-
دسترسی آزاد مقاله
1 - A Study on Factors Affecting Operational Electronic Banking Risks in Iran Banking Industry (Case Study: Kermanshah Melli Bank)
Peyman AkbariNowadays, advances in information and communication technologies, has provided an opportunity for banks to provide their electronic services to their customers in remote areas. This technological innovation by Ebanking systems has brought about many benefits to customer چکیده کاملNowadays, advances in information and communication technologies, has provided an opportunity for banks to provide their electronic services to their customers in remote areas. This technological innovation by Ebanking systems has brought about many benefits to customers while it has been accompanied by a number of risks including the operational ones. This risks need to be identified and managed by the Banks. The present research identifies, compares, and ranks factors affecting operational E-banking risks in viewpoints of customers and employees of Kermanshah Melli bank. To this end, a questionnaire was distributed to 300 employees and 384 customers of Kermanshah Melli bank by applying random cluster data collection method. The method of this study is descriptive- survey research. The study period covered the second half of the year of 2012. One-Sample T-Test, Friedman ranking Test and Independent Samples Test were employed to test hypotheses, to rank factors affecting operational risks and to compare the amount of effective factors on the operational risks of electronic banking among employees and customers Melli Bank respectively. The results indicate that hypotheses (1-5) support effects the factors (data accuracy, internal controls, technological infrastructure, access to systems, and security) have on Melli bank operational E-banking risks; hypothesis (6) ranks each of the 5-fold factors. In the security factors employees’ opinion is more effective than customers, but in factors (Data accuracy, Technological infrastructures) the trend is reversed. The study also includes recommendations in order to manage and lower operational E-banking risks. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی رابطه، ارتباطات دهان به دهان در خرید گوشی تولید داخلی (مورد مطالعه، خریداران گوشیGLX G5 از نمایندگی های مربوطه در سطح شهر اصفهان)
احسان نامدار جویمی محمد تابانهدف: از‎ ‎این پژوهش،‎ ‎بررسی‎ ‎رابطه، ارتباطات‎ ‎دهان‎ ‎به‎ ‎دهان‎ ‎مشتریان‎ ‎بر‎ ‎خرید گوشی داخلی‎(GLX G5) ‎است. روش: این‎ ‎پژوهش‎ ‎در‎ ‎شهراصفهان و در مورد گوشی GL چکیده کاملهدف: از‎ ‎این پژوهش،‎ ‎بررسی‎ ‎رابطه، ارتباطات‎ ‎دهان‎ ‎به‎ ‎دهان‎ ‎مشتریان‎ ‎بر‎ ‎خرید گوشی داخلی‎(GLX G5) ‎است. روش: این‎ ‎پژوهش‎ ‎در‎ ‎شهراصفهان و در مورد گوشی GLX G5‎ انجام‎ ‎شده است. ‎ ‎جامعه ی آماری‎ ‎پژوهش،‎ ‎خریداران متقاضیان(خرید گوشی) ‎ ‎در‎ ‎شهر‎ ‎اصفهان‎ ‎است‎ ‎و روش‎ ‎نمونه گیری‎ ‎خوشه ای‎ ‎بوده‎ ‎است. با توجه به نامتناهی بودن تعداد نمونه، این تعداد با استفاده از جدول کرجسی - مورگان بالغ بر 720 نفر می باشد. ( مقادیر آلفای کرون باخ،کل رایطه ( r ) برابر با 927/0می باشد).یافته ها: در این راستا 5 فرضیه(ارتباطات دهان به دهان به عنوان منبع اصلی متخصص بودن منبع اطلاعات مشابهت خود با منبع اطلاعات- رسیک کارکردی ریسک روان شناختی) به وجود آمد، که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج‎ ‎حاکی از آن‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎ارتباطات‎ ‎دهان‎ ‎به‎ ‎دهان مشتریان‎ ‎یکی از منابع اصلی و رابطه دار در تامین اطلاعات برای متقاضیان خرید گوشی می باشد‎ .‎همچنین،‎ ‎استنباط‎ ‎از‎ ‎تخصص‎ ‎منبع‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎شباهت‎ ‎او‎ ‎با‎ ‎گیرنده‎ ‎اطلاعات،‎ ‎میزان‎ ‎رابطه‎ ‎این اطلاعات‎ ‎را‎ ‎تحت‎ ‎الشعاع‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎دهد. ‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎رابطه‎ ‎ریسک‎ ‎کارکردی‎ ‎محصول،‎ ‎اهمیت تخصص‎ ‎و‎ ‎ریسک‎ ‎روانشناختی،‎ ‎اهمیت‎ ‎تشابه‎ ‎منبع‎ ‎با‎ ‎گیرنده‎ ‎پیام‎ ‎را‎ ‎تعدیل‎ ‎میکنند‎.‎ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی رابطه، ارتباطات دهان به دهان در خرید گوشی تولید داخلی (مورد مطالعه، خریداران گوشیGLX G5 از نمایندگی های مربوطه در سطح شهر اصفهان)
