فهرس المقالات گارچ

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)
  هاشم نیکومرام زهرا پورزمانی عبدالمجید دهقان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران
  رویا آل عمران سید علی آل عمران
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - الگو‌سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی
  صابر مولایی محمد واعظ برزانی سعید صمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)
  حسین امیری محمود نجفی نژاد محمد صیادی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ
  یونس نادمی اسمعیل ابونوری زهرا علمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - بررسی خطای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های صنعت با استفاده از مدل‎های حرکت برآونی هندسی و گارچ
  ارشاد امامی علیرضا حیدرزاده هنزائی
  10.30495/jfksa.2022.21084
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - مقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و سری‌های زمانی مالی (مدل گارچ)
  محمدرضا صالحی راد نفیسه حبیب یفرد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - معمای صرف سهام در چارچوب مدل عادات با توابع واکنش فازی: شواهدی از ایران
  علیرضا عرفانی سولماز صفری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - شناسایی بی‌ثباتی در نظام بانکی ایران با استفاده از الگوهای چرخشی مارکوف
  دنیا حاجی شاه‌وردی غلامرضا زمردیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ
  مرتضی بکی حسکوئی فاطمه خواجوند
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - مدل‌سازی بازده مالی با استفاده از مدل "مارکوف ترکیبی متغیر بازمان نرمال-گارچ"
  شیرین علیپور فاطمه عزیززاده خسرو منطقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران
  سید علی آل عمران رویا آل عمران
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC
  ساناز میری تیمور محمدی فرهاد غفاری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - بررسی جهت علیت بین بازار نقدی و آتی زعفران با تمرکز بر دوره های صعودی و نزولی
  جواد غیاثی محمدطاهر احمدی شادمهری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - تحلیل اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر نرخ ارز واقعی: مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ
  الهام امراللهی بیوکی کامبیز هژبر کیانی عباس معمارنژاد سید یحیی ابطحی
  10.30495/jae.2022.64927.1395
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران
  محمدامین زابل اسمعیل ابونوری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه‌گذاری طبق روش گارچ ( garch) وفیلتر کالمن
  جواد یوسفی برهمن جواد رمضانی مهدی خلیل پور
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - اثرشوک ارز بر بازده بازار سرمایه تهران مدل "MS-FI-TGARCH"
  هاجر مرادیان علی حقیقت هاشم زارع مهرزاد ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  20 - ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی میر فیض فلاح شمس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  21 - سرریز شورش بازارهای موازی بورس اوراق بهادار تهران بر صنایع بازرگانی بورس.
  هاشم مکاری سیدعلیرضا میرعرب بایگی هدی همتی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  22 - محاسبه ارزش در معرض ریسک دنباله با استفاده از مدل EGARCH-Extreme Learning Machine و رویکرد صنعت بیمه
  رضا راعی اعظم هنردوست عزت الله عباسیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  23 - توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری
  حسین آریایی نژاد آرش نادریان حسین دیده خانی علی خوزین
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  24 - سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  رحمان دوستیان بابک جمشیدی نوید مهرداد قنبری عبدالمجید دهقان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  25 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعیین حق بیمه سپرده در بین بانک‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران
  محمدرضا آقامحمدسمسار سعید فلاح پور سعید شیرکوند علی فروش باستانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  26 - مدلسازی سرایت‌پذیری ریسک‌نقدینگی بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  عباس بنی شریف میرفیض فلاح شمس زاداله فتحی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  27 - بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران
  رضا تهرانی حسین بیگی نیا
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  28 - بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)
  محمد حسین رنجبر میرفیض فلاح شمس روح اله رضازاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  29 - ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام
  حسن قالیباف اصل ناصر الهی معصومه ترکمان احمدی یداله دادگر
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  30 - اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چهارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران
  علیرضا عرفانی اسمعیل ابونوری سولماز صفری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  31 - کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک
  حسین فلاح‌طلب محمدرضا عزیزی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  32 - برآورد ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) با در نظرگرفتن استواری سنجه بر مبنای روش استوار کیپرا
  احسان محمدیان امیری مونا علی کرمی سیدبابک ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  33 - سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران
  هاشم نیکومرام زهرا پورزمانی عبدالمجید دهقان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  34 - چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور
  سعید مرادپور رضا تهرانی سیدمجتبی میرلوحی عزت‌اله عباسیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  35 - برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH
  محمدرضا رستمی سحر فرهمندی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  36 - طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی فریدون رهنمای رودپشتی میرفیض فلاح شمس
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  37 - بررسی الگوی مفهومی تبیین‌کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
  رحمان دوستیان بابک جمشیدی نوید مهرداد قنبری عبدالمجید دهقان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  38 - تاثیر نقدشوندگی و متنوع‌سازی بر انتخاب سبد بهینه سرمایه‌گذاری
  عباس خادم پور آرانی مهدی معدنچی زاج امیر رضا کیقبادی غلامرضا زمردیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  39 - رابطه بلند مدت بین بی ثباتی نرخ موثر واقعی ارز و شاخص بازدهی صنعت در بازار سهام تهران (رهیافت گارچ چند متغیره)
  اسمعیل ابونوری امیرمنصور طهرانچیان مصطفی حمزه
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  40 - نااطمینانی رشد پول و جانشینی پول در ایران: رهیافت گارچ چندمتغیره
  سیما اسکندری سبزی اسداله فرزین وش کامبیز هژبر کیانی حمید شهرستانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  41 - مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران
  علیرضا عرفانی سولماز صفری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  42 - درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)
  مانا مصباحی حسین اصغرپور جعفر حقیقت سید علیرضا کازرونی فیروز فلاحی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  43 - شناسایی مکانیزم انتقال قیمت در بازار میگوی ایران (کاربرد مدل گارچ دومتغیره)
  علی اکبر باغستانی رضا رحیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  44 - اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  45 - Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran?
  محمد عبدی سیّدکلایی امیر منصور طهرانچیان احمد جعفری صمیمی سیّد مجتبی مجاوریان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  46 - بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده ازمدلهای dcc ،cccو الگوریتم مارکوئیتز :شواهدی از بورس اوراق بهادار
  زهرا قربانی علیرضا دقیقی اصلی مرجان دامن کشیده رویا سیفی پور
  10.30495/ECOMAG.1402.1045588
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  47 - مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک
  الهام فرنقی اورانوس پریور حمید توفیقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  48 - بهینه‌سازی سبد سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد
  سحر عابدینی اسمعیل ابونوری غلامرضا کشاورزحداد
  10.30495/fed.2024.709335
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  49 - آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک
  علی سرگل زایی نرگس صالح نیا مسعود همایونی فر سیدمحمدقائم ذبیحی
  10.30495/fed.2023.707978
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  50 - تاثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران
  حامد عباسی آقا ملکی قهرمان عبدلی علی سوری محسن ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  51 - پوشش ریسک درآمدهای نفتی ایران: رویکرد پوشش ریسک تجمیع یافته
  علی طیب نیا محسن مهر آرا آزاده اختری
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  52 - تحلیل نوسانات دائمی و موقت قیمت نفت برنت و صنایع وابسته به آن با بازارهای طلا و ارز : کاربردی از رویکرد شبکه The analysis of permanent and temporary fluctuations of Brent Oil & Relative Industries Index With Gold, Currency Index: Network Approach
  تیمور محمدی عبدالرسول قاسمی عاطفه تکلیف علی صادقین
  10.30495/fed.2021.687871
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  53 - بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران
  کریم امامی الهه ملکی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  54 - اثرچرخه نوسانات کوتاه مدت طلا و ارز بر نوسانات بازار سرمایه
  شراره طاهری عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی مجید وزیری سرشک محمدحسین آرمان
  10.30495/fed.2023.702186
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  55 - بررسی همبستگی بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران: رویکرد گارچ چندمتغیره و موجک
  نسیم امین خرازیان رویا آل عمران رسول برادران حسن زاده امیرعلی فرهنگ
  10.30495/fed.2023.705595
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  56 - خروج آمریکا از برجام و تلاطم در اقتصاد ایران
  امیر ساجدی سیناز ساجدی
  DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.46.4.7
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  57 - بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)
  محمدحسین رنجبر میر فیض فلاح شمس روح اله رضا زاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  58 - بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران
  بیتا دلنواز میرفیض فلاح
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  59 - سنجش شفافیت اطلاعات بانک‌های خصوصی منتخب بر اساس معیار ریسک (ارزش در معرض خطر)
  حسین عبده تبریزی رضا تهرانی قدرت الله امام وردی سعید فلاح پور علی باغانی
  10.30495/faar.2022.697084
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  60 - مدل تلفیقی چند هدفه و اقتصادسنجی جهت بهینه‌سازی پرتفوی سهام
  عباس خادم پور آرانی امیر رضا کیقبادی مهدی معدنچی زاج غلامرضا زمردیان
  10.30495/faar.2022.693677
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  61 - پیش بینی روند حرکت قیمت جهانی طلا با رویکرد مدل‌سازی توزیع‌های حاشیه‌ای: کاربردی از مدلهای گارچ کاپولای گوسی و تی
  محمد رضا حدادی یونس نادمی حامد فرهادی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  62 - اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات
  اسمعیل ابونوری محمد نوفرستی منصور تور
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  63 - بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام
  سهیلا حقوقی محمد ابراهیم آقابابائی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  64 - ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
  علی علی زاده میر فیض فلاح
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  65 - محاسبه احتمال نکول شرکتها بر اساس مدل مرتون: استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی با بتای متغیر نسبت به زمان
  مهدی ثابتی غلامرضا زمردیان میر فیض فلاح مهرزاد مینویی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  66 - طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ
  سیدحمیدرضا سادات شکرآب فریدون اوحدی محسن صیقلی میر فیض فلاح
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  67 - طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی
  نعمت راستگو حسین پناهیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  68 - مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام
  سیدعلی نبوی چاشمی ماریه مختاری نژاد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  69 - بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران
  علی سعیدی شهریار علیمحمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  70 - مدلسازی عدم تقارن و تغییر‌ساختاری سری‌های زمانی مالی با استفاده از فرآیندهای Markov-switching GARCH
  رسول سجاد امیرحسین فراهانی راد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  71 - بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه
  محمد صالحی فر
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  72 - مدلسازی و ارزیابی پیش‌بینی مدل‌های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  73 - بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ
  محمدرضا نوائیان محمدرضا وطن پرست هادی سعیدی شعبان محمدی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  74 - اثرات وابسته به وضعیت سیاست‌های پولی بر پویایی‌های کلان اقتصادی
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
  10.30495/ECOMAG.1403.1122769
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  75 - بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی درایران
  فهیمه زمانی حسین مهرابی بشرآبادی