فهرس المقالات option pricing

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ارزش‌گذاری پرتفوی اوراق اختیار معامله بر پایه محتوای اطلاعاتی بازار
  محسن رضاییان نرگس یزدانیان علیرضا میرعرب ندا فرحبخش
  10.30495/jfksa.2023.22612
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - Barrier options pricing of fractional version of the Black-Scholes ‎model‎
  M. A. Mohebbi ‎Ghandehari‎ M. ‎Ranjbar‎
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - Option pricing with artificial neural network in a time dependent market
  Mehran Araghi Elham Dastranj Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi Hossein Sahebi Fard
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - Option Pricing in the Presence of Operational Risk
  Alireza Bahiraie Mohammad Alipour Rehan Sadiq
  10.22034/amfa.2020.674942
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - Robust supply chain coordination modeling: A revenue management perspective
  J Nazemi M Modarres
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - قیمت گذاری اوراق اختیار معامله با کمک روش نیکی وورو اوواروف
  مهدی ابوالی مریم خلیلی عراقی حسن حسن آبادی احمد یعقوب نژاد
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - ارزیابی شاخص نوسان VIX در بازار سرمایه ایران و تأثیر قیمت‌گذاری آتی آن با استفاده از مدل گارو
  سیمین راجی زاده
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - اندازه‌گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک- شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی
  میر فیض فلاح شمس میثم احمدوند هادی خواجه‌زاده دزفولی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - یک روش عددی برای حل مسئله قیمت‌گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR
  عبدالساده نیسی مریم صفائی نادر نعمت الهی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - ارائه الگویی برای قیمت گذاری اوراق سلف موازی نفتی بر اساس مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک شولز
  حامد نجفی قاسم نیکجو کامران سلمانی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ‎ CEV
  مریم رضایی احمدرضا یزدانیان
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - Option Pricing on Commodity Prices Using Jump Diffusion Models
  Tesfahun Berhane Molalign Adam Eshetu Haile
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - قیمت‌گذاری قرارداد اختیارخرید و اختیارفروش ذرت با دو رهیافت بلک شولز و درخت دوجمله‌ای
  داود سیفی حمید محمدی وحید دهباشی محمد مهدیپور
  10.30495/jae.2024.31816.2382