Copula Function

دسترسی آزاد مقاله

1 - تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل
مهدی صالحی سمانه زمانی مقدم

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایهگذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه هایریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. چکیده کامل

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایهگذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه هایریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. در این مقاله ما بهبررسی وابستگی ساختاری بین نرخ مبادله دلار و سری های زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران وتاثیر آن بر مرز کارا پرتفوی پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که شاخص های مورد مطالعه دارای وابستگی دمیبالایی کمتر نسبت به وابستگی دمی پایینی می باشد، )این بدان معناست که با کاهش نرخ مبادله دلار شاخص هاکاهش می یابند اما با افزایش نرخ مبادله دلار در شاخص های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایشکمتری مشاهده می شود(. همچنین ما برنامه بهینه سازی جدید را پیشنهاد می کنیم که در آن ریسک به وسیلهارزش در معرض خطر و بازده آن توسط تابع مفصل برآورد شده است، در این روش تغییرات قابل توجهی درمرز کارا پرتفوی مشاهده می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - تحلیل فراوانی دومتغیره مشخصه‌های بارندگی با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی (مطالعه موردی: حوضه خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری)
سمیرا مراد زاده رحمت آبادی محسن ایراندوست رسول میرعباسی

10.30495/wsrcj.2022.19226

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تحلیل فراوانی دو متغیره مشخصه های بارندگی با استفاده از توابع مفصل می باشد. برای این منظور، از داده های روزانه بارندگی ایستگاه آلونی واقع در دشت خانمیرزا طی دوره آماری 1391-1365 استفاده گردید. پس از بررسی رویدادهای بارندگی ثبت شده در ای چکیده کامل

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تحلیل فراوانی دو متغیره مشخصه های بارندگی با استفاده از توابع مفصل می باشد. برای این منظور، از داده های روزانه بارندگی ایستگاه آلونی واقع در دشت خانمیرزا طی دوره آماری 1391-1365 استفاده گردید. پس از بررسی رویدادهای بارندگی ثبت شده در ایستگاه آلونی در دوره مورد مطالعه (763 رویداد)، مدت زمان بارندگی، عمق بارندگی و سپس شدت بارندگی رویدادها محاسبه گردید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در منطقه مورد مطالعه، معمولاً رویدادهای بارش با شدت 5 میلی‌متر بر ساعت و بیشتر منجر به وقوع سیلاب می‌شوند، لذا در این مطالعه رویدادهایی که منجر به ایجاد سیلاب شده اند برای ادامه محاسبات انتخاب گردیدند. سپس توزیع های رایج در هیدرولوژی بر هریک از مشخصه‌های بارندگی (مدت، شدت، عمق بارندگی) برازش داده شد و توزیع‌هایی که بهترین برازش را بر هر یک از مشخصه‌های بارندگی داشتند، انتخاب گردیدند. در ادامه جهت ایجاد توزیع چندمتغیره مشخصه‌های بارندگی، از ده تابع مفصل استفاده گردید.روش پژوهش: در این مطالعه در ابتدا مشخصه های بارندگی نظیر شدت، مدت و عمق برای داده های بارندگی که منجر به سیل می شوند استخراج گردید. سپس توابع توزیع حاشیه ای رایج در هیدرولوژی بر مشخصه ها برازش داده شد. در ادامه بعد از انتخاب توزیع حاشیه ای برتر به‌منظور ایجاد تابع توزیع تجمعی (CDF) به‌منظور ایجاد توزیع چندمتغیره مشخصه‌های بارندگی، برازش توابع مفصل کلایتون، علی- میخائیل- حق، فارلی- گامبل- مورگن اشترن، فرانک، گالامبوس، گامبل- هوگارد، پلاکت، فیلیپ- گامبل، جو و گامبل- بارنت بر متغیرهای مذکور به‌صورت دوبه دو بررسی گردید و برای هر جفت از مشخصه های بارندگی تابع مفصل برتر با مقایسه با مقادیر متناظر مفصل تجربی تعیین گردید. سپس با استفاده از معیارهای نکوئی برازش تابع مفصل برتر برای مشخصه های بارندگی تعیین گردید. از آنجائیکه شرط استفاده از توابع مفصل وجود همبستگی بین مشخصه های مورد مطالعه می باشد لذا با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و کندال همبستگی بین مشخصه ها بررسی گردید همچنین موارد دوره بازگشت های توأم و شرطی، احتمال توأم و شرطی و دوره بازگشت کندال که از مفاهیم اساسی جهت تحلیل بر اساس توابع مفصل می باشند مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که تابع توزیع مقادیر حدی (GEV) بر مشخصه های بارندگی (شدت، مدت، عمق) به عنوان تابع توزیع برتر شناخته شد و نتایج حاصل از آزمون نکوئی برازش نشان داد که تابع مفصل جو به عنوان تابع مفصل برتر بر مشخصه های (شدت و مدت) و (شدت و عمق) می باشد و تابع مفصل فارلی گامبل مورگن اشترن به عنوان تابع مفصل برتر بر مشخصه های عمق و مدت بارندگی شناخته شد. در ادامه نتایج حاصل از احتمال توأم و شرطی نشان داد در زمانی که بارندگی های سیل 8 ساعت باشد برای سطح احتمال 2/0 میزان بارندگی 45 میلی متر خواهد بود و برای احتمال شرطی برای مدت زمان 15 ساعت برای همین سطح احتمال میزان بارندگی 51 میلی متر خواهد بود. نتایج حاصل از دوره بازگشت توأم برای حالت عطفی نشان داد که برای عمق بارندگی 60 میلی متر و شدت بارندگی 60 میلی متر در ساعت دوره بازگشت در حالت و کمتر از 20 سال می باشد. بر اساس حالت یا برای همین مقدار شدت و عمق بارندگی میزان دوره بازگشت کمتر از 10 سال (حدود 6 سال) می باشد. برای دوره بازگشت 25 ساله به شرطی که مدت بارندگی 5/12 ساعت یا بیشتر باشد، عمق بارندگی 75 میلی متر خواهد بود.نتایج: بر اساس نتایج مقایسه مقادیر مفصل‌های تئوری با مقادیر متناظر احتمال توأم تجربی، تابع مفصل جو به‌عنوان تابع مفصل برتر برای ایجاد توزیع دومتغیره جفت مشخصه های شدت و عمق بارندگی و همچنین جفت مشخصه های شدت و مدت بارندگی شناخته شد و تابع مفصل فارلی- گامبل- مورگن اشترن برازش مناسب‌تری بر داده های مدت و عمق بارندگی داشت. در ادامه با استفاده از توابع مفصل برتر برازش یافته اطلاعات مفیدی نظیر احتمال توأم و شرطی و همچنین دوره بازگشت‌های توأم و شرطی استخراج گردید. بیشترین میزان عمق بارندگی ثبت شده در ایستگاه آلونی 7/114 میلی متر و مدت زمان آن 40/14 ساعت بوده است، با این مشخصه‌ها دوره بازگشت شرطی آن تقریباً 50 ساله، برای حالت عطفی and این دوره بازگشت 160 ساله و برای حالت فصلی or 60 ساله می باشد. نتایج حاصل از دوره بازگشت های توأم و شرطی در این تحقیق کاربرد گسترده ای در مطالعات هیدرولوژی و منابع آب داشته که از جمله آنها می توان به تحلیل ریسک سیلاب، خشکسالی، عملیات آبخیزداری و مرتع‌داری اشاره کرد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - کاربرد توابع مفصل تودرتو برای تحلیل فراوانی چهار متغیره خشکسالی های هواشناسی (مطالعه موردی: غرب ایران)
ذبیح الله خانی تملیه حسین رضایی رسول میرعباسی نجف آبادی

