توسعه مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی نظام بانکداری کشور

محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری

امیرحسن قربانی ¹ , عسگر نوربخش ² , طهماسب مظاهری ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، پردیس بین المللی کیش،دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 - استادیار، گرو ه مدیریت، دانشگا ه تهران، تهران، ایران
3 - استادیار، گرو ه مدیریت، دانشگا ه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1400/11/17 تاریخ پذیرش : 1402/07/04 تاریخ انتشار : 1403/10/01

کلید واژه: نظام بانکداری, فازی تصمیم‌گیری چند معیاره به‌صورت گروهی (FMCGDM) و تاپسیس فازی (FTOPSIS), مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره جامع, ریسک‌های عملیاتی,

چکیده مقاله :

ریسک‌های عملیاتی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین چالش‌های مدیریت سیستم‌های مالی محسوب می‌گردد. به همین جهت، توسعه یک مدل ریاضیاتی که وظیفه تصمیم‌سازی و معرفی بهترین راهبردهای برای مدیریت اثربخش ریسک‌های عملیاتی در بانک‌ها را بر عهده ‌دارد به عنوان گامی موثر در این زمینه معرفی گردد. مطالعه حاضر بر مبنای روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی با توسعه یک مدل ریاضیاتی تصمیم‌گیری چند معیاره جامع سازوکاری استاندارد و قابل اثبات را به جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیریت اثربخش مجموعه ریسک‌های عملیاتی در سطح نظام بانکداری کشور ارائه داده است. جامعه آماری مطالعه حاضر عبارتند از؛ بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی-اعتباری وابسته به بخش دولتی و خصوصی. حجم جامعه آماری 250 عنصر گزارش می‌شود. قلمرو زمانی پژوهش برای دوره زمانی 1400-1395 است. اطلاعات ورودی موردنیاز جهت ایجاد از مدیران و کارشناسان ارشد بانک‌ها با ابزار پرسشنامه و بر اساس روش دلفی-فازی جمع‌آوری شده است. پرسشنامه‌های طراحی‌شده مطابق با چارچوب متناسب‌سازی شده برای طبقه‌بندی عوامل و محرک‌های بروز ریسک عملیاتی بانک در شش گروه منشأ، طراحی و بین خبرگان توزیع شدند. مطالعه حاضر، بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک‌های فازی تصمیم‌گیری چند معیاره به‌صورت گروهی (FMCGDM) و تاپسیس فازی (FTOPSIS) استفاده نموده است.

چکیده انگلیسی:

Operational risks are considered as one of the most basic challenges in managing financial systems. Therefore, the development of a mathematical model that is responsible for decision-making and introducing the best strategies for effective management of operational risks in banks is considered as an effective step in this field. The present study, based on the "descriptive-analytical" research method with "Development of a comprehensive multi-criteria decision-making mathematical model" has provided a standard and provable mechanism for optimal decision-making and effective decision-making for effective management of operational risks at the banking system. The "statistical population" of the present study includes; "Central Bank", "Banks and financial-credit institutions affiliated with the public and private sectors". The volume of the statistical population is 250 elements. The time domain of the research for the period is 1395-1400. The input information required to create the managers and senior experts of the banks has been collected with the help of a questionnaire and based on the Delphi-fuzzy method. Questionnaires designed according to the adapted framework for classifying the factors and stimuli of the bank's operational risk were designed in six groups of origin, and distributed among experts. The present study used multi-criteria fuzzy group decision making (FMCGDM) and fuzzy TOPSIS (FTOPSIS) techniques to analyze the data.

منابع و مأخذ:

• اداره مطالعات ریسک بانک صنعت و معدن (1380) ، مدیریت ریسک اعتباری و دستورالعمل رتبه بندی.


• اداره مطالعات ریسک بانک صنعت و معدن (1382) ، مقدمهای بر مدیریت ریسک عملیاتی.


• اداره مطالعات و سازمانهای بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1379)، عناصر اساسی نظام یکپارچه مدیریت ریسک"، بولتن مالی و. اقتصادی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 81


• اداره مطالعات و سازمانهای بینالمللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1379)، "کمی کردن ریسک عملیاتی"، بولتن مالی و اقتصادی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 81 ، آذر 1381 و 1382 ، بودجه عملکرد بانک صنعت و معدن در سالهای 1380


• جهانخانی، علی و علی پارسائیان (1375) ، فرهنگ اصطلاحات مالی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، خرداد.


