• فهرست مقالات Monte Carlo

      • دسترسی آزاد مقاله

        1 - Application of variational Monte Carlo method to the confined helium atom
        Salah B Doma Fatma N El-Gammal
        10.1186/2251-7235-6-28
        AbstractA new application of variational Monte Carlo method is presented to study the helium atom under the compression effect of a spherical box with radius (rc). The ground-state energies of the helium atom were calculated for different values of rc. Our calculations چکیده کامل
        AbstractA new application of variational Monte Carlo method is presented to study the helium atom under the compression effect of a spherical box with radius (rc). The ground-state energies of the helium atom were calculated for different values of rc. Our calculations were extended to include Li+ and Be2+ ions. The calculations were based on the use of a compact accurate trial wave function with five variational parameters. To optimize variational parameters, we used the steepest descent method. The obtained results are in good agreement with previous results. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        2 - مقایسه مدل‌گزینی بیزی بر اساس روش MCMC و سری‌های زمانی مالی (مدل گارچ)
        محمدرضا صالحی راد نفیسه حبیب یفرد
        یکی از شیوه های تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن‌ها در طی زمان معین در گذشته و پیش‌بینی چگونگی رخداد آن‌ها در آینده استفاده از مدل‌های سری‌های زمانی است. در مباحث مالی به‌دلیل نا‌هم‌واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی‌توان از مدل‌های سری‌های زمانی کلاس چکیده کامل
        یکی از شیوه های تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن‌ها در طی زمان معین در گذشته و پیش‌بینی چگونگی رخداد آن‌ها در آینده استفاده از مدل‌های سری‌های زمانی است. در مباحث مالی به‌دلیل نا‌هم‌واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی‌توان از مدل‌های سری‌های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل‌های متداول، مدل‌های نوع گارچ[i] (GARCH) است که نشان‌دهنده رده وسیعی از مدل‌های اقتصادسنجی ناهم‌واریانس هستند. این مدل‌ها اولین بار توسط بولرسلو[ii] در سال 1986 معرفی شدند. مدل‌های سری‌های زمانی مانند مدل‌های رگرسیونی خطای تصادفی دارند. مدل‌های گارچ نیز از این امر مستثنی نیستند و این خطاهای تصادفی توزیع مشخصی دارند. به دلیل این که در مدل‌های گارچ تغییرپذیری مستقیماً قابل رؤیت نیست، به‌منظور براورد پارامترهای موجود در این مدل‌ها از روش‌های مدل‌گزینی بیزی استفاده می‌کنند. برای این منظور، ابتدا توزیع‌های پیشینی را روی این پارامترها در نظر می‌گیرند که توزیع پسین حاصل از آن انتگرال‌پذیر باشد. سپس توزیع پسین پارامترها را با استفاده از روش‌های محاسباتی زنجیر مارکوفی مونت‌کارلو[iii]، مانند نمونه‌گیری گیبس[iv] و الگوریتم متروپولیس- هستینگ[v] تقریب می‌زنند. اگر انتگرال موجود در مخرج کسر توزیع پسین قابل محاسبه نباشد، آن‌گاه از روی نمونه‌های حاصل از توزیع پسین، درستنمایی مدل را با به‌کار گرفتن روش‌های مستقیم مدل‌گزینی بیزی شامل: براوردگر میانگین همساز، براوردگر نقاط مهم معکوس[vi] و نمونه‌گیری بریج[vii] براورد می‌کنند. یک روش غیرمستقیم برای براورد درستنمایی مدل، استفاده از خروجی نمونه‌گیری گیبس است که به براوردگر کاندید چیب معروف است. برای بهبود این روش، با استفاده از خروجی الگوریتم MH، برای درستنمایی می توان براوردی به دست آورد. هم چنین روش MCMC پرشی برگشت‌پذیر برای نمونه‌های تولیدشده از توزیع پسین توأم بر اساس روش MH استاندارد استفاده می شود. [ پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        3 - بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG)
        مصطفی حیدری هراتمه
        در روش های قراردادی بهینه سازی پرتفوی ، پویایی قیمت ابزار مالی با کاپیولای گوسی[i] شرح داده می شود. در بهینه سازی با روش GC ، بدون در نظر گرفتن چولگی و کشیدگی نرخ بازدهی سرمایه، CVaR ‌بهینة پرتفوی کمتر از مقدار واقع آن برآورد می شود. در این تحقیق، با معرفی فرایند های لو چکیده کامل
        در روش های قراردادی بهینه سازی پرتفوی ، پویایی قیمت ابزار مالی با کاپیولای گوسی[i] شرح داده می شود. در بهینه سازی با روش GC ، بدون در نظر گرفتن چولگی و کشیدگی نرخ بازدهی سرمایه، CVaR ‌بهینة پرتفوی کمتر از مقدار واقع آن برآورد می شود. در این تحقیق، با معرفی فرایند های لوی[ii] راهی برای بهینه سازی پرتفوی ابداع و ارائه می گردد. به نحوی که در این روش، به جای GC، بر پویایی قیمت لگاریتمی دارایی ها با تابع کاپیولا ، واریانس گاما (VGC) تمرکز دارد. با مطالعه موردی که بر روی شاخص های بازار سهام ایران انجام شد، بهترین موقعیت های کم ریسک شاخص کل، شاخص بازار و شاخص صنعت با تابع عملکرد CVaR تحت مدل VG محاسبه گردید. نتایج نشان میدهد که: الف) CVaR با کاپیولای گوسی، میزان ریسک پرتفوی را کمتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ب) پرتفوی بهینه، VaR و CVaR وقتی هر بار یک پارامتر از چولگی یا کشیدگی نمونه تغییر می کند، پایدار می مانند اما پرتفوی بهینه با افزایش یا کاهش میانگین نمونه به طور معنی داری تغییر می کند. ج) کاپیولای متفاوت، CVaR متفاوتی ایجاد می کند د) در ساختار بهینه‌سازی پرتفوی، کشیدگی و دم کلفت بودن (fat-tailedness) دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. [i]Gaussian Copula [ii]Levy process پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        4 - Investigation of Monte Carlo, Molecular Dynamic and Langevin dynamic simulation methods for Albumin- Methanol system and Albumin-Water system
