فهرس المقالات Exponential

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی اجزاء متشکله سود در مقایسه با رقم کلی آن
  دکتر رضا شباهنگ زهرا لشگری
  در این مقاله توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی رقم کلی سود در مقایسه با اجزا متشکله آن از طریق بر رسی رابطه بین آنها بابازده سهام و سودهای آتی مورد برسی قرار می گیرد.در این راستا، رقم کلی سود سالانه به تغییر در درآمد فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش و سایر هزین هها تفکیک أکثر

  در این مقاله توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی رقم کلی سود در مقایسه با اجزا متشکله آن از طریق بر رسی رابطه بین آنها بابازده سهام و سودهای آتی مورد برسی قرار می گیرد.در این راستا، رقم کلی سود سالانه به تغییر در درآمد فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش و سایر هزین هها تفکیک می شود.پژوهش حاضر از دو طریق زیر در ادبیات محتوای اطلاعاتی مشارکت دارد:نخست اینکه سودمندی و ارتباط اطلاعات بین سود عملیاتی و اجزا متشکله سود، سود آتی و بازده سهام مورد بررسی قرار م یگیرد.دوم اینکه به منظور بررسی چگونگی تغییر توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی سود و اجزاء متشکله آن در بین صنایع و در طول زمان .یک تحقیق مشاهده ای بر مبنای صنعت و در طی یک دورۀ 8 ساله انجام می شود.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که:الف: در رابطه با توان پیش بینی سود س ال بعد و بیان بازده سالانه سهام، تغییر در درآمد فروش ، نسبت سود عملیاتی به فروش و سایرهزینه ها (مدل اجزاء متشکله ) به طور توامان، توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با رقم کلی سود ندارند.ب: توان پی شبینی و محتوای اطلاعاتی این اجزاء متشکله و نیز رقم کلی سود، در طول زمان و بین صنایع تغییر می کند . تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - ارزیابی روشهای مبتنی بر مدل در برآورد ارتباطات کارکردی پویا بین نواحی مغزی
  مریم بهبودی رحمان فرنوش محمدعلی عقابیان حمید پزشک
  امروزه، متخصصان علوم اعصاب علاقه مند به کشف عملکرد مغز از طریق شبکه های مغزی هستند. در این راستا، ارزیابی تغییرات پویا در ارتباطات کارکردی نواحی مغزی با استفاده از داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، توجه آنها را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بر دو روش مبت أکثر

  امروزه، متخصصان علوم اعصاب علاقه مند به کشف عملکرد مغز از طریق شبکه های مغزی هستند. در این راستا، ارزیابی تغییرات پویا در ارتباطات کارکردی نواحی مغزی با استفاده از داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، توجه آنها را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بر دو روش مبتنی بر مدل بنام های مدل میانگین متحرک بصورت نمایی وزن دار شده و مدل همبستگی شرطی پویا، برای برآورد همبستگی پویا بین دو ناحیه مغزی متمرکز می شویم. در ابتدا، عملکرد این دو مدل با استفاده از چند شبیه سازی جدید بررسی می شود. مطابق نتایج بدست آمده، در این مطالعات شبیه سازی نیز مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد بهتری نسبت به مدل میانگین متحرک بصورت نمایی وزن دار شده دارد. لذا مدل همبستگی شرطی پویا برای برآورد ارتباط کارکردی پویا دو ناحیه مغزی (قشر سینگولیت قدامی و قشر سینگولیت خلفی) سه فرد معتاد به مت آمفتامین ایرانی در یک آزمایش در حالت استراحت استفاده می شود. مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد مناسبی در برآورد ارتباطات کارکردی پویا این افراد معتاد به مت آمفتامین دارد. به علاوه، ارتباط کارکردی پویا در میان آن ها متفاوت است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - جواب‌های دقیق و تقریبی برای یک فرم تعمیم یافته از معادله غیرخطی شرودینگر
  بهزاد قنبری
  در این مقاله، یک فرم تعمیم یافته از معادله غیرخطی شرودینگر همراه با ضریب پراکندگی مکانی از مرتبه دوم بررسی خواهد شد. در تعیین جواب‌های دقیق جدید این معادله از روش توابع نمایی کسری تعمیم یافته و در تعیین جواب‌های تقریبی از یک تکنیک عددی استفاده شده است. شبیه سازی‌های عدد أکثر

  در این مقاله، یک فرم تعمیم یافته از معادله غیرخطی شرودینگر همراه با ضریب پراکندگی مکانی از مرتبه دوم بررسی خواهد شد. در تعیین جواب‌های دقیق جدید این معادله از روش توابع نمایی کسری تعمیم یافته و در تعیین جواب‌های تقریبی از یک تکنیک عددی استفاده شده است. شبیه سازی‌های عددی مختلف نیز به منظور نمایش رفتار جواب‌های دقیق و نیز تایید دقت روش عددی ارائه شده است. به وضوح می‌توان دید که این روش‌ها، روش‌هایی ساده در عین حال کارآمد در تعیین جواب‌های این معادله هستند. به علاوه آن‌ها را می‌توان در حل بسیاری مسائل غیرخطی در ریاضی، فیزیک و سایر شاخه‌های مهندسی به کارگرفت. در انجام کلیه محاسبات و شبیه‌سازی‌های عددی از نرم افزار متمتیکا استفاده شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - برآوردیابی بیز انقباضی پارامتر مقیاس توزیع نمایی دو پارامتری مبتنی بر داده‌های سانسور نوع دوم فزاینده و تابع زیان آنتروپی تعمیم یافته
  مهدی بازیار دیزآبادی عین اله دیری عزت اله بالوئی جامخانه
  هدف اصلی ما در این مقاله تحلیل برآوردگرهای بیز انقباضی پارامتر مقیاس توزیع نمایی دوپارامتری تحت تابع زیان آنتروپی تعمیم یافته بر اساس توزیع پیشین مزدوج و داده‌های سانسورشده نوع دوم فزاینده در حضور پارامتر مکان می‌باشد. به همین منظور در این مقاله ابتدا برآوردگر انقباضی پ أکثر

  هدف اصلی ما در این مقاله تحلیل برآوردگرهای بیز انقباضی پارامتر مقیاس توزیع نمایی دوپارامتری تحت تابع زیان آنتروپی تعمیم یافته بر اساس توزیع پیشین مزدوج و داده‌های سانسورشده نوع دوم فزاینده در حضور پارامتر مکان می‌باشد. به همین منظور در این مقاله ابتدا برآوردگر انقباضی پارامتر مقیاس را بر اساس برآوردگر بیزی که تحت تابع زیان تعمیم یافته آنتروپی و توزیع پیشین مزدوج به دست آمده ارائه داده و سپس کارایی برآوردگر پیشنهادی را با سایر برآوردگرها مثل، برآوردگر درستنمایی ماکزیمم ، برآوردگر بیز، برآوردگر بیز تجربی و برآوردگر بیز انقباضی تجربی مورد بررسی قرار می‌دهیم. روشی که ما در این مقاله برای بدست آوردن برآوردگر بیز تجربی و برآوردگر بیز انقباضی تجربی استفاده شده، روش حدسی است. با استفاده از شش طرح مختلف و داده‌های شبیه-سازی شده و توزیع‌های پیشین جفری و هارتیگان، کارایی برآوردگرهای پیشنهادی با هم مقایسه می‌شوند، نهایتا با استفاده از داده‌های واقعی کارایی برآوردگرهای پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - حل عددی مسأله ریلی- استوکس کسری با استفاده از توابع پایه شعاعی مکان- زمان
  نفیسه نقره ای اصغر کرایه چیان علیرضا سهیلی
  در این مقاله، جواب مسأله دو بعدی ریلی- استوکس برای یک جریان گرمایی درجه دوم تعمیم یافته با مشتق کسری ‏‎را‎‏ تقریب می‌زنیم. ‏این تقریب بر پایه استفاده از توابع ‏پایه شعاعی (‏RBFs‏) مکان- زمان و روش انتگرال گیری عددی سینک می‌باشد. در این رو أکثر

