موجک

دسترسی آزاد مقاله

1 - مقایسه قدرت مدل های شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی پویا در پیش بینی نرخ ارز: کاربردی از تبدیل موجک
محمدعلی خطیب سمنانی منیژه هادی نژاد رکسانا خشوعی

این مطالعه تلاشی است در جهت به کارگیری ترکیب مدل شبکه ی عصبی پویا و تجزیه ی موجک جهت میسر نمودن امکان انتخاب یک الگوی بهینه جهت پیش بینی متغیر مذکور می باشد. جهت تحقق این مهم، از داده های سری زمانی ماهانه ی نرخ ارز طی بازه ی زمانی فروردین 1377 الی آذر 1391، که مشتمل بر چکیده کامل

این مطالعه تلاشی است در جهت به کارگیری ترکیب مدل شبکه ی عصبی پویا و تجزیه ی موجک جهت میسر نمودن امکان انتخاب یک الگوی بهینه جهت پیش بینی متغیر مذکور می باشد. جهت تحقق این مهم، از داده های سری زمانی ماهانه ی نرخ ارز طی بازه ی زمانی فروردین 1377 الی آذر 1391، که مشتمل بر 177 مشاهده بوده که از این بین، تعداد 150 مشاهده جهت مدل سازی ها استفاده شده و تعداد 27 مشاهده نیز جهت شبیه سازی و یا به بیان دیگر به منظور ارائه ی پیش بینی های خارج از نمونه به کار گرفته شده است.یافته های این مطالعه حاکی از آن بوده است که اولاً، مدل های شبکه ی عصبی پویا در مقایسه با مدل های شبکه ی عصبی چند لایه ی پیشخور، از عملکرد بهتری در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز،بر مبنای هر دو معیار محاسبه ی خطای پیش بینی MSEو RMSE داشته است و ثانیاً، به کارگیری تکنیک تجزیه ی موجک سبب بهبود نتایج پیش بینی های مدل های مذکور بر مبنای هر دو معیار مذکور گشته است. ثالثاً، در میان مدل های مذکور، بهترین نتیجه متعلق به پیش بینی های حاصل از مدل های شبکه ی عصبی پویای مبتنی بر داده های تجزیه شده با تکنیک موجک بوده است. لذا، استفاده از این ترکیب مدل ها را به عنوان یک ترکیب بهینه می توان به محققان، تحلیل گران و تصمیم گیران پولی کشور، پیشنهاد نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - برآورد معیارهای ریسک دنباله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد رتبه‌بندی اتورگرسیو تعمیم‌یافته چندمقیاسی (DMS-GAS)
سیدعلی موسوی سرحدی حسین ایزدی مژگان صفا محمد رضا پور فخاران

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی معیارهای ریسک دنباله (VaR و ES) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از از رویکرد پویای رتبه¬بندی اتورگرسیو تعمیم¬یافته چندمقیاسی (DMS-GAS) می¬باشد. در این راستا، ابتدا با استفاده از داده¬های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زما چکیده کامل

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی معیارهای ریسک دنباله (VaR و ES) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از از رویکرد پویای رتبه¬بندی اتورگرسیو تعمیم¬یافته چندمقیاسی (DMS-GAS) می¬باشد. در این راستا، ابتدا با استفاده از داده¬های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 06/01/1390 – 28/12/1400 و الگوریتم تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی (MODWT) مولفه¬های اطلاعاتی کوتاه¬مدت، میان¬مدت و بلندمدت سری زمانی بازده استخراج می¬شود. در ادامه با استفاده از رویکرد مدل¬های رتبه¬بندی اتورگرسیو تعمیم¬یافته (GAS) معیارهای ریسک دنباله در افق-های زمانی مختلف به صورت پویا برآورد شده و در نهایت با استفاده از تبدیل موجک معکوس نتایج نهایی برآورد معیارهای ریسک بر اساس مدل پیشنهادی (DMS-GAS-1F) ارایه می¬گردد. نتایج آزمون¬های پس¬آزمایی نشان می¬دهد که مدل¬ پیشنهادی در پیش¬بینی برون نمونه¬ای معیارهای ریسک دنباله نسبت به مدل¬های رقیب و سنتی در این حوزه از جمله مدل¬های گارچ و مدل¬های پنجره غلتان عملکرد بهتری داشته¬است. علاوه بر این، نتایج نشان می¬دهد که استفاده از الگوریتم تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی (MODWT) به منظور استخراج مولفه¬های اطلاعاتی در افق های زمانی مختلف، کارایی پیش¬بینی برون نمونه¬ای مدل را افزایش داده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام
شمس اله شیرین بخش اسماعیل نادری نادیا گندلی علیخانی

شاخصهای بازارهای مالی، دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکلگیری نوعخاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق میگردد. این ویژگی موجبات شکلگیری حافظهبلندمدت در ایننوع از سریهای زمانی را فراهم میآورد. از اینرو، این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگیحاف چکیده کامل

شاخصهای بازارهای مالی، دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکلگیری نوعخاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق میگردد. این ویژگی موجبات شکلگیری حافظهبلندمدت در ایننوع از سریهای زمانی را فراهم میآورد. از اینرو، این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگیحافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به پیشبینی نوسانات این شاخص به کمک مدلهای مبتنی بر حافظهبلندمدت و نیز تجزیه موجک، میپردازد. جهت رسیدن به این هدف، از دادههای سریزمانی روزانه شاخصقیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنجم فروردین 1388 تا هجدهم اردیبهشتماه 1391 استفاده شده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجود ویژگی حافظه بلندمدت در این سری موردتأیید قرار میگیرد و بر این اساس بهترین مدل جهت تبیین رفتار نوسانات سری مذکور، مدل غیرخطیمیباشد. همچنین، جهت پیشبینی نوسانات شاخص بازدهی بورس، از ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM)مدل مذکور بر اساس سطح دادهها و نیز دادههای تجزیه شده، استفاده گردید که بر مبنای معیارهای خطایمدل مبتنی بر دادههای تجزیه شده با تکنیک موجک از نتایج قابل قبولتری ،RMSE و MSE پیشبینیبرخوردار بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - تحلیل فرکانسی نرخ بازده سهام در بازار سرمایه ایران براساس رویکرد موجک
رقیه صمدی مهین راشکی قلعه نو محمد مهدی سیامک محمدی پور

10.30495/jfksa.2023.22614

مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار نوسانات بازده اوراق بهادار ، مستلزم کشف الگوی رفتاری بازده سهام می‌باشد که براساس این الگو، سهامداران با ارزیابی سهام خود و دیگر سهام‌های موجود در بازار، قادر به انتخاب بهترین سهام بوده و در نتیجه می‌توانند نسبت به نگهداری، فروش یا جایگزینی چکیده کامل

مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار نوسانات بازده اوراق بهادار ، مستلزم کشف الگوی رفتاری بازده سهام می‌باشد که براساس این الگو، سهامداران با ارزیابی سهام خود و دیگر سهام‌های موجود در بازار، قادر به انتخاب بهترین سهام بوده و در نتیجه می‌توانند نسبت به نگهداری، فروش یا جایگزینی سهام تصمیم گیری نمایند .هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری نوسانات بازار سهام است تا براساس ویژگی های استخراج شده از لایه های مختلف زمانی،استراتژی های مناسب با افق های زمانی مختلف را تعیین نمود وسطح فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران را سنجید.در این تحقیق با بکارگیری تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی در نرم افزار متلب ، نوسانات بازار سهام در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند؛ بدین منظور واریانس های بازده شاخص های موثر بازار سهام طی سال‌های1399-1390 مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند.نتایج پژوهش نشان داد که واریانس موجک شاخص کل در مقیاس های مختلف در مقایسه با واریانس موجک شاخص بازده نقدی کمتر است،همچنین میزان واریانس موجک بازده سهام بیش از میانگین متحرک بازده سهام است. با توجه به مقیاس های حرکتی هر کدام از بازده سهام و میانگین متحرک بازده سهام طی مقیاس های بلندمدت، واریانس موجک کمتر و هم حرکتی کمتری داشته اند اما طی مقیاس های زمانی کوتاه مدت هم حرکتی بیشتر شده و واریانس بازده موجک در بین آنها بیشتر بوده است.درنهایت پیشنهاد گردید سرمایه گذاران با توجه به تحلیل رفتار نوسانات شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی و میانگین متحرک آنها در لایه های مختلف زمانی،استراتژی های سرمایه گذاری خود به صورت پویا و هوشمند تدوین نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - مدل پیشنهادی برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی کاربرد مدل هایARIMA شبکه های عصبی و تبدیل موجک
بیتا شایگانی امیربهداد سلامی رامین خوچیانی

تولید ناخالص داخلی یکی از عمده ترین و کاربردی ترین شاخص های اقتصادی است؛ لذا پیش بینی آن،همواره توجه کلیه دست اندرکاران اقتصادی و علوم مرتبط را به خود جلب کرده است. هرچند روش های تجزیهو تحلیل سری زمانی و روش های غیرخطی همانند مدل های شبکه عصبی مدتهاست که برای پیش بینی ا چکیده کامل

تولید ناخالص داخلی یکی از عمده ترین و کاربردی ترین شاخص های اقتصادی است؛ لذا پیش بینی آن،همواره توجه کلیه دست اندرکاران اقتصادی و علوم مرتبط را به خود جلب کرده است. هرچند روش های تجزیهو تحلیل سری زمانی و روش های غیرخطی همانند مدل های شبکه عصبی مدتهاست که برای پیش بینی این گونهمتغیرها به کار می روند، لیکن کاربرد ابزار توانمند موجک در پردازش داده ها و بررسی لایه های پنهان آن نشانمی دهد که سری زمانی تولید ناخالص داخلی از جمله متغیرهایی است که پس از تجزیه در برخی سطوح، رفتاریخطی و در برخی سطوح رفتاری غیرخطی دارد؛ از این رو پیشنهاد شد که ابتدا سری زمانی مذکور به صورتداده های فصلی طی دوره 7631 تا 7631 ، با استفاده از تکنیک موجک به مولفه های مقیاسی متفاوتی تجزیه شده وسپس با کمک مدل ARIMA سری تقریب )روند( و سیکل های با رفتار خطی، و آنگاه با مدل شبکه عصبیسیکل های با رفتار غیرخطی پیش بینی شوند. این مقاله نشان می دهد که نتیجه اعمال این روش پیشنهادی درمقایسه با مدل شبکه عصبی خودتوضیح غیرخطی با لوپ بسته و مدل ARIMA دقیق تر و کارآتر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی پوشش تورمی بودن سهام، دلار و طلا در ایران با استفاده از تحلیل چند مقیاسی موجک
مصیب پهلوانی رضا روشن مجتبی لشنی

سرمایه‌گذاران در شرایط تورمی همواره به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌هایی هستند که ضمن حفظ ارزش پول، دارای بازده مناسبی نیز باشند. فیشر برای اولین بار مطرح کرد که بازده اسمی برابر با جمع بازده واقعی و تورم است. در این تحقیق فرضیه فیشر برای دارایی‌هایی از قبیل سهام، ط چکیده کامل

سرمایه‌گذاران در شرایط تورمی همواره به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌هایی هستند که ضمن حفظ ارزش پول، دارای بازده مناسبی نیز باشند. فیشر برای اولین بار مطرح کرد که بازده اسمی برابر با جمع بازده واقعی و تورم است. در این تحقیق فرضیه فیشر برای دارایی‌هایی از قبیل سهام، طلا و ارزهای خارجی(دلار) در ایران طی دوره 1393-1379 آزمون شده است. اما برخلاف مطالعات پیشین که بر مبنای دوره‌های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بنا نهاده شدند، مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل چندمقیاسی موجک به آزمون فرضیه مذکور طی هشت دوره زمانی مختلف پرداخته است. در این راستا ابتدا سری‌های زمانی تورم، نرخ رشد بازده سهام، نرخ رشد قیمت طلا و نرخ رشد ارزش دلار با بکارگیری روش موجک تجزیه شده که حاصل این تجزیه ۸ سری زمانی جدید برای هر متغیر میباشد که هر سری زمانی نماینده یک دوره زمانی است. سپس با استفاده از تحلیل تابع رگرسیون معمولی، فرضیه فیشر برای دوره‌های زمانی همسان تورم و دارایی مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج حاکی از این است که سرمایه‌گذاری بر روی سهام و دلار در دوره‌های بسیار کوتاه مدت و بسیار بلندمدت پوشش مناسبی در مقابل تورم می‌باشد و&zwj;&zwj;&zwj;&zwj;&zwj;&zwj;&zwj; سرمایه‌گذاری روی طلا در دوره‌های میان‌مدت پوشش مناسبی در مقابل تورم است. طبقه بندیJEL: F65,E31,C6 پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - ارزیابی مدل ترکیبی موجک – حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در ریزمقیاس کردن مکانی - زمانی سری های زمانی بارش
نیما فربودفام وحید نورانی بابک امین نژاد

با توجه به نیاز شبیه سازی سری های زمانی بارش در مقیاس های مختلف برای مقاصد مهندسی از یک طرف و عدم ثبت این پارامترها در مقیاس های ریز بدلیل مشکلات اجرایی و اقتصادی از طرف دیگر، ریزمقیاس کردن بارش به مقیاس مورد نظر، یک امر ضروری می باشد. در این مطالعه، برای ریزمقیاس کردن چکیده کامل

با توجه به نیاز شبیه سازی سری های زمانی بارش در مقیاس های مختلف برای مقاصد مهندسی از یک طرف و عدم ثبت این پارامترها در مقیاس های ریز بدلیل مشکلات اجرایی و اقتصادی از طرف دیگر، ریزمقیاس کردن بارش به مقیاس مورد نظر، یک امر ضروری می باشد. در این مطالعه، برای ریزمقیاس کردن سری زمانی بارش ایستگاه های تبریز و سهند، با توجه به ویژگی های غیرخطی مقیاس های زمانی، مدل ترکیبی موجک حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (WLSSVM) پیشنهاد شده و داده های سری زمانی ماهانه شش ایستگاه و روزانه چهار ایستگاه بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه، برای 10 سال بوسیله تبدیل موجک به زیرسری های زمانی تجزیه شده و سپس با استفاده از معیارهای اطلاعات متقابل و ضریب همبستگی، زیرسری ها رتبه بندی شده و برای ریزمقیاس کردن سری زمانی ماهانه ایستگاه های تبریز و سهند به روزانه، زیرسری های برتر به عنوان داده های ورودی به مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LSSVM) وارد شد. نتایج حاصل از مدل WLSSVM، با نتایج کاربرد روش LSSVM و روش کلاسیک رگرسیون چند متغیره خطی، مقایسه شد. در مجموع نتایج مدل WLSSVM نسبت به مدل های LSSVM و رگرسیون چند متغیره خطی برای اعتبارسنجی در حالت بهینه ایستگاه تبریز به ترتیب 10% و 37.5% و در حالت بهینه ایستگاه سهند، به ترتیب 24.5% و 46.7% افزایش نشان داد. لذا ملاحظه گردید که روش WLSSVM نسبت به دو روش دیگر، دقت بالاتری داشته و به عنوان روشی مناسب جهت ریزمقیاس کردن سری های زمانی بارش پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - تحلیل حساسیت داده‌های هواشناسی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع با حداقل داده‌های هواشناسی با استفاده از مدل‌های موجک- عصبی- فازی، ANN و ANFIS
احمدرضا کریمی پور گلنوش بنی طالبی

هدف از مطالعه حاضر برآورد مقدار(ET0) در اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد و در یک دوره آماری 22 ساله با بکارگیری مدل موجک-عصبی-فازی با حداقل تعداد پارامترهای ورودی موثر بود. به منظور بررسی کارایی این مدل نتایج با مدل شبکه عصبی و انفیس مقایسه شد. آنالیز حساسیت داده‌های ورودی به چکیده کامل

هدف از مطالعه حاضر برآورد مقدار(ET0) در اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد و در یک دوره آماری 22 ساله با بکارگیری مدل موجک-عصبی-فازی با حداقل تعداد پارامترهای ورودی موثر بود. به منظور بررسی کارایی این مدل نتایج با مدل شبکه عصبی و انفیس مقایسه شد. آنالیز حساسیت داده‌های ورودی به سه روش هیل، ضریب تبیین و استات‌سافت انجام شد. آنالیز تحلیل حساسیت نشان داد که دما (T) (دمای مینیمم، ماکزیمم و میانگین)، (Rs)، (Ra)، سرعت باد در ارتفاع دو متری (U2) و (Rn) به عنوان پارامترهای اثرگذار بوده اند و ترکیب‌های مختلف این پارامترهای ورودی می‌تواند منجر به برآورد دقیق‌تر ET0 شود. بر اساس نتایج آنالیز حساسیت، شش ترکیب با پارامترهای مذکور انتخاب شد و دما در تمامی این ترکیب‌ها به عنوان متغیر ورودی به کار برده شد. با کاربرد سه پارامتر ورودی Tmin، Tmax و Rs و موجک sym8 مدل موجک-عصبی-فازی عملکرد بهتری نسبت به مدل شبکه عصبی دارد. براساس ضریب تبیین و مقدار خطای محاسبه شده برای شبکه عصبی و انفیس، ترکیب 7 پارامتر ورودی (Ra، Rn، Rs، U2 ،Tmean، Tmin و Tmax) و چهار پارامتر ورودی هواشناسی (Ra، U2، Tmean و Tmax) بیشترین دقت را در تخمین میزان ET0 در مقایسه با روش فائو پنمن مانتیث داشتند. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین مقدار ضریب تبیین و کمترین مقدار خطا در بین موجک‌های مختلف مورد استفاده در مدل موجک-عصبی-فازی به ترتیب برای ترکیب‌های 7 و 3 پارامتر ورودی ((Tmax, Tmin, Rs بدست آمده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - شبیه‌سازی بارش دراز مدت شهر بابلسر توسط مدل بهینه‌یافته موجک – ماشین آموزش نیرومند
حامد کریمی محمد علی ایزدبخش بهروز یعقوبی سعید شعبانلو