خشکسالی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر و از جمله بلایایی است که باید آن را بدون امکان پیشگیری تلقی نمود، اما می‌توان این پدیده را مدیریت و ساماندهی کرد. هدف اصلی این مطالعه نشان دادن چگونگی استفاده از توابع مفصل تودرتو، در تحلیل چهار متغیره پدیده خشکسالی است که برای اولین بار د چکیده کامل

خشکسالی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر و از جمله بلایایی است که باید آن را بدون امکان پیشگیری تلقی نمود، اما می‌توان این پدیده را مدیریت و ساماندهی کرد. هدف اصلی این مطالعه نشان دادن چگونگی استفاده از توابع مفصل تودرتو، در تحلیل چهار متغیره پدیده خشکسالی است که برای اولین بار در غرب کشور مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده اصلاحی (SPImod) خصوصیات خشکسالی شامل شدت، مدت، فاصله بین آغاز دو خشکسالی متوالی و پیک خشکسالی استخراج گردید. سپس توزیع‌های فراوانی مختلف بر متغیرهای مذکور برازش داده شد و توزیع حاشیه‌ای مناسب برای هر خصوصیت خشکسالی مشخص گردید. بر این اساس برای متغیرهای شدت و مدت خشکسالی بترتیب توابع توزیع گاما و نمائی و برای متغیرهای فاصله بین آغاز دو خشکسالی متوالی و پیک خشکسالی، تابع مقادیر حدی بعنوان توابع توزیع حاشیه‌ای برتر شناسایی شدند. جهت تحلیل چهار متغیره با استفاده از روش مفصل‌های تودرتو متغیرهای مذکور دو به دو با هم جفت شدند و بر آنها 9 تابع مفصل کلایتون، علی- میخائیل- حق، فارلی- گامبل- مورگنسترن، فرانک، گامبل، گامبل- هوگارد، پلاکت، فیلیپ- گامبل و جوئی برازش داده شد. جهت تشخیص تابع مفصل برتر از معیار آکائیکه، حداکثر درستنمائی و ضریب نش- ساتکلیف استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که تابع مفصل جوئی تابع برتر برای ایجاد توزیع چندمتغیره در منطقه مورد مطالعه است. همچنین روش تحلیل چهار متغیره مشخصه‌های خشکسالی، اطلاعات مفیدی جهت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای مقابله با اثرات خشکسالی در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان قرار می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مدل‌سازی و تحلیل دو متغیره خشکسالی هواشناسی با استفاده از داده‌های تولیدی با رویکرد تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)
فرزاد خضری محسن ایراندوست نوید جلال کمالی نجمه یزدان پناه

10.30495/wsrcj.2021.19213

زمینه و هدف: تغییر اقلیم یکی از عوامل مهمی است که بخش‌های مختلف زندگی انسان روی کره ی زمین را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تأثیرات زیانباری بر منابع زیست‌محیطی، اقتصادی اجتماعی و به‌ویژه منابع آب خواهد داشت. آگاهی از تغییرات اقلیمی در زمینه خشکسالی می‌تواند برنامه‌ای جامع چکیده کامل

