مهمترین هدف هر سرمایهگذار در بازار بورس افزایش بازده و کاهش ریسک سرمایهگذاری است. لذا هدف از اجرای این پژوهش تحلیل کارایی الگوریتمهای فراابتکاری در بهینهسازی سبد سهام می باشد. نظر به اینکه در این تحقیق، عملکرد گذشته شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در مطالعات گذشته چکیده کامل
مهمترین هدف هر سرمایهگذار در بازار بورس افزایش بازده و کاهش ریسک سرمایهگذاری است. لذا هدف از اجرای این پژوهش تحلیل کارایی الگوریتمهای فراابتکاری در بهینهسازی سبد سهام می باشد. نظر به اینکه در این تحقیق، عملکرد گذشته شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران در مطالعات گذشته از سال 1390-1399 مورد بررسی قرار میگیرد، بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ طرح تحقیق، پس رویدادی با استفاده از تکنیکهای دلفی و فراتحلیل بود.جامعه آماری پژوهش حاضر محققین دانشگاهی در زمینه مالی و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شیوه نمونهگیری در این پژوهش هدفمند با حجم 30 نفر در نظر گرفته شد.ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه محققساخته بوده است. شیوه گردآوری اطلاعات مصاحبه ساختاریافته از محققین و مرور نتایج حاصل از مطالعات مختلف در زمینه تعیین سبد بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Spss نسخه 23 و لیزرل نسخه 5/7 شد. نتایج نشان داد از میان الگوریتمهای فراابتکاری الگوریتم ژنتیک، کلونی مورچگان و کلونی زنبور عسل مناسبترین ابزار با هدف عدم توقف در نقاط بهینه محلی و عدم همگرایی زودرس هستند. در نهایت بعد از ارزیابی الگوریتمهای مناسب، مقایسه میانگین ریسک و بازده سبد سهام در الگوریتمهای ژنتیک، کلونی مورچگان و کلونی زنبور عسل در واحد مطالعات صورت گرفته، نشان دادند به لحاظ معیار کاهش ریسک الگوریتمهای ژنتیک و زنبور عسل و در خصوص افزایش بازده سبد بهینه سهام الگوریتم زنبور عسل کاراتر عمل نموده است.
پرونده مقاله