10.30495/wsrcj.2021.18077

در این مطالعه، بارندگی دراز مدت شهر بابلسر توسط یک مدل هوش مصنوعی بهینه یافته شبیه‌سازی شد. برای اینکار، ماشین آموزش نیرومند (ELM) و تبدیل موجک (wavelet transform) با همدیگر ترکیب شدند. لازم به ذکر است که مقادیر بارندگی‌ها به‌صورت ماهیانه از سال 1951 تا 2019 بکار گرفته چکیده کامل

در این مطالعه، بارندگی دراز مدت شهر بابلسر توسط یک مدل هوش مصنوعی بهینه یافته شبیه‌سازی شد. برای اینکار، ماشین آموزش نیرومند (ELM) و تبدیل موجک (wavelet transform) با همدیگر ترکیب شدند. لازم به ذکر است که مقادیر بارندگی‌ها به‌صورت ماهیانه از سال 1951 تا 2019 بکار گرفته شدند که 70 درصد آنها برای آموزش این مدل هوش مصنوعی و 30 درصد باقیمانده برای آزمون آن استفاده گردید. در ابتدا، توابع فعال‌سازی مدل ماشین آموزش نیرومند مورد بررسی قرار گرفتند که بهترین آن شامل تابع فعال‌سازی sigmoid انتخاب شد. همچنین، تاخیرهای داده‌های سری زمانی با استفاده از تابع خود همبستگی معرفی شدند که با استفاده از این تاخیرها، چهار مدل ماشین آموزش نیرومند تعریف گردید. با اجرای یک تحلیل حساسیت، مدل برتر ELM معرفی شد. مقادیر ضریب همبستگی (R)، شاخص عملکرد (VAF) و شاخص پراکندگی (SI) برای مدل برتر ELM به‌ترتیب مساوی با 524/0، 064/27 و 819/0 محاسبه شدند. علاوه بر این، موجک‌های مادر مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که dmey به‌عنوان بهترین موجک مادر انتخاب شد. تبدیل موجک دقت مدل‌سازی را به شکل قابل توجهی افزایش داد. به‌عنوان مثال، شاخص عملکرد مدل ترکیبی WELM مساوی با 461/86 بدست آمد. لازم به ذکر است که مدل ترکیبی نیز برای سه سطح تجزیه مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بهترین سطح تجزیه مدل ترکیبی معرفی گردید. لازم به ذکر است که تاخیرهای شماره (t-1) و (t-12) به‌عنوان موثرترین تاخیرهای داده‌های سری زمانی شناسایی شدند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - ارزیابی تجزیه سری زمانی مبتنی بر تابع موجک در شبیه‌سازی دبی جریان رودخانه
واحد اسلامی تبار احمد شرافتی فرشاد احمدی وحید رضاوردی نژاد

10.30495/wsrcj.2023.75430.11407

زمینه و هدف: استفاده از مقادیر تجزیه و تحلیل شده توسط تابع موجک می تواند دقت شبیه سازی ها را افزایش دهد. با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش مقادیر حدی در سال های اخیر، در این مطالعه سعی گردید تأثیر پردازش سیگنال تحت عنوان تبدیل موجک در بهبود عملکرد مدل جنگل تصادفی در شب چکیده کامل

زمینه و هدف: استفاده از مقادیر تجزیه و تحلیل شده توسط تابع موجک می تواند دقت شبیه سازی ها را افزایش دهد. با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش مقادیر حدی در سال های اخیر، در این مطالعه سعی گردید تأثیر پردازش سیگنال تحت عنوان تبدیل موجک در بهبود عملکرد مدل جنگل تصادفی در شبیه سازی جریان ماهانه در زیرحوضه های سیمینه رود و مهابادچای در جنوب دریاچه ارومیه در دوره آماری 2019-1971 مورد بحث و بررسی قرار گیرد.روش پژوهش: در این مطالعه، دقت مدل جنگل تصادفی در دو مرحله آموزش و آزمون مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا مدل جنگل تصادفی در دو فاز آموزش و آزمایش در شبیه سازی بارش-رواناب در جنوب حوضه دریاچه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفت. در خصوص ارزیابی عملکرد و میزان خطای مدل های مورد مطالعه به ترتیب از آماره های نش-ساتکلیف و جذر میانگین مربعات خطا استفاده شد. در گام بعدی بعد از بررسی عملکرد مدل جنگل تصادفی، اقدام به تجزیه سری های زمانی بارش و دبی جریان در حوضه های مورد مطالعه با استفاده از تابع موجک شد. در این خصوص از دو سطح تجزیه (سطح 1 و 2) و دو تابع موجک Haar و Daubechies استفاده شد. در نهایت با استفاده از مدل جنگل تصادفی به شبیه سازی بارش-رواناب مبتنی بر تئوری موجک تحت عنوان مدل W-RF پرداخته شد.یافته ها و تشریح: درابتدا مدل جنگل تصادفی در دو فاز آموزش و آزمون مورد بررسی قرار گرفته نتایج شبیه سازی مقادیر دبی جریان نشان داد که مقادیر شبیه سازی شده در محدوده اطمینان 95 درصد واقع شده که میزان خطای شبیه سازی مقادیر دبی جریان با استفاده از آماره RMSE به ترتیب برابر با 22/3 و 91/8 مترمکعب بر ثانیه در فاز آزمایش برای زیرحوضه مهابادچای و سیمینه رود است. جهت بررسی تأثیر تجزیه سری زمانی بر عملکرد مدل RF، از تئوری موجک و تابع موجک های Haar و دابچیز4 در دو سطح تجزیه 1 و 2 استفاده شد. با برآورد دقت و عملکرد مدل تلفیقی W-RF در 4 الگوی ورودی، بهترین الگو بر اساس معیارهای ارزیابی مدل RMSE و NSE انتخاب گردید. نتایج بررسی ها نشان داد که برای تابع موجک Haar، تجزیه سطح 1 عملکرد و میزان خطای بهتری نسبت به نوع سطح 2 در هر دو زیرحوضه دارد. در این مطالعه موجک دابچیز در سطح 1 در فاز آزمایش بهترین عملکرد و کمترین میزان خطا را در شبیه سازی مقادیر دبی جریان در زیرحوضه های مورد مطالعه ارائه کرده و توانسته است میزان خطا را در دو زیرحوضه مهابادچای و سیمینه رود به ترتیب حدود 89 و 80 درصد نسبت به مدل جنگل تصادفی کاهش دهد.نتایج: در نهایت با مقایسه دو مدل RF و W-RF در شبیه سازی مقادیر دبی جریان در دو زیرحوضه مورد مطالعه، نتایج نشان داد که مدل تلفیقی W-RF به دلیل تجزیه سری زمانی مورد مطالعه توانسته است میزان خطا را در دو زیرحوضه مهابادچای و سیمینه رود به ترتیب حدود 89 و 80 درصد کاهش دهد. با توجه به افزایش پیچیدگی شبیه سازی با دخالت تئوری موجک، میزان بهبودی خطا و عملکرد مدل قابل قبول می باشد. مدل تلفیقی W-RF در این مطالعه نتایج قابل اعتمادی را برای شبیه‌سازی داده‌های دبی جریان ارائه میدهد تا بتوان از تصمیم‌گیری و تحلیل ریسک در عملیات بهره برداری از مخزن های پایین دست و مدیریت منابع آب زیرحوضه ها پشتیبانی کند. نتایج به دست آمده به‌خوبی می تواند در طراحی سامانه های منابع آب به کار گرفته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - پیش‌بینی خشک‌سالی با بهره‌گیری از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان موجکی و شاخص SPI (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه-ایران)
مهدی کماسی سروش شرقی

10.22034/jest.2020.9578

زمینه و هدف: خشک‌سالی تهدیدی جدی برای انسان و محیط‌زیست بوده ازاین‌رو یافتن شاخصی جهت پیش بینی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاخص بارش استانداردشده (SPI) یک شاخص جامع جهت طبقه‌بندی شدت خشک‌سالی به‌حساب می آید. مدل های هوش مصنوعی کلاسیک از متداول ترین مدل های چکیده کامل

زمینه و هدف: خشک‌سالی تهدیدی جدی برای انسان و محیط‌زیست بوده ازاین‌رو یافتن شاخصی جهت پیش بینی این پدیده از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاخص بارش استانداردشده (SPI) یک شاخص جامع جهت طبقه‌بندی شدت خشک‌سالی به‌حساب می آید. مدل های هوش مصنوعی کلاسیک از متداول ترین مدل هایی هستند که جهت پیش بینی شاخص SPI مورداستفاده قرارگرفته‌اند. ازآن جایی‌که این مدل ها بر پایه ی ویژگی خودهم بستگی استوار هستند، بنابراین توانایی رصد نمودن سری های زمانی درازمدت و فصلی را دارا نمی باشند. در این پژوهش برای پیش بینی خشک‌سالی از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان موجکی و شاخص SPI استفاده‌شده است. روش بررسی: برای این منظور سری زمانی شاخص SPI مربوط به حوضه ارومیه توسط آنالیز موجک به چندین زیر سری با مقیاس های زمانی مختلف تبدیل‌شده و این زیر سری‌های زمانی به‌عنوان ورودی مدل ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی خشک‌سالی در نظر گرفته می شوند. یافته ها: نتایج حاصل از صحت سنجی مدل ها بیان گر آن است که بیش ترین مقدار ضریب تبیین و کم ترین مقدار جذر میانگین مربع خطا برای مدل منفرد ماشین بردار پشتیبان به ترتیب 865/0 و 237/0 و برای مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان موجکی به ترتیب 954/0 و 056/0 می باشد. بحث و نتیجه گیری: بنابراین مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان موجکی در مقایسه با مدل منفرد ماشین بردار پشتیبان توانایی به سزایی جهت پیش بینی سری زمانی شاخص SPI و نیز رصد نمودن نقاط بیشینه این سری زمانی به سبب در نظر گرفتن تغییرات فصلی دارا می باشد. از سویی نشان داده شد که این مدل ترکیبی در مقایسه با سایر مدل های خودهم بسته کلاسیک هم چون شبکه عصبی مصنوعی از دقت و کارایی بالاتری برخوردار است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - اثر نویز در پیش‌بینی زمانی جریان و انتقال آلودگی در محیط متخلخل با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی
شهرام موسوی وحید نورانی محمد تقی اعلمی

10.22034/jest.2018.22886.3191

زمینه و هدف: عدم قطعیت پارامترهای صحرایی، نویز در داده های مشاهداتی و شرایط مرزی نامشخص از مهم‌ترین عوامل محدود کننده در مدل‌سازی جریان و انتقال آلودگی در محیط‌های متخلخل است. روش بررسی: در این تحقیق، دشت میاندوآب به‌عنوان مطالعه موردی برای شبیه سازی تراز آب زیرزمینی و چکیده کامل

زمینه و هدف: عدم قطعیت پارامترهای صحرایی، نویز در داده های مشاهداتی و شرایط مرزی نامشخص از مهم‌ترین عوامل محدود کننده در مدل‌سازی جریان و انتقال آلودگی در محیط‌های متخلخل است. روش بررسی: در این تحقیق، دشت میاندوآب به‌عنوان مطالعه موردی برای شبیه سازی تراز آب زیرزمینی و غلظت کلراید انتخاب شد. برای مدل‌سازی زمانی انتقال آلودگی از روش‌های هوش مصنوعی استفاده شد. در روش پیشنهادی، ابتدا سری های زمانی تراز آب زیرزمینی و غلظت کلراید در پیزومترهای مختلف با استفاده از روش آستانه موجک رفع نویز شدند. در ادامه اثر نویز و رفع نویز در سری های زمانی تراز آب زیرزمینی و غلظت کلراید در مدل‌های هوش مصنوعی موردبررسی قرارگرفت. برای این منظور، 14 پیزومتر مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی-فازی تطبیقی برای تخمین غلظت کلراید در یک ماه بعد، آموزش و اعتبارسنجی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که روش آستانه موجک برای رفع نویز سری های زمانی می تواند تا 25 درصد کارایی مدل‌های هوش مصنوعی را افزایش دهد. همچنین توانایی مدل عصبی-فازی تطبیقی در هر دو مرحله آموزش و صحت سنجی به دلیل کارایی منطق فازی برای غلبه بر عدم قطعیت پدیده از شبکه عصبی مصنوعی بیش تر بوده است. بحث و نتیجه گیری: استفاده از رفع نویز موجکی سری های زمانی به عنوان پیش پردازش داده ها در پیش بینی زمانی جریان آب زیرزمینی و انتقال آلاینده ها، کارایی مدل های هوش مصنوعی را افزایش می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد بهره وری با تأکید بر سرمایه ی انسانی و کیفیت نهادی در ایران؛ کاربردی از آنالیز موجک پیوسته
فاطمه السادات علوی نظر دهمرده

بررسی رابطه‌ی میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد بهره‌وری کل عوامل یکی از مباحث مناقشه‌آمیز در اقتصاد است. بهره-وری کل عوامل از مهم‌ترین منابع تامین‌کننده رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها است اما در اقتصاد ایران از سطح پایینی برخوردار است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستق چکیده کامل

بررسی رابطه‌ی میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد بهره‌وری کل عوامل یکی از مباحث مناقشه‌آمیز در اقتصاد است. بهره-وری کل عوامل از مهم‌ترین منابع تامین‌کننده رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها است اما در اقتصاد ایران از سطح پایینی برخوردار است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با انتقال فناوری به شرط وجود ظرفیت‌های جذب کننده در کشور میزبان می‌تواند در افزایش بهره‌وری موثر باشد. بنابراین بررسی این ایده که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تعامل با سرمایه‌ی انسانی و کیفیت نهادی، به عنوان ظرفیت‌های جذب کننده، اثرگذاری قابل توجهی بر رشد بهره‌وری دارد ضرورت دارد. برای این منظور، در این پژوهش از داده‌های سری زمانی دوره 1989-2017 در ایران و آنالیز موجک پیوسته در نرم افزار متلب b2018 استفاده شد تا با تحلیل در حوزه‌ی زمان فرکانس بینش جدیدی در این خصوص ایجاد شود. نتایج نشان داد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تنهایی در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت به صورت محدود رشد بهره‌وری را تحریک می‌کند. با در نظر گرفتن سرمایه‌ی انسانی و کیفیت نهادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افق بلندمدت (بیش‌تر از 6 سال) اثرگذاری مستقیم و شدیدی بر رشد بهره‌وری دارد. با تحلیل نتایج تحقیق، سرمایه انسانی ماهر و اصلاحات نهادی برای جذب سرمایه خارجی و اثرگذاری آن بر بهره‌وری ضرورت دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - فرآیندهای موجکی ایستای موضعی و کاربرد آن در تحلیل شاخص بهای مصرف کننده
بیستون حسینی رضا پورطاهری

در این مقاله به معرفی مدل جدید فرایندهای موجکی ایستای موضعی پرداخته می شود که بر مبانی بازسازی توابع توسط موجک‌ها استوار است. این مدل کلاس جدیدی از سری‌های زمانی را ایجاد می‌کند که می توانند رفتار ناایستایی داشته باشند. خواهیم دهید که مدل LSW، ساختاری شبیه به مدل میانگی چکیده کامل

در این مقاله به معرفی مدل جدید فرایندهای موجکی ایستای موضعی پرداخته می شود که بر مبانی بازسازی توابع توسط موجک‌ها استوار است. این مدل کلاس جدیدی از سری‌های زمانی را ایجاد می‌کند که می توانند رفتار ناایستایی داشته باشند. خواهیم دهید که مدل LSW، ساختاری شبیه به مدل میانگین متحرک دارد. در انتها با استفاده از این مدل، داده‌های سری زمانی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) کشور را در بازه زمانی مشخصی بررسی می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهای مختلف ، قیمت نفت ، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهای زمانی مختلف
نیما پازوکی اکرم حمیدیان شاپور محمدی وحید محمودی

یکی از مسائل قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ میان بازارهای مختلف میباشد. در این مقاله جهت بررسی میزان ارتباط و همبستگی بازارهای مالی از تبدیل موجک جهت تجزیه سریهای زمانی قیمت نفت ، قیمت طلا، نرخ ارزهای مختلف و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به مولفه های ب چکیده کامل

