کاربرد ترکیبی مدل State Spaceدر فرم ARIMAو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس

الموضوعات : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

عقیق فرهادی چشمه مرواری ¹ (دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران)
فرهاد غفاری ² (استادیار ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران)

تاريخ الإرسال : 07 السبت , صفر, 1436 تاريخ التأكيد : 19 السبت , ربيع الأول, 1436 تاريخ الإصدار : 05 الإثنين , رمضان, 1436

الکلمات المفتاحية: State Space, شبیه سازی مونت کارلو, دقت پیش بینی, کارآیی,

ملخص المقالة :

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می‌شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود . نتایج حاکی از این بود که داده های بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو می تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص های مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.