-
دسترسی آزاد مقاله
1 - شبیهسازی و پیشبینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
رحمان فرنوش پریسا نباتی معصومه عزیزیهدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا ک چکیده کاملهدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیه­سازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمت­های روزانه نفت اوپک در سال­های 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحران­های سیاسی و اقتصادی، داده­ها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازه­های زمانی انجام می­دهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیه­سازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب به­دست می­آوریم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بسط سری انتگرالهای وینر به کمک توابع بلاک پالس
بنت الهدا هاشمی مرتضی خدابیندر این مقاله یک روش عددی مناسب برای تقریب انتگرال­های وینری که جواب دقیق آنها در دسترس نیست یا پیدا کردن جواب دقیق آنها فرآیند بسیار مشکلی است با استفاده از توابع پایه­ای بلاک پالس معرفی می­شود. تحلیل خطای روش ارائه می­گردد. مثال­های عددی ارائه شده م چکیده کاملدر این مقاله یک روش عددی مناسب برای تقریب انتگرال­های وینری که جواب دقیق آنها در دسترس نیست یا پیدا کردن جواب دقیق آنها فرآیند بسیار مشکلی است با استفاده از توابع پایه­ای بلاک پالس معرفی می­شود. تحلیل خطای روش ارائه می­گردد. مثال­های عددی ارائه شده مبین این است که این روش از دقت مطلوبی برخوردار می­باشد. مزیت روش عددی مورد بحث، انعطاف پذیری و سادگی استفاده آن است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی خطای پیشبینی نوسان شاخصهای صنعت با استفاده از مدلهای حرکت برآونی هندسی و گارچ
ارشاد امامی علیرضا حیدرزاده هنزائیپژوهش حاضر، به بررسی عملکرد مدلهای گارچ مرتبه اول و مدل حرکت برآونی هندسی به عنوان مدلهای رقیب در پیشبینی نوسان روزانه پرداخته است. هدف پژوهش، پاسخ به این سوال است که آیا خطای پیشبینی نوسان در مدل حرکت برآونی هندسی تفاوت معنیداری نسبت به مدل گارچ دارد. جهت مطالعه م چکیده کاملپژوهش حاضر، به بررسی عملکرد مدلهای گارچ مرتبه اول و مدل حرکت برآونی هندسی به عنوان مدلهای رقیب در پیشبینی نوسان روزانه پرداخته است. هدف پژوهش، پاسخ به این سوال است که آیا خطای پیشبینی نوسان در مدل حرکت برآونی هندسی تفاوت معنیداری نسبت به مدل گارچ دارد. جهت مطالعه مدلها، اطلاعات روزانه بازده لگاریتمی شاخص سی و هشت صنعت مختلف بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش در دوره زمانی فروردین 1395 تا شهریور 1399 در نظر گرفته شده است. بازه مذکور به دو بخش دوره برآورد (معادل چهار سال و شش‎ماه داده روزانه) و دوره پیشبینی (برابر با شش‎ماه آخر) تقسیمبندی شد. به صورت پنجره متحرک، متغیرهای هر مدل از روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات چهار ساله برازش شده و بر این اساس پیشبینیهای روزانه نوسان برای دوره ششماهه آتی بدست میآید. نتایج پیشبینیها به کمک معیار ریشه میانگین مجذور خطا با یکدیگر مقایسه شده و هرکدام که دارای آماره کمتری باشد به این معناست که عملکرد بهتری را از خود نشان میدهد. مطابق نتایج پژوهش، مدل گارچ مرتبه اول تنها در شاخص سه صنعت مختلف دارای عملکرد بهتری است و در سایر شاخصهای مورد بررسی مدل حرکت برآونی هندسی پیشبینی بهتری از نوسان روزانه را ارائه میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی
مریم دولو علیرضا ورزیدهاستفاده از مدلهای مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروفترین آنها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) میباشد. هدف پژوهش حاضر پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، یکی از شاخصهای مهم اقتصادی مورد توجه سرما چکیده کاملاستفاده از مدلهای مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروفترین آنها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) میباشد. هدف پژوهش حاضر پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، یکی از شاخصهای مهم اقتصادی مورد توجه سرمایهگذاران، با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی است. برای این منظور، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ابتدای 1380 تا پایان سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل حرکت براونی هندسی قادر است تا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را در افق زمانی 1 روزه با صحت بالا پیشبینی کند. از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که با افزایش افق زمانی پیشبینی، صحت مقادیر پیشبینی شده توسط مدل کاسته شده و توانایی مدل در شبیهسازی شاخص کاهش مییابد، با این حال تا افق پیشبینی 90 روزه کماکان مقادیر پیشبینی شده از صحت بالایی برخوردار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - کاربرد حرکت براونی هندسی در پیشبینی قیمت طلا و نرخ ارز
