فهرس المقالات مدل مارکوف

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ
  یونس نادمی اسمعیل ابونوری زهرا علمی
  هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاس أکثر

  هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به یک الگوی مناسب برای پیشبینی نوسانات شدید دست یافت. با توجه به معیارهای انتخاب الگویAIC و BIC ، مدل رژیم چرخشی مارکوف با توزیع جی ای دی، بهترین مدل برای پیشبینی نوسانات در بازارسهام تهران است. بر اساس این الگو، در این مقاله الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهامتهران ارائه شده است. با دستیابی به چنین الگویی می توان سیاست هایی را برای جلوگیری از وقوع چنین نوساناتیاتخاذ کرد و امنیت سرمایه گذاری در بازار سهام تهران را افزایش داد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین
  سعید عسگری ناصر یزدانی محسن ناظم بکایی
  پیش‌بینی بازار سهام یک مسئله کلاسیک میباشد که تا کنون به طور گسترده ای به وسیله ابزار‌ها و مدل های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تغییرات روند بازار سهام ناشی از تقابل نیرو های عرضه و تقاضا و دیگر عوامل اقتصادی است. تکنیک های اماری سنتی برای توصیف روند های فصلی أکثر

  پیش‌بینی بازار سهام یک مسئله کلاسیک میباشد که تا کنون به طور گسترده ای به وسیله ابزار‌ها و مدل های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.تغییرات روند بازار سهام ناشی از تقابل نیرو های عرضه و تقاضا و دیگر عوامل اقتصادی است. تکنیک های اماری سنتی برای توصیف روند های فصلی و نامانایی داده های قیمت در بازار سهام ناتوان هستند. مدل مارکوف پنهان یکی از ابزار های بسیار قدرت مند در پردازش فرایند های اتفاقی و دنباله های تصادفی است، که در پهنه وسیعی از کاربرد ها نظیر پردازش گفتار، تصویر و سیگنال استفاده شده است. این مدل یک مدل اماری بوده و کار برد اصلی ان در باز شناخت گفتار می‌باشد. اما از انجا که یک مدل کلی برای فرایند های تصادفی است می‌تواند در سری های زمانی مالی نیز به کار رود.در این تحقیق ما با استفاده از الگوریتم خوشه بندی K-mean به همراه مدل مارکوف پنهان بر روی متغییر های تکنیکال درصد تغییرات روزانه قیمت و حجم معاملات به پیش‌بینی شاخص بی ای ال20)بلژیک) دریک روز اینده پرداخته ایم و در اخر دقت پیش‌بینی را با استفاده از معیار متوسط درصد خطاهای مطلق محاسبه کرده ایم که مقدار متوسط خطاهای مطلق برای پیش بینی مقدار روز اینده شاخص قیمتی بی ای ال20 در بازه زمانی 1 دسامبر تا 30 دسامبر 2015 عدد 0.03463- درصد میباشد. سری‌های زمانی مقدار شاخص و حجم معاملات آن در بازه زمانی 1/1/2012 تا 30/12/2015 نمونه پژوهش را تشکیل میدهند. از داده های 1/1/2012 تا 30/11/2015 برای پرورش مدل و از داده های 30/11/2015 تا 30/12/2015 برای تست مدل و به دست اوردن دقت پیش بینی استفاده کرده ایم. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران ( رویکرد مقایسه ای مدل خطی و غیر خطی)
  مرضیه ابراهیمی شقاقی فریدون رهنمای رودپشتی محمد ابراهیم مداحی هاشم نیکومرام تقی ترابی
  بحران مالی جهانی اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته را تحت تأثیر قرارداده است .اقتصاد ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه تحت تأثیر قرارگرفته است. در این مقاله تاثیر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از دو مدل خطی و غیر خطی (مارکوف سوییچینگ) بررسی ش أکثر

  بحران مالی جهانی اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته را تحت تأثیر قرارداده است .اقتصاد ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه تحت تأثیر قرارگرفته است. در این مقاله تاثیر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از دو مدل خطی و غیر خطی (مارکوف سوییچینگ) بررسی شده است. در این راستا پس از ساخت شاخص، در ابتدا یک تابع تولید تعریف شده و تاثیر استرس مالی در کنار بقیه متغیرهای تابع تولید بر روی رشد اقتصادی به روش خطی سنجیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل داده های سری زمانی فصلی مربوط به دوره زمانی1393-1380می باشد. براساس نتایج به دست آمده شاخص استرس مالی در مدل‌های بلندمدت و کوتاه مدت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. مقدار ضریب این شاخص 02/0%- است بدین معنی که با افزایش 1%در مقدار این شاخص رشد اقتصادی سرانه به میزان 02/0% کاهش می یابد. لذا استرس مالی مانعی برای رشد اقتصادی است و متغیرهای مخارج دولت، مالیاتها، نقدینگی و حاشیه نرخ ارز که به‌عنوان شاخصهایی از نحوه مدیریت دولت در سیاست‌های مالی، پولی و ارزی است به‌صورت کارا مورد استفاده قرار نگرفته اند. در نهایت برای آزمون فرضیه به روش غیر خطی از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که زمانی که استرس مالی در حال افزایش است اثر نااطمینانی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ
  عاطفه یزدانی ورزی عرفان معماریان سیدعلی نبوی چاشمی
  هدف این مقاله تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سایت کدال و TSE.ir، به بررسی وجود استراتژی مومنتوم و معکوس در این بازار پرداخته شد. 318 شرکت از مجموع شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در أکثر

  هدف این مقاله تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سایت کدال و TSE.ir، به بررسی وجود استراتژی مومنتوم و معکوس در این بازار پرداخته شد. 318 شرکت از مجموع شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در سال‌های 1391 تا 1397 با توجه به محدودیت ها، 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای پیش بینی استراتژی معامله سهام در 12 ماه آینده از سه مدل آماری سری زمانی اتورگرسیو (بدون استفاده از متغیر کمکی)، مدل رگرسیون خطی و مدل مارکف سوئیچینگ به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین متغیرهای مالی(حجم مبنا، حجم معاملات، سرمایه گذاری نهادی، سهام شناور آزاد) و متغیرهای اقتصادی(نرخ ارز و تورم) تنها سه متغیر از متغیرهای خرد(حجم مبنا، سرمایه گذاری نهادی و شناور آزاد) بر استراتژی معامله سهام تاثیر گذاشته و می‌توان از این متغیرها به عنوان متغیرهای کمکی جهت پیش‌بینی بازده سهام و در نتیجه تعیین استراتژی معامله سهام در آینده استفاده کرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - بررسی اثرگذاری تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک عقود اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران
  ولی لطفی مهدی مرادی حسین میرزائی
  هدف اصلی در این مقاله بررسی درصد و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی به تفکیک عقود اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و مدل مارکوف سوئیچینگ به ترتیب ادوار تجاری استخراج و ویژگی های آن بررسی می گردد، سپس تخمین مدل به روش تصحیح أکثر

  هدف اصلی در این مقاله بررسی درصد و نحوه تأثیرگذاری تسهیلات بانکی به تفکیک عقود اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و مدل مارکوف سوئیچینگ به ترتیب ادوار تجاری استخراج و ویژگی های آن بررسی می گردد، سپس تخمین مدل به روش تصحیح خطای برداری انجام می شود. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383 بدون نفت، تسهیلات بانکی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک عقود و نقدینگی در دوره زمانی 1396-1363 که به صورت سالیانه از بانک مرکزی استخراج و با استفاده از نرم افزار Eviews تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد متوسط چرخه های رونق و رکود به ترتیب 92/53928 و 51/13787- بوده است. شاخص های مورد ارزیابی از حقایق ادوار تجاری نشان داد تنها قرارداد اسلامی تسهیلات بانکی که می تواند علت ادوار تجاری باشد، مشارکت مدنی است. آزمون جوهانسون نیز همگرایی متغیرها در بلند مدت را تأیید می کند. مدل تصحیح خطای مرتبط با رابطه تعادلی نشانگر آن است که ضریب تصحیح خطا برابر 50/0- برآورد شده است و پاسخ ادوار تجاری به تکانه های متغیرهای نقدینگی، تسهیلات بانک ها و قرارداد مشارکت مدنی در طول ده دوره به ترتیب برابر با 8، 20 و 13 درصد است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - تحلیل اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر نرخ ارز واقعی: مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ
  الهام امراللهی بیوکی کامبیز هژبر کیانی عباس معمارنژاد سید یحیی ابطحی
  10.30495/jae.2022.64927.1395
  با توجه به اهمیت تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز، تمرکز مطالعه‌ی حاضر بررسی این موضوع است که کدامیک از کل‌های پولی[i]، بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول[ii]، نقدینگی[iii] و پایه پولی[iv] به عنوان کل‌های پولی در نظر گرفته أکثر

