هدف پژوهش حاضر طراحی یک سیستم معاملاتی هوشمند با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی به منظور کشف و طبقهبندی صحیح پیوتهای قیمتی می باشد. منظور از پیوت قیمتی نقاط برگشت قیمت است که موجب تغییر روند قیمت سهام میشود. در این بین نیز از دو تکنیک مربعی گن و الگوهای کندلستیک در چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر طراحی یک سیستم معاملاتی هوشمند با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی به منظور کشف و طبقهبندی صحیح پیوتهای قیمتی می باشد. منظور از پیوت قیمتی نقاط برگشت قیمت است که موجب تغییر روند قیمت سهام میشود. در این بین نیز از دو تکنیک مربعی گن و الگوهای کندلستیک در کنار سایر متغیرها استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 12 شرکت فعال در گروه بیمه و صندوق بازنشستگی طی 5سال شهریور 1391 الی شهریور 1396 میباشد. پیوتهای قیمتی شرکتهای مورد بررسی با الگوبرداری از اندیکاتور ZigZag و با کدنویسی در SQLServer شناسایی شدهاند. نتیجه پژوهش نشان از توانمندی بالای سیستم طراحی شده برای کشف و طبقهبندی پیوتهای قیمتی با محوریت دو الگوی کندلستیک و تکنیک مربعی گن دارد. در این بین، سطح اهمیت الگوهای کندلستیک و سطوح مربعی گن در کشف و طبقهبندی صحیح پیوتهای قیمتی بالاتر از سایر متغیرها بوده است .
پرونده مقاله
هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیشبینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم میباشد.بدین منظور با بررسی پیشینه تعداد 17متغیر به عنوان متغیر پیش بین جهت پیش بینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا ، طی سال 1390 تا 13 چکیده کامل
هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیشبینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم میباشد.بدین منظور با بررسی پیشینه تعداد 17متغیر به عنوان متغیر پیش بین جهت پیش بینی طبقه توانگری مالی از منابع معتبر سایت بیمه مرکزی ج.ا.ا ، طی سال 1390 تا 1395 استخراج شده است. در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از بهکارگیری مدل های مختلف پیشبینی مبتنی بر دادهکاوی مورد مقایسه قرار گرفته و در مرحله بعد رتبهبندی الگوریتمهای پیشبینی شونده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توانگری مالی با دقت قابل قبول پیشبینی پذیرند و مدل استخراج شده بااستفاده از درخت تصمیم دقت و قابلیت بسیار بالایی در تخمین را داراست.
پرونده مقاله
بورس اوراق بهادار ایران در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته است. امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیمگیری و سیاستگذاری از ابعاد مختلف، به خصوص در حوزه سرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست. ریسک یکی از اولین دغدغههای سرمایهگذاران است و معیاری مهم در تصمیمگیر چکیده کامل
بورس اوراق بهادار ایران در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته است. امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیمگیری و سیاستگذاری از ابعاد مختلف، به خصوص در حوزه سرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست. ریسک یکی از اولین دغدغههای سرمایهگذاران است و معیاری مهم در تصمیمگیریها محسوب میشود. ارزش در معرض خطر به عنوان یک سنجه ریسک، جای خود را برای اندازه گیری انواع ریسک ها باز کرده اما علی رغم کارآیی بالای این مدل به دلیل برخی نارساییها از جمله نداشتن ویژگی جمع پذیری یک سنجه منسجم ریسک نیست. ارزش در معرض خطر شرطی(CvaR) به عنوان معیار ریسک منسجم محسوب میشود که اخیرا مورد استقبال قرار گرفته و بعنوان ابزاری مفید برای اندازه گیری ریسک مطرح گردیده است.جهت پیش بینی ریسک تاکنون مدلهای مختلفی ارایه شده که هر یک دارای نقاط قوت و ضعفی بودهاند. برخی از لحاظ کمبود مبانی نظری مناسب دارای ضعف بوده و برخی دیگر علیرغم بهره بردن از مبانی نظری مناسب در عمل کارآیی مناسبی از خود نشان نداده اند. ارائهمدلی مناسب برای برآورد ریسک منسجم که هم به سرمایه گذاران کمک نماید و هم خطرات غیرمنتظرهای که ممکن است شرکتها را تهدید کنند، پیش بینی نماید. در طول سالهای اخیر، به کاربرد مدلهای شبکه عصبی و مدل های ترکیبی توجه بسیاری شده است. در تحقیق حاضر یک مدل ترکیبی پیش بینی از ریسک منسجم با استفاده از سیستم استنتاج شبکه عصبی فازی (انفیس) و مبتنی بر مدلهای مارکوف سوئیچینگ و مدلهای خانواده گارچ ارائه و توسعه داده شده است.
پرونده مقاله
یکی از موارد تأثیرگذار بر میزان ریسک صندوقهای سرمایهگذاری، سطح ریسکپذیری مدیران آن صندوق میباشد. اما میزان ریسکپذیری مدیر نیز متأثر از فازهای شخصیتی و تیپ شخصیت اوست. هدف این پژوهش بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران بر میزان ریسک صندوقهای سرمایهگذاری میباشد. جامعه آ چکیده کامل
یکی از موارد تأثیرگذار بر میزان ریسک صندوقهای سرمایهگذاری، سطح ریسکپذیری مدیران آن صندوق میباشد. اما میزان ریسکپذیری مدیر نیز متأثر از فازهای شخصیتی و تیپ شخصیت اوست. هدف این پژوهش بررسی نقش فازهای شخصیتی مدیران بر میزان ریسک صندوقهای سرمایهگذاری میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل، کلیه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران آن میباشد، که با توجه به این جامعه، تعداد 98 صندوق و مدیر مربوطه به روش کوکران، به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری اطلاعات به دو روش پرسشنامه چند وجهی مینهسوتا (MMPI-71) و همچنین جمعآوری دادههای مربوط به بازدهی روزانه صندوقها در سال 94میباشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین 5 فاز شخصیتی (افسردگی، مانیا، علائم سایکوتیک، پیکاستنی یا خستگی و ضعف روانی و پارانویا) با ریسک صندوق شامل ارزش در معرض خطر و نیمه واریانس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که تیپ شخصیتی بر روابط فوق اثر تعدیلکنندگی دارد.
پرونده مقاله
هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیشبینی نقاط طلایی در نمودار قیمت سهام ،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم میباشد.جهت انجام این پژوهش از دادههای صنعت خودرو، و ساخت قطعات طی سال 1380 تا 1395 استفادهشده است.در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از بهکارگیری مدل های مخت چکیده کامل
هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیشبینی نقاط طلایی در نمودار قیمت سهام ،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم میباشد.جهت انجام این پژوهش از دادههای صنعت خودرو، و ساخت قطعات طی سال 1380 تا 1395 استفادهشده است.در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از بهکارگیری مدل های مختلف پیشبینی مبتنی بر دادهکاوی مقایسه قرار گرفت،در مرحله بعد متغیرهای پژوهش به وسیله الگوریتم ژنتیک بهینهسازی شد و مجددا مدلسازی انجام پذیرفت.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نقاط طلایی با دقت قابل قبول پیشبینی پذیرند و بهینهسازی در همه مدل ها باعث افزایش دقت پیشبینینمیگردد اما خطای فاحش را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
پرونده مقاله