احسان نامدار جویمی محمد تابانهدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباطات دهان به دهان مشتریان بر خرید گوشی تولید داخلی(GLX G5) است. روش: این پژوهش در شهر اصفهان و در مورد گوشی GLX G5 انجام شده است. جامعهی آماری پژوهش، متقاضیان(خرید گوشی) در شهر اصفهان است و روش نمونهگیری خوشهای بوده است. با توجه به ن چکیده کاملهدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباطات دهان به دهان مشتریان بر خرید گوشی تولید داخلی(GLX G5) است. روش: این پژوهش در شهر اصفهان و در مورد گوشی GLX G5 انجام شده است. جامعهی آماری پژوهش، متقاضیان(خرید گوشی) در شهر اصفهان است و روش نمونهگیری خوشهای بوده است. با توجه به نامتناهی بودن تعداد نمونه، این تعداد با استفاده از جدول کرجسی - مورگان بالغ بر 720 نفر میباشد. پایایی پرسشنامههای ارتباطات دهانبهدهان و تمایلخریدگوشیGLX G5، توسط آزمون آلفایکرونباخ مورد ارزیابی و میزان آن به ترتیب برابر با 0.866 و 0.834 میباشد که میزان آن قابل قبول و بسیارخوب است. یافته ها: در این راستا 5 فرضیه(ارتباطات دهان به دهان به عنوان منبع اصلی متخصص بودن منبع اطلاعات مشابهت خود با منبع اطلاعات- رسیک کارکردی ریسک روان شناختی) به وجود آمد، که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که ارتباطات دهان به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی و تاثیرگذار در تامین اطلاعات برای متقاضیان خرید گوشی می باشد .همچنین، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات، میزان تاثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار می دهد. در این تاثیر ریسک کارکردی محصول، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل میکنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی ارتباطات دهان به دهان در خرید گوشی GLX G5 از نمایندگی های مربوطه در سطح شهر اصفهان
احسان نامدار جویمی محمد تابانهدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباطات دهان به دهان مشتریان بر خرید گوشی تولید داخلی (GLX G5) است. روش: اینپژوهش در شهر اصفهان و در مورد گوشی GLX G5 انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، متقاضیان (خرید گوشی) درشهر اصفهان است و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. با توجه به ن چکیده کاملهدف از این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباطات دهان به دهان مشتریان بر خرید گوشی تولید داخلی (GLX G5) است. روش: اینپژوهش در شهر اصفهان و در مورد گوشی GLX G5 انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش، متقاضیان (خرید گوشی) درشهر اصفهان است و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. با توجه به نامتناهی بودن تعداد نمونه، این تعداد با استفاده ازجدول کرجسی- مورگان بالغ بر 720 نفر می باشد. پایایی پرسش نامه های ارتباطات دهان به دهان و تمایل خریدگوشیGLX G5، توسط آزمون آلفای کرون باخ مورد ارزیابی و میزان آن به ترتیب برابر با 866/0 و 834/0 می باشد که میزان آن قابل قبول وبسیار خوب است. یافته ها: در این راستا 5 فرضیه (ارتباطات دهان به دهان به عنوان منبع اصلی متخصص بودن منبع اطلاعات مشابهت خود با منبع اطلاعات- رسیک کارکردی ریسک روان شناختی) به وجود آمد، که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که ارتباطات دهان به دهان مشتریان یکی از منابع اصلی و تاثیرگذار در تامین اطلاعات برای متقاضیان خرید گوشی می باشد .همچنین، استنباط از تخصص منبع اطلاعات و شباهت او با گیرنده اطلاعات، میزان تاثیر این اطلاعات را تحت الشعاع قرار می دهد. در این تاثیر ریسک کارکردی محصول، اهمیت تخصص و ریسک روانشناختی، اهمیت تشابه منبع با گیرنده پیام را تعدیل می کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - پیاده سازی مدیریت ریسک شرکتی و ریز مولفه های آن بر ریسک ورشکستگی شرکتها