        M. Monajjemi N. Dalili Mansour A. Kazemi Babaheydari M. Khaleghian
        Serum Albumin is the most aboundant protein in blood plasma. Its two major roles aremaintaining osmotic pressure and depositing and transporting compounds. In this paper,Albumin-methanol solution simulation is carried out by three techniques including MonteCarlo (MC), M چکیده کامل
        Serum Albumin is the most aboundant protein in blood plasma. Its two major roles aremaintaining osmotic pressure and depositing and transporting compounds. In this paper,Albumin-methanol solution simulation is carried out by three techniques including MonteCarlo (MC), Molecular Dynamic (MD) and Langevin Dynamic (LD) simulations. Byinvestigating energy changes by time and temperature (between 273 to 313K), it is found thatMC method is not suitable for macromolecule simulations. Also by comparing optimizedenergy in Albumin-water system and Albumin-methanol system,it is distinguished thatbecause of existing more hydrogen bondings Albumin-water system is more stable thanAlbumin-methanol. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        5 - Solvent Effect on Aquaporin4
        S. Shojaee M. Monajjemi
        Aquaporins are integral membrane proteins from a larger family of major intrinsic proteins that formpores in the membrane of biological cells. Aquaporins form tetramers in the cell membrane with eachmonomer acting as a water channel.In this research, the AQP4 tetramer w چکیده کامل
        Aquaporins are integral membrane proteins from a larger family of major intrinsic proteins that formpores in the membrane of biological cells. Aquaporins form tetramers in the cell membrane with eachmonomer acting as a water channel.In this research, the AQP4 tetramer was modeled from its PDBstructure file, then, we have performed the intraction of aquaporin4 in different temperatures (298k,300k, 302k, 304k, 306k, 308k and 310k) with OPLS and Amber force field in molecular mechanic(MM) method. The Total energy (Et), Potential energy (Ep) and Kinetic energy (Ek) in (Kcal/mol),were examined, with Amber and OPLS in force field in molecular mechanic (MM) method. In thisinvestigation HyperChem professional release 7.01 was used for the quantum chemical calculations.We have performed geometry optimization and Monte Carlo simulation by this software. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        6 - نقش متغیرهای کلان اقتصادی در نااطمینانی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از فیلترینگ ریسک، شبیه‌سازی MCMC و رهیافت ARDL
        امیر سرآبادانی علی باغانی محسن حمیدیان قدرت الله امام وردی نوروز نورالله زاده
        چکیدههدف این مطالعه برآورد معیار جدیدی از نااطمینانی کل بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی روی این نااطمینانی می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا از طریق فیلترینگ ریسک، با رویکرد استفاده از مدل عاملی‌ پویای تعمیم یافته (GDFM)، جزء ویژه 25 سری زمانی از ش چکیده کامل
        چکیدههدف این مطالعه برآورد معیار جدیدی از نااطمینانی کل بورس اوراق بهادار تهران و بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی روی این نااطمینانی می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا از طریق فیلترینگ ریسک، با رویکرد استفاده از مدل عاملی‌ پویای تعمیم یافته (GDFM)، جزء ویژه 25 سری زمانی از شاخص‌های اصلی بورس تهران در بازه 10 ساله را شناسایی نمودیم. در ادامه نوسانات شرطی جزء ویژه باقیمانده سریهای زمانی تحت مطالعه را از طریق مدل تلاطم تصادفی (SV) برآورد کرده و با استفاده از میانگین‌گیری نوسانات شرطی شبیه سازی شده توسط رویکرد زنجیره مارکوف-مونت کارلو (MCMC) به یک نااطمینانی کل برای بورس اوراق بهادار تهران رسیدیم. نتایج استفاده از الگوی ARDL نشان داد نااطمینانی بورس تهران به متغیرهای مستقل پژوهش شامل نرخ تورم، نرخ سود واقعی بانک‌ها، نرخ ارز آزاد، حجم نقدینگی، درآمد مالیاتی و قیمت نفت واکنش نشان می‌دهد، اما بین نرخ بیکاری و نااطمینانی بورس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        7 - شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود
        حمید فرهادی فاضل محمدی نوده سید رضا سید نژاد فهیم
        10.30495/jik.2024.23244
        هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود می باشد. در این راستا جهت پیش‌بینی رفتار سود شرکت‌ها و استنباط دقیق پارامترهای مدل از تکنیک بیزی مارکوف مونت کارلو (MCMC) که ناهمگنی مقطعی را در نظر چکیده کامل
        هدف پژوهش حاضر شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود می باشد. در این راستا جهت پیش‌بینی رفتار سود شرکت‌ها و استنباط دقیق پارامترهای مدل از تکنیک بیزی مارکوف مونت کارلو (MCMC) که ناهمگنی مقطعی را در نظر می گیرد، تحلیلی با کدگذاری به زبان پایتون انجام شد. در این پژوهش سیگنال‌های سود استخراج شده از صورت‌های مالی به صورت فصلی برای یک دوره 5 ساله (1400-1396)، برای 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و با استفاده از معیار جدید اندازه‌گیری کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت. از متغیرهای کمکی قابلیت مقایسه حسابداری، اهرم مالی، چرخه عملیاتی و نوسان فروش جهت دستیابی به نتایج دقیق‌تر استفاده گردید و در ادامه از چندین معیار عملکرد آماری (R2، RMSE و MSE) برای ارزیابی کارایی مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر بیزی استفاده شد. نتایج نشان داد که معیار پیشنهادی پژوهش حاضر مستخرج از مدل بیز برای داده‌های آموزش و آزمایش به خوبی قادر به پیش‌بینی کیفیت سود است. شواهد نشان می دهد که نتایج مدل پیشنهادی نسبت به مدل مرسوم مدیریت سود تعهدی برتری دارد که به ترتیب میزان خطای 0.0188MSE= ، 0.1369RMSE= را پیشنهاد می‌کند. از نتایج پژوهش حاضر می توان برای تجزیه و تحلیل پرتفوی و پیش‌بینی کیفیت سود آتی شرکت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی استفاده کرد. همچنین می‌توان از آن برای مطالعه عوامل موثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        8 - Transient Nonlinear Vibration of Randomly Excited Cylindrical Shallow Panels in Non Aging Viscous Medium
        A Asnafi
        In this paper, the nonlinear transient vibration of a cylindrical shallow panel under lateral white noise excitation is studied. The panel is in contact with a non aging viscoelastic medium. Since the external load is a time varying random wide band process, determinist چکیده کامل
        In this paper, the nonlinear transient vibration of a cylindrical shallow panel under lateral white noise excitation is studied. The panel is in contact with a non aging viscoelastic medium. Since the external load is a time varying random wide band process, deterministic and conventional approaches cannot be used. Instead, the evolution of the probability density function of the response is investigated. To compute the density function, the famous Monte Carlo simulation is employed while its correctness for this specific application is validated with another work in literature. The governing equation is rewritten to a non dimensional format; so that the results can be applied to a wide range of panels. Specifically, the transient behavior is investigated with respect to the quasi slenderness ratio and the non dimensional mean value of lateral load. As expected, both the simple damped oscillation and unstable jumping phenomenon are seen relative to the values of prescribed parameters. Finally, the joint probability density function of the response is drawn that give someone an idea about the quality of the response in the phase plane. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        9 - Oil Price estimating Under Dynamic Economic Models Using Markov Chain Monte Carlo Simulation Approach
        Kianoush Fathi Vajargah Hossein Eslami Mofid Abadi Ebrahim Abbasi
        10.22034/amfa.2020.1902265.1446
        This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) met چکیده کامل
        This study, attempts to estimate and compare four different models of jump-diffusion class combined with stochastic volatility that are based on stochastic differential equations, and their parameters latent variables are estimated by Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. In the Stochastic Volatility with Correlated Jumps (SVCJ) model, volatilities are scholastic, and the term jump is added to both scholastic prices and volatilities. The results of this study showed that this model is more efficient than the others are, as it provides a significantly better fit to the data, and therefore, corrects the shortcomings of the previous models and that it is closer to the actual market prices. Therefore, our estimating model under the Monte Carlo simulation allows an analysis on oil prices during certain times in the periods of tension and shock in the oil market پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        10 - Optimization of estimates and comparison of their efficiency under stochastic methods and its application in financial models
