فرآیندهای موجکی ایستای موضعی و کاربرد آن در تحلیل شاخص بهای مصرف کننده

محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری

بیستون حسینی ¹ (مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی)
رضا پورطاهری ² (استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی)

تاریخ دریافت : 1391/01/18 تاریخ پذیرش : 1391/03/24 تاریخ انتشار : 1391/03/24

کلید واژه: موجک, موجک‌های بدون تلفات گسسته, فرایندهای ایستای موضعی, فرایندهای موجکی ایستای موضعی, شاخص بهای مصرف کننده,

چکیده مقاله :

در این مقاله به معرفی مدل جدید فرایندهای موجکی ایستای موضعی پرداخته می شود که بر مبانی بازسازی توابع توسط موجک‌ها استوار است. این مدل کلاس جدیدی از سری‌های زمانی را ایجاد می‌کند که می توانند رفتار ناایستایی داشته باشند. خواهیم دهید که مدل LSW، ساختاری شبیه به مدل میانگین متحرک دارد. در انتها با استفاده از این مدل، داده‌های سری زمانی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) کشور را در بازه زمانی مشخصی بررسی می شود.

چکیده انگلیسی:

In this paper the new model of Locally Stationary Wavelet (LSW) processes is introduced which is based on reconstruction of functions using wavelets. This model creates a new class of time series that can have a non-stationary behavior. It is observed that, LSW model has a construction similar to moving average model. Finally time series data for Consumer Price Index (CPI) of the country (Iran) in a definite time interval is investigated using this model