فهرس المقالات FIGARCH حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 1 - بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام شمس اله شیرین بخش اسماعیل نادری نادیا گندلی علیخانی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 2 - سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین سعید فلاح پور رضا راعی سعید میرزامحمدی سیدمحمد هاشمی نژاد حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 3 - Does Exchange Rate Non-Linear Movements Matter for Analyzing Investment Risk? Evidence from Investing in Iran’s Petrochemical Industry Alireza Khosrowzadeh Aboutorab Alirezaei Reza Tehrani Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani 10.22034/amfa.2019.1871644.1244 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 4 - Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model Nemat Rastgoo Hossein Panahian 10.22034/amfa.2017.536263 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 5 - مدل سازی و پس آزمایی VaR از لحاظ موقعیت های کوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: کاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته کسری منصور کاشی سیدحسن حسینی عطیه‌السادات نیازخانی سیدامین عبدالهی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 6 - انتخاب مدل بهینه جهت توصیف و پیشبینی نوسانات بازدهی طلا در بازار ایران: مقایسه مدلهای گارچ متعارف، انباشته و انباشته کسری مهدی شهرازی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 7 - اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا لطفعلی پور مهدیه نصرتی ابوالفضل قدیری مقدم مهدی فیلسرایی
