملی‌ پویای تعمیم یافته (GDFM)، جزء ویژه 25 سری زمانی از شاخص‌های اصلی بورس تهران در بازه 10 ساله را شناسایی نمودیم. در ادامه نوسانات شرطی جزء ویژه باقیمانده سریهای زمانی تحت مطالعه را از طریق مدل تلاطم تصادفی (SV) برآورد کرده و با استفاده از میانگین‌گیری نوسانات شرطی شبیه سازی شده توسط رویکرد زنجیره مارکوف-مونت کارلو (MCMC) به یک نااطمینانی کل برای بورس اوراق بهادار تهران رسیدیم. نتایج استفاده از الگوی ARDL نشان داد نااطمینانی بورس تهران به متغیرهای مستقل پژوهش شامل نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانک‌ها، نرخ ارز آزاد، حجم نقدینگی، درآمد مالیاتی و قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد، اما بین نرخ بیکاری و نااطمینانی بورس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود
حمید فرهادی فاضل محمدی نوده سید رضا سید نژاد فهیم

10.30495/jik.2024.23244

هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود می باشد. در این راستا جهت پیش‌بینی رفتار سود شرکت‌ها و استنباط دقیق پارامترهای مدل از تکنیک بیزی مارکوف مونت کارلو (MCMC) که ناهمگنی مقطعی را در نظر أکثر

هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود می باشد. در این راستا جهت پیش‌بینی رفتار سود شرکت‌ها و استنباط دقیق پارامترهای مدل از تکنیک بیزی مارکوف مونت کارلو (MCMC) که ناهمگنی مقطعی را در نظر می گیرد، تحلیلی با کدگذاری به زبان پایتون انجام شد. در این پژوهش سیگنال‌های سود استخراج شده از صورت‌های مالی به صورت فصلی برای یک دوره 5 ساله (1400-1396)، برای 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و با استفاده از معیار جدید اندازه‌گیری کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت. از متغیرهای کمکی قابلیت مقایسه حسابداری، اهرم مالی، چرخه عملیاتی و نوسان فروش جهت دستیابی به نتایج دقیق‌تر استفاده گردید و در ادامه از چندین معیار عملکرد آماری (R2، RMSE و MSE) برای ارزیابی کارایی مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر بیزی استفاده شد. نتایج نشان داد که معیار پیشنهادی پژوهش حاضر مستخرج از مدل بیز برای داده‌های آموزش و آزمایش به خوبی قادر به پیش‌بینی کیفیت سود است. شواهد نشان می دهد که نتایج مدل پیشنهادی نسبت به مدل مرسوم مدیریت سود تعهدی برتری دارد که به ترتیب میزان خطای 0.0188MSE= ، 0.1369RMSE= را پیشنهاد می‌کند. از نتایج پژوهش حاضر می توان برای تجزیه و تحلیل پرتفوی و پیش‌بینی کیفیت سود آتی شرکت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای مطالعه عوامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - مدلسازی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی
علی سوری سعید فلاح پور علی فروش باستانی احسان احمدی

ما در این پژوهش به دنبال افزایش قدرت برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از رویکرد نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی می باشیم. در ادبیات مالی تحقیقات تجربی فراوانی بر روی ویژگی‌های بازدهی دارایی‌های مالی صورت گرفته و محققان به حقایقی در این خصوص دست‌یافته‌اند. أکثر

ما در این پژوهش به دنبال افزایش قدرت برآورد ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از رویکرد نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی می باشیم. در ادبیات مالی تحقیقات تجربی فراوانی بر روی ویژگی‌های بازدهی دارایی‌های مالی صورت گرفته و محققان به حقایقی در این خصوص دست‌یافته‌اند. در این زمینه می‌توان به کشیدگی، چولگی منفی، خودهمبستگی ضعیف، خوشه‌بندی نوسانات و ناهمسانی واریانس اشاره کرد. هر برآوردی از ریسک بدون در نظر گرفتن این ویژگی‌ها و یا استفاده از مفروضات غیر واقعی در خصوص بازدهی دارایی‌های مالی، احتمال شکست خوردن در مدریت ریسک را افزایش می‌دهد. بدین منظور ابتدا توزیع‌های جانبی بازدهی‌ها با استفاده از نظریه مقدار حدی به دست آمده اند. با توجه به ویژگی‌های مشخص شده بازدهی دارایی‌های مالی و همچنین به‌منظور فیلتر اولیه برای استفاده از نظریه مقدار حدی، از مدل‌های ناهمسانی واریانس برای توزیع‌های جانبی دارایی‌های استفاده شده است. سپس ساختار وابستگی بین سهام مختلف با استفاده از مدل‌های کاپیولای زوجی برآورد گردیده است. در ادامه با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو ارزش در معرض ریسک سبد دارایی برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل با توزیع حاشیه‌ای GARCH و ساختار کاپیولای زوجی R-Vine توانسته است در سطح اطمینان 95% بهترین عملکرد را در بین مدل های رقیب کسب کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب
حامد حامدی نیا مهدی رضایتی

در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می رود. در قسمت اول پژوهش ب أکثر

در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش گذاری صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیان چگونگی ارتباط مدل بلک شولز با اختیار معامله قسطی، نواقص آن مدل (بلک شولز) در ارزش‌گذاری اختیار معامله قسطی ذکر شده است. از آنجایی که ارزش گذاری اختیار معامله قسطی به روش دقیق بسیار مشکل و در بسیاری از حالات نشدنی است، روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از حداقل مربعات را برای ارزش گذاری اختیار معامله قسطی کاربردی کرده و از آن برای ارزش گذاری اختیار مذکور استفاده شده است. در قسمت دوم پژوهش، مقادیر بهینه سه عامل موثر بر این روش یعنی نوع تابع، تعداد متغیرهای پایه و تعداد مسیرهای شبیه سازی مورد نیاز، محاسبه شده است؛ به طوری که ارزش روش عددی به ارزش روش دقیق همگرا شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - ارزش‌گذاری طرح‌های خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی
علی فروش باستانی حامد حامدی نیا

ارزش طرح هایی که سرمایه گذار خطرپذیر در آن سرمایه گذاری می کند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد می شود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این پژوهش به ارزش گذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداخته ایم. ب أکثر

ارزش طرح هایی که سرمایه گذار خطرپذیر در آن سرمایه گذاری می کند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد می شود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در این پژوهش به ارزش گذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداخته ایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ، کران بالا و پایینی برای ارزش گذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیوسته، به دست آورده ایم و از آن کران ها برای ارزش گذاری طرح های سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده کرده ایم. با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو نشان داده ایم که کران های به دست آمده در این مقاله از کران به دست آمده توسط دیویس و همکارنش کاراتر است. همچنین با استفاده از روش عددی مونت کارلو و رویه حداقل مربعات (لانگ اشتاف-شوارتز)، ارزش اختیار معامله قسطی را محاسبه کرده و با کران های به دست آمده مقایسه نموده ایم که ارزش تقریباً دقیق این روش عددی، در داخل کران های به دست آمده جای گرفته است که این خود دلیلی بر تایید کران هاست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل اختیار واقعی: مطالعه موردی بررسی امکان سنجی یک طرح نیروگاهی 055 مگاواتی
مرتضی بکی حسکوئی روژین داودی

