بسط سری انتگرالهای وینر به کمک توابع بلاک پالس
محورهای موضوعی : آماربنت الهدا هاشمی 1 , مرتضی خدابین 2
1 - گروه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
2 - گروه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
کلید واژه: Brownian motion, Wiener integrals, Block pulse functions,
چکیده مقاله :
در این مقاله یک روش عددی مناسب برای تقریب انتگرالهای وینری که جواب دقیق آنها در دسترس نیست یا پیدا کردن جواب دقیق آنها فرآیند بسیار مشکلی است با استفاده از توابع پایهای بلاک پالس معرفی میشود. تحلیل خطای روش ارائه میگردد. مثالهای عددی ارائه شده مبین این است که این روش از دقت مطلوبی برخوردار میباشد. مزیت روش عددی مورد بحث، انعطاف پذیری و سادگی استفاده آن است.
In this paper, a suitable numerical method based on block pulse functions is introduced to approximate the Wiener integrals which the exact solution of them is not exist or it may be so hard to find their exact solutions. Furthermore, the error analysis of this method is given. Some numerical examples are provided which show that the approximation method has a good degree of accuracy. The main advantage of this approximation method is its flexibility and simple applicability.
