نمایه نویسندگان

ا

ابراهیمی.سید بابک ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
احمدوند.مثم اندازه‌گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
اسدی.لیدا بهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
اکبرزاده&lrm;توتونچی.محمدرضا شبکه‌های اسپینی بستری برای پردازش توزیع شده: مطالعه موردی حل مسئله انتخاب بهینه‌سبدسهام [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
اکبری ماسوله.علیرضا بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
الهی.ناصر ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
امینی خیابانی.غلامرضا ارزیابی شیوه‌های سهامی سرمایه گذاری خارجی در مُدل سلسله‌مراتبی با استفاده از الگوریتم شش مرحله ای تاپسیس [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]

آ

آقامحمدی.علی معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ب

بحری ثالث.جمال انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین-نیمه واریانس مارکویتز [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
بخردی نسب.وحید تاثیر کیفیت سود بر رابطه بین مومنتوم و بازده اضافی سهام [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
بدیعی.حسین ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رفتار قیمتی سهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار با استفاده از ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ مصنوعی (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
برزگر.محمدرضا ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
بزرگ اصل.موسی بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
بهنامیان.جواد ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه‌سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه‌ریزی فازی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
بیات.علی بهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]

پ

پاک مرام.عسگر انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین-نیمه واریانس مارکویتز [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
پرنده.الهام بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
پشوتنی زاده.هومن شبیه سازی الگوی تاثیرات نوسانات دارایی های رقیب سهام بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
پیرایش.رضا ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
پیش بهار.اسماعیل محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
پیمانی فروشانی.مسلم تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه‌مدت اسناد خزانه اسلامی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ت

تاتایی.پیمان شکست بازار با استفاده از سبد توصیه شده بر مبنای بازی ائتلاف [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
تاجمیر ریاحی.حامد واکاوی انگیزه های ناشران اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران با رویکرد طراحی اوراق بهادار جدید [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
تقوی فرد.محمد تقی بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]

ث

ثقفی.علی ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]

ج

جعفریان.ناهید بررسی مدل بلک- شولز کسری با توان هرست روی اختیار معامله اروپایی با هزینه های معاملاتی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
جیرفتی.امیرسینا بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به ‌وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعدادZ [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]

ح

حاجیها.زهره راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی، عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
حجتی استانی.سعید ارائه مدل برنامه ریزی چندهدفه جهت انتخاب سهام با در نظرگرفتن ارزش در معرض خطر فازی: رویکرد تئوری اعتبار فازی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
حسینی.سیدحسن محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
حکیمیان.حسن بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
حیدری هراتمه.مصطفی بررسی تاثیر اختیار واقعی ناشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر بازده سهام [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]

خ

خلیلی عراقی.مریم بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
خوچیانی.رامین هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران: یک تحلیل اکونو فیزیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

د

داداشی آرانی.حسن ارائه مدل ریاضی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
دائی کریم زاده.سعید پرتفوی ارزی بهینه ذخائر بانک مرکزی ج.ا. ایران (رهیافت فرا مدرن پرتفوی) [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
دشتی.مهدیه آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT) [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
دولو.مریم آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT) [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
دهقانی فیروزآبادی.زهرا نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ذ

ذوالفقاری.مهدی گواهی سپرده سهام، ابزار نوین در تامین مالی، حفظ کنترل مدیریتی و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ر

رستمی.علی امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
رضازاده.روح اله ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رفتار قیمتی سهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار با استفاده از ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ مصنوعی (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
رنجبر.محمد حسین سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
رهنمای رودپشتی.فریدون بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
رهنمای رودپشتی.فریدون شکست بازار با استفاده از سبد توصیه شده بر مبنای بازی ائتلاف [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ز

زمردیان.غلامرضا امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
زندیه.مصطفی کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

س

ساده.احسان مدل فازی عصبی با ترکیب الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی قیمت سهام در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
سارنج.علیرضا رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
سجودی.مهدی معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
سجودی.میثم معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
سیف اللهی.ناصر رابطه منفی بین ریسک اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سهام بانک ها در ایران (رویکرد GARCH-M) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]

ش

شاهوردیانی.شادی بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها(درچارچوب مدل(GOEL [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
شهرازی.محمد مهدی انتخاب مدل بهینه جهت توصیف و پیش‏بینی نوسانات بازدهی طلا در بازار ایران: مقایسه مدل‏های گارچ متعارف، انباشته و انباشته کسری [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
شیدائی نرمیقی.علی مدل فازی عصبی با ترکیب الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی قیمت سهام در صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ص

صادقی.حجت الله نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
صفدریان.لیلا بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ع