علیرضا روزبهانی پری جواد رمضانیمدیریت ریسک شرکتی، مدیریت ریسک سنتی را از طریق اتخاذ نگرش کل گرایانه نسبت به تمامی ریسک های شرکت در مقایسه با دیدگاه مجموعه ای و جزیی ارتقا می دهد. بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت ریسک شرکتی و ریز مولفه های آن بر ریسک ورشکستگی شرکتها پرداخته شد.. چکیده کاملمدیریت ریسک شرکتی، مدیریت ریسک سنتی را از طریق اتخاذ نگرش کل گرایانه نسبت به تمامی ریسک های شرکت در مقایسه با دیدگاه مجموعه ای و جزیی ارتقا می دهد. بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت ریسک شرکتی و ریز مولفه های آن بر ریسک ورشکستگی شرکتها پرداخته شد.. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 107 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری انتخاب گردید . این پژوهش، برای دوره 1392 الی 1397 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که : پیاده سازی مدیریت ریسک شرکتی ، پیاده سازی مدیریت ریسک های استراتژیک ، پیاده سازی مدیریت ریسک های عملیاتی ،پیاده سازی مدیریت ریسک های گزارشگری و پیاده سازی مدیریت ریسک های عدم رعایت قوانین بر ریسک ورشکستگی تاثیر دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسکهای بانکی بر استواری نظام بانکی
رضا محمدی فاطمه صراف فریدون رهنمای رودپشتی زهره حاجیهابررسی اثرات ریسکهای بانکی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم به شمار میرود. همچنین نقدینگی و سیستم اعتباری نیز با مساله استواری سیستم بانکی در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ریسک و ا چکیده کاملبررسی اثرات ریسکهای بانکی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم به شمار میرود. همچنین نقدینگی و سیستم اعتباری نیز با مساله استواری سیستم بانکی در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ریسک و استواری در این زمینه میتواند آسیبهای زیادی را برای بانکها در رویارویی با ریسکها برای بانکها فراهم کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی سنجش تاثیرات ریسکهای بانکی بر استواری نظام بانکی میباشد .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1389 لغایت1398 بوده که به روش نمونه گیری حذفی،تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند .در این راستا، 6 فرضیه مطرح شد و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم افزار Eviews داده های گردآوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ریسک بازار (تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره) بر استواری بانک تاثیر معناداری دارد.هم چنین شواهد حاکی از تاثیر گذاری ریسک عملیاتی (حقوق صاحبان سهام و نوسانات نرخ بازده سهام) بر استواری بانک می باشند . در نهایت سایر یافته ها نشان دادند که ریسک های اعتباری و نقدینگی نیز بر استواری بانک تاثیر معناداری داشته اند . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانکها
سید موسی محمدی رضا غلامی جمکرانی میرفیض فلاح شمسبانک ها مهمترین نهادهای بسیج و تخصیص منابع مالی و پس اندازها هستند. این نقش آن ها را پدیده ای مهم در رشد و توسعه اقتصادی می سازد. عوامل زیادی بر ریسک بانک ها تاثیر گذار هستند و در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی در سال های اخیر مورد توجه بس چکیده کاملبانک ها مهمترین نهادهای بسیج و تخصیص منابع مالی و پس اندازها هستند. این نقش آن ها را پدیده ای مهم در رشد و توسعه اقتصادی می سازد. عوامل زیادی بر ریسک بانک ها تاثیر گذار هستند و در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است ولی تحقیقات اندکی در خصوص رابطه سرمایه اجتماعی و ریسک بانک ها صورت گرفته است. سرمایه اجتماعی مدیران را می توان