فهرست مقالات Extreme Value

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی
  سعید فلاح پور ثمینه فیض اله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - ارائه مدلی جهت برآورد ریسک دنبالهای با استفاده از مدلهای ترکیبی ارزش فرین (پارامتریک، نیمهپارامتریک و ناپارامتریک)
  علی سوری بهمن اسماعیلی وحید نوبخت
  10.30495/jfksa.2021.19253
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)
  احسان محمدیان امیری احسان عاطفی سیدبابک ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - واکاوی زمانی – مکانی بارش‌های حدی مناطق غربی ایران
  شهاب شفیعی غلامعلی مظفری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر رخدادهای بارشی شدید در اقلیم‌های مختلف ایران با استفاده از رگرسیون چندک
  صدیقه برارخان‌پور احمدی محمدعلی غلامی سفیدکوهی مجتبی خوش روش
  10.30495/wsrcj.2022.68792.11317
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - بهینه‌سازی پرتفوی مبتنی بر مدل‌سازی ساختار وابستگی و تئوری ارزش فرین
  محمد صفائی علیرضا سارنج مهدی ذوالفقاری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - مدلسازی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی
  علی سوری سعید فلاح پور علی فروش باستانی احسان احمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی
  آرش گودرزی رضا تهرانی علی سوری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
  مهردخت مظفری هاشم نیکومرام
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک
  حسین فلاح‌طلب محمدرضا عزیزی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین
  سعید فلاح پور رضا راعی سعید میرزامحمدی سیدمحمد هاشمی نژاد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - تحلیل آماری مقادیر حدی باد سالانه در خراسان بزرگ
  فرهاد خام چین مقدم حجت رضایی پرند محبوبه فرزندی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - Portfolio Optimization under Varying Market Risk Conditions: Copula Dependence and Marginal Value Approaches
  Jila Ahmadi Hasan Ghodrati Ghezaani Mehdi Madanchi Zaj Hossein Jabbari Aliakbar Farzinfar
  10.22034/amfa.2023.1967167.1797
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دما در استان خوزستان
  هدایت الله هرمزی رضا برنا منیژه ظهوریان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA
  فرهاد غفاری سحر فتحی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
  علی علی زاده میر فیض فلاح
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  19 - برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  20 - رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی
  علیرضا سارنج مرضیه نوراحمدی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  21 - آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT)
  مریم دولو مهدیه دشتی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  22 - ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا
  میر فیض فلاح شمس علی ثقفی علیرضا ناصرپور
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  23 - محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
  منصور کاشی سیدحسن حسینی محمدموسی قلیلو سعید گلکاریان آرانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  24 - برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
  امیر شفیعی رضا راعی حسین عبده تبریزی سعید فلاح پور
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  25 - برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از رویکرد ترکیبی EVT-CIPRA در بورس اوراق بهادار تهران
  احسان عاطفی میثم رشیدی رنجیر