ارایه الگویی جهت سنجش تاثیرات ریسکهای بانکی بر استواری نظام بانکی
الموضوعات : دانش سرمایهگذاری
رضا محمدی
1
(
گروه حسابداری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.
)
فاطمه صراف
2
(
استادیار،گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
)
فریدون رهنمای رودپشتی
3
(
استاد تمام،گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
)
زهره حاجیها
4
(
دانشیار،گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
)
الکلمات المفتاحية: استواری بانک, ریسک سیاسی, ریسک نقدینگی, ریسک بازار, ریسک عملیاتی,
ملخص المقالة :
بررسی اثرات ریسکهای بانکی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم به شمار میرود. همچنین نقدینگی و سیستم اعتباری نیز با مساله استواری سیستم بانکی در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ریسک و استواری در این زمینه میتواند آسیبهای زیادی را برای بانکها در رویارویی با ریسکها برای بانکها فراهم کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی سنجش تاثیرات ریسکهای بانکی بر استواری نظام بانکی میباشد .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1389 لغایت1398 بوده که به روش نمونه گیری حذفی،تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند .در این راستا، 6 فرضیه مطرح شد و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم افزار Eviews داده های گردآوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ریسک بازار (تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره) بر استواری بانک تاثیر معناداری دارد.هم چنین شواهد حاکی از تاثیر گذاری ریسک عملیاتی (حقوق صاحبان سهام و نوسانات نرخ بازده سهام) بر استواری بانک می باشند . در نهایت سایر یافته ها نشان دادند که ریسک های اعتباری و نقدینگی نیز بر استواری بانک تاثیر معناداری داشته اند .
_||_