بهعنوان شمار ارتباطات اجتماعی بین مدیران شرکتها با همتایان خود در سایر شرکتها و سایر گروهها تعریف نمود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانک ها میباشد. آزمون فرضیهها با استفاده از روش آماری همبستگی از نوع دادههای تابلویی با استفاده از اطلاعات 30 بانک کشور انجام شده است . در نهایت 260 داده-سال جهت آزمون فرضیات استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی تأثیری معکوس و معنیدار بر انواع ریسک های بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - توسعه مدل تصمیمگیری چند معیاره برای مدیریت ریسکهای عملیاتی نظام بانکداری کشور
امیرحسن قربانی عسگر نوربخش طهماسب مظاهریریسکهای عملیاتی به عنوان یکی از پایهایترین چالشهای مدیریت سیستمهای مالی محسوب میگردد. به همین جهت، توسعه یک مدل ریاضیاتی که وظیفه تصمیمسازی و معرفی بهترین راهبردهای برای مدیریت اثربخش ریسکهای عملیاتی در بانکها را بر عهده دارد به عنوان گامی موثر در این زمینه مع چکیده کاملریسکهای عملیاتی به عنوان یکی از پایهایترین چالشهای مدیریت سیستمهای مالی محسوب میگردد. به همین جهت، توسعه یک مدل ریاضیاتی که وظیفه تصمیمسازی و معرفی بهترین راهبردهای برای مدیریت اثربخش ریسکهای عملیاتی در بانکها را بر عهده دارد به عنوان گامی موثر در این زمینه معرفی گردد. مطالعه حاضر بر مبنای روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی با توسعه یک مدل ریاضیاتی تصمیمگیری چند معیاره جامع سازوکاری استاندارد و قابل اثبات را به جهت تصمیمگیری و تصمیمسازی بهینه برای مدیریت اثربخش مجموعه ریسکهای عملیاتی در سطح نظام بانکداری کشور ارائه داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر عبارتند از؛ بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی-اعتباری وابسته به بخش دولتی و خصوصی. حجم جامعه آماری 250 عنصر گزارش میشود. قلمرو زمانی پژوهش برای دوره زمانی 1400-1395 است. اطلاعات ورودی موردنیاز جهت ایجاد از مدیران و کارشناسان ارشد بانکها با ابزار پرسشنامه و بر اساس روش دلفی-فازی جمعآوری شده است. پرسشنامههای طراحیشده مطابق با چارچوب متناسبسازی شده برای طبقهبندی عوامل و محرکهای بروز ریسک عملیاتی بانک در شش گروه منشأ، طراحی و بین خبرگان توزیع شدند. مطالعه حاضر، بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای فازی تصمیمگیری چند معیاره بهصورت گروهی (FMCGDM) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - پیشبینی نابسامانی شبکهای نظام بانکی مبتنی بر ریسکهای عملیاتی و مؤلفههای مالی رفتاری
احمد بیدی فریدون رهنمای رودپشتی رضا غلامی جمکرانی حمید رضا کردلوئی مرتضی بکی حسکوییپژوهش حاضر با هدف پیشبینی نابسامانی شبکهای نظام بانکی مبتنی بر ریسکهای عملیاتی و رویکرد مالی رفتاری انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا، بر اساس مطالعه و مرور مبانی نظری موجود، متغیرهای پژوهش معرف چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف پیشبینی نابسامانی شبکهای نظام بانکی مبتنی بر ریسکهای عملیاتی و رویکرد مالی رفتاری انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا، بر اساس مطالعه و مرور مبانی نظری موجود، متغیرهای پژوهش معرفی شدند. سپس، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد (384) نفر نمونه تعیین و با توزیع پرسشنامه در بین آنها دادههای تحقیق گردآوری شد. همچنین، برای تحلیل دادهها و تخمین مدلهای تجربی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری ((SEM و نرم افزار (Smart PLS) استفاده شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ابعاد مالی رفتاری و ریسک عملیاتی تاثیرات معنیداری در پیش بینی نابسامانی شبکه بانکی دارد. همچنین، بر اساس ضرایب بتای برآورد شده در بین مولفههای مالی رفتاری، رفتار اقتصادی، بعد شناختی، تورش قضاوتی، رفتارهای مکاشفه ای، تورشهای تصمیمی و قیمت و بازده سهام به ترتیب بیشترین تاثیر را بر نابسامانی بانکی نشان میدهند و ریسک نیروی انسانی، ریسک سیستمی، ریسک معاملاتی، ریسک فناوری و ریسک کلاهبرداری و تقلب در بین مولفههای ریسک عملیاتی نیز به ترتیب بیشترین تاثیر بر نابسامانی بانکی را داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - شناسایی، تبیین و اولویتبندی موانع اجرای مدیریت ریسکهای عملیاتی در بانکهای ایرانی