  در این مقاله، جواب مسأله دو بعدی ریلی- استوکس برای یک جریان گرمایی درجه دوم تعمیم یافته با مشتق کسری ‏‎را‎‏ تقریب می‌زنیم. ‏این تقریب بر پایه استفاده از توابع ‏پایه شعاعی (‏RBFs‏) مکان- زمان و روش انتگرال گیری عددی سینک می‌باشد. در این روش، از تابع پایه ‏شعاعی گاوسین استفاده شده و بین متغیرهای زمان و مکان تمایز قائل نمی‌شویم و نقاط هم‌محلی‏، هم شامل مختصات ‏زمان و هم شامل مختصات ‏مکان هستند.‏ از روش انتگرال گیری عددی سینک با تبدیل نمایی یگانه برای تقریب قسمت انتگرالی مشتق کسری استفاده ‏‏می‌کنیم. ‏مشتق کسری، ریمان- لیوویل انتخاب شده است.روش ارائه شده روی دو مثال با مقادیر مختلف برای مرتبه مشتق کسری، پیاده سازی شده که نتایج حاصل، اثر بخشی روش را تأیید می‌کند ‏و نشان می‌دهد که با استفاده از تعداد کمی از نقاط هم‌محلی برای تابع پایه شعاعی می‌توان نتایج دقیقی بدست آورد‏.‏ لازم به ذکر است که تمامی ‏محاسبات با کمک نرم‎ ‎افزار متمتیکا انجام شده است.‏ تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - یک روش جهت حل معادله دیفرانسیل کسری-Z با اطمینان فازی
  پریسا کشاورز فرج اله محمدی یعقوبی علی برهمند
  10.30495/jnrm.2023.63717.2164
  در این مقاله، در ابتدا Z -اعداد و برخی از مفاهیم اساسی مانند اعداد فازی و معادله دیفرانسیل کسری با ارزشگذاری- Z را معرفی می کنیم. سپس ما یک روش عددی جهت برآورد جواب معادله دیفرانسیل کسری با مقدار اولیه مبتنی برZ -اعداد با اطمینان فازی پیشنهاد می ‌کنیم. مسئله شامل دو قس أکثر

  در این مقاله، در ابتدا Z -اعداد و برخی از مفاهیم اساسی مانند اعداد فازی و معادله دیفرانسیل کسری با ارزشگذاری- Z را معرفی می کنیم. سپس ما یک روش عددی جهت برآورد جواب معادله دیفرانسیل کسری با مقدار اولیه مبتنی برZ -اعداد با اطمینان فازی پیشنهاد می ‌کنیم. مسئله شامل دو قسمت است؛ قسمت اول، محدودیت با ارزشگذاری فازی است و قسمت دوم اطمینان از قسمت اول (محدودیت) که با ارزشگذاری فازی است. روش پیشنهادی یک روش ترکیبی است که مبتنی بر روش اویلر کسری تصحیح یافته و تابع احتمال مبتنی بر تابع توزیع نمایی می ‌باشد. ویژگی اصلی این رویکرد این است که تابع احتمال برای نشان دادن میزان اطمینان از بخش محدودیت مسئله بکار برده شده است. الگوریتم ارائه شده و همگرایی الگوریتم اثبات شده است. به عنوان کاربردهای نتایج اصلی ، یک مثال عددی آورده شده است و بنابراین روش پیشنهادی می تواند به طور دلخواه معادلات دیفرانسیل کسری با ارزش گذاری Z را تقریب بزند.. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - ارزیابی استراتژی تعیین حرکت قیمت سهام: مطالعه موردی گروه بیمه بورس اوراق بهادار تهران
  عاطفه زارعی سید نظام الدین مکیان مهدی حاج امینی
  10.30495/jfksa.2023.21895
  بورساوراق بهاداریکی از ارکان اصلی بازارهای مالی است. افزایش توان تحلیل‌گری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از عواملی است که در توسعه بازار سرمایه نقش موثری دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. در این پژوهش کارآمدی استراتژی‌ه أکثر

  بورساوراق بهاداریکی از ارکان اصلی بازارهای مالی است. افزایش توان تحلیل‌گری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از عواملی است که در توسعه بازار سرمایه نقش موثری دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. در این پژوهش کارآمدی استراتژی‌های شاخص استوکاستیک، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک هال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام شرکت‌های بیمه بررسی می‌شود. برای این منظور موقعیت‌های روزانه خرید ایجاد شده برای ۱۴ شرکت بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396:01 تا 1398:12 استخراج و سپس با روش خرید و نگهداریِ سهام مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بازده فصلی استفاده از این استراتژی در تمامی شرکت های بیمه مورد بررسی به طور کلی مثبت بوده و بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری داشته است. به علاوه، تعداد معاملات دارای بازده منفی کمتر از تعداد معاملات دارای بازده مثبت بوده و میانگین بازده معاملاتِ با ضرر همواره کمتر از میانگین بازده معاملاتِ با سود بوده است. همچنین، تعداد روزهای معامله با بازده منفی نیز از تعداد روزهای معامله با بازده مثبت کمتر بوده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش تحلیل تکنیکال در تمامی شرکت‌های مورد بررسی نسبت به روش خرید و نگهداری سودآورتر بوده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - مقایسه کارآمدی استراتژی های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره های صعودی و نزولی
  محسن رضوانی اقدم زهرا پورزمانی
  سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرای أکثر

  سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد، لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. در این راستا در تحقیق حاضر کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در پنج سال 1390تا1394 استخراج گردید. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند، اما در دوره هایی که روند بازار متعادل است یا بازار نزولی(سال1393) است، استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر هستند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - مقایسه کارائی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام
  زهرا پورزمانی محسن رضوانی اقدم
  در این تحقیق کارآمدی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی(EMA) و شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام بررسی شد. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهرا أکثر

  در این تحقیق کارآمدی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک نمایی(EMA) و شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام بررسی شد. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج شد و با داده های بدست آمده با روش خرید و نگهداری مقایسه گردید. نتایج نشان داد، در دوره های به شدت صعودی (سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره های با روند بازار متعادل، استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - آزمون روش شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر جهت ارزیابی عملکرد (شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)
  سیدرضا میرغفاری
  در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص‌ قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین‌المل أکثر

  در این مقاله، شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده مبتنی بر ارزش در معرض خطر به عنوان یک شاخص‌ قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه معرفی شده است. ارزش در معرض خطر به دلیل دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد و همچنین به دلیل اقبال نهادهای مالی و بین‌المللی دنیا جهت ارزیابی ریسک، در این شاخص به عنوان یک نو‌آوری ابزاری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران با دو روش محاسبه شاخص شارپ و شاخص شارپ تجدید‌نظر‌شده در دوره زمانی سال 1385 تا 1389 مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌هایی که پرتفوی متنوعی دارند (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) استفاده از شاخص شارپ یا شارپ تجدید‌نظر شده، تفاوت معناداری در رتبه‌بندی شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند. در مورد شرکت‌هایی که پرتفوی ندارند (شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی) و یا پرتفوی متنوعی ندارند به‌رغم مشاهده تفاوت ظاهری در رتبه‌بندی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - An Efficient Numerical Method for a Class of Boundary Value Problems, Based on Shifted Jacobi-Gauss Collocation Scheme
  M. Maleki Miyane S. Abbasbandy
  We present a numerical method for a class of boundary value problems on the unit interval which feature a type of exponential and product nonlinearities. Also, we consider singular case. We construct a kind of spectral collocation method based on shifted Jacobi polynomi أکثر