  با توجه به اهمیت تأثیر سیاست پولی بر نرخ ارز، تمرکز مطالعه‌ی حاضر بررسی این موضوع است که کدامیک از کل‌های پولی[i]، بیشترین تأثیر را بر نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول[ii]، نقدینگی[iii] و پایه پولی[iv] به عنوان کل‌های پولی در نظر گرفته شده است و به دلیل جلوگیری از بروز هم‌خطی چندگانه[v] بین کل‌های پولی، هر یک از متغیرهای پولی به صورت مجزا در معادله‌ی میانگین شرطی وارد شده و سه مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ[vi] طی بازه‌ی زمانی 1398:03-1369:01 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها حاکی از اثر نامتقارن کل‌های پولی بر نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم پایین و بالای نرخ ارز واقعی است؛ همچنین در رژیم پایین نرخ ارز واقعی و زمانی‌که نرخ ارز واقعی به رژیم بالا چرخش می‌کند، به ترتیب متغیر نقدینگی، پایه پولی و حجم پول، نرخ ارز واقعی را افزایش می‌‌دهند؛ لذا کنترل کل‌های پولی می‌تواند به عنوان نکته راهبردی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. [i]Monetary Aggregates [ii]Money [iii]Liquidity [iv]Monetary Base [v]Multicollinearity [vi]Markov Switching Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کم‌نوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
  نفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله‌گران فردی علاقه‌مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت‌های نفت و بازده‌ها را به رسمیت شناخته أکثر

  نفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله‌گران فردی علاقه‌مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت‌های نفت و بازده‌ها را به رسمیت شناخته و از آن بهره‌مند شوند. یک بازار که در آن قیمت‌ها همیشه و به‌طور کامل منعکس کننده اطلاعات موجود می‌باشد، کارا نامیده می‌شود. در این صورت، 3نوع کارایی بازار وجود دارد: فرم ضعیف کارایی، فرم نیمه قوی کارایی و فرم قوی کارایی. در پژوهشهای انجام شده عمدتا فرم ضعیف کارایی مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این مطالعه نیز کارایی ضعیف بازار نفت خام اوپک برای داده‌های روزانه در طول دوره 4 ژانویه 2010 الی 29 دسامبر 2017 میلادی توسط مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ دو رژیمی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از عدم کارایی در هر دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان بازار نفت خام اوپک می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - طراحی الگویی جهت پیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از ترکیبی از شبکه عصبی مصنوعی و مدل مخفی مارکوف
  لیلا طلایی کاکلکی مهدی معدنچی زاج تقی ترابی فرهاد غفاری
  هدف این پژوهش طراحی الگویی جدید جهت پیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از تشخیص الگو در ترکیبی از مدل مارکوف مخفی وهوش مصنوعی بود که تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیلی ریاضی می باشد. قلمرو مکانی آن بورس اوراق بهادار تهران و طی سال های 1389 تا 1398 است. یافته های پژ أکثر

  هدف این پژوهش طراحی الگویی جدید جهت پیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از تشخیص الگو در ترکیبی از مدل مارکوف مخفی وهوش مصنوعی بود که تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیلی ریاضی می باشد. قلمرو مکانی آن بورس اوراق بهادار تهران و طی سال های 1389 تا 1398 است. یافته های پژوهش نشان داد که میزان خطای پیش‌بینی با شبکه عصبی مصنوعی از دقت بالاتری نسبت به مدل مخفی مارکوف برخوردار است. همچنین میزان خطای پیش بینی مدل ترکیبی به مراتب از دو مدل دیگر برای پیش بینی شاخص کل سهام بورس تهران کمتر بوده، لذا دقت بالاتری برای پیش بینی سهام را دارا می باشد. با توجه به شاخص MAPE روش مدل ترکیبی توانسته 044/0 درصد توان پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی را بهبود ببخشد و همچنین 70/0 درصد قدرت پیش بینی کنندگی مدل مخفی مارکوف را بهبود ببخشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - ارتباط یک اتفاق اقتصادی با تغییر رژیم فرآیند نوسانی بازده، ریسک و نقدشوندگی بازار سهام
  حسن قالیباف اصل ناصر الهی معصومه ترکمان احمدی یداله دادگر
  یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل ه أکثر

  یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار است که در این بازار مفاهیمی تعریف می شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایرین برخودار هستند، در این بین شاید بتوان به نقدشوندگی، ریسک و بازده اشاره داشت. با توجه به اهمیت این سه متغیر تلاش شده است با استفاده از مدل هایی موسوم به گارچ رژیمی و مارکوف رژیم سوییچینگ[i] رابطه این مفاهیم با مفهومی به نام تغییر رژیم که بواسطه یک اتفاق اقتصادی مهم در تاریخ کشور یعنی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی حاصل شده است، مورد بررسی قرار گیرد. طبق نتایج برآورد مدل گارچ سه رژیمی، مهمترین اتفاقات اصل 44 در تغییر رژیم‌های فرایند نوسانی بازده بورس مؤثر بوده است. ریسک بازار نیز عاملی در جهت تغییر رژیم در فرایند بازده بورس شناسایی شد که این امر به دلیل رفتار سهامداران بنیادی در رژیم های کم نوسان در مقایسه با پرنوسان نسبت به نقدشوندگی است. 1. Markov Regime Switching GARCH (MRS-GARCH) تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - پایش و پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و مدلساز تغییر کاربری اراضی (مطالعة موردی: دشت برتش دهلران، ایلام)
  سید رضا میر علیزاده فرد سیده مریم علی بخشی
  امروزه مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای می تواند ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین محیط طبیعی و فعالیت های انسانی، برای کمک به تصمیم گیری برنامه ریزان در شرایط پیچیده باشد. روش های متنوعی برای پیش بینی تغییرات پوشش و کا أکثر

  امروزه مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویرماهواره ای می تواند ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین محیط طبیعی و فعالیت های انسانی، برای کمک به تصمیم گیری برنامه ریزان در شرایط پیچیده باشد. روش های متنوعی برای پیش بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی وجود دارد که از جمله آنها می توان به مدل زنجیره ای مارکوف اشاره کرد. در تحقیق حاضر، تغییرات کاربری اراضی در دشت برتش شهرستان دهلران واقع در استان ایلام به وسعت 135244 هکتار در سه دورة زمانی (1988، 2001 و 2013) تصاویر ماهواره لندست، تهیه نقشه کاربری اراضی در شش کلاس (جنگل کم تراکم، مرتع متوسط، مرتع فقیر، کشاورزی، رسوبات آبرفتی و اراضی بدون پوشش) با استفاده از طبقه بندی شبکه عصبی کوهونن و همچنین به کارگیری مدل پیش بینی مارکوف و رویکرد مدلساز تغییر کاربری اراضی LCM (Land Change Modeler)‌ تغییرات کاربری اراضی برای سال 2030 پیش بینی شد. نتایج طبقه بندی نشان دهنده تخریب و کاهش میزان وسعت اراضی جنگل کم تراکم و مرتع متوسط و افزایش مساحت سایر کاربری می باشد. کاهش وسعت پوشش جنگل کم تراکم و مراتع متوسط و روند افزایشی سایر کاربری ها بیانگر تخریب کلی در منطقه و جایگزینی کاربری های ضعیف تر در منطقه است. در پایان با بکارگیری مدل پیش بینی مارکوف و رویکرد مدلساز LCM تغییرات کاربری اراضی برای سال 2030 پیش بینی شد. نتایج حاصل از ماتریس پیش بینی تغییرات بر مبنای نقشه های سال های 2001 و 2013 نشان داد که احتمال می رود در فاصلة زمانی 2030-2013، 45% جنگل کم تراکم، 71% مرتع متوسط، 96% مرتع فقیر، 81% کشاورزی، 93% رسوبات آبرفتی و 100% اراضی بدون پوشش بدون تغییر باقی بمانند، که اراضی بدون پوشش دارای بالاترین پایداری و از طرف دیگر جنگل کم تراکم کمترین پایداری را خواهند داشت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - پیش بینی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف CA-Markov (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صفارود رامسر)
  ناهید صالحی محمدرضا اختصاصی علی طالبی
  امروزه پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای می تواند ابزار مفیدی برای کمک به برنامه ریزان در شرایط پیچیده باشد. هدف از این تحقیق، پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دوره 28 ساله (2014-1986) با مدل زنجیره ای مارکوف (CA-Markov) در حوزه آبخ أکثر

