طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

شاپور محمدی ¹ , سیدعلی موسوی سرحدی ² , محمد نوری‌بخش ³

1 - دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 - معامله گر بورس کالا/کارگزاری آپادانا
3 - کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1395/12/10 تاریخ پذیرش : 1396/03/16 تاریخ انتشار : 1396/07/01

کلید واژه: الگوریتم ماشین بردار پشتیبان, تئوری کانال روند, پیش بینی شاخص,

چکیده مقاله :

پیش بینی قیمت آتی و به تبع آن کسب بازدهی بیشتر همواره یکی از مهمترین موضوعات در بازارهای مالی بوده است. از این رو در این پژوهش به طراحی سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، این پژوهش در چهار مرحله اصلی طراحی و اجرا گردیده است. در مرحله اول حدود کانال روند در بازه های زمانی مختلف استخراج گردیده و این حدود در مرحله دوم برای دوره آزمایش توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان پیش بینی شده است. در مرحله سوم استراتژی های خرید و فروش در محدوده کانال پیش بینی شده در دوره آزمایش تعریف و اجرا شده و در مرحله چهارم بازدهی حاصل از سیستم طراحی شده با بازدهی حاصل از بکارگیری استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده اند. در مورد همه شاخص های انتخاب شده به عنوان نمونه پژوهش، عملکرد سیستم هوشمند خرید و فروش بر اساس مدلی مرکب از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و تئوری کانال روند از عملکرد استراتژی خرید و نگهداری بهتر بود.

چکیده انگلیسی:

Predicting future prices and consequently higher returns in financial markets has been one of the most important issues. In this study, the design of intelligent systems to buy and sell based on a complex model of support vector machine algorithm and theory of  trend channel been discussed. To achieve the aim of this object, this study was performed in four main steps. In the first phase, range or limits of trend channel at different time intervals were extracted and these limits in the second phase of the experiment was predicted by the algorithm and Support Vector Machine.In the second phase in the range of channel which been predicted in period  of experiment,  sales strategy was defined and implemented. And in the third stage, returns from system designed with efficiency resulting from the use of buy and hold strategies were compared. In all selection criteria as a sample, Intelligent system performance based on the model of combined sales and support vector machine algorithm and theory of trend channel was better than the performance of buy and hold strategy