حجت الله صادقی محمد اسماعیل فدایی نژاد علیرضا ورزیدهمتغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیشبینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیشبینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و دادههای پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا چکیده کاملمتغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیشبینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیشبینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و دادههای پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1395 جمعآوری و تحلیل گردید. همچنین پیشبینی برای هر کدام از سریهای زمانی تحت مطالعه، در افقهای مختلف پیشبینی شامل دوره زمانی 7، 14، 21، 30، 60، 90، 180 و 360 روزه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که مدل حرکت براونی هندسی مطابق با معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا میتواند قیمتها را با صحت بالا شبیهسازی نماید. از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر این است که با توجه به ده معیار متفاوت صحت پیشبینی، مشخص میشود که با افزایش افق زمانی پیشبینی توانایی مدل GBM در انجام شبیهسازی کاهش مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - Simulating Exchange Rate Volatility in Iran Using Stochastic Differential Equations
P. Fakhraiepour‎ P. Nabati R. Taghizadeh‎The main purpose of this paper is to analyze the exchange rate volatility in Iran in the time period between 2011/11/27 and 2017/02/25 on a daily basis. As a tradable asset and as an important and effective economic variable, exchange rate plays a decisive role in چکیده کامل‎The main purpose of this paper is to analyze the exchange rate volatility in Iran in the time period between 2011/11/27 and 2017/02/25 on a daily basis. As a tradable asset and as an important and effective economic variable, exchange rate plays a decisive role in the economy of a country. In a successful economic management, the modeling and prediction of the exchange rate volatility is essential for economic policies. Therefore, modeling and forecasting the changes in exchange rates for economic policies is vital. Foreign currency has the particular property of stochastic volatility, which can be modeled as a stochastic differential equation. In order to provide the best model, first, we studied the effectiveness of different stochastic models, drew upon the daily price of the exchange rate, and investigated the performance of these models. Finally, the best model was achieved by taking into account the numerical simulation and the mean square error, Akaikes (AIC), Schwarz’s Bayesian (SBIC), and the Hannan-Quinn (HQIC) ‎criteria. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - Approximation solution of two-dimensional linear stochastic Volterra-Fredholm integral equation via two-dimensional Block-pulse functions
M. Fallahpour‎‎ M. Khodabin‎ K. Maleknejad‎In this paper, a numerical efficient method based on two-dimensional block-pulse functions (BPFs) is proposed to approximate a solution of the two-dimensional linear stochastic Volterra-Fredholm integral equation. Finally the accuracy of this method will be shown by an چکیده کاملIn this paper, a numerical efficient method based on two-dimensional block-pulse functions (BPFs) is proposed to approximate a solution of the two-dimensional linear stochastic Volterra-Fredholm integral equation. Finally the accuracy of this method will be shown by an example. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - Daily net cash flow analysis and forecasting : Transition from Microscopic to Macroscopic Stochastic Equations