زمینه و هدف: تغییر اقلیم یکی از عوامل مهمی است که بخش‌های مختلف زندگی انسان روی کره ی زمین را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تأثیرات زیانباری بر منابع زیست‌محیطی، اقتصادی اجتماعی و به‌ویژه منابع آب خواهد داشت. آگاهی از تغییرات اقلیمی در زمینه خشکسالی می‌تواند برنامه‌ای جامع در حوزه‌های مختلف مدیریتی در خصوص پایش خشکسالی‌ها و خطرات احتمالی ناشی از آنها ارائه دهد. پدیده خشکسالی در هر منطقه‌ای حتی مناطق مرطوب ممکن است اتفاق بیافتد. این پدیده به عوامل و پارامترهای مختلفی وابسته بوده و یکی از مهم‌ترین نمادهای این پدیده یعنی وقوع خشکسالی کاهش میزان بارندگی است و در نتیجه تجزیه‌وتحلیل داده‌های بارش برای بررسی خشکسالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر تحلیل دو متغیره خشکسالی با استفاده از دو شاخص SPI و SPImod و توابع مفصل می باشدروش پژوهش: در این تحقیق به‌منظور مدل‌سازی تحلیل چند متغیره خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با بکارگیری سناریوهای انتشار RCP8.5 و RCP4.5 و نیز با بکارگیری مدل‌های گردش عمومی جو با استفاده از داده‌های تاریخی (2010-1991)، برای سه افق نزدیک (2030-2011)، متوسط (2065-2046) و دور (2099-2080) شبیه‌سازی و تولید داده گردید سپس با استفاده از داده‌های تولیدی، توسط شاخص SPImod و توابع مفصل، تحلیل چند متغیره خشکسالی در محیط نرم‌افزار متلب صورت گرفت. در بیان کلی‌تر، در ابتدا با استفاده از شاخص های مذکور (دو شاخص SPI و SPImod) مشخصات شدت و مدت خشکسالی استخراج، سپس با استفاده از کد نویسی در محیط نرم‌افزار متلب از هشت خانواده توابع مفصل ارشمیدسی استفاده گردیدیافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل چند متغیره نشان داد که تابع مفصل جوئی به‌عنوان تابع مفصل برتر جهت تحلیل چند متغیره خشکسالی (برای تحلیل توأم شدت و مدت خشکسالی برای منطقه مورد مطالعه) می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از احتمال و دوره بازگشت توأم نشان داد که در دوره‌های آتی حداقل خشکسالی‌های هم‌سطح خشکسالی‌های تاریخی و حتی شدیدتر رخ خواهد داد. بدین صورت که بامطالعه‌ی دوره بازگشت های توأم و شرطی و کندال، نتایج نشان داد که در یک سطح احتمال بحرانی معین، مقدار دوره بازگشت کندال خیلی بیشتر از دوره بازگشت استاندارد می باشد، بطوریکه این تفاوت با افزایش آن مقدار معین، افزایش می یابدنتایج: در نهایت نتایج حاصل از تحقیق با رویکرد تغییر اقلیم بر روی خشکسالی هواشناسی دریاچه ارومیه نشان داد که در دوره‌های آتی شاهد افزایش دما خواهیم بود که این موضوع بر میزان بارندگی‌های منطقه و منابع آب تأثیر خواهد گذاشت، از طرفی چون‌که داده‌های هواشناسی و هیدرولوژیک جهت محاسبات انواع خشکسالی‌ها بکار می‌روند بنابراین خشکسالی‌ها متأثر از تغییرات اقلیم بوده بگونه‌ای ‌که در دوره‌های آتی 46 تا 48 درصد ماه‌ها در افق‌های مختلف خشک خواهند بود؛ و در آخر، نتایج حاصل از سری زمانی شاخص ها نشان داد که در طی دوره آماری حداقل 40 درصد ماه ها خشک بوده و این شدت خشکسالی ها در ایستگاه ارومیه به‌مراتب بیشتر از سایرین می‌باشد و در زمینه عملکرد شاخص ها به منظور تحلیل خشکسالی نتایج نشان داد که استفاده از شاخص SPI ‌اصلاح شده تا حدود زیادی معایب SPI متداول را برطرف می‌کند و تغییرات فصلی بارش را در محاسبه شاخص SPI لحاظ می‌نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تحلیل چند متغیره خشکسالی‌های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک تولید داده مصنوعی و توابع مفصل
بابک شاهی نژاد زهرا شمس ذبیح الله خانی تملیه آزاده ارشیا

10.30495/wsrcj.2022.20328

زمینه و هدف: در دیدگاه هیدرولوژیک اندازه‌گیری میزان آب‌های جاری رودخانه‌ها دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی معیار خشکسالی می‌باشد و یک زمان پایه بین فقدان بارندگی و کم شدن آب‌های جاری و رودخانه‌ها و آب دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی وجود دارد. در زمینه خشکسالی هواشناسی مطالعات چکیده کامل

زمینه و هدف: در دیدگاه هیدرولوژیک اندازه‌گیری میزان آب‌های جاری رودخانه‌ها دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی معیار خشکسالی می‌باشد و یک زمان پایه بین فقدان بارندگی و کم شدن آب‌های جاری و رودخانه‌ها و آب دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی وجود دارد. در زمینه خشکسالی هواشناسی مطالعات بیشتری در قیاس با خشکسالی هیدرولوژیک صورت گرفته است. لذا هدف از این تحقیق تحلیل چند متغیره خشکسالی های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل‌های تولید داده مصنوعی و توابع مفصل می باشد. لذا بکار بردن تلفیق روش های مذکور برای تحلیل خشکسالی های هیدرولوژیک به عنوان روشی جدید جهت تحلیل خشکسالی های هیدرولوژیک بکار گرفته شد.روش پژوهش: در این تحقیق به منظور تحلیل چند متغیره خشکسالی های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه از داده های دبی جریان 28 ایستگاه هیدرمتری که رژیم جریان در آنها واقعی می باشد طی دوره آماری 40 ساله (1395-1356 شمسی) استفاده گردید. همچنین جهت تولید داده های مصنوعی از مدل Ar (1) و جهت تحلیل خشکسالی از شاخص SDImod استفاده گردید. برای این منظور اقدام به تولید داده-های مصنوعی در 1000 تکرار گردید. از آنجائی که تحلیل تک متغیره خشکسالی و تحلیل بر مبنای داده های تاریخی نمی تواند به تنهایی افقی از خشکسالی های آتی را نشان دهد، لذا با استفاده از مدل Ar (1) داده های سالیانه تولید گردید و سپس با استفاده از مدل والنسیا شاکی اقدام به تولید داده های مصنوعی ماهیانه گردید. سپس مشخصات خشکسالی (شدت و مدت) برای هر دو سری داده-های تاریخی و تولیدی استخراج گردید و توزیع های رایج در هیدرولوژی بر داده های شدت، مدت و جریان برازش داده شد سپس ماتریس احتمال انتقال و ماتریس شرایط پایدار آنها نیز محاسبه گردید. همچنین با استفاده از ده توابع مفصل ارشمیدسی اقدام به تحلیل چند متغیره خشکسالی های هیدرولوژیک گردید. کد نویسی مراحل فوق در محیط نرم‌افزار متلب انجام شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد پس از بررسی همگنی داده ها و تست ایستایی بودن آنها غالب داده ها از همگنی لازم برخوردار بوده‌اند و نتایج حاصل از همگنی داده ها نشان داد که ضریب تبیین بالای 9/0 و نتایج تست ایستایی و روند آنها نشان داد که داده ها در محدود مجاز 1/2± و 96/1± قرار داشتند. نتایج حاصل از برازش داده ها بر توزیع های رایج آماری نشان داد که تابع لوگ پیرسون تیپ 3 بر داده های جریان و توابع توزیع های گاما و نمایی به ترتیب بر شدت و مدت خشکسالی به عنوان توابع توزیع برتر شناخته شدند. تعداد دوره‌های خشکسالی بر اساس مقیاس‌های مختلف شاخص SDImod نشان داد برای دوره‌های مختلف تعداد دوره‌های خشکسالی برای مقیاس‌های کوتاه‌مدت بیشتر از مقیاس‌های بلندمدت بوده است. همچنین متوسط شدت و مدت خشکسالی برای داده های تولیدی و تاریخی حاکی از افزایش شدت خشکسالی برای داده های تولیدی نسبت به داده های تاریخی می باشد. نتایج حاصل از کلاس‌بندی دوره های خشکسالی برای داده های تاریخی و تولیدی نشان داد که به‌طور تقریبی 68 درصد از داده ها در طی دوره آماری در محدوده نرمال قرار داشتند و 32 درصد را سایر کلاس ها تشکیل داده‌اند. همچنین نتایج حاصل از توابع مفصل نشان داد که تابع مفصل جوئی در مرتبه اول و توابع فیلیپ گامبل و گالامبوس در مرتبه بعدی به عنوان توابع مفصل برتر شناخته شدند.نتایج: در نهایت نتایج حاصل نشان داد مدل‌های تولید داده‌های مصنوعی برای داده‌های سالیانه و ماهیانه برای سال‌های آماری کمتر از 30 سال مشخصات آماری میانگین، انحراف معیار، چولگی و همبستگی بین دو ماه متوالی را در حد قابل قبولی حفظ می‌کند، در حالی‌که با افزایش تعداد سال‌های آماری عملکرد مدل مطلوب‌تر می‌شود. احتمال تجمعی عدم خشکسالی یک‌ساله و احتمالات حالت نرمال و تر سالی در ماه‌های گرم سال بیشتر از ماه‌های دیگر سال باشد. همچنین با افزایش دوره‌های خشکسالی، احتمال تجمعی عدم خشکسالی نیز افزایش می‌یابد، بطوریکه با افزایش دوره‌ها این میزان احتمال کاهش می‌یابد و تقریباً صفر می‌شود. نتایج حاصل از دوره بازگشت های توأم و شرطی و همچنین دوره بازگشت کندال نشان داد که در دوره های آتی احتمال رخدادن خشکسالی حداقل مشابه داده های تاریخی انتظار می رود. همچنین نتایج نشان داد که تابع مفصل جوئی به عنوان تابع مفصل برتر برای داده های تاریخی و تولیدی شناخته شد. بر این اساس تابع مفصل تئوری در برابر تابع مفصل تجربی به نیمساز زاویه 45 درجه نزدیک می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - ارزیابی شاخص خشکسالی کمبود توأم تحت شرایط اقلیمی ایران
آیدا هاشمی نسب جواد بذرافشان آرزو نازی قمشلو