یکی از مسائل قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ میان بازارهای مختلف میباشد. در این مقاله جهت بررسی میزان ارتباط و همبستگی بازارهای مالی از تبدیل موجک جهت تجزیه سریهای زمانی قیمت نفت ، قیمت طلا، نرخ ارزهای مختلف و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به مولفه های با مقیاسهای زمانی مختلف آنها استفاده شده و در نهایت میزان همبستگی متغیرهای مذکور در بازه های زمانی مختلف محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1383 تا شهریور ماه سال 1389 بوده و تعداد 334 نمونه میانگین هفتگی برای هر یک از متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که میزان همبستگی این متغیرها در بازه های زمانی مختلف متفاوت بوده و با میزان همبستگی مستقیم محاسبه شده بین متغیرها نیز تفاوت دارد. ضمنا با توجه به نتایج حاصله حتی در مواقعی که همبستگی مستقیم معنی داری میان دو متغیر وجود ندارد ، همبستگی های معنی داری در بازه های زمانی مختلف وجود دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای روش چند نمایشی کسری با استفاده از گشتاور مرتبه بالا در بورس اوراق بهادار تهران
شاپور محمدی احمد نبی‌زاده رضا راعی حسن قالیباف اصل

این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده ها یعنی همچولگی و هم کشیدگی مرتب می شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی ها سه چکیده کامل

این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی می باشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفوی هایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم داده ها یعنی همچولگی و هم کشیدگی مرتب می شوند. سپس در هرکدام از پرتفوی ها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقه بندی همچولگی و هم کشیدگی باعث بهبود معنی داری مدلهای فوق می شود امّا عدم معنی داری عرض از مبدا مابه التفاوت دو پرتفوی اوّل و سوّم نشان داد که صرف همچولگی و هم کشیدگی قیمتگذاری نمی شود که این ممکن بود به دلیل یکسان فرض کردن افق سرمایه گذاری افراد باشد به همین خاطر با کمک تجزیه و تحلیل موجک پرتفوی های سه گانه در دو سطح 1(2تا 4 ماهه) و سطح 2(4تا 8 ماهه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به طور جالبی نشان از بهبود ضریب تعیین مدلها داشت. از طرفی وجود حافظۀ بلندمدت در داده ها سبب می شود استفاده از آنها در تخمین با مشکل مواجه می سازد. برای رفع این مشکل از مدلهای قیمتگذاری کسری استفاده کردیم. نتایج مدلهای الگو برای پرتفوی هایP1،P2 و P3 نشان داد که ضریب تعیین نسبت به زمانیکه از داده های معمولی استفاده می کنیم بهبود چشم گیری پیدا کرده است امّا به غیر از CAPM برای P1 و P2 در سایر مدلها صرف ریسک قیمتگذاری نشده است. مقایسۀ مدلهای کسری با مدلهای برآمده از تجزیه و تحلیل موجک نشان از برتری محسوس روش تجزیه و تحلیل موجک دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران
حمیدرضا وکیلی‌فرد علی سعیدی اکبر افتخاری علی آبادی

پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمای چکیده کامل

پژوهشهای مبتنی بر مالی رفتاری نشانگر ورود استثناهای فراوانی در بازارهای مالی می باشد و نتایج حاصل از آنها مشخص می سازد که پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار در بازارهای مالی دارند. در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری مالی رفتاری به بررسی واکنشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازه های زمانی مختلف پرداخته شده است و براساس سری زمانی داده های مربوط به شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 1389 الگوی متناسب با بورس اوراق بهادار تهران بطور کلی ارائه گردیده است، ابزار آماری مورد استفاده تجزیه و تحلیل موجک می باشد که با قدرت تببین کنندگی و تفکیک مقیاسهای زمانی امکان تحلیل بر روی شرکتهای نمونه آماری را فراهم می آورد. نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران پس از اخبار خوب یا بد، در بازه های زمانی مختلف، متفاوت عمل می کنند، به گونه ای که در مقیاس زمانی بلند مدت واکنش رفتاری سرمایه گذاران قابل ملاحظه تر از مقیاس زمانی کوتاه مدت می باشد.همچنین بازدهی سرمایه گذاری ناشی از تغییرات قیمت نیز در بازه های زمانی مختلف بعد از اخبار خوب وبد متفاوت است. این بازدهی در کوتاه مدت هم جهت با تغییرات سود هر سهم ( EPS) حرکت می کند ولی در بلند مدت در خلاف جهت آن. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - بررسی هم حرکتی میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو با استفاده از تحلیل موجک
محمد رضا رستمی محمود کلانتری بنجار دانیال نوری جعفرآباد

یکی از مسایل با اهمیت در عرصه بازار های مالی وجود عامل سرایت میان آنها است. سرایت در بازار هایمالی به دو شکل سرایت در بازدهی و تلاطم تعریف میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی سرایت نوسانات و تلاطمهای بازده بازارهای مالی بر بازار سرمایه در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند چکیده کامل

یکی از مسایل با اهمیت در عرصه بازار های مالی وجود عامل سرایت میان آنها است. سرایت در بازار هایمالی به دو شکل سرایت در بازدهی و تلاطم تعریف میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی سرایت نوسانات و تلاطمهای بازده بازارهای مالی بر بازار سرمایه در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. به اینمنظور اطلاعات مربوط به قیمت ارزهای دلار و یورو، قیمت طلا و قیمت جهانی نفت به صورت روزانه و در دورهزمانی 6838 6831 جمع آوری شده است سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل موجک سری های زمانی به بازه -های زمانی مختلف شکسته و در ادامه با استفاده از روش تحلیل عاملی و همبستگی به بررسی هم حرکتی وچگونگی سرایت تلاطم های بازار های مالی بر یکدیگر پرداخته شده است.نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد رابطه معناداری میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادارتهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو وجود دارد. همچنین در بازه های زمانی کوتاهتر رابطه ی قوی تریمیان متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. همچنین با توجه به مجموع ضرایب بتای متغیرهای مستقل در بازههای زمانی و صنایع مختلف مشخص میگردد متغیرهای بازده قیمت نفت، طلا، دلار و یورو به ترتیب بیشترینقدرت تبیین شاخص صنایع مختلف دارند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - پیش بینی یک روزه قیمت سهام با استفاده از مدل ترکیبی
وحید وفائی قائینی علی‌محمد کیمیاگری

پیش‌بینی بازارهای مالی یکی از سرفصل‌های مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش‌بینی از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. در این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، مدل ARMA-EGARCH و شبکه عصبی مصنوعی برای پ چکیده کامل

پیش‌بینی بازارهای مالی یکی از سرفصل‌های مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش‌بینی از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. در این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، مدل ARMA-EGARCH و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی یک دوره ای قیمت سهام در بازارهای ایران و آمریکا استفاده شده است. ابتدا به کمک تبدیل موجک سری زمانی را به چند سری جزئی و یک سری تقریبی تجزیه شده و سپس مدل ARMA-EGARCH برای پیش بینی سری های جزئی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سری تقریبی بکار گرفته می شوند. در این مدل علاوه بر سری تقریبی، برخی از شاخص های تکنیکال نیز برای بهبود شبکه عصبی به آن داده می شوند. ارزیابی مدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت در بازار ایران و آمریکا با مدل های شبکه عصبی مصنوعی، ARIMA-EGARCH و ARIMA-ANN نشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها برای پیش بینی قیمت سهام در بازار ایران و آمریکا دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - Numerical Solution of Interval Volterra-Fredholm-Hammerstein Integral Equations via Interval Legendre Wavelets ‎Method‎
N. khorrami A. Salimi Shamloo B. Parsa Moghaddam

In this paper, interval Legendre wavelet method is investigated to approximated the solution of the interval Volterra-Fredholm-Hammerstein integral equation. The shifted interval Legendre polynomials are introduced and based on interval Legendre wavelet method is define چکیده کامل

In this paper, interval Legendre wavelet method is investigated to approximated the solution of the interval Volterra-Fredholm-Hammerstein integral equation. The shifted interval Legendre polynomials are introduced and based on interval Legendre wavelet method is defined. The existence and uniqueness theorem for the interval Volterra-Fredholm-Hammerstein integral equations is proved. Some examples show the effectiveness and efficiency of the approach. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - Solving Binary Systems of Fractional Integro-Differential Equations by Taylor ‎Wavelets
R. &lrm;Kavehsarchogha&lrm; R. &lrm;Ezzati&lrm; N. Karamikabir&lrm; F. Mohammadi &lrm;Yaghoobi&lrm;

In this paper, we give a new approach based on Taylor wavelets to solve fractional binary systems of integro-differential equations (FIDEs). To do this, first, we present the function approximation by using Taylor wavelets as well as the operational matrix of fractional چکیده کامل

In this paper, we give a new approach based on Taylor wavelets to solve fractional binary systems of integro-differential equations (FIDEs). To do this, first, we present the function approximation by using Taylor wavelets as well as the operational matrix of fractional integration of these wavelets. Then, by approximating the fractional derivatives of the solutions of the main problem in terms of the Taylor wavelets and using the operational matrix of fractional integration, we approximate the solutions of the main problem. By substituting these approximations in the FIDEs, we obtain a system of nonlinear algebraic equations. Finally, by the help of the proposed method, we solve some numerical examples and show the accuracy and applicability of the method&lrm;.&lrm; پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - قطعه‌بندی تصاویر MR)) مغزی با استفاده از الگوریتم دسته‌بندی (fuzzy) به همراه روش Silhouette
علیرضا ملاح زاده امین جوادی نسب امین علی آبادی

تقسیم‌بندی تصاویر گامی اساسی در جهت تحلیل تصویر است. این مقاله به قطعه‌بندی تصاویر مغزی بر اساس شدت مغناطیس مغزی می‌پردازد. هر تصویر پزشکی از انسان شامل نواحی متمایزی است. این نواحی می‌توانند توسط ضریب موجک نمایان شوند. طبقه‌بندی این مشخصه‌ها می‌تواند با استفاده از روش چکیده کامل

تقسیم‌بندی تصاویر گامی اساسی در جهت تحلیل تصویر است. این مقاله به قطعه‌بندی تصاویر مغزی بر اساس شدت مغناطیس مغزی می‌پردازد. هر تصویر پزشکی از انسان شامل نواحی متمایزی است. این نواحی می‌توانند توسط ضریب موجک نمایان شوند. طبقه‌بندی این مشخصه‌ها می‌تواند با استفاده از روش دسته‌بندی فازی قابل اجرا باشد. تکنیک‌های تشخیص لبه جهت تشخیص لبه در تصویر ورودی استفاده شده است. روش Silhouette به منظور تعیین توان دسته‌ها استفاده شده است. در نهایت نواحی مختلف تصاویر نشانگذاری و رمزنگاری رنگی می‌شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - ارایه تکنیک موثر جدید در تشخیص عنبیه با استفاده از هیستوگرام تصویر عنبیه
مصطفی اخوان صفار

در عصر حاضر سیستم های بیومتریک بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. شناسایی عنبیه یکی از امن ترین و معتبرترین روش های بیومتریک است. برای پیاده سازی این سیستم های بیومتریک بصورت بلادرنگ نیاز به الگوریتم های سریع، قابل اعتماد و قابل اطمینان می باشد. در این مقاله، یک تکنیک موضع چکیده کامل

در عصر حاضر سیستم های بیومتریک بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. شناسایی عنبیه یکی از امن ترین و معتبرترین روش های بیومتریک است. برای پیاده سازی این سیستم های بیومتریک بصورت بلادرنگ نیاز به الگوریتم های سریع، قابل اعتماد و قابل اطمینان می باشد. در این مقاله، یک تکنیک موضعی مفید برای شناسایی مردمک چشم و مرزهای عنبیه با استفاده از هیستوگرام تصویر عنبیه ارائه شده است. دو بخش کوچک عنبیه برای تبدیل متقارن به منظور کاهش زمان محاسبه و افزایش بازده سیستم استفاده شده است. تبدیل موجک برای تولید بردار ویژگی استفاده شده است. این سیستم روی یک پایگاه داده ی عنبیه فرضی که ایجاد کرده بودیم،آزمایش شد. نتایج نشان می دهند که سیستم پیشنهاد شده کارایی را افزایش می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - ارتقا امنیت نهان نگاری تصاویر مبتنی بر ترکیب روشهای تبدیل موجک گسسته، تجزیه مقدار تکین و تبدیل کوسینوسی گسسته
حسین نعمتی زاده محمد تحقیقی شربیان

امروزه اطلاعات بسیار ارزشمندند و باید از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات طبقه بندی شده جلوگیری کرد. یکی از روش های تاًمین امنیت اطلاعات، بهره گیری از رمزنگاری است، اما این روش ها قادر نیستند وجود اطلاعات را مخفی کنند. برای مخفی کردن اطلاعات الگوریتم هایی با عنو چکیده کامل

امروزه اطلاعات بسیار ارزشمندند و باید از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات طبقه بندی شده جلوگیری کرد. یکی از روش های تاًمین امنیت اطلاعات، بهره گیری از رمزنگاری است، اما این روش ها قادر نیستند وجود اطلاعات را مخفی کنند. برای مخفی کردن اطلاعات الگوریتم هایی با عنوان نهان نگاری به وجودآمده اند که معمولاً از یک سیگنال پوشش استفاده می کنند. با توجه به نوع سیگنال پوشش و همچنین الگوریتم درج، روش های نهان نگاری متفاوتی ارائه شده که از نظر ظرفیت نهان نگاری و امنیّت متفاوت اند. این مسئله منجر به بازتولید، توزیع مجدد و غیرقانونی رسانه های دیجیتال شده است. ازآنجا که کپی برداری و تغییر در داده‌های دیجیتال به امری آسان و غیرقابل کشف تبدیل‌شده ، بررسی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و از دیگر سو، چون رشد بالای شبکه های کامپیوتری انتقال سریع و بدون خطا در هر گونه کپی برداری را فراهم کرده، احتمال دستکاری غیرمجاز اطلاعات چند رسانه ای افزایش یافته است و خطر نقض قانون کپی رایتِ داده‌های چندرسانه ای جدی است. برای مقابله با مشکل، روش‌های حوزه فضایی گرچه، چندان پیچیده نیست ولی به اندازه روش‌های حوزه تبدیل، در برابر حملات گوناگون مقاومت ندارد. از رایج‌ترین تکنیک ها در حوزه تبدیل، اصلاح ضرایب به‌ دست‌ آمده از تجزیه مقدار تکین (SVD) تصویر پوشانه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - ارائه روش جدید نهان‌نگاری ویدئو کور و مقاوم با استفاده از تبدیلات سه بعدی
شاهرخ فلاح تربه بر فرزاد زرگری

نهان‌نگاری ویدئو با استفاده از تبدیلات سه‌بعدی، ویدیوی نهان‌نگاری شده را در برابر حملاتی مانند میانگین‌گیری فریم، تبانی و... مقاوم‌تر می‌کند. نهان‌نگاری با استفاده از تبدیلات سه بعدی به عنوان راهکاری در مقابله با مشکلات ناشی از نهان‌نگاری مستقل امضا در یک یا چند فریم اس چکیده کامل

نهان‌نگاری ویدئو با استفاده از تبدیلات سه‌بعدی، ویدیوی نهان‌نگاری شده را در برابر حملاتی مانند میانگین‌گیری فریم، تبانی و... مقاوم‌تر می‌کند. نهان‌نگاری با استفاده از تبدیلات سه بعدی به عنوان راهکاری در مقابله با مشکلات ناشی از نهان‌نگاری مستقل امضا در یک یا چند فریم استفاده می شود. در این مقاله یک الگوریتم نهان‌نگاری ویدئو کور مقاوم جدید بر پایه تبدیل سه بعدی پیشنهاد شده است. تبدیل به کارگرفته ترکیبی از تبدیل کانتورلت دو بعدی و تبدیل موجک گسسته یک بعدی است. در روش پیشنهادی، هر فریم از ویدئو به ستون‌های فرد و زوج سه بعدی تقسیم می‌شود. تبدیل بر روی هر دوی آنها اعمال می شود و امضا در قسمت زوج ویدیو با استفاده از ضریب انرژی بالای قسمت فرد گنجانده می‌شود. نتایج آزمایشات حاکی از افت کیفیت ناچیز ویدئو نهان‌نگاری شده و کیفیت مناسب امضا استخراجی می‌باشد همچنین روش پیشنهادی در برابر حملات رایج ویدئوهای نهان نگاری شده مقاومت مناسب تری نسبت به راهکارهای مشابه ارائه می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - یک روش ترکیبی پیش‌بینی بلندمدت تقاضا در زنجیره تأمین انرژی الکتریکی صنایع تولید فلزات اساسی در حضور داده‌های ناقص
سپهر معلم رویا محمدعلی پوراهری غضنفر شاهقلیان مجید معظمی سید محمد کاظمی