        Kianoush Fathi vajargah Hamid Mottaghi Golshan Abbas Arjomandfar
        10.22034/amfa.2022.1943236.1664
        In this paper, first, the stochastic differential equations are introduced as well as the definition and basic theories about Monte Carlo and quasi-Monte Carlo and Sobel and Halton sequences are expressed. Indeed, we introduce and use simulations under these methods to چکیده کامل
        In this paper, first, the stochastic differential equations are introduced as well as the definition and basic theories about Monte Carlo and quasi-Monte Carlo and Sobel and Halton sequences are expressed. Indeed, we introduce and use simulations under these methods to compare the efficiency of the solutions, which the results show that the approximation of the resulting Sobel sequence is much better than other stochastic methods. The comparison of the efficiency of random and quasi-random methods, the geometric Brownian movement and the price index of Tehran stock (equal weight and weight-value) is studied. The results show that the quasi-Monte Carlo method is better than other methods. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        11 - Distribution network design under demand uncertainty using genetic algorithm and Monte Carlo simulation approach: a case study in pharmaceutical industry
        Arman Izadi Ali Mohammad Kimiagari
        Distribution network design as a strategic decision has long-term effect on tactical and operational supply chain management. In this research, the location– allocation problem is studied under demand uncertainty. The purposes of this study were to specify the چکیده کامل
        Distribution network design as a strategic decision has long-term effect on tactical and operational supply chain management. In this research, the location– allocation problem is studied under demand uncertainty. The purposes of this study were to specify the optimal number and location of distribution centers and to determine the allocation of customer demands to distribution centers. The main feature of this research is solving the model with unknown demand function which is suitable with the real-world problems. To consider the uncertainty, a set of possible scenarios for customer demands is created based on the Monte Carlo simulation. The coefficient of variation of costs is mentioned as a measure of risk and the most stable structure for firm’s distribution network is defined based on the concept of robust optimization. The best structure is identified using genetic algorithms and 14 % reduction in total supply chain costs is the outcome. Moreover, it imposes the least cost variation created by fluctuation in customer demands (such as epidemic diseases outbreak in some areas of the country) to the logistical system. It is noteworthy that this research is done in one of the largest pharmaceutical distribution firms in Iran. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        12 - Quantitative risk management in gas injection project: a case study from Oman oil and gas industry
        Mohammad Miftaur Rahman Khan Khadem Sujan Piya Ahm Shamsuzzoha
        The purpose of this research was to study the recognition, application and quantification of the risks associated in managing projects. In this research, the management of risks in an oil and gas project is studied and implemented within a case company in Oman. In this چکیده کامل
        The purpose of this research was to study the recognition, application and quantification of the risks associated in managing projects. In this research, the management of risks in an oil and gas project is studied and implemented within a case company in Oman. In this study, at first, the qualitative data related to risks in the project were identified through field visits and extensive interviews. These data were then translated into numerical values based on the expert’s opinion. Further, the numerical data were used as an input to Monte Carlo simulation. RiskyProject Professional™ software was used to simulate the system based on the identified risks. The simulation result predicted a delay of about 2years as a worse case with no chance of meeting the project’s on stream date. Also, it has predicted 8% chance of exceeding the total estimated budget. The result of numerical analysis from the proposed model is validated by comparing it with the result of qualitative analysis, which was obtained through discussion with various project managers of company. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        13 - Bayesian change point estimation in Poisson-based control charts
        Hassan Assareh Rassoul Noorossana Kerrie L Mengersen
        Precise identification of the time when a process has changed enables process engineers to search for a potential special cause more effectively. In this paper, we develop change point estimation methods for a Poisson process in a Bayesian framework. We apply Bayesian چکیده کامل
        Precise identification of the time when a process has changed enables process engineers to search for a potential special cause more effectively. In this paper, we develop change point estimation methods for a Poisson process in a Bayesian framework. We apply Bayesian hierarchical models to formulate the change point where there exists a step change, a linear trend and a known multiple number of changes in the Poisson rate. The Markov chain Monte Carlo is used to obtain posterior distributions of the change point parameters and corresponding probabilistic intervals and inferences. The performance of the Bayesian estimator is investigated through simulations and the result shows that precise estimates can be obtained when they are used in conjunction with the well-known c-, Poisson exponentially weighted moving average (EWMA) and Poisson cumulative sum (CUSUM) control charts for different change type scenarios. We also apply the Deviance Information Criterion as a model selection criterion in the Bayesian context, to find the best change point model for a given dataset where there is no prior knowledge about the change type in the process. In comparison with built-in estimators of EWMA and CUSUM charts and ML based estimators, the Bayesian estimator performs reasonably well and remains a strong alternative. These superiorities are enhanced when probability quantification, flexibility and generalizability of the Bayesian change point detection model are also considered. پرونده مقاله
      • دسترسی آزاد مقاله

        14 - The Lindley-Lindley Distribution: Characterizations, Copula, Properties, Bayesian and Non-Bayesian Estimation
        Christophe Chesneau Haitham Yousof G. Hamedani Mohamed Ibrahim
        10.30495/ijm2c.2021.681361
        ‎A new continuous distribution called Lindley-Lindley distribution is defined‎ ‎and studied‎. ‎Relevant mathematical properties are derived‎. ‎We‎ ‎present three characterizations of the new distribution based on the truncated moments چکیده کامل
        ‎A new continuous distribution called Lindley-Lindley distribution is defined‎ ‎and studied‎. ‎Relevant mathematical properties are derived‎. ‎We‎ ‎present three characterizations of the new distribution based on the truncated moments of certain functions of the random variable;‎ ‎the hazard function and in terms of the conditional expectation of a‎‎function of the random variable‎. ‎Some new bivariate type distributions using‎ ‎Farlie Gumbel Morgenstern copula‎, ‎modified Farlie Gumbel Morgenstern‎ ‎copula and Clayton copula are introduced‎. ‎The main‎ ‎justification of this paper is to show how different frequentist estimators‎ ‎of the new model perform for different sample sizes and different parameter‎‎values and to provide a guideline for choosing the best estimation method‎ ‎for the parameters of the proposed model‎. ‎The unknown parameters of the new‎ ‎distribution are estimated using the maximum likelihood‎, ‎ordinary‎ ‎least squares‎, ‎Cramer-Von-Mises‎, ‎weighted least squares and Bayesian methods‎. ‎The obtained estimators are compared using‎ ‎Markov Chain Monte Carlo simulations and observed that Bayesian estimators‎ ‎are generally more efficient than the other estimators. پرونده مقاله

سکوی نشر دانش

سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی

حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400

صفحه اصلی| عضویت/ ورود| درباره سند| تماس با ما|
[English] [العربية] [en] [ar]