شاخص کمبود توام از ترکیب دوازده متغیر شاخص اصلاح شده بارندگی استاندارد (SPImod) متناظر با پنجره‌های زمانی 1 تا 12 ماه با استفاده از توابع همبند تجربی و نظری محاسبه می‌شود. به دلیل دشواری و زمانبر بودن محاسبه توابع همبند نظری، محققان استفاده از فرم تجربی JDI را پیشنهاد م چکیده کامل

شاخص کمبود توام از ترکیب دوازده متغیر شاخص اصلاح شده بارندگی استاندارد (SPImod) متناظر با پنجره‌های زمانی 1 تا 12 ماه با استفاده از توابع همبند تجربی و نظری محاسبه می‌شود. به دلیل دشواری و زمانبر بودن محاسبه توابع همبند نظری، محققان استفاده از فرم تجربی JDI را پیشنهاد می‌کنند. هدف از این مطالعه، مقایسه شاخص کمبود توام در دو حالت تجربی و نظری تحت شرایط اقلیمی ایران است. در این مطالعه، از داده های بارندگی ماهانه 42 ایستگاه سینوپتیک ایران در طی دوره آماری 2010-1966 جهت محاسبه شاخص کمبود توام استفاده شده است. در حالی که محاسبه شاخص همبند تجربی (EJDI) مبتنی بر روش پیچیده‌ای نمی‌باشد، در محاسبه شاخص کمبود توام نظری (TJDI) می‌بایست مناسبترین فرم تابع همبند از بین چند تابع همبند داوطلب (تی-استیودنت، کلایتون، گامبل، و فرانک) بر مبنای چند معیار اطلاعات تعیین گردد. نتایج نشان داد که در تمام ایستگاهها، مناسبترین تابع همبند نظری، تابع همبند تی-استیودنت است. مقایسه سرهای زمانی EJDI و TJDI نشان داد که هر دو دارای رفتار تقریبا مشابهی هستند، ولی EJDI دو مشکل اساسی در تمام ایستگاه های مورد نظر نشان می دهد: الف- کمینه مقدار EJDI به طور مکرر در بخشهای مختلف سری‌های زمانی تکرار می‌شود، ب- EJDI نمی‌تواند اوج سختی خشکسالی را در طی دوره‌های بحرانی خشکسالی تشخیص دهد. این در حالی است که مشکلات ذکر شده در TJDI دیده نمی‌شود. نتایج بدست آمده نشان دهنده ارجحیت استفاده از شاخص کمبود توام نظری جهت پایش خشکسالی تحت شرایط مختلف اقلیمی ایران می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو
سعید شهریاری پیمان ایمان زاده مهدی خوشنود

در این مطالعه، مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو در شرایط عدم قطعیت (بحران نزول شاخص بورس) توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور در ا چکیده کامل

در این مطالعه، مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو در شرایط عدم قطعیت (بحران نزول شاخص بورس) توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. بدین منظور در ابتدا توزیع لگاریتم مربعات بازده به‌عنوان معیاری از نوسانات تحقق‌یافته با استفاده از مدل نوسان تصادفی جهت به‌دست آوردن نوسانات نهفته شبیه‌سازی‌شده و سپس با به‌کارگیری مدل ترکیبی MCMC-Copula پارامترهای موثر بر نوسانات تصادفی شناسایی شده و تخمین در فاز آموزش صورت پذیرفت. در نهایت با استفاده از نتایج به‌دست‌آمده از فاز آموزش، در فاز آزمون به مقایسه مدل‌های کاپولا و گارچ پرداخته شد. نتایج نشان داد کاپولای کلایتون، گامبل، فرانک، جو و گالامبوس دارای شاخص‌های MSE و RMSE مشابه و کمتر از مدل پایه گارچ را ارائه می‌کنند و بنابراین مدل مبتنی بر کاپولا مدل‌سازی امکان وابستگی سریالی را در فرآیند نوسانات نهفته فراهم می‌کند. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند برای شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری جهت سبدگردانی و مدیریت پرتفوی در شرایط مختلف نوسانات بازار در جهت تحقق اهداف سرمایه‌گذار و افزایش ارزش سبد مفید باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - بهینه سازی پورتفوی با استفاده از رویکرد کاپولا و ارزش در معرض ریسک چند متغیره شرطی در بورس اوراق بهادار تهران
میرفیض فلاح شمس امیر صادقی