10.30486/teeges.2023.1974408.1051

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با زیرساخت های زنجیره تأمین انرژی الکتریکی و قابلیت دسترسی کم هزینه به آن دارد. بالا بردن تاب آوری زنجیره تأمین انرژی الکتریکی جهت قابلیت پاسخگویی به تقاضای لحظه ای مشترکین پرمصرف و استراتژیک چالشی است که بدون در نظر گرفتن پیش بینی بلند چکیده کامل

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با زیرساخت های زنجیره تأمین انرژی الکتریکی و قابلیت دسترسی کم هزینه به آن دارد. بالا بردن تاب آوری زنجیره تأمین انرژی الکتریکی جهت قابلیت پاسخگویی به تقاضای لحظه ای مشترکین پرمصرف و استراتژیک چالشی است که بدون در نظر گرفتن پیش بینی بلندمدت تقاضا و برنامه ریزی توسعه یکپارچه این زنجیره ممکن نخواهد بود. در این مقاله یک رویکرد پیش بینی بلندمدت تقاضا در زنجیره تأمین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان اصفهان با استفاده از ترکیب تبدیل موجک، شبکه عصبی مبتنی بر یادگیری عمیق (LSTM) و در نهایت ادغام نتایج با تکنیک داده کاوی مبتنی بر ماشین یادگیری شدید تنظیم شده پیشنهاد شده است. شرکت مورد مطالعه در این تحقیق از تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه در زنجیره تأمین صنایع تولید فلزات اساسی و یکی از ده صنعت انرژی بر در زنجیره تأمین انرژی الکتریکی استان اصفهان است. تنها اطلاعات موجود و در دسترس از این شرکت سری زمانی سیگنال تقاضای تاریخی انرژی الکتریکی این صنعت در یک بازه زمانی 40 ماهه و به صورت 24 ساعته می باشد. داده ها در سری زمانی مورد مطالعه منقطع است به طوریکه فقط 50 درصد از داده ها دارای مقدار و50 درصد مابقی صفر می باشد. این نقصان داده و عدم امکان دسترسی به داده های مکمل و ویژگی های مؤثر جهت پیش بینی باعث کاهش تراکم داده ها شده و امکان پیش بینی تقاضای بلندمدت را نسبت به سری های زمانی پیوسته با مشکلات بیشتری روبرو می کند. آنالیزآماری بکار رفته نشان داد که داده های سالانه و فصلی از توزیع نرمال پیروی نمی کند و دارای تورش و ناهمگونی بالایی می باشد. روش پیشنهادی و نتایج حاصل از آن با سایر روش های موجود مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از 10 تکرار روش های ماشین یادگیری شدید نشان می دهد که تکنیک (RELM) با سطح اطمینان بالای 95% از سایر روش های یادگیری ماشین مؤثر تر و نتایج دقیق تری دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - The use of wavelet - artificial neural network and adaptive neuro fuzzy inference system models to predict monthly precipitation
اباذر سلگی حیدر زارعی بهداد فلامرزی

Precipitation forecasting due to its random nature in space and time always faced with many problems and this uncertainty reduces the validity of the forecasting model. Nowadays nonlinear networks as intelligent systems to predict such complex phenomena are widely used. چکیده کامل

Precipitation forecasting due to its random nature in space and time always faced with many problems and this uncertainty reduces the validity of the forecasting model. Nowadays nonlinear networks as intelligent systems to predict such complex phenomena are widely used. One of the methods that have been considered in recent years in the fields of hydrology is use of wavelet transform as a modern and efficient method to analysis of signals and time series.In this study, wavelet analysis combined with artificial neural network and compared with fuzzy inference system-adaptive neural for forecasting rainfall in Vrayneh station in the Nahavand. For this purpose, the original time series using wavelet theory decomposed to multi time sub-signals, then these sub-signals as input data to the neural network was used to predict monthly flow.Obtained results showed that hybrid wavelet - neural network model outperformed than fuzzy inference system - adaptive neural model and cant used for prediction of short and long term precipitation. Also the results showed that the hybrid model of wavelet - neural network acts well in estimating the extent points. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - تعبیر و تفسیر و وارونه سازی دادههای لرزهنگاری شبه سه بعدی در میدان نفتی فردوسی
محمدرضا اصغری محمد مختاری مهران آرین محمدرضا ونکی

مطالعه بر روی میدان نفتی فردوسی در خلیج فارس انجام شده است مطالعات زمین شناسی نشان می دهد ایـن میـدان نفتـی در امتـداددامنه شمالی سپر عربستان قرار گرفته است که شکل ساختمانی توسط توده نمکی بوجود آمده است. مخـزن اصـلی نفتـی ایـن میـدان،سازند فهلیان میباشد. به منظور انجام چکیده کامل

مطالعه بر روی میدان نفتی فردوسی در خلیج فارس انجام شده است مطالعات زمین شناسی نشان می دهد ایـن میـدان نفتـی در امتـداددامنه شمالی سپر عربستان قرار گرفته است که شکل ساختمانی توسط توده نمکی بوجود آمده است. مخـزن اصـلی نفتـی ایـن میـدان،سازند فهلیان میباشد. به منظور انجام تعبیر و تفسیر در این میدان ابتدا با استفاده از نمودارهای صوتی و چگالی، موجک مصنوعی تهیهو با موج حاصل از لرزهنگاری شبه سه بعدی در نرمافزار مقایسه گردید. سپس سر سازندها مشخص شده و نقشههای زمانی و عمقـیتهیه گردید. سپس بوسیله نمودار پاگیری صوتی شبه حجمی با روش وارون لرزهای تهیه گردید. لازم به ذکر است نشانگرهای لـرزهایکمک شایانی در جهت تخمین خواص مخزنی سازندهای مورد مطالعـه مـینمایـد. در نتیجـه عـلاوه بـر آن بـا اسـتفاده از نشـانگرها،ساختارهای چینهای )کانال( و شکستگی ها در این مطالعه تشخیص داده شد که در جهت توسعه این میـدان و کـاهش هزینـه حفـاریحائز اهمیت میباشد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - بررسی اثر تکیه گاه بر تشخیص آسیب در صفحات، با استفاده از تبدیل موجک گسسته ی دوبعدی
مجتبی حسینی امیرمحمد امیری پیمان بیرانوند محمد حسین ناصری فرد

برای اطمینان از ایمنی سازه ها و سرویس دهی آن ها برای اهداف مورد نظر، همه ی سازه ها، به خصوص سازه های مهم، به پایش و ارزیابی مداوم و منظم نیاز دارند. در این مقاله، با استفاده از روش تبدیل موجک به تشخیص آسیبهای موجود در صفحات با شرایط تکیه گاهی مختلف، پرداخته می شود. به ه چکیده کامل

برای اطمینان از ایمنی سازه ها و سرویس دهی آن ها برای اهداف مورد نظر، همه ی سازه ها، به خصوص سازه های مهم، به پایش و ارزیابی مداوم و منظم نیاز دارند. در این مقاله، با استفاده از روش تبدیل موجک به تشخیص آسیبهای موجود در صفحات با شرایط تکیه گاهی مختلف، پرداخته می شود. به همین منظور یک صفحه ی مربع شکل به ضلع یک متر در نظر گرفته شده است و شرایط تکیه گاهی مختلف برای ان در نظر گرفته شد. آسیب ها نیز به صورت ترکهایی مستطیلی شکل و به روش کاهش ضخامت مدل می شوند. برای هر حالت تکیه گاهی، ترکهایی با عمق های مختلف بررسی میشود. در نهایت، پاسخهای بدست آمده از تحلیل اجزاء محدود صفحه را با استفاده از تبدیل موجک گسسته ی دوبعدی، تحلیل کرده و کم عمق ترین ترک قابل شناسایی در هر حالت تکیه گاهی، بدست می آید. مشاهده میشود که این روش محل ترک ها را به صورت نقاط اوج و تغییرات ناگهانی در نمودار ضرایب موجک نشان می دهد و اینکه در حالت چهار طرف گیردار ترک هایی تا عمق نسبی یک درصد، در حالت سه طرف گیردار ترک هایی تا عمق نسبی سه درصد، در حالت چهار طرف مفصل ترک هایی تا عمق نسبی شش درصد و در حالت طره ای نیز ترک هایی تا عمق نسبی 30 درصد، قابل شناسایی هستند. مشاهده میشود که با افزایش گیرداری صفحه، توانایی روش مطرح شده در شناسایی ترک های ریز بیشتر میشود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - پهنه بندی مناطق در معرض پیشروی سطح آب دریا در اثر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)
حمید گوهرنژاد

براساس آخرین یافته‌ها افزایش سطح آب اقیانوس‌ها و دریاها متاثر از پدیده‌ تغییر اقلیم می‌باشد و این افزایش سطح آب دریاهای آزاد اثرات مستقیم بر زندگی ساحل‌نشینان خواهد داشت. در مطالعه حاضر اثرات تغییراقلیم بر افزایش سطح آب در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیش‌ب چکیده کامل

براساس آخرین یافته‌ها افزایش سطح آب اقیانوس‌ها و دریاها متاثر از پدیده‌ تغییر اقلیم می‌باشد و این افزایش سطح آب دریاهای آزاد اثرات مستقیم بر زندگی ساحل‌نشینان خواهد داشت. در مطالعه حاضر اثرات تغییراقلیم بر افزایش سطح آب در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیش‌بینی تغییرات سطح آب در منطقه مذکور از متغییرهای اقلیمی استفاده گردیده است که براساس روش رگرسیون گام‌به‌گام انتخاب شده‌اند. اثرات تغییر اقلیم با مدل چرخه عمومی جو تحت عنوان CGCH3 که شامل دو سناریوی تغییر اقلیم A1B و A2 می‌باشد، ارزیابی شده است. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای اقلیمی و تغییرات سطح دریا مدل شبکه عصبی مصنوعی-موجک مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بیانگر میزان افزایش سطح آب دریا تا انتهای قرن حاضر در مجاورت تنگه هرمز برای سناریوی تغییر اقلیم A1B بین 64 تا 75 سانتیمتر و برای سناریوی تغییر اقلیم A2 بین 90 تا 105 سانتیمتر می‌باشد. همچنین نواحی ساحلی که تحت تاثیر افزایش ارتفاع آب قرار خواهند گرفت نیز بر روی نقشه مشخص گردید که نشان می‌دهد تغییرات سطح آب در این منطقه دارای آسیب‌پذیری بالایی نخواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا بر پایه سطوح مختلف تبدیل موجک گسسته هار
حسن حسنی مقدم علی اصغر تراهی پرویز ضیاییان فیروزآبادی

ادغام تصویر، فرآیند تلفیق اطلاعات مناسب از مجموعه‌ای تصاویر در یک تصویر است، به‌طوری‌که تصویر ادغام‌شده حاوی اطلاعات مفیدتر و کامل‌تر از هر یک داده‌های ورودی خواهد بود. هدف از ادغام تصاویر سنجش‌ازدوری، ترکیب اطلاعات به‌دست‌آمده از سنجنده هایی باقدرت های تفکیک مکانی، طیف چکیده کامل

ادغام تصویر، فرآیند تلفیق اطلاعات مناسب از مجموعه‌ای تصاویر در یک تصویر است، به‌طوری‌که تصویر ادغام‌شده حاوی اطلاعات مفیدتر و کامل‌تر از هر یک داده‌های ورودی خواهد بود. هدف از ادغام تصاویر سنجش‌ازدوری، ترکیب اطلاعات به‌دست‌آمده از سنجنده هایی باقدرت های تفکیک مکانی، طیفی و زمانی متفاوت به‌منظور به دست آوردن تصویری با جزئیات اطلاعاتی بیشتر نسبت به هرکدام از داده‌های انفرادی است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد تبدیل موجک گسسته در ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا است. برای این منظور، پنجره‌ای از تصاویر سنجنده های هایپریون،ALI و OrbView3، انتخاب گردید. ابتدا تصویر هایپریون، به لحاظ باندهای غیرقابل استفاده و نویزهای استریپ، تصحیح شد. از باند پانکروماتیک سنجنده ALI، به‌منظور تصحیح هندسی و ثبت تصویر هایپریون استفاده گردید. در ادامه تصویر هایپریون با استفاده از عملیات بازنمونه برداری به‌صورت تصویری با اندازه پیکسل 10 متر تبدیل‌شده و با استفاده از الگوریتم Gram-Schmit، با تصویر ALI، ادغام شد. دوباره با استفاده از تصویر OrbView3، بر روی تصویر ادغام‌شده، عملیات ثبت تصویر انجام‌گرفته سپس هر دو تصویر با استفاده از عملیات بازنمونه برداری به‌اندازه پیکسل 4 متر تبدیل شدند. تصویر OrbView3، با استفاده از موجک گسسته هار، در چهار سطح تجزیه‌شده و جهت ادغام مورداستفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با هر بار افزایش سطح تجزیه تصویر، صحت و دقت ادغام افزایش پیدا می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - بررسی تاثیر لکه های خورشیدی بر دما در ایستگاه های اصفهان، شهرکرد و کاشان طی نیم قرن اخیر با استفاده از تحلیل موجک
کمال امیدوار راضیه نادری بنی معصومه نبوی زاده

لکه های خورشیدی به عنوان یکی از مولفه هایی که می تواند بر سامانه ی ا قلیمی زمین در مقیاس های زمانی متفاوت اثر گذاشته و در نهایت نوسانات و تغییرات اقلیمی را به دنبال داشته باشد در کانون توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر لکه های خورشیدی را بر تغییرات دمایی مورد بررس چکیده کامل

لکه های خورشیدی به عنوان یکی از مولفه هایی که می تواند بر سامانه ی ا قلیمی زمین در مقیاس های زمانی متفاوت اثر گذاشته و در نهایت نوسانات و تغییرات اقلیمی را به دنبال داشته باشد در کانون توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تاثیر لکه های خورشیدی را بر تغییرات دمایی مورد بررسی قرار گرفت. سه ایستگاه شهرکرد، اصفهان و کاشان به علت داشتن آمار داده های طولانی مدت، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مربوط به لکه های خورشیدی از سازمان ژئوفیزیک آمریکا برای دوره آماری50 ساله (2010- 1961) تهیه گردید. داده های متوسط دمای ماهانه، فصلی و سالانه سه ایستگاه های مذکور نیز برای دوره آماری 50 ساله ا نتخاب شد. جهت انجام این تحقیق از تجزیه و تحلیل آماری و تحلیل آنالیز موجک با بهره گیری از نرم افزار متلب استفاده شد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، بین دما و فعالیت لکه های خورشیدی رابطه مستقیم معنادار قوی در برخی از ایستگاه ها را دارند که در این میان سهم ایستگاه کاشان بیش از سایر ایستگاه ها بود. بر اساس آنالیز موجک در اکثر ایستگاه ها رابطه مستقیم بین آنها مشاهده گردید. با توجه به تحلیل آنالیز موجک سیکل 11 ساله در فعالیت لکه های خورشیدی مشاهده شد که اوج فعالیت ها درسیکل های دوم وسوم و حداقل آن در سیکل های اول و چهار وجود دارد. وسعت دامنه سیکل های دمایی در فصل زمستان در هر سه ایستگاه نسبت به سایر فصول بیشتر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبریز لار با استفاده از مدل SWAT و مقایسه نتایج آن با شبکه‌های بیزین و مدل‌های هوشمند هیبریدی
مهسا سلیمانی‌پور امیرپویا صراف

قرار گرفتن ایران بر کمربند خشک و نیمه‌خشک دنیا و همچنین سوء مدیریت منابع آبی، سبب ایجاد وضعیت هشدار دهنده کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور شده است. پژوهش حاضر آثار ناشی از تغییر اقلیم را بر دما، بارندگی و رواناب در دوره‌های آتی با کمک مدل آماری LARS-WG و مدل مفهومی هیدر چکیده کامل

قرار گرفتن ایران بر کمربند خشک و نیمه‌خشک دنیا و همچنین سوء مدیریت منابع آبی، سبب ایجاد وضعیت هشدار دهنده کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور شده است. پژوهش حاضر آثار ناشی از تغییر اقلیم را بر دما، بارندگی و رواناب در دوره‌های آتی با کمک مدل آماری LARS-WG و مدل مفهومی هیدرولوژیکی SWAT برای حوضه آبریز لار مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای تخمین میزان دبی جریان رودخانه، به بررسی قابلیت عملکرد شبکه بیزین و مدل ترکیبی موجک - شبکه عصبی هم پرداخته می‌شود. پس از واردکردن اطلاعات بارش و دمای منطقه، نسبت به شبیه‌سازی رواناب برای دو ایستگاه هیدرومتری گزلدره و پلور اقدام شده و رواناب خروجی ایستگاه پلور به‌عنوان نقطه کنترل بین سال‌های (۱۹79-۲۰۱8) مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت. به‌منظور ارزیابی کارایی از معیارهای ضریب تبیین و نشر - سا تکلیف استفاده شده است. طبق پیش‌بینی مدل‌های اقلیمی، بیشترین افزایش دما در دوره انتهایی و تحت سناریوی اقلیمی RCP8.5 حدود ۱۰ درصد افزایش دما در فصل بهار و زمستان را نشان می‌دهد. در نهایت از بین این مدل‌ها، مدل فیزیکی با پیش‌بینی متوسط سالیانه 6.04 مترمکعب بر ثانیه با توجه به دوره مشاهداتی، کاهش رواناب را نشان داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - کاربرد روش‌های نیمه پارامتریک و موجک‌ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران
احمد جعفری صمیمی روزبه بالونژاد