  We present a numerical method for a class of boundary value problems on the unit interval which feature a type of exponential and product nonlinearities. Also, we consider singular case. We construct a kind of spectral collocation method based on shifted Jacobi polynomials to implement this method. A number of specific numerical examples demonstrate the accuracy and the efficiency of the proposed method. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - On the Independence of Jeffreys’ Prior for Truncated-Exponential Skew-Symmetric Models
  S. Mirzadeh A. Iranmanesh E. Ormoz
  10.30495/ijim.2022.19219
  We study the independent Jeffreys' prior of the unknown location, scale and skewness parameters of truncated-exponential skew-symmetric distributions(TESSD). We show that this prior is symmetric and improper but it yields a proper posterior distribution for some densiti أکثر

  We study the independent Jeffreys' prior of the unknown location, scale and skewness parameters of truncated-exponential skew-symmetric distributions(TESSD). We show that this prior is symmetric and improper but it yields a proper posterior distribution for some densities. A simulation study using Monte Carlo methods is presented to compare the efficiency of Bayesian estimators in TESSD with Azzalinis' skew models under square error loss and Linex loss functions. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - A Modification on The Exponential Cubic B-spline for Numerical Simulation of Hyperbolic Telegraph Equations
  AR. Haghighi F. Rahimiyan N. Asghary M. Roohi
  10.30495/ijim.2023.66141.1585
  In this paper the differential quadrature method is implemented to find numerical solution of two and three-dimensional telegraphic equations with Dirichlet and Neumann's boundary values. This technique is according to exponential cubic B-spline functions. So, a modific أکثر

  In this paper the differential quadrature method is implemented to find numerical solution of two and three-dimensional telegraphic equations with Dirichlet and Neumann's boundary values. This technique is according to exponential cubic B-spline functions. So, a modification on the exponential cubic B- spline is applied in order to use as a basis function in the DQ method. Therefore, the Telegraph equation (TE) is altered to a system of ordinary differential equations (ODEs). The optimized form of Runge-Kutta scheme has been implemented by four-stage and three-order strong stability preserving (SSPRK43) to solve the resulting system of ODEs. We examined the correctness and applicability of this method by four examples of the TE. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - MHD ‎r‎otating heat and mass transfer free convective flow past an exponentially accelerated isothermal plate with fluctuating mass ‎diffusion
  K. Jonah ‎Philliph‎ M. C. ‎Raju‎ A. J. Chamkha‎ S. V. K. Varma
  In this paper, we have considered the problem of rotating, magnetohydrodynamic heat and mass transfer by free convective flow past an exponentially accelerated isothermal vertical plate in the presence of variable mass diffusion. While the temperature of the plate is co أکثر

  In this paper, we have considered the problem of rotating, magnetohydrodynamic heat and mass transfer by free convective flow past an exponentially accelerated isothermal vertical plate in the presence of variable mass diffusion. While the temperature of the plate is constant, the concentration at the plate is considered to be a linear function with respect to time t. The plate is assumed to be exponentially accelerated with a prescribed velocity against the gravitational field. The governing equations are solved by using Laplace transform technique and the effect of various physical parameters on the flow quantities are studied through graphs and the results are discussed. With the aid of the velocity, temperature and concentration fields the expressions for skin friction, rate of heat transfer in the form of Nusselt number and rate of mass transfer in the form of Sherwood number are derived and the results are discussed with the help of ‎tables. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - Free Vibration Analysis of Multi-Layer Rectangular Plate with Two Magneto-Rheological Fluid Layers and a Flexible Core
  M Shekarzadeh M.M Najafizadeh P Yousefi A. R Nezamabadi K Khorshidi
  10.22034/jsm.2019.1877385.1487
  In the present article, the free vibration analysis of a multi-layer rectangular plate with two magneto-rheological (MR) fluid layers and a flexible core is investigated based on exponential shear deformation theory for the first time. In exponential shear deformation t أکثر

  In the present article, the free vibration analysis of a multi-layer rectangular plate with two magneto-rheological (MR) fluid layers and a flexible core is investigated based on exponential shear deformation theory for the first time. In exponential shear deformation theory, exponential functions are used in terms of thickness coordinate to include the effect of transverse shear deformation and rotary inertia. The displacement of the flexible core is modeled using Frostig’s second order model which contains a polynomial with unknown coefficients. MR fluids viscosity can be varied by changing the magnetic field intensity. Therefore, they have the capability to change the stiffness and damping of a structure. The governing equations of motion have been derived using Hamilton`s principle. The Navier technique is employed to solve derived equations. To validate the accuracy of the derived equations, the results in a specific case are compared with available results in the literature, and a good agreement will be observed. Then, the effect of variation of some parameters such as magnetic field intensity, core thickness to panel thickness ratio and MR layer thickness to panel thickness ratio on natural frequency of the sandwich panel is investigated. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - Improved High-Order Analysis of Linear Vibrations of a Thick Sandwich Panel With an Electro-Rheological Core by Using Exponential Shear Deformation Theory
  M Keshavarzian M.M Najafizadeh K Khorshidi P Yousefi M Alavi
  10.22034/jsm.2020.1898465.1584
  In this paper, the behavior of free vibrations of the thick sandwich panel with multi-layer face sheets and an electrorheological (ER) fluid core using Exponential Shear Deformation Theory were investigated. For the first time, Exponential shear deformation theory is us أکثر

  In this paper, the behavior of free vibrations of the thick sandwich panel with multi-layer face sheets and an electrorheological (ER) fluid core using Exponential Shear Deformation Theory were investigated. For the first time, Exponential shear deformation theory is used for the face sheets while the Displacement field based on the second Frostig's model is used for the core. The governing equations and the boundary conditions are derived by Hamilton’s principle. Closed form solution is achieved using the Navier method and solving the eigenvalues. Primary attention is focused on the effects of electric field magnitude, geometric aspect ratio,and ER core layer thickness on the dynamic characteristics of the sandwich plate. The rheological property of an ER material, such as viscosity, plasticity, and elasticity may be changed when applying an electric field. When an electric field is applied, the damping of the system is more effective. The effects of the natural frequencies and loss factors on the dynamic behaviorof the sandwich plate are studied.the natural frequency of the sandwich plate increases and the modal loss factor decreases. With increasing the thickness of the ER layer, the natural frequencies of the sandwich plate are decreased. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - Semi Analytical Analysis of FGM Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessel with Longitudinal Variation of Elastic Modulus under Internal Pressure
  M Shariati H Sadeghi M Ghannad H Gharooni
  In this paper, a numerical analysis of stresses and displacements in FGM thick-walled cylindrical pressure vessel under internal pressure has been presented. The elastic modulus is assumed to be varying along the longitude of the pressure vessel with an exponential func أکثر

  In this paper, a numerical analysis of stresses and displacements in FGM thick-walled cylindrical pressure vessel under internal pressure has been presented. The elastic modulus is assumed to be varying along the longitude of the pressure vessel with an exponential function continuously. The Poisson’s ratio is assumed to be constant. Whereas most of the previous studies about FGM thick-walled pressure vessels are on the basis of changing material properties along the radial direction, in this research, elastic analysis of cylindrical pressure vessel with exponential variations of elastic modulus along the longitudinal direction, under internal pressure, have been investigated. For the analysis of the vessel, the stiffness matrix of the cylindrical pressure vessel has been extracted by the usage of Galerkin Method and the numerical solution for axisymmetric cylindrical pressure vessel under internal pressure have been presented. Following that, displacements and stress distributions depending on inhomogeneity constant of FGM vessel along the longitudinal direction of elastic modulus, are illustrated and compared with those of the homogeneous case. The values which have been used in this study are arbitrary chosen to demonstrate the effect of inhomogeneity on displacements and stress distributions. Finally, the results are compared with the findings of finite element method (FEM). تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - Mechanical Behavior of a FGM Capacitive Micro-Beam Subjected to a Heat Source
  I JafarSadeghi-Pournaki M.R Zamanzadeh R Shabani G Rezazadeh
  This paper presents mechanical behavior of a functionally graded (FG) cantilever micro-beam subjected to a nonlinear electrostatic pressure and thermal moment considering effects of material length scale parameters. Material properties through the beam thickness directi أکثر

