فهرست مقالات بحران بانکی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - شناسایی بحران بانکی با استفاده از شاخص استرس بانکی در اقتصاد ایران(مدل عاملی پویا)
  ثمینه قاسمی فر ابوالفضل شاه آبادی شمس الله شیرین بخش میرحسین موسوی اعظم احمدیان
  نظر به این که قسمت عمده تأمین مالی بخش های دولتی و خصوصی از بخش بانکی کشور صورت می گیرد؛ حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحران در نظام بانکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی بحران بانکی به کمک شاخص استرس بانکی در اقتصاد کشور برای بازه زمانی 1387- 1398 اس چکیده کامل

  نظر به این که قسمت عمده تأمین مالی بخش های دولتی و خصوصی از بخش بانکی کشور صورت می گیرد؛ حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحران در نظام بانکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی بحران بانکی به کمک شاخص استرس بانکی در اقتصاد کشور برای بازه زمانی 1387- 1398 است. شاخص استرس بانکی بهترین معیار برای ارزیابی بحران بانکی است که نااطمینانی، بی ثباتی و اصطکاک مالی در نظام بانکی را به تصویر می کشد. در این مطالعه طراحی شاخص استرس بانکی با به کارگیری مدل عاملی پویا صورت گرفته است. این مدل با روش حداکثر راستنمایی و الگوی تصادفی از داده های گمشده برآورد شده است. به کمک 6 متغیر تعیین کننده بحران بانکی کشور، دو شاخص استرس بانکی با دو ماهیت متفاوت برای بررسی ثبات نظام بانکی به صورت سری زمانی برآورد شده است. در نهایت هر دو شاخص استرس برآوردی نشان دادند؛ انطباق زمانی دقیقی بین بیشترین مقادیر استرس بانکی با شوک هایی وارده به اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل شد که شاخص های استرس بانکی اثرات عواملی خارجی از جمله تحریم ها بر نظام بانکی، ضعف های بنیادین نظام بانکی را هم نشان می دهند؛ همچنین قادر به پیش بینی بحران های بانکی نیز هستند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر سودآوری صنعت‌ بانکداری در ایران
  نساء کمالیان فرشید پورشهابی عظیم نظری
  اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است، اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های چکیده کامل

  اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است، اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر سودآوری صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل (EGLS) می‌باشد. بدین منظور 8 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش طی سال های 1394ـ1384 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، افزایش در سهم درآمدهای غیر بهره ای در زمانی که بحران بانکی وجود دارد، اثر منفی و معناداری بر بازدهی حقوق صاحبان سهام دارد. این در حالی است که بین نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک و بازدهی حقوق صاحبان سهام در شرایط بحران بانکی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، این بدان معناست که در دوره های بحران بانکی، بهتر است بانک ها بجای متنوع کردن فعالیت ها و سرمایه گذاری های خود، به کسب درآمدهای بهره ای بپردازند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای شاخص کفایت سرمایه و کارائی در شرایط بحران بانکی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت و معناداری دارند، اما درجه تمرکز بانکی (لرنر) در شرایط بحران بانکی تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی حقوق صاحبان سهام دارد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - ارزیابی ثبات مالی در ایران با تأکید بر ثبات بانکی (رویکردآزمون هشدارهای اولیه)
  ژاله زارعی اکبر کمیجانی
  از نظر مفهوم شناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که بحران های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع بحران ها را مورد توجه چکیده کامل

  از نظر مفهوم شناسی ثبات مالی به وضعیتی اطلاق می شود که بحران های سیستماتیک ثبات اقتصاد کلان را تهدید ننمایند. عدم ثبات مالی و ضربه بزرگ آنها به تولید حقیقی دربسیاری از کشورهای بحران زده، نیاز به بسط و گسترش الگوهایی برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع بحران ها را مورد توجه جدی برنامه ریزان اقتصادی کشورها قرارداد، تا بتواند علاوه بر بررسی علل بروز بحران ها، به جلوگیری از وقوع مجدد آنهابپردازد.در این مطالعه با استفاده از روش احتمالی، یک الگوی هشداردهنده اولیه بحران بانکی برای ایران در دوره زمانی q4:1389-1q:1381 برآورد گردیده است. تابع احتمال طراحی شده، نشان داده است که سه متغیر میانگین موزون نرخ سودحقیقی سپرده های بانکی، میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی می باشند. مدل تصریح شده در این مطالعه، در 92 درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته است وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و وتنها 7.14 درصد سیگنال از دست رفته است و9.52 درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشان دهنده قدرت نسبی پیش بینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی می‌باشد پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - شناسایی و بررسی فرآیند اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای موثر بر بحران بانکی در طی زمان
  قدرت الله طالب نیا سیاوش ملک پور حمیدرضا وکیلی فرد محمدحسین رنجبر
  چکیدهبررسی بحران‌های بانکی در دنیا طی زمان نشان دهنده مخرب بودن برخی از آن‌ها می‌باشد،مشکلات نهادی، تحریم‌های اقتصادی و مالی و حتی همه‌گیری ویروس کرونا موجب افزایش چشم‌گیر احتمال وقوع بحران در نظام بانکی کشور شده است. سهم بیش از 80 درصدی بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذا چکیده کامل

  چکیدهبررسی بحران‌های بانکی در دنیا طی زمان نشان دهنده مخرب بودن برخی از آن‌ها می‌باشد،مشکلات نهادی، تحریم‌های اقتصادی و مالی و حتی همه‌گیری ویروس کرونا موجب افزایش چشم‌گیر احتمال وقوع بحران در نظام بانکی کشور شده است. سهم بیش از 80 درصدی بانک‌ها در تأمین مالی سرمایه‌گذاری در کشور اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکی را دو چندان نموده است، بر این اساس از روش میانگین‌گیری بیزی و روش خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان در راستای تعیین متغییرهای موثر بر بحران مالی در بانکها استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش کاربردی می‌باشد. برآورد مدل میانگین‌گیری بیزی و TVP_FAVAR در نرم‌افزار متلب 2021 در بازه 11 ساله ( 1387تا 1398)؛ صورت خواهد گرفت. نمونه مورد بررسی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در ابتدا 49 متغیر موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردید و با استفاده از رویکرد مدل میانگین‌گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده مؤثر بر بحران مالی شناسایی شدند. خروجی نتایج نشان می‌دهد شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران به دلیل اینکه متغیرهای مرتبط با سیاست‌گذارهای بخش پولی و مالی بر آن اثرگذارند چند وجهی می‌باشد؛ نتایج مدل TVPFAVAR نیز نشان می‌دهد، اثرگذاری متغیرهای موثر بر بحران بانکی عموماً مثبت و قوی است و این تأثیر عموماً در بلندمدت قوی‌تر از کوتاه-مدت است؛ در نتیجه جهت کاهش بحران بانکی سیاست‌های درمانی و صلاحدیدی نمی‌تواند مانع از وقوع بحران بانکی شود و به سیاست‌ها و زیرساخت‌های نهادی و بنیادی و قاعده‌مند نیاز است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران
  ژاله زارعی اکبر کمیجانی
  چکیده بخش بانکی ایران به دلیل حمایت‌های دولت، هیچ‌گاه با پدیده‌هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک‌ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می‌دهد که ایران در دوره‌هایی بح چکیده کامل

  چکیده بخش بانکی ایران به دلیل حمایت‌های دولت، هیچ‌گاه با پدیده‌هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک‌ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می‌دهد که ایران در دوره‌هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می‌دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص‌ داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش‌بینی‌کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می‌باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش‌بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - اندازه‌گیری شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس شاخص BSFI
  محسن پورعبادالهان کویچ حسین اصغر پور فیروز فلاحی همت ستار رستمی
  بر‌خلاف حالت بحران‌های ارزی، ساختن شاخص‌هایی برای شناسایی دوره‌های‌ بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره‌های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع چکیده کامل

  بر‌خلاف حالت بحران‌های ارزی، ساختن شاخص‌هایی برای شناسایی دوره‌های‌ بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره‌های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می‌باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می‌برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه‌گیری سطوح شکنندگی و ریسک‌پذیری سیستم بانکی ایران می‌پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک‌پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می‌شود. دوره‌های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده‌اند مربوط به سال‌های 1387 و 1391 می‌باشند که می‌توان آنها را به شوک‌های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می‌رسد که شاخص مزبور می‌تواند شاخص خوبی برای اندازه‌گیری، پیش‌بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility. Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28 پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - طراحی سیستم پیش‌هشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیره‌های مارکوفی)
  دنیا حاجی شاهوردی غلامرضا زمردیان میر فیض فلاح شمس لیالستانی فرهاد حنیفی
  در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش‌هشداردهنده وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است. متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل‌برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی که با ت چکیده کامل

  در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش‌هشداردهنده وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است. متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل‌برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح‌دهندگی آنها به عنوان شاخص‌های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص‌ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش‌هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران‌های مالی صندوق بین‌المللی پول، می‌توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم‌پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - پیش‌بینی بحران بانکی سیستماتیک در کشورهای توسعه‌‌یافته منتخب به روش لاجیت چندگانه
  محمدرضا عسگریان سعید دائی کریم زاده حسین شریفی رنانی
  در این مقاله با هدف مقابله با بحران‌های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش‌بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران‌های بانکی در 27 کشور منتخب توسعه‌یافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از چکیده کامل

  در این مقاله با هدف مقابله با بحران‌های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش‌بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران‌های بانکی در 27 کشور منتخب توسعه‌یافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم در دوره قبل و پس از بحران و اثر مثبت درصد تغییرات نرخ بهره واقعی در دوره پس از بحران بر احتمال وقوع بحران بانکی می‌باشد. نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه بر احتمال وقوع بحران بانکی در دوره قبل از بحران اثر مثبت داشتند، اما این دو متغیر در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته اند. اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. اعتبار بخش خصوصی به تولید نیز در دوره قبل از بحران اثر مثبت و در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. جریان سرمایه در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای توسعه یافته داشته است. جریان سرمایه در صورتی‌که از منابع داخلی تأمین مالی شود و یا حاصل سرمایه‌گذاری پورتفولیو و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد، بر احتمال وقوع بحران بانکی اثر منفی خواهد داشت. پرونده مقاله