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می‌شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش‌های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک‌ها و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال‌های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از چکیده کامل

در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می‌شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش‌های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک‌ها و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال‌های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می‌ماند. این نتیجه می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - ارزیابی موجک‌های جدایی‌پذیر، ایستا و دو درختی مختلط برای کاهش نویز اسپکل بر اساس آستانه‌گیری بیزین و آستانه‌گیری BiShrink
نیکو فرهنگی صدیقه غفرانی

وجود اسپکل به عنوان نویز ضرب شونده در تصاویر پرکاربرد اولتراسوند و رادار، باعث کاهش میزان درک تصویر می‌شود. بنابراین، کاهش اسپکل قبل از پردازش‌هایی به مانند بخش‌بندی، لبه‌یابی، تشخیص و رهگیری هدف، ضروری است. بطور کلی کاهش نویز در دو حوزه مکان و یا تبدیل انجام می شود که چکیده کامل

وجود اسپکل به عنوان نویز ضرب شونده در تصاویر پرکاربرد اولتراسوند و رادار، باعث کاهش میزان درک تصویر می‌شود. بنابراین، کاهش اسپکل قبل از پردازش‌هایی به مانند بخش‌بندی، لبه‌یابی، تشخیص و رهگیری هدف، ضروری است. بطور کلی کاهش نویز در دو حوزه مکان و یا تبدیل انجام می شود که در این مقاله تمرکز ما حوزه تبدیل است. روش بیزین و روش BiShrink که روش دو متغیره بیزین می‌باشد، در حوزه‌ی تبدیل موجک جدایی پذیر، موجک ایستا و موجک دو درختی مختلط پیاده سازی می‌شود و با استفاده از آستانه‌گیری، به مقابله با نویز اسپکل پرداخته می‌شود. بر اساس نتایج تجربی حاصل از شبیه‌سازی، تبدیل موجک دو درختی مختلط به دلیل تفکیک بخش حقیقی و مجازی در حذف نویز اسپکل عملکرد بهتری دارد. همچنین روش BiShrink نسبت به روش بیزین کارآمدتر است. برای مقایسه عملکرد روش‌های مختلف از تصاویر تست استاندارد لنا و بارابارا و تصویر واقعی SAR استفاده شده و معیارهای کمی MSE ، PSNR ، SSIM ، ENL و NV بکار گرفته شده است. همچنین به منظور ارزیابی میزان تنک بودن ضرایب، هیستوگرام آنها نمایش داده شده و انحراف معیار متوسط برای همه زیرباندها محاسبه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - یک روش پیش‌بینی بلندمدت بار الکتریکی مبتنی بر استخراج ویژگی برای کاهش اثر داده های خارج از محدوده
محمد داود سعیدی مجید معظمی

پیش‌بینی میان-‌مدت بار الکتریکی اغلب برای برنامه‌ریزی عملیات نیروگاه‌های حرارتی و آبی، زمان‌بندی بهینه برای بازرسی و تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها و شبکه برق استفاده می‌شود. در این مقاله یک روش ترکیبی با استفاده از تبدیل موجک و ماشین یادگیری شدید مقاوم به داده‌های خارج ا چکیده کامل

پیش‌بینی میان-‌مدت بار الکتریکی اغلب برای برنامه‌ریزی عملیات نیروگاه‌های حرارتی و آبی، زمان‌بندی بهینه برای بازرسی و تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها و شبکه برق استفاده می‌شود. در این مقاله یک روش ترکیبی با استفاده از تبدیل موجک و ماشین یادگیری شدید مقاوم به داده‌های خارج از محدوده، برای پیش‌بینی بلند‌مدت بار ارائه ‌شده است. داده‌های بار و دمای ساعتی، از پایگاه داده GEFCOM 2014 استخراج‌ شده و به دو دسته آموزش و آزمایش تقسیم شده است. از تبدیل موجک یک سطحی برای تجزیه داده‌ها به‌منظور استخراج ویژگی‌ها و کاهش ابعاد ماتریس داده‌ها استفاده می‌شود. دو دسته مقادیر مؤلفه‌های فرکانس پایین (تقریب) و مقادیر مؤلفه‌های فرکانس بالا (جزئیات) حاصل از تجزیه جهت آموزش و پیش‌بینی به مدل‌ وارد شده و خروجی مقادیر پایین با خروجی مقادیر بالای مدل‌ جمع می شود تا پیش بینی نهایی را تشکیل دهد. جهت سنجش و مقایسه دقت و کارایی روش پیشنهادی، اعمال تبدیل موجک روی داده‌ها، برای سه مدل‌ دیگر ماشین یادگیری شدید انجام گردیده است. همچنین داده‌ها بدون اعمال تبدیل موجک به چهار مدل پیش بینی دیگر نیز وارد شده و نتایج پیش‌بینی حاصل با روش پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی فوق نشان می‌دهد که تبدیل موجک و ماشین یادگیری شدید مقاوم به داده‌های خارج محدوده باعث بهبود دقت پیش‌بینی می‌گردد و مقدار میانگین درصد خطای مطلق به عدد ۰۹۶۶/۳ کاهش یافته است. مقدار خطای کلی محاسبه شده روش پیشنهادی بهترین نتیجه در بین سایر مدل‌های ماشین یادگیری شدید و روش‌های بدون پیش‌پردازش بوده است. خطای فوق بر مبنای مقدار میانگین درصد خطای مطلق به ترتیب ۴۲۰۸/۰ نسبت به مدل ماشین یادگیری شدید اصلی، ۱۱۹۴/۰ نسبت به مدل تنظیم‌شده و ۱۳۵۳/۰ نسبت به مدل تنظیم‌شده و وزن‌دار، کاهش یافته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - شناسایی بیماران نقص توجه-بیش فعال با استفاده از ویژگی‌های برمبنای موجک سیگنال‌های EEG
سحر کریمی شهرکی مهدی خضری

اختلال توجه-بیش فعالی (ADHD)، نوعی بیماری روانی توسعه عصبی است که باعث عدم توجه، اضطراب، بیش فعالی و رفتارهای تکانشگری فرد می‌شود. این بیماری بیشتر درکودکان دیده می‌شود و به‌طور مستقیم منجر به ناتوانی آن‌ها در یادگیری می‌شود. هدف این مطالعه، ارایه سیستمی به‌منظور شناسای چکیده کامل

اختلال توجه-بیش فعالی (ADHD)، نوعی بیماری روانی توسعه عصبی است که باعث عدم توجه، اضطراب، بیش فعالی و رفتارهای تکانشگری فرد می‌شود. این بیماری بیشتر درکودکان دیده می‌شود و به‌طور مستقیم منجر به ناتوانی آن‌ها در یادگیری می‌شود. هدف این مطالعه، ارایه سیستمی به‌منظور شناسایی دقیق‌تر بیماران ADHD با استفاده از ویژگی‌های برمبنای موجک سیگنال‌های مغزی (EEG) است. سیگنال‌های EEG ثبت شده از 61 کودک ADHD (شناسایی شده بر مبنای معیار DSM-IV) و60 کودک سالم به عنوان گروه کنترل در محدوده سنی 7-12 سال برای طراحی سیستم مورد استفاده قرارگرفتند. در روش پیشنهادی، سیگنال‌های EEG با اعمال تبدیل موجک به زیرباندهایی تجزیه شدند؛ و برای نسخه زمانی سیگنال‌ها در هر زیرباند، ویژگی‌های زمانی و آماری محاسبه شدند. مجموعه ویژگی کاهش یافته با روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) سپس برای آموزش واحد طبقه‌بندی به منظور شناسایی بیماران ADHD از افراد سالم به‌کار رفت. برای کسب نتایج مطلوب، انواع مختلف توابع موجک و سطوح تجزیه مورد بررسی قرارگرفتند. تابع موجک bior3.1با روش طبقه‌بندی ماشین بردار پشتیبان (SVM)و تابع موجک rbio1.1 با روش طبقه‌بندی k نزدیکترین همسایه (kNN) با کسب دقت‌های شناسایی به‌ترتیب 98.33 و 99.17 درصد، بهترین عملکرد را ارایه کردند. روش طبقه‌بندی SVM با تابع کرنل پایه شعاعی (RBF) و روش kNN با تعداد همسایگی k=3 بهترین نتایج را کسب کردند. نتایج به‌دست آمده در این مطالعه، در مقایسه با نتایج گزارش شده در مطالعات قبلی حداقل 2 درصد بهبود در دقت شناسایی بیماران ADHD را نشان دادند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - پیش‌بینی بلندمدت تقاضا در "زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان" با استفاده از شبکه عصبی عمیق و ماشین یادگیری شدید
سپهر معلم رویا محمدعلی پوراهری غضنفر شاهقلیان مجید معظمی سید محمد کاظمی

صنایع سنگ آهن اسپیدان یکی از صنایع پر مصرف برق در زنجیره تامین انرژی الکتریکی استان اصفهان به عنوان دومین قطب صنعتی کشور و یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه در زنجیره تامین صنایع فولاد کشور است. برنامه ریزی در یک زنجیره تامین انرژی الکتریکی با ابعاد بزرگ در فضائی پر چکیده کامل

صنایع سنگ آهن اسپیدان یکی از صنایع پر مصرف برق در زنجیره تامین انرژی الکتریکی استان اصفهان به عنوان دومین قطب صنعتی کشور و یکی از تامین کنندگان اصلی مواد اولیه در زنجیره تامین صنایع فولاد کشور است. برنامه ریزی در یک زنجیره تامین انرژی الکتریکی با ابعاد بزرگ در فضائی پر از تردید و عدم قطعیت، با پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی آغاز می گردد. در این مقاله یک روش پیش بینی بلندمدت تقاضا در زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان اصفهان با استفاده از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، شبکه عصبی عمیق و تکنیک داده کاوی مبتنی بر ماشین یادگیری شدید پیشنهاد شده است. داده های مورد نظر در این مطالعه با توجه به اطلاعات ثبت شده از سیگنال تقاضای انرژی الکتریکی صنایع تولیدی سنگ آهن اسپیدان در یک بازه زمانی 40 ماهه و به صورت 24 ساعته استخراج و استفاده شده است. داده ها در بخشی از دوره مورد نظر ناشی از عدم تولید این صنعت در بازه مورد مطالعه منقطع بود به طوری که فقط 40 درصد از داده ها دارای مقدار و 60 درصد مابقی صفر یا ناهمگون بوده اند. این موضوع باعث نقص اطلاعات و بالا رفتن خطای پیش بینی در بخش اول الگوریتم پیشنهادی در خروجی شبکه عصبی عمیق تا 40 درصد شد. جهت بهبود پیش بینی و کاهش خطای ایجاد شده، با تکمیل مدل پیشنهادی با ماشـین یـادگیری شـدید، امکان ایجاد یـک مدل پیش بینی بهبود یافته برای انجام آموزش تحت نظارت میسر گردید. در نهایت نتایج به دست آمده با تکنیک های دیگری مانند ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری مقایسه شده است. نتایج بهبود و کاهش خطا و افزایش قابل توجه دقت روش پیشنهادی در پیش بینی بلند-مدت تقاضا در زنجیره تامین انرژی الکتریکی صنایع سنگ آهن اسپیدان را نشان می دهند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - نهان نگاری مقاوم و نیمه کور تصاویر دیجیتال بر اساس تابع تبدیل موجک گسسته و تجزیه مقادیر تکین
محمدرضا رضایتمند علیرضا نقش

در کار با تصاویر پزشکی، اولویت اصلی تأمین امنیت اسناد بیمار در برابر هرگونه دست‌کاری توسط افراد غیرمجاز است؛ بنابراین، نگرانی اصلی سیستم پزشکی الکترونیکی موجود، ایجاد برخی از راه‌حل‌های استاندارد برای حفظ اصالت و یکپارچگی محتوای تصاویر پزشکی است. بر این اساس نهان نگاری چکیده کامل

در کار با تصاویر پزشکی، اولویت اصلی تأمین امنیت اسناد بیمار در برابر هرگونه دست‌کاری توسط افراد غیرمجاز است؛ بنابراین، نگرانی اصلی سیستم پزشکی الکترونیکی موجود، ایجاد برخی از راه‌حل‌های استاندارد برای حفظ اصالت و یکپارچگی محتوای تصاویر پزشکی است. بر این اساس نهان نگاری تصاویر دیجیتال زمینه های کاربردی فراوانی دارد، یکی از مهمترین کاربردهای آن در حفاظت از تصاویر پزشکی، حک کردن اسم ها، امضاها و مشخصات بیماران بر روی تصاویر، ویدئو ها و غیره می باشد به طوری که مشخص نخواهد بود. شیوه های مختلفی برای نهان نگاری تصاویر دیجیتال ارائه شده اند، اما در این بین یکی از پرکاربردترین روش ها جهت دستیابی به نهان نگاری مقاوم در برابر انواع حملات به کار گیری ترکیب حوزه تبدیل موجک گسسته و تجزیه مقدار منفرد می باشد. ما در این تحقیق از 2 مرحله تبدیل موجک هار روی تصویر میزبان و یک سطح تجزیه ی مقدار منفرد روی زیر گروه فرکانس پایین آن و ترکیب با ضریبی از نهان نگار و یک سطح دیگر تجزیه ی مقدار منفرد جهت جایگذاری نهان نگار و افزایش مقاومت نهان نگاری استفاده کرده ایم به صورتی که در زمان استخراج نهان نگار بتوان به صورت نیمه کورعمل کرد. با این روش توانسته ایم به طور متوسط به نسبت حداکثر سیگنال به نویز 55 و 7 درصد بهبود جهت غیر قابل مشاهده بودن نهان نگار و همچنین به طور متوسط به ضریب همبستگی 0.97 و 34 درصد بهبود جهت افزایش مقاومت نهان نگاری نسبت به حملات مختلف برسیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - ارائه یک روش تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم یادگیری عاطفی مغز و ویژگی موجک
سیده بهناز امامی نسیم نورافزا شروان فکری ارشاد

آلزایمر ازجمله بیماری‌های شایع قرن ۲۱ است و به سبب آن سلول‌های مغزی بیمار به‌تدریج از بین رفته و بیمار فوت می‌کند. در اکثر مواقع هنگامی این بیماری تشخیص داده می‌شود که علائم آن بروز پیداکرده و کار چندانی برای بیمار نمی‌توان انجام داد. لذا استفاده از الگوریتم‌های یادگیری چکیده کامل

آلزایمر ازجمله بیماری‌های شایع قرن ۲۱ است و به سبب آن سلول‌های مغزی بیمار به‌تدریج از بین رفته و بیمار فوت می‌کند. در اکثر مواقع هنگامی این بیماری تشخیص داده می‌شود که علائم آن بروز پیداکرده و کار چندانی برای بیمار نمی‌توان انجام داد. لذا استفاده از الگوریتم‌های یادگیری برای تشخیص بیماری بسیار مفید است. به همین دلیل تاکنون الگوریتم‌های متفاوتی ازجمله نزدیک‌ترین همسایه، آنالیز تشخیص خطی و ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص این بیماری استفاده ‌شده است. این روش‌ها دارای نقاط ضعفی ازجمله صحت پایین، پیچیدگی محاسباتی بالا و یا زمان اجرای زیادی هستند. بنابراین در این تحقیق، روشی مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز و ویژگی موجک استفاده ‌شده است. ابتدا ماده سفید و خاکستری مغز توسط روش آستانه گیری تفکیک شدند، در مرحله دوم ویژگی‌های بافت تصاویر توسط الگوریتم تبدیل موجک استخراج گردید، مرحله سوم کاهش بعد روی ویژگی‌های استخراج ‌شده توسط آنالیز مؤلفه‌های اصلی انجام ‌گرفته و درنهایت با استفاده از دو الگوریتم یادگیری عاطفی مغز و الگوریتم یادگیری عاطفی مغز مبتنی بر تشخیص الگو طبقه‌بندی صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که زمان اجرای الگوریتم یادگیری عاطفی مغز 22/0 ثانیه و نیز الگوریتم یادگیری عاطفی مغز با صحت 95 درصد و الگوریتم یادگیری عاطفی مغز مبتنی بر تشخیص الگو با صحت 97 درصد بهتر از ماشین بردار پشتیبان با صحت 83 درصد عمل کرده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - کنترل بار فرکانس در یک سیستم قدرت چند ناحیه‌ای با مشارکت منابع انرژی تجدیدپذیر و خودروی الکتریکی با استفاده از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری مبتنی بر شبکه عصبی موجک
عباسعلی زمانی سید محمد کارگر دهنوی علیرضا رئیسی

با تجدید ساختار سیستم قدرت و ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر مختلف با رفتار دینامیکی پیچیده و عدم قطعیت‌های عملکردی زیاد، مبحث کنترل بار فرکانس، پیچیدگی‌های بیشتری پیدا کرده است. در این مقاله برای یک سیستم قدرت ترکیبی دو ناحیه‌ای که شامل نیروگاه حرارتی با در نظر گرفتن عوامل چکیده کامل

