تاثیر تورم شرکای تجاری ایران بر نااطمینانی تورم ایران: رهیافت مدل‌های GARCH

محورهای موضوعی : اقتصاد کاربردی

حسین فتحی زاده ¹ , خسرو پیرائی ² , احسان اسدی ³

1 - عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان
2 - دانشیار علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز
3 - دانش آموخته دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

تاریخ دریافت : 1397/07/20 تاریخ پذیرش : 1399/07/27 تاریخ انتشار : 1398/04/01

کلید واژه: تورم وارداتی, مدل‌های GARCH, نااطمینانی تورم, شرکای تجاری, تحریم‌,

چکیده مقاله :

در جوامعی که با جهان در تعامل تجاری هستند، تورم و به تبع آن نااطمینانی تورم می تواند تحت تاثیر عوامل خارجی مانند نوسانات نرخ ارز و تورم در کشورهای طرف مبادله قرار گیرد. این آثار در کشورهای مورد تحریم و پرنوسان اهمیت بیشتری دارد، زیرا می توانند به عنوان یک بار اضافی برای کشور محسوب شوند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تورم بزرگترین شرکای تجاری ایران، که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی شامل امارات متحده عربی، چین، آلمان، ترکیه و کره جنوبی می باشند، بر نااطمینانی تورم ایران طی دوره زمانی 1980 تا 2018 است. به منظور اندازه گیری نااطمینانی تورم ایران از واریانس شرطی جملات پسماند در معادله نرخ تورم استفاده شد. برآورد واریانس شرطی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی خودرگرسیونی شرطی تعمیم یافته (GARCH) انجام گرفت و مدل GARCH نمایی (EGARCH) بر اساس آماره های خطای پیش بینی، به عنوان کاراترین مدل برگزیده شد. در نهایت، رابطه علیت بین تورم ایران و شرکای تجاری آن با واریانس شرطی نرخ تورم ایران با استفاده از آزمون علیت گرنجر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که یک رابطه علیت گرنجری یک طرفه از تورم ایران به سمت نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین تورم کشورهای چین و ترکیه، علیت گرنجری نااطمینانی تورم در ایران شناخته شدند.