ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی

محورهای موضوعی : دانش سرمایه‌گذاری

رضا محمدی ¹ (گروه حسابداری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.)
فاطمه صراف ² (استادیار،گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
فریدون رهنمای رودپشتی ³ (استاد تمام،گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
زهره حاجیها ⁴ (دانشیار،گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)

تاریخ دریافت : 1400/03/16 تاریخ پذیرش : 1400/04/07 تاریخ انتشار : 1401/01/01

کلید واژه: استواری بانک, ریسک سیاسی, ریسک نقدینگی, ریسک‌ بازار, ریسک عملیاتی,

چکیده مقاله :

بررسی اثرات ریسک‌های بانکی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم به شمار می‌رود. همچنین نقدینگی و سیستم اعتباری نیز با مساله استواری سیستم بانکی در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ریسک و استواری در این زمینه می‌تواند آسیب‌های زیادی را برای بانک‌ها در رویارویی با ریسک‌ها برای بانک‌ها فراهم کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی سنجش تاثیرات ریسک‌های بانکی بر استواری نظام بانکی می‌باشد .جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1389 لغایت1398 بوده که به روش نمونه گیری حذفی،تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند .در این راستا، 6 فرضیه مطرح شد و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم افزار Eviews داده های گردآوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ریسک‌ بازار (تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره) بر استواری بانک تاثیر معناداری دارد.هم چنین شواهد حاکی از تاثیر گذاری ریسک‌ عملیاتی (حقوق صاحبان سهام و نوسانات نرخ بازده سهام) بر استواری بانک می باشند . در نهایت سایر یافته ها نشان دادند که ریسک های اعتباری و نقدینگی نیز بر استواری بانک تاثیر معناداری داشته اند .

چکیده انگلیسی:

Examining the effects of banking risks such as credit, liquidity, market and operational risk along with continuous economic growth through the implementation of monetary policy is an important goal. Liquidity and credit system are also related to the stability of the banking system, and weaknesses in adapting to risk and stability in this area can cause a lot of damage to banks in the face of risks for banks.The statistical population of the study includes all banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1398, some of which were examined by elimination sampling. In this regard, 6 hypotheses were proposed and using multivariate regression and The collected data were analyzed using Eviews software. The results of data analysis showed that market risk (exchange rate fluctuations and interest rate fluctuations) has a significant effect on bank stability. To be. Finally, other findings showed that credit and liquidity risks also had a significant effect on bank stability.

منابع و مأخذ:

• اصول مدیریت ریسک اعتباری.(2000). انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری بانک تسویه بین المللی، گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری.


• دانش جعفری،داود؛ بت شکن ، محمدهاشم؛ محمدی ، تیمور و پاشازاده،حامد.( 1396).بررسی ریسک سیستمیک بانکهای منتخب نظام بانکی در ایران با استفاده از روش همبستگی شرطی پویا، فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی،سال دهم،شماره 33 ، صص 479-457.


• رهنمای رودپشتی، فریدون ؛ جلالی، سجاد و محمدی،وحید. مبانی بانکداری با رویکرد ریسک ، تهران،نشر نورا، 1395.


• سامتی، مرتضی، صامتی، مجید، ملااسماعیلی دهشیری، حسن (۱۳۹۳). تحلیل نقش ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی. مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، شماره :۱۰۸-۷۴ :۱۲.


• شیخ علی, وحید، ۱۳۹۸، بررسی تاثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر میزان شاخص ثبات بانکی و عملکرد بانکی در بانک ملت، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، تفلیس-گرجستان، دبیرخانه دائمی با همکاری دانشگاه امام صادق(ع)، https://www.civilica.com/Paper-MIEACONF02-MIEACONF02_088.html


• گوگردچیان ، احمد و میرهاشمی نائینی ، سیمین السادات .(1392). بررسی و آزمون عملکرد نظام بانکی ایران در مدیریت نقدینگی، تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار 1392، شماره 11 ، صص 22-1.


• Alon, I. & Herbert, T.T., “A Stranger in a Strange Land: Micro Political Risk and the Multinational Firm”, Journal of Business Horizons, Vol.52, p127-137, 2009.


• AlShboul , M.,Maghyereh , A., PhillipMolyneux,A.(2020).Political risk and bank stability in the Middle East and North Africa region, https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101291.


• Basel Committee on Banking Supervision, Basel September ٢٠٠٠, Principles for the Management of Credit Risk.


• Djebali,N.,Zaghdoudi,KH.(2020). Threshold effects of Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Stability in the MENA region, https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.01.013.


• Ghenimi , A., Chaibi, H. & Omri, M. A. B., 2017. The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region. Borsa Istanbul Review, Volume In press.


• Moosa(2002), ‘‘Foreign Direct Investment, Theory, Evidence and Practice’’. (London, Palgrave,), p.89-118. 1.


• Khan, M. S., Scheule, H., & Wu, E. (2016). Funding liquidity and bank risk Journal of Banking and Finance, 82, 203-216.


• Kobrin, S.J., “The Determinants of Liberalization of FDI Policy in Developing Countries: A Cross-Sectional Analysis 1992-2001”, Journal of Transnational Corporations, Vol.14, p67-104, 2005.


• Miah,M.D.,Uddin, H., 2017. Efficiency and stability: A comparative study between islamic and conventional banks in GCC countries. Future Business Journal, Volume 3, pp. 172-185.


• Simon, J.D. “Political Risk Assessment: Past Trends and Future Prospects”, Columbia Journal of World Business, Vol.17, p62-71, 1982. Tole, L. &


• Van den Heuvel, S. J. (2008). The welfare cost of bank capital requirements. Journal of Monetary Economics, 55(2), 298-320.


• Zaghdoudi Khemais (2019). ''The Effects of Risks on the Stability of Tunisian Conventional Banks'', Asian Economic and Financial Review, Vol 9, N° 3, p. 389-401.


• V and Mora.N (2013), "A Crisis of Banks as Liquidity Providers", the Journal of the American Finance Association.


• M. (2015). The impact of bank size and funding risk on bank stability, Cogent Economics & Finance, 3, p. 1-19 .https://doi.org/10.1080/23322039.2015.1111489.


• T and Mabrouki.T, (2019), “Impact of liquidity and credit risks on the bank stability”, MPRA Paper No. 95453, posted 7 August 2019.


• R and Karen Y. Jang (2016), “Do banks actively manage their liquidity?”, Journal of Banking & Finance, Vol. 66, issue C, 143-161.


• A, HasnaChaibi and Mohamed Ali BrahimOmri (2017), "The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region", Borsa Istanbul Review ,Volume 17, Issue 4, p: 238-248.


• F and Zou.Y, (2014), “The impact of credit risk management on Profitability of Commercial Banks: A Study of Europe”, Published Thesis by Umeå School of Business and Economics, Sweden.