میرفیض فلاح شمس محمد سجاد سیاهکارزادهریسک عملیاتی طبق تعریف کمیتة بال، ریسک حاصل از زیانهای ناشی از عدم کفایت یا قصور در فرایندها، افراد و سیستمهای داخلی یا ناشی از رخدادهای خارجی است. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیند مستمری در سازمان است؛ اما راه اندازی و پیادهسازی نظام مدیریت ریسک پروژهای است که برای موفقی چکیده کاملریسک عملیاتی طبق تعریف کمیتة بال، ریسک حاصل از زیانهای ناشی از عدم کفایت یا قصور در فرایندها، افراد و سیستمهای داخلی یا ناشی از رخدادهای خارجی است. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیند مستمری در سازمان است؛ اما راه اندازی و پیادهسازی نظام مدیریت ریسک پروژهای است که برای موفقیت به هدفگذاری ، برنامه ریزی و سازماندهی دقیق نیاز دارد. در مسیر اجرای مدیریت ریسک عملیاتی در بانکها، موانعی وجود دارد که حتی گاهی تلاشهای صورت گرفته در جهت اجرای این مدیریت را کاملاً بدون نتیجه باقی میگذارد. لذا شناسایی این موانع در جهت نیل به پیادهسازی مدیریت ریسک عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. پس از شناسایی آنچه که مهم به نظر میرسد، اولویتبندی این موانع به لحاظ درجة اهمیت آنها بر اساس روشهای علمی میباشد. این مقاله با استفاده از روش دلفی و مبتنی بر نظرات خبرگان به شناسایی این موانع اقدام نموده است و سپس با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن موانع شناسایی شده را بر اساس میزان اهمیت اولویتبندی کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - Identify and Rank the Effective Factors of Financial Risks and Efficiency in Insurance Companies Listed on the Stock Exchange using the Delphi Method
Marzieh Ahmadi Saied Sehhat Maryam khaliliaraghi Hashem NikoumaramFinancial markets play a key role in economic development, and the insurance industry as a financial institution can be the bedrock of economic growth. Thus, risk and performance appraisal are very important in the insurance industry. There are several methods for evalu چکیده کاملFinancial markets play a key role in economic development, and the insurance industry as a financial institution can be the bedrock of economic growth. Thus, risk and performance appraisal are very important in the insurance industry. There are several methods for evaluate risk and efficiency in financial markets, but since the performance of insurance companies is different from other financial institutions for the risk acceptance of other organizations and individuals, it is necessary to rank factors affecting efficiency and risk in insurance companies separately based on the performance of companies prior to focus on the calculation method. This paper discussed factors affecting the financial risks of insurance companies and efficiency and their rankings using the Delphi qualitative method and collecting expert’s opinions as well as data from domestic and forign papers. The statistical population of the research is experts and specialists in the field of risk and insurance. Spss, Eviews and Excell 2013 were used to review the questionnaires and estimate the results. The results of this paper identified the factors affecting each of the risks of financial wealth, liquidity, credit, operations and efficiency, and in the ranking obtained through Friedman test, efficiency is the highest rank, followed by liquidity, operational and credit risk in the rankings. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - Option Pricing in the Presence of Operational Risk