  This paper presents mechanical behavior of a functionally graded (FG) cantilever micro-beam subjected to a nonlinear electrostatic pressure and thermal moment considering effects of material length scale parameters. Material properties through the beam thickness direction are graded. The top surface of the micro-beam is made of pure metal and the bottom surface from a mixture of metal and ceramic. The material properties through the thickness direction follow the volume fraction of the constitutive materials in exponential function form. The governing nonlinear thermo-electro-mechanical differential equation based on Euler-Bernoulli beam theory assumptions is derived using modified couple stress theory (MCST) and is solved using the Galerkin based weighted residual method. The effects of the electrostatic pressure and temperature changes on the deflection and stability of the FGM micro-beam, having various ceramic constituent percents, are studied. The obtained results are compared with the results predicted by classic theory (CT) and for some cases are verified with those reported in the literature. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - On the Magneto-Thermo-Elastic Behavior of a Functionally Graded Cylindrical Shell with Pyroelectric Layers Featuring Interlaminar Bonding Imperfections Rested in an Elastic Foundation
  M Saadatfar M Aghaie-Khafri
  The behavior of an exponentially graded hybrid cylindrical shell subjected to an axisymmetric thermo-electro-mechanical loading placed in a constant magnetic field is investigated. The hybrid shell is consisted of a functionally graded host layer embedded with pyroelect أکثر

  The behavior of an exponentially graded hybrid cylindrical shell subjected to an axisymmetric thermo-electro-mechanical loading placed in a constant magnetic field is investigated. The hybrid shell is consisted of a functionally graded host layer embedded with pyroelectric layers as sensor and/or actuator that can be imperfectly bonded to the inner and the outer surfaces of a shell. The shell is simply supported and could be rested on an elastic foundation. The material properties of the host layer are assumed to be exponentially graded in the radial direction. To solve governing differential equations, the Fourier series expansion method along the longitudinal direction and the differential quadrature method (DQM) across the thickness direction are used. Numerical examples are presented to discuss effective parameters influence on the response of the hybrid shell. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  20 - Effect of Exponentially-Varying Properties on Displacements and Stresses in Pressurized Functionally Graded Thick Spherical Shells with Using Iterative Technique
  M Zamani Nejad A Rastgoo A Hadi
  A semi-analytical iterative method as one of the newest analytical methods is used for the elastic analysis of thick-walled spherical pressure vessels made of functionally graded materials subjected to internal pressure. This method is accurate, fast and has a reasonabl أکثر

  A semi-analytical iterative method as one of the newest analytical methods is used for the elastic analysis of thick-walled spherical pressure vessels made of functionally graded materials subjected to internal pressure. This method is accurate, fast and has a reasonable order of convergence. It is assumed that material properties except Poisson’s ratio are graded through the thickness direction of the sphere according to an exponential distribution. For different values of inhomogeneity constant, distributions of radial displacement, radial stress, circumferential stress, and von Mises equivalent stress, as a function of radial direction, are obtained. A numerical solution, using finite element method (FEM), is also presented. Good agreement was found between the semi-analytical results and those obtained through FEM. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  21 - Numerical Solution of the Burgers' Equation Based on Sinc Method
  Ghasem Kazemi Gelian Mohammad Ali Fariborzi Araghi
  Burgers' equation arises in various areas of applied mathematics,‎‎such as modeling of dynamics‎, ‎heat conduction‎, ‎and acoustic‎‎waves‎ Also‎, ‎this equation has a large variety of applications in‎‎the modeling of w أکثر

  Burgers' equation arises in various areas of applied mathematics,‎‎such as modeling of dynamics‎, ‎heat conduction‎, ‎and acoustic‎‎waves‎ Also‎, ‎this equation has a large variety of applications in‎‎the modeling of water in unsaturated soil‎, ‎dynamics of soil‎‎water‎, ‎models of traffic‎, ‎turbulence and fluid flow‎, ‎mixing and‎‎turbulent diffusion. Many researchers tried to find analytic and numerical solutions of‎‎ this equation by different methods.Sinc method is a powerful numerical tool for finding fast and‎‎accurate solution in various areas of problems.‎In this paper‎, ‎numerical solution of Burgers' equation‎‎is considered by applying Sinc method‎. ‎For this purpose‎, ‎we apply‎‎Sinc method in cooperative with a classic finite difference‎‎formula to‎ ‎Burgers'equation‎. ‎‎The purpose of this paper is to extend the application of the‎‎sinc method for solving Burgers'equation by considering stability‎‎analysis of the method.‎ Numerical examples are provided to verify the validity of proposed method تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  22 - Limit summability of ultra exponential functions
  M.N. Hooshamnd
  In [1] we uniquely introduced ultra exponential functions (uxpa) and denednext step of the serial binary operations: addition, multiplication and power.Also, we exhibited the topic of limit summability of real functions in [2,3]. Inthis paper, we study limit summabilit أکثر

  In [1] we uniquely introduced ultra exponential functions (uxpa) and denednext step of the serial binary operations: addition, multiplication and power.Also, we exhibited the topic of limit summability of real functions in [2,3]. Inthis paper, we study limit summability of the ultra exponential functions andprove some of their properties. Finally, we pose an unsolved problem aboutthem. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  23 - The combined Sinc-Taylor expansion method to solve Abel's integral equation
  M Fariborzi Araghi Gh Kazami-Gelian
  In this paper , numerical solotion of Abel's integral equationby using the Taylor expanssion of the unknown functionvia collection method based on Sinc is considered...

  In this paper , numerical solotion of Abel's integral equationby using the Taylor expanssion of the unknown functionvia collection method based on Sinc is considered... تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  24 - Numerical Solution of Multidimensional Exponential Levy Equation by Block Pulse Function
  Minoo Bakhshmohammadlou Rahman Farnoosh
  10.22034/amfa.2020.1873599.1260
  The multidimensional exponential Levy equations are used to describe many stochastic phenomena such as market fluctuations. Unfortunately in practice an exact solution does not exist for these equations. This motivates us to propose a numerical solution for n-dimensiona أکثر

  The multidimensional exponential Levy equations are used to describe many stochastic phenomena such as market fluctuations. Unfortunately in practice an exact solution does not exist for these equations. This motivates us to propose a numerical solution for n-dimensional exponential Levy equations by block pulse functions. We compute the jump integral of each block pulse function and present a Poisson operational matrix. Then we reduce our equation to a linear lower triangular system by constant, Wiener and Poisson operational matrices. Finally using the forward substitution method, we obtain an approximate answer with the convergence rate of O(h). Moreover, we illustrate the accuracy of the proposed method with a 95% confidence interval by some numerical examples.‎ تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  25 - Higher moments portfolio Optimization with unequal weights based on Generalized Capital Asset pricing model with independent and identically asymmetric Power Distribution
  Bahman Esmaeili Ali Souri Sayyed Mojtaba Mirlohi
  10.22034/amfa.2020.1909590.1484
  The main criterion in investment decisions is to maximize the investors utility. Traditional capital asset pricing models cannot be used when asset returns do not follow a normal distribution. For this reason, we use capital asset pricing model with independent and iden أکثر

  The main criterion in investment decisions is to maximize the investors utility. Traditional capital asset pricing models cannot be used when asset returns do not follow a normal distribution. For this reason, we use capital asset pricing model with independent and identically asymmetric power distributed (CAPM-IIAPD) and capital asset pricing model with asymmetric independent and identically asymmetric exponential power distributed with two tail parameters(CAPM-AIEPD) to estimate return and risk. When the assumption of normality is violated, the first and second moments lose their efficiency in optimization and we need to use the third and fourth moments. For the first time, we propose independent and identically asymmetric exponential power distributed with two tail parameters. Then, we use higher moments optimization with unequal weights to optimize portfolios. The results indicate that capital asset pricing model with independent and identically asymmetric power distributed (CAPM-IIAPD) is better than asymmetric independent and identically asymmetric exponential power distributed with two tail parameters(CAPM-AIEPD) to estimate return and risk. Adjusted Sharp ratio in portfolio optimization in second moments are higher than others. Adjusted returns to risk in third and fourth moments in the CAPM-IIAPD model significantly differ from the CAPM-AIEPD model and have a better performance. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  26 - Risk measurement and Implied volatility under Minimal Entropy Martingale Measure for Levy process
  Maryam Tahmasebi Gholam Hossein Yari
  10.22034/amfa.2020.674944
  This paper focuses on two main issues that are based on two important concepts: exponential Levy process and minimal entropy martingale measure. First, we intend to obtain risk measurement such as value-at-risk (VaR) and conditional value-at-risk (CvaR) using Monte-Carl أکثر

  This paper focuses on two main issues that are based on two important concepts: exponential Levy process and minimal entropy martingale measure. First, we intend to obtain risk measurement such as value-at-risk (VaR) and conditional value-at-risk (CvaR) using Monte-Carlo methodunder minimal entropy martingale measure (MEMM) for exponential Levy process. This Martingale measure is used for the exponential type of the processes such as exponential Levy process. Also, it can be said MEMM is a kind of important sampling method where the probability measure with minimal relative entropy replaces the main probability. Then we are going to obtain VaR and CVaR by Monte-Carlo simulation. For this purpose, we have to calculate option price, implied volatility and returns under MEMM and then obtain risk measurement by proposed algorithm. Finally, this model is simulated for exponential variance gamma process. Next, we intend to develop two theorems for implied volatility under minimal entropy martingale measure by examining the conditions. These theorems consider the asymptotic implied volatility for the case that time to maturity tends to zero and infinity. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  27 - Profitability of Iranian Stock Market Based on Technical AnalysisTrading Rules
  Sadigh Raissi Mohammad Reza Zakkizade
  In this study, we focused on Tehran stock exchange market analysis based on applying moving average rules. The Tehran stock exchange in the Middle East has evolved into an exciting and growing marketplace where individual and institutional investor trade securities of o أکثر

  In this study, we focused on Tehran stock exchange market analysis based on applying moving average rules. The Tehran stock exchange in the Middle East has evolved into an exciting and growing marketplace where individual and institutional investor trade securities of over 420 companies. In an attempt to examine the ability to earn excess return by exploiting moving average rules, the average annual return on exponential moving average and simple moving average strategies were compared with annual return generated by naive buy and hold strategy. The finding based on the paired t-confidence interval hypothetical test procedures indicates that the moving average rule has more capability in predicting Tehran market and employment of the proposed technique generates excess returns for investors. Based on the findings, it is concluded that the Tehran capital market has great opportunities to apply such technique for yield enhancement and portfolio diversification. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  28 - Effects of Probability Function on the Performance of Stochastic Programming
  Mohammad Ebrahim Karbaschi Mohammad Reza Banan
  10.22094/joie.2017.567.63
  Stochastic programming is a valuable optimization tool where used when some or all of the design parameters of an optimization problem are defined by stochastic variables rather than by deterministic quantities. Depending on the nature of equations involved in the probl أکثر

  Stochastic programming is a valuable optimization tool where used when some or all of the design parameters of an optimization problem are defined by stochastic variables rather than by deterministic quantities. Depending on the nature of equations involved in the problem, a stochastic optimization problem is called a stochastic linear or nonlinear programming problem. In this paper,a stochastic optimization problem is transformed intoan equivalent deterministic problem,which can be solved byany known classical methods (interior penalty method is applied here).The paper mainly focuseson investigatingthe effect of applying various probability functions distributions(normal, gamma, and exponential) for design variables. The following basic required equations to solve nonlinear stochastic problems with various probability functionsfor random variables are derived and sensitivity analyses to studythe effects of distribution function typesand input parameterson the optimum solution are presented as graphs and in tables by studyingtwoconsidered test problems. It is concluded that thedifference between probabilistic and deterministic solutions toa problem, when the normal distribution ofrandom variables isused, is very different fromthe results when gamma and exponential distribution functions are used. Finally, it is shownthat the rate of solution convergence tothe normal distribution is faster than the other distributions. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  29 - Forecasting Seasonal and Trend-Driven Data: A Comparative Analysis of Classical Techniques
  Zahira MARZAK Rajaa BENABBOU Salma MOUATASSIM Jamal BENHRA
  10.22094/joie.2023.1984123.2057
  Making future predictions based on past and present data is known as forecasting. In the face of uncertainty, organizations rely on this valuable tool to make informed decisions, develop better strategies, and become more proactive. This study presents a comprehensive c أکثر

  Making future predictions based on past and present data is known as forecasting. In the face of uncertainty, organizations rely on this valuable tool to make informed decisions, develop better strategies, and become more proactive. This study presents a comprehensive comparison of the performance of several classical quantitative forecasting methods, namely, Moving Average, Single Exponential Smoothing, Holt’s Double Exponential Smoothing with a trend, Holt-Winter’s Triple Exponential Smoothing with a trend and seasonality, ARIMA, ARIMAX, SARIMA, SARIMAX, and Multiple Linear Regression method.This research’s aim is to identify the most effective technique for predicting weekly sales of a product, a critical aspect of supply chain management, with the emphasis being placed on the capability of each technique to capture the trend and seasonality components of the dataset. For this, an out-of-sample validation procedure was used; the evaluation of the performance of each technique’s model was conducted using three accuracy metrics: Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Error (MAE), and Root Mean Square Error (RMSE). The results revealed that the SARIMAX model outperformed the other techniques, providing the most accurate forecasts for the product’s weekly sales. This paper contributes to the field of industrial engineering by offering insights into the application of these classical quantitative forecasting methods in real-world scenarios, particularly in sales forecasting. The findings of this study can assist businesses and organizations in making up-to-date decisions and developing more effective and successful strategies. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  30 - Effect of Material Gradient on Stresses of Thick FGM Spherical Pressure Vessels with Exponentially-Varying Properties
  Mohammad Nejad Mahboobeh Gharibi
  Using the Frobenius series method (FSM), an analytical solution is developed to obtain mechanical stresses of thick spherical pressure vessels made of functionally graded materials (FGMs). The cylinder pressure vessel is subjected to uniform internal pressure. The modul أکثر

  Using the Frobenius series method (FSM), an analytical solution is developed to obtain mechanical stresses of thick spherical pressure vessels made of functionally graded materials (FGMs). The cylinder pressure vessel is subjected to uniform internal pressure. The modulus of elasticity is graded along the radial direction according to power functions of the radial direction. It is assumed that Poisson’s ratio is constant across the cylinder thickness. Primarily, displacements and stresses is obtained as closed-form solutions. Next, the profiles are plotted for different values of inhomogeneity constant along the radial direction. Finally, the problem was solved, using the finite element method (FEM). The obtained results of finite element method were compared with those of the analytical method. The analytical solutions and the solutions carried out through the FEM show good agreement. The values used in this study are arbitrary chosen to demonstrate the effect of inhomogeneity on displacements, and stresses distributions. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  31 - مدلسازی و پیش‌بینی عناصر اقلیمی دما و بارش (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اهر)
  شهرام لطفی قرانچای علیرضا شکیبا آمنه دشت بزرگی فاطمه ربانی طیبه اکبری ازیرانی
  امروزه تغییر اقلیم از چالش‌های جدی جوامع بشری و محیط زیست تلقی شده و سبب ایجاد ناهنجاری در سیستم اقلیم کره زمین گردیده است. بر اساس ارزیابی دانشمندان افزایش میانگین دمای جهانی امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش به بررسی عناصر اقلیمی دما و بارش ایستگاه سینوپتیک اهر برا أکثر

  امروزه تغییر اقلیم از چالش‌های جدی جوامع بشری و محیط زیست تلقی شده و سبب ایجاد ناهنجاری در سیستم اقلیم کره زمین گردیده است. بر اساس ارزیابی دانشمندان افزایش میانگین دمای جهانی امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش به بررسی عناصر اقلیمی دما و بارش ایستگاه سینوپتیک اهر برای دوره‌های آینده نزدیک (2026-2045)، آینده میانی (2046-2065) و آینده دور (2066-2085) با استفاده از خروجی‌های مدل تغییر اقلیم CanESM2 بر پایه RCP2.6, RCP4.5 و RCP8.5 با مدل ریزمقیاس نمایی SDSM و نیز به بررسی روند سالانه این تغییرات با استفاده از آزمون من _ کندال پرداخته شد. براساس خروجی مدل مشخص شد که در آینده نزدیک بارش در ماه‌های فوریه و نوامبر و در دو دوره آینده میانی و دور در ماه‌ اکتبر بیشترین میزان کاهش و برای ماه‌های آوریل، می و آگوست افزایش بارش اتفاق خواهد افتاد. به طور میانگین دمای کمینه 38/0 درجه سلسیوس، دمای متوسط 52/0 درجه سلسیوس و دمای بیشینه 82/0 درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت. براساس نتایج آزمون من_کندال روند سالانه بارش در آینده کاهشی، دمای متوسط در سه سناریو دارای روند افزایشی و معنادار و عناصر دمایی (دمای کمینه، متوسط و بیشینه) در RCP8.5 افزایشی و معنادار خواهد بود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  32 - بررسی پایداری دینامیکی ریزشبکه‌ی اینورتری با در نظر گرفتن مجموعه‌ی بارهای دینامیکی و استاتیکی
  سعید زمانیان سجاد سعدی رضا غفارپور آرام مهدویان
  عملکرد مناسب و پایدار هر سیستم الکتریکی تا حد زیادی مرتبط با شناخت طراحان از ماهیت آن سیستم است؛ بنابراین لزوم ارائه ی مدلی دقیق و مبتنی بر رفتار واقعی سیستم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. درزمینه‌ی ریزشبکه های اینورتری با توجه به نبود گشتاور همگام ساز کافی فرآیند أکثر

  عملکرد مناسب و پایدار هر سیستم الکتریکی تا حد زیادی مرتبط با شناخت طراحان از ماهیت آن سیستم است؛ بنابراین لزوم ارائه ی مدلی دقیق و مبتنی بر رفتار واقعی سیستم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. درزمینه‌ی ریزشبکه های اینورتری با توجه به نبود گشتاور همگام ساز کافی فرآیند طراحی باید با حداکثر دقت انجام پذیرد. به این منظور ابتدا باید مدل دینامیکی کاملی از ریزشبکه به دست آورد. یکی از مهم ترین بخش های ریزشبکه های اینورتری بخش بار است، به این دلیل که رفتار بار در خروجی بخش تولید توان، بر تمامی ارکان سیستم تأثیرگذار است؛ بنابراین تمرکز مقاله ی حاضر بر بررسی تأثیر مدل سازی بار در فرآیند طراحی سیستم خواهد بود.ابتدا با ارائه ی معادلات اجزای ریزشبکه مدل فضای حالت آن به‌دست‌ آمده و در حضور مدل بار استاتیکی پایداری سیستم بررسی خواهد شد. سپس با قرار دادن مجموعه ی بارهای مدل دینامیکی بازیابی نمایی و استاتیکی چندجمله ای، صحت نتایج حاصل از طراحی مبتنی بر مدل استاتیکی مورد تحقیق قرار می‌گیرد. در این مسیر روش مکان ریشه ها و مشاهده ی عملکرد ریزشبکه معیار پایداری سیستم خواهد بود. به‌منظور دست یابی به اهداف پایدارسازی و بهبود عملکرد سیستم، ضرایب مشارکت متغیرهای حالت استخراج و پارامترهای تأثیرگذار مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  33 - پیش‌بینی دقیق بار فیدرهای شبکه توزیع در روزهای کاری هفته با استفاده از اطلاعات گذشته بار
  بهادر فانی سلیمان فهرستی ثانی احسان ادیب
  تخمین بار روزانه در شرکت‌های توزیع که به منظور ارائه این نتایج به شرکت مدیریت شبکه صورت می‌گیرد، امری لازم و ضروری است. پیش بینی بار روزانه در شبکه‌های قدرت از دیرباز مورد توجه قرار داشته است. با توجه به تأثیر پذیری زیاد الگوهای بار از عوامل مختلفی مانند عوامل آب و هوای أکثر

  تخمین بار روزانه در شرکت‌های توزیع که به منظور ارائه این نتایج به شرکت مدیریت شبکه صورت می‌گیرد، امری لازم و ضروری است. پیش بینی بار روزانه در شبکه‌های قدرت از دیرباز مورد توجه قرار داشته است. با توجه به تأثیر پذیری زیاد الگوهای بار از عوامل مختلفی مانند عوامل آب و هوایی، اقتصادی و اجتماعی، پیش‌بینی دقیق بار امر دشواری می‌باشد. به همین دلیل در سال‌های اخیر استفاده از الگوریتم‌های هوشمند در جهت پیش‌بینی، در حال گسترش می‌باشد. در این مقاله جهت پیش‌بینی بار، با توجه به حجیم و زمان بر بودن روش‌های هوشمند از مدل‌های آماری (روش هموار سازی نمایی) استفاده شده است و با تلفیق این روش با روش تخمینی ارائه شده (معکوس اجزای اصلی) با توجه به عدم دسترسی کامل به داده‌های روز قبل از روز پیش بینی نتایج قابل قبولی حاصل می‌گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  34 - The Precision Approach of the Lactation Curve in Sirohi Goats Using Non-Linear Models
  L. Gautam H. Ashraf Waiz
  Lactation knowledge enables total milk yield prediction from single and multiple lactation test days. The objective of this study was to compare different non-linear lactation curve models and to select the best fit model for evaluation of the Sirohi goat's milk product أکثر

  Lactation knowledge enables total milk yield prediction from single and multiple lactation test days. The objective of this study was to compare different non-linear lactation curve models and to select the best fit model for evaluation of the Sirohi goat's milk production curve. Data retrieved fortnightly test day milk yield (FTDMY) in the various days (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 and 150) at 22.630 fortnightly test day milk yield of 2,263 Sirohi does in different lactations at All India Coordinated Research project area period from 2004 to 2016. Gamma, inverse quadratic polynomial, exponential, mixed log, and polynomial regression were evaluated to describe the lactation curve. The mean FTDMY increased from 0.811 ± 0.004 kg on Td1 (15th day of lactation) to 1.025 ± 0.005 kg on Td3 (45th day of lactation) and then decreased to 0.379 ± 0.001 kg on Td10 (150th day of lactation), with a coefficient of variation ranging from 20.40% to 28.68%. The polynomial regression function had the best adjusted R2 value of 99.4% and the smallest root mean square error of 0.003 kg., with expected peak yield, persistency, and total milk yield were 1.03 kg, 60.8%, and 115.73%, respectively. Out of the five lactation curve models examined, the polynomial regression function produced an outstanding model for predicting fortnightly test day milk output in Sirohi goats, with a relatively strong R2 and a low root mean square error (RMSE). تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  35 - Multiple vacation policy for MX/Hk/1 queue with un-reliable server
  Madhu Jain Richa Sharma Gokul Chandra Sharma
  This paper studies the operating characteristics of an MX/Hk/1 queueing system under multiple vacation policy. It is assumed that the server goes for vacation as soon as the system becomes empty. When he returns from a vacation and there is one or more customers waiti أکثر

