تاثیر بی ثباتی نرخ ارز وکیفیت حکمرانی برکارایی بانک های اسلامی در ایران
محورهای موضوعی : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
1 - استادیار، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
کلید واژه: کیفیت حکمرانی , بی ثباتی, نرخ ارز, کارایی بانک ها , ARDL,
چکیده مقاله :
نرخ ارز به عنوان معيار ارزش برابري پول ملي يک كشور در برابر پول كشورهاي ديگر، بازتاب کننده وضعيت اقتصادي آن كشور در مقايسه با شرايط اقتصادي ديگر كشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنیداری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثير معني داري بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.
The exchange rate, as a measure of the parity of a country's national currency against the currencies of other countries, reflects the economic situation of the country in comparison with the economic conditions of other countries. The exchange rate is one of the most important factors influencing the economy and the balance between the domestic and foreign sectors of the economy, and its changes play an important role in creating economic fluctuations. Therefore, not paying attention to it can cause many fluctuations and disturbances in the economy. Due to their economic nature, banks' activities are closely related to exchange rate fluctuations, and their performance is affected by the exchange rate and its fluctuations. Exchange rate fluctuation is a suitable platform for creating various risks, including transaction risk, credit risk, interest rate risk, inflation rate risk, which ultimately causes the banks' profitability to decrease. In this regard, the main goal of this study is to investigate the impact of the quality of governance as an indicator of political economy and exchange rate instability on the efficiency of Islamic banks in Iran. In this study, ARCH models are used to calculate exchange rate volatility. The results of estimating the model using the ARDL method in the period of 2000-2023 showed that the instability of the exchange rate has a negative and significant effect on the efficiency of Islamic banks in Iran. The negative impact of currency instability on banks' efficiency indicates bank mismanagement in times of crisis. But the governance as an indicator of political economy does not have a significant effect on the efficiency of Islamic banks in Iran.