فهرست مقالات MCMC

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - طراحی بهینه مخازن آب بتنی دایروی به روش شبیه¬سازی زیرمجموعه ای MCMC
  محمد آقایی یاسین آقایی شلمانی
  امروزه یکی از موضوعات موردعلاقه پژوهشگران حوزه مهندسی سازه، روش¬های مبتنی بر بهینه¬سازی سازه¬ها با نام RBDO یا همان بهینه¬سازی برپایه قابلیت¬اعتماد سازه¬ها است. در این حوزه، مسائل بهینه¬سازی با توجه به قیود احتمالاتی، طراحی و بهینه می¬گردند. در پژوهش حاضر مسئله بهینه¬سا چکیده کامل

  امروزه یکی از موضوعات موردعلاقه پژوهشگران حوزه مهندسی سازه، روش¬های مبتنی بر بهینه¬سازی سازه¬ها با نام RBDO یا همان بهینه¬سازی برپایه قابلیت¬اعتماد سازه¬ها است. در این حوزه، مسائل بهینه¬سازی با توجه به قیود احتمالاتی، طراحی و بهینه می¬گردند. در پژوهش حاضر مسئله بهینه¬سازی مخزن دایروی آب، مورد طراحی بهینه قرار¬گرفته است. تابع هدف در این پژوهش، هزینه ساخت مخزن بتن¬آرمه بوده و قیود احتمالاتی آن شامل قیود مقاومتی و خدمت¬پذیری نظیر نسبت تقاضا به ظرفیت، میزان عرض¬ترک و تغییرشکل¬های سازه می¬باشد که آیین¬نامه مورداستفاده نیز برای بارگذاری، طراحی ضوابط مقاومتی و خدمت¬پذیری، آیین¬نامه ¬123 سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور می¬باشد. در¬نهایت برای نشان¬دادن کارآیی و عملکرد مناسب روش شبیه¬سازی و بهینه¬سازی MCMCکه در این پژوهش، برای حل مسئله طراحی مخزن به‌کاررفته است به بررسی یک مخزن آب با حجم 113 m³ پرداخته¬شده است. همچنین مدل¬سازی این مخزن در نرم¬افزارSAP2000 و برنامه¬نویسی کامپیوتری به روش MCMC در نرم¬افزار MATLAB صورت ¬گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ
  شهرام فتاحی آزاد خانزادی مریم نفیسی مقدم
  سرمایه گذاری های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پ چکیده کامل

  سرمایه گذاری های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای مدلGARCH را با استفاده از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی MCMC تخمین می زند و سپس نتایج بدست آمده را با روش حداکثر راستنمایی مقایسه می کند. برای این منظور از شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی 7/01/1378 تا 31/01/1393 استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در نمونه های کوچک روش حداکثر راستنمایی کارایی کمتری نسبت به روش بیزی دارد اما همانطور که حجم نمونه افزایش می یابد کارایی و دقت پیش بینی در هردو روش همگرا می شود، به طوریکه تابع توزیع پارامترها در نمونه‌های کوچک به صورت مجانبی نامتقارن است و با افزایش تعداد داده ها به سمت توزیع مجانبی متقارن میل می کند.در پایان، نتایج پیش بینی نوسانات تایید کننده ی ادعای فوق است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - نقش متغیرهای کلان اقتصادی در نااطمینانی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از فیلترینگ ریسک، شبیه‌سازی MCMC و رهیافت ARDL
  امیر سرآبادانی علی باغانی محسن حمیدیان قدرت الله امام وردی نوروز نورالله زاده
  چکیدههدف این مطالعه برآورد معیار جدیدی از نااطمینانی کل بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی روی این نااطمینانی می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا از طریق فیلترینگ ریسک، با رویکرد استفاده از مدل عاملی‌ پویای تعمیم یافته (GDFM)، جزء ویژه 25 سری زمانی از ش چکیده کامل

  چکیدههدف این مطالعه برآورد معیار جدیدی از نااطمینانی کل بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی روی این نااطمینانی می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا از طریق فیلترینگ ریسک، با رویکرد استفاده از مدل عاملی‌ پویای تعمیم یافته (GDFM)، جزء ویژه 25 سری زمانی از شاخص‌های اصلی بورس تهران در بازه 10 ساله را شناسایی نمودیم. در ادامه نوسانات شرطی جزء ویژه باقیمانده سریهای زمانی تحت مطالعه را از طریق مدل تلاطم تصادفی (SV) برآورد کرده و با استفاده از میانگین‌گیری نوسانات شرطی شبیه سازی شده توسط رویکرد زنجیره مارکوف-مونت کارلو (MCMC) به یک نااطمینانی کل برای بورس اوراق بهادار تهران رسیدیم. نتایج استفاده از الگوی ARDL نشان داد نااطمینانی بورس تهران به متغیرهای مستقل پژوهش شامل نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانک‌ها، نرخ ارز آزاد، حجم نقدینگی، درآمد مالیاتی و قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد، اما بین نرخ بیکاری و نااطمینانی بورس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود
  حمید فرهادی فاضل محمدی نوده سید رضا سید نژاد فهیم
  10.30495/jik.2024.23244
  هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود می باشد. در این راستا جهت پیش‌بینی رفتار سود شرکت‌ها و استنباط دقیق پارامترهای مدل از تکنیک بیزی مارکوف مونت کارلو (MCMC) که ناهمگنی مقطعی را در نظر چکیده کامل

  هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود می باشد. در این راستا جهت پیش‌بینی رفتار سود شرکت‌ها و استنباط دقیق پارامترهای مدل از تکنیک بیزی مارکوف مونت کارلو (MCMC) که ناهمگنی مقطعی را در نظر می گیرد، تحلیلی با کدگذاری به زبان پایتون انجام شد. در این پژوهش سیگنال‌های سود استخراج شده از صورت‌های مالی به صورت فصلی برای یک دوره 5 ساله (1400-1396)، برای 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و با استفاده از معیار جدید اندازه‌گیری کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت. از متغیرهای کمکی قابلیت مقایسه حسابداری، اهرم مالی، چرخه عملیاتی و نوسان فروش جهت دستیابی به نتایج دقیق‌تر استفاده گردید و در ادامه از چندین معیار عملکرد آماری (R2، RMSE و MSE) برای ارزیابی کارایی مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر بیزی استفاده شد. نتایج نشان داد که معیار پیشنهادی پژوهش حاضر مستخرج از مدل بیز برای داده‌های آموزش و آزمایش به خوبی قادر به پیش‌بینی کیفیت سود است. شواهد نشان می دهد که نتایج مدل پیشنهادی نسبت به مدل مرسوم مدیریت سود تعهدی برتری دارد که به ترتیب میزان خطای 0.0188MSE= ، 0.1369RMSE= را پیشنهاد می‌کند. از نتایج پژوهش حاضر می توان برای تجزیه و تحلیل پرتفوی و پیش‌بینی کیفیت سود آتی شرکت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای مطالعه عوامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بررسی روند زمانی قطعی و تغییر در پایداری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، مبتنی بر تحلیل بیزین و با مدل تعمیم یافته ریشه واحد تصادفی (GSTUR)
  رسول سجاد محسن عسگری
  در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌‌ای به مطالعه ویژگی‌های غیرخطی در سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می‌توان در امکان بروز نتایج و تحلیل‌های گمراه‌کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شو چکیده کامل

  در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌‌ای به مطالعه ویژگی‌های غیرخطی در سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در سطح کلان، شکل گرفته است که دلیل آن را می‌توان در امکان بروز نتایج و تحلیل‌های گمراه‌کننده با درنظر نگرفتن رفتار غیرخطی در محاسبات، و همچنین بررسی روندهای زمانی، تاثیرگذاری شوک‌های ساختاری و تغییر ویژگی‌های رفتاری این سری‌ها در طول زمان، جستجو کرد. استفاده از آزمون‌های رایج اقتصادسنجی بر این موضوع دلالت دارد که این سری‌های زمانی اغلب حاوی ریشه واحد بوده و به سبب آن ناماناییI(1)دارند. در این مقاله با استفاده از معیارهایNSE،RNEوCDبه بررسی الگوریتمMCMCپرداخته و با تحلیل حساسیت بر روی مقادیر پارامترهای پیشین، میزان حساسیت نتایج به تغییر مقادیر پارامترها بررسی شده است. همچنین با بررسی ویژگی‌های ساختاری توزیع‌ها و پارامترهای پسین، عدم وجود خودهمبستگی معنادار، متناسب با طول وقفه‌ها، و برازش داده‌های پسین حاصل با توزیع‌های مورد انتظار بررسی شده است. با اجرای 48 حالت مختلف از مدلGSTUR، مشاهده شد که افزایش تاثیر کمی در بهبود مدل دارد. همچنین در کلیه حالت‌ها، مدل‌های بدون روند و ثابت رگرسیونی نسبت به مدلRW، ارجعیتی نداشته و با مقایسه از طریق فاکتور بیز، از مدلRWحمایت می‌شود. اما در کلیه سه نوع دیگر از مدل‌های کلاسGSTUR، مدل‌هایGSTURنسبت به مدلRWارجعیت دارند. همچنین نتایج این بررسی حاکی از وجود شواهدی مبنی بر غیرخطی بودن سری زمانی شاخص کل بوده و این سری زمانی با احتمال 99% دارای روند مانا است. پرونده مقاله