با تجدید ساختار سیستم قدرت و ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر مختلف با رفتار دینامیکی پیچیده و عدم قطعیت‌های عملکردی زیاد، مبحث کنترل بار فرکانس، پیچیدگی‌های بیشتری پیدا کرده است. در این مقاله برای یک سیستم قدرت ترکیبی دو ناحیه‌ای که شامل نیروگاه حرارتی با در نظر گرفتن عوامل غیرخطی مانند باند مرده گاورنر و محدودیت میزان تولید و منابع انرژی تجدیدپذیر شامل توربین بادی، نیروگاه خورشیدی-حرارتی، الکترولایزر، پیل سوختی و خودرو برقی پلاگین است، یک ساختار کنترل بار فرکانس تطبیقی مرتبه کسری، مبتنی بر شبکه‌های عصبی موجک خود بازگشتی و کنترل‌کننده مرتبه کسری با نام کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID) مرتبه کسری مبتنی بر شبکه عصبی موجک (AWNNFOPID) پیشنهاد شده است. برای مقایسه عملکرد کنترل‌کننده AWNNFOPID پیشنهادی چهار سناریو متفاوت در نظر گرفته شده و نتایج با کنترل‌کننده‌های سنتی انتگرال گیر (I)، متناسب-انتگرال گیر (PI)، PID و همچنین با کنترل‌کننده PID مرتبه کسری (FOPID) بهینه مقایسه شده است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان‌دهنده عملکرد بسیار مناسب کنترل‌کننده AWNNFOPID پیشنهادی بر اساس شاخص‌های عملکردی زمان نشست، زمان صعود، حداکثر فراجهش، حداکثر فروجهش، انتگرال زمانی قدر مطلق خطا (ITAE) و انتگرال قدر مطلق خطا (IAE) در مقایسه با سایر کنترل‌کننده به کار رفته برای سیستم قدرت مورد مطالعه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - ارزیابی روش های تجزیه سیگنال الکترومیوگرام سطحی در طراحی سیستم تشخیص حرکت‌های دست
مریم کرمی مهدی خضری

یک روش‌ برای تعیین فرمان‌های حرکتی برای کنترل پروتزهای دست، استفاده از الگوهای سیگنال‌ الکترومایوگرام سطحی (sEMG) است. با توجه به ماهیت تصادفی و غیرایستای سیگنال ، ایده استفاده از اطلاعات سیگنال در بازه های زمانی کوچک مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه با هدف تشخیص دقی چکیده کامل

یک روش‌ برای تعیین فرمان‌های حرکتی برای کنترل پروتزهای دست، استفاده از الگوهای سیگنال‌ الکترومایوگرام سطحی (sEMG) است. با توجه به ماهیت تصادفی و غیرایستای سیگنال ، ایده استفاده از اطلاعات سیگنال در بازه های زمانی کوچک مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه با هدف تشخیص دقیق تر و سریع تر حرکت های دست، دو روش تجزیه سیگنال شامل تبدیل موجک گسسته (DWT) و تجزیه مد تجربی (EMD) ارزیابی شده اند. سیگنال‌های مجموعه ‌داده نیناپرو DB1 که از 27 فرد سالم در حین انجام حرکت های دست و انگشتان استخراج شده اند، برای طراحی سیستم به کار رفته است. ویژگی های زمانی ساده با قابلیت محاسبه سریع برای هر زیرباند از سیگنال های تجزیه شده به کار گرفته شدند. همچنین ماشین بردار پشتیبان (SVM) با استفاده از توابع کرنل مختلف به عنوان طبقه بندی کننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد، استفاده از روش های تبدیل موجک گسسته و تجزیه مد تجربی با قابلیت دسترسی به اطلاعات زیربازه های زمانی و فرکانسی سیگنال ها، نتایج بهتری در شناسایی حرکت های دست در مقایسه با مطالعات گذشته ارایه می کند. با روش تجزیه مد تجربی و تعداد هشت تابع مد ذاتی، بالاترین دقت تشخیص با مقدار 3/83 درصد برای شش حرکت به‌دست آمد. همچنین روش تبدیل موجک گسسته با موجک مادر بای ارتوگونال 5/5 در پنج سطح تجزیه، دقت تشخیص 80 درصد را برای ده حرکت و با موجک مادر کویفلت 2 در شش سطح تجزیه، دقت 33/83 درصد را برای شناسایی هشت حرکت کسب کرد. نتایج به دست آمده عملکرد بهتر روش تجزیه موجک در مقایسه با تجزیه مد تجربی را برای طراحی سیستم شناسایی حرکت های دست با استفاده از الگوهای سیگنال الکترومایوگرام سطحی نشان می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - بهبود عملکرد بازبست اتوماتیک تک-پل با استفاده از یک موجک مادر نوین
سعید ذوقی خسروشاهی لاریسا خدادادی موسی واعظی پور مهسا خدادادی

در این مقاله روشی نوین مبتنی بر تبدیل موجک برای بهبود عملکرد بازبست اتوماتیک تک پل پیشنهاد شده است. برخلاف روش های موجود، از موجک های استاندارد استفاده نشده و یک موجک مادر جدید برای انجام بازبست تطابقی معرفی شده است. با این‌حال نوآوری روش پیشنهادی تنها منحصر به معرفی یک چکیده کامل

در این مقاله روشی نوین مبتنی بر تبدیل موجک برای بهبود عملکرد بازبست اتوماتیک تک پل پیشنهاد شده است. برخلاف روش های موجود، از موجک های استاندارد استفاده نشده و یک موجک مادر جدید برای انجام بازبست تطابقی معرفی شده است. با این‌حال نوآوری روش پیشنهادی تنها منحصر به معرفی یک موجک جدید نیست. از نوآوری های دیگر مقاله می توان به استفاده از ترکیبی جدید از ضرایب بانک فیلتری و همچنین پیشنهاد منطق دو آستانه ای برای تفکیک خطاهای دائم از گذرا و تشخیص خاموشی قوس ثانویه اشاره کرد. به‌منظور ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، یک خط انتقال 400 کیلوولت از شبکه برق ایران تحت شرایط مختلف بهره برداری و خطا های گوناگون در نرم افزار حالت گذرای EMTP-RV شبیه سازی شده است. نتایج حاصله نشان گر تفکیک دقیق خطاهای گذرا از خطاهای دائم و تشخیص سریع تر خاموشی قوس ثانویه توسط روش پیشنهادی است. از طرفی دیگر روش پیشنهادی بار محاسباتی سنگینی را به شبکه تحمیل نمی کند و اجرای آن کاملاً مقرون‌به‌صرفه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - کنترل تطبیقی غیرمتمرکز سیستم دارای تأخیر زمانی غیرافاین غیرخطی ابعاد وسیع با استفاده از شبکه عصبی موجک
الهه سعیدی بهرام کریمی مصطفی پوربهی

در این مقاله، از یک کنترلر تطبیقی به همراه شبکه عصبی موجک برای یک کلاس از سیستم‌های غیرخطی ابعاد وسیع، با زیر سیستم غیر افاین غیرخطی نامعلوم دارای تأخیر زمانی استفاده شده است. تداخلات وارد شده به زیر سیستم‌ها، غیرخطی و دارای تأخیر در نظر گرفته شده است که در مقایسه با حا چکیده کامل

در این مقاله، از یک کنترلر تطبیقی به همراه شبکه عصبی موجک برای یک کلاس از سیستم‌های غیرخطی ابعاد وسیع، با زیر سیستم غیر افاین غیرخطی نامعلوم دارای تأخیر زمانی استفاده شده است. تداخلات وارد شده به زیر سیستم‌ها، غیرخطی و دارای تأخیر در نظر گرفته شده است که در مقایسه با حالتی که تأخیر برای تداخلات، در نظر گرفته نمی‌شود به واقعیت نزدیک‌تر است. در این مقاله، وزن‌های مربوط به لایه خروجی شبکه عصبی موجک، با استفاده از قوانین تطبیقی به دست می‌آیند و سپس به صورت روی خط تنظیم می‌شوند. پایداری سیستم حلقه بسته با استفاده از تحلیل پایداری لیاپانف- کراسفسکی تضمین شده است. علاوه بر پایداری، همگرایی خطای ردیابی به سمت صفر تضمین می‌شود و همچنین تمام سیگنال‌ها در سیستم حلقه بسته کراندار می‌باشند. در انتها، روش ارائه شده به منظور کنترل دو پاندول معکوس که توسط فنر به یکدیگر متصل شده‌اند، اعمال شده و شبیه سازی می‌شود. نتایج شبیه سازی کامپیوتری ارائه شده، کارایی روش پیشنهاد شده در این مقاله را نشان می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - تقطیع هجایی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از آستانه‌گذاری ضرایب موجک و نرم‌سازی فازیِ تابع انرژی
غزال شیخی حمید محمودیان

امروزه در تحقیقات حوزه پردازش و بازشناخت گفتار، هجا به دلیل ارتباط قوی آن با تولید و ادراک گفتار در انسان، به عنوان یک واحد زیرکلمه‌ای هر روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. آشکارسازی خودکار مرزهای هجایی گامی مهم در تحقیقات مرتبط با نوای گفتار، تولید گفتار طبیعی و حتی باز چکیده کامل

امروزه در تحقیقات حوزه پردازش و بازشناخت گفتار، هجا به دلیل ارتباط قوی آن با تولید و ادراک گفتار در انسان، به عنوان یک واحد زیرکلمه‌ای هر روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. آشکارسازی خودکار مرزهای هجایی گامی مهم در تحقیقات مرتبط با نوای گفتار، تولید گفتار طبیعی و حتی بازشناسی گفتار است. در این مقاله روش جدیدی برای آشکارسازی خودکار مرزهای هجایی در سیگنال گفتار پیوسته فارسی با تکیه بر اطلاعات صوتی ارائه شده است. تحقیقات قبلیِ نویسندگان این مقاله، کارآیی نرم‌سازی فازیِ تابع انرژی را در مقایسه با سایر روش‌های به کار رفته در این زمینه نشان می‌دهد. در این تحقیق، پیشنهاد شده است که از روشی مشابه روش‌های متداول حذف نویز از گفتار به وسیله آستانه گذاری ضرایب موجک برای بهبود خطای درج مرز اضافه استفاده شود. این روند، انرژی همخوان‌های بی‌واکی را که در تابع انرژی قله‌های اضافه ایجاد می‌کنند، به شدت کاهش می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند با استفاده همزمان از این روش و روش نرم‌سازی فازی تابع انرژی، خطای درج مرز اضافه در حدود %8 کاهش می‌یابد؛ بدون آنکه سایر معیارهای کارآیی تحت تأثیر قرار گیرند. با استفاده از روش پیشنهادی بیش از %94 از هجاها با خطایی کمتر از 50 میلی‌ثانیه تقطیع می‌شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - شناسایی تشنج صرعی بر پایه‌ی آمارگان نقشه تبدیل موجک و روش‌ EMD برای آنالیز طیفی هیلبرت - هوانگ در باند فرکانسی گاما سیگنال‌هایEEG
مرتضی به نام حسین پورقاسم

تشخیص بیماری تشنج با استفاده از آنالیز سیگنال‌های مغزی (EEG) از جمله روش‌های کلینیکی کارآمد در درمان دارویی و تصمیمات پیش از جراحی مغزی می‌باشد. در این مقاله، پس از آماده‌سازی سیگنال‌ها با استفاده از یک فیلترینگ مناسب، باند فرکانسی گاما استخراج شده است و سایر ریتم‌های م چکیده کامل

تشخیص بیماری تشنج با استفاده از آنالیز سیگنال‌های مغزی (EEG) از جمله روش‌های کلینیکی کارآمد در درمان دارویی و تصمیمات پیش از جراحی مغزی می‌باشد. در این مقاله، پس از آماده‌سازی سیگنال‌ها با استفاده از یک فیلترینگ مناسب، باند فرکانسی گاما استخراج شده است و سایر ریتم‌های مغزی، مقادیر نویز محیطی و سیگنال‌های حیاتی دیگر حذف می‌شوند. سپس، تبدیل موجک سیگنال‌های مغزی و نقشه موزائیکی تبدیل موجک در چند سطح محاسبه می‌شود. با تقسیم مناسب نقشه‌ی رنگی به بخش‌بندی‌های مختلف، هیستوگرام هر زیر- تصویر محاسبه شده و آمارگان آن بر پایه‌ی مقدار ممان‌های آماری و آنتروپی منفی محاسبه می‌شود. بردار ویژگی آماری با استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) به یک بعد کاهش می‌یابد. با استفاده از الگوریتم EMD و پروسه غربالگری در تحلیل داده‌ها به وسیله‌ی توابع حالت ذاتی (IMF) و مقدار مانده‌ی سیگنال‌ها و با استفاده از طیف تبدیل هیلبرت و تشکیل طیف هیلبرت – هوانگ یک ویژگی مکانی بر پایه‌ی فاصله اقلیدسی برای طبقه‌بندی سیگنال‌های مغزی محاسبه می‌شود. بوسیله‌ی طبقه‌بند K- نزدیک‌ترین همسایه (KNN) و با در نظر گرفتن پارامتر همسایگی بهینه، سیگنال‌های مغزی به دو کلاس دارای تشنج و سیگنال‌های سالم با میزان صحت 54/76% و واریانس خطای 3685/0 در آزمایش‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - ارائه روشی جهت بهبود پایداری نهان نگاری در مقابل حملات نویزی و فشرده سازی با ترکیب تبدیل موجک و تبدیل تجزیه مقادیر منفرد
محسن قائمی زاده حسین پورقاسم همایون مهدوی نسب احمد کشاورز

به منظور حفظ قانون حق تألیف، یکی از روش‌هایی که مورد استفاده و استقبال قرارگرفته، نهان نگاری یا واترمارکینگ است. پایداری روش نهان‌نگاری در مقابل حملات مختلف، مهمترین ملاک برای ارزیابی آن روش می‌باشد. در این مقاله، یک روش نهان نگاری جدید نیمه کور با استفاده از ترکیب تبدی چکیده کامل

به منظور حفظ قانون حق تألیف، یکی از روش‌هایی که مورد استفاده و استقبال قرارگرفته، نهان نگاری یا واترمارکینگ است. پایداری روش نهان‌نگاری در مقابل حملات مختلف، مهمترین ملاک برای ارزیابی آن روش می‌باشد. در این مقاله، یک روش نهان نگاری جدید نیمه کور با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و تجزیه مقادیر منفرد برای اثبات حق تألیف ارائه شده است. مهمترین مزیت این روش نسبت به روش‌های مشابه پایداری خوب آن در مقابل بیشتر حملات رایج خصوصاً حملات نویزی و فشرده سازی است حال آنکه در روش‌های دیگر، تصویر نهان نگاری شده در مقابل بعضی حملات، مقاومت خوبی دارند و در مقابل بعضی دیگر آسیب پذیرند. در روش پیشنهادی، از ترکیب دو تبدیل کارآمد و مؤثر در زمینه نهان نگاری، به صورت همزمان استفاده شده است. در کارهای انجام شده قبلی، از هر کدام از تبدیلات فوق، جداگانه در نهان نگاری استفاده شده ولی در روش پیشنهادی با ترکیب این دو تبدیل، از ویژگی‌های هر دو تبدیل، همزمان به عنوان یک روش بهبود یافته در نهان‌نگاری استفاده شده است. نتایج آزمایش‌ها به خوبی پایداری این روش را در مقابل طیف وسیع‌تری از حملات مختلف نشان می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - تشخیص حالت احساسی از سیگنال گفتار در حالت مستقل از گوینده با استفاده از آنتروپی بسته موجک
مینا کدخدایی الیادرانی حمید محمودیان غزال شیخی

در این مقاله آنتروپی بسته موجک برای بازشناسی احساسات از گفتار در حالت مستقل از گوینده پیشنهاد شده است. پس از پیش‌پردازش، بسته موجکِ db3 سطح 4 در هر فریم محاسبه شده است و آنتروپی شانون در گره‌های آن به عنوان ویژگی در نظر گرفته شده است. ضمناً ویژگی‌های نواییِ گفتار شامل ف چکیده کامل

