فهرست مقالات CVAR دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 1 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط سیدبابک ابراهیمی امیرسینا جیرفتی متین عبدی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 2 - بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG) مصطفی حیدری هراتمه دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 3 - بهینه سازی دو هدفه سبد پتروشیمی با الگوریتم تکاملی قدرت پارتو (SPEA2) با رویکردهای مختلف در انتخاب سبد آرزو کریمی فاطمه زکی پور 10.30495/jik.2024.23151 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 4 - Providing an Optimal Robust Portfolio Model with Mean- CVaR Approach Fatemeh Pouraskari Jourshari Mohsen Khodadadi Seyed Reza Seyed Nejad Fahim 10.22034/amfa.2021.1934678.1614 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 5 - بهینه‌سازی سبد سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد سحر عابدینی اسمعیل ابونوری غلامرضا کشاورزحداد 10.30495/fed.2024.709335 دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 6 - ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA فرهاد غفاری سحر فتحی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 7 - ارائه الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین و ترکیب سنجههای ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری دانیال محمدی سید جعفر سجادی عمران محمدی نعیم شکری دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 8 - بهینه سازی و مدیریت فعال پابرجای سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل؛ مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران محمد حسین رنجبری وحید سید جلال صادقی شریف رضا عیوض لو محسن مهرارا دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 9 - استراتژی تنوع سازی سبد سهام بهینه با استفاده از معیارهای ریسک WCVaR و β مقایسه آن با روش مونت کارلو محمد رضا حدادی سید پرویز جلیلی کامجو سارا گودرزی دهریزی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 10 - ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا میر فیض فلاح شمس علی ثقفی علیرضا ناصرپور
