فهرست مقالات ارزش در معرض ریسک شرطی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - برآورد ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بازار طلا و نفت
  سعید فلاح پور فاطمه رضوانی محمدرضا رحیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - تحلیل مقایسه‌ای بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم‌های آتش‌بازی و ژنتیک با استفاده از ارزش در معرض خطر شرطی
  علی اصغر شهریاری سعید دائی کریم زاده رضا بهمنش
  10.30495/jfksa.2021.19255
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار‌ فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی‌(CVaR)
  احسان محمدیان امیری احسان عاطفی سیدبابک ابراهیمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی
  آرش گودرزی رضا تهرانی علی سوری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی امکان بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با حداقل ساختن ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر مدل کاپولا و دادههای شبیهسازی شده در بورس اوراق بهادار تهران
  اسماعیل لـله گانی مصطفی زه تابیان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی فعال سبد سهام با استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی؛ کاربردی از رویکرد مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی بر اساس رویکرد الگورتیم DE
  سعید فلاح‌پور رضا راعی محمداسماعیل فدائی‌نژاد رضا مناجاتی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران
  عبداله رجبی خانقاه هاشم نیکومرام مهدی تقوی فریدون رهنمای رودپشتی میرفیض فلاح شمس
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)
  صمد حکمتی فرید علی رضازاده علی مالک
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - طراحی و تبیین مدل پویا انتقال ریسک فراگیر رمز ارز در بازارهای مالی جهان
  رضا کریمی میرفیض فلاح شمس شادی شاهوردیانی غلامرضا زمردیان
  10.30495/ecomag.2023.1979337.1057
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - ارائه الگوریتم ترکیبی یادگیری ماشین و ترکیب سنجه‎های ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری
  دانیال محمدی سید جعفر سجادی عمران محمدی نعیم شکری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)
  آزاده مهرانی علی نجفی مقدم علی باغانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه –چند زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی
  احمد داداش پور عمرانی سیدعلی نبوی چاشمی عرفان معماریان
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - بهینه‌سازی سبد چند نوع دارایی براساس ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل
  سمیه السادات موسوی عباسعلی جعفری ندوشن مرضیه کاظمی راشنانی مهسا محمدطاهری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - تخمین ذخیره سرمایه ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری
  هاشم نصرتی کامران پاکیزه
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - پرتفلیو بهینه فاستر-هارت
  سپهر آصفی رضا عیوض لو رضا تهرانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  17 - اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران
  محمدرضا لطفعلی پور مهدیه نصرتی ابوالفضل قدیری مقدم مهدی فیلسرایی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  18 - استفاده از الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و بیز ساده و ترکیب آن با سنجه ریسک و نظریه فازی در انتخاب سبد سهام
  دانیال محمدی عمران محمدی نعیم شکری نیما حیدری
  10.30495/afi.2023.1995691.1257