  امروزه پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای می تواند ابزار مفیدی برای کمک به برنامه ریزان در شرایط پیچیده باشد. هدف از این تحقیق، پایش و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دوره 28 ساله (2014-1986) با مدل زنجیره ای مارکوف (CA-Markov) در حوزه آبخیزصفارود-رامسر استان مازندران است. ابتدا نقشه های کاربری اراضی و NDVI با استفاده از تصاویر سنجنده ( ETM+(2000) ،TM (1986 و (OLI (2014ماهواره لندست تهیه گردید. صحت مدل زنجیره ای مارکوف با استفاده از شاخص کاپا 87% برآورد گردید. به منظور واسنجی مدل زنجیره مارکوف، نقشه کاربری اراضی سال 2014 تهیه شد و ضریب کاپای نقشه حاصل از مدل سازی و نقشه کاربری مبنا (سال 2014)، 82% به دست آمد. نتایج نشان داد که در فاصله زمانی بین سال های 2014-1986، وسعت اراضی جنگلی به میزان 10.26 درصد کاهش و 3.27 درصد مساحت مناطق مسکونی افزایش‌یافته است. نقشه کاربری اراضی برای سال های 2021 و 2028 با مدل زنجیره مارکوف پیش بینی گردید. نتایج نشان داد که در فاصله زمانی 2028-2014، اراضی جنگلی و مراتع به ترتیب به میزان 4.92 و 1.7 درصد کاهش دارد. کاربری مسکونی 8.04 درصد افزایش و اراضی کشاورزی به مقدار ناچیزی تغییر خواهد داشت که بیانگر تغییرات کاربری به سمت اراضی مسکونی است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی و زمانی کاربری/ پوشش اراضی (مطالعة موردی: منطقة مراوه‌تپه، گلستان)
  اصغر فرج الهی حمیدرضا عسگری مجید اونق محمدرضا محبوبی عبدالرسول سلمان ماهینی
  در این تحقیق تغییرات کاربری اراضی سال های گذشته منطقه مراوه تپه در استان گلستان و امکان پیش بینی آن در آینده با استفاده از مدل زنجیره مارکوف بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از تصاویر سنجنده های MSS، +ETM و OLI ماهواره لندست و اطلاعات جانبی منطقه، نقشه کاربری اراضی أکثر

  در این تحقیق تغییرات کاربری اراضی سال های گذشته منطقه مراوه تپه در استان گلستان و امکان پیش بینی آن در آینده با استفاده از مدل زنجیره مارکوف بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از تصاویر سنجنده های MSS، +ETM و OLI ماهواره لندست و اطلاعات جانبی منطقه، نقشه کاربری اراضی سال های 1365، 1379 و 1393 تهیه شد و نقشه کاربری اراضی سال 1407 پیش بینی گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، مساحت جنگل متراکم در طی دوره های مورد مطالعه و با گذر زمان کاهش یافته، اما مساحت اراضی کشاورزی با گذر زمان افزایش یافته است. در این منطقه مساحت مرتع متراکم در طی دورة (1365-1379) کاهش یافته است. نرخ افزایش سالیانه اراضی کشاورزی در طی دورة (1365-1379) برابر 45/113 هکتار و در طی دورة (1379-1393) نرخ افزایش برابر با 27/91 هکتار در سال بوده است. نتایج حاصل از پیش بینی تغییرات در فاصله زمانی 1393-1407، نشان داد که طی این دوره احتمال می رود مساحت کاربری های جنگل نیمه متراکم و مرتع متراکم کاهش یابد و مساحت سایر کاربری ها با توجه به نتایج پیش بینی مدل افزایش یابد. در این میان بیشترین افزایش مربوط به کاربری کشاورزی با روند 89/25 هکتار در سال است. با توجه به یافته های تحقیق، تغییرات کاربری اراضی در جهت تخریب عرصه های منابع طبیعی بوده است. هرچند در سال های اخیر اقدامات مؤثری در جهت حفاظت این عرصه ها صورت گرفته است، اما همچنان توجه و حفاظت بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه مراوه‌تپه امری ضروری می باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - پایش تغییرات کاربری زمین در شهر شهمیرزاد با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی
  امیر کمالی فرد
  به منظور بررسی توسعه یافتن شهری و تغییرات کاربری اراضی در دوره های بعدی ، ما نیز با استفاده از داده های سنجش ازدور و تصاویر ماهواره لندست و با مطالعات میدانی و کتابخانه ای نقشه های کاربری اراضی شهر شهمیرزاد را به دست آوردیم ،برای رسیدن به این مهم از نرم افزار های ENVI 5 أکثر