Elham Danesh Ali Saeedi Ehsan Rahmaninia Amir GholamiThe purpose of this study is a new understanding behaviour and net cash flow forecasting. The data of this research contains the daily trial balance for one year, which has been received from 48 bank branches. For this purpose, the optimal model out of 4 models; Geometr چکیده کاملThe purpose of this study is a new understanding behaviour and net cash flow forecasting. The data of this research contains the daily trial balance for one year, which has been received from 48 bank branches. For this purpose, the optimal model out of 4 models; Geometric Brownie, Arithmetic Brownie, Vasicek and Modified Square Root at three levels of microscopic, mesoscopic and macroscopic have been investigated and the Geometric Brownie model has been approved as the optimal model in microscopic level . The results show that Geometric Brownian Motion model can simulate the net cash flow highly accurate in accordance with the criteria of mean absolute percentage error. also forecasting net cash flow for each under study time series has been done in various forecasting horizons involved 7, 14, 21, 30, 60, 90 and 180 day time period accordance with the criteria of mean absolute percentage error. Also The other results obtained from this study is that according to 8 different prediction accuracy criteria, By increasing the forecast hori-zon, ability of the GBM model in simulation and forecasting the net cash flow de-creases. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - طراحی مدلی جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه طلا با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
راحله باقری محمدرضا ستایش رضا رادفربازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد پویا می تواند زمینه ساز رشد بلند مدت اقتصادی باشد. در این بازارها ابزارهای مالی متفاوتی مورد داد و ستد واقع می شوند. از جمله این ابزارهای مالی ، قراردادهای آتی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه می گیرند. بدیهی است چکیده کاملبازار سرمایه یکی از بازارهای مالی است که در یک اقتصاد پویا می تواند زمینه ساز رشد بلند مدت اقتصادی باشد. در این بازارها ابزارهای مالی متفاوتی مورد داد و ستد واقع می شوند. از جمله این ابزارهای مالی ، قراردادهای آتی است که ارزش خود را از یک دارایی پایه می گیرند. بدیهی است برای ورود به بازار قراردادهای آتی، شخص سرمایه گذار برای پوشش ریسک خود نیاز به پیش بینی روند آینده قیمت ها دارد. به همین منظور در پژوهش پیش روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدلسازی پیش بینی قیمت قراردادهای آتی سکه پرداخته شده است.برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدلهای تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی ، به معرفی مهم ترین معادلات دیفرانسیل تصادفی کاربردی در علوم مالی شامل حرکت براونی هندسی، براونی هندسی با جمله جهش، هستون و مدل تبیین شده پرداخته شده است. سپس با رویکردی کاربردی و بر اساس توان هر مدل جهت پیش بینی قیمت قراردادهای آتی به وسیله شبیه سازی مونت کارلو، مدل مناسب انتخاب شده است.نتایج معیارهای نیکویی برازش در خصوص قدرت پیش بینی حاکی از برتری مدل تبیین شده در این قراردادها می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - مقایسه پیشبینی بازده ارزهای رمزنگاریشده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک
احمد شجاعی علیرضا حیدرزاده هنزائیدر پژوهش حاضر دقت پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاریشده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک مورد مقایسه قرار گرفت. برای این منظور پنج ارز رمزنگاریشده بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش و ای او اس بهعنوان نمایندهای از داراییهای ریسکی طی دوره دو چکیده کاملدر پژوهش حاضر دقت پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاریشده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک مورد مقایسه قرار گرفت. برای این منظور پنج ارز رمزنگاریشده بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش و ای او اس بهعنوان نمایندهای از داراییهای ریسکی طی دوره دوساله 2018 تا 2020 با تواتر روزانه مورد مطالعه قرار گرفتند. بهمنظور مقایسه دقت روشها در پیشبینی بازده از دو معیار ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدر مطلق خطا استفاده شد. در مدلسازی براونی هندسی، مدل دیفرانسیل تصادفی مبتنی بر فرایند براونی برای قیمت دارایی، منجر به این میشود که بازده لگاریتمی دارایی دارای توزیع نرمال با پارامترهای وابسته به زمان است. نتایج حاصل از پیشبینی بازده لگاریتمی این ارزها تحت هر دو روش نشان داد که تبدیلات موجک در 4 ارز (بیت کوین، اتریوم، ریپل، بیت کوین کش) از پنج ارز رمزنگاریشده مورد مطالعه، خطای کمتری در پیشبینی بازده داشته است و در ارز ای. او. اس. نیز از نظر هر معیار خطا، یکی از روشهای پیشبینی مطلوبیت داشته است. با استناد به این نتایج میتوان دریافت که روش تبدیلات موجک در پیشبینی بازده داراییهای ریسکی خطای کمتری نسبت به روش براونی هندسی داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تحلیل و مقایسه الگوهای تحلیل نوسان آماری با روش عددی الگوریتم حرکت قطره برای شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
محمد رضا ضیایی نجف آبادی سید رضا قاضی فینیروش های مختلفی برای مقایسه قدرت توضیح دهندگی و آزمون اعتبار الگو های روند زدایی به روش های حل عددی ، با روش های هم تراز خود در ادبیات علوم مالی و فنی وجود دارد. همچین مزایای مقایسه ی این الگوها، برای روشهای تحلیل نوسانات شاخص و روندزدایی و پایا نمودن آن نسبت به روش های چکیده کاملروش های مختلفی برای مقایسه قدرت توضیح دهندگی و آزمون اعتبار الگو های روند زدایی به روش های حل عددی ، با روش های هم تراز خود در ادبیات علوم مالی و فنی وجود دارد. همچین مزایای مقایسه ی این الگوها، برای روشهای تحلیل نوسانات شاخص و روندزدایی و پایا نمودن آن نسبت به روش های برآوردی و رگرسیون بیشتر است. از اینرو هدف این پژوهش تحلیل و مقایسه قدرت توضیح دهندگی الگوی روش حل عددی با رویکرد برآوردی با روش استفاده از رگرسیون است. در این راستا روش جدید ژئومتریکی حرکت قطره با به کارگیری الگوریتم ابتکاری Fokker-Planck را با روش برآوردی Augmented Dicky- Fuller با فرض روند-پایایی مورد مقایسه قرار دادیم. جامعه آماری پژوهش شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مقادیر روزانه از سال ۱۳۹۰ تا انتهای سال ۱۳۹۹ تعیین گردید. نتایج روندزدایی و گزارش قدرت توضیح دهندگی الگوها بیان داشت؛ قدرت توضیح دهندگی الگوی ژئومتریک حل قطره از الگوی های دیگر بیشتر است که بیانگر اعتبار بیشتر تحلیل روند حرکت شاخص طبق این الگو نسبت به الگو آماری نام برده یعنی دیکی-فولر تعمیم یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام
سیدعلی نبوی چاشمی ماریه مختاری نژادمدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گ چکیده کاملمدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق بر اساس داده های مربوط به قیمت و بازدهی روزانه سهم ٥٠ شرکت برتر بورس از نظر حجم معاملات بالا در یک دوره ۵ ساله از سال ١٣۸٧تا ١٣٩١ به تخمین نوسان ماهانه بازده سهام با استفاده از مدلهای براونی ، براونی کسری وگارچ پرداخته شده و از مقایسه آن سه مدل با استفاده از آزمونهای MSE,RMSE,MAE برای انتخاب بهترین مدل تخمین اقدام گردیده است. نتایج مقایسه مدل حرکت براونی، مد براونی کسری و مدل گارچ، مدل گارچ را به عنوان مدل برتر نشان داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بررسی مدل بلک- شولز کسری با توان هرست روی اختیار معامله اروپایی با هزینه های معاملاتی
مرتضی رحمانی ناهید جعفریاندر تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک- شولز کسری مورد بررسی قرار می چکیده کاملدر تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک- شولز کسری مورد بررسی قرار می گیرد. مدل بلک- شولز کسری متکی به حرکت براونی کسری با پارامتر هرست است. توان هرست یا شاخص خود تشابهی با بعد فراکتالی ارتباط دارد و به عنوان یک شاخص حافظه بلند مدت در روند قیمت های سهام مورد استفاده قرار می گیرد. هدف ارائه یک فرمول قیمت گذاری برای اختیار معامله اروپایی با هزینه های معامله می باشد. جواب تقریبی معادله قیمت گذاری کسری با هزینه های معامله به وسیله روش تکرار تغییرات بررسی می شود. هزینه های معامله شامل هزینه ثابت، هزینه متناسب با حجم معامله و هزینه متناسب با ارزش معامله می باشند. انتظار می رود، قیمت اختیار معامله اروپایی با افزایش توان هرست کاهش یابد. برای تحقق این هدف، با برآورد توان هرست (پارامتر سری های زمانی)، روی داده های واقعی بازار سهام تهران به نتیجه موردنظر یعنی کاهش قیمت اختیار خرید دست می یابیم. برای محاسبه داده ها از نرم افزار متلب 2013 استفاده می شود. نتایج مقایسه نشان می دهند که ارزشگذاری توسط مدل بلک- شولز کسری به نتایج واقعی قیمت اختیار خرید نزدیک تر است و تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بلک –شولز(1973) با نوسان ثابت و نادیده گرفتن هزینه های معاملاتی نمی تواند قیمت واقعی اختیار خرید اروپایی را نشان دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
