فهرست مقالات FIGARCH

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی حافظه بلندمدت و بکارگیری تجزیه موجک جهت بهبود عملکرد پیش بینی نوسانات بازار سهام
  شمس اله شیرین بخش اسماعیل نادری نادیا گندلی علیخانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین
  سعید فلاح پور رضا راعی سعید میرزامحمدی سیدمحمد هاشمی نژاد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - Does Exchange Rate Non-Linear Movements Matter for Analyzing Investment Risk? Evidence from Investing in Iran’s Petrochemical Industry
  Alireza Khosrowzadeh Aboutorab Alirezaei Reza Tehrani Gholamreza Hashemzadeh Khourasgani
  10.22034/amfa.2019.1871644.1244
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - Comparative Approach to the Backward Elimination and for-ward Selection Methods in Modeling the Systematic Risk Based on the ARFIMA-FIGARCH Model
  Nemat Rastgoo Hossein Panahian
  10.22034/amfa.2017.536263
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - مدل سازی و پس آزمایی VaR از لحاظ موقعیت های کوتاه و بلند مدت با توجه به ارزش های دورن و برون نمونه: کاربردی از مدل های خانواده GARCH انباشته کسری
  منصور کاشی سیدحسن حسینی عطیه‌السادات نیازخانی سیدامین عبدالهی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - انتخاب مدل بهینه جهت توصیف و پیش‏بینی نوسانات بازدهی طلا در بازار ایران: مقایسه مدل‏های گارچ متعارف، انباشته و انباشته کسری
  مهدی شهرازی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران
  محمدرضا لطفعلی پور مهدیه نصرتی ابوالفضل قدیری مقدم مهدی فیلسرایی