یکی از عمده ترین مشکلات سهامداران در بورس اوراق بهادار استفاده از روش مناسب در کمی سازی و محاسبه دقیق ریسک پرتفوی و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری برمبنای ریسک بازده می باشد. در بسیاری از پژوهش های صورت گرفته، از توزیع های یک متغیره برای برآورد سنجه های ریسک استفاده می چکیده کامل

یکی از عمده ترین مشکلات سهامداران در بورس اوراق بهادار استفاده از روش مناسب در کمی سازی و محاسبه دقیق ریسک پرتفوی و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری برمبنای ریسک بازده می باشد. در بسیاری از پژوهش های صورت گرفته، از توزیع های یک متغیره برای برآورد سنجه های ریسک استفاده می شود که معمولاً نتایج قابل اطمینانی به سرمایه گذار نمی دهد. زیرا عموماً توزیع دارایی ها، دنباله پهن می باشد و در نظر گرفتن توزیع نرمال تک متغیره و استفاده از روش های پارامتریک، نتایج محاسبات قابل قبول نمی باشد. در این مقاله، با استفاده از نظریه کاپولا، به محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) پرداخته می شود. پس از برآورد کاپولای چند متغیره تی استیودنت و توزیع نرمال چند متغیره، از روش مونت کارلو برای تولید سناریو به منظور محاسبه واریانس پورتفوی و همچنین تخمین ریسک استفاده می شود. سپس با استفاده از روش تابع زیان، صحت تقریب ها تایید می گردد و در نهایت، مقدار کمینه کاپولا را بر اساس واریانس پورتفوی و نیز مقدار CVaR آن، به عنوان تابع هدف برنامه ریزی پورتفوی در نظر گرفته و با در نظر گرفتن وزن بهینه برای هر سهم، پورتفوی بهینه بدست آورده می شود. نتایج بدست آمده از کارآمدی و قابل اطمینان بودن شبیه سازی مونت کارلو توسط کاپولای تی استیودنت در مقابل توزیع نرمال چند متغیره دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - تبیین و بررسی مدل‌ تلاطم و سرریز بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی (مبتنی بر مدل‌های خانواده کاپولا)
مهسا بناکار هاشم نیکو مرام حسن قالیباف اصل مهرزاد مینویی

نوسانات قیمت‌ کالاها در بازارهای جهانی همواره بر رفتار و تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی موثر بوده است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های خانواده کاپولا سرایت مالی یا سرریزی تلاطم بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته ش چکیده کامل

نوسانات قیمت‌ کالاها در بازارهای جهانی همواره بر رفتار و تصمیمات سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی موثر بوده است. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های خانواده کاپولا سرایت مالی یا سرریزی تلاطم بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده بر شاخص قیمت سهام هشت صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 سال (96-1387) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نظر ماهیت انجام تحلیلی- توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مبتنی بر مدل‌های کاپولا و برنامه‌نویسی در نرم‌افزار MATLAB انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که اثرات سرریز این متغیرها بر شاخص صنایع منتخب معنی‌دار اما متفاوت می‌باشد. بررسی مدل‌های مختلف روش کاپولا نشان داد که مدل‌ تی استیودنت بیشترین تناسب را در انتقال اثرات سرریز در دامنه‌های بالا و پایین دارند که این امر بیانگر وجود اثرات متقارن متغییرهای قیمت بازارهای جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی دارای بر رفتار شاخص صنایع منتخب بورسی می‌باشد. و پس از آن مدل‌های کلایتون و گامبل در رتبه بعدی قرار دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی
آرش گودرزی رضا تهرانی علی سوری

این پژوهـش سبد بهـینه سـرمایه گذاری شـرکت های بیمه را با توجه به فعالیت های بیمه گری تعیین می کند. در شرکت های بیمه تصـمیمات سـرمایه گذاری متأثر از فعــالیت های بیمه گری است. در این مقاله مسئله بهینه سازی سرمایه گذاری با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر توابع چکیده کامل

این پژوهـش سبد بهـینه سـرمایه گذاری شـرکت های بیمه را با توجه به فعالیت های بیمه گری تعیین می کند. در شرکت های بیمه تصـمیمات سـرمایه گذاری متأثر از فعــالیت های بیمه گری است. در این مقاله مسئله بهینه سازی سرمایه گذاری با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر توابع کاپیولا و با در نظر گرفتن نتایج فعالیت های بیمه گری مدل سازی می شود. همچنین از آنجا که تاکید بر دنباله های توزیع است، توزیع احتمال متغیرها در دنباله ها با استفاده از توزیع پارتو تعمیم یافته و در سایر بخش های توزیع با استفاده از توزیع احتمال تجربی تخمین زده می شود. داده ها که بصورت ماهانه جمع آوری می شوند دو دوره درون نمونه، از 1385 تا 1394 و برون نمونه، از 1395 تا 1398 را پوشش می دهند. یافته ها نشان می دهند که بهترین سبد شامل هشتاد درصد دارایی های ریسکی (سهام و املاک و مستغلات) و تنها بیست درصد دارایی های بدون ریســک (سپــرده های بانکی) است. این نتیجه خارج از حدود قانونی تعیین شده توسط بیمه مرکزی اســت. بنابــراین محــدودیت های قــانونی مانع از انتخاب بهینه سبد ســرمایه گــذاری توسط شرکت های بیمه می شوند. همچنین مقایسه عملکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای سبدها نشان میدهد که سبدهای مبتنی بر توابع کاپیولا نسبت به سبدهای سنتی عملکرد بهتر و پایدارتری دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران
اسماعیل لـله گانی مصطفی زه تابیان

مطالعات متعدد در بازارهای مالی جهان موید این واقعیت هستند که می توان با بکارگیری معیارهای متناسب با ساختار و ویژگی های داده های مورد مطالعه، کارکرد مدل های مورد بررسی را به نحو قابل توجهی بهبود داد. در این میان تابع کاپولا از جمله مدلهایی است که در تعیین روابط توام متغی چکیده کامل

مطالعات متعدد در بازارهای مالی جهان موید این واقعیت هستند که می توان با بکارگیری معیارهای متناسب با ساختار و ویژگی های داده های مورد مطالعه، کارکرد مدل های مورد بررسی را به نحو قابل توجهی بهبود داد. در این میان تابع کاپولا از جمله مدلهایی است که در تعیین روابط توام متغیرهای مدل، توجه زیادی را به خود معطوف ساخته است. در این پژوهش، در بهینه‌سازی پورتفویی از شاخص صنایع در بورس اوراق بهادار تهران با هدف حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی، داده‌های شبیه‌سازی شده براساس همبستگی ناشی از تابع کاپولا و توزیع تعمیم یافته پارتو بعنوان ورودی مدل مبنای بررسی قرار گرفت. براساس آزمون آماری صورت گرفته با بکارگیری این رویه، عملکرد پورتفوی به طور معناداری بهبود می‌یابد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - Application of Clayton Copula in Portfolio Optimization and its Comparison with Markowitz Mean-Variance Analysis
Roya Darabi Mehdi Baghban

10.22034/amfa.2018.539133

With the aim of portfolio optimization and management, this article utilizes the Clayton-copula along with copula theory measures. Portfolio-Optimization is one of the activities in investment funds. Thus, it is essential to select an appropriate optimization method. In چکیده کامل

With the aim of portfolio optimization and management, this article utilizes the Clayton-copula along with copula theory measures. Portfolio-Optimization is one of the activities in investment funds. Thus, it is essential to select an appropriate optimization method. In modern financial analyses, there is growing evidence indicating the distribution of proceeds of financial properties is not customary. However, in common risk management methods the main assumption is that the distribution of assets returns is normal. When the distribution of earnings isn’t normal, the linear correlation coefficient isn’t considered to be an appropriate measure to express the dependency structure. The investors are required to make use of methods that concentrate on the aggregated risks, considering the whole positions and the links between risk factors and assets. Therefore, we use copula as an alternative measure to model the dependency structure in this research. In this regard, given the weekly data pertaining to the early 2002 until the late 2013, we use Clayton-copula to generate an optimized portfolio for both copper and gold. Finally, the Sharpe ratio obtained through this method is compared with the one obtained through Markowitz mean-variance analysis to ascertain that Clayton-copula is more efficient in portfolio-optimization. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - مدل‌سازی وابستگی حدی بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا
حمید ابریشمی محسن مهرآرا مجتبی محمدیان

10.30495/eco.2022.1949896.2614

هدف مقاله، مدل‌سازی وابستگی‌های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل‌سازی توزیع حاشیه‌ای بازدهی‌ بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن‌ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده چکیده کامل

هدف مقاله، مدل‌سازی وابستگی‌های حدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به قیمت نفت خام است. بدین منظور از نظریه ارزش حدی شرطی برای مدل‌سازی توزیع حاشیه‌ای بازدهی‌ بازارهای سهام و نفت و سپس از توابع کاپولا برای بررسی ساختار وابستگی میان آن‌ها در دوره زمانی 1387 - 1399 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بازار نفت خام آثار سرایت‌پذیری بر بورس اوراق بهادار تهران دارد. این آثار نامتقارنند و وابستگی بیشتری در دم چپ وجود دارد. به‌عبارت دیگر، با کاهش قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار کاهش می‌یابد و این آثار بیش از حالتی است که تغییر هم‌زمان مثبت در بازارها رخ دهد. با توجه به ریسک‌های مالی ناشی از سرایت‌‌پذیری، لحاظ وابستگی ساختاری حدی می‌تواند به محاسبه دقیق‌ و قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد برای بهینه‌سازی سبد دارایی، به ساختار وابستگی‌های حدی میان دارایی‌ها توجه شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - پیش بینی قیمت برق در بازارهای نقد و سلف و طراحی مدل بهینه فروش برق در بازارهای مذکور با رویکرد تابع کاپولا
آرش جالبی محمود خدام حسین محمدنژاد

هدف مقاله حاضر پیش بینی قیمت برق در بازارهای نقد و سلف و طراحی مدل بهینه فروش برق در بازارهای مذکور با رویکرد تابع کاپولا بود. برای این منظور از اطلاعات روزانه در بازه زمانی 1396-1401 استفاده گردید. به منظور انجام پیش‌بینی از مدل‌های سری زمانی و رویکرد OLS، GARCH و کاپو چکیده کامل

هدف مقاله حاضر پیش بینی قیمت برق در بازارهای نقد و سلف و طراحی مدل بهینه فروش برق در بازارهای مذکور با رویکرد تابع کاپولا بود. برای این منظور از اطلاعات روزانه در بازه زمانی 1396-1401 استفاده گردید. به منظور انجام پیش‌بینی از مدل‌های سری زمانی و رویکرد OLS، GARCH و کاپولا استفاده گردید. نتایج نشان داد که توابع مثلثاتی به خوبی می‌توانند رفتار قیمت‌های برق را توضیح دهند که ناشی از رفتار فصلی قیمت‌های برق در طول دوره‌های یکساله است. در بخش تصادفی نیز، مقادیر برآوردی نشان می دهد که جزء تصادفی دارای میانگین تقریباً برابر با صفر بوده و سرعت بازگشت به میانگین در قیمت‌ها بالا است. میانگین شوک‌ها، منفی و واریانس آنها بسیار کوچک هستند. کوچک بودن مقادیر متوسط شوک‌ها عملاً نشان می‌دهد، شوک‌های رخ داده در قیمت بازار برق ایران بسیار ناچیز است و مهمتر آنکه این شوک‌ها بیشتر از نوع شوک‌های منفی بوده است. در خصوص استراتژی بهینه در هنگام ورود به معاملات آتی، توصیه ما به بازیگران استفاده از روش کاپولا گارچ برای محاسبه نسبت‌های بهینه در جهت پوشش ریسک است به دو دلیل اولاً بدلیل پایین بودن نسبت های پوشش ریسک روش کاپولا-گارچ، تعداد قراردادهای مورد نیاز برای پوشش ریسک کمتر بوده و در نتیجه هزینه معاملاتی کمتری را دارد، ثانیاً با توجه به محدودیت های موجود و بالاخص نقدینگی پایین در معاملات بورس انرژی عملاً امکان پوشش ریسک بیشتر از موقعیت نقدی (نسبت بهینه پوشش ریسک بزرگتر از یک) که در نسبت های بهینه پوشش ریسک دو مدل گارچ با ضریب پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - Energy Scheduling in Power Market under Stochastic Dependence Structure
Mehdi Farhadkhani

Since the emergence of power market, the target of power generating utilities has mainly switched from cost minimization to revenue maximization. They dispatch their power energy generation units in the uncertain environment of power market. As a result, multi-stage sto چکیده کامل

Since the emergence of power market, the target of power generating utilities has mainly switched from cost minimization to revenue maximization. They dispatch their power energy generation units in the uncertain environment of power market. As a result, multi-stage stochastic programming has been applied widely by many power generating agents as a suitable tool for dealing with self-scheduling strategies under uncertainty. However, dependence structure between stochastic variables has been almost ignored in the literature. Copula function is a new concept in the probability and statistics field which has the capability to represent the dependence structure among stochastic variables. However, Copula function has recently taken into account in power system studies by some articles. In this article, self-scheduling strategy of a generation utility owning thermal units is investigated while the dependence structure among stochastic load and market price variables is taking into account. We assume that the generation utility is a price-taker agent in a power market, and it also has to meet the load of a specific region as a retailer. The results indicates that as the stochastic dependence structure among load and price variables is considered in modeling load and price scenarios, the output of unit commitment problem changes so that the revenue of generation utility increases. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - تبیین و آزمون مدل‌ تلاطم و سرریز در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر مدلهای خانواده کاپولا)
مهسا بناکار هاشم نیکومرام حسن قالیباف اصل مهرزاد مینویی

پژوهش حاضر به بررسی سرایت مالی یا سرریزی تلاطم از سوی بازارها و متغیرهای‌ جهانی نظیر طلا، نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته خانواده کاپولا می‌پردازد. همبستگی و سرایت بین سه متغیر مهم قیمت جه چکیده کامل

پژوهش حاضر به بررسی سرایت مالی یا سرریزی تلاطم از سوی بازارها و متغیرهای‌ جهانی نظیر طلا، نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته خانواده کاپولا می‌پردازد. همبستگی و سرایت بین سه متغیر مهم قیمت جهانی طلا، نفت، و نرخ دلار بر شاخص قیمت سهام ۸ صنعت منتخب بورسی طی بازه زمانی 10 سال (96-1387) بررسی شد. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت انجام تحقیق تحلیلی- توصیفی است. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مبتنی بر مدل‌های کاپولا و برنامه‌نویسی در نرم‌افزار MATLAB انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که اثرات سرریز این متغیرها بر شاخص صنایع منتخب معنی‌دار اما متفاوت می‌باشد. مدل‌های مختلف روش کاپولا نشان داد که مدل‌های کلایتون و گامبل بیشترین تناسب را در انتقال اثرات سرریز در دامنه‌های بالا و پایین دارند. پس از این دو مدل، مدل t-student در رتبه بعدی قرار دارد. به عبارتی اثرات سرریز متغیرهای کلان بیشتر بر یکی از دامنه‌های بالا (بازدهی مثبت) و پایین (بازدهی منفی) اثر گذار می‌باشد که این امر بیانگر وجود اثرات نامتقارن بر رفتار شاخص صنایع منتخب بورسی می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - مدلسازی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی کاپولا-نوسان تصادفی
سعید شهریاری پیمان ایمان زاده مهدی خوشنود

در این مطالعه، یک روش ترکیبی کاپولا نوسانات تصادفی مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو، برای ارزیابی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. داده‌های مورداستفاده به‌منظور تخمین مدل‌ها شامل مقادیر شاخص کل بورس چکیده کامل

در این مطالعه، یک روش ترکیبی کاپولا نوسانات تصادفی مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو، برای ارزیابی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار توسعه داده‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. داده‌های مورداستفاده به‌منظور تخمین مدل‌ها شامل مقادیر شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 1399 تا ابتدای سال 1400 به‌صورت روزانه در تواتر 30 دقیقه‌ای می‌باشد. همچنین به‌منظور تعیین خطا از داده‌های تاریخ (07/01/1400) الی (30/09/1400) در تواتر 15 دقیقه‌ای استفاده‌شده است. در مطالعه حاضر توزیع لگاریتم مربعات بازده به‌عنوان معیاری از نوسانات تحقق‌یافته با استفاده از مدل نوسان تصادفی جهت به‌دست آوردن نوسانات نهفته شبیه‌سازی‌شده و سپس با به‌کارگیری آمیخته‌ای از توزیع‌های خانواده کاپولا و زنجیره مارکف مونت‌کارلو مدل‌سازی و تخمین در فاز آموزش صورت پذیرفت و درنهایت در فاز آزمون با استفاده از داده‌های برون نمونه جهت تخمین مدل نوسانات تصادفی فاز آزمون بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که از بین توابع کاپولای گامبل، گالامبوس، جو، کلایتون و فرانک در فاز آزمون، 3 کاپولای گامبل، گالامبوس، جو عملکرد قابل قبولی داشته و ازاین‌بین مدل نوسان تصادفی-گامبل کاپولا مبتنی بر MCMC با کمترین میزان خطا در بین داده‌های برون نمونه عملکرد بهتری را ثبت کرده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - سنجش و آزمون انتقال متقابل حباب در بازار‌های بورس اوراق بهادار، ارز و طلا (مطالعه موردی: ایران با استفاده از توابع کاپولا)
یعقوب زاهدی نادر رضایی ودود نجاری

هدف اصلی این پژوهش بررسی تشکیل و سرایت حباب در بازار‌های مالی بورس اوراق بهادار، ارز و طلا با استفاده از مطالعات نیمه تجربی می‌باشد با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه بیشتر اثر انتقال نوسان و یا اثر بازده یک دارایی بر بازده بازار دیگر را مورد مطالعه قرار داده‌ان چکیده کامل