در این مقاله آنتروپی بسته موجک برای بازشناسی احساسات از گفتار در حالت مستقل از گوینده پیشنهاد شده است. پس از پیش‌پردازش، بسته موجکِ db3 سطح 4 در هر فریم محاسبه شده است و آنتروپی شانون در گره‌های آن به عنوان ویژگی در نظر گرفته شده است. ضمناً ویژگی‌های نواییِ گفتار شامل فرکانس چهار فرمنت اول، جیتر یا دامنه تغییرات فرکانس گام و شیمر یا دامنه تغییرات انرژی به عنوان ویژگی‌های پرکاربرد در حوزه تشخیص احساسات در کنار ضرایب فرکانسی کپسترال مل (MFCC) برای تکمیل بردار ویژگی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. طبقه‌بندی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) انجام شده است و ترکیب‌های مختلفی از بردار ویژگی در حالت چند دسته‌ای برای همه احساسات و دودسته‌ای نسبت به حالت طبیعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 46 بیانِ مختلف از جمله واحد در دادگان احساسی دانشگاه برلین به زبان آلمانی انتخاب شده که توسط 10 گوینده مختلف با حالت‌های احساسی ناراحتی، خوشحالی، ترس، ملالت، خشم و حالت طبیعی بیان شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند استفاده از ضرایب آنتروپی به عنوان بردار ویژگی نرخ بازشناسی را در حالت چند دسته‌ای بهبود می‌بخشد. علاوه بر آن ویژگی‌های پیشنهادی در ترکیب با سایر ویژگی‌ها باعث بهبود نرخ تشخیص احساس خشم، ترس و خوشحالی نسبت به حالت طبیعی می‌شوند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله با استفاده از شبکه عصبی فازی
پیمان شادمان مهدی امری محمد خراسانی

نیاز روزافزون به تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و عدم وجود شتابنگاشت های مناسب در مناطق مختلف، تولید شتابنگاشت های مصنوعی سازگار با طیف طرح را ضروری می سازد. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی نوین، بر اساس تبدیل بسته موجک و روش های هوش مصنوعی برای تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله چکیده کامل

نیاز روزافزون به تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و عدم وجود شتابنگاشت های مناسب در مناطق مختلف، تولید شتابنگاشت های مصنوعی سازگار با طیف طرح را ضروری می سازد. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی نوین، بر اساس تبدیل بسته موجک و روش های هوش مصنوعی برای تولید شتابنگاشت مصنوعی زلزله سازگار با طیف طرح بر اساس مقدار بزرگا، فاصله از گسل و طیف مربوطه می باشد. در این تحقیق از شبکه های عصبی فازی و آنالیز موجک پکت برای رسیدن به هدف مورد نظر استفاده خواهد شد. روش کار بدین صورت است که ابتدا شتابنگاشتهای زلزله با توجه به شرایط ساختگاهی مشخص، بزرگا و فاصله از مبداء زلزله جمع آوری شده و سپس طیف این شتابنگاشت ها برای آموزش با شبکه های عصبی فازی بدست می آید. طیف های کاهندگی بر اساس اطلاعات موجود در منطقه با استفاده از روش های رگرسیون گیری غیر خطی ریاضی بدست آمده و سپس با استفاده از شبکه های عصبی فازی ارتباط بین رکورد های زلزله و طیف های بدست آمده از هر رکورد بدست می آید. در این بخش با استفاده از آنالیز موجک پکت شتابنگاشت ها به زیرشتابنگاشت ها (ضرایب موجک) تجزیه شده و در مرحله بعد با کمک گرفتن از شبکه های عصبی فازی رابطه بین طیفهای پاسخ شتابنگاشت ها با ضرایب موجک پکت بدست می آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - An efficient technique for solving systems of integral equations
حمیده ابراهیمی

In this paper, the wavelet method based on the Chebyshev polynomials of the second kind is introduced and used to solve systems of integral equations. Operational matrices of integration, product, and derivative are obtained for the second kind Chebyshev wavelets which چکیده کامل

In this paper, the wavelet method based on the Chebyshev polynomials of the second kind is introduced and used to solve systems of integral equations. Operational matrices of integration, product, and derivative are obtained for the second kind Chebyshev wavelets which will be used to convert the system of integral equations into a system of algebraic equations. Also, the error is analyzed and at the end, some examples are presented to demonstrate the efficiency and the validity of the proposed method. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - Legendre Wavelet Method for a Class of Fourth-Order Boundary Value Problems
سرکوت عبدی آرام عزیزی محمود شفیعی جمشید سعیدیان

In this paper we apply an approximate method based on Galerkin approach with Legendre wavelets basis, on a class of fourth order boundary value problems. The approach reduces the main equation to a system of linear algebraic equations that could be solved numerically. T چکیده کامل

In this paper we apply an approximate method based on Galerkin approach with Legendre wavelets basis, on a class of fourth order boundary value problems. The approach reduces the main equation to a system of linear algebraic equations that could be solved numerically. The operational matrix of the method is obtained, and the convergence of the method is proved. we approximate the solution and its higher order derivatives, for some special examples and compare the results with some other numerical methods. The results show the effectiveness of the proposed method. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

52 - Numerical Solution of Fokker-Planck-Kolmogorov Time Fractional Differential Equations Using Haar Wavelet Method and convergence and error analysis
شعبان محمدی S. Reza Hejazi

The purpose of this paper is to present an efficient numerical method for finding numerical solutions Fokker-Planck-Kolmogorov time-fractional differential equations. The Haar Wave was the first to be introduced. The Fokker-Planck-Kolmogorov time-fractional differential چکیده کامل

The purpose of this paper is to present an efficient numerical method for finding numerical solutions Fokker-Planck-Kolmogorov time-fractional differential equations. The Haar Wave was the first to be introduced. The Fokker-Planck-Kolmogorov time-fractional differential equation is converted to the linear equation using the Haar wavelet operation matrix in this technique. This method has the advantage of being simple to solve. The simulation was carried out using MATLAB software. Finally, the proposed strategy was used to solve certain problems. The results revealed that the suggested numerical method is highly accurate and effective when used to Fokker-Planck-Kolmogorov time fraction differential equations. The results for some numerical examples are documented in table and graph form to elaborate on the efficiency and precision of the suggested method. Moreover, for the convergence of the proposed technique, inequality is derived in the context of error analysis. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

53 - توسعه مدل هیبریدی موجکی در برآورد خشکسالی‌های منطقه‌ای حوضه آبریز سیمینه رود
عرفان رستم زاده علیرضا پرویشی

در مطالعه حاضر خشکسالی حوضه آبریز سیمنه‌رود به وسیله مدلهای هوشمند ماشین بردار پشتیبان (SVM)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و تئوری موجک (W) مورد بررسی قرار گرفت. از دادههای شش ایستگاه باران‌سنجی در منطقه استفاده و شاخص خشکسالی در چهار مقیاس زمانی محاسبه گردید. همچنین خود همبس چکیده کامل

در مطالعه حاضر خشکسالی حوضه آبریز سیمنه‌رود به وسیله مدلهای هوشمند ماشین بردار پشتیبان (SVM)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و تئوری موجک (W) مورد بررسی قرار گرفت. از دادههای شش ایستگاه باران‌سنجی در منطقه استفاده و شاخص خشکسالی در چهار مقیاس زمانی محاسبه گردید. همچنین خود همبستگی مرتبه اول به عنوان تاخیر بهینه انتخاب شد. سپس ساختار مناسب شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از روش آزمون و خطا تعیین و ضرایب سه‌گانه مدل SVM نیز مشخص و مدلسازی انجام شد. نتایج ارزیابی مدلهای منفرد نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو روش در پیش‌بینی خشکسالیها وجود ندارد. در ادامه مدلهای هیبریدی WANN و WSVMتهیه شدند. نتایج نشان داد کاربست تئوری موجک عملکرد مدلهای منفرد را بسیار بهبود داده و مقدار شاخصهای RMSE و MAE به ترتیب 19٪ و 21٪ کاهش و ضریب همبستگی 30٪ افزایش داشته و مدل W(L2)SVM برای پیشبینی خشکسالی‌های حوضه آبریز سیمینه‌رود پیشنهاد گردید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

54 - تشخیص و سنجش تقلب در روغن پسته با طیف نورسنجی جذبی ترکیب شده با تبدیل موجک پیوسته: آشکارسازی با نقاط عبور صفر
روح الله دستاران علی شیبانی مسعود رضا شیشه بر

10.30495/jacr.2022.688506

در این پژوهش، آشکارسازی تقلب در روغن پسته با روغن های ارزان قیمت شامل آفتاب گردان، سویا، ذرت، کرچک و فندق با روش طیف نورسنجی-تبدیل موجک پیوسته بررسی و تعیین شد. در ابتدا، انواع متفاوت از تبدیل موجک پیوسته برای پردازش طیف های جذبی موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند که روش ه چکیده کامل

در این پژوهش، آشکارسازی تقلب در روغن پسته با روغن های ارزان قیمت شامل آفتاب گردان، سویا، ذرت، کرچک و فندق با روش طیف نورسنجی-تبدیل موجک پیوسته بررسی و تعیین شد. در ابتدا، انواع متفاوت از تبدیل موجک پیوسته برای پردازش طیف های جذبی موردمطالعه و بررسی قرار گرفتند که روش های morl٬fk18 و sym7 به عنوان مناسب ترین روش ها انتخاب شدند. منحنی های واسنجی مربوط به روغن های ارزان قیمت با اندازه گیری شدت نشانک های تبدیل موجک در نقاط عبور صفر رسم شدند. این منحنی ها در گستره 10 تا 50 % روغن ارزان در روغن پسته با ضرایب همبستگی بالاتر از 0/99 خطی هستند. نتیجه های بازیابی و انحراف معیار نسبی برای بیان صحت و دقت اندازه گیری ها به ترتیب در گستره های 98/4 تا 102/3% و 0/9 تا 3/8 % واقع شدند. درصد اختلاط 5 % به عنوان حد تعیین تقلب در روغن پسته با روغن های مطالعه شده گزارش شد. سادگی، سرعت، ارزانی و همچنین، عدم نیاز به مرحله جداسازی از دیگر مزایای روش پیشنهادی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

55 - Application of Fuzzy ARTMAP Neural Networks for Epileptic spike detection Using Wavelet Feature Extraction
فاطمه صفری علی فرخی نعمت طالبی

This paper aims to introduce two different classifier systems based on fuzzy ARTMAP neural network for the automatic detection of epileptic spikes in 19-channel human electroencephalogram these algorithm (EEG) are fast and delivers satisfactory results. EEG signals are چکیده کامل

This paper aims to introduce two different classifier systems based on fuzzy ARTMAP neural network for the automatic detection of epileptic spikes in 19-channel human electroencephalogram these algorithm (EEG) are fast and delivers satisfactory results. EEG signals are decomposed into 4 sub-bands by means of Discrete Wavelet Transform (DWT). The inputs of the networks consist of two different features, which are extracted from the sub-bands 3 and 4. The performances of the classifiers introduced in this paper, are compared with each other’s and other similar systems, according to the sensitivity, specificity and selectivity values. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

56 - مدل ترکیبی ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در افقهای زمانی سرمایه گذاری مختلف در بورس اوراق بهادار تهران Wavelet based Filtered historical simulation value at risk model in different time horizons in Tehran Stock Exchange
وحید ویسی زاده جواد شکرخواه میثم امیری

10.30495/fed.2021.687914

از ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجهای برای کمیسازی ریسک و مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز نهادهای مالی در حوزه نظارتی استفاده میگردد. تحقیق حاضر درصدد انتخاب دقیقترین مدلهای تخمین ارزش در معرض ریسک اعم از ساده و پیشرفته و ارائه یک مدل جدید "مبتنی بر تبدیل موجک" در بو چکیده کامل

از ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجهای برای کمیسازی ریسک و مبنایی برای محاسبه سرمایه مورد نیاز نهادهای مالی در حوزه نظارتی استفاده میگردد. تحقیق حاضر درصدد انتخاب دقیقترین مدلهای تخمین ارزش در معرض ریسک اعم از ساده و پیشرفته و ارائه یک مدل جدید "مبتنی بر تبدیل موجک" در بورس اوراق بهادار تهران است و بر این اساس مدلهای شبیهسازی تاریخی(HS)، خانواده ARMA-GARCH، شبیهسازی تاریخی فیلتر شده (FHS)، فراتر از آستانه شرطی (CPOT) و مدل ترکیبی جدید شبیهسازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک در اشکال مختلف از استفاده از مدلهای نوسان و فروض توزیعی مختلف تخمین و مورد پسآزمایی در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت. نتایج تحقیق مبتنی بر پسآزمون صورت گرفته در بازه زمانی حدود 11 ساله شاخص کل بورس اوراق اوراق بهادار تهران از تاریخ 13/4/1389 الی 11/4/1399 (بیش از 2400 روز داده بازدهی شاخص کل) حاکی از دقت بالاتر مدل ارزش در معرض ریسک شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک (WFHS) در تمامی افقهای زمانی و سطوح اطمینان مختلف نسبت به سایر مدلها می باشد.Wavelet based Filtered historical simulation value at risk model in different time horizons in Tehran Stock ExchangeVahid VeisizadehJavad ShekarkhahMeysam AmiriAbstract: Value at risk is applied as a downside risk measure to quantify risk and as a basis for calculating the regulatory purpose capital of financial institutions. The present study seeks to select the most accurate models for estimating value at risk, both simple and advanced, and to present a new wavelet based model on Tehran Stock Exchange. Filtered historical simulation(FHS), Conditional extreme value theory model(CPOT) and a new hybrid semiparametric model called "Wavelet based Filtered historical simulation" in various forms using different volatility models and distribution assumptions were estimated and on the Tehran Stock Exchange. The backtest finding of research conducted in a period of about 11 years of the total index of Tehran Stock Exchange(TSE) from 2010/4/7 to 2020/4/1 (more than 2400 daily of index return data) indicate the higher accuracy of the filtered historical wavelet-based simulation (WFHS) VaR model in comparison to other models at all-time horizons and different confidence levels. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

57 - آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک
علی سرگل زایی نرگس صالح نیا مسعود همایونی فر سیدمحمدقائم ذبیحی

10.30495/fed.2023.707978

چکیده بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می‌یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در چکیده کامل

چکیده بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می‌یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص‌های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک‌های ابتدایی دارای ضریب کوچک‌تری نسبت به چندک‌های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه‌های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه‌های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه‌مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه‌گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

58 - تحلیل اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس‌های چندگانه زمانی؛ (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک )
محمد شریف کریمی مریم حیدریان شهرام دهقان جبار آبادی

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش چکیده کامل

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره&lrm;های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می&lrm;تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند. Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

59 - بررسی همبستگی بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران: رویکرد گارچ چندمتغیره و موجک
نسیم امین خرازیان رویا آل عمران رسول برادران حسن زاده امیرعلی فرهنگ

10.30495/fed.2023.705595

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و س چکیده کامل

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی شاخص کل بورس و قیمت نفت برنت در بازه هفتگی از شهریور 1388 تا آذرماه 1399 است. در این راستا از رویکرد DCC-GARCH و رویکرد موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی بین دو شاخص مورد بررسی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه تغییر می کند. همچنین این وضعیت تحت تاثیر شرایط پاندمی کرونا از بهمن 1398 تا آردیبهشت 1399 قرار دارد به طوریکه در این بازه زمانی همبستگی بین دو شاخص منفی و در بازه قبل و بعد از این مدت مثبت است. نتایح حاصل از رویکرد موجک نیز نشان می دهد وابستگی بین جفت بازار مورد بررسی در کوتاه مدت پایین و در برخی دوران در میان مدت و بلند مدت وابستگی بالاتر است. از اینرو به سرمایه گذاران توصیه می شود بسته به افق زمانی مورد بررسی و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اقدام به سرمایه گذاری در این دو بازار نمایند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

60 - بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای حوزه منطقه منا
سید محمد رضا خاتمی غلالمرضا زمردیان میر فیض فلاح شمس لیالستانی مهرزاد مینوئی

10.30495/fed.2023.698852

چکیدهبازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت‌های زیادی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران چکیده کامل

چکیدهبازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت‌های زیادی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ‌گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

61 - مقایسه پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاری‌شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک
احمد شجاعی علیرضا حیدرزاده هنزائی

در پژوهش حاضر دقت پیش&lrm;بینی بازده ارزهای رمزنگاری‌شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک مورد مقایسه قرار گرفت. برای این منظور پنج ارز رمزنگاری‌شده بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش و ای او اس به‌عنوان نماینده‌ای از دارایی‌های ریسکی طی دوره دو چکیده کامل

در پژوهش حاضر دقت پیش&lrm;بینی بازده ارزهای رمزنگاری‌شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک مورد مقایسه قرار گرفت. برای این منظور پنج ارز رمزنگاری‌شده بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش و ای او اس به‌عنوان نماینده‌ای از دارایی‌های ریسکی طی دوره دو‌ساله 2018 تا 2020 با تواتر روزانه مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور مقایسه دقت روش‌ها در پیش‌بینی بازده از دو معیار ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا استفاده شد. در مدل‌سازی براونی هندسی، مدل دیفرانسیل تصادفی مبتنی بر فرایند براونی برای قیمت دارایی، منجر به این می‌شود که بازده لگاریتمی دارایی دارای توزیع نرمال با پارامترهای وابسته به زمان است. نتایج حاصل از پیش‌بینی بازده لگاریتمی این ارزها تحت هر دو روش نشان داد که تبدیلات موجک در 4 ارز (بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش) از پنج ارز رمزنگاری‌شده مورد مطالعه، خطای کمتری در پیش‌بینی بازده داشته است و در ارز ای. او. اس. نیز از نظر هر معیار خطا، یکی از روش‌های پیش‌بینی مطلوبیت داشته است. با استناد به این نتایج می‌توان دریافت که روش تبدیلات موجک در پیش‌بینی بازده دارایی‌های ریسکی خطای کمتری نسبت به روش براونی هندسی داشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