Alireza Bahiraie Mohammad Alipour Rehan SadiqIn this paper we distinguish between operational risks depending on whether the operational risk naturally arises in the context of model risk. As the pricing model exposes itself to operational errors whenever it updates and improves its investment model and other rela چکیده کاملIn this paper we distinguish between operational risks depending on whether the operational risk naturally arises in the context of model risk. As the pricing model exposes itself to operational errors whenever it updates and improves its investment model and other related parameters. In this case, it is no longer optimal to implement the best model. Generally, an option is exercised in a jump-diffusion model, if the stock price either exactly hits the early exercise boundary or the price jumps into the exercise price region. However paths of the diffusion process are continuous. In this paper the impact of operational risk on the option pricing through the implementation of Mitra’s model with jump diffusion model is presented. A partial integral differential equation is derived and the impact of parameters of Merton’s model on operational risk and option value by operational value at risk measure is employed. The option values in the presence of operational risk on data set are computed and some of the results are presented. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - مقایسه تاثیر ساختار مالکیت (خانوادگی- غیرخانوادگی) و ریسک عملیاتی بر عملکرد شرکت ها
فرزین رضایی مختار امینیمقایسه عملکرد انواع شرکت ها راهی برای شناخت شرکت های برتر و معرفی آنان به جامعه است. از گروه شرکت هایی که کمتر شناخته شدهاند و موردبررسی کمتر قرار گرفته اند شرکت های خانوادگی است؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی مقایسه شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی و ریسک عملیاتیو تاثیر چکیده کاملمقایسه عملکرد انواع شرکت ها راهی برای شناخت شرکت های برتر و معرفی آنان به جامعه است. از گروه شرکت هایی که کمتر شناخته شدهاند و موردبررسی کمتر قرار گرفته اند شرکت های خانوادگی است؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی مقایسه شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی و ریسک عملیاتیو تاثیر آن ها بر عملکرد شرکت می پردازد. هدف این تحقیق بررسی عملکرد شرکت های خانوادگی در مقایسه با شرکت های غیرخانوادگی با استفاده ازمعیارهای ارزیابی عملکرد است. با بکارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد شامل معیارهای حسابداری و بازار اثر ساختار مالکیت (خانوادگی-غیرخانوادگی) برعملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای این تحقیق 123 شرکت برای 7 سال از سال 1385 تا 1391 مورد آزمون قرار گرفت. از آزمون من ویتنی ورگرسیون خطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که شرکت های خانوادگی عملکرد بیشتری نسبت به شرکت هایغیرخانوادگی ندارند. اما رابطه ی ریسک عملیاتی و عملکرد در شرکت های خانوادگی برای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت حقوق صاحبان سهام ورشد فروش قویتر از شرکت های غیرخانوادگی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - Modeling the operational risk in Iranian commercial banks: case study of a private bank
