-
حرية الوصول المقاله
1 - کالیبراسیون قیمت‌گذاری اوراق اختیار خرید با استفاده از تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم یافته مبتنی بر روش ذوزنقه‌ای
فروغ لطفی رضا آقاجان نشتائی مهدی مشکی میاوقیپژوهش حاضر تفسیر جدیدی از تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته به عنوان یک روش عددی همه منظوره قدرتمند به نام روش تبدیل انتگرال ارائه می‌دهد. این روش مدل‌های معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی را به یک سیستم غیرخطی جفت شده از معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌کند تا به صورت عددی أکثرپژوهش حاضر تفسیر جدیدی از تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم یافته به عنوان یک روش عددی همه منظوره قدرتمند به نام روش تبدیل انتگرال ارائه می‌دهد. این روش مدل‌های معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی را به یک سیستم غیرخطی جفت شده از معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل می‌کند تا به صورت عددی حل شوند. از طرفی در پژوهش حاضر تنها بحث قیمت‌گذاری مطرح نیست، بلکه کالیبراسیون مدل که یک فرآیند حیاتی است جهت این موضوع طراحی شده است که تفاوت بین قیمت‌های مشاهده شده و قیمت‌های مدل را به حداقل برساند. جهت پیاده‌سازی مدل مطرح شده، پژوهش حاضر از داده‌های اختیار خرید عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده است و به عنوان نمونه اطلاعات اختیار خرید سهام شرکت سایپا برای سر رسید خرداد ماه 1401 را مورد استفاده قرار داده است. در ابتدا با کدنویسی در محیط پایتون تابع توزیع احتمال شرطی برای مقادیر مختلف دارایی پایه بدست آمده و در ادامه به کالیبراسیون مدل در سررسید‌های مختلف پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که کالیبراسیون مدل مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام کبوتر برای آپشن‌هایی مناسب است که در همه‌ی سناریوهای سررسید در وضعیت بی‌تفاوتی یا سوددهی هستند و در سناریوی میان مدت و بلندمدت در وضعیت زیان‌دهی هستند. در ادامه نیز می‌توان از کالیبراسیون مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها برای آپشن‌هایی استفاده کرد که در سناریو کوتاه مدت در وضعیت زیان‌دهی هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - An Axisymmetric Contact Problem of a Thermoelastic Layer on a Rigid Circular Base
F Guerrache B KebliWe study the thermoelastic deformation of an elastic layer. The upper surface of the medium is subjected to a uniform thermal field along a circular area while the layer is resting on a rigid smooth circular base. The doubly mixed boundary value problem is reduced to a أکثرWe study the thermoelastic deformation of an elastic layer. The upper surface of the medium is subjected to a uniform thermal field along a circular area while the layer is resting on a rigid smooth circular base. The doubly mixed boundary value problem is reduced to a pair of systems of dual integral equations. The both system of the heat conduction and the mechanical problems are calculated by solving a dual integral equation systems which are reduced to an infinite algebraic one using a Gegenbauer’s formulas. The stresses and displacements are then obtained as Bessel function series. To get the unknown coefficients, the infinite systems are solved by the truncation method. A closed form solution is given for the displacements, stresses and the stress singularity factors. The effects of the radius of the punch with the rigid base and the layer thickness on the stress field are discussed. A numerical application is also considered with some concluding results. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - Thermoelastic Analysis of Annular Sector Plate Under Restricted Boundaries Amidst Elastic Reaction
A Mahakalkar V VargheseAn analytical framework is developed for the thermoelastic analysis of annular sector plate whose boundaries are subjected to elastic reactions. The exact expression for transient heat conduction with internal heat sources is obtained using a classical method. The fourt أکثرAn analytical framework is developed for the thermoelastic analysis of annular sector plate whose boundaries are subjected to elastic reactions. The exact expression for transient heat conduction with internal heat sources is obtained using a classical method. The fourth-order differential equation for the thermally induced deflection is obtained by developing a new integral transformation in accordance with the simply supported elastic supports that are subjected to elastic reactions. Here it is supposed that the movement of the boundaries is limited by an elastic reaction, that is, (a) shearing stress is proportional to the displacement, and (b) the reaction moment is proportional to the rate of change of displacement with respect to the radius. Finally, the maximum thermal stresses distributed linearly over the thickness of the plate are obtained in terms of resultant bending momentum per unit width. The calculation is obtained for the steel, aluminium and copper material plates using Bessel's function can be expressed in infinite series form, and the results are depicted using a few graphs. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - Fractional Cattaneo Heat Equation in a Multilayer Elliptic Ring Membrane and its Thermal Stresses
