-
دسترسی آزاد مقاله
1 - The effect of effective governance and quality of regulations on financial development in the current economic conditions of Iran
Kamran Sarhangi Mohammad Javad Mohaghegh Niya Maghsoud AmiriThe present study investigates effective governance and quality of regula-tions on financial development in Iran's current economic conditions. For this purpose, the model is estimated based on the annual data of 1996-2018 using Smooth Transition Autoregressive (STAR). چکیده کاملThe present study investigates effective governance and quality of regula-tions on financial development in Iran's current economic conditions. For this purpose, the model is estimated based on the annual data of 1996-2018 using Smooth Transition Autoregressive (STAR). The results of estimating the linear part of the model (first regime) show that the variables of GDP, role or the rule of law, quality of regulations, and government size have a significant and positive impact on Iran's financial development at 95% confi-dence level. Also, the variables of devaluation of the national currency and financial crises have a negative impact on financial development in the Irani-an economy. Besides, the results of the non-linear part of the model (second regime) show the existence of a positive relationship between the variables of role or the rule of law and GDP with financial development. The sign of the variables of quality of regulations, government budget deficit, govern-ment effectiveness, devaluation of the national currency, nuclear sanctions, and financial crises are negative that is expected because Iran is developing and growing. The positive sign of the lag of the dependent variable of the financial development index shows the country's attention to the issue of financial development and the use of solutions and attention to infrastructure to increase financial development over time, which needs more attention from government officials. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - شناسایی عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری بانکها با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان
سجاد کردمنجیری ایمان داداشی زهرا خوشنود حمیدرضا غلام نیا روشنهدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه‌های همبستگی و لاسو و برای کلاس‎بندی نمونه ها، از شبکه های عصبی و ماشین چکیده کاملهدف این مقاله شناسایی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری برای اتخاذ تصمیم مناسب تر در اعطای تسهیلات است. بدین منظور برای انتخاب متغیرهای موثر، از الگوریتم های تجزیه و تحلیل مولفه‌های همبستگی و لاسو و برای کلاس‎بندی نمونه ها، از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این پژوهش، نمونه ای از 660 مشتری حقوقی بانک سپه برای سالهای 1396-1385 انتخاب و بر متغیرهای خصوصیتی مستخرج از قراردادهای تسهیلاتی این مشتریان در کنار متغیرهای مالی، غیرمالی، حسابرسی و اقتصادی تمرکز شده است. نتایج نشان داد الگوریتم لاسو با تمرکز بر متغیرهای مالی، اقتصادی و حسابرسی، عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تجزیه و تحلیل مولفه های هم‌سایگی داشته و براساس این الگوریتم، 10 متغیر کلیدی تاثیرگذار بر مطالبات غیرجاری شناسایی شدند. با توجه به عملکرد بهتر ماشین‌های بردار پشتیبان با هسته شعاعی، استفاده از آن در مدلسازی مطالبات غیرجاری پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه‌های کوچک در استان هرات افغانستان
محمد صادق محمدی مصطفی کریم زاده مهدی بهنامههدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول میباشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسه چکیده کاملهدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول میباشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وام‌گیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد می شود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیم‌گیری شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان بر ثبات سیستم بانکی (شواهدی از اقتصاد ایران)
لیلا پاشازده حسین اصغرپور سکینه سجودی زهرا کریمی تکانلوهدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی به‌همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و چکیده کاملهدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست‌های پولی و احتیاطی به‌همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد سیاست‌های پولی به‌طور معنادار سبب بی‌ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست‌های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانکها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافتههای تجربی نشان میدهد تعامل سیاست‌های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانکها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست‌های پولی بر بی‌ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین‌رو، لازم است سیاستگذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاستگذاران اقتصادی توصیه میشود به هنگام اجرای سیاست‌های پولی انبساطی از سیاست‌های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - نقش توسعه مالی در کارایی سیاست پولی ایران در تعیین تولید و تورم
سیده مریم منفرد تیمور محمدی محمد خضری اورانوس پریورهدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانکها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تول چکیده کاملهدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 با رهیافت فیلتر- کالمن است. به این منظور، متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانکها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. برای دستیابی به هدف 4 الگو معرفی با رهیافت فیلتر- کالمن برآورد شدند. نتایج برآورد دو الگوی اول نشان داد با بهبود شاخص‌های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کمتر خواهد شد. نتایج برآورد دو الگوی دیگر نیز نشان داد که تاثیر شاخص‌های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است؛ بر اساس نتایج پیشنهاد می‌گردد سیاستگذار اقتصادی در ایران در بخشهای سپرده و وام آزادی عمل بیشتری را به بانکها بدهد تا بتوانند کارکرد مناسب‌تری در اقتصاد آزاد داشته باشند، هر چند این رفتار بازهم سبب تشدید بی‌ثباتی و تغییرپذیری متغیرها میشود؛ اما میتواند کارکرد واقعی سیاست پولی را هم برای خانوار و هم برای تولیدکننده بهبود دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تاثیر ترکیب اعتبارات بانکی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه
علی نصیری اقدم میترا باباپورهدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعط چکیده کاملهدف این مقاله بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد 24 کشور منتخبِ در حال توسعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های پنل طیّ دوره زمانی 2000 - 2019 است. نتایج نشان داد اعتبارات اعطایی به بخشِ غیرمالی و نیز مصرف، موجب کاهش نابرابری و اعتبارات اعطایی به بخش مالی و مسکن باعث افزایش نابرابری می شود. همچنین، اعطای اعتبار به بخش غیرمالی، روند نزولی و اعطای اعتبار به بخش مصرف، مالی و وام های رهنیِ مسکن، روند صعودی داشته است. همچنین، یافته‌ها نشان داد نرخ اشتغال و نیز قیمت مسکن، به ترتیب، اثر اعتبارات اعطایی به بخشهای غیرمالی و مسکن بر نابرابری درآمدی را متاثر می سازد. پیشنهاد می شود، سهم قابل توجهی از اعتبارات به کسب و کارهای غیرمالی و مولّد تخصیص یابد و از اعطای تسهیلات مسکن برای فعالیت های سوداگرانه جلوگیری شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تأثیر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران
مهرانه شمشیربندی محمد دالمن پور فرید عسگریهدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد م چکیده کاملهدف مقاله بررسی تأثیر سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در رشد بخش سلامت ایران با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه گسترده طی سال های 1360 – 1398 است. به این منظور، تاثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد دوشاخص منتخب سلامت (مخارج بهداشتی و امید به زندگی) برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که با افزایش رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی افزایش می یابد و با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش سلامت، مخارج بهداشتی و با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش سلامت، امید به زندگی (به‌عنوان شاخص بهداشتی) افزایش می‌یابد. همچنین، در بلندمدت میزان ابتلا به ایدز و نرخ تورم، اثرِ منفی و نرخ باسوادی، شهرنشینی، ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی، اثرِ مثبت بر مخارج بهداشتی و امید به زندگی دارد. تحلیل کلی نتایج آشکار کرد که تمرکز بر سرمایه گذاری هدفمند حاصل از مطالعات تجربی (نظیر این پژوهش) میتواند نرخ رشد بخش سلامت در ایران را بهبود می‌بخشد. یافته های این مطالعه می تواند برای اجرای سیاست کارآمدتر در نحوه و نوع سرمایه گذاری در بخش سلامت سودمند باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - تاثیر خلق نقدینگی بر ریسک سیستمی بانکها در ایران با تمرکز بر ساختار ترازنامه‌ای
سمیه صادقیهدف مقاله بررسی عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستمی در بانکهای ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانکها طی دوره زمانی 1392- 1400 است. برای اندازه‌گیری ریسک سیستمی بانکها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل چکیده کاملهدف مقاله بررسی عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستمی در بانکهای ایران با تمرکز بر خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه بانکها طی دوره زمانی 1392- 1400 است. برای اندازه‌گیری ریسک سیستمی بانکها از شاخص ریزش انتظاری نهایی (MES) استفاده شد. نتایج الگوهای برآوردی با استفاده از روش پانل پویا (GMM) نشان داد افزایش خلق نقدینگی در ترازنامه بانکها سبب‌شده آسیب‌پذیری بانکها افزایش یابد. همچنین، در سمت دارایی ترازنامه بانک ها، نگهداری دارایی‌های غیرنقدی به‌طور معناداری ریسک سیستمی بانکها را افزایش داده است؛ درحالی که در سمت بدهی ها، نگهداری سپرده های دیداری باعث کاهش ریسک سیستمی و شکنندگی نظام بانکی شده است. افزون‌بر آن، یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچه در بانکها، اندازه بزرگ تر، فعالیت های غیرسنتی (درآمد غیربهرهای) بیش تر و نسبت مطالبات غیرجاری بالاتر باشد، ریسک سیستمی به‌طور محسوسی افزایش می یابد؛ درحالی‌که هرچه کفایت سرمایه در بانکها بالاتر باشد، ریسک سیستمی کاهش می یابد. براساس نتایج، نظارت جدی و الزامات سختگیرانه بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی و ساختار ترازنامه ای بانک ها به‌ویژه نکول وام ها پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - تأثیر غیرخطی نقدینگی و پرداخت بدهی بر سودآوری بانکها در عراق
کیومرث شهبازی محمد علی مهدی عبدهدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخص‌های نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخص‌های نقدینگی شامل نسبت دارایی‌های جاری به کل سپرده‌ها، نسبت کل وام‌های اعطاء شده به کل سپرده‌ها و نسبت چکیده کاملهدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخص‌های نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخص‌های نقدینگی شامل نسبت دارایی‌های جاری به کل سپرده‌ها، نسبت کل وام‌های اعطاء شده به کل سپرده‌ها و نسبت کل وام‌های اعطا شده به کل دارایی‌ها بوده و شاخص‌های توان پرداخت بدهی شامل نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره است. نتایج نشان می دهد تأثیر همه شاخص ها بر بازده دارایی‌ها غیرخطی است. مقدار و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر بازده دارایی‌ها در سطوح مختلف آن متفاوت است به گونه ای که اثرگذاری متغیرهای مستقل قبل و بعد از مقدار آستانه‌ای 0586/1 متفاوت است. براساس نتایج، سیاستگذاران بانکی می‌توانند برای دستیابی به سودآوری بانکها براساس میزان بازده دارایی، مقدار بهینه نقدینگی را انتخاب کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ
مهدی مرادی فرهاد خداداد کاشی جهانگیر بیابانی هادی غفاریهدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده‌های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده‌های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سال چکیده کاملهدف مقاله ارزیابی قدرت انحصاری صنعت بانکداری ایران با رویکرد پارامتریک است. برای این منظور اندازه شاخص لرنر در بازارهای وام و سپرده‌های بانکی با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و با به کارگیری داده‌های سطح بانک شامل ترازنامه و صورت سود و زیان 33 بانک برای سالهای 1393-1380 محاسبه شد. نتایج نشان داد قدرت انحصاری صنعت بانکداری در بازار وام، روند نزولی داشته و شرایط رقابتی اندکی بهبود یافته است؛ به طوری که شاخص لرنر در بازار وام از 77/0 در ۱۳80 به 54/0 در 1393 کاهش یافته است؛ البته شکاف میان قیمت و هزینه نهایی همچنان در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. همچنین اندازه شاخص لرنر برای بازار سپرده‌ها بین 5/0 و 33/0 در نوسان بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - درآمد غیربهرهای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری
امیرعلی فرهنگ ابوالقاسم آثنی عشری اصغر ابوالحسنی محمدرضا رنجبر فلاح جهانگیر بیابانیهدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهرهای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی میباشد. نتایج نشان میدهد افزایش درآمد غیربهرهای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران میشود و رابطه ش چکیده کاملهدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهرهای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی میباشد. نتایج نشان میدهد افزایش درآمد غیربهرهای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران میشود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانکها می‌گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانکها از طریق درآمدهای غیربهرهای میتواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران
ابوالفضل شاه آبادی راضیه داوری کیشچکیده از مهمترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس‌اندازها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین‌کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، چکیده کاملچکیده از مهمترین ابعاد توسعه مالی، بخش بانکی است که تاثیر به سزایی در فرآیند تجهیز پس‌اندازها، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ریسک دارد. آزادی اقتصادی عامل تعیین‌کننده در جهت توسعه بخش بانکی است که افزایش درجه آزادی اقتصادی زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده‌گذاری بانکی در عموم افراد جامعه هدایت سرمایه‌های اندک آنان به سمت فعالیت‌های تولیدی فراهم می‌نماید. از این‌رو، در این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران طی دوره زمانی 1390-1359 پرداخته میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد آزادی اقتصادی رابطه مثبت و معناداری با توسعه بخش بانکی دارد. همچنین براساس نتایج تخمین تاثیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و نرخ سود واقعی بر توسعه بخش بانکی مثبت و معنادار است. تاثیر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به پایه پولی نیز منفی و معنادار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - ارزیابی ساختار بازار سپرده‌های بانکی در ایران
محمد نبی شهیکی تاش کامران محمودپورچکیده هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو میباشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق بر اساس مدل ساختا چکیده کاملچکیده هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو میباشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 میباشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی‌باشد. با توجه به واقعیت‌های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - تحلیل رفتار مشتریان صنعت بانک: رهیافت نظریه داده بنیاد
مصطفی اسفندیاری نیلوفر ایمان خانچکیده این مقاله ﺑﺎ رویکردی ﺟﺎﻣﻊ و روش تحقیق کیفی برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین (1998) ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ارائه مدل ارزش‌یابی نشان تجاری از طریق تحلیل رفتار مشتریان پرداخته است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده‌بنیا چکیده کاملچکیده این مقاله ﺑﺎ رویکردی ﺟﺎﻣﻊ و روش تحقیق کیفی برگرفته از نظریه اشتراوس و کوربین (1998) ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ارائه مدل ارزش‌یابی نشان تجاری از طریق تحلیل رفتار مشتریان پرداخته است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده‌بنیاد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ کدگذاری باز، ﻣﺤﻮری و اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ این نظریه جهت تدوین ﻣـﺪل ﻣﺴﺘﺨﺮج از مقاله استفاده شده اﺳﺖ. یافته‌ها منجر به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و ابعاد ارزش‌یابی در تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر انتخاب نشان تجاری بانک شد. تدوین راهبردهای ارزش‌یابی با رویکرد سنجش فرایند ارتباط با مشتری، فرایند ارائه خدمات، فرایند بخش‌بندی مشتریان، فرایند انتخاب بازار هدف و فرایند جایگاه‌یابی منجر به ارائه تصویر ذهنی مبتنی بر تمایز نشان تجاری و مزیت رقابتی می‌گردد که مبنای تحلیل و انتخاب مشتریان قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - برآورد ریسک سیستمی در بخشهای مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)
صمد حکمتی فرید علی رضازاده علی مالکچکیده هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دستیابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده های مربوط به بخش های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال های 1394-1374 ریسک سیستمی ب چکیده کاملچکیده هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دستیابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده های مربوط به بخش های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال های 1394-1374 ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمون های پسین بیانگر اختلاف معنا دار ریسک سیستمی با جمع جبری ریسک هر یک از زیربخش های مالی بانک، بیمه و بورس است. افزون بر این، نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد صنعت بیمه بیشترین و بخش بانکی کمترین سهم را درایجاد ریسک سیستمی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران
علی اصغر موحد اصغر ابوالحسنی محمدحسین پورکاظمی یگانه موسوی جهرمیهدف این مقاله، مدلسازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران میباشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه‌سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه چکیده کاملهدف این مقاله، مدلسازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران میباشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه‌سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - برآورد ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از تحلیل چند بعدی ترجیحات (مطالعه موردی: یک بانک تجاری در ایران)
سید علی ناجی اصفهانی محمد علی رستگارچکیده هدف این مقاله ارزیابی و پیش‌بینی ریسک اعتباری شرکت‎های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه‌ای و 25 درصد برون نمونه‌ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت‎های مالی و عم چکیده کاملچکیده هدف این مقاله ارزیابی و پیش‌بینی ریسک اعتباری شرکت‎های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه‌ای و 25 درصد برون نمونه‌ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت‎های مالی و عملکرد آن‎ها نزد بانک طی سالهای 1389–1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده جهت پیش‌بینی رفتار اعتباری مشتریان بانک می‎باشد. با توجه به مزیت‎های روش استفاده شده که شامل عدم وابستگی به سابقه عملکرد مالی شرکت‎ها و دقت پیش‌بینی این روش نسبت به روش‎های متداول می‎باشد، پیشنهاد می‎شود از این روش به عنوان ورودی تحقیقات مدیریت پرتفوی اعتباری بانک‎ها استفاده گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - نااطمینانی اقتصادکلان و تصمیمات سرمایه‌گذاری بانکها
حافظ نیکخو تیمور رحمانی فرزانه خلیلیدر شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کلیه بخشهای اقتصاد بدلیل عدم امکان پیش بینی آینده دچار اختلال می شود. مطالعه حاضر، در پی بررسی اثرات نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های ایران طی یک دوره 15 ساله از سال 1383 تا سال 1 چکیده کاملدر شرایط نااطمینانی، فرآیند برنامه ریزی، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کلیه بخشهای اقتصاد بدلیل عدم امکان پیش بینی آینده دچار اختلال می شود. مطالعه حاضر، در پی بررسی اثرات نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های ایران طی یک دوره 15 ساله از سال 1383 تا سال 1397 با استفاده از داده های تابلویی15 بانک کشور به روش تجربی است. برای این منظور، ابتدا واریانس ناهمسان شرطیتعمیم یافته شاخص های نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادی و قیمت نفت استخراج شد سپس تاثیر میانگین حسابی آنها به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادکلان بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک ها به روش داده های پانل شناسایی گردید. نتایج حاکی از آن است که پراکندگی پرتفوی اعتباری بانک ها رابطه معناداری با نااطمینانی اقتصادکلان دارد. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی محیط اقتصادکلان و عدم توانایی بانک ها در پیش بینی بازدهی آتی انواع دارایی های مالی به دلیل دریافت علائم منفی، به صورت انقباضی عمل کرده و از نگهداری هر گونه دارایی پر ریسک می کاهند و به جای آن ها دارایی های مطمئنی که بازدهی آن ها قطعی شده است، نگهداری می کنند. هم چنین، تایید شد که بین ریسک خاص هر بانک و تصمیمات سرمایه گذاری آن ها رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، با بزرگتر شدن واریانس شاخص های مختص هر بانک، پراکندگی مقطعی سهم دارایی های پر ریسک در پرتفوی اعتباری بانک ها افزایش می یابد.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانکهای خصوصی Analyzing the impact of private banks on Economic growth in Iran
قرشاد مومنی عباس شاکری جواد طاهرپور بهنام عزتی اختیاراقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده‌اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی‌سازی بانکهای دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانکهای خصوصی همواره از مهمترین برنامه‌ها و استراتژی‌های رشد در کشورهای مختلف بوده است هرچند نتایج برای کشورهای مخ چکیده کاملاقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده‌اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی‌سازی بانکهای دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانکهای خصوصی همواره از مهمترین برنامه‌ها و استراتژی‌های رشد در کشورهای مختلف بوده است هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه‌چندان موفق ملی شدن بانکها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانکها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده‌های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان‌سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانکداری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانکداری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخشهای صنعتی و کشاورزی، بنگاه‌داری و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها جستجو نمود.Analyzing the impact of private banks onEconomic growth in IranFarshad MomeniAbbas ShakeriJavad TaherpoorBehnam Ezati EkhtiarEconomists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانکهای ایران (مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان)
علیرضا مسعودیان احمد جعفری صمیمی علیرضا عرفانی اسمعیل ابونوریدر این تحقیق جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده پول در بانکهای سپه استان سمنان، به بررسی روابط بین بهای ‎تمام ‎شده پول به عنوان متغیر وابسته و هزینه سپرده بلندمدت، هزینه سپرده کوتاه‌مدت، هزینه پس‌انداز، هزینه‎های عملیاتی، نرخ ارز ، نرخ تورم و قیمت چکیده کاملدر این تحقیق جهت تعیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده پول در بانکهای سپه استان سمنان، به بررسی روابط بین بهای ‎تمام ‎شده پول به عنوان متغیر وابسته و هزینه سپرده بلندمدت، هزینه سپرده کوتاه‌مدت، هزینه پس‌انداز، هزینه‎های عملیاتی، نرخ ارز ، نرخ تورم و قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل در دوره زمانی 1380 تا 1395پرداخته شده است. با توجه به نتایج برآورد الگو به کمک نرمافزار Eviwesتورم عامل مهم و اساسی در قیمت تمام‌شده پول بوده است. لذا برای کنترل و مدیریت بهای تمام‌شده‌پول باید به کانالهای افزایش تورم توجه داشت. بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران است که لازم است مقامات پولی و بانک مرکزی با همکاری دولت با برنامه های مناسب برای کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم اقدام نمایند. In this study, to determine the factors affecting the cost of money in Sepah banks of Semnan province, we investigate the relationship between the cost of money as a dependent variable and the cost of long-term deposit, the cost of short-term deposit, cost of savings, operating costs, Exchange rate, inflation rate and oil price as independent variables during the period from 2001 to 2016.Considering the results of model estimation with the help of Eviwes software, inflation has been recognized as the major factor in the cost of money. Therefore, in order to control and manage the full cost of the money, it is necessary to pay attention to channels of increasing inflation. Political instability is one of the important factors affecting the exchange and inflation rates in the Iranian economy, which requires the cooperation of monetary authorities and the central bank with the government to control the fluctuations of exchange and inflation rates through appropriate programs. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - رابطه بین شاخص های ثبات با کارایی فنی بانکهای ایران طی سالهای (1395-1383)
محمود عیسوی فتح اله تاری حبیب انصاری سامانی حسن عموزاد خلیلیثبات بانکی را میتوان به‌عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین‌المللی با تحمیل محدودیت‌هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانکها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانکها در سرمایه‌گذاری چکیده کاملثبات بانکی را میتوان به‌عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین‌المللی با تحمیل محدودیت‌هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانکها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانکها در سرمایه‌گذاری و وام‌دهی، باعث تضعیف عملکرد بانکها شود. این تأثیر دوگانه سال‌هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سالهای 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانکها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و رهیافت واسطه‌ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص‌های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بهبود شاخص‌های ثبات منجر به کاهش کارایی بانکها شده که این نشان‌دهنده عملکرد نامناسب بانکها در انتخاب پرتفویی است که همزمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance. Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - الزامات نظارت احتیاطی کلان و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران*
حسن سامانی پور تیمور محمدی عباس شاکری مهدی تقویبی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نش چکیده کاملبی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا استفاده شده است.AbstractInstability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI
محسن پورعبادالهان کویچ حسین اصغر پور فیروز فلاحی همت ستار رستمیبرخلاف حالت بحران‌های ارزی، ساختن شاخص‌هایی برای شناسایی دوره‌های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره‌های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع چکیده کاملبرخلاف حالت بحران‌های ارزی، ساختن شاخص‌هایی برای شناسایی دوره‌های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره‌های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع میباشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می‌برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه‌گیری سطوح شکنندگی و ریسک‌پذیری سیستم بانکی ایران می‌پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک‌پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی میشود. دوره‌های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شدهاند مربوط به سالهای 1387 و 1391 می‌باشند که میتوان آنها را به شوک‌های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می‌رسد که شاخص مزبور میتواند شاخص خوبی برای اندازه‌گیری، پیش‌بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility. Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - آثار متغیرهای حقیقی و پولی- مالی بر نرخ سود سپرده بانکی ایران
ابوالقاسم مهدوی مزده ناصر الهی اکبر کمیجانی عباس دادجوی توکلیبا توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده‌های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ چکیده کاملبا توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده‌های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون‌زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده‌های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است. Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - تأثیر نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ملی ایران
جواد صلاحی سید رضا خادمیبانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها تابعی از وضعیت منابع، میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آنها است. دگرگونی درهر یک از این متغی چکیده کاملبانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها تابعی از وضعیت منابع، میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آنها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری و نوسان در سطح سود بانکها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانکها میباشد. در این مطالعه، به صورت ویژه آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است. نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل‌های گارچ [i]EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل‌های خود توضیح برداری (VAR) و مدل‌های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان میدهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنادار و منفی است ،اما در کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and pivotal player in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH) پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه : بانک ملت)
فرشته عقبائی علی رضائیان سید مهدی الوانی سید ذبیح الله هاشمیچکیدهیکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانکها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان میباشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته‌اند. چکیده کاملچکیدهیکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانکها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان میباشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته‌اند. هدف این تحقیق، سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برای جذب و نگهداری بیشتر آنها به عنوان گامی نوآورانه در خدمت‌رسانی به جامعه میباشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی میباشد. از لحاظ نوع‌شناسی، تحقیق در زمره تحقیقهای آمیخته (کیفی- کمی) و در پارادایم استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. داده‌های کیفی بدست آمده از مصاحبه با مشتریان و مدیران حوزه بازاریابی بانک، با استفاده از تحلیل تماتیک کدگذاری شد و برای سودآوری مالی، مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. در بخش کمی تحقیق، برای تعیین الگوی روابط اثرپذیری و اثرگذاری بین عوامل شناسایی شده (قومیت، ارزش‌ها، سواد، هنر، قوانین، فناوری) از تکنیک دیمتل (تصمیم‌گیری گروهی بر اساس مقایسه‌های زوجی و قضاوت کارشناسان) استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سودآوری مالی برای بانکهای ایرانی، عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به ترتیب اهمیت و اثرگذاری بر یکدیگر عبارتند از: سواد، ارزش‌ها، فناوری، قومیت، قوانین و هنر. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - ساز و کار سرایت ریسک سیستمی در نظام مالی ایران: بازار پول و سرمایه
وحید میرزایی بادیزی علی سوری مهدی ناجی نفیسه بهرادمهرچکیده در این مقاله، با استفاده از مدل عامل محور، رفتار بانکهای تجاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شبیه‌سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه، از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامترها و متغیرها، بر اساس سال پایه ۱۳۹۹ مق چکیده کاملچکیده در این مقاله، با استفاده از مدل عامل محور، رفتار بانکهای تجاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شبیه‌سازی و سعی شده نحوه سرایت ریسک سیستمی از بازار پول به بازار سرمایه، از طریق تحولات ترازنامه نشان داده شود. مقادیر اولیه پارامترها و متغیرها، بر اساس سال پایه ۱۳۹۹ مقداردهی شدهاند و شبیه‌سازی برای ۵۰ ماه انجام شده است. همچنین در این مدل، دو بازار پول و سرمایه به صورت درون‌زا الگوسازی شده و قیمت در این بازارها از طریق شاخص بورس و نرخ بهره مشخص میشود. ۸۱ درصد از بانکهای تجاری ایران دارای سبد دارایی مختلط از وام بین بانکی و اوراق بهادار بوده و در هر دو بازار فعالیت می‌کنند و می‌توانند در صورت وقوع تکانه، آن را در کل سیستم مالی منتشر کنند. این فرآیند از طریق مکانیسم فروش‌های آتشین و ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و میتواند منجر به کاهش قیمت‌های سهام در بازار سرمایه به زیر ارزش ذاتی شود. اگر چه مقادیر بیشتر حداقل کفایت سرمایه میتواند مانع کاهش اثر این مکانیسم شود اما افزایش آن منجر به افزایش عرضه وجوه و کاهش نرخ بهره و در نتیجه مختلط شدن سبد دارایی‌ها بانکها و در نتیجه افزایش ریسک سیستمی شود. مقدار بهینه نرخ کفایت سرمایه قانونی معادل ۱۹ درصد برآورد شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - بکارگیری رویکرد دلفی-فازی جهت تعیین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک، ساختار بهینه سرمایه و کارایی در بانک های ایرانی Determining Factors Affecting Optimal Risk Level, Optimal Capital Structure and Efficiency in Iranian Banks (Delphi-Fuzzy Approach)
میرحمید سادات سلماسی ایمان داداشی حمیدرضا غلام نیاروشنتصمیمات سرمایه و ریسک در بانک داری تحت تأثیر قوانین، انگیزه های خصوصی و فشار بازار سرمایه قرار می گیرند. تمرکز بر بررسی این موارد به صراحت ارائه یک بینش به روز شده در شواهد تجربی در مورد تاثیر مقررات حسابرسان در مورد سرمایه و ریسک، ارائه ارزیابی تکامل مکانیزم تصمیم گیری چکیده کاملتصمیمات سرمایه و ریسک در بانک داری تحت تأثیر قوانین، انگیزه های خصوصی و فشار بازار سرمایه قرار می گیرند. تمرکز بر بررسی این موارد به صراحت ارائه یک بینش به روز شده در شواهد تجربی در مورد تاثیر مقررات حسابرسان در مورد سرمایه و ریسک، ارائه ارزیابی تکامل مکانیزم تصمیم گیری بانک ها، منجر می شود. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه در بانک های ایرانی را با استفاده از رویکرد دلفی-فازی و مبتنی بر روش مصاحبه عمیق با صاحب نظران و تحلیل محتوی تعیین شده است. پس از شناسایی عوامل موثر با استفاده از تحلیل حوزه دانش و تحلیل محتوی، با 15 نفر از صاحب نظران مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تعیین میزان اثرگذاری عوامل نهایی نیز از رویکرد دلفی-فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل موثر بر کارایی عبارت از بهای سرمایه فیزیکی، بهای نیروی انسانی، هزینه تامین وجوه، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و خالص تسهیلات می باشد. علاوه بر این در میان عوامل مختلف، متغیرهای نرخ پوشش تسهیلات، ظرفیت ریسک و الزام قانونی مهمترین عوامل موثر بر سطح مطلوب ریسک در بانک ها خواهد بود. در نهایت حداقل سرمایه، حداقل ریسکی سرمایه و حداقل نسبت اهرمی نیز به عنوان موثرترین عوامل در تعیین ساختار بهینه سرمایه قلمداد گردید.Determining Factors Affecting Optimal Risk Level, Optimal Capital Structure and Efficiency in Iranian Banks(Delphi-Fuzzy Approach)Mirhamid Sadat SalmasiIman DadashiHamidreza GholamniarooshanBanking capital and risk decisions are affected by laws, private incentives and capital market pressure. Focusing on examining these cases will explicitly provide an updated insight into empirical evidence on the impact of auditors 'regulations on capital and risk, and provide an assessment of the evolution of banks' decision making mechanisms. Therefore, this research has determined the factors affecting the optimal level of risk and optimal capital structure in Iranian banks using Delphi-Fuzzy approach based on in-depth interview with experts and content analysis. After identifying the effective factors using content analysis and content analysis, 15 experts were interviewed. The Delphi-Fuzzy approach was used to determine the effect of the final factors. The results show that the most important factors affecting efficiency are physical capital cost, manpower cost, cost of funds, investment in securities and net facility. In addition, among the various factors, the variables of facility coverage rate, risk capacity and legal requirement will be the most important factors affecting the optimal level of risk in banks. Finally, minimum capital, minimum capital risk and minimum leverage ratio were considered as the most effective factors in determining optimal capital structure. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - تعیین نسبت کفایت سرمایه مناسب در بانک های اسلامی ایران The optimal capital adequacy ratio in Islamic banks: the study of Iranian banks
محمود عیسوی حبیب انصاری سامانی فتح اله تاری حسن عموزادخلیلیدر نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین چکیده کاملدر نظام اقتصادی کشورها، قواعد نظارتی بر عملکرد و کارایی بانک ها تاثیر به سزایی دارد. با ظهور و رشد بانکداری اسلامی، تحقیقات مختلفی در تجزیه و تحلیل عملکرد و مکانیرم قواعد تنظیمی در صنعت بانکداری انجام شده است.در این میان قواعد توافق نامه بال2 به عنوان مهمترین توافق بین المللی به منظور تأمین سلامت بانکی رعایت حداقل کفایت سرمایه را به شکل ویژه ای مورد توجه قرار داده است. با عنایت به تفاوت های ذاتی و محدودیت های بانک های اسلامی ایران، الزاما" نمی توان نسبت های سرمایه ای کمیته بال را در این نظام بانکی مناسب دانست. تعیین نسبت بهینه کفایت سرمایه در نظام بانکی با محاسبه نسبت کفایت سرمایه دربانک های اسلامی مدلسازی و تاثیر گذاری آن بر کارایی سود بانکی به عنوان شاخص انگیزشی در بانک ها ارزیابی ومقدار بهینه آن تعیین شده است.بر مبنای داده های 15 بانک در بازه 1390 تا 1395 در تخمین الگو، نتایج نشان می دهد مدل توانسته رابطه میان کفایت سرمایه با کارایی سود را توضیح دهد. نسبت بهینه کفایت سرمایه متناسب با کارایی سود بانکی معادل 12.5 درصد برآورد شده است.The optimal capital adequacy ratio in Islamic banks: the study of Iranian banksMahmoud IssaviHabib Ansari SamaniFathallahTariHassan AmozadKhaliliRegarding the special role of banks in the economic system of countries and the world, there are considerable regulatory and control rules applied to them. With the rise and growth of Islamic banking, various studies and studies have been conducted to analyze the performance and regulatory mechanisms of this industry. The rules of the Basel 2 agreement are among the most important in the international agreement, which is designed to provide banking security. Among the issues raised in this agreement, the observance of minimum capital adequacy has received much research attention. Given the inherent differences and constraints facing Islamic banks in Iran, Basel Committee's capital ratios may not necessarily be appropriate for this banking system. Then, by modeling its impact on bank profitability as the most important motivational index of banks, its optimal value for the Iranian banking system is determined. The results show that the designed model is well able to explain the relationship between capital adequacy and profit efficiency and the optimal capital adequacy ratio for optimizing bank profit efficiency was estimated at 12.5%.In the same way that healthy and efficient banks can be effective in economic growth, their unhealthy and poor performance can also lead to financial and economic crises. The WFTC has been reviewing and proposing capital requirements since 1988 and, most importantly, observing the minimum capital adequacy of banks. Calculation of capital adequacy requires consideration of capital and risk weighted assets. Due to the significant difference between the methods of financing and the use of funds and the type of contracts and payloads in the Islamic bank with the conventional bank, it is necessary to calculate and determine the minimum capital adequacy for an Islamic bank after identifying and classifying various types of assets, liabilities and capital And the amount of risk associated with each of them, taking into account its specific financial features. Therefore, this research intends to assess the suitability of a set of the most important indicators of banking healthy indicators, namely, capital ratios. To this end, the ratio of capital ratios (tire1+tire2) to risk weighted assets with technical efficiency of Islamic banks of Iran is reviewed. After calculating the technical efficiency index of banks by CCR and BCC, eight panel data regression models for the period 2003-2015 were estimated for 21 banks and more than 190 statistical samples. The results show that all four capital indicators have a positive and significant effect on the technical efficiency of the banks. However, tire1 capital to total assets ratio is the best explanatory variable among capital ratios for banking performance. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت
علی اسماعیل زاده حمیده امیریچکیده تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث تأمین مالی به بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی انواع ابزارهای نوین تأمین مالی در بانک تجارت است. جامعه آماری پژوهش حوزه ستادی، روسا و معاونین بانک ت چکیده کاملچکیده تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث تأمین مالی به بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی انواع ابزارهای نوین تأمین مالی در بانک تجارت است. جامعه آماری پژوهش حوزه ستادی، روسا و معاونین بانک تجارت و نمونه آماری پژوهش مصاحبه با۹۰ نفر کارشناس است. قلمرو زمانی مطالعه از شهریور ۱۳۹۲ تا پایان بهمن ۱۳۹۲ میباشد. در این تحقیق صکوک، اوراق رهنی، اوراق آتی، اوراق مشتقه، گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عنوان ابزارهای نوین تأمین مالی انتخاب و بررسی شدند. برای دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه‌ای تدوین و از پاسخ‌دهندگان در مورد تأثیرات ابزارهای نوین و قابلیت اجرای آنها در بانک تجارت سؤالاتی پرسیده شد. به این ترتیب شش فرضیه تدوین و داده‌های مرتبط از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. با بررسی فرضیه‌ها در این پژوهش از نرمافزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که از نظر پاسخ‌دهندگان تمامی ابزارهای نوین بانکی قابلیت اجرایی را دارا هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - ارزیابی اثرگذاری تامین مالی از طریق توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام
سید جلال صادقی شریف محمد حسین آبادیتامین مالی شرکتها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام میشود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین‌تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب‌تر است. بانکها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در ج چکیده کاملتامین مالی شرکتها از دو طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی انجام میشود. تامین مالی از طریق بدهی به علت صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین‌تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مطلوب‌تر است. بانکها یکی از نهادهای اصلی تامین مالی از محل بدهی هستند و توسعه بانکداری در جهت تسهیل تامین مالی و کاهش هزینه سرمایه نقش مهمی ایفا می‌کند. برخی صاحب‌نظران معتقدند توسعه بانکداری نقش مهمی در تامین نقدینگی شرکتها، تسهیم ریسک، تخصیص کارآمد منابع، گسترش فرصت‌های اقتصادی داشته و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام میشود. برخی دیگر، ادعا می‌کنند در اقتصادهایی که نظام بانکی آنها متاثر از مداخلات دولت است، شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت بین توسعه بانکداری و هزینه حقوق صاحبان وجود دارد. در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام با لحاظ شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(CPI) و متغیرهای بنیادی شرکت مانند نسبت بدهی به دارایی(LEV)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)، ارزش بازار به ارزش دفتری(MB) در قالب الگوی رگرسیونی تلفیقی و با انتخاب نمونه‌ای شامل 2155 شرکت طی سالهای1380 تا 1394 از جامعه آماری شرکت‌های فعال در بورس و اوراق بهادار تهران با فرض وجود داده‌های مالی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد توسعه بانکداری هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش میدهد و بیشترین تاثیر بر آن دارد. همچنین متغیرهایCPI ، ROE و MB رابطه مثبت وLEV رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است. ضمنا به دلیل وجود هم‌خطی، اثر متقابل رشد شرکت و توسعه بانکداری بر هزینه حقوق صاحبان معنادار نشد. Companies are financed by two equity and debt instruments. Debt financing due to tax savings and its lower rate compared to the expected returns of shareholders is a more desirable solution. Banks are one of the main debt financing institutions and banking development can play an important role in facilitating financing and reducing cost of capital. Some experts believe that banking development plays an important role in providing corporate liquidity, risk sharing, efficient allocation of resources, expanding economic opportunities, increasing productivity and reducing cost of equity. While others argue that in economies whose banking system is affected by government interventions, there is evidence that there is no relationship or a positive relationship between banking development and the cost of equity. In this survey we examine the impact of banking development on cost of equity in the form of a pooled regression model with other variables includes customer price index(CPI), leverage(LEV), return of equity(ROE), market to book value(MB), by selecting 2155 samples from 2001 to 2016 from Tehran Stock Exchange companies assuming there are financial data. The result shows that banking development reduces cost of equity and it has the greatest impact. ROE, MB and CPI variables have positive relation and LEV has negative relation with cost of equity. There is no significant relation between Size and Beta variables with cost of equity. Because of co linearity, the impact of interaction of growth company and banking development wasn’t significant in model. Keywords: Banking development, Loan, GDP, Cost of equity, pooled least square پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - بانکداری اسلامی وریسک، یک تحلیل تطبیقی
سید سجاد علم الهدیبانکداری اسلامی نسبت به بانکداری مرسوم در جذب و مصرف منابع مالی ، ویژگی های منحصر بفردی دارد. در این نوع از بانکداری،اصل مهمی که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معاملات و همچنین دوری از بهره یا ربا می باشد،این موسسات مالی را از دیگر بانک ها متمایز کرده است. این اصل، آنها چکیده کاملبانکداری اسلامی نسبت به بانکداری مرسوم در جذب و مصرف منابع مالی ، ویژگی های منحصر بفردی دارد. در این نوع از بانکداری،اصل مهمی که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معاملات و همچنین دوری از بهره یا ربا می باشد،این موسسات مالی را از دیگر بانک ها متمایز کرده است. این اصل، آنها را با ریسک های گوناگونی مواجه کرده است که شاید بتوان گفت؛ تنوع و میزان آنها نسبت به ریسک های موجود در بانکداری مرسوم بیشتر میباشد. این نکته بر لزوم توجه به مباحث ریسک در این بانک ها را تأکید می کند . همچنین بنابر ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی و نیز اصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آنها، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف ومتنوع تری روبروست. در این مقاله ضمن معرفی انواع ریسک در بانکداری اسلامی، میزان ریسک هر یک از عقود رایج در این نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین برای ارائه یک چارچوب کلی برای تشخیص ومدیریت ریسک در بانکداری اسلامی تلاش می شود. Islamic banking has unique features compared with conventional banking in attracting and using financial resources. In this type of banking, the essential principle is the division of profits and losses from transactions as well as avoiding interest or usury caused these financial institutions are distinguished from other banks .This principle has exposed them with various risks which can be said; Their variety and their level are higher than the risks in conventional banking. This emphasizes the need to focus on risk issues in these banks. Also, due to the different nature of Islamic banking, as well as the religious and ethical principles governing them risk management faces double bottlenecks. In this paper, introducing various types of risk in Islamic banking, The risk level of each of the common contracts in this banking system is discussed. It is also trying to provide a general framework for risk identification and management in Islamic banking. Keywords: Islamic Banking, Risk Management, Credit risk, Liquidity risk, Market risk, Operational risk. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - پیش بینی شکاف دارایی- بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران کاربرد الگوی عصبی- فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی)
عبدالرسول قاسمی جاوید بهرامی ثریا شعبانی جفرودیمدیریت صحیح نقدینگی در قالب توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهدات، لازمه ادامه حیات بانک ها است؛ مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد، ا چکیده کاملمدیریت صحیح نقدینگی در قالب توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهدات، لازمه ادامه حیات بانک ها است؛ مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری اهمیت مضاعفی دارد..بانک ها برای افزایش سودآوری می بایست همواره نظارت دقیقی بر روی دارایی ها و بدهی های خود داشته باشند تا بتوانند نقدینگی حاصل از عملیات بانکی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.برآورد شکاف سررسیدی دارایی- بدهی در بازه های زمانی آتی یکی از اقدامات اساسی در راستای مدیریت بهینه نقدینگی ومشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هرگونه کسر یپیشرو است. در این مقاله محاسبه شکاف دارایی- بدهی بر اساس دو الگوی عصبی- فازی تطبیقی و مدل سازی الگوی حافظه بلندمدت (آرفیما) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد هر چند دقت هر دو الگو در پیش بینی شکاف پویا بالا بوده است؛ با این وجود نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی حافظه بلندمدت از دقت بالاتری در این خصوص برخوردار است و بنابراین بانک ها می توانند جهت برآورد وضعیت بلندمدت شکاف دارایی- بدهی و در نتیجه شناسایی میزان منابع مازاد نقدینگی خود از این الگو استفاده نمایند. واژه‌های کلیدی:مدیریت نقدینگی بانکها، الگوی عصبی تطبیقی سازگار،الگوی حافظه بلندمدت، بانکهای خصوصی. طبقه بندی JEL:C45;C53;G21;G32 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - بررسی همگرایی مالی ایران و کشورهای عضو اوپک (کاربرد روش فیلیپس- سول)
ساغر نیکپور مجتبی بهمنی سید عبدالمجید جلایی مهدی نجاتیهمگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به‌طوری‌که نرخ‌های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می‌شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آنها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری چکیده کاملهمگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به‌طوری‌که نرخ‌های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می‌شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آنها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساختهای موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه‌ای بسیار موردتوجه سیاستگذاران و اقتصاددانان است. این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به‌منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله‌شده به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده‌شده است. نتایج بیانگر این است که به‌طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ‌یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان‌دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آنها به‌عنوان شرط لازم و همچنین زیرساختهای مشابه اقتصادی موجود در آنها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان‌دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آنها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله‌شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند. Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33 پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام بانکی کشور
خشایار سید شکری سمیه گروسیچکیده امروزه یکی از مشکل های اساسی بانکها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانک‌ه چکیده کاملچکیده امروزه یکی از مشکل های اساسی بانکها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. مطالبه های غیر جاری باعث کاهش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها از یک طرف و آثار سوء بر بانکها و بخشهای مختلف اقتصادی و در ابعاد وسیع‌تری برای مردم هر کشور از طریق بحران‌های پولی و مالی میشود. در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانکها آزمون شده است. همچنین از متغیرهای کیفیت مدیریت، اندازه بانک،خطر اخلاقی، به عنوان عوامل مختص سیستم بانکی در الگو استفاده شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - بررسی اثر چرخه های اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران مطالعه موردی بانک ملی ایران (1368-1393)
رافیک نظریان آزاده محرابیان برژانگ مرادیارتباط بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است ، شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر گذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به چکیده کاملارتباط بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است ، شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر گذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ملی ایران بر اساس مدل GMMآرلانو باند (1991) می پردازد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از ترازنامه های بانک ملی ایران و داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی 1368-1393 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط معناداری بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ملی ایران وجوددارد و در این راستا بانک ملی ایران علاوه بر کوچک سازی سازمان خود در جهت کسب سود بیشتر باید در دوران رکود سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی خود را بهبود بخشد تا با ریسک نقدینگی روبرو نشود The relationship between business cycle fluctuations and profitability of banks to assess the financial and banking sector is very important, Macroeconomic conditions may affect the activities of banks, which in turn can affect other sectors of the economy. This paper examines the impact of macroeconomic variables on Bank Melli's profitability based on Arellano Bond GMM (1991) deals. The data used in this research is included the balance sheet of Bank Melli Iran and Central bank of Iran series data for the period of 1990-2015. The results show a significant relationship between business cycle fluctuations and the profitability of banks is packed. In this regard, Bank Melli Iran, in addition to downsizing the organization to gain more profit in a recession should consider investment and asset quality in order to improve its liquidity position and not facing liquidity risk. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - بررسی ارتباط بین عرضه پول و گسترش شعب بانکی
میر حسین موسوی علی شهابی معصومه نعمت پوردر ادبیات مالی وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستم‌های مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما چکیده کاملدر ادبیات مالی وجود یک رابطه دوطرفه بین توسعه سیستم مالی و عملکرد اقتصاد ثابت شده است. در سیستم‌های مالی متکی بر بانک توسعه سیستم مالی با افزایش تعداد شعب بانک ها همراه است چون بانک ها برای جذب منابع و اعطای تسهیلات و کسب درآمد در مناطق مختلف شعبی را ایجاد می کنند، اما بانک ها نیز از این کانال در فرایند خلق و عرضه پول نیز قرار می‌گیرند. لذا این مقاله به بررسی رابطه بین عرضه پول و توسعه تعداد شعب بانک ها می پردازد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های دوره 89-1352 و بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیونی تاثیر گسترش تعداد شعب بانکی و سایر عوامل تاثیرگذار بر عرضه پول مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان میدهد افزایش تعداد شعب بانکها باعث کاهش سکه و اسکناس در دست اشخاص در مقایسه با کل عرضه پول میشود. علاوه بر آن انتظارات تورمی، تولید واقعی اقتصاد و نرخ سود واقعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجربی بدست آمده مطابق مبانی تئوریک عرضه پول است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانکها (مطاله موردی: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
مهرداد نعمتی سید علی اکبر طباطباییهدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانکهای خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانکهای خصوصی کشور میباشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، چکیده کاملهدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانکهای خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانکهای خصوصی کشور میباشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده‌های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شدهاند. نتایج این بررسی نشان میدهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می‌کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ‌تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانکها ایفا می‌کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - تاثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران
محمد حیدری فر امیررضا کیقبادیدر سالهای اخیر بازارهای مالی شاهد نوسانات شدید قیمت سهام بوده است که به شدت تحت تأثیر رفتارهای سرمایه گذاران، دیدگاه ها، بینش و تجربیات آنها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است، در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روانشناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می شود. در چکیده کاملدر سالهای اخیر بازارهای مالی شاهد نوسانات شدید قیمت سهام بوده است که به شدت تحت تأثیر رفتارهای سرمایه گذاران، دیدگاه ها، بینش و تجربیات آنها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است، در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روانشناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می شود. در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه روانشناسی مالی در سراسر جهان انجام شده با توجه به اهمیت موضوعات روانشناسی مالی در این پژوهش به تاثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 80 شرکت می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از داده‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر اثر تمایلی سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران دارد. In recent years, financial markets witnessed volatility in stock prices has been strongly influenced by investors' attitudes, perspectives, insights and experiences of the variables of social, political and economic ,the need to examine the psychological patterns and their impact on financial markets is felt. In the last two decades much research has been done in the field of financial psychology and considering the importance of the issues of financial psychology in this research, the effect of investor's overconfidence on the disposition effect of Tehran Stock Exchange has been discussed. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 1388 and 1394, the sample size is 80 companies according to the screening method and after the removal of Perth observations. To test the research hypotheses, panel data (panel) data with constant effects have been used. The results of analyzing data using multivariate regression at 95% confidence level indicate that investor's overconfidence has a significant and direct effect on the disposition effect in the Tehran Stock Exchange. Keywords: Investors Overconfidence, Disposition Effect, Expected Return, Illiquidity پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - مزیت رقابتی داده کاوی در بانکداری الکترونیکی در برابر نااطمینانی‌های اقتصادی
محمد علی خطیب سمنانی سمیه ایزدی سید رضا خادمیدر بانکداری سنتی و کاغذی ، افراد چون کاغذی را می دیدند و لمس می کردند، اعتماد ایجاد می شد. اما امروزه با حضور بانکداری الکترونیکی، از یک سو هنوز جامعه ایران با آن خو نگرفته و از سویی دیگر ، نااطمینانی ها از عوامل اقتصادی موجب شده تا مشتریان بانک ها نسبت به سرمایه گذاری چکیده کاملدر بانکداری سنتی و کاغذی ، افراد چون کاغذی را می دیدند و لمس می کردند، اعتماد ایجاد می شد. اما امروزه با حضور بانکداری الکترونیکی، از یک سو هنوز جامعه ایران با آن خو نگرفته و از سویی دیگر ، نااطمینانی ها از عوامل اقتصادی موجب شده تا مشتریان بانک ها نسبت به سرمایه گذاری احساس تردید کنند. نااطمینانی در اقتصاد از مهمترین عوامل خروج سرمایه از بانک ها و از بین رفتن اعتماد مشتری است. مزایای بانکداری الکترونیک را میتوان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان میتوان به صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید موسسات مالی میتوان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جست‌جوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد. برای رقابت مؤثرتر در بازارهای رقابتی دنیا بانک ها بایستی درک بهتری از مشتریان و بازار داشته باشند. صنعت بانکداری در دنیا تغییرات زیادی را در نحوه انجام فعالیت های خود متحمل شده است. بانکهای پیشرو از ابزارهای داده کاوی1 برای تقسیم بندی مشتریان، اعتبارسنجی مشتریان جهت اعطای تسهیلات و تایید آنها، پیش بینی عدم پرداخت بدهی ها، بازاریابی و شناسایی الگوهای کلاهبرداری استفاده می کنند. در این مقاله ضمن اشاره ای به بحث نااطمینانی و تأثیر آن بر مشتریان، تکینیک های داده کاوی به عنوان مزیت رقابتی در رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکی بیان می گردد.. 1 Data Mining Trust was created in traditional banking, where everything was paper-based, people like to see and touch paper. But today, with the presence of e-banking, on the one hand, the Iranian society has not yet adopted it and on the other hand, uncertainties of economic agents are hand in hand to make bank customers feel uncertain about investing. Economic uncertainty is one of the most important factors in the withdrawal of capital from banks and the loss of customer confidence. Advantages of electronic banking can be considered from two aspects of customers and financial institutions. From customers' point of view, cost savings, time savings and access to multiple channels for banking operations can be mentioned. From the point of view of financial institutions, it is possible to identify such features as creating and increasing the reputation of banks in providing innovation, maintaining customers despite the spatial variations of banks, creating opportunities for searching new customers in target markets, expanding the geographical scope of activities, and establishing the conditions for full competition. Banks must have a better understanding of customers and the market in order to compete more effectively in competitive markets around the world. The banking industry in the world has undergone many changes in its operations. The leading banks use from data mining tools to segment customers, validate clients for facility approvals, anticipate non-payment of debts, marketing, and identify fraudulent patterns. In this paper, while referring to the uncertainty and its impact on customers, data mining as a competitive advantage is expressed in customer satisfaction from e-banking and banking services. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانکها در ایران
محمد جواد محقق نیا محمدعلی دهقان دهنوی محیا بائیمهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهی چکیده کاملمهم ترین کارکرد های نظام مالی در هر اقتصادی، دسترسی به نقدینگی، تخصیص منابع و مدیریت ریسک می باشد و عملکرد آ ن ها در ایفای این نقش ها بر ثبات یا بحران در اقتصاد تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر نقش های مذکور، با توجه به این که فعالیت عمده بانک ها جمع آوری وجوه و اعطای تسهیلات است، بنابراین بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری جهت کاهش مطالبات معوق اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی صنعت بانکداری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران می پردازد. برای بررسی اثر عوامل مذکور بر ریسک اعتباری از مدل داده های جدولی (اثرات ثابت) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 31 بانک، میباشد. نتایج حاکی از آن است که از میان متغیرهای درون بانکی، اندازه و سرمایه اثر مثبت و توسعه تأمین اعتبارات اثر منفی و از میان متغیرهای برون بانکی متغیر تمرکز، نرخ رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز اثر مثبت و متغیر توسعه بخش بانکی و نرخ رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک اعتباری می گذارد. The important functions of the financial system, access to liquidity, allocation of resource and risk management and their performance has a significant impact on the stability or crisis in the economy. Inaddition, the main activity of banks is to raise funds and lending, because of review factors influencing credit risk as an advantage to reduce delayed facilities are important. The aim of this study is the effectof internal and external factors of Banking Industry on banks Credit risk in Iran. Using econometric relations, unbalanced panel data model (with fixed effects)toanalyze of 31 banks over the periods of 1387- 1393 is discussed. the research show that from the internal variables of banking, the size and capital have positive effect and credit expansion has a negative effect, and from the external variables of banking the concentration, liquidity growth rateand the exchange rate growth has positive effect and development of the banking sector and economic growth rate has negative effect on credit risk. Keywords: Credit Risk, Interbank Factors, Non-Current Loans JEL classification: C23, G21, G32, L22. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد PANEL VAR
علی احمدی حسین‌علی احمدی جشفقانی اصغر ابوالحسنی هستیانیصنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل میدهد، اما احتمال عدم بازپر چکیده کاملصنعت بانکداری در ایران به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی‌های موجود در این بازار عهده‌دار اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه مدت فعالیت‌های اقتصادی است. بر همین اساس اعطای وام و تسهیلات بخش مهمی از عملیات تأمین مالی هر بانک را تشکیل میدهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهیلات باعث ریسک اعتباری در بانکها می شود و بی‌توجهی در این زمینه میتواند منجر به نتایج نامطلوبی در عملکرد بانکها شود، حال اگر میزان ریسک در بانکهای دولتی و خصوصی تفاوت قابل‌توجهی از هم داشته باشند، در این صورت نیز تأثیر چنین ریسک نیز بر عملکردها این بانک ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهمیت این مساله مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی کشور و همچنین مقایسه‌ی ریسک اعتباری در بانکهای دولتی و خصوصی طی دورهی زمانی ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته است. در این راستا از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در ریسک اعتباری منجر میشود نقدینگی بانکها، بازده دارایی‌ها و سودآوری بانکها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانکها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانکها در بلندمدت به صورت قابل‌توجهی تحت تأثیر ریسک اعتباری قرار دارند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - بررسی عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی ایران و مالزی) Investigating theEeffects of Factors on CapitalAdequacyRatio in the Islamic BankingSystem of Iran and Malaysia
پریما بهرامی زنوز آزاده محرابیان رویا سیفی پور نارسیس امین رشتینسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت چکیده کاملنسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است.واژه‌های کلیدی: کفایت سرمایه، گشتاورهای تعمیم یافته، بانکداری اسلامی.طبقه بندی JEL : C23, B26, G21, E22Investigating the Eeffects of Factors on Capital Adequacy Ratio in the Islamic Banking System of Iran and MalaysiaParima Bahrami ZonouzAzadeh MehrabianRoya SeyfipourNarsis AminRashtiAbstractCapital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects.نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی بانکها
مژده نیلچیان محمدرضا کاباران زاد قدیم جلال حقیقت منفرد جمشید عدالتیان شهریاریچکیدهبانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاههای تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه‌های به‌دست آوردن مزیت رقابتی، بین‌المللی شدن میباشد که چکیده کاملچکیدهبانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاههای تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه‌های به‌دست آوردن مزیت رقابتی، بین‌المللی شدن میباشد که بسیاری از بانکها در سطح جهانی در این راه گام برداشته‌اند. بین‌المللی شدن بانکها، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بانکداری، بین‌المللی شدن همواره با بانکداری گره خورده است. امروزه، خدمات بانکها چنان متنوع شدهاند که بسیاری از بانکها ترجیح میدهند کلمه قدیمی بانک را از برنامههای تبلیغاتی خود حذف کرده و بر نقش پررنگتر بنگاههای خدمات مالی _بنگاههای خدماتی نوآور، پویا و مشتریمدار_ تأکید کنند. هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی بانکها است. روش انجام این پژوهش، تحلیل مضمون میباشد. در این راستا، از مطالعه ادبیات نظری، به‌عنوان منبع پژوهش بهره گرفته شده است. جهت تکمیل و تأیید مضمون‌های به‌دست آمده و دستیابی کامل‌تر به مختصات بین‌المللی‌سازی بانکها، به مصاحبه با خبرگان و سپس مطالعه تطبیقی نیز پرداخته شده است. درنهایت، 12 مقوله و 59 مضمون از منابع مورد مطالعه استخراج گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران
سید شمس الدین حسینی حمید فرامرزی عبادبانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه‌های خدمت‌رسانی بانکها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان چکیده کاملبانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه‌های خدمت‌رسانی بانکها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانکها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته‌ی و داده‌های تابلویی آزمون شده است. یافتههای پژوهش در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch) و سهم هر بانک از کل پایانه‌های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii] بررسی و نشان میدهند که گسترش دستگاه‌های خودپرداز در شعب بانکی و برخورداری بانکها از سهم بالاتر ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه‌های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است. [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - تبیین مشارکت مشتری برای خلق ارزش در صنعت بانکداری ایران بر مبنای ارزش ادراک‌شده
سید محمد کامل حسینی صمد عالیچکیدهتوجه به عناصر مزیت ساز برای بسیاری از موسسههای مالی امروزی، بدون شک اهرمی برای افزایش مشارکت مشتری است. در این محیط پیچیده، بدون شک مشتری به عنوان یک سرمایه بیرونی برای سازمان تلقی میشود و توجه به مکانسیمهای ارزشساز برای مشتری میتواند پیامدهای مثبتی برای شرکتها و م چکیده کاملچکیدهتوجه به عناصر مزیت ساز برای بسیاری از موسسههای مالی امروزی، بدون شک اهرمی برای افزایش مشارکت مشتری است. در این محیط پیچیده، بدون شک مشتری به عنوان یک سرمایه بیرونی برای سازمان تلقی میشود و توجه به مکانسیمهای ارزشساز برای مشتری میتواند پیامدهای مثبتی برای شرکتها و موسسههای فعال در عرصه کسب و کاری های مالی داشته باشد. بر این اساس هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال است که چگونه میتوان مشارکت مشتریان در خلق ارزش برای صنعت بانکداری را از طریق ایجاد ارزش برای مشتری توسعه داد. بدین مشتریان منظور موسسه مالی و اعتباری کوثر در استان تهران به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 976 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزارAMOS 23 مورد آزمون قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی ادارک شده مشتری بر هر سه بعد ارزش مشارکت مشتری (ارزش طول عمر، ارزش تأثیرگذاری و ارزش دانش مشتری) تأثیر مستقیم دارد ولی تأثیر ارزش عاطفی ادراک‌شده بر هیچ یک از ابعاد ارزش مشارکت مشتری تائید نشد. نتایج این تحقیق تأثیرپذیری ارزش مشارکت مشتری از ارزش ادراک‌شده (ارزش کارکردی و ارزش اجتماعی) را تائید می‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - تأثیر رشد و عینی بودن دارایی ها برکارایی عملکرد بانک ها در ایران
زهرا پورزمانی کاظم قاسمیچکیده بانکها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس‌های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان چکیده کاملچکیده بانکها با ارائه خدمات بانکی متنوع به مشتریان ضمن کسب درآمد از مقیاس‌های اقتصادی به نحو مطلوبی استفاده نموده تا سطح سودآوری خود را افزایش دهند.یکی از مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان، سودهای ارائه شده توسط مدیریت سازمان‌ها در فواصل زمانی معین است. بر این اساس پیش‌بینی سودآوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. امروزه تحولات در شاخص‌های کلان اقتصادی و سطح باز بودن اقتصاد یک کشور با جهان خارج عامل موثری بر عملکرد مالی و سودآوری شرکت ها محسوب می شود. مقاله حاضر به بررسی پیامد رشد دارایی‌ها، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر سودآوری بانکهای ایرانی طی سالهای ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲ پرداخته است. یافته ها نشان می دهد تورم بر بازده دارایی های بانک های خصوصی تأثیر معکوس و تولید ناخالص داخلی و واردات بر بازده دارایی های بانک های خصوصی و دولتی تأثیر مستقیم دارد. همچنین عینی بودن دارایی ها بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی تأثیر معکوس داشته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - ارزیابی رابطه کنش- واکنشی متغیرهای بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران
شکیب سلیمی مجاوری محمدرضا ناهیدی امیر خیز سیاوش جانی رقیه حسن زادهامروزه بانکها در نظام مالی اقتصادی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. ارزیابی آثار سیاست‌های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخشهای اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات چکیده کاملامروزه بانکها در نظام مالی اقتصادی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند. ارزیابی آثار سیاست‌های پولی در قالب متغیرهای بانکیدر کاهش تنگناهای تولیدی و رونق بخشیدن به فعالیت بخشهای اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این پژوهش آثار گسترش فعالیت خدمات بخش بانکی بر رشد اقتصادی در ایران را در خلال دوره 1388-1 تا 1397-4 به روش داده‌های تلفیقی با استفاده از الگوهای خودرگرسیونی برآورد نموده است. یافته ها نشان میدهند که تغییرات رشد اقتصادی در دوره‌های ده ساله به شکل معناداری از شوک‌های ناشی از عرضه اعتبارات بانکهای دولتی و شوک تغییرات تولید ملی تاثیر می‌پذیرند. حدود 78 درصد تغییرات رشد اقتصادی توسط شوک‌های مربوط به رشد اقتصادی، 11 درصد توسط شوک‌های ناشی از عرضه اعتبارات اعطایی بانکهای دولتی، 3 درصد به تعداد شعب و حدود 6 درصد توسط شوک‌های ناشی از تعداد کارکنان توضیح داده می‌شوند.This study examines the effects of banking services expansion on economic growth in Iran during 2009.1 to 2018.4 based on autoregressive models. The finding show that changes in economic growth over past ten-year significantly affected by credit supply shocks. State-owned banks has affected dramatically by shocks originated from production changes. Accordingly, about 78% of changes in economic growth are due to shocks related to economic growth itself, 11% due to shocks due to the amount of credit of state-owned banks, 3% due to shocks due to the number of branches of state-owned banks and about 6% due to shocks due to the number of employees. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - رابطه علیت بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران: رویکرد MIMIC و علیت هسیائو The Causal Relationship Between Financial Development and Underground Economy in Iran: MIMIC and Hsiao Causality Approach
یونس کارآزموده فرد بیت الله اکبری مقدم اکبر میرزاپور باباجان آرش هادی زادهاقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه م چکیده کاملاقتصاد زیرمینی یکی از معضلات اقتصادهای در حال توسعه نفتی همچون ایران است. استدلال بر این است که اقتصاد زیرزمینی میتواند مانع از توسعه مالی شود و دیدگاه متقابل است که توسعه مالی میتواند حجم اقتصاد زیرزمینی را کاهش دهد. بر همین اساس، مطالعهی حاضر به بررسی علیت بین توسعه مالی (بانک محور و سهام محور) و حجم اقتصاد زیر زمینی در اقتصاد ایران به روش علیت هیسائو طی دورهی زمانی 1350-1396 پرداخته است. در این مطالعه برای محاسبهی شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران از رویکرد MIMIC استفاده شد.بر اساس نتایج، شاخص اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران قبل از شوک نفتی 1352 و همچنین دورهی انقلاب و جنگ (1356-1368) از سطح پایین و روند کاهنده برخوردار بوده است. اما در بقیهی سالهای مورد مطالعه روند آن به صورت تقریبی افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون علیت هیسائو نیز اقتصاد زیرزمینی علیت توسعه مالی بانک محور و سهام محور نیست؛ بر عکس توسعه مالی اعم از بانک محور و سهام محور آن علیت اقتصاد زیرزمینی است. این بدین مفهوم است که با توسعه مالی میتوان بخشی از اقتصاد زیرزمینی را در اقتصاد ایران کنترل کرد.The Causal Relationship Between Financial Development and Underground Economy in Iran: MIMIC and Hsiao Causality ApproachYounes KarazmoudehBeitollah Akbari MoghadmAkbar Mirzapour BabajanArash HadizadehAbstractThe underground economy is one of the problems of developing oil economies such as Iran. It is argued that the underground economy can hinder financial development, and from the reciprocal view, financial development can reduce the size of the underground economy. Accordingly, the present study examines the causality between financial development (bank-oriented and stock-oriented) and the volume of underground economy in the Iran's economy by the Hsiao causality method during the period of 1350-1396. In this study, the MIMIC approach was used to calculate the underground economy index in Iran.Based on the results, in the Iran economy before the oil shock of 1352 and also the period of revolution and war (1356-1368) has had a low level and decreasing trend in terms of underground economy. But for the rest of the years, the trend has been roughly incremental. According to the Hsiao causality test, the underground economy is not the cause of the bank based financial development-and stock based financial development; on the contrary, bank based financial development-and stock based financial development are the cause of the underground economy. This means that with financial development, part of the underground economy can be controlled in the Iran economy. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - ارائه چارچوبی برای شناسایی پیشران‌های موثر روی آینده صنعت بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی
بهزاد مومیوند رضا غلامی جمکرانی محمد حسن ملکی حسین جهانگیر نیاچکیده در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین‌تک‌ها با نوآوری‌های مالی چکیده کاملچکیده در عصر حاضر توسعه ارزهای مجازی، بانکداری باز و بانکداری دیجیتال، بازار خدمات بانکی را به طرز چشمگیری دگرگون کرده است. فناوری مالی یکی از مواردی است که با ورود به حوزه بانکداری، بانکداری و خدمات آن را با تغییرات اساسی مواجه خواهد ساخت. فین‌تک‌ها با نوآوری‌های مالی گسترده باعث ایجاد مدل‌های کسب‌و‌کار جدید، کاربردها، فرایندها و محصولات جدیدی میشود که روی بازارهای مالی و صنعت خدمات مالی تاثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی پیشران‌های اثرگذار روی بانکداری با تاکید بر نقش فناوری مالی است. تحقیق حاضر از منظر جهت‌گیری، کاربردی و از حیث روش‌شناسی، آمیخته است. در این پژوهش، دو روش کیفی (فراترکیب) و کمی (بهترین-بدترین فازی) برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت، به همین خاطرپژوهش دارای مبانی فلسفی پراگماتیستی است.پیشران‌ها عواملی هستند که آینده موضوع مورد نظر را شکل میدهند و روی آن اثر دارند.در مرحله اول، پیشران‌های موثر با استفاده از مرور سیستماتیک پیشینه استخراج شدند. 17 پیشران تحقیق در مرحله بعد با بکارگیری تکنیک BWM فازی و اخذ نظرات خبرگان، اولویت‌بندی شدند. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان بخش بانکی، فین‌تک ها و استارتاپ‌های فین‌تکی کشور هستند که 15 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. نهایتا پیشران‌های یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، رشد استارتاپ‌های بانکی، تغییر سلایق نسل‌های جدید در مورد خدمات بانکی و عملکرد پارک‌های فناوری و مراکز رشد در تسریع ورود نوآوری به فضای کسب‌و‌کار دارای بیشترین اولویت بودند.در ادامه پیشنهادات کاربردی پژوهش بر مبنای مهمترین پیشران‌ها ارائه شد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - الزامات وجود بیمه سپرده و ارتباط آن با مقاومت بانکی
حسین امیری مونا توفیقیمطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول چکیده کاملمطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت. Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های بانکداری الکترونیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ((DEA
منیژه هادی نژاد رافیک نظریان فریدون پیریدر عصر حاضر در نظام‌های اقتصادی نقش نظام‌های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونی چکیده کاملدر عصر حاضر در نظام‌های اقتصادی نقش نظام‌های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانکها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق‌ترند که در عملکرد، کارایی مناسب‌تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانکها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، میتواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک‌کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشمگیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانکهای رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده‌اند. همچنین بانکهای توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانکهای کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران (آزمون درون‌زایی پول در مقابل برون‌زایی پول)
محمدرضا فعال نصیری رامین خوچیانی حمید آسایش سید حسین سجادی فرچکیدههدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حج چکیده کاملچکیدههدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون‌زایی در مقابل برون‌زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه‌ای (STAR) و براساس داده‌های فصلی سالهای 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون‌زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران‌های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده‌های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش‌هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانکها هست، لذا سیاست‌های پولی به‌عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد میشود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانکها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانکهای خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر حجم سپرده‌های بانکهای خصوصی منتخب در ایران
سعیده صفری مریم رافتیپژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش چکیده کاملپژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models. using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - اولویت بندی معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی در ایران
علی طاهری مهدی زاهد غروی حمید آسایشچکیدهدر زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل‌های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل‌ها به‌دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به‌دلیل مفهوم‌سازی‌های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از چکیده کاملچکیدهدر زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل‌های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل‌ها به‌دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به‌ویژه مرزهای نامشخص آن و به‌دلیل مفهوم‌سازی‌های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - تاثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با بکارگیری نظریه گیرتون و روپر
هادی محبوبی هوشنگ مومنی وصالیان مرجان دامن کشیده شهریار نصابیانچکیدههدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به‌کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس‌العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه چکیده کاملچکیدههدف مقاله حاضر برآورد تأثیر پویایی مدیریت ذخایر ارزی و ساختار مداخلات بانک مرکزی بر تثبیت بازار ارز با به‌کارگیری نظریه گیرتون و روپر است. برای این منظور ابتدا شاخص مداخله بانک مرکزی با رویکرد فشار بازار ارز محاسبه و سپس تابع عکس‌العمل سیاست مداخله با رویکرد آستانه‌ای (STAR) بر اساس داده‌های سالانه سالهای 1365− 1398 برآورد گردید. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان میدهد که متغیر شاخص فشار بازار ارز و کسری بودجه تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این در حالی است که نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل حاکی از تأثیر مثبت نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، خالص صادرات، شاخص قیمتی مصرف‌کننده و شاخص سیاست مالی بر نرخ ارز واقعی در ایران دارند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که با افزایش نرخ رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مقدار منابع ارزی کشور (نرخ ارز اسمی) افزایش می‌یابد. با افزایش منابع ارزی کشور، ارزش واقعی پول داخلی افزایش و همین امر عاملی در کاهش نرخ واقعی ارز و بدتر شدن وضعیت صادرات کشور میشود. در حقیقت در ایران به دلیل وجود تورم بالا، دولت‌ها همواره سعی کرده‌اند که نرخ ارز را در سطح پایین تنظیم کنند تا از این طریق مانع از افزایش سطح قیمت‌ها شوند. نتیجه این نوع دخالت، عدم انعطاف‌پذیری نرخ ارز اسمی در واکنش به تغییرات و تحولات اقتصادی بوده است که این میتواند عاملی جهت کاهش نرخ ارز واقعی در چند دهه اخیر در ایران باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی
مرتضی درویشی رضا نظری بهمن بنی مهد مهدی مرادزاده فردچکیدهبه منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با نظر به ویژگی‌های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگ چکیده کاملچکیدهبه منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانکها در ایران با نظر به ویژگی‌های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه‌پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله‌گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده‌سازی ضوابط فقهی به‌عنوان مهمترین متغیرهای زمینه‌ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته‌بازی، صوری بودن فعالیت‌ها، ضعف‌های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه‌های اقتصاد اسلامی و نظریه‌های متعارف اقتصادی به‌عنوان مهمترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته‌بندی سپرده‌گذاران در طبقه‌ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به‌منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده‌گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی‌داری در پیاده‌سازی گزارشگری مالی بانکها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مؤلفه‌های مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار
فاطمه حجاران رضا رادفر علی دیواندری داوود فداییچکیدهصنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه‌گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی میتواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موج چکیده کاملچکیدهصنعت بانکداری با ترویج محیط زیست پایدار و سرمایه‌گذاری متمرکز بر مسئولیت اجتماعی میتواند توسعه پایدار ایجاد نموده و خود نیز از مزیت آن برخوردار گردد. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بانکداری سبز مبتنی بر مدیریت نوآوری برای کسب مزیت رقابتی پایدار در این صنعت است که موجب تحولی اساسی در این صنعت چه به لحاظ ارائه خدمات و چه به لحاظ ساختار و نقش‌ها خواهد شد.در این پژوهش بر اساس مؤلفه‌های تاثیرگذار مدل بانکداری سبز که با استفاده از روش دلفی فازی بدست آمده‌است، مدل بانکداری سبز ارائه و برای سنجش برازش مدل و تایید فرضیه‌های 5گانه پژوهش، از 6 پرسشنامه استاندارد استفاده شدهاست و با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی (انفیس)، تحلیل‌های لازم بر روی داده‌های بدست آمده از 310 پرسشنامه توسط نمونه تصادفی از میان مدیران ارشد، میانی و کارکنان بخش نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت بانکداری انتخاب شده، انجام شدهاست. پس از اجرای مدل، نتایج نشان داده‌است که افزایش مؤلفه مدیریت نوآوری موجب افزایش میزان مزیت رقابتی پایدار میشود. افزایش متغیر مدیریت نوآوری و نیز افزایش بانکداری سبز موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شدهاست. همچنین افزایش قوانین و مقررات مربوط به بانکداری سبز از طریق افزایش متغیر بانکداری سبز، موجب افزایش مزیت رقابتی پایدار شدهاست. افزایش توامان مقدار مؤلفه بانکداری سبز و میانجی دغدغه‌های زیست‌محیطی مدیریت ارشد، مزیت رقابتی پایدار را به حداکثر رسانده و در آخر، افزایش مدیریت نوآوری و افزایش دغدغه‌های زیست‌محیطی مدیریت ارشد موجب افزایش امتیاز رقابتی پایدار می‌گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - رویکردها و ابزارهای پیش بینی هوشمند فازی در حوزه ارزهای دیجیتال
داود زارع خانقاه علی محمدی محمد ایمانی برندق امیر نجفیچکیده سیستم های ترکیبی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی مدل های مختلفی را برای پیشرفت علم ارائه می دهند از آنجا که آنها مدل هایی هستند که می توانند با آموزش عملی شبکه های عصبی و ظرفیت تفسیری سیستم های فازی کار کنند. لذا هدف این پژوهش، بررسی سیستماتیک مهمت چکیده کاملچکیده سیستم های ترکیبی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های فازی مدل های مختلفی را برای پیشرفت علم ارائه می دهند از آنجا که آنها مدل هایی هستند که می توانند با آموزش عملی شبکه های عصبی و ظرفیت تفسیری سیستم های فازی کار کنند. لذا هدف این پژوهش، بررسی سیستماتیک مهمترین تئوری های پیش بینی ارز دیجیتال مبتنی بر مدل های ترکیبی فازی و شبکه های عصبی مصنوعی است مدل هایی که عمدتاً بر روش های نظارت شده جهت سنجش مدل های ترکیبی متمرکز هستند همچنین، این بررسی ، تاریخچه مدل های ترکیبی، ترکیبات و قابلیت های معماری ، پردازش داده ها و روش های سنجش آنها، ویژگی های مدل های برجسته(پیشرو) و کاربردهای آنها در پیش بینی ارز دیجیتال را نیز شامل می شود نتایج نشان می دهد که مدل های شبکه عصبی فازی و مشتقات آنها در پیش بینی ارز دیجیتال با دقت بسیار بالا و با قابلیت توجیه مناسب که در طیف وسیعی از حوزه های اقتصادی و علمی کاربرد دارد، کارآمد هستند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی و توسعه یافته
سیده فاطمه باقری رافیک نظریان منیژه هادی نژاد مرجان دامن کشیدهچکیدهمطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد چکیده کاملچکیدهمطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می‌رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - شناسایی آسیب ها و استراتژی های مورد نیاز الگوی مدیریت چرخه عمر برای توسعه خدمات بانکی (مطالعه موردی: بانک پارسیان)
سمیرا شفائی یامچلو اسماعیل حسن پور محمدحسین رنجبرچکیده امروزه عوامل مختلف و دائما در حال تغییری موجب شده که بانک ها در راستای شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات سازگار با نیازهای آنان تلاش و توجه ویژه ای رامبذول نمایند.چنین چالش هایی بانک ها را به سمت شناخت جنبه های مختلف چرخه عمر محصول سوق داده است. در پژوهش حاضر ب چکیده کاملچکیده امروزه عوامل مختلف و دائما در حال تغییری موجب شده که بانک ها در راستای شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات سازگار با نیازهای آنان تلاش و توجه ویژه ای رامبذول نمایند.چنین چالش هایی بانک ها را به سمت شناخت جنبه های مختلف چرخه عمر محصول سوق داده است. در پژوهش حاضر با ارائه الگوی مدیریت چرخه عمر محصولات ،به شناسایی آسیب ها واستراتژی های مورد نیاز جهت توسعه خدمات بانکی در بانک پارسیان پرداخته شد.در این پژوهش جهت شناسایی تم های اصلی و فرعی مرتبط با آسیب ها و استراتژی ها در الگوی چرخه عمر محصولات بانکی، از روش تحلیل تم استفاده گردید که به منظور گرداوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شد ، به این صورت که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای ، ادبیات موضوعی الگوی چرخه عمر محصولات وخدمات جمع آوری شده وپس از شناسایی تعاریف چرخه عمر با استفاده از ابزار مصاحبه از مدیران و مسئولین شعب معتبر بانک پارسیان در شهر تهران به شناسایی تم های اصلی و فرعی الگوی چرخه عمرپرداخته شد.سپس نتایج در در چهار مرحله معرفی ،رشد ،بلوغ و افول محصولات دسته بندی شد و یافته های پژوهش منجر به شناسایی آسیب ها در چهار مرحله معرفی (2مضمون)، رشد (3 مضمون) ،بلوغ (3 مضمون)و افول (4 مضمون) و استراتژی های مورد نیاز چرخه عمر در چهار مرحله معرفی (2 مضمون) ، رشد (2 مضمون) ، بلوغ (2 مضمون) و معرفی محصولات بانکی(2 مضمون) گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - پیش بینی پویا درماندگی مالی: مطالعه موردی
حمید رحیمی مهرزاد مینویی محمد رضا فتحیچکیده با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت‌های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه‌روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری این شرکتها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارائه‌شده در این چکیده کاملچکیده با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت‌های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه‌روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری این شرکتها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارائه‌شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای مالی، امکان پویاسازی پیش‌بینی درماندگی مالی را برای این تصمیم‌گیرندگان فراهم می سازد. رویکرد معرفی‌شده در این پژوهش ابتدا با خوشه‌بندی شرکت ها در خوشه متناسب درمانده مالی و غیر درمانده به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان‌ده (SOM) اقدام و سپس با بهره‌گیری از روش تحلیل پوششی داده‌ها مبتنی بر بدترین عملکرد (WPF-DEA) نسبت به پیش‌بینی پویا درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادر تهران اقدام گردید. با بهره‌گیری از روش یادشده 105 شرکت ارزیابی گردید و نتیجه ناکارایی این شرکتها در طول 5 دوره زمانی از سال 1395 الی 1399 پیش‌بینی شد. مدل تحلیل پوششی داده‌های پویا مبتنی بر بدترین عملکرد، توان ارزیابی ناکارایی واحدهای مورد بررسی اعم از شرکت‌های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا است. تحلیل پوششی داده‌ها توانسته است به‌صورت موفقیت‌آمیزی درماندگی مالی شرکتها را به‌عنوان واحدهای تصمیم ناکارا شناسایی نماید پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - رابطه سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت ها
عبدالرضا اسعدی هدی ایمان طلبهدف این پژوهش بررسی رابطه میان سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده‌های متعلق به 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 استفاده شده است. برای تجزیه و چکیده کاملهدف این پژوهش بررسی رابطه میان سهام شناور آزاد با بازدهی، نقدشوندگی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده‌های متعلق به 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه‌ها، مدل‌های رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بر اساس فرضیه اول رابطه بین سهام شناور آزاد و بازدهی سهام مثبت و معنی دار می باشد. در فرضیه دوم، علی رغم معنی‌دار نبودن مقدار آماره متناظر با نسبت جاری اما معنی داری کل مدل و رابطه مثبت و معنی دار سهام شناور آزاد با نقدشوندگی سهام تایید گردید. در فرضیه سوم، همچنین با وجود معنی‌دار نبودن مقدار آماره بازده دارایی ها، معنی داری کل مدل رگرسیونی تایید گردید و نتیجه اینکه رابطه مثبت و معناداری بین سهام شناور آزاد با ارزش شرکت ها وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز
سعید فلاح پور محمد جلوداری ممقانی محمدرضا دهقانی احمدآبادیکی از اساسی ترین اقدامات در مدیریت ریسک، به دست آوردن اطلاعات درست و دقیق از ویژگی های آماری سری های زمانی می باشد. در این مقاله، به منظور مدل سازی مانده هفتگی سپرده قرض الحسنه پس انداز در طی آذر سال 1390 تا مرداد 1395، از فرآیندهای تصادفی استفاده شده است. بدین منظور م چکیده کاملیکی از اساسی ترین اقدامات در مدیریت ریسک، به دست آوردن اطلاعات درست و دقیق از ویژگی های آماری سری های زمانی می باشد. در این مقاله، به منظور مدل سازی مانده هفتگی سپرده قرض الحسنه پس انداز در طی آذر سال 1390 تا مرداد 1395، از فرآیندهای تصادفی استفاده شده است. بدین منظور مدل های حرکت براونی هندسی، انتشار-پرش، کاکس-اینگرسل-راس، و بازگشت به میانگین به کار می‌بریم. همچنین برای بهبود عملکرد، نوسانات سری زمانی مورد بررسی را به دو بخش قطعی و تصادفی تجزیه و صرفا بخش تصادفی را مدل سازی می‌کنیم. بخش قطعی مجموع خط روند و چرخه های دوره ای است. پس از تخمین پارامترها با استفاده از روش تابع حداکثر درست نمایی و آزمون مدل ها بر مبنای معیار MAPE، نتایج حاصل با انتظارات اولیه مطابق و از این قرار است: عملکرد مدل ها با جداسازی بخش قطعی و تصادفی، افزایش چشمگیری دارد. با اینکه همزمان پدیده بازگشت به میانگین و پهن بودن دم سری های زمانی تایید گردید، اما مدل بازگشت به میانگین (کاکس-اینگرسل-راس) در هر دو حالت روند زدایی شده و نشده عملکرد بهتری از مدل دم پهن (انتشار- پرش) دارد. و سرانجام مدل انتشار-پرش و بازگشت به میانگین، بهترین عملکرد را در بین مدل های پیشنهادی دارد. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400