در این تحقیق، میزان اثربخشی شاخصهای بازار که میتوان از آن برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیاستفاده نمود مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک مدل لوجیت برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیدر کشور ایران طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. از سوی دیگر، قدرت ارتباط میان اطلاعات چکیده کامل
در این تحقیق، میزان اثربخشی شاخصهای بازار که میتوان از آن برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیاستفاده نمود مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک مدل لوجیت برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکیدر کشور ایران طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. از سوی دیگر، قدرت ارتباط میان اطلاعات بازارو تنزل مالی یک بانک نیز مورد مطالعه قرار گرفتهاست. نهایتاً مطرح گردیدهاست که برخی از شاخصهایمرتبط با بازار را میتوان برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکی در کنار شاخص های مالی مورد استفاده قرارداد.سایر نتایج بیانگر این مطلب است که صحت و درستی قدرت پیش بینی نابسامانی مالی به میزانتعهدات بانکی در مقابل بازاری که در آن به فعالیت میپردازد بستگی دارد. به این مفهوم که چون اینتحلیل بر مبنای داده های بانکها انجام گرفته است، در صورتیکه بانک تعهد نماید داده های صحیح وشفاف به بازار ارائه نماید، می توان به نحو مناسبتری پیش بینی را انجام داد.
پرونده مقاله
در پژوهش حاضر، تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتوم بر بازده سهام و عملکردمالی شرکت ها طی دوره 6831 الی 6831 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. جامعهی آماری مورد مطالعه این پژوهش،شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران هستند. چکیده کامل
در پژوهش حاضر، تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتوم بر بازده سهام و عملکردمالی شرکت ها طی دوره 6831 الی 6831 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. جامعهی آماری مورد مطالعه این پژوهش،شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران هستند. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون خطی استفاده شدهاست.تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و در آن تأثیر عامل حساسیت سهامداران، ویژگی های سهام شرکت ها و اثر مومنتومبر بازده سهام و عملکرد مالی شرکت های مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در تحقیق حاضر برای ارزیابی حساسیتسهامداران از شاخص EMSI استفاده شده است.یافته ها: محاسبه شاخص حساسیت سهامداران نشان داد که سرمایه گذاران طی دوره تحقیق، ریسک گریزی بسیارزیادی) 84.73 %( را از خود نشان داده اند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که عامل حساسیت سهامداران، نسبت ارزشدفتری به ارزش بازار شرکت ها، اندازه شرکت ها و نوسانات سهام شرکت ها تأثیر معنی داری بر بازده سهام شرکت ها دارند.با بررسی تأثیر عامل حساسیت سهامداران، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها، اندازه شرکت ها، نوسانات سهامشرکت ها و اثر مومنتوم بر شاخص های عملکرد تحقیق به این نتیجه رسید که:)6 حساسیت سهامداران، اندازه شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر بازده دارایی هایشرکت ها دارند.)1 اندازه شرکت ها، نوسانات سهام شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر بازده حقوقصاحبان سهام شرکت ها دارند.)8 اندازه شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنی داری بر نسبت کیو توبین شرکت ها دارند.)7 حساسیت سهامداران، اندازه شرکت ها، نوسانات سهام شرکت ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیر معنیداری بر نسبت قیمت سهام به سود شرکت ها دارند.
پرونده مقاله