بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام در بانکهای منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران

محورهای موضوعی : اقتصاد مالی

سید شمس الدین حسینی ¹ ( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، )
حمید فرامرزی عباد ² ( دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی، )

تاریخ دریافت : 1395/01/30 تاریخ پذیرش : 1395/03/31 تاریخ انتشار : 1395/06/01

کلید واژه: C23, G21, واژه‌های کلیدی: بانکداری الکترونیکی, بازده حقوق صاحبان سهام, شاخص هرفیندال- هیرشمن, داده‌های‌تابلویی. طبقه بندی JEL : E51, D63,

چکیده مقاله :

بانکداری الکترونیکی حاصل ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به حوزه بانکداری است که منجر به کاهش هزینه‌های خدمت‌رسانی بانک‌ها به مشتریان شده است. گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی در قالب دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) ارائه خدمات بانکی را از قید زمان و مکان آزاد و بر سودآوری بانک‌ها تأثیر گذارده است. در این پژوهش اثر گسترش بانکداری الکترونیکی ا بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در هشت بانک منتخب فعال در بورس (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سینا و پست بانک، تجارت، صادرات و ملت) در دوره زمانی 1385 تا 1393 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته‌ی و داده‌های تابلویی آزمون شده است. یافته‌های پژوهش در قالب بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت تعداد دستگاه‌های خودپرداز به تعداد شعب (ATM/Branch) و سهم هر بانک از کل پایانه‌های فروش (SPOS) به عنوان ابزارهای بانکداری الکترونیکی و شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)[i] به عنوان متغیر ساختاری به همراه تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP)[ii]به عنوان عامل خارجی موثر بر سودآوری را بر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)[iii] بررسی و نشان می‌دهند که گسترش دستگاه‌های خودپرداز در شعب بانکی و برخورداری بانکها از سهم بالاتر ابزارهای الکترونیکی به کل پایانه‌های فروش تاثیر مثبت و معناداری بر بازده حقوق صاحبان سهام در نمونه منخب داشته است. [i]. Herfinhal – Hirschman Index [ii]. Gross Domestic Product [iii]. Return On Equity

چکیده انگلیسی:

Electronic banking is a result of entering information and communication technology in the field of banking that led to reduced bank’s and costumer's costs. Use of electronic banking instruments such as automated teller machine (ATM) and point of sales (POS) has released delivery of banking services from the liabilities of time and location and affect the profitability of banks. This study has investigated the effect of electronic banking expansion on return on equity (ROE) in eight banks in the Tehran Stock Exchange included four private banks (Eghtesad novin, Parsian, Pasargad, Sina) and for state-owned banks that has been transferred their shares to the Stock Exchange (Saderat, Mellat, Tejarat, Post bank); in period of 1385-1393. Based on Generalized Least Square (GLS) approach and panel data method we found a significant positive effects between ROE and independent variables  such as ATM/Branch, SPOS, HHI and GDP .  

منابع و مأخذ:

فهرست منابع

1)     ابراهیمی, شاهد. (1381). "موانع بانکداری الکترونیکی در ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری دنشگاه علامه طباطبایی, ص. 48-25.

2)     ابونوری, اسمعیل و غلامی, نوروز. (1387). "برآورد و مقایسه نسبت تمرکز در صنایع ایران با استفاده از الگوی لگنرمال". فصلنامه بررسی های اقتصادی،شماره 5، ص 134-111.

3)     احسانفر، محمدحسین،  قمی‌ها، وحید و حسنی, مهسا. (1393). "بررسی تأثیر توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران". بررسی‌های بازرگانی، شماره 69، بهمن و اسفند 93, ص. 44- 33.

4)     اسدزاده, احمد و کیانی, هیوا. (1391). تأثیر به‌کارگیری دستگاه‌های خودپرداز، پایانه فروش و شعب بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 29و30, ص. 206-181.

5)     پژویان, جمشید, شفیعی, افسانه. (1387). "تحلیل ساختار در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تجربی شاخص U دیویس". فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)،دوره 5 شماره 4 صفحات 81-105.

6)     پورپرتوی, میرطاهر, دانش جعفری, داوود, و جلال ُآبادی, اسدالله. (1388). "مقایسه تطبیقی انحصار و تمرکز در برخی صنایع کشور". پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم ،شماره چهارم، صفحات 129 - 154.

7)     توکلیان, حسین. (1390). "نظم های آماری نظام پرداختهای الکترونیک در ایران". تازه های اقتصاد، سال نهم ، شماره 134، صفحات 152- 160.

8)     حسنی , فرنود., سلطانی, سعید, و ضرابیه , فرشته. (1387). "مدیریت بانکداری الکترونیکی"، انتشارات سبزان، چاپ سوم، سال 1387.

9)     خداداد کاشی, فرهاد., حاجیان , محمدرضا., و بصیرت, حمیده. (1387). "بررسی تأثیر ساختار بازار بر عملکرد نظام بانکی ایران". فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، .

10)  سوری, ع. (1390). "اقتصاد سنجی"، 1390، انتشارات فرهنگ شناسی.

11)  شاه محمدی, فاطمه, صلاح منش, احمد., & آرمن, سیدعزیز. (1391). بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های ایران. بانک و اقتصاد، شماره 120،ابان ماه سال 91, ص. 28-21.

12)  شرکت کارگزاری بانک ملی ایران. (1394). "بررسی مقایسه ای صنعت بانکداری".

13)  شفیعی, علی. (1390). "تخمین تابع انفاق در ایران با تأکید بر رفتار اختیاری انفاق در اسلام". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران.

14)  شهیکی تاش, محمدنبی., محمودپور, کامران., و نایینی, مهلا. (1394). "بررسی میان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران ". فصلنامه روند، سال بیست و دوم، شماره 72، صفحات 13 - 37.

15)  فلاحی, فیروز., و دهقانی, علی. (1389). "ارزیابی تأثیر درجه تمرکز و هزینه تبلیغات بر سودآوری در بخش صنعتی ایران (رهیافت داده های تابلویی)". فصلنامه علمی- پژوهشی، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، سال اول، شماره یکم، صفحات 9 -30.

16)  گودرزی, آتوسا, و زبیدی, حیدر. (1387). "بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، تابستان 1387, ص. 140- 111.

17)  هاشمیان, محمود. (1382). "مفاهیم دولت الکترونیکی". تهران: تک فا، ص 31-40.

 

 

1. AbreAbreu, M., & Mendes, V. (2001). "Commerical Bank Interest Margin and Profitability: Evidence for Some EU Contries". 1-11.


2. Akhisar, I., Tunay, K., & Tunay, N. (2015). The" Effect of Innovations on Bank Perfotmance: The Case of Electronic Banking Services". Procedia-Social and Behavioral Sciences,195, 369- 375.


3. Al-Sabbagh, I., & Molla, .. (2004). " Adoption and use of Internet banking in the Sultanate of Oman: An exploratory study". Journal of Internet Banking and Commerce, 1-12.


4. Arshad, R. (2002). "Impact of Foreign Bank’s Profitability on Domestic Bank’s Earnings in BRIC". Master tesis of Umea School of Business and Economics.


5. Bajtelsmit, V., & Raja , B. (1998). "Market Structure and Performance in Private Passenger Automobile Insurance". The Journal of Risk and Insurance, 503-514.


6. Baltaji, .., Sadka, .., & Wilkasin, .. (2006). "PANEL DATA ECONOMETRICS".


7. Eyadat, M., & Kozak, S. (2005). "The role of information technology in the profit and cost efficiency improvements of the banking sector". Journal of Academy of Business and Economics, 1- 9.


8. Gujarati, .. (2003). "Basic Econometrics". New Yourk.


9. laforet, S., & Li, X. (2004). The Impact of The Relational Plan on Adoption of Electronic Banking. Journal of Services Marketing, 20- 42.


10. Malhotra, P., & Singh, B. (2009). "The Impact of Internet Banking on Bank Performance and Risk: The Indian Experience". Eurasian Journal of Business and Economics, 43- 62.


11. Meihami, B., Varmaghani, Z., & Meihami, H. (2013). "The Effect of Using Electronic Banking on Profitability of Bank". Interdisciplinary JournalL Of Contemporary Research In Business, 1299- 1318.


12. Mishkin, F. (2003). "Economics of Money, Banking and the Financial Market".


13. moussu, C., & Petit-Romec, A. (2013). "ROE in Banks : Myth and Reality". Financial Times, 1-32.


14. Nexhmi, R. (2004). "The Impact Of The Relational Plan On Adoption Of Electronic Banking". Journal of Services Marketing, 54- 63.


15. Olson, D., & Zoubi, T. (2011). "Efficiency and bank profitability in MENA countries". Emerging Markets Review, 94- 110.


16. Petria, N., Capraru, B., & Ihnatov, I. (2015). "Determinants of Banks’ Profitability: Evidence from EU 27 Banking Systems". Procedia Economics and Finance, 518- 524.


17. Pigni, F., Ravarini, A., Tagliavini, M., & Vitari, C. (2002). "Bank strategies and the Internet: An interpretation of the banking industry on the Italian retail market". Journal of Information Technology Case & Application Research, 8-37.


18. Sanli, B., & Hobikoglu, E. (2015). "Development of Internet Banking as the Innovative Distribution Channel and Turkey Example". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 343- 352.


19. Shukla, R., & Shukla, P. (2011). "E-Banking : Problems and Prospects". International Journal of Management & Business Studies, 23- 25.


20. Siam, A. (2006). "Role of The Electronic Banking Services on The Profits of Jordanian Banks". American Journal of Applied Sciences, 1999- 2004.


21. Tunay, K., Tunay, N., & Akhisar, I. (2015). "Interaction Between Internet Banking and Bank Performance: The Case of Europe". Procedia - Social and Behavioral Sciences, 363- 369.


22. Usman Hassan, S., Mamman, A., & Adeiiza Farouk, M. (2013). "Electronic Banking Products and Performance of Nigerian Listed Deposit Money Banks". American Journal of Computer Technology and Application, 138- 148.

 

 

یادداشت‌ها