عابدی.سحر محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی: کاربرد رهیافت کاپیولا [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
عبادزاده.کمال بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
عبادی.نسرین انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
عباسی.عباس شبیه سازی الگوی تاثیرات نوسانات دارایی های رقیب سهام بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و قیمت مسکن با رویکرد پویایی شناسی سیستمی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
عبدلی.محمد رضا تاثیر کوته بینی مدیران بر عملکرد سرمایه گذاران در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
عزیززاده.فاطمه انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
علامتیان.زهره پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه‌های بیزین و مدل مخفی مارکوف [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
علی محمدی.میثم امکان سنجی پوشش ریسک نرخ ارز شرکت های صادرکننده و وارد کننده با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ف

فتحی.محمد رضا ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
فرجی.امید ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
فرزین وش.اسداله ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
فروغی.داریوش بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
فلاح پور.سعید بررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
فلاح.میرفیض ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
فلاح.میرفیض اندازه‌گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
فلاحپور.سعید مدلسازی و پیش‌بینی نوسان تحقق‌یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
فلامرزی.عماد ارایه مدل ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه با استفاده از مدل عصبی-ژنتیک [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
فیلسرایی.مهدی اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ق

قدیری مقدم.ابوالفضل اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ک

کامروافر.محمد بررسی و شناخت متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مدلسازی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج حاصله با تحلیل تکنیکال و موجهای الیوت [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
کریمی.فرزاد بررسی نقش استفاده از مفهوم طبقه‌بندی در ایجاد ارتباط بین همگرایی و روند حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
کریمی.کامران بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها(درچارچوب مدل(GOEL [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
کیانی.رضا گواهی سپرده سهام، ابزار نوین در تامین مالی، حفظ کنترل مدیریتی و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

گ

گودرزی.مهشید بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
گیلانی پور.جواد ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ل

لطفعلی پور.محمدرضا اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

م

محفوظی.غلامرضا بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
محقق.محمد‌جواد بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر بازده بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران) [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
محمدی.شاپور طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
محمدیان امیری.احسان ارائه مدلی برای پیشبینی یک گام به جلوی ارزش در معرض ریسک [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
محمودی.هادی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رفتار قیمتی سهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار با استفاده از ﺷﺒﮑﻪی ﻋﺼﺒﯽ مصنوعی (مطالعه موردی شرکت پالایش نفت اصفهان) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
مرادی.مهدی بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
مردانلو.سیما کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
مرندی.زکیه بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
مشرفی.محمد ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه‌سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه‌ریزی فازی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
مطهری نیا.وحید مدلسازی و پیش‌بینی نوسان تحقق‌یافته با در نظر گرفتن پرش در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
موسوی سرحدی.سیدعلی طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
مهدوی.غدیر ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ن

نادمی.یونس هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران: یک تحلیل اکونو فیزیک [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
ناصرپور.علیرضا ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
نجفی مقدم.علی انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
نجفی مقدم.علی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندرووانگ [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
نجفی.امیرعباس بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به ‌وسیله ارزش در معرض ریسک تحت نظریه اعتبار با رویکرد اعدادZ [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
نصرتی.مهدیه اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
نعیمی فر.افسانه بررسی تاثیر اهرم مالی بر نقدشوندگی عملیاتی شرکت‌ها(درچارچوب مدل(GOEL [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]
نقیبی اصفهانی.سیدحامد تاثیر کوته بینی مدیران بر عملکرد سرمایه گذاران در بازار سرمایه [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]
نوراحمدی.مرضیه رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]

و

ولی زاده.مصطفی انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک، با بهره گیری از مدل میانگین-نیمه واریانس مارکویتز [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]

ه

هاشملو.فرزانه بررسی تاثیر مولفه های رفتاری آشوبناک بر برون سپاری فروش (مطالعه موردی: شرکت زمزم) [ دوره8, شماره 31 - تابستان سال 1396]
هاشمی.سید ذبیح اله بررسی و شناخت متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مدلسازی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج حاصله با تحلیل تکنیکال و موجهای الیوت [ دوره8, شماره 30 - بهار سال 1396]
هوشنگی.زهره تخمین و مقایسه مدل های تعادلی نرخ سود کوتاه‌مدت اسناد خزانه اسلامی [ دوره8, شماره 33 - زمستان سال 1396]

ی

یاکیده.کیخسرو بهینه سازی سبد سهام با معیارنسبت امید به ریسک قوت مالی آتی برمبنای بردار ویژه ماتریس مقایسات زوجی [ دوره8, شماره 32 - پاییز سال 1396]