  This paper studies the operating characteristics of an MX/Hk/1 queueing system under multiple vacation policy. It is assumed that the server goes for vacation as soon as the system becomes empty. When he returns from a vacation and there is one or more customers waiting in the queue, he serves these customers until the system becomes empty again, otherwise goes for another vacation. The breakdown and repair times of the server are assumed to follow a negative exponential distribution. By using a generating function, we derive various performance indices. The approximate formulas for the probability distribution of the waiting time of the customers in the system by using the maximum entropy principle (MEP) are obtained. This approach is accurate enough for practical purposes and is a useful method for solving complex queueing systems. The sensitivity analysis is carried out by taking a numerical illustration. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  36 - Bi-product inventory planning in a three-echelon supply chain with backordering, Poisson demand, and limited warehouse space
  Maryam Alimardani Fariborz Jolai Hamed Rafiei
  In this paper, we apply continuous review (S-1, S) policy for inventory control in a three-echelon supply chain (SC) including r identical retailers, a central warehouse with limited storage space, and two independent manufacturing plants which offer two kinds of prod أکثر

  In this paper, we apply continuous review (S-1, S) policy for inventory control in a three-echelon supply chain (SC) including r identical retailers, a central warehouse with limited storage space, and two independent manufacturing plants which offer two kinds of product to the customer. The warehouse of the model follows (M/M/1) queue model where customer demands follow a Poisson probability distribution function, and customer serving time is exponential random variable. To evaluate the effect of considering bi-product developed model, solution of the developed model is compared with that of the two (M/M/1) queue models which are separately developed for each product. Moreover, and in order to cope with the computational complexity of the developed model, a particle swarm optimization algorithm is adopted. Through the conducted numerical experiments, it is shown that total profit of the SC is significantly enhanced using the developed model. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  37 - A new adaptive exponential smoothing method for non-stationary time series with level shifts
  Mohammad Ali Saniee Monfared Razieh Ghandali Maryam Esmaeili
  Simple exponential smoothing (SES) methods are the most commonly used methods in forecasting and time series analysis. However, they are generally insensitive to non-stationary structural events such as level shifts, ramp shifts, and spikes or impulses. Similar to that أکثر

  Simple exponential smoothing (SES) methods are the most commonly used methods in forecasting and time series analysis. However, they are generally insensitive to non-stationary structural events such as level shifts, ramp shifts, and spikes or impulses. Similar to that of outliers in stationary time series, these non-stationary events will lead to increased level of errors in the forecasting process. This paper generalizes the SES method into a new adaptive method called revised simple exponential smoothing (RSES), as an alternative method to recognize non-stationary level shifts in the time series. We show that the new method improves the accuracy of the forecasting process. This is done by controlling the number of observations and the smoothing parameter in an adaptive approach, and in accordance with the laws of statistical control limits and the Bayes rule of conditioning. We use a numerical example to show how the new RSES method outperforms its traditional counterpart, SES. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  38 - ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
  ابرهیم قنبری ممشی سیدعلی نبوی چاشمی عرفان معماریان
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 أکثر

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه سازی مونت کارلو (MC) ارائه می‌شود. در ادامه با استفاده از آزمون‌های پس آزمایی کارایی این مدل‌ها با مدل‌های دیگر از جمله مدل‌های گارچ و شبیه سازی تاریخی مقایسه می‌شود. نتایج برآورد این مدل‌ها که با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews 10 و Matlab 2018 به دست آمده است ارائه شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که الگوی میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) از کارایی و دقت بالاتری نسبت به مدل‌های دیگر برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بر اساس نسبت تخطی و آزمون‌های پس آزمایی، مدل‌های ناپارامتریک از جمله شبیه سازی مونت کارلو، ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده‌ است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  39 - طراحی مدل ارزیابی ریسک و تعیین پرتفوی بهینه ارزی بانکها تحت معیار ارزش در معرض ریسک و تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA )
  غلامرضا بیاتی محمد ابراهیم پورزرندی
  بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه، با ریسک بازار، ریسک نقدینگی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار جهت تعیین سبد بهینه ارزی، از ابعاد اساسی مدیریت ذخایر ارزی در بانکها، مورد توجه قرار گرفته که خود متاثر از عواملی چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز أکثر

  بانک ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه، با ریسک بازار، ریسک نقدینگی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار جهت تعیین سبد بهینه ارزی، از ابعاد اساسی مدیریت ذخایر ارزی در بانکها، مورد توجه قرار گرفته که خود متاثر از عواملی چون نوسان نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می باشد. رویکرد مورد استفاده در این مقاله معیار ارزش در معرض ریسک، روش واریانس-کواریانس، به همراه تکنیک میانگین متحرک موزون نمایی است. ارزش در معرض ریسک در واقع انواع ریسک ها را در یک رقم خلاصه کرده، مدیریت ارشد را از انبوهی از محاسبات ریسک خلاص می کند. هدف طراحی یک مدل به نحوی است که ترکیبی بهینه برای نگهداری ذخایر 6 ارز دلار آمریکا، درهم ، ین ، لیر ،ون کره و یورو در بانک ملت را با استفاده از داده های نرخ مرجع ارزهای مذکور در سال 1397، ارائه کند. در نهایت مدل حاصل با استفاده از نرم افزارهای LINGO و Excel حل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حداکثر سهم دلار و درهم در سبد ارزی بانک ملت به ترتیب برابر با 33 و 67 درصد است. بر این اساس در صورتی که سهم ارزهای یادشده در سبد ارزی بیش از ارقام حاصل باشد، حداکثر زیان مورد انتظار روی پرتفو ارزی در طول افق زمانی و در سطح اطمینان مورد نظر افزایش می یابد. همچنین سایر ارزها پر خطر بوده، لذا بانک ملت برای نگهداری آنها، بیشتر باید بر اساس نیازهای مبادلاتی خود برنامه ریزی نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  40 - ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک
  احسان محمدیان امیری سیدبابک ابراهیمی مریم نژاد‌افراسیابی
  پیش ‌‌بینی ریسک برای دوره‌های ‌آتی، نقش به سزایی در تصمیم‌گیری صحیح مدیران و فعالان بخش مالی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند، از طرفی تصمیمات نادرست مدیران می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به‌ همراه داشته باشد. لیکن یکی از مهم ‌ترین أکثر