  به منظور بررسی توسعه یافتن شهری و تغییرات کاربری اراضی در دوره های بعدی ، ما نیز با استفاده از داده های سنجش ازدور و تصاویر ماهواره لندست و با مطالعات میدانی و کتابخانه ای نقشه های کاربری اراضی شهر شهمیرزاد را به دست آوردیم ،برای رسیدن به این مهم از نرم افزار های ENVI 5.3,ARC.GIS10.5 وTerrset استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با گذشت زمان در طی سالهای مورد مطالعه از مساحت کاربری های باغی و زراعی، و زمین بایر کاسته شده و کاربری های مسکونی و انسان ساز افزایش یافته اند .مساحت کاربری باغی و زراعی در سال 1999 برابر 3830317 متر مربع بوده که در سال 2009 به مقدار2855094 متر مربع و در سال 2019 به 2429144 متر مربع رسیده است است که روند کاهشی را دنبال می کند . همچنین اراضی مسکونی و انسان ساخت در سال 1999 مساحتی برابر 360623 متر مربع ،در سال 2009 برابر 1264976 متر مربع و در سال 2019 مقدار 2495357 متر مربع داشته که نشان دهنده روند به شدت افزایشی می باشد. با استفاده از آشکار سازی تغییرات مشخص گردید بیشترین تبدیل کاربری ها در سال 1999 تا 2009 مربوط به تبدیل اراضی باغی و زراعی به زمین های بایر با حدود 20درصد تغییر و در بازه زمانی سالهای 2009 تا 2019 مربوط به تبدیل اراضی باغی و زراعی به اراضی مسکونی با حدود 16 درصد می باشد. بررسی نتایج حاصل از آشکار سازی نشان می دهد در بازه زمانی 10 سال اول حدود 20 درصد از اراضی باغی به زمین های بایر و در بازه 10 سال دوم حدود 7 درصد از اراضی بایر به اراضی مسکونی و انسان ساخت تبدیل شده است. . تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران
  محسن طوطی چوبر سید یحیی ابطحی جلیل توتونچی زهره طباطباطی نسب
  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی و طی بازه‌ی زمانی 1400:03-1380:01 است. بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز در پرتوی رویکرد کوماه (۲۰۰۷) محاسبه شده است؛ نتایج نشان می‌دهد که شا أکثر

  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات وابسته به وضعیت کل‌های پولی بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی و طی بازه‌ی زمانی 1400:03-1380:01 است. بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز در پرتوی رویکرد کوماه (۲۰۰۷) محاسبه شده است؛ نتایج نشان می‌دهد که شاخص فشار بازار ارز ایران از الگویی غیرخطی تبعیت می‌کند. پس از آن با استفاده از آزمون ریشه واحد لی و استرازیسیچ (2003) پایایی سری‌های زمانی با لحاظ یک نقطه‌ی شکست ساختاری تأیید شده است و سپس با بهره‌گیری از رویکرد پیشنهادی لی و استرازیسیچ (2003)، پسماند سری‌های زمانی استخراج شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ حاکی از آن است که در رژیم پایین فشار بازار ارز، متغیر پایه پولی (MB) با ضریب 29/0 بیشترین تأثیر را بر فشار بازار ارز ایران دارد و پس از آن متغیرهای نقدینگی (M2) و حجم پول (M1) به ترتیب با ضرایب 06/0 و 01/0 موجب تشدید فشار بازار ارز می‌شوند با چرخش رژیم و قرار گرفتن در رژیم بالای فشار بازار ارز نیز متغیرهای پایه پولی، نقدینگی و حجم پول به ترتیب با ضرایب 88/0، 54/0 و 31/0 منجر به بروز فشار در بازار ارز می‌شوند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - پیش‌بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
  مقصود امیری مهدی بیگلری کامی
  رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬ه أکثر

  رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده¬ترین مکانیزم¬هایی می¬باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده¬اند. بازار سهام را می¬توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می¬باشد. یکی از شاخه¬های رفتار قیمت سهام در روش¬های تکنیکال مدل¬های تصادفی می¬باشد که برخی از مهمترین روش¬های استفاده شده در تئوری بازار کارا می¬باشند. در این تحقیق از مدل مارکوف که یکی از مدل¬های تصادفی می¬باشد به منظور پیش¬بینی قیمت سهام استفاده شده¬است. بدین منظور 9 وضعیت تعریف شده¬است که از تعامل متغیر¬های درصد تغییر قیمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده¬اند. برای هر یک از این متغیر¬ها سه حالت یا سطح مثبت، خنثی و منفی تعریف شده¬است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی از شاخص صنایع داوجونز بررسی شده¬است که عملکرد مدل پیشنهادی را تأیید می¬کند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - مدلسازی و ارزیابی پیش‌بینی مدل‌های مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک
  محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمی
  پیش‌بینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را می‌توان به مواردی چون نا‌ایستایی داده‌ها، غیرخطی بودن روند داده‌ها و تغییرات زیاد داده‌ها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیش‌بینی نوسانات می‌تواند در راستای تصمیم‌گیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدل‌های اق أکثر

  پیش‌بینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را می‌توان به مواردی چون نا‌ایستایی داده‌ها، غیرخطی بودن روند داده‌ها و تغییرات زیاد داده‌ها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیش‌بینی نوسانات می‌تواند در راستای تصمیم‌گیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدل‌های اقتصاد سنجی قدیمی، فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دورۀ زمانی نمونه ثابت می‌باشد. اما در بسیاری از سری‌های زمانی مالی مشاهده می‌شود که در دوره‌هایی نوسانات بسیار شدید می‌باشد. با این شرایط، فرض وجود همسانی واریانس دیگر معقول به نظر نمی‌رسد. در مقاله حاضر مدل‌های تک رژیمی GARCH، IGARCH، EGARCH، GJR-GARCH، FIEGARCH، HYGARCH و مدل دو رژیمی MRS-GARCHدر پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت اوپک در طی سالهای 2010 الی 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس معیار خطای RMSEدقت عملکرد آن‌ها سنجیده شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان از برتری مدل دو رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در افق‌های 5 و 22 روزه دارد. همچنین مدل حافظه بلند مدت FIEGARCHدر افق‌های پیش‌بینی 1 و 10 روزه از عملکرد بهتری در پیش‌بینی نوسانات قیمت نفت نسبت به سایر مدل‌های رقیب برخوردار می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی: کاربرد مدل های مارکوف سوئیچینگ و استاندارد بلک شولز
  محمود زرینی سید پرویز جلیلی کامجو راضیه گودرزی
  ریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عم أکثر

  ریسک عملیاتی دارای تعریف عمومی نیست و برای هر شرکت تعریف واحد و خاصی دارد که بستگی به صنعت و بازار فعالیت شرکت دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر نوسان تصادفی بر ریسک عملیاتی پوشش اختیار خرید اروپایی بر روی شاخص S&P500 است. به این منظور این پژوهش به مقایسه اندازه ریسک عملیاتی در مدل های مارکوف سوئیچنگ و استاندارد بلک شولز با استفاده از روش اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر Var خواهد پرداخت. مقادیر نوسان‌پذیری ضمنی برای سه سطح اطمینان 90، 95 و 99 درصد برای مقادیر مختلف قیمت اختیار خرید K، سررسیدهای مختلف T، نرخ بهره‌های متفاوت r، برای هر دو مدل با استفاده از اطلاعات اختیار خرید شاخص S&P500 محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که به دلیل وجود گامای بالاتر و نوسان تصادفی ریسک عملیاتی پوشش اختیار معامله در مدل مارکوف سوئیچینگ نسبت به مدل استاندارد بلک شولز با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر پوشش op Var در سه سطح 90، 95 و 99 درصد بیشتر است. نتایج در حالت کلی نشان می دهد که با ، T رابطه معکوس دارد. همچنین دو برابر کردن زمان سررسید تحدب را نسبت به قیمت توافقی کاهش داده است. در نهایت نتایج نشان می‌دهد که نرخ بهره اثر نامتقارن بر روی داشته است همان گونه که از شکل مشخص است برای با افزایش نرخ بهره کاهش یافته و برای افزایش نرخ بهره موجب کاهش شده است. تفاصيل المقالة