62 - ارائه مدلی برای پیش‌بینی سری زمانی قیمت های نویزدار سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین، رگرسیون بردار پشتیبان بهمراه بهینه‌سازی ازدحام ذرات و مقایسه آن با عملکرد مدل های تبدیل موجک، شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خودرگرسیون و رگرسیون چندجمله‌ای
شعبان محمدی هادی سعیدی عبدالحسین طالبی نجف آبادی قاسم الهی شیروان

در این پژوهش مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی سری زمانی مالی نویزدار قیمت سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین و رگرسیون بردار پشتیبان همراه با بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه شده است. بدین صورت که سری زمانی قیمت بسته ‌شده 140 سهم از شرکتهایی در صنایع مختلف در هر دقیقه در روز برای چکیده کامل

در این پژوهش مدلی برای تحلیل و پیش‌بینی سری زمانی مالی نویزدار قیمت سهام با استفاده از تحلیل طیف تکین و رگرسیون بردار پشتیبان همراه با بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه شده است. بدین صورت که سری زمانی قیمت بسته ‌شده 140 سهم از شرکتهایی در صنایع مختلف در هر دقیقه در روز برای دوره‌ای از 28 اردیبهشت تا 11 خرداد برای سال های 1392 تا 1398 بصورت جداگانه از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عملکرد مدل پیشنهادی با عملکرد چهار مدل تبدیل موجک همراه با شبکه عصبی، فرآیند میانگین متحرک خود رگرسیون، رگرسیون چندجمله‌ای و مدل نایو مقایسه شد. از میانگین خطای مطلق، میانگین درصد خطای مطلق، و میانگین ریشه مربعات خطا به عنوان معیارهای اصلی عملکرد استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که عملکرد مدل ارائه شده برای تحلیل و پیش‌بینی سری زمانی مالی نویزدار بر اساس میانگین خطای مطلق، میانگین درصد خطای مطلق و میانگین ریشه مربعات خطا، بهتر از مدل های دیگر(شامل: تبدیل موجک، میانگین متحرک خود رگرسیون، رگرسیون چندجمله‌ای، مدل نایو) است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

63 - تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا
سید محمد رضا خاتمی غلامرضا زمردیان میر فیض فلاح مهرزاد مینوئی

تجارت و مراودات بین کشورها، شرط لازم برای همگرایی مالی است. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی تأثیرپذیری بازار سهام ایران از بازار سهام کشورهای طرف تجاری ایران در منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منتخب طی سپتامبر 20 چکیده کامل

تجارت و مراودات بین کشورها، شرط لازم برای همگرایی مالی است. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی تأثیرپذیری بازار سهام ایران از بازار سهام کشورهای طرف تجاری ایران در منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منتخب طی سپتامبر 2015 الی ژوئن 2022 جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل موجک نوسانات شاخص محاسبه شد. در ادامه الگوی VAR‌ برآورد و آزمون علیت گرنجر صورت پذیرفت. در نهایت نیز با استفاده از انواع مدل‌های GARCH تأثیر نوع خبر بر بازار سهام کشورها بررسی شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسان بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات در بازار سهام کشورهای طرف تجاری و عضو اوپک شامل کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد. با این حال علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام سایر کشورها شامل اردن، بحرین، مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. در نهایت نیز نتایج مدل‌های واریانس شرطی بیان‌گر آن بوده که کشورهای منتخب از یک الگوی نوسانات مشابه نامتقارن پیروی می‌کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

64 - معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک
بهاره زرین تاج سعید آقاسی فروزان بکتاش

در پژوهش حاضر از تجزیه موجک برای تجزیه سری‌‌‌‌های زمانی قیمت در یک زوج دارایی به سری‌‌‌‌های زمانی کلیات و جزئیات استفاده ‌‌می‌شود و خاصیت همجمعی بین سطوح مختلف و متناظر تجزیه دو سری بررسی ‌‌می‌شود تا زوج‌های همجمع در سطوح مختلف تجزیه یافت شود و سپس سودآوری آن مورد بررسی چکیده کامل

در پژوهش حاضر از تجزیه موجک برای تجزیه سری‌‌‌‌های زمانی قیمت در یک زوج دارایی به سری‌‌‌‌های زمانی کلیات و جزئیات استفاده ‌‌می‌شود و خاصیت همجمعی بین سطوح مختلف و متناظر تجزیه دو سری بررسی ‌‌می‌شود تا زوج‌های همجمع در سطوح مختلف تجزیه یافت شود و سپس سودآوری آن مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سودآوری سیستم معامله زوجی بر پایه تجزیه موجک بر روی 14 شاخص از بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال‌های 1400-1391 بررسی شد. نتایج نشان ‌‌می‌دهد که برای سطح دوم جزئیات در تجزیه موجک، نتایج کاملاً چشمگیر ‌‌می‌باشد و تعداد موقعیت‌‌‌‌های معاملاتی به بیش از دو برابر، بازده روزانه به چهار برابر و نسبت شارپ نیز به حدود دو برابر افزایش یافته است. سیستم شکل گرفته بر اساس سطح اول جزئیات نیز عملکرد سودآوری بهتری نسبت به همجمعی معمولی دارد و عملکرد سطح سوم جزئیات در حدود همجمعی ‌‌می‌باشد. به علاوه متوسط مدت زمان معامله نیز در سطح اول و دوم کاهش چشمگیری را نشان ‌‌می‌دهد. عملکرد سودآوری در سطح سری کلیات در مجموع ضعیف‌تر از همجمعی ‌‌می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

65 - تاثیر افق سرمایه گذاری روی تخصیص دارایی بین استراتژی های
حمیدرضا وکیلی فرد زهرا شیرازیان

با افزایش افق سرمایه گذاری ، ریسک بهینه دارایی ها چقدر تغییر می کند؟ آیا این امر روی تصمیم گیری سرمایه گذاری رشدی و ارزشی اثر دارد؟این مقاله رویکرد جدیدی را با استفاده از روش تجزیه وتحلیل موجک که بازده های استراتژی سرمایه گذاری خاص را به افق های سرمایه گذاری چندگانه تجز چکیده کامل

با افزایش افق سرمایه گذاری ، ریسک بهینه دارایی ها چقدر تغییر می کند؟ آیا این امر روی تصمیم گیری سرمایه گذاری رشدی و ارزشی اثر دارد؟این مقاله رویکرد جدیدی را با استفاده از روش تجزیه وتحلیل موجک که بازده های استراتژی سرمایه گذاری خاص را به افق های سرمایه گذاری چندگانه تجزیه می کند، برای بررسی تخصیص پورتفوی میان سهام رشدی و ارزشی در افقهای سرمایه گذاری مختلف ارایه می دهد. در این مقاله از شاخص کل بازار بورس و پورتفوی شرکتهای سرمایه گذاریی که بیش از 40 درصد آن ها بورسی می باشد طی دوره 10 ساله1383 تا 1392 بر اساس بازده ماهانه استفاده شد.سهام به دو دسته رشدی و ارزشی تقسیم شدند. سهام ارزشی دارای ارزش دفتری به بازاری بیشتر از 30 درصد و سهام رشدی دارای ارزش دفتری به بازاری کمتر از 30 درصد می باشند. داده ها از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد و با استفاده از نرم افزار متلب تحلیل شدند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای سرمایه گذاری با ریسک گریزی متوسط و کم، با افزایش افق سرمایه گذاری میزان سرمایه گذاری در سهام رشدی کم و میزان سرمایه گذاری در سهام ارزشی افزایش یافته است در حالی که در بررسی پورتفوی بازار وزن سهام رشدی و ارزشی تفاوت قابل ملاحظه ای باهم نداشتند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

66 - هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران: یک تحلیل اکونو فیزیک
یونس نادمی رامین خوچیانی

این مقاله به دنبال بررسی هم حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل همدوسی و رویکرد اکونوفیزیک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای بازه زمانی 09/07/1376 تا 31/04/1394 و با تواتر هفتگی مورد بررسی قرار گر چکیده کامل

این مقاله به دنبال بررسی هم حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل همدوسی و رویکرد اکونوفیزیک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای بازه زمانی 09/07/1376 تا 31/04/1394 و با تواتر هفتگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل همدوسی نشان می دهد که در افق زمانی کوتاه‌مدت طی سالهای 1384-1387 و افق‌های میان‌مدت طی سالهای 1382 الی1385ارتباط نرخ بازدهی سهام و نرخ ارز در جهت عکس (فاز مخالف)بوده است. امادر افق های بلندمدت‌تر در سالهای 1386 الی 1389 نرخ بازده سهام بعد از نرخ ارز حرکت می کند و یک متغیر پس رونده محسوب می شود. همچنین همدوسی بین سکه طلا و نرخ ارز در افق های کوتاه‌مدت در سالهای 1377-1381 بالا و هم‌فاز بوده است. در این رابطه سکه طلا بعد از نرخ ارز حرکت کرده است. پس از این سالها در طی سالهای 1381 تا 1391 شدت ارتباط بین سکه طلا و نرخ ارز بخصوص در افق های بلندمدت بالا نبوده است اما پس از سال 1391 و با تشدید تحریم ها، همدوسی این بازارها تا سال 1393 بالا و هم‌فاز بوده است. علاوه بر آن همدوسی بین نرخ بازدهی سهام و نرخ سکه طلا نشان می دهد که شدت ارتباط بین این دو متغیر در تمامی افق ها و در طول دورهزمانی تحقیق چندان زیاد نبوده است؛ اما ارتباط این دو متغیر در سالهای 1380 الی 1383 در افق 16 الی 64 هفته شدت زیادی داشته است که البته جهت این ارتباط معکوس بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

67 - آزمون ارزش در معرض خطر بازار آتی سکه طلا با رویکرد آنالیز موجک
محمد حامد خان محمدی مهرنوش ابراهیمی

ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار روش ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺮﺗﻔﻮﯾﯽ از داراﺋﯽ‌ﻫﺎ رخ دﻫﺪ. در تحقیق حاضر اطلاعات شاخص قیمت بازار آتی سکه لحاظ شده است. بازه داد چکیده کامل

ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار روش ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺮﺗﻔﻮﯾﯽ از داراﺋﯽ‌ﻫﺎ رخ دﻫﺪ. در تحقیق حاضر اطلاعات شاخص قیمت بازار آتی سکه لحاظ شده است. بازه داده‌های روزانه استفاده شده از 1387 تا 1396 است. بر اساس نتایج تحقیق داده‌های قیمت آتی سکه توزیع نرمال نداشتند؛ بر این اساس با استفاده از روش (TGARCH) اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر در این بازار نمودیم. قبل از برآورد مدل با استفاده از از آنالیز موجک در 7 دوره زمانی 2 تا 128 روزه اقدام به تجزیه سری زمانی نمودیم. در دوره‌های زمانی کوتاه توزیع نرمال بهتر از سایر توزیع‌ها عمل نموده؛ اما در بازه‌های زمانی طولانی‌تر توزیع t چوله نسبت به سایر توزیع‌ها عملکرد بهتری دارد. در موقعیت فروش این رفتار آستانه در بازه زمانی طولانی‌تری مشاهده می‌شود. امید به رشد قیمت آینده از سوی سرمایه‌گذاران تا حدی می‌تواند این تغییرات رفتار در طی زمان را توجیه نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

68 - نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک
حجت اله صادقی زهرا دهقانی فیروزآبادی

هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سری زمانی را در مقیاس های زمانی متفاوت در بر دارد. پیاده سازی تبدیل موجک، با بهره گیری از بهترین موجک ها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیل های مالی خواهد داشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و به کارگیری فواصل زمانی چکیده کامل

هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سری زمانی را در مقیاس های زمانی متفاوت در بر دارد. پیاده سازی تبدیل موجک، با بهره گیری از بهترین موجک ها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیل های مالی خواهد داشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و به کارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سری زمانی می تواند دقت تصمیم گیری ما برای آینده را بالا ببرد؟ بدین منظور ابتدا 16 شاخص انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران به کمک نرم افزار R و با استفاده از تبدل موجک تا پنج سطح برای 250 داده تجزیه کرده وسپس از تمامی آن ها نوفه زدایی نمودیم. در مرحله بعد دو روش برای سنجش نوفه زدایی بکار بردیم یکی خوشه بندی شاخص های منتخب به روش دندروگرام و دیگری پیش بینی سری زمانی شاخص کل با500 داده وبا استفاده از داده های نوفه زدایی شده به دو روش موجک هار و دابشیز. نتایج هر دو روش حکایت از عملکرد بهتر نوفه زدایی با استفاده از موجک دابشیز در این سری های زمانی داشت. هدف اصلی ما به نوعی استفاده از آنالیز موجک و نوفه زدایی از سری های زمانی با استفاده از آن در مباحث مالی بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

69 - پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتم های فراابتکاری، هوش مصنوعی و معادله پارامتریک موجک
علیرضا سارنج مجید قدس رضا تهرانی

موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوع های مهم و موردتوجه محافل علمی و سرمایه‌گذاری بوده است. در سالیان گذشته مدل های گوناگونی برای پیش‌بینی با استفاده از شبکه عصبی و مدل های ترکیبی پیشنهاد شده‌اند که از مدل های سنتی عملکرد بهتری داشتند. در این پژوهش ی چکیده کامل

موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوع های مهم و موردتوجه محافل علمی و سرمایه‌گذاری بوده است. در سالیان گذشته مدل های گوناگونی برای پیش‌بینی با استفاده از شبکه عصبی و مدل های ترکیبی پیشنهاد شده‌اند که از مدل های سنتی عملکرد بهتری داشتند. در این پژوهش یک مدل ترکیبی از شبکه عصبی و تبدیل موجک پیشنهادشده است که از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تابع پایه تبدیل موجک با هدف حداکثر نمایی کارایی این تبدیل، استفاده‌شده است. داده های مورداستفاده برای این پژوهش داده های روزانه از تاریخ 02/02/1391 تا تاریخ 30/01/1396 است. نتایج این پژوهش نشان داد که با این روش می‌توان تابع پایه‌ای متناسب با ویژگی های ذاتی سری زمانی برای پیش‌بینی یافت که خطای پیش‌بینی در این مدل نسبت به مدل شبکه عصبی و مدل ترکیبی شبکه عصبی و تبدیل موجک کاهش یابد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

70 - ارزیابی انرژی موجک برای ارتعاش شمع منفرد مدفون در ماسه تحت اثر زلزله¬های حوزه دور و نزدیک
نوید حسن پوری نوتاش روزبه دبیری مسعود حاجیعلیلو بناب لاریسا خدادادی فریبا بهروز سرند

ارزیابی عملکرد شمع در برابر بارگذاری های لرزه‌ای یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک به شمار می‌رود. رویکردهای مختلفی در ارزیابی این عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توان به رویکردهای پیوسته و گسسته اشاره نمود. در رویکرد پیوسته می‌توان از تحلیل‌های دوبعدی و سه بع چکیده کامل

ارزیابی عملکرد شمع در برابر بارگذاری های لرزه‌ای یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک به شمار می‌رود. رویکردهای مختلفی در ارزیابی این عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توان به رویکردهای پیوسته و گسسته اشاره نمود. در رویکرد پیوسته می‌توان از تحلیل‌های دوبعدی و سه بعدی استفاده نمود. یکی از معایب بسیار مهمی که در تحلیل‌های سه بعدی شمع می‌توان به آن اشاره نمود، افزایش هزینه‌های محاسباتی است. بنابراین، بهبود دقت تحلیل‌های دوبعدی به منظور کاهش هزینه‌های محاسباتی امری اجتناب‌ناپذیر است. در مطالعه حاضر، رفتار شمع منفرد مدفون در خاک ماسه تک¬لایه و دولایه تحت دو رکورد زلزله (حوزه دور و نزدیک) با استفاده از نرم¬افزار المان محدود Abaqus مورد ارزیابی قرار گرفت. در گام بعد، پردازش سیگنال داده¬های شتاب- زمان مقطع شمع با استفاده از تبدیل موجک انجام گرفت. براساس نتایج، انرژی موجک برای سیگنال سرشمع تحت رکورد حوزه نزدیک بیشتر از رکورد حوزه دور به¬دست آمد. به¬طوری¬که برای خاک تک¬لایه و دولایه به¬ترتیب در حدود 11% و 41% افزایش در انرژی موجک محاسبه شد. این افزایش در انرژی موجک ناشی از افزایش قابل ملاحظه جابه¬جایی افقی شمع تحت رکوردهای حوزه نزدیک گسل در مقایسه با رکوردهای حوزه دور است. بنابراین، با انجام تحلیل سیگنال مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته بر روی شتاب افقی مقطع شمع می¬توان اطلاعات مناسبی از نوع رکورد زلزله به¬لحاظ نزدیکی و دوری از گسل تعیین نمود. پرونده مقاله

فهرست مقالات موجک

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی