فهرست مقالات GARCH Model

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارزیابی مدیریت کنترل حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی در ایران
  رویا آل عمران سید علی آل عمران
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - اندازه‌گیری ریسک در چهارچوب ارزش در معرض خطر (VaR): کاربردی از مدل‌های GARCH Levy (مطالعه بخش صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران)
  حسین امیری محمود نجفی نژاد محمد صیادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی خطای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های صنعت با استفاده از مدل‎های حرکت برآونی هندسی و گارچ
  ارشاد امامی علیرضا حیدرزاده هنزائی
  10.30495/jfksa.2022.21084
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - مقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و سری‌های زمانی مالی (مدل گارچ)
  محمدرضا صالحی راد نفیسه حبیب یفرد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی اثر نامتقارن تورم بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
  مهدی پدرام شمس اله شیرین بخش ماسوله آمنه روستایی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران
  نصرالدین آقازاده کمالی مجید دلاوری علی‌اصغر اسفندیاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت با استفاده از مدلهای گارچ و مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ
  مرتضی بکی حسکوئی فاطمه خواجوند
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای سهام ایران، ترکیه، چین و امارات بر اساس رویکرد کاپولا – مارکوف سویچینگ
  سیدمظفر میر برگکار مریم سهرابی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران
  سید علی آل عمران رویا آل عمران
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - تحلیل پویایی های نسبت بهینه پوشش ریسک در بازار سکه طلا: رهیافتMS_DCC
  ساناز میری تیمور محمدی فرهاد غفاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - بررسی جهت علیت بین بازار نقدی و آتی زعفران با تمرکز بر دوره های صعودی و نزولی
  جواد غیاثی محمدطاهر احمدی شادمهری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر آزادسازی تجاری در ایران تحت شرایط ثبات و بی ثباتی
  محمدرضا محمدوند ناهیدی پریسا سقزچی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - ارزیابی عملکرد مدل گارچ تحقق‌یافته برای برآورد واریانس شرطی شاخص بورس تهران
  محمدامین زابل اسمعیل ابونوری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر
  روح اله رضازاده هاشم نیکو مرام میرفیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی میر فیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز به وسیله قراردادهای آتی سکه طلا در ایران
  رسول سجاد آدنا طروسیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران
  رضا تهرانی حسین بیگی نیا
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران
  میر فیض فلاح شمس یعقوب پناهی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران
  علی رستمی غلامرضا زمردیان میثم علی محمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  22 - چرخه اقتصادی و نوسانات متقارن بازده بازار سهام: مطالعه اقتصادهای نوظهور
  سعید مرادپور رضا تهرانی سیدمجتبی میرلوحی عزت‌اله عباسیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  23 - اجرام آسمانی و عملکرد بورس اوراق بهادار تهران
  سامان حقیقی نیلوفر کوکلان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  24 - Study of Financial Distress Spillover Effect among Automobile Supply Chain Companies
  Mirfeiz Fallahshams Bita Delnavaz
  10.22034/amfa.2019.1866320.1210
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  25 - Analyzing the Effect of Monetary Volatility on the Iranian Stock Market
  Nafiseh Vatanchi MirFaiz Falah Shams Lialestani Gholamreza Zomorodian
  10.22034/amfa.2023.1966543.1793
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  26 - Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model
  Nemat Rastgoo Hossein Panahian
  10.22034/amfa.2017.536263
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  27 - Modelling and Investigating the Differences and Similarities in the Volatility of the Stocks Return in Tehran Stock Exchange Using the Hybrid Model PANEL-GARCH
  Hossein Panahian Seyed Reza Ghazi Fini
  10.22034/amfa.2018.540828
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  28 - Effect of Oil Price Volatility and Petroleum Bloomberg Index on Stock Market Returns of Tehran Stock Exchange Using EGARCH Model
  Gholamreza Zomorodian Laleh Barzegar Soghra Kazemi Mohammad Poortalebi
  10.22034/amfa.2016.527821
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  29 - The Mechanism of Volatility Spillover and Noise Trading Among Financial Markets and The Oil Market: Evidence from Iran
  Sharareh Taheri Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi Mohammad Hossein Arman Majid Vaziri Sarashk
  10.30495/jsm.2022.1960629.1656
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  30 - اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  31 - Price Relationships and Spillover Effects of Price Volatilities in Iran's Rice Market
  محمد کاوسی کلاشمی محسن کاوسی کلاشمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  32 - تورم، نااطمینانی تورم، و رشد تولید در ایران
  الهام فرنقی اورانوس پریور حمید توفیقی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  33 - مقایسه رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم در ایران و سه عضو اوپک
  الهام فرنقی اورانوس پریور حمید توفیقی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  34 - اثرچرخه نوسانات کوتاه مدت طلا و ارز بر نوسانات بازار سرمایه
  شراره طاهری عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی مجید وزیری سرشک محمدحسین آرمان
  10.30495/fed.2023.702186
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  35 - بررسی ریسک فرآگیر درماندگی مالی بین شرکت های زنجیره تامین خودرو در بورس اوراق بهادار تهران
  بیتا دلنواز میرفیض فلاح
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  36 - تأثیر کیفیت اقلام تعهدی برنوسانات بازده سهام Effects oF Accruals Qulity on Conditional Volatility
  سلاله فیض اللهی کسینی مریم لشکری زاده
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  37 - ارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران
  محمد جوزبرکند حسین پناهیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  38 - بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام
  سهیلا حقوقی محمد ابراهیم آقابابائی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  39 - سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH)
  صغرا رضی کاظمی غلامرضا زمردیان ابراهیم چیرانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  40 - طراحی الگوی مناسب به‌منظور پیش‌بینی ریسک سیستمی‌نقد‌شوندگی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران با استفاده از مدل‌های گارچ چند‌متغیره و رویکرد مارکوف سوئیچینگ
  سیدحمیدرضا سادات شکرآب فریدون اوحدی محسن صیقلی میر فیض فلاح
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  41 - تاثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان بازار سهام شرکای تجاری در منطقه منا
  سید محمد رضا خاتمی غلامرضا زمردیان میر فیض فلاح مهرزاد مینوئی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  42 - بررسی و تحلیل اثرات سرریز بازار سهام در تعامل با بازارهای ارز، سکه طلا ، نفت و مسکن: مدل VARMA-BEKK-AGARCH
  محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف محمد اقبال نیا
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  43 - بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH
  محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف مهدی ذوالفقاری محمد اقبال نیا
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  44 - طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی
  نعمت راستگو حسین پناهیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  45 - ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  جلیل بیطاری حسین پناهیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  46 - سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS
  الهه سفیدبخت محمدحسین رنجبر
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  47 - بررسی رفتار بازده و ریسک بیت کوین درمقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس با رویکرد مدل های GJR-GARCH و گارچ آستانه
  محمد صالحی فر
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  48 - امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران
  علی رستمی غلامرضا زمردیان میثم علی محمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  49 - مدلسازی و ارزیابی پیش‌بینی مدل‌های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  50 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر
  روح اله رضازاده میر فیض فلاح شمس لیالستانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  51 - تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر صنعت قند کشور
  حسن خداویسی هدایت منتخب محمد مام عزیزی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  52 - اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران
  محمد کاوسی کلاشمی پریسا خلیق خیاوی