هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانکهای تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی ساله چکیده کامل
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه غیرخطی شاخص مداخله بانک مرکزی و سودآوری بانکهای تجاری با درنظرگرفتن ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور است. برای این منظور از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR) بر اساس داده های سالانه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1389 الی 1398 استفادهشده است. براساس نتایج تخمین مدل در بخش خطی برای بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مدل اول، دوم و سوم؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک و مداخله بانک مرکزی بر سودآوری تاثیر معنی دار دارد. با توجه به تایید غیرخطی بودن مدل توسط آزمون (LM)، تحلیل این بخش مدل دارای اعتبار بیشتری میباشد. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نیز نشان از وجود تاثیر معنی دار متغیرهای؛ رشد تسهیلات بانکی، اندازه بانک، ریسک اعتباری و مداخله بانک مرکزی در هر سه مدل بر سودآوری بانکها دارند. بطوریکه به ازای یک درصد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به ترتیب؛ نرخ بازده دارایی در مدل اول 0.02-، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در مدل دوم 0.03- و خالص درآمد بهرهای در مدل سوم 0.07 کاهش و افزایش مییابد. افزایش در مداخله بانک مرکزی نیز منجر به کاهش سودآوری بانکهای تجاری شده است. بنابراین پیشنهاد میشود بانکهای تجاری از طریق اقداماتی مانند بازنگری و اصلاح عوامل بازدارنده و سرعت عمل در وصول مطالبات موجود جهت کاهش مطالبات غیرجاری، ادغام بانک زیان ده با بانک سودده و موفق و ... عمل کنند.
پرونده مقاله