• خلعتبری، فیروزه (1371) ، مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و بین المللی، تهران: نشر شباویز.


• صورتهای مالی بانک صنعت و معدن در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1380  به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی.


• صورتهای مالی بانک صنعت و معدن در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1382 به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی.


• گلریز، حسن (1380) ، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین المللی، فرهنگ معاصر.


• تقوی مهدی، خدایی وله زاقرد محمد* (1389). ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برای شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک های مالی در موسسات مالی و اعتباری (مطالعه موردی: بانک ملت). فصلنامه آینده پژوهی مدیریت ((پژوهش های مدیریت)  پاییز 1389, دوره 21, شماره صفحه: از 1 تا 10   


• جرج پاکر؛ ترجمه دکتر علی پارسائیان (1378). مدیریت ریسک ابعاد مدیریت ریسک: تعریف و کاربرد آن در سازمان های مالی. فصلنامه تحقیقات مالی (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) ، دوره 4، شماره 1، تابستان و پاییز 1378 .


• علی رحمانی، سیدعلی حیدری (1388)، بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با متغیرهای مالی در سیستم بانکی ایران. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی ، سال ششم، شماره 21-22


• همتی عبدالناصر, محبی تژاد شادی (1388). ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها ، پژوهشنامه اقتصادی : زمستان 1388 , دوره  - , شماره  6 (ویژه نامه بانک) ; از صفحه 33 تا صفحه 59 . 


• دیانتی دیلمی، زهرا (1393). مدل مدیریت ریسک حساب های دریافتنی. فصلنامه علمی پژوهشی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال سوم / شماره 11 / پائیز 1393


• نصرتی هاشم ، پائیزه، کامران (1393)، تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد توزیع زیان (LDA). مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار شماره بیستم / پاییز 1393


• مهرآرا محسن, مهران فر مهدی (1392). عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک. .مدلسازی اقتصادی : بهار 1392 , دوره  7 , شماره  1 (پیاپی 21) ; از صفحه 21 تا صفحه 37 . 


• Alijoyo, Antonius (2013). Focused Enterprise Risk Management (1st ed.), PT Ray Indonesia, Jakarta


• Alberts, Christopher & Dorofee, Audrey. Managing Information Security Risks: The OCTAVESM Approach Boston, MA:Addison-Wesley, 2009


• Awojobi, O., & Amel, R. (2011). Analysing risk management in banks: Evidence of bank efficiency and macroeconomic impact. Journal of Money, Investment and Banking, 22: 147-162


• Basel Committee on Banking Supervision. "Operational Risk- Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches." Bank For international Settlements (2014).


• Chernobai, A. and Menn, C. and Rachev, S. and Truck, S. "Estimation of operational Value-at-Risk in the presence of Minimum Collection Threshold: An emprical study." 27 October 2009.


• Chernobai, A. S. and Rachev, S. T. and Fabozzi, F. J. Operational Risk a guide to basel 2 capital requirements models and analysis . New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.


• Dorfman, Mark S. (1997). Introduction to Risk Management and Insurance (6th ed.), Prentice Hall


• Kloman, H. F. “Risk Management Agonists.” Risk Analysis (June 1990)


• Ediz, T., & Michael ,I., & Perraudin ,W. (1998). The impact of capital requirements on UK bank behaviour. - - Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review: 15-22


• Karen Horchor, A. (2005). Essentials of financial risk management. John Wiley and Sons Publications, Hoboken, New Jersey, united states of America.


• Rime, B. (2001). Capital requirements and bank behaviour: Empirical evidence for Switzerland. Journal of Banking and Finance, 25: 143-159


• Shu L. L., & Shang-Chi, G., & Ching-Shan C. (2005). Risk-based capital adequacy in assessing on insolvency-risk and financial performances in Taiwan’s banking industry. Research in International Business and Finance, 19: 111–153


• Stulz, René M. (2003). Risk Management & Derivatives (1st ed.), Mason, Ohio: Thomson South-Western


• Van Roy, P. (2005). The impact of the 1988 basle accord on bank’s capital ratios and credit risk taking: An international study. European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES) Av. F.D. Roosevelt, Brussels, Belgium


• WenShwo, F., & YiHao, L. & Stephen, M. (2009). Does exchange rate risk affect exports asymmetrically? Asian evidence. Journal of International Money and Finance, 28(2): 215–239.