Omid Momen Alimohammad Kimiagari Eaman NoorbakhshThe Basel Committee on Banking Supervision from the Bank for International Settlement classifies banking risks into three main categories including credit risk, market risk, and operational risk. The focus of this study is on the operational risk measurement in Iranian چکیده کاملThe Basel Committee on Banking Supervision from the Bank for International Settlement classifies banking risks into three main categories including credit risk, market risk, and operational risk. The focus of this study is on the operational risk measurement in Iranian banks. Therefore, issues arising when trying to implement operational risk models in Iran are discussed, and then, some solutions are recommended. Moreover, all steps of operational risk measurement based on Loss Distribution Approach with Iran's specific modifications are presented. We employed the approach of this study to model the operational risk of an Iranian private bank. The results are quite reasonable, comparing the scale of bank and other risk categories. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی: کاربرد مدل های مارکوف سوئیچینگ و استاندارد بلک شولز
محمود زرینی سید پرویز جلیلی کامجو راضیه گودرزیریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عم چکیده کاملریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عملیاتی در مدل های مارکوف سوئیچنگ و استاندارد بلک شولز با استفاده از روش اندازهگیری ارزش در معرض خطر Var خواهد پرداخت. مقادیر نوسانپذیری ضمنی برای سه سطح اطمینان 90، 95 و 99 درصد برای مقادیر مختلف قیمت اختیار خرید K، سررسیدهای مختلف T، نرخ بهرههای متفاوت r، برای هر دو مدل با استفاده از اطلاعات اختیار خرید شاخص S&P500 محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل وجود گامای بالاتر و نوسان تصادفی ریسک عملیاتی پوشش اختیار معامله در مدل مارکوف سوئیچینگ نسبت به مدل استاندارد بلک شولز با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر پوشش op Var در سه سطح 90، 95 و 99 درصد بیشتر است. نتایج در حالت کلی نشان می دهد که با ، T رابطه معکوس دارد. همچنین دو برابر کردن زمان سررسید تحدب را نسبت به قیمت توافقی کاهش داده است. در نهایت نتایج نشان میدهد که نرخ بهره اثر نامتقارن بر روی داشته است همان گونه که از شکل مشخص است برای با افزایش نرخ بهره کاهش یافته و برای افزایش نرخ بهره موجب کاهش شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - نقش پایگاه داده رویدادهای ریسک عملیاتی در مدیریت ریسک بانکها
سمانه شفیعی محمدحامد خانمحمدی احمد کرمی مجید غرقیهدف: بهمنظور مدیریت ریسکهای عملیاتی بهعنوان یکی از مهمترین ریسکهای نظام بانکی، ایجاد پایگاه دادهای جامع از رویدادهای ریسک عملیاتی ملحوظ نظر میباشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات و چارچوب ایجاد چنین پایگاه دادهای بهمنظور پیشگیری از وقوع وقایع زیانبار آتی چکیده کاملهدف: بهمنظور مدیریت ریسکهای عملیاتی بهعنوان یکی از مهمترین ریسکهای نظام بانکی، ایجاد پایگاه دادهای جامع از رویدادهای ریسک عملیاتی ملحوظ نظر میباشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی الزامات و چارچوب ایجاد چنین پایگاه دادهای بهمنظور پیشگیری از وقوع وقایع زیانبار آتی و در نتیجه مدیریت ریسکهای عملیاتی میباشد.روششناسی پژوهش: ابتدا چارچوب ریسک عملیاتی و تعریف کلی از هر یک از بلوکهای چارچوب شامل دادههای زیان درون و برونسازمانی، خودارزیابی ریسک و کنترل، تحلیل سناریو و شاخصهای ریسکهای کلیدی ارائه گردید. سپس دادههای زیان درونسازمانی بهعنوان یکی از ارکان مهم مورد بررسی قرار گرفت و الزامات قانونی در خصوص ضرورت ایجاد پایگاه دادهای جامع از رویدادهای ریسک جهت محاسبه سرمایه موردنیاز بهمنظور پوشش ریسکهای عملیاتی مطرح شد.یافتهها: پایگاه داده رویدادهای ریسک عملیاتی بهمنظور تأمین اهداف مدیریت ریسک، بایستی دارای ویژگیهای خاصی از جمله جامعیت، آستانه زیان، نوع رویداد در دو سطح، میزان زیان ناخالص، هزینههای غیرمستقیم، مبلغ ذخیره، سود، هزینه فرصت، مبالغ رویدادهای نزدیک به زیان، تعدیلات حسابداری، تاریخ، علت وقوع و توصیف رویداد، خطوط کسبوکار، نوع ارز و ریسک مرزی باشد. همچنین در هر سازمانی، بخش کسبوکار مسئول ریسکهای مترتب بر فعالیتهای خود است. ریسکهای مذکور پس از تجمیع بهمنظور تصمیمسازی به هیئتمدیره بانک گزارش میگردد.اصالت / ارزشافزوده علمی: ایجاد پایگاه دادهای جامع از رویدادهای ریسک عملیاتی در بانکها ضمن شناخت این رویدادها و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رخداد این وقایع در آینده منجر به محاسبه دقیق مبلغ موردنیاز جهت پوشش ریسکهای عملیاتی و دستیابی به اهداف کفایت سرمایه موردنظر بانک مرکزی میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه ریزی و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
سیدسیاوش ابوالقاسمی سیدعلی نبوی چاشمی عرفان معماریان محمد تقی پوردر پژوهش حاضر به بررسی الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه ریزی و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. روش حاضر از جمله تحقیقات توصیفی و کاربردی است. از 318 بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 1386 تا 1398 موجود بودند چکیده کاملدر پژوهش حاضر به بررسی الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه ریزی و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. روش حاضر از جمله تحقیقات توصیفی و کاربردی است. از 318 بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 1386 تا 1398 موجود بودند با توجه به محدودیت ها، 108 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تشخیص اینکه آیا به لحاظ آماری واریانس خطاها به طور معناداری به زمان وابسته هستند یا نه از آزمون LM استفاده شد. جهت محاسبه و آماده سازی متغیرهای تحقیق و همچنین برای استخراج آماره های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق از نرم افزار اکسل و برای تخمین مدل های رگرسیونی و آزمون فرضیه ها از نرمافزارهای آماری SPSS و GARCH استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند به عبارت دیگر، رشداعتبار و سودآوری و نسبت سرمایه به دارایی بر بازده سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - ویژگیهای هیئتمدیره، ریسک عملیاتی و ریسکپذیری شرکت
زکیه خسروانی مهرریسکپذیری شرکتها به دلیل بحران مالی جهانی در چند سال گذشته توجه عمومی،قانونگذاران و دانشگاهیان را به خود جلب کرده است. سطح ریسکپذیری شرکت نشان میدهد که آیا مدیران یک پروژه پرخطر را انتخاب میکنند یا خیر. سطح بالاتر ریسکپذیری به این معنی است که مدیران سرمایهگذاریه چکیده کاملریسکپذیری شرکتها به دلیل بحران مالی جهانی در چند سال گذشته توجه عمومی،قانونگذاران و دانشگاهیان را به خود جلب کرده است. سطح ریسکپذیری شرکت نشان میدهد که آیا مدیران یک پروژه پرخطر را انتخاب میکنند یا خیر. سطح بالاتر ریسکپذیری به این معنی است که مدیران سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز اما افزایشدهنده ارزش را ترجیح میدهند که باعث پیشرفت فناوری تولید میشود. انگیزههایی برای افزایش ریسکپذیری شرکتی با انجام سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز دارند، بنابراین، این مقاله باهدف بررسی این موضوع از منظر حاکمیت هیئتمدیره بر ویژگیهای هیئتمدیره با ریسک عملیاتی و ریسکپذیری شرکت مورد بحث قرار میگیرد.روش گردآوری دادهها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی و روش تحلیل دادهها از نوع استنباطی میباشد و نرمافزار بهکاررفته برای آمادهسازی دادهها و تخمین الگوها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی دادههای ترکیبی استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که با نمونهگیری حذف سامانمند، تعداد 136 شرکت در بازه زمانی سالهای 1395 الی 1401 انتخاب و بررسی شدند.یافتههای پژوهش نشان دهنده این است که بین اندازه هیئتمدیره و ریسکپذیری شرکت رابطه وجود ندارد. همچنین بین ریسک پذیری شرکت و استقلال هیئتمدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و بین دوگانگی مدیرعامل و ریسکپذیری شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بین استقلال هیئتمدیره و ریسک عملیاتی شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین اندازه هیئتمدیره و ریسک عملیاتی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین دوگانگی مدیرعامل و ریسک عملیاتی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. پرونده مقاله