امروزه، متخصصان علوم اعصاب علاقه مند به کشف عملکرد مغز از طریق شبکه های مغزی هستند. در این راستا، ارزیابی تغییرات پویا در ارتباطات کارکردی نواحی مغزی با استفاده از داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، توجه آنها را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بر دو روش مبت چکیده کامل
امروزه، متخصصان علوم اعصاب علاقه مند به کشف عملکرد مغز از طریق شبکه های مغزی هستند. در این راستا، ارزیابی تغییرات پویا در ارتباطات کارکردی نواحی مغزی با استفاده از داده های تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی، توجه آنها را به خود جلب کرده است. در این مقاله، بر دو روش مبتنی بر مدل بنام های مدل میانگین متحرک بصورت نمایی وزن دار شده و مدل همبستگی شرطی پویا، برای برآورد همبستگی پویا بین دو ناحیه مغزی متمرکز می شویم. در ابتدا، عملکرد این دو مدل با استفاده از چند شبیه سازی جدید بررسی می شود. مطابق نتایج بدست آمده، در این مطالعات شبیه سازی نیز مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد بهتری نسبت به مدل میانگین متحرک بصورت نمایی وزن دار شده دارد. لذا مدل همبستگی شرطی پویا برای برآورد ارتباط کارکردی پویا دو ناحیه مغزی (قشر سینگولیت قدامی و قشر سینگولیت خلفی) سه فرد معتاد به مت آمفتامین ایرانی در یک آزمایش در حالت استراحت استفاده می شود. مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد مناسبی در برآورد ارتباطات کارکردی پویا این افراد معتاد به مت آمفتامین دارد. به علاوه، ارتباط کارکردی پویا در میان آن ها متفاوت است.
پرونده مقاله
رگرسیون فازی یک مدل رگرسیونی تعمیم یافته است که نشان دهنده ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته در محیط فازی میباشد. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی فازی تعمیم مدلهای رگرسیونی است که با استفاده از تمامی دادهها بر اساس یک معیار خاص مناسب میباشد. در این مقاله یک سیستم استنتاج فاز چکیده کامل
رگرسیون فازی یک مدل رگرسیونی تعمیم یافته است که نشان دهنده ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته در محیط فازی میباشد. تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی فازی تعمیم مدلهای رگرسیونی است که با استفاده از تمامی دادهها بر اساس یک معیار خاص مناسب میباشد. در این مقاله یک سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی (انفیس)برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی یک تابع رگرسیون فازی غیر پارامتری با ورودیهای غیر فازی و خروجیهای فازی ذوزنقهای متقارن استفاده میشود. بدین منظور، یک الگوریتم جدید هیبریدی پیشنهاد میشود که در آن حداقل مربعات فازی و برنامهنویسی خطی برای بهینهسازی وزنهای ثانویه مورد استفاده قرار میگیرند. الگوریتمها به روش اعتبارسنجی چند لایه برای تأیید اعتبار مدل ها اعمال میشود. به طور دقیقتر، دقت الگوریتمها با شبیهسازی ها به طورکامل تایید میشود. در نهایت برای بررسی کارایی مدل از دو مثال شبیه سازی استفاده شده است که در آن، داده ها به صورت اعداد ذوزنقه ای تعریف شده اند و با آموزش آنها و مشخص کردن تعداد قوانین استفاده شده، پارامترهای مجهول برآورد شده اند.
پرونده مقاله
روش های متداول برای تحلیل مدل های اتورگرسیو غیرخطی بر فرض نرمال بودن خطاها بنا نهاده شده است، این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، مانده ها ساختاری غیرنرمال را نشان می دهند و استفاده از این روش ها به پیش یینی های گمراه کننده و غیرقابل اعتماد منجر می شود. همچنین در چکیده کامل
روش های متداول برای تحلیل مدل های اتورگرسیو غیرخطی بر فرض نرمال بودن خطاها بنا نهاده شده است، این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، مانده ها ساختاری غیرنرمال را نشان می دهند و استفاده از این روش ها به پیش یینی های گمراه کننده و غیرقابل اعتماد منجر می شود. همچنین در این شرایط روش های پارامتری و ناپارامتری در برآورد تابع رگرسیون غیرخطی از کارایی لازم برخوردار نیستند. در این مقاله ، مدل اتورگرسیو غیرخطی مرتبه ی اول با خطاهای وابسته و چوله نرمال معرفی و یک روش نیمه پارامتری برای برآورد قسمت غیرخطی مدل پیشنهاد شده است. پارامترهای مدل با استفاده از روش ماکسیمم درستنمایی و با به کارگیری الگوریتم EM برآورد شده اند.کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی و تحلیل یک مجموعه داده واقعی مربوط به داده های روزانه نرخ برابری یورو به دلار ، مورد بررسی قرار گرفته است.
پرونده مقاله
هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا ک چکیده کامل
هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیه­سازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمت­های روزانه نفت اوپک در سال­های 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحران­های سیاسی و اقتصادی، داده­ها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازه­های زمانی انجام می­دهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیه­سازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب به­دست می­آوریم.
پرونده مقاله
در اقتصاد جهانی، نفت خام از جمله مهمترین کالاهای استراتژیکی محسوب میشود که تاثیر به­ سزایی بر عملکرد بازارهای منطقه‏ای و بینالملی دارد. پیشبینی قیمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد جهانی بوده است و تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان آن هموا چکیده کامل
در اقتصاد جهانی، نفت خام از جمله مهمترین کالاهای استراتژیکی محسوب میشود که تاثیر به­ سزایی بر عملکرد بازارهای منطقه‏ای و بینالملی دارد. پیشبینی قیمت نفت در جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد جهانی بوده است و تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان آن همواره در تلاش بوده­اند نقش خود را در تغییر قیمت نفت افزایش دهند و اوپک نیز سال­هاست که یکی از بازیگران این عرصه­ی اقتصادی شده است. نفت به­عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی بودجه­ی کشورهای عضو اوپک محسوب مـی­شـود. نوسانات قیمت نفت، یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان این کشـورها می­باشد. با استفاده از مدل­های آماری میتوان عملکرد پیشبینی قیمت نفت را به صورت چشم­گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کم­تر و دقت بیشتر به­دست آورد. از این­رو، در این مقاله از مدل اتورگرسیو خطی جزئی با روش براورد نیمه­پارامتری، برای پیشبینی قیمت نفت استفاده شده است.
پرونده مقاله