G Dhameja L Khalsa V VargheseA fractional Cattaneo model from the generalized Cattaneo model with two fractional derivatives of different orders is considered for studying the thermoelastic response for a multilayer elliptic ring membrane with source function. The solution is obtained by applying a أکثرA fractional Cattaneo model from the generalized Cattaneo model with two fractional derivatives of different orders is considered for studying the thermoelastic response for a multilayer elliptic ring membrane with source function. The solution is obtained by applying an integral transform technique analogous to Vodicka's approach considering series expansion functions in terms of an eigenfunction to the generalized fractional Cattaneo-type heat conduction equation within an elliptic coordinates system. The analytical expressions of displacement and stress components employing Airy's stress function approach are investigated. The results are obtained as a series solution in terms of Mathieu functions and hold convergence test. The effects of fractional parameters on the temperature fields and their thermal stresses are also discussed. The findings are depicted graphically for different kinds of surface temperature gradients, and it is distinguished that the higher the fractional-order parameter, the higher the thermal response. Lastly, the generalized theory of thermoelasticity predicts an instantaneous response, but the fractional theory, which is currently under consideration, predicts a delayed response to physical stimuli, which is something that can be seen occurring in nature. This delayed response can be explained by the fact that fractional theories are currently being considered. This gives credibility to the motivation behind this topic of study in the research. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - Effect of Thermosensitivity on Heat Conduction and Stresses of a Multilayered Annular Disk
G.D. Kedar V.B. Srinivas V.R ManthenaThis paper deals with the analysis of temperature, deflection and thermal stresses of a multilayered annular disk. The thermo-mechanical properties of the disk are taken to be temperature dependent. Using Kirchhoff’s variable transformation, the non-linear heat co أکثرThis paper deals with the analysis of temperature, deflection and thermal stresses of a multilayered annular disk. The thermo-mechanical properties of the disk are taken to be temperature dependent. Using Kirchhoff’s variable transformation, the non-linear heat conduction equation is reduced to a linear form. Finite integral transform, Fourier series and Fourier transform techniques are used to solve the heat conduction equation and the desired solution is obtained in series form. Deflection, thermally induced resultant moments and the corresponding thermal stresses are determined. Numerical analysis is carried out for a three layered annular disk and the results are depicted graphically. Thermosensitivity plays a vital role in the thermal profile of the multilayered disk. In the temperature dependent case, the radial stress suddenly becomes compressive in the middle region, whereas it is tensile throughout all the regions in the temperature independent case. Due to the inhomogeneous thermal conductivity considered in the form of exponential function, the temperature and the corresponding thermoelastic quantities shows the lag along radial direction. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - مقایسه کالیبراسیون مدل‌های قیمت‌گذاری اوراق اختیار خرید مبتنی‌بر نوسانات تصادفی و تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم‌یافته
فروغ لطفی رضا آقاجان نشتائی مهدی مشکی میاوقیهدف این مقاله، مقایسه کالیبراسیون مدل‌های قیمت‌گذاری اوراق اختیار خرید مبتنی‌بر نوسانات تصادفی و تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم‌یافته است. بدین‌منظور، از تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم‌یافته مبتنی‌بر نوسانات ثابت و نیز مدل هستون مبتنی‌بر نوسانات متغیر برای قیمت‌گذاری استفاده شد. أکثرهدف این مقاله، مقایسه کالیبراسیون مدل‌های قیمت‌گذاری اوراق اختیار خرید مبتنی‌بر نوسانات تصادفی و تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم‌یافته است. بدین‌منظور، از تکنیک تبدیل انتگرال تعمیم‌یافته مبتنی‌بر نوسانات ثابت و نیز مدل هستون مبتنی‌بر نوسانات متغیر برای قیمت‌گذاری استفاده شد. جهت اجرای مدل مطرح شده، پژوهش حاضر از داده‌های اختیار خرید عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده است. نتایج نشان داد در وضعیت بی‌تفاوتی و وضعیت سوددهی کالیبراسیون مدل هستون برای همه سررسیدها بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی تعمیم‌یافته عمل می‌کند. در وضعیت زیان‌دهی نیز اگرچه کالیبراسیون مدل هستون در دوره کوتاه‌مدت ضعیف عمل می‌کند، اما با افزایش زمان تا سررسید، کالیبراسیون مدل هستون بهتر از تکنیک تبدیل انتگرالی در میان‌مدت و بلندمدت پاسخ داده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی اوراق اختیار معامله، اداره ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، جهت محاسبه پارامترهای کلیدی قراردادهای اختیار معامله در سناریوهای مختلف، مدل ارائه شده این مقاله را مد نظر قرار دهد تا بدین طریق ارزشگذاری دقیق‌تری از قراردادهای اختیارمعامله بدست آید. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445