هدف اصلی این پژوهش بررسی تشکیل و سرایت حباب در بازار‌های مالی بورس اوراق بهادار، ارز و طلا با استفاده از مطالعات نیمه تجربی می‌باشد با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه بیشتر اثر انتقال نوسان و یا اثر بازده یک دارایی بر بازده بازار دیگر را مورد مطالعه قرار داده‌اند؛ از این رو در این پژوهش ابتداً داده‌ها در بازده زمانی 1389 الی 1400 گردآوری شدند و با روش‌های آماری توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون ریشه واحد راست دنباله نشان از وجود حباب در هر سه بازار مورد مطالعه دارد؛ و نتایج تجزیه و تحلیل آزمون‌های خود رگرسیون برداری و توابع کاپولا (مفصلی) نشان می‌دهد ساختار وابستگی بین سه بازار مالی کاملاً پویا بوده و این وابستگی زمانی که بازار در رژیم رونق می‌باشد نسبت به رژیم رکود بیشتر می‌باشد. همچنین وابستگی دنباله‌ای بین سکه طلا و نرخ ارز به‌مراتب قوی‌تر از وابستگی بین بورس و طلا می-باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان
محمد رضا حدادی رضا معبودی سعیده فلاحیان

هدف پژوهش به دست آوردن احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت و محاسبه ی میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن (نکول همه ی مشتریان) است. برای این منظور از رویکرد تابع مفصل استفاده می شود. تابع مفصل ابزار جدیدی است که دقت محاسبه ی این احتمال را افز چکیده کامل

هدف پژوهش به دست آوردن احتمال ضرر خیلی زیاد برای یک سبد اعتباری در یک افق زمانی ثابت و محاسبه ی میزان ضرر این سبد در بدترین حالت ممکن (نکول همه ی مشتریان) است. برای این منظور از رویکرد تابع مفصل استفاده می شود. تابع مفصل ابزار جدیدی است که دقت محاسبه ی این احتمال را افزایش می دهد. مفصل گاوسی نمی تواند وابستگی فرین میان اعضای سبد را الگوسازی کند. به همین علت در این مقاله از روش تی-مفصل به عنوان یک الگوی جایگزین استفاده شده است. الگوی مبتنی بر تی – مفصل بر خلاف روش مفصل نرمال، وابستگی نهایی بین متغیرها را پشتیبانی می کند. ساختار یک توزیع چند متغیره ی t، نسبتی از یک توزیع نرمال چند متغیره بر روی ریشه ی دوم یک متغیر عددی کای دو است که اگر مخرج توزیع مقادیر نزدیک به صفر را اختیار کند، مختصات بردار مربوطه متغیر تصادفی دارای توزیع t، می تواند جنبش های مشترک بزرگ را ثبت کند. متغیر تصادفی کای دو نقش شوک شایع مشترک را بازی می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش متغیرهای پنهان احتمال غیرقابل چشم پوشی زیان برای یک سبد ناهمگن تسهیلات اعطایی متشکل از ۲۵۰ وام گیرنده را محاسبه کرده است. برای این منظور بر اساس نوع وام دریافتی وام گیرندگان در سه گروه تقسیم بندی شده اند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو احتمال زیان این سبد برآورد شده، سپس میزان مانده در نکول هر گروه ازوام گیرنده ها و میزان کل زیان در معرض نکول محاسبه شده اند. یافته ها نشان دادند با در نظر گرفتن درجه آزادی ۲ برای توزیع تی استیودنت مربوط به بردار متغیرهای پنهان، بیشترین احتمال زیان سبد اعتباری برابر ۱۱۰۱/. بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - مدل‌سازی وابستگی سقوط قیمت سهام با رویکرد تابع کاپولا -گارچ شرطی و ارتباط آن با ساختار قیمت‌گذاری منطقی سهام
ولی خدادادی سهیلا لشگرآراء اسماعیل مظاهری محمد آیتی مهر

DOI: 10.30495/JDAA.1403.1079813

چکیده پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی وابستگی سقوط قیمت سهام با تاکید بر تابع کاپولا-گارچ شرطی و ارتباط آن با حباب‌های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت‌گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ‌ایران انجام‌ شده است. به‌منظور بررسی و تحلیل سؤالات پژوهش، داده‌های مربوط به 30 شرکت پذیرفته‌ چکیده کامل

چکیده پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی وابستگی سقوط قیمت سهام با تاکید بر تابع کاپولا-گارچ شرطی و ارتباط آن با حباب‌های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت‌گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ‌ایران انجام‌ شده است. به‌منظور بررسی و تحلیل سؤالات پژوهش، داده‌های مربوط به 30 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401 استخراج و برای آزمون سؤالات پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ابتدا متغیر حباب‌های قیمتی از طریق برآورد مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برآورد و استخراج گردیده و سپس به‌منظور مدل‌سازی ساختار همبستگی و نوسانات بازده سهام شرکت‌های نمونه از مدل گارچ چندمتغیره رهیافت همبستگی شرطی پویا با توزیع کاپولا استفاده گردیده است. در ادامه با استفاده از خروجی مدل‌سازی صورت گرفته، به محاسبه ارزش در معرض خطر به‌عنوان معیار ارزیابی سقوط قیمت سهام پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که بین سقوط قیمت سهام و حباب‌های مبتنی بر ساختار قیمت‌گذاری منطقی سهام رابطه معناداری وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر در شرایط محیطی کشور ما، شرایط سقوط قیمت سهام هم‌راستا با حباب‌های قیمتی شکل‌گرفته مبتنی بر قیمت‌گذاری منطقی سهام نمی‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - Dimension Reduction of Big Data and Deleting Noise and Its Efficiency in the Decision Tree Method and Its Use in Covid 19
Fazel Badakhshan Farahabadi Kianoush Fathi Vajargah Rahman Farnoosh

10.30495/ijm2c.2022.1947200.1239

In today's world, with the advancement of science and technology, data is generated at high speeds, and with the increase in the size and volume of data, we often face a lot of extensions and redundant data and noise data that make the task of analysis difficult. Theref چکیده کامل

In today's world, with the advancement of science and technology, data is generated at high speeds, and with the increase in the size and volume of data, we often face a lot of extensions and redundant data and noise data that make the task of analysis difficult. Therefore, dimension reduction of the data without losing useful information in the data is very important to prepare the data for data mining and can increase the speed and even accuracy of the analysis. In this research, we present a dimensional reduction method using a copula function that reduces the dimensions of the data by identifying the relationships between the data. The copula function provides a good pattern of dependence for comparing multivariate distributions to better identify the relationship between data. In fact, by fitting the appropriate copula function to the data and estimating the copula function parameter, we measure the structural correlation of the variables and eliminate variables that are highly structurally correlated with each other. As a result, in the method presented in this study, using the copula function, we identify noise data and data with many common features and remove them from the original data. پرونده مقاله

فهرست مقالات Copula Function

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی