فهرست مقالات GARCH

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی ویژگی‌های حافظه بلندمدت بورس اوراق بهادار در مقایسه با نرخ ارز در بازار آزاد در اقتصاد ایران
  مجتبی ابوالحسنی پوراشکذر احمد سرلک تیمور محمدی غلامعلی حاجی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی سرایت‌ تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی(صادرات و واردات محور)
  هاشم نیکومرام زهرا پورزمانی عبدالمجید دهقان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - الگو‌سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی
  صابر مولایی محمد واعظ برزانی سعید صمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ
  یونس نادمی اسمعیل ابونوری زهرا علمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی ساختار وابستگی پویا و کرانه ای بازارمالی ایران بر اساس الگوی copula-GARCH بارویکرد نیمه پارامتری
  مریم مقدس بیات شمس اله شیرین بخش ماسوله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - معمای صرف سهام در چارچوب مدل عادات با توابع واکنش فازی: شواهدی از ایران
  علیرضا عرفانی سولماز صفری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران
  نصرالدین آقازاده کمالی مجید دلاوری علی‌اصغر اسفندیاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای سهام؛ مطالعه موردی بازار سهام ایران، ترکیه و امارات
  سید محمد سیدحسینی سید بابک ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ
  مرتضی بکی حسکوئی فاطمه خواجوند
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای سهام ایران، ترکیه، چین و امارات بر اساس رویکرد کاپولا – مارکوف سویچینگ
  سیدمظفر میر برگکار مریم سهرابی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC
  ساناز میری تیمور محمدی فرهاد غفاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)
  احسان محمدیان امیری احسان عاطفی سیدبابک ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - تاثیر تورم شرکای تجاری ایران بر نااطمینانی تورم ایران: رهیافت مدل‌های GARCH
  حسین فتحی زاده خسرو پیرائی احسان اسدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره
  یگانه موسوی جهرمی الهام غلامی ساجده سامعی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران
  محمدامین زابل اسمعیل ابونوری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک
  محمد اسماعیل فدایی نژاد علی صالح آبادی غلامحسین اسدی محمد تقی وزیری حسن طاعتی کاشانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی میر فیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص بورس (با تاکید بر مدل های ترکیبی شبکه عصبی و مدل های با حافظه بلندمدت)
  رضا نجارزاده مهدی ذوالفقاری صمد غلامی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعیین حق بیمه سپرده در بین بانک‌های ایرانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران
  محمدرضا آقامحمدسمسار سعید فلاح پور سعید شیرکوند علی فروش باستانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز به وسیله قراردادهای آتی سکه طلا در ایران
  رسول سجاد آدنا طروسیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  22 - مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران
  میر فیض فلاح شمس یعقوب پناهی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  23 - بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)
  محمد حسین رنجبر میرفیض فلاح شمس روح اله رضازاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  24 - ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام
  حسن قالیباف اصل ناصر الهی معصومه ترکمان احمدی یداله دادگر
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  25 - اثر تغییر رژیم مالی و اقتصادی بر معمای صرف سهام در چهارچوب منطق فازی: شواهدی از ایران
  علیرضا عرفانی اسمعیل ابونوری سولماز صفری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  26 - سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران
  هاشم نیکومرام زهرا پورزمانی عبدالمجید دهقان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  27 - مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام
  حسین عباسی نژاد شاپور محمدی سجاد ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  28 - اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت و طلا بر بورس ایران رهیافت توابع کاپولا –گارچ (GARCH-Copula)
  سیدمظفر میربرگ‌کار مریم برزآبادی فراهانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  29 - برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH
  محمدرضا رستمی سحر فرهمندی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  30 - طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی فریدون رهنمای رودپشتی میرفیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  31 - بررسی الگوی مفهومی تبیین‌کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
  رحمان دوستیان بابک جمشیدی نوید مهرداد قنبری عبدالمجید دهقان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  32 - Comparison of Neural Network Models, Vector Auto Regression (VAR), Bayesian Vector-Autoregressive (BVAR), Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Process and Time Series in Forecasting Inflation in ‎Iran‎
  M. Pendar M. Haji
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  33 - Bubble measurement and its contagion models in financial markets
  Vahid Mohammadi Mir feiz Fallah shams Gholamreza Zomorodian
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  34 - Study of Financial Distress Spillover Effect among Automobile Supply Chain Companies
  Mirfeiz Fallahshams Bita Delnavaz
  10.22034/amfa.2019.1866320.1210
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  35 - Modeling Energy and Steel Price Volatility and Experimental Test of Inter-Market Volatility Spillover: A Multivariate Study Using VECM and Familty GARCH Models
  Seyed Abdolhamid Bahreini Hossein Badiei Faegh Ahmadi Jahanbakhsh Asadnia
  10.22034/amfa.2022.1932695.1605
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  36 - تاثیر نقدشوندگی و متنوع‌سازی بر انتخاب سبد بهینه سرمایه‌گذاری
  عباس خادم پور آرانی مهدی معدنچی زاج امیر رضا کیقبادی غلامرضا زمردیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  37 - آثار آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام در کشورهای در حال توسعه منتخب
  سیروان آقائی محمد سخنور طاهره آخوندزاده
  10.30495/eco.2022.1933433.2540
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  38 - مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران
  علیرضا عرفانی سولماز صفری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  39 - شناسایی مکانیزم انتقال قیمت در بازار میگوی ایران (کاربرد مدل گارچ دومتغیره)
  علی اکبر باغستانی رضا رحیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  40 - اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  41 - Price Relationships and Spillover Effects of Price Volatilities in Iran's Rice Market
  محمد کاوسی کلاشمی محسن کاوسی کلاشمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  42 - بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده ازمدلهای dcc ،cccو الگوریتم مارکوئیتز :شواهدی از بورس اوراق بهادار
  زهرا قربانی علیرضا دقیقی اصلی مرجان دامن کشیده رویا سیفی پور
  10.30495/ECOMAG.1402.1045588
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  43 - بهینه‌سازی سبد سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد
  سحر عابدینی اسمعیل ابونوری غلامرضا کشاورزحداد
  10.30495/fed.2024.709335
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  44 - تحلیل اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران در طول مقیاس‌های چندگانه زمانی؛ (با استفاده از مدل VAR-GARCH-BEKK بر پایه موجک )
  محمد شریف کریمی مریم حیدریان شهرام دهقان جبار آبادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  45 - بررسی همبستگی بین قیمت نفت خام و بازار سهام در ایران: رویکرد گارچ چندمتغیره و موجک
  نسیم امین خرازیان رویا آل عمران رسول برادران حسن زاده امیرعلی فرهنگ
  10.30495/fed.2023.705595
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  46 - خروج آمریکا از برجام و تلاطم در اقتصاد ایران
  امیر ساجدی سیناز ساجدی
  DOR:20.1001.1.24234974.1398.12.46.4.7
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  47 - بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران
  بیتا دلنواز میرفیض فلاح
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  48 - تأثیر کیفیت اقلام تعهدی برنوسانات بازده سهام Effects oF Accruals Qulity on Conditional Volatility
  سلاله فیض اللهی کسینی مریم لشکری زاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  49 - مدل تلفیقی چند هدفه و اقتصادسنجی جهت بهینه‌سازی پرتفوی سهام
  عباس خادم پور آرانی امیر رضا کیقبادی مهدی معدنچی زاج غلامرضا زمردیان
  10.30495/faar.2022.693677
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  50 - ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران
  محمد جوزبرکند حسین پناهیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  51 - طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار(با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه یادگیری عمیق و مدل‌های خانواده GARCH)
  مهدی ذوالفقاری بهرام سحابی محمد جواد بختیاران
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  52 - اثرات نامتقارن تلاطم در بازار سهام ایران و امارات
  اسمعیل ابونوری محمد نوفرستی منصور تور
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  53 - سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH)
  صغرا رضی کاظمی غلامرضا زمردیان ابراهیم چیرانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  54 - طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده بیت‌کوین (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و بازگشتی و مدل‌های با حافظه بلندمدت)
  محمد جواد بختیاران مهدی ذوالفقاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  55 - طراحی مدلی جهت پیش‌بینی بازده قیمت جهانی طلا (با تاکید بر مدل‌های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و مدل‌های خانواده گارچ)
  محمد جواد بختیاران مهدی ذوالفقاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  56 - طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ
  سیدحمیدرضا سادات شکرآب فریدون اوحدی محسن صیقلی میر فیض فلاح
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  57 - تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا
  سید محمد رضا خاتمی غلامرضا زمردیان میر فیض فلاح مهرزاد مینوئی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  58 - ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
  فریدون رهنمای رودپشتی سیدرضا غفاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  59 - ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  جلیل بیطاری حسین پناهیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  60 - ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:
  فریدون رهنمای رودپشتی سیدرضا میرغفاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  61 - بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: بر پایه مدل سه متغیره GARCH
  حسن حیدری سعید شیرکوند سید رامین ابوالفضلی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  62 - بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ریسک بازدهی سهام صنایع خودرو، معدن و سیمان برپایه انتقالات رژیمی مارکوف
  مهدی ذوالفقاری بهرام سحابی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  63 - برآورد ارزش در معرض خطر مبتنی بر محدودیت بر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی فعال در بورس اوراق بهادار تهران
  فریدون رهنمای رودپشتی شراره قندهاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  64 - لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر
  احسان طیبی ثانی مدیحه چنگی آشتیانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  65 - تعیین اثر غیرخطی نرخ بهره بازار پول بر بازار سرمایه با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته و مدل رگرسیون انتقال ملایم
  محمد مهدی آبادی رحمت اله محمدی پور
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  66 - تخصیص دارایی به کمک تکنیک یکپارچه‌ای از روش‌های اقتصادسنجی (ARMA و GARCH) و فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
  سیدمحمدامیر هاشمی رضا راعی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  67 - مدلسازی و ارزیابی پیش‌بینی مدل‌های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  68 - بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ
  محمدرضا نوائیان محمدرضا وطن پرست هادی سعیدی شعبان محمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  69 - اثرات وابسته به وضعیت سیاست‌های پولی بر پویایی‌های کلان اقتصادی
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
  10.30495/ECOMAG.1403.1122769
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  70 - اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران
  محمد کاوسی کلاشمی پریسا خلیق خیاوی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  71 - بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات خرما‌ی ایران کاربرد روش خودتوضیح با وقفه گسترده(ARDL)
  اسما کوچک زاده سیدعبدالمجید جلایی اسفندابادی سمیه کوچک زاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  72 - بررسی عوامل موثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران
  بهزاد فکاری سردهایی ناصر شاهنوشی حسین محمدی اکبر میرزاپور آرش دوراندیش