افزایش پویایی شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و مالی و افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینهسرمایه گذاری و یا تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و پروژههای اقتصادی، نیازمند وجود یک روش تحلیلیمناسب و کارآمد است، که نقایص روشهای متعارف تنزیل جریانهای نقدی از جمله ایستایی را نداشته أکثر

افزایش پویایی شرایط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و مالی و افزایش ریسک تصمیم گیری در زمینهسرمایه گذاری و یا تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری و پروژههای اقتصادی، نیازمند وجود یک روش تحلیلیمناسب و کارآمد است، که نقایص روشهای متعارف تنزیل جریانهای نقدی از جمله ایستایی را نداشته باشد.براین اساس و در پاسخ به نیازهای جدید، تحلیل اختیار واقعی بوجود آمده و تفکر جدیدی را در ارتباط باتصمیم گیریهای سرمایه گذاری و ارزشگذاری طرحهای اقتصادی ارائه مینماید. در این مقاله چارچوبی فراهممیگردد که در قالب آن مزیت استفاده از تئوری اختیارهای واقعی در ارزیابی پروژههای نیروگاهی در مقایسه باروشهای متعارف به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار میگیرد. برای این منظور از اختیار واگذاری برایتصمیم گیری استفاده شده و روشهای مختلف قیمت گذاری اختیار واقعی، برای ارزش گذاری اختیار واگذاریمورد استفاده قرار گرفته، سپس به مقایسه این روشها پرداخته شده و درنهایت براساس شبیه سازی مونت کارلو،روشهای متعارف و روش اختیار واقعی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بینروشهای مختلف قیمت گذاری اختیار واقعی وجود ندارد، زیرا با افزایش تعداد گامهای زمانی، علاوه براینکهارزش ارائه شده برای اختیار در این روشها افزایش مییابد، همه روشها به سمت یک عدد مشخص همگرا می-شوند، همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی، کاهش ریسک و افزایش بازدهی، در روش اختیار واقعی نسبت بهروشهای متعارف را نشان میدهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - Parameter Estimation of Extended Burr XII Distribution Using Principle of Maximum Entropy based on K-Records
M. Rajaei Salmasi

10.30495/ijim.2022.59557.1504

In this paper a new method of parameter estimation was employed for extended Burr XII parameters using the principle of maximum entropy (POME) based on k-record values. The Monte Carlo simulation was applied to assess the performance of this method and compare it with s أکثر

In this paper a new method of parameter estimation was employed for extended Burr XII parameters using the principle of maximum entropy (POME) based on k-record values. The Monte Carlo simulation was applied to assess the performance of this method and compare it with some other well-known methods. The simulated results showed that POME performs better than the other methods. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - Variance analysis of control variate technique and applications in Asian option ‎pricing‎
B. Fathi &lrm;Vajargah&lrm; A. Salimipour&lrm; S. Salahshour&lrm;

This paper presents an analytical view of variance reduction by control variate technique for pricing arithmetic Asian options as a financial derivatives. In this paper, the effect of correlation between two random variables is shown. We propose an efficient method for أکثر

This paper presents an analytical view of variance reduction by control variate technique for pricing arithmetic Asian options as a financial derivatives. In this paper, the effect of correlation between two random variables is shown. We propose an efficient method for choose suitable control in pricing arithmetic Asian options based on the control variates (CV). The numerical experiment shows the productivity of the proposed &lrm;method.&lrm; تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - Evaluating Quasi-Monte Carlo (QMC) algorithms in blocks decomposition of de-trended
K. Fathi Vajargah

The length of equal minimal and maximal blocks has eected on logarithm-scale logarithm against sequential function on variance and bias of de-trended uctuation analysis, by using Quasi Monte Carlo(QMC) simulation and Cholesky decompositions, minimal block couple and ma أکثر

The length of equal minimal and maximal blocks has eected on logarithm-scale logarithm against sequential function on variance and bias of de-trended uctuation analysis, by using Quasi Monte Carlo(QMC) simulation and Cholesky decompositions, minimal block couple and maximal are founded which are minimum the summation of mean error square in Horest power. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - Transient Nonlinear Vibration of Randomly Excited Cylindrical Shallow Panels in Non Aging Viscous Medium
A Asnafi

In this paper, the nonlinear transient vibration of a cylindrical shallow panel under lateral white noise excitation is studied. The panel is in contact with a non aging viscoelastic medium. Since the external load is a time varying random wide band process, determinist أکثر

In this paper, the nonlinear transient vibration of a cylindrical shallow panel under lateral white noise excitation is studied. The panel is in contact with a non aging viscoelastic medium. Since the external load is a time varying random wide band process, deterministic and conventional approaches cannot be used. Instead, the evolution of the probability density function of the response is investigated. To compute the density function, the famous Monte Carlo simulation is employed while its correctness for this specific application is validated with another work in literature. The governing equation is rewritten to a non dimensional format; so that the results can be applied to a wide range of panels. Specifically, the transient behavior is investigated with respect to the quasi slenderness ratio and the non dimensional mean value of lateral load. As expected, both the simple damped oscillation and unstable jumping phenomenon are seen relative to the values of prescribed parameters. Finally, the joint probability density function of the response is drawn that give someone an idea about the quality of the response in the phase plane. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - Stock Option Pricing by Augmented Monte-Carlo Simulation models
Jalal Seifoddini

10.22034/amfa.2019.1879290.1297

Studying stock options is still a pristine area of research in the Iranian capital market. This is due to the lack of data as well as the complexity of valuation methodologies. In the present paper, using the Monte-Carlo simulation, we have estimated the value of stock أکثر

Studying stock options is still a pristine area of research in the Iranian capital market. This is due to the lack of data as well as the complexity of valuation methodologies. In the present paper, using the Monte-Carlo simulation, we have estimated the value of stock options traded on Tehran Stock Exchange and examined whether the use of a control variate or antithetic variate augmented methods can lower the standard error of estimates. Furthermore, the estimated values of the three models under consideration, including crude Monte-Carlo, control variates augmented Monte-Carlo, and antithetic variates augmented Monte-Carlo are compared with each other and with options market prices. The results show that the standard error of the antithetic variate method is less than the crude method and control variate method. However, the control variate augmented Monte-Carlo model is more powerful than the crude Monte-Carlo and antithetic variate augmented Monte-Carlo method. Therefore, we can conclude that the control variate augmented Monte-Carlo model has a better performance in estimating the value of trading stock options and its estimated values are closer to the market prices. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - Oil Price estimating Under Dynamic Economic Models Using Markov Chain Monte Carlo Simulation Approach
Kianoush Fathi Vajargah Hossein Eslami Mofid Abadi Ebrahim Abbasi

10.22034/amfa.2020.1902265.1446

This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) met أکثر

This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. In the Stochastic Volatility with Correlated Jumps (SVCJ) model, volatilities are scholastic, and the term jump is added to both scholastic prices and volatilities. The results of this study showed that this model is more efficient than the others are, as it provides a significantly better fit to the data, and therefore, corrects the shortcomings of the previous models and that it is closer to the actual market prices. Therefore, our estimating model under the Monte Carlo simulation allows an analysis on oil prices during certain times in the periods of tension and shock in the oil market تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - Optimization of estimates and comparison of their efficiency under stochastic methods and its application in financial models
Kianoush Fathi vajargah Hamid Mottaghi Golshan Abbas Arjomandfar

10.22034/amfa.2022.1943236.1664

In this paper, first, the stochastic differential equations are introduced as well as the definition and basic theories about Monte Carlo and quasi-Monte Carlo and Sobel and Halton sequences are expressed. Indeed, we introduce and use simulations under these methods to أکثر

In this paper, first, the stochastic differential equations are introduced as well as the definition and basic theories about Monte Carlo and quasi-Monte Carlo and Sobel and Halton sequences are expressed. Indeed, we introduce and use simulations under these methods to compare the efficiency of the solutions, which the results show that the approximation of the resulting Sobel sequence is much better than other stochastic methods. The comparison of the efficiency of random and quasi-random methods, the geometric Brownian movement and the price index of Tehran stock (equal weight and weight-value) is studied. The results show that the quasi-Monte Carlo method is better than other methods. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - ارائه الگوریتمی بر پایه روش گرت و شبیه سازی مونت کارلو جهت مدیریت و کنترل پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: هواپیما مدل)
Amir Afsar Seyed Jalal Ziaei

10.30495/imj.2022.1943850.1706

با توجه به اهمیت روزافزون مباحث مدیریت و کنترل پروژه و منافعی که در انتخاب روش صحیح مدیریت مطابق با نوع خاص پروژه‌ها وجود دارد، هدف تحقیق حاضر ارائه روشی مناسب جهت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌باشد. وجود عدم قطعیت و مبانی احتمالی چه در حوزه زمان‌های ا أکثر

با توجه به اهمیت روزافزون مباحث مدیریت و کنترل پروژه و منافعی که در انتخاب روش صحیح مدیریت مطابق با نوع خاص پروژه‌ها وجود دارد، هدف تحقیق حاضر ارائه روشی مناسب جهت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه می‌باشد. وجود عدم قطعیت و مبانی احتمالی چه در حوزه زمان‌های احتمالی و چه در مباحث مربوط به وجود شاخه‌ها و فعالیت‌های احتمالی، به جذابیت مسائل حوزه مدیریت و کنترل پروژه می‌افزاید. قطعی نبودن فعالیت‌ها و زمان لازم برای تکمیل هر یک از فعالیت‌های پروژه، مدیر پروژه را ملزم به استفادی از تکنیک‌هایی متناسب با ماهیت خاص پروژه مورد بررسی خود می‌کند. در این مقاله با تشریح پروژه احتمالی ساخت هواپیما مدل با توجه به فضای احتمالی موجود، یک الگوریتم مناسب بر پایه روش گرت و شبیه‌سازی مونت کارلو به گونه‌ای ارائه می‌گردد که در نتیجه آن مدیر پروژه بتواند از خروجی حاصل از الگوریتم، به بررسی مولفه‌های اساسی و برآورد متغیرهای تصادفی نظیر زمان مورد انتظار تکمیل پروژه و هزینه متوسط تکمیل فعالیت‌های پروژه بپردازد و نتایج دل‌خواه خود را جهت مدیریت و کنترل هر چه بهتر پروژه استخراج سازد. جهت ارائه مطلوب و درک بهتر الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم جهت برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه ساخت هواپیما مدل، بررسی و تشریح خواهد شد و در نتیجه، زمان و هزینه مورد انتظار انجام پروژه در بازه اطمینان 95 درصد استخراج میگردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - Uncertainty analysis based on Zadeh’s extension principle
Ghiyam Eslami

In this paper, it is discussed how Zadeh’s extension principle (ZEP) can be used for uncertainty analysis of a system. For this end, basic concepts of the fuzzy mathematics including fuzzy sets, fuzzy numbers and ZEP are briefly presented. A comparison made among أکثر

In this paper, it is discussed how Zadeh’s extension principle (ZEP) can be used for uncertainty analysis of a system. For this end, basic concepts of the fuzzy mathematics including fuzzy sets, fuzzy numbers and ZEP are briefly presented. A comparison made among the results obtained by the sensitivity analysis, ZEP and Monte Carlo (MC) methods. It is shown that ZEP gives the same outputs as the MC method and is in full agreement with the concept of “uncertainty”. The sensitivity analysis result is not the same as the uncertainty analysis and, often results in smaller range for the output parameters. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - Monte Carlo Simulation to Compare Markovian and Neural Network Models for Reliability Assessment in Multiple AGV Manufacturing System
Hamed Fazlollahtabar Mohamma Saidi-Mehrabad

10.22094/joie.2016.190

We compare two approaches for a Markovian model in flexible manufacturing systems (FMSs) using Monte Carlo simulation. The model which is a development of Fazlollahtabar and Saidi-Mehrabad (2013), considers two features of automated flexible manufacturing systems equipp أکثر

We compare two approaches for a Markovian model in flexible manufacturing systems (FMSs) using Monte Carlo simulation. The model which is a development of Fazlollahtabar and Saidi-Mehrabad (2013), considers two features of automated flexible manufacturing systems equipped with automated guided vehicle (AGV) namely, the reliability of machines and the reliability of AGVs in a multiple AGV jobshop manufacturing system. The current methods for modeling reliability of a system involve determination of system state probabilities and transition states. Since, the failure of the machines and AGVs could be considered in different states, therefore a Markovian model is proposed for reliability assessment. The traditional Markovian computation is compared with a neural network methodology. Monte Carlo simulation has verified the neural network method having better performance for Markovian computations.We compare two approaches for a Markovian model in flexible manufacturing systems (FMSs) using Monte Carlo simulation. The model which is a development of Fazlollahtabar and Saidi-Mehrabad (2013), considers two features of automated flexible manufacturing systems equipped with automated guided vehicle (AGV) namely, the reliability of machines and the reliability of AGVs in a multiple AGV jobshop manufacturing system. The current methods for modeling reliability of a system involve determination of system state probabilities and transition states. Since, the failure of the machines and AGVs could be considered in different states, therefore a Markovian model is proposed for reliability assessment. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

43 - A New Dynamic Random Fuzzy DEA Model to Predict Performance of Decision Making Units
Ali Yaghoubi Maghsoud Amiri Azamdokht Safi Samghabadi

10.22094/joie.2016.252

Data envelopment analysis (DEA) is a methodology for measuring the relative efficiency of decision making units (DMUs) which â€Žconsume the same types of inputs and producing the same types of outputs. Believing that future planning and predicting the â أکثر

Data envelopment analysis (DEA) is a methodology for measuring the relative efficiency of decision making units (DMUs) which â€Žconsume the same types of inputs and producing the same types of outputs. Believing that future planning and predicting the â€Žefficiency are very important for DMUs, this paper first presents a new dynamic random fuzzy DEA model (DRF-DEA) with â€Žcommon weights (using multi objective DEA approach) to predict the efficiency of DMUs under mean chance constraints and â€Žexpected values of the objective functions. In the initial proposedâ€ â€DRF-DEA model, the inputs and outputs are assumed to be â€Žcharacterized by random triangular fuzzy variables with normal distribution, in which data are changing sequentially. Under this â€Žassumption, the solution process is very complex. So we then convert the initial proposed DRF-DEA model to its equivalent multi-â€Žobjective stochastic programming, in which the constraints contain the standard normal distribution functions, and the objective â€Žfunctions are the expected values of functions of normal random variables. In order to improve in computational time, we then â€Žconvert the equivalent multi-objective stochastic model to one objective stochastic model with using fuzzy multiple objectives â€Žprogramming approach. To solve it, we design a new hybrid algorithm by integrating Monte Carlo (MC) simulation and Genetic â€ŽAlgorithm (GA). Since no benchmark is available in the literature, one practical example will be presented. The computational results â€Žshow that our hybrid algorithm outperforms the hybrid GA algorithm which was proposed by Qin and Liu (2010) in terms of â€Žruntime and solution quality. â€Ž تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

44 - The study and estimation of absorbed and effective dose of corona patients under CT scan in Isfahan based ID Program
Ali Ebrahimzadeh Esfahani sharifeh shahi farsad zamani

10.30495/ijbbe.2023.1992459.1029

Since the emergence of the coronavirus and the international community's attention to this virus, researchers and medical staff in hospitals have put approaches and methods for dealing with it and early diagnosis on their agenda. In this study, one of the method that ca أکثر

Since the emergence of the coronavirus and the international community's attention to this virus, researchers and medical staff in hospitals have put approaches and methods for dealing with it and early diagnosis on their agenda. In this study, one of the method that called the Impact Dose program has been presented to calculate the absorbed and effective dose of people infected with the Covid-19 virus using CT scans of the respiratory tract. This is an analytical cross-sectional study that was conducted at Isfahan Shariati Hospital. The study is included of the 42 patients with Covid-19, who were selected based on doctor's opinion. The effective and absorbed dose were estimated by using the Impact Dose program, which is based on Monte Carlo. The data were analyzed using SPSS-24 software. The effective dose and DLP were reported as 1.67 mSv and 80.08 mGy.cm, respectively. The absorbed dose and effective dose were found to be higher in women than in men. The multiple CT scans of patients for the diagnosis of Covid-19 resulted in a very high absorbed dose, and lung sonography was recommended as an alternative method due to its high accuracy, similar to CT scans, in diagnosing pneumonia. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

45 - طراحی یک نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ دارای قابلیت ایجاد دو باند فرکانسی مجزا با استفاده از فناوری مایکرواستریپ
فاطمه شیری مسعود دوستی فرزین شماع

در این مقاله، از فیلتر میان‌گذر دو‌بانده میکرواستریپ برای طراحی یک نوسان‌ساز با نویز فاز پایین استفاده شده است. نوسان‌ساز طراحی شده ساخته و آزمایش شده است. این فیلتر که می‌تواند فرکانس را تثبیت کند، در حلقه فیدبکی نوسان‌ساز با نویز فاز کم پیاده‌سازی شده است. نویز فاز با أکثر

در این مقاله، از فیلتر میان‌گذر دو‌بانده میکرواستریپ برای طراحی یک نوسان‌ساز با نویز فاز پایین استفاده شده است. نوسان‌ساز طراحی شده ساخته و آزمایش شده است. این فیلتر که می‌تواند فرکانس را تثبیت کند، در حلقه فیدبکی نوسان‌ساز با نویز فاز کم پیاده‌سازی شده است. نویز فاز با طراحی نوسان‌ساز در پیک تاخیر گروه فیلتر میان‌گذر بصورت چشم‌گیری کاهش یافته است. علاوه بر این، نوسان‌ساز طراحی شده را می‌توان به یک نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ تغییر ساختار داد، به این‌صورت که یک ورکتور به یک تشدید‌کننده T شکل فیلتر میان‌گذر دو‌بانده متصل می شود. فرکانس‌های مرکزی 95/1 و 45/5 گیگاهرتز برای این نوسان‌ساز به دست آمده است. این فرکانس‌ها بصورت مجزا و غیر‌همزمان می‌باشند. در فرکانس مرکزی 95/1 گیگاهرتز، نویز فاز 12/173- dBc/Hz در فرکانس آفست 1 مگاهرتز اندازه‌گیری شده است. کاربرد دقیق این باند‌های فرکانسی در شبکه‌های رادیویی UMTS و WiMAX می‌باشد. علاوه بر این، فرکانس نوسان‌ساز کنترل‌شونده با ولتاژ طراحی شده را می‌توان در محدوده 05/2-84/1 گیگاهرتز تنظیم کرد، که در آن نویز فاز اندازه‌گیری شده در فرکانس آفست 1 مگاهرتز از 122- به 5/146- dBc/Hz افزایش می‌یابد. در این مقاله تحلیل مونت کارلو نیز انجام شده است که با تلرانس 5 درصد تمامی استاب‌ها با احتمال بیش از 84 درصد جواب قطعی حاصل شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

46 - هماهنگی تولید واحدهای آبی تلمبه‌ای– ذخیره‌ای، مزارع بادی و تولید سنتی انرژی با توجه به رشد سالیانه بار
شاهرخ شجاعیان هادی اکرمی

با توجه به روند افزایش مصرف انرژی الکتریکی و تمایلات جهانی برای جایگزینی و تأمین توان مورد نیاز به وسیله منابع انرژی تجدید پذیر و ذخیره کننده‌های انرژی، در این مقاله الگوریتمی ابتکاری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای برنامه‌ریزی هماهنگ آن‌ها در سیستم قدرت پیشنهاد شده است. ب أکثر

با توجه به روند افزایش مصرف انرژی الکتریکی و تمایلات جهانی برای جایگزینی و تأمین توان مورد نیاز به وسیله منابع انرژی تجدید پذیر و ذخیره کننده‌های انرژی، در این مقاله الگوریتمی ابتکاری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای برنامه‌ریزی هماهنگ آن‌ها در سیستم قدرت پیشنهاد شده است. برای محاسبه میزان توان بادی و ذخیره ساز مورد نیاز با توجه به روند خروج تدریجی توان سنتی و رشد بار سالیانه 5%، از شاخص قابلیت اطمینان LOLE استفاده شده است. برای این منظور LOLE محاسبه شده در اولین سال به عنوان شاخص مرجع برای برآورد میزان مورد نیاز توان بادی و ذخیره ساز در سال‌های بعد به ازای رشد بار و خروج تدریجی توان سنتی به کار رفته و سپس به کمک روش مونت کارلو در هر سال ظرفیت‌های فوق برآورد شده‌اند. روش پیشنهادی بر روی شبکه تست IEEE-RTS پیاده سازی و شبیه سازی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

47 - Optimal Scheduled Unit Commitment Considering Wind Uncertainty Using Cuckoo Search Algorithm
Saniya Maghsudlu sirus mohammadi

In this paper, a new method to review the role of wind units as an energy-producer in the scheduling problem of unit commitment is presented. Today, renewable energy sources due to lack of environmental pollution, absence of dependence on fossil fuels, and consequently أکثر

In this paper, a new method to review the role of wind units as an energy-producer in the scheduling problem of unit commitment is presented. Today, renewable energy sources due to lack of environmental pollution, absence of dependence on fossil fuels, and consequently a very low marginal cost, have been receiving considerable attention in power system. But these sources are associated with uncertainty, solving unit commitment problem as a traditional power system optimization program that attempts to determine optimal entry and exit units and optimal production per unit minimizes the total cost of production. Then, in this study using an iterative algorithm randomly with allocation of probability density functions fits the wind speed, Uncertainty of production wind units has been modeled in the unit commitment program. Economic Analysis of UC with wind power is performed in order to minimize total system cost. In this paper to achieve the optimum solution, a meta-heuristic Cuckoo search (CS) algorithm with high convergence speed is used to solve the unit commitment problem considering IEEE standard 10 unit test system. The simulations results show the effectiveness of the proposed method for reducing production costs and improving load profiles. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

48 - Presenting a Hybrid Method to Increase Lifetime of Wireless Sensor Networks Using Effective Determination of Operating Mode of Sensors in Regional Coverage
Javad Aramideh Homayun Motameni

In recent years Wireless Sensor Networks have attracted researchers' attention due to vast applications. One of the most prominent issues regarding these networks is coverage which is considered as a quality of Service parameter. In this study, we try to address energy أکثر

In recent years Wireless Sensor Networks have attracted researchers' attention due to vast applications. One of the most prominent issues regarding these networks is coverage which is considered as a quality of Service parameter. In this study, we try to address energy shortage in WSNs through finding a set of optimal coverage nodes in a specific environment. This is performed utilizing effective removal of extra sensors and generating several networks with area coverage. In the first step we use graph based method to classify sensors. The area is divided into several smaller regions in a dynamic manner in such a way that the whole region is covered with sensors. In the next step each set analyzed using genetic algorithm so that optimal or semi-optimal number of active nodes which are necessary to cover the region could be selected. Finally, performance of sensors in coverage of the area is evaluated using Monte Carlo method. Decreasing the number of sensors in each set and generating multiple networks, this method saves more energy which prolongs lifetime of the network. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

49 - Distribution network design under demand uncertainty using genetic algorithm and Monte Carlo simulation approach: a case study in pharmaceutical industry
Arman Izadi Ali mohammad Kimiagari

Distribution network design as a strategic decision has long-term effect on tactical and operational supply chain management. In this research, the location-allocation problem is studied under demand uncertainty. The purposes of this study were to specify the optimal أکثر

Distribution network design as a strategic decision has long-term effect on tactical and operational supply chain management. In this research, the location-allocation problem is studied under demand uncertainty. The purposes of this study were to specify the optimal number and location of distribution centers and to determine the allocation of customer demands to distribution centers. The main feature of this research is solving the model with unknown demand function which is suitable with the real-world problems. To consider the uncertainty, a set of possible scenarios for customer demands is created based on the Monte Carlo simulation. The coefficient of variation of costs is mentioned as a measure of risk and the most stable structure for firm's distribution network is defined based on the concept of robust optimization. The best structure is identified using genetic algorithms and 14% reduction in total supply chain costs is the outcome. Moreover, it imposes the least cost variation created by fluctuation in customer demands (such as epidemic diseases outbreak in some areas of the country) to the logistical system. It is noteworthy that this research is done in one of the largest pharmaceutical distribution firms in Iran. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

50 - Distribution network design under demand uncertainty using genetic algorithm and Monte Carlo simulation approach: a case study in pharmaceutical industry
Arman Izadi Ali Mohammad Kimiagari

Distribution network design as a strategic decision has long-term effect on tactical and operational supply chain management. In this research, the location– allocation problem is studied under demand uncertainty. The purposes of this study were to specify the أکثر

Distribution network design as a strategic decision has long-term effect on tactical and operational supply chain management. In this research, the location– allocation problem is studied under demand uncertainty. The purposes of this study were to specify the optimal number and location of distribution centers and to determine the allocation of customer demands to distribution centers. The main feature of this research is solving the model with unknown demand function which is suitable with the real-world problems. To consider the uncertainty, a set of possible scenarios for customer demands is created based on the Monte Carlo simulation. The coefficient of variation of costs is mentioned as a measure of risk and the most stable structure for firm’s distribution network is defined based on the concept of robust optimization. The best structure is identified using genetic algorithms and 14 % reduction in total supply chain costs is the outcome. Moreover, it imposes the least cost variation created by fluctuation in customer demands (such as epidemic diseases outbreak in some areas of the country) to the logistical system. It is noteworthy that this research is done in one of the largest pharmaceutical distribution firms in Iran. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

51 - Quantitative risk management in gas injection project: a case study from Oman oil and gas industry
Mohammad Miftaur Rahman Khan Khadem Sujan Piya Ahm Shamsuzzoha

The purpose of this research was to study the recognition, application and quantification of the risks associated in managing projects. In this research, the management of risks in an oil and gas project is studied and implemented within a case company in Oman. In this أکثر

The purpose of this research was to study the recognition, application and quantification of the risks associated in managing projects. In this research, the management of risks in an oil and gas project is studied and implemented within a case company in Oman. In this study, at first, the qualitative data related to risks in the project were identified through field visits and extensive interviews. These data were then translated into numerical values based on the expert’s opinion. Further, the numerical data were used as an input to Monte Carlo simulation. RiskyProject Professional™ software was used to simulate the system based on the identified risks. The simulation result predicted a delay of about 2years as a worse case with no chance of meeting the project’s on stream date. Also, it has predicted 8% chance of exceeding the total estimated budget. The result of numerical analysis from the proposed model is validated by comparing it with the result of qualitative analysis, which was obtained through discussion with various project managers of company. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

52 - Bayesian change point estimation in Poisson-based control charts
Hassan Assareh Rassoul Noorossana Kerrie L Mengersen

Precise identification of the time when a process has changed enables process engineers to search for a potential special cause more effectively. In this paper, we develop change point estimation methods for a Poisson process in a Bayesian framework. We apply Bayesian أکثر

Precise identification of the time when a process has changed enables process engineers to search for a potential special cause more effectively. In this paper, we develop change point estimation methods for a Poisson process in a Bayesian framework. We apply Bayesian hierarchical models to formulate the change point where there exists a step change, a linear trend and a known multiple number of changes in the Poisson rate. The Markov chain Monte Carlo is used to obtain posterior distributions of the change point parameters and corresponding probabilistic intervals and inferences. The performance of the Bayesian estimator is investigated through simulations and the result shows that precise estimates can be obtained when they are used in conjunction with the well-known c-, Poisson exponentially weighted moving average (EWMA) and Poisson cumulative sum (CUSUM) control charts for different change type scenarios. We also apply the Deviance Information Criterion as a model selection criterion in the Bayesian context, to find the best change point model for a given dataset where there is no prior knowledge about the change type in the process. In comparison with built-in estimators of EWMA and CUSUM charts and ML based estimators, the Bayesian estimator performs reasonably well and remains a strong alternative. These superiorities are enhanced when probability quantification, flexibility and generalizability of the Bayesian change point detection model are also considered. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

53 - A new approach for constraining failure probability of a critical deteriorating system Yard crane scheduling in port container terminals using genetic algorithm
H Babaei K Shahanaghi A Bakhsha

In this paper, we focus on a continuously deteriorating critical equipment which its failure cannot be measured by cost criterion. For these types of systems like military systems, nuclear systems, etc it is extremely important to avoid failure during the actual operati أکثر

In this paper, we focus on a continuously deteriorating critical equipment which its failure cannot be measured by cost criterion. For these types of systems like military systems, nuclear systems, etc it is extremely important to avoid failure during the actual operation of the system. In this paper we propose an approach which constrains failure probability to a pre-specified value. This value guarantees a chance of failure less than or equal to the pre-specified value during real operation of the system. The inspection periods and maintenance policy are found in two phases. Failure probability is limited to a pre-specified value In the first phase, and in the second phase optimum maintenance thresholds and inspection periods are obtained in such a way that minimize long-run expected costs. Due to the complexity of the model, Monte Carlo simulation is used to obtain optimum results. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

54 - Failure Probability of Damaged RC Frame under Fire Using Markov Chain.
MohammadJavad Goodarzi Hamidreza Tavakoli syyed milad hasheminejad alireza mohseni saravi majid moradi

10.30495/ijase.2023.1976830.1067

Engineering structures are subjected to different loads during their lifetime, which may cause damage or secondary loading effects. Among loading effects on structures, explosion and earthquake may also cause fire. A damaged structure can experience a different response أکثر

Engineering structures are subjected to different loads during their lifetime, which may cause damage or secondary loading effects. Among loading effects on structures, explosion and earthquake may also cause fire. A damaged structure can experience a different response under fire loading in comparison to the intact structure. In addition to strength loss, damaged reinforced concrete (RC) frames may be exposed to cracking and spalling of concrete cover at various damage levels. These phenomena affect heat transfer in the structural section. In this study, Markov probability chain analysis is used to determine the probability of the occurrence of first failure in a 7-story RC frame damaged at different levels is evaluated under fire loading. The time of the first failure in structural elements is also calculated and presented for each damage level. The results show that increased damage levels in RC frame results in a greater probability of failure and reduced time of failure under fire loading scenario. The failure probability was found as zero at damage indices of 0, 0.1 and 0.2, with non-zero probabilities for greater damage indices. The framework developed in this paper outlines the performance assessment procedure for a damaged structure that is later exposed to fire loading. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

55 - Phase behavior and mixing properties of symmetric gemini surfactant nano structures by quasichemical theory
زهرا خدادادی

In the academic and industrial sectors, there has been a significant level of attention directed towards novel surfactants, particularly nano gemini surfactants, owing to their distinctive characteristics in recent times. The utilization of the quasichemical approximati أکثر

In the academic and industrial sectors, there has been a significant level of attention directed towards novel surfactants, particularly nano gemini surfactants, owing to their distinctive characteristics in recent times. The utilization of the quasichemical approximation has enabled the determination of phase equilibrium and the mixing properties for solutions of this nature. The Helmholtz free energy, mixing entropy, and mixing energy were ascertained through the variation of hydrophilic and hydrophobic units in nano gemini surfactants. The augmentation of the hydrophilic properties of the nano gemini surfactant has been observed to enhance the reaction of mixing. In turn, there is a reduction in the energy required for mixing. Furthermore, the negative value of the Helmholtz free energy of mixing has been observed to increase. When the hydrophobicity of a nano gemini surfactant increases, a contrary result to previous findings is observed. The mixing entropy remains unaffected by the hydrophobic and hydrophilic units of the nano gemini surfactant. An increase in the hydrophobic tail length of the surfactant leads to a corresponding increase in the two-phase equilibrium region. Conversely, a decrease in the hydrophobic tail length results in a decrease in the two-phase equilibrium region. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

56 - A Machine Learning-based Model for predicting Stochastic BTI Effects
Siavash Esshaghi Mohammad Bazli Arash Esshaghi

BTI is a major reliability concern in nanoscale digital design, and addressing it during design space exploration in high levels of abstraction is essential to enhance reliability. Aging prediction model appropriate for these levels should have short runtime. In additio أکثر

BTI is a major reliability concern in nanoscale digital design, and addressing it during design space exploration in high levels of abstraction is essential to enhance reliability. Aging prediction model appropriate for these levels should have short runtime. In addition, the model must predict the new-observed stochastic effects of aging. A machine learning (ML)-based model for predicting stochastic aging effects is proposed in this paper. First, a large enough training set is obtained by Monte Carlo (MC) simulations, and then, the ML-based model is trained and developed to predict aging statistical characteristics. Various ML algorithms, such as Ridge, Artificial Neural Network (ANN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest, and stacked generalization are evaluated. Results show that ensemble algorithms have high efficiency in aging prediction. When compared to the MC-based approach, the proposed technique shows that the aging prediction runtime is reduced by more than 99%, while accurate prediction of the statistical properties of stochastic aging is obtained with an accuracy of up to 98%. This improvement is achieved by offline data collecting and model training which needs a noticeable runtime. However, it is a one-time offline task and has no impact on prediction runtime. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

57 - ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
ابرهیم قنبری ممشی سیدعلی نبوی چاشمی عرفان معماریان

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 أکثر

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه سازی مونت کارلو (MC) ارائه می‌شود. در ادامه با استفاده از آزمون‌های پس آزمایی کارایی این مدل‌ها با مدل‌های دیگر از جمله مدل‌های گارچ و شبیه سازی تاریخی مقایسه می‌شود. نتایج برآورد این مدل‌ها که با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews 10 و Matlab 2018 به دست آمده است ارائه شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که الگوی میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) از کارایی و دقت بالاتری نسبت به مدل‌های دیگر برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بر اساس نسبت تخطی و آزمون‌های پس آزمایی، مدل‌های ناپارامتریک از جمله شبیه سازی مونت کارلو، ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده‌ است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

58 - Adequacy studies of different renewable resources using Monte Carlo simulation method
Amir Ghaedi Reza Sedaghati Mehrdad Mahmoudian

10.30495/ijsee.2024.1999935.1292

Produced power of wind, solar, run of the river, ocean thermal, tidal and wave power plants is respectively, dependent on wind velocity, sun radiation, river flow, temperature of ocean upstream, period & height of waves, tidal level or tidal stream velocity. Due to wide أکثر

