بسط سری انتگرال‌های وینر به کمک توابع بلاک پالس

محورهای موضوعی : آمار

بنت الهدا هاشمی ¹ (گروه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران)
مرتضی خدابین ² (گروه ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران)

تاریخ دریافت : 1395/11/13 تاریخ پذیرش : 1396/01/21 تاریخ انتشار : 1395/11/13

کلید واژه: Brownian motion, Wiener integrals, Block pulse functions,

چکیده مقاله :

در این مقاله یک روش عددی مناسب برای تقریب انتگرال­های وینری که جواب دقیق آنها در دسترس نیست یا پیدا کردن جواب دقیق آنها فرآیند بسیار مشکلی است با استفاده از توابع پایه­ای بلاک پالس معرفی می­شود. تحلیل خطای روش ارائه می­گردد. مثال­های عددی ارائه شده مبین این است که این روش از دقت مطلوبی برخوردار می­باشد. مزیت روش عددی مورد بحث، انعطاف پذیری و سادگی استفاده آن است.

چکیده انگلیسی:

In this paper, a suitable numerical method based on block pulse functions is introduced to approximate the Wiener integrals which the exact solution of them is not exist or it may be so hard to find their exact solutions. Furthermore, the error analysis of this method is given. Some numerical examples are provided which show that the approximation method has a good degree of accuracy. The main advantage of this approximation method is its flexibility and simple applicability.