امیر شفیعی رضا راعی حسین عبده تبریزی سعید فلاح پوروقوع بحرانهای مالی در دهههای اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آنها اندک ولی خسارات ناشی از آنها قاب چکیده کاملوقوع بحرانهای مالی در دهههای اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاههای اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آنها اندک ولی خسارات ناشی از آنها قابلتوجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسبه دقیقتر ارزش در معرض خطر هستیم. بدین منظور پس از تخمین پارامترهای معادلات دیفرانسیل تصادفی مورد بررسی که شامل حرکت براونی هندسی، حرکت براونی هندسی با جمله جهش، مدل گارچ غیرخطی و مدل هستون است با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو مسیرهای آینده را شبیهسازی نموده و با رویکرد فراتر از آستانه به برآورد ارزش در معرض خطر میپردازیم. نتایج حاصل از استفاده همزمان از معادلات دیفرانسیل تصادفی و ارزش فرین با رویکردهای شبیهسازی تاریخی و واریانس-کوواریانس جهت تخمین ارزش در معرض خطر نیز مقایسه میشوند. نتایج تکنیکهای پسآزمون در مورد محاسبه ارزش در معرض خطر، حاکی از برتری مدل هستون است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - APPROXIMATION SOLUTION OF TWO-DIMENSIONAL LINEAR STOCHASTIC FREDHOLM INTEGRAL EQUATION BY APPLYING THE HAAR WAVELET
Morteza Khodabin Khosrow Maleknejad Mohsen FallahpourIn this paper, we introduce anefficient method based on Haar wavelet to approximate a solutionfor the two-dimensional linear stochastic Fredholm integralequation. We also give an example to demonstrate the accuracy ofthe method.In this paper, we introduce anefficient method based on Haar wavelet to approximate a solutionfor the two-dimensional linear stochastic Fredholm integralequation. We also give an example to demonstrate the accuracy ofthe method. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - Investigation of nanoparticles diameter on free convection of Aluminum Oxide-Water nanofluid by single phase and two phase models
میثم اسفندیاری بابک مهماندوست آرش کریمی پورIn this research, effect of nanoparticles dimeter on free convection of aluminum oxide-water was investigated in a cavity by single phase and two phase models. The range of Rayleigh number is considered 105-107 in volume fractions of 0.01 to 0.03 for nanoparticles with چکیده کاملIn this research, effect of nanoparticles dimeter on free convection of aluminum oxide-water was investigated in a cavity by single phase and two phase models. The range of Rayleigh number is considered 105-107 in volume fractions of 0.01 to 0.03 for nanoparticles with various diameters (25, 33, 50 and 100 nm). Given that the two phase nature of nanofluids, necessity of modeling by this method is increasing. Single phase approach (in contrary of two phase) for nanofluids is based on that the behaviors of each two solid phase (nanoparticles) and liquid phase (base fluid) are completely similar. In this study, Eulerian-Eulerian approach and mixture model was used given that Brownian motion and thermophoresis effects. Brownian motion and thermophoresis creates under influences of volume fraction gradient and temperature gradient, respectively that cause to creating slip between nanoparticles and base fluid; thus, kind of non-uniformity creates on behavior between nanoparticles and base fluid. This non-uniformity leads to significant effects on results of two phase modeling that creates better agreement to single phase modeling with experimental results. Results indicate that heat transfer decreases with increasing diameter and volume fraction of nanoparticles. Also, effect of nanoparticle diameter on flow and heat transfer is tangible. پرونده مقاله