طراحی یک سیستم استنتاجی برمبنای قواعد فازی سلسله مراتبی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

معصومه تدریس حسنی ¹ , مقصود امیری ²

1 - گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2 - گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1400/02/04 تاریخ پذیرش : 1400/04/23 تاریخ انتشار : 1400/10/01

کلید واژه: ریسک اعتباری, سیستم فازی, قوانین فازی سلسله مراتبی, اعتبارسنجی مشتریان,

چکیده مقاله :

تصمیمگیری در خصوص اعطای تسهیلات مالی در هر بنگاه اقتصادی مستلزم تحلیل اطلاعات است تا با استفاده از شاخص‌های اعتباری بتوان الگوی مناسبی را جهت اعتبارسنجی مشتریان ارائه کرد. بسیاری از این الگوها کلاسیک بوده و به طور کامل و بهینه به اعتبارسنجی نمی‌پردازند باتوجه به شرایط پیچیده رقابت روزافزون بازارهای کنونی، نیازبه طراحی الگوی جدیدی برای اعتبارسنجی است تا علاوه بر در نظر گرفتن شاخص‌های اعتبارسنجی، منجربه کاهش ریسک‌های اعتباری شود. رویکردهای فازی چنین امکانی را برای اعتباردهندگان فراهم می آورند. از این رو هدف پژوهش حاضر طراحی سیستمی جدید جهت اعتبارسنجی مشتریان بانکی بر مبنای قوانین فازی سلسله مراتبی است. شاخص‌های اعتبارسنجی بر اساس ادبیات تحقیق در نظر گرفته شد و قوانین فازی نیز براساس نظرات خبرگان جمع آوری و مورد تحلیل قرارگرفت . درنهایت مدل نهایی اعتبارسنجی مشتریان بر اساس قواعد فازی سلسله مراتبی طراحی و در یکی از بانک‌های خصوصی در سطح استان گیلان پیاده سازی شد. نتایج نشان داد که، چنانچه در تحلیل وضعیت اعتباری مشتریان، حداقل شرایط پیشنهادی در مدل ارائه شده رعایت گردد، مشتری از وضعیت اعتباری متوسطی برخوردار خواهد‌بود و ریسک اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات تا حد امکان، کاهش خواهد یافت.

چکیده انگلیسی:

Making a decision on providing financial facilities involves the analysis of information sources. Using credit indices, a suitable model for validating the bank's customers can be presented. Many of these models are classical and do not fully and reliably validate. Due to the increasing uncertainty of current markets, customer lending requires the design of a new model that can address environmental uncertainty in addition to validating indicators. Consider reducing credit risk. The use of fuzzy approaches provides such a possibility for creditors. The present study also aims to design a new system for validating bank customers based on hierarchical fuzzy rules. Validation indices were considered based on research literature and fuzzy rules were collected and analyzed according to experts' opinions. Finally, the final validation model of customers based on hierarchical fuzzy rules of design and as a new model for assessing the status of customer validation in one of the private banks was analyzed. The results of this research showed that, in the case of customer credit analysis, the minimum requirements offered in the proposed model, the customer will have a moderate credit standing, and the credit risk arising from non-repayment of facilities will be reduced as much as possible.