Produced power of wind, solar, run of the river, ocean thermal, tidal and wave power plants is respectively, dependent on wind velocity, sun radiation, river flow, temperature of ocean upstream, period & height of waves, tidal level or tidal stream velocity. Due to wide change in these quantities, produced power of these renewable resources changes a lot over time. As the penetration level of renewable resources in electric network is increased, reliability and other aspects of electric network may be affected that should be studied. Analytical method is not suitable to study uncertainties of output power of renewable resources in reliability analysis of electric network with these renewable power plants. Thus, the current research suggests Monte Carlo simulation method to study effect of renewable power plants on reliability indices. Renewable power plants studied in the research are wind turbines, solar farms, wave energy converters, run of the river power plants, both types of tidal units, and ocean thermal energy conversion systems. Numerical studies are performed on test electric networks, to study these renewable resources impact on reliability indices of electric networks with renewable power plants. It is concluded from numerical outcomes that these renewable power plants improve reliability performance of electric network. However, due to the variation of renewable resources, the impact of renewable power plants on reliability performance of the electric network is less than the conventional units with the same capacity. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

59 - Loss of Load Expectation Assessment in Deregulated Power Systems Using Monte Carlo Simulation and Intelligent Systems
H Haroonabadi M.-R Haghifam

Deregulation policy has caused some changes in the concepts of power systems reliability assessment and enhancement. In this paper, generation reliability is considered, and a method for its assessment using intelligent systems is proposed. Also, because of power mark أکثر

Deregulation policy has caused some changes in the concepts of power systems reliability assessment and enhancement. In this paper, generation reliability is considered, and a method for its assessment using intelligent systems is proposed. Also, because of power market and generators’ forced outages stochastic behavior, Monte Carlo Simulation is used for reliability evaluation. Generation reliability merely focuses on interaction between generation complex and load. Therefore, in this research, based on market type and its concentration, reserve margin, and various future times, a Neuro-Fuzzy system is proposed for evaluation of generation reliability which is valid and usable for all kinds of power pool markets. Finally, the proposed method is assessed on IEEE-Reliability Test System with satisfactory results. It will be shown that if market becomes more concentrated or price elasticity of demand increases, reliability will improve تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

60 - Design of Low-Pass Filter of X-Ray Energy to Improve the Quality of Medical Imaging
Sasan Soudi Bahareh Khaksar Jalali Hossein Eshghifard

Using narrow-spectrum energy bandwidth can be effective on image quality. Because while increasing the possibility of processing the attenuation coefficient, it also provides a reduction in the beam hardening artifact. For this purpose, in this paper, energy absorption أکثر

Using narrow-spectrum energy bandwidth can be effective on image quality. Because while increasing the possibility of processing the attenuation coefficient, it also provides a reduction in the beam hardening artifact. For this purpose, in this paper, energy absorption filters are used by planning absorption and attenuation curves and sudden changes in attenuation in the interaction of the beam on the edges, as well as considering the operating conditions of existing imaging devices and the best energy required for imaging a specific part of the body. Then, their images were compared with the recorded images without filters and were approved by clinical experts. The samples, on the other hand, were designed with Monte Carlo N-particle radiation transport computer code (MCNP4C), which showed an acceptable agreement with the computational cases. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

61 - Stochastic Congestion Alleviation with a Trade-off between Demand Response Resources and Load Shedding
Abbas Tabandeh Amir Abdollahi Masoud Rashidinejad

Under the smart grid environments, Demand Response Resources (DRRs) as power system resources can effectively participate in and improve performance of electric systems. Congestion management is one of the technical challenges in which DRRs can play a significant role. أکثر

Under the smart grid environments, Demand Response Resources (DRRs) as power system resources can effectively participate in and improve performance of electric systems. Congestion management is one of the technical challenges in which DRRs can play a significant role. Previously, congestion management is applied without considering the power system uncertainties. Therefore, a stochastic congestion management by means of a trade-off between DRRs and load shedding is proposed so that the outage of transmission lines and generating units are considered. In order to investigate the proposed framework, two types of Monte Carlo simulation methods, namely 1) ordinary and 2) lattice rank-1, are utilized and compared. Hence, Independent System Operator (ISO) can be able to relieve the existing transmission line congestion considering the uncertain network configuration. The proposed model is applied to the 24-bus Reliability Test System (RTS) and simulation studies are performed to examine the effectiveness and capability of the proposed framework. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

62 - ارزیابی رابطه بین درماندگی مالی با بازده سهام با استفاده از زنجیره‌ی مارکف مونت کارلو
منیره دیزجی

روش‌های زنجیره مارکف مونت‌کارلو دسته‌ای از الگوریتم‌هاست است که برای نمونه‌برداری از توزیع‌های احتمالی است که مبنای آن ساختن یک زنجیره مارکف با ویژگی‌های مطلوب است. یکی از الگوریتم‌های رایج زنجیره مارکف مونت کارلو الگوریتم‌ متروپلیس-هستینگز می‌باشد. لذا هدف تحقیق حاضر ا أکثر

روش‌های زنجیره مارکف مونت‌کارلو دسته‌ای از الگوریتم‌هاست است که برای نمونه‌برداری از توزیع‌های احتمالی است که مبنای آن ساختن یک زنجیره مارکف با ویژگی‌های مطلوب است. یکی از الگوریتم‌های رایج زنجیره مارکف مونت کارلو الگوریتم‌ متروپلیس-هستینگز می‌باشد. لذا هدف تحقیق حاضر ارزیابی رابطه درماندگی مالی با بازده سهام با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هستینگز در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور تعداد 151 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1399 با استفاده از روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از نرم‌افزار R استفاده شد. همچنین به منظور محاسبه درماندگی مالی از امتیاز Z آلتمن و O اولسون استفاده شد. همچنین در ارزیابی رابطه با استفاده از الگوریتم متروپلیس-هستینگز از دو توزیع پیشین متفاوت برای متغیرهای تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که برای متغیر درماندگی مالی Z آلتمن دقت برآورد درماندگی مالی با توزیع پیشین غیرآگاهی‌بخش بیشتر بود. برای متغیر درماندگی مالی O اولسون، دقت برآورد درماندگی مالی با توزیع پیشین زلنر بیشتر بود. این در حالی هست که در توزیع پیشین غیرآگاهی‌بخش، تاثیر درماندگی مالی معنی دار نبوده، و در حالت توزیع پیشین زلنر معنی دار بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

63 - انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری
علی نجفی مقدم

در طی چند سال گذشته تجربه انفجار خارق العاده ناشی از ارگانیسم های سرمایه گذاری دسته جمعی یا شرکت هایی سرمایه گذاری (که اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها می کنند)، سبب شد تا سازمان های مسئول کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها یک سری دستورالعملهای مدیریتی بر پایه ارزش در أکثر

در طی چند سال گذشته تجربه انفجار خارق العاده ناشی از ارگانیسم های سرمایه گذاری دسته جمعی یا شرکت هایی سرمایه گذاری (که اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها می کنند)، سبب شد تا سازمان های مسئول کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها یک سری دستورالعملهای مدیریتی بر پایه ارزش در معرض خطر اعمال نمایند. اما انعطاف پذیری این موضوع سوالات زیادی را در رابطه با انتخاب دقیقترین و مناسبترین مدل تخمین برمی انگیزد. هدف این مقاله انتخاب از بین سه روش پارامتریک، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونته کارلو است تا بهترین روش را به شرط پیش بینی ضررهای احتمالی پرونده های صندوق سرمایه گذاری باز تونسی بیابیم. بدین منظور ابتدا روشهای مختلف تخمین ارزش در معرض خطر را ارائه می نماییم. سپس مشخصه های توصیفی آماری 14 پرونده ترکیبی صندوق سرمایه گذاری باز را تحلیل می کنیم. بعد از آن نتایج مطالعات تجربی را ارائه می کنیم، بنابراین می توانیم برتری روش شبیه سازی مونته کارلو را در پیش بینی ضررهای بالقوهاصلی پرونده های شرکت های سرمایه گذار ی مشخص نماییم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

64 - تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان
محمد رضا حدادی رضا معبودی سعیده فلاحیان

هدف پژوهش به دست آوردن احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت و محاسبه ی میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن (نکول همه ی مشتریان) است. برای این منظور از رویکرد تابع مفصل استفاده می شود. تابع مفصل ابزار جدیدی است که دقت محاسبه ی این احتمال را افز أکثر

هدف پژوهش به دست آوردن احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت و محاسبه ی میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن (نکول همه ی مشتریان) است. برای این منظور از رویکرد تابع مفصل استفاده می شود. تابع مفصل ابزار جدیدی است که دقت محاسبه ی این احتمال را افزایش می دهد. مفصل گاوسی نمی تواند وابستگی فرین میان اعضای سبد را الگوسازی کند. به همین علت در این مقاله از روش تی-مفصل به عنوان یک الگوی جایگزین استفاده شده است. الگوی مبتنی بر تی – مفصل بر خلاف روش مفصل نرمال، وابستگی نهایی بین متغیرها را پشتیبانی می کند. ساختار یک توزیع چند متغیره ی t، نسبتی از یک توزیع نرمال چند متغیره بر روی ریشه ی دوم یک متغیر عددی کای دو است که اگر مخرج توزیع مقادیر نزدیک به صفر را اختیار کند، مختصات بردار مربوطه متغیر تصادفی دارای توزیع t، می تواند جنبش های مشترک بزرگ را ثبت کند. متغیر تصادفی کای دو نقش شوک شایع مشترک را بازی می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش متغیرهای پنهان احتمال غیرقابل چشم پوشی زیان برای یک سبد ناهمگن تسهیلات اعطایی متشکل از ۲۵۰ وام گیرنده را محاسبه کرده است. برای این منظور بر اساس نوع وام دریافتی وام گیرندگان در سه گروه تقسیم بندی شده اند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو احتمال زیان این سبد برآورد شده، سپس میزان مانده در نکول هر گروه ازوام گیرنده ها و میزان کل زیان در معرض نکول محاسبه شده اند. یافته ها نشان دادند با در نظر گرفتن درجه آزادی ۲ برای توزیع تی استیودنت مربوط به بردار متغیرهای پنهان، بیشترین احتمال زیان سبد اعتباری برابر ۱۱۰۱/. بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

65 - The Lindley-Lindley Distribution: Characterizations, Copula, Properties, Bayesian and Non-Bayesian Estimation
Christophe Chesneau Haitham Yousof G. Hamedani Mohamed Ibrahim

10.30495/ijm2c.2021.681361

&lrm;A new continuous distribution called Lindley-Lindley distribution is defined&lrm; &lrm;and studied&lrm;. &lrm;Relevant mathematical properties are derived&lrm;. &lrm;We&lrm; &lrm;present three characterizations of the new distribution based on the truncated moments أکثر

&lrm;A new continuous distribution called Lindley-Lindley distribution is defined&lrm; &lrm;and studied&lrm;. &lrm;Relevant mathematical properties are derived&lrm;. &lrm;We&lrm; &lrm;present three characterizations of the new distribution based on the truncated moments of certain functions of the random variable;&lrm; &lrm;the hazard function and in terms of the conditional expectation of a&lrm;&lrm;function of the random variable&lrm;. &lrm;Some new bivariate type distributions using&lrm; &lrm;Farlie Gumbel Morgenstern copula&lrm;, &lrm;modified Farlie Gumbel Morgenstern&lrm; &lrm;copula and Clayton copula are introduced&lrm;. &lrm;The main&lrm; &lrm;justification of this paper is to show how different frequentist estimators&lrm; &lrm;of the new model perform for different sample sizes and different parameter&lrm;&lrm;values and to provide a guideline for choosing the best estimation method&lrm; &lrm;for the parameters of the proposed model&lrm;. &lrm;The unknown parameters of the new&lrm; &lrm;distribution are estimated using the maximum likelihood&lrm;, &lrm;ordinary&lrm; &lrm;least squares&lrm;, &lrm;Cramer-Von-Mises&lrm;, &lrm;weighted least squares and Bayesian methods&lrm;. &lrm;The obtained estimators are compared using&lrm; &lrm;Markov Chain Monte Carlo simulations and observed that Bayesian estimators&lrm; &lrm;are generally more efficient than the other estimators. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

66 - Presenting a New Algorithm for Determining Optimal Replaceable Capacity of Conventional Power Plants by Renewable Power Plants Based on Monte Carlo Method
هادی اکرمی شاهرخ شجاعیان مهری لطفی

Given the substitution process of generators using renewable energy sources instead of conventional generators in modern power systems, this paper proposes a Monte Carlo based method to determine an optimal level of this change. At first, LOLE index of the system was ca أکثر

Given the substitution process of generators using renewable energy sources instead of conventional generators in modern power systems, this paper proposes a Monte Carlo based method to determine an optimal level of this change. At first, LOLE index of the system was calculated without wind power to obtain the reference index. Then, the wind turbine units are replaced with the conventional generators. This purpose has been achieved in stages with the gradually reduced portion of conventional generators and increased portion of the of wind turbine generators in order to pave the way for the calculation of the required amount of wind power using Monte Carlo simulation method. The LOLE index at each step was compared with the base LOLE index. In the end, the 5% annual load increment rate in the development strategy with the focus on sole wind power generation was investigated and the power needed for each load increment was calculated. The proposed method was implemented on IEEE-RTS system تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

67 - Ranking Bank Branches with Interval Data By IAHP and TOPSIS
Tayebeh Rezaeitaziania Mahnaz Barkhordariahmadi

This paper proposes a method for ranking decision making units (DMUs) using some of the multiple criteria decision making / multiple attribute decision making (MCDM /MADM) techniques, namely, interval analytic hierarchy process (IAHP) and the technique for order prefere أکثر

This paper proposes a method for ranking decision making units (DMUs) using some of the multiple criteria decision making / multiple attribute decision making (MCDM /MADM) techniques, namely, interval analytic hierarchy process (IAHP) and the technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS). Since the efficiency score of unity is assigned to the efficient units, we determine the efficient units by standard DEA models, and calculate the weights of the criteria using IAHP. It should be mentioned that the judgments are made crisp in the interval pairwise comparison matrix by the Monte Carlo simulation. In the end, we utilize TOPSIS using IAHP to rank bank branches in Iran تفاصيل المقالة

فهرس المقالات Monte Carlo

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية