طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران

محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیت

علی اصغر موحد ¹ , اصغر ابوالحسنی ² , محمدحسین پورکاظمی ³ , یگانه موسوی جهرمی ⁴

1 - ایران
2 - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
3 - دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
4 - دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1396/12/22 تاریخ پذیرش : 1396/12/22 تاریخ انتشار : 1396/12/01

کلید واژه: تخصیص منابع, طبقه‌بندیJEL :.G21, G31, D82, L14 واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی, عقود مشارکتی, بهینه‌یابی پویا,

چکیده مقاله :

هدف این مقاله، مدل‌سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می‌باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه‌سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می‌شود.

چکیده انگلیسی:

The aim of this paper is to model allocation of resources based on a stochastic dynamic optimization model in the banking system of Iran. To this end, using the bank level data by the Euler-Marviam simulation method, simulation of resource allocation model and optimal allocation time Resources were obtained numerically over the course of the 24-month period. The results showed that important variables such as expected rate of profit, profit risk and fluctuation of each type of facility have a significant impact on their share. Also, the findings show that whatever the expected profit of the facility increases and the risk and fluctuation of it decreases, it will account for more share of the various types of facilities. Based on the results, the specialized entry of banks to participatory facilities and increase their share is proposed to increase profitability.  

منابع و مأخذ:

منابع

-      پورکاظمی، محمدحسین (1393). بهینه­سازی پویا، کنترل بهینه و کاربردهای آن.انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

-      چیانگ، آلفا. سی. (1387). اصول بهینه­یابی پویا. ترجمه: شاکری، عباس، اهرابی، فریدون انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی: تهران.

-      فرهنگ، امیرعلی، اثنی­عشری، ابوالقاسم، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، رنجبرفلاح، محمدرضا، بیابانی، جهانگیر (1395). درآمد غیر بهره­ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. 10 (3(35)): 70-47.

-      محمودیان، یعقوب، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، پورکاظمی، محمدحسین، ندری، کامران  (1396). ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل­سازی الگوی جایگزین (با استفاده از روش­های بهینه­یابی پویای تصادفی)، فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(91): 403-371.

-      محمودیان، یعقوب، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، پورکاظمی، محمدحسین، ندری، کامران  (1396). مقادیر بهینه کارمزد و سطح سپرده­ها در بانکداری اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 17(66): 189-159.

-      موسویان، سیدعباس، ابوالحسنی هستیانی، اصغر، حسنی مقدم، رفیع (1393). تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله­ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا.فصلنامه اقتصاد اسلامی. 14(53): 98-85.

-      Allen, E. (2007). Modeling with Itô stochastic differential equations (Vol. 22). Springer Science & Business Media.

-      Bertsekas, D. P. (1995). Dynamic programming and optimal control (Vol. 1, No. 2). Belmont, MA: Athena scientific.

-      Chakroun, F., &Abid, F. (2014). Dynamic asset allocation for bank under stochastic interest rates.

-      Halim, B. A., Karim, H. A., Fahami, N. A., Mahad, N. F., Nordin, S. K. S., & Hassan, N. (2015). Bank financial statement management using a goal programming model. Procedia-social and behavioral sciences, 211, 498-504.

-      Hanson, F. B. (2007). Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions: modeling, analysis, and computation (Vol. 13). Siam.

-      Kamien, M. I., & Schwartz, N. L. (2012). Dynamic optimization: the calculus of variations and optimal control in economics and management. Courier Corporation.

-      Mukuddem-Petersen, J., & Petersen, M. A. (2006). Bank management via stochastic optimal control. Automatica, 42(8), 1395-1406.

-      Mukuddem-Petersen, J., Petersen, M. A., Schoeman, I. M., & Tau, B. A. (2007). Maximizing banking profit on a random time interval. Journal of Applied Mathematics, 2007.

-      Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of economics and management science, 141-183.

-      Tuovila, H. (2016). Optimised Strategies for Dynamic Asset Allocation.

-      Tsay, R. S. (2005). Analysis of financial time series (Vol. 543). John Wiley & Sons.