فهرس المقالات Extreme Value Theory حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 1 - انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی سعید فلاح پور ثمینه فیض اله حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 2 - ارائه مدل ترکیبی غیرخطی مبتنی بر تئوری مقدار فرین جهت پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شرطی(CVaR) احسان محمدیان امیری احسان عاطفی سیدبابک ابراهیمی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 3 - بررسی کارایی شاخص ارزش در معرض ریسک (VAR) با استفاده از نظریه ارزش فرین در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک مهردخت مظفری هاشم نیکومرام حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 4 - بهینه‌سازی پرتفوی مبتنی بر مدلسازی ساختار وابستگی و تئوری ارزش فرین محمد صفائی علیرضا سارنج مهدی ذوالفقاری حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 5 - مدلسازی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی با استفاده از نظریه مقدار حدی-کاپیولاهای زوجی علی سوری سعید فلاح پور علی فروش باستانی احسان احمدی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 6 - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه با توابع کاپیولا و رویکرد ارزش حدی آرش گودرزی رضا تهرانی علی سوری حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 7 - ارزیابی ریسک مالی مبتنی بر رویکرد ارزش فرین و داده های پربسامد لحظه ای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مهردخت مظفری هاشم نیکومرام حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 8 - کاربرد تئوری مقدار فرین در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک حسین فلاح‌طلب محمدرضا عزیزی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 9 - سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین سعید فلاح پور رضا راعی سعید میرزامحمدی سیدمحمد هاشمی نژاد حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 10 - Portfolio Optimization under Varying Market Risk Conditions: Copula Dependence and Marginal Value Approaches Jila Ahmadi Hasan Ghodrati Ghezaani Mehdi Madanchi Zaj Hossein Jabbari Aliakbar Farzinfar 10.22034/amfa.2023.1967167.1797 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 11 - ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA فرهاد غفاری سحر فتحی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 12 - ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران علی علی زاده میر فیض فلاح حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 13 - رتبه بندی آماری مدل های مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با استفاده از رویکرد مجموعه اطمینان مدل (MCS) برای صنعت بانکداری: با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی علیرضا سارنج مرضیه نوراحمدی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 14 - آزمون قیمت‌گذاری صرف ریسک نامطلوب حدی (EDR) مبتنی بر نظریه ارزش حدی (EVT) مریم دولو مهدیه دشتی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 15 - ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) مبتنی بر نظریه مقدار کرانی در پیش بینی وجه تضمین قراردادهای آتی سکه طلا میر فیض فلاح شمس علی ثقفی علیرضا ناصرپور حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 16 - محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر اساس نظریه مقدار حدی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران منصور کاشی سیدحسن حسینی محمدموسی قلیلو سعید گلکاریان آرانی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 17 - برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی امیر شفیعی رضا راعی حسین عبده تبریزی سعید فلاح پور