  پیش ‌‌بینی ریسک برای دوره‌های ‌آتی، نقش به سزایی در تصمیم‌گیری صحیح مدیران و فعالان بخش مالی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند، از طرفی تصمیمات نادرست مدیران می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به‌ همراه داشته باشد. لیکن یکی از مهم ‌ترین مسائلی که سرمایه‌گذار با آن مواجه می‌شود پیش ‌بینی ریسک برای دوره‌های آتی می‌باشد. اهمیت این مقوله باعث آن ‌گردید که در این مقاله به پیش ‌بینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل‌های خانواده هموارسازی نمایی برای دو توزیع نرمال و تی‌استودنت در سطوح 95%‌‌، 97.5 و 99%‌ پرداخته شود. عموما برای پیش ‌بینی دوره‌های آتی ارزش در معرض ریسک، از روش کلاسیک استفاده می‌شود اما در این مقاله از مدل‌های خانواده هموارسازی نمایی، که روند داده‌ها را در مدل‌سازی لحاظ کرده و به اصطلاح پایش را به صورت آنلاین انجام می‌دهد، استفاده شده است. برای اعتبار‌سنجی مدل‌های ارائه شده، به مقایسه عملکرد آنان با روش کلاسیک از طریق آزمون‌های پس‌آزمایی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده پیش ‌بینی دقیق ‌تر روش هموارسازی نمایی تعدیل ‌یافته را نسبت به روش کلاسیک در سطوح 97.5% و 99% برای توزیع نرمال و سطوح 95% و 97.5% برای توزیع تی‌استودنت تأیید می‌نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  41 - Construction of strict Lyapunov function for nonlinear parameterised perturbed systems
  B. Ghanmi M. A. Hammami
  In this paper, global uniform exponential stability of perturbed dynamical systemsis studied by using Lyapunov techniques. The system presents a perturbation term which isbounded by an integrable function with the assumption that the nominal system is globallyuniformly أکثر

  In this paper, global uniform exponential stability of perturbed dynamical systemsis studied by using Lyapunov techniques. The system presents a perturbation term which isbounded by an integrable function with the assumption that the nominal system is globallyuniformly exponentially stable. Some examples in dimensional two are given to illustrate theapplicability of the main results. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  42 - A representation for some groups, a geometric approach
  A. Parsian
  ‎In the present paper‎, ‎we are going to use geometric and topological concepts‎, ‎entities and properties of the‎‎integral curves of linear vector fields‎, ‎and the theory of differential equations‎,‎to establish a representa أکثر

  ‎In the present paper‎, ‎we are going to use geometric and topological concepts‎, ‎entities and properties of the‎‎integral curves of linear vector fields‎, ‎and the theory of differential equations‎,‎to establish a representation for some groups on $R^{n} (n\geq 1)$‎. ‎Among other things‎, ‎we investigate the surjectivity and faithfulness of the representation‎.At the end‎, ‎we give some applications‎. . تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  43 - Galerkin Method for the Numerical Solution of the Advection-Diffusion Equation by Using Exponential B-splines
  Melis Zorsahin Gorgulu Idris Dag
  In this paper, the exponential B-spline functions are used for the numerical solution of the advection-diffusion equation. Two numerical examples related to pure advection in a finitely long channel and the distribution of an initial Gaussian pulse are employed to illus أکثر

  In this paper, the exponential B-spline functions are used for the numerical solution of the advection-diffusion equation. Two numerical examples related to pure advection in a finitely long channel and the distribution of an initial Gaussian pulse are employed to illustrate the accuracy and the efficiency of the method. Obtained results are compared with some early studies. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  44 - Numerical Solution of the Lane-Emden Equation Based on DE Transformation via Sinc Collocation Method
  Ghasem Kazemi Gelian
  In this paper‎, ‎numerical solution of‎ ‎general Lane-Emden equation via collocation method based on‎ ‎Double Exponential DE transformation is considered‎. ‎The‎ ‎method converts equation to the nonlinear Volterra integral‎ &l أکثر

  In this paper‎, ‎numerical solution of‎ ‎general Lane-Emden equation via collocation method based on‎ ‎Double Exponential DE transformation is considered‎. ‎The‎ ‎method converts equation to the nonlinear Volterra integral‎ ‎equation‎. ‎Numerical examples show the accuracy of the method.‎ ‎Also‎, ‎some remarks with respect to run-time‎, computational cost‎ ‎and implementation are discussed. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  45 - Markov Chain Analogue Year Daily Rainfall Model and Pricing of Rainfall Derivatives
  Tesfahun Berhane Nurilign Shibabaw Tesfaye Kebede
  In this study we model the daily rainfall occurrence using Markov Chain Analogue Yearmodel (MCAYM) and the intensity or amount of daily rainfall using three different probability distributions; gamma, exponential and mixed exponential distributions. Combining the occurr أکثر

  In this study we model the daily rainfall occurrence using Markov Chain Analogue Yearmodel (MCAYM) and the intensity or amount of daily rainfall using three different probability distributions; gamma, exponential and mixed exponential distributions. Combining the occurrence and intensity model we obtain Markov Chain Analogue Year gamma model (MCAYGM), Markov Chain Analogue Year exponential model (MCAYEM) and Markov Chain Analogue Year mixed exponential model (MCAYMEM). The models are assessed using twenty nine-years(1987-2015) of historical records of daily rainfall data taken from three different locations which are obtained from Ethiopian National Meteorology Agency (ENMA). Both maximum likelihood and least square techniques are used in the estimation of model parameter. The results indicate that all the three model are suitable for the simulation of precipitation process. In order to assess their performance we apply both qualitative (graphical demonstration) and quantitative techniques. In the quantitative, the performance of the three models; MCAYEM, MCAYGM and MCAYMEM are measured using mean absolute error(MAE) and have mean absolute error of 0.45mm, 0.57 mm and 0.42mm respectively for kiremet(June to September) rainfall which is the long rainy season in Ethiopia. These accuracy is mainly because of the new component that is Analogue Year (AY) used in the modeling of frequency of daily rainfall included in the Markov chain (MC) process. Based on these model we obtain an option price for Teff crop for different months. The result shows an excellent accuracy with only maximum absolute error of 0.54 currency. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  46 - ON THE FUNCTION OF BLOCK ANTI DIAGONAL MATRICES AND ITS APPLICATION
  A. Sadeghi
  The matrix functions appear in several applications in engineering and sciences.The computation of these functions almost involved complicated theory. Thus,improving the concept theoretically seems unavoidable to obtain some new relationsand algorithms for evaluating th أکثر

  The matrix functions appear in several applications in engineering and sciences.The computation of these functions almost involved complicated theory. Thus,improving the concept theoretically seems unavoidable to obtain some new relationsand algorithms for evaluating these functions. The aim of this paper is proposingsome new reciprocal for the function of block anti diagonal matrices. Moreover,some theorems will be proven and applications will be given. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  47 - مقایسه قدرت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش های پیش‏بینی: مورد قیمت چغندرقند
  حمید محمدی فرشید کفیل‏ زاده محمد نقشینه ‏فرد سیامک پیش‏ بین
  این مطالعه با هدف پیش بینی قیمت اسمی و واقعی چغندرقند و مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش ها صورت گرفت. پس از بررسی ایستایی سری ها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربین- واتسون بررسی شد. براساس نتایج این آزمون ها أکثر

  این مطالعه با هدف پیش بینی قیمت اسمی و واقعی چغندرقند و مقایسه روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش ها صورت گرفت. پس از بررسی ایستایی سری ها، تصادفی بودن متغیرها با استفاده از دو آزمون ناپارامتریک والد- ولفویتز و پارامتریک دوربین- واتسون بررسی شد. براساس نتایج این آزمون ها سری قیمت اسمی چغندرقند به عنوان سری غیرتصادفی و قابل پیش بینی و سری قیمت واقعی به عنوان سری تصادفی ارزیابی شد. دوره مطالعه نیز شامل سال های 1384-1350 بود. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی نیز شامل الگوهای خودرگرسیو (AR)، میانگین متحرک (MA)، ARIMA، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، ARCH و شبکه عصبی مصنوعی بود. بر اساس معیار حداقل خطای پیش بینی، از میان الگوهای مورد استفاده الگوی هارمونیک در مقایسه با سایر الگوها خطای کمتری داشت. مقادیر پیش بینی شده برای سال های 1383 و 1384 به ترتیب در دامنه 396000-344000 و 448504-398000 قرار گرفت. هم چنین مقادیر به وقوع پیوسته برای سال های یاد شده به ترتیب 387200 و 447000 می باشد. تفاصيل المقالة