الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه ریزی و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

محورهای موضوعی :

سیدسیاوش ابوالقاسمی ¹ (دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران)
سیدعلی نبوی چاشمی ² (گروه مدیریت مالی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران)
عرفان معماریان ³ (گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران)
محمد تقی پور ⁴ (گروه مهندسی صنایع، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران)

تاریخ دریافت : 1402/05/26 تاریخ پذیرش : 1402/06/05 تاریخ انتشار : 1402/06/01

کلید واژه: ریسک عملیاتی و ریسک اعتباری, رشداعتبار, سودآوری, نسبت سرمایه به دارایی, بازده سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار,

چکیده مقاله :

در پژوهش حاضر به بررسی الگوی ریسک عملیاتی و اعتباری بر مدیریت برنامه ریزی و کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شد. روش حاضر از جمله تحقیقات توصیفی و کاربردی است. از 318 بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سالهای 1386 تا 1398 موجود بودند با توجه به محدودیت ها، 108 بانک به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای تشخیص اینکه آیا به لحاظ آماری واریانس خطاها به طور معناداری به زمان وابسته هستند یا نه از آزمون LM استفاده شد. جهت محاسبه و آماده سازی متغیرهای تحقیق و همچنین برای استخراج آماره های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق از نرم افزار اکسل و برای تخمین مدل های رگرسیونی و آزمون فرضیه ها از نرمافزارهای آماری SPSS و GARCH استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند به عبارت دیگر، رشداعتبار و سودآوری و نسبت سرمایه به دارایی بر بازده سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است.

چکیده انگلیسی:

In the current research, the model of operational and credit risk on planning management and efficiency of banks admitted to the stock exchange was investigated. The present method is among descriptive and applied research. From the 318 active banks in the Tehran Stock Exchange that were present in the years 1386 to 1398, according to the limitations, 108 banks were selected as a sample. To determine whether statistically the variance of the errors is significantly dependent on time or not. LM test was used. In order to calculate and prepare the research variables, as well as to extract the descriptive statistics of the main research variables, Excel software was used, and SPSS and GARCH statistical software were used to estimate the regression models and test the hypotheses. The results of the research showed that all research hypotheses were confirmed, in other words, credit growth and profitability and capital-to-asset ratio are significant on the stock returns